C16080巴塞尔协议关于几大风险的计量及风险缓释资本100分
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
供 货方 或银 行带 来 的 风险 。 种 风险 主 这 要 表现 在 ， 货方 或 银 行 可 能 因 资金 原 供
对操作风险所需 的资本要 求， 使得监 管
资本 能 够 在 更全 面 地 覆 盖 银 行面 对的 风 险 ；其 三 ，在 信 用 风险 的计 算 中提 出 了 内部 评 级 法 ， 使得 覆 盖 信 用 风 险 的 资 本 金 对 风 险 的 变 化 更 加 敏 感 。本 文将 着 重
议仅有的最低资本要求扩展为由最低资 本要求 、 监管部门的监督检查和市场约
束 共 同构 成 的三 大 支 柱 ；其 二 ， 考 虑 在 了信 用 风 险 和 市 场 风 险 之 外 ， 引 人 了 又
受 者。 例如购买者或借款方也可能承受
一
．
信 用 风 险
新 巴 塞 尔 协 议 中信 用 风 险 的 暴 露
时 、全额支付所欠债 务时 ，给信用提 供
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； 乞 孑８ 法 的 延 续 。新协 议 对 于 银 行 的 资 产 ，按
括两种形 式 ，Ｒ Ｉ Ｂ初级法 ，ＲＢ高级法 。 Ｉ
Ｉ 法 与 标 准法 的根 本 不 同表 现在 ， ＲＢ
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栏 目
编 辑 唐 志 洁
新 巴塞尔协议中的 风 险类 型 计算方法和数据需求
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文 ／刘世 平
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立亡 巴 塞尔协议与旧协议相比，最 ， Ｊ Ｉ明显的变化有三 其一 ， ｙ 由原 协
非 中央政 府 公共部 门实体 、 多边 开发
银 行 、证 券 公 司 、零 售 资 产 、 行 、公 银 司 、 居 民 房 产抵 押 、 商 业 房 地 产抵 押 、
巴塞尔协议规定的风险权重
《巴塞尔协议〉确定的表内资产风险权重共分五档
1、0%。
（1）库存现金及在本国中央银行的存款；（2）以本币定值发放、并以本币筹集的对中央政府和中央银行的债权
2、0%、10%、20%或50%（各国自定）其适用范围是对国内公共部门机构（不包括中央政府）的债权和由这些机构担保的贷款
3、20%。
其适用范围如下：1、对多边发展银行的债权，以及由这类银行担保或以这类银行发行的债券作抵押的债权2、托收中的现金
4、50%。
适用以借款人租住或自住的居住性房产作全额抵押的贷款
5、100%。
对私人机构债权
《巴塞尔协议〉确定的表内资产风险权重共分五档
1、与特定交易相关的或有项目，如履约
担保书、投标保证书，与交易有关的
担保书和与特定交易相关的备用信用
证等，这类负债的信用风险转换系数
为50%。
2、短期的可自动清偿的与贸易相关的或
有项目，如有海运船货作抵押的跟单
信用证等，这类负债的信用风险转换
系数为20%。
3、同利率和汇率有关的项目，包括各种
利率及汇率互换、期货、期权合约，
风险计算较为复杂，巴塞尔委员会多
次修订。
巴塞尔新资本协议——信用风险缓释综述
巴塞尔新资本协议——信用风险缓释综述[课程目标]本章介绍信用风险缓释技术（CRM）和信用风险缓释技术在巴塞尔新协议中的应用方式。
本章的目标是帮你确定对于有抵押担保的风险暴露的资本要求；同时，本章也有助于了解信用风险缓释工具和证券化。
通过本章的学习你将可以做到：●解释CRM技术的重要性●描述监管部门认定这些技术的必要条件●介绍巴塞尔新协议中信用风险缓释处理的简单法和综合法[预备知识]在学习本部分内容之前，你需要对信用风险、信用风险暴露的类型、银行资本和巴塞尔新协议已经有一个一般的了解。
此外，要通过本章的学习获得最好的效果，你还需要掌握与资本和巴塞尔新协议相关的“基础知识”部分。
你也需要熟悉以下内容：●信用风险构成要素●巴塞尔新协议–SA（标准法）–风险权重体系●信用衍生产品—概述●信用衍生产品—类型[学前测试]1.下面哪一个表述是正确的，哪一个是错误的？A.信用衍生产品是增长最快的一类CRM技术。
B.CRM技术通过将信用风险转移给交易对手，并由得到保护的买家支付费用。
C.CRM技术之所以成功主要在于风险缓释工具已完全标准化并公开交易。
D.作为一种新兴的技术，因其非常有利可图，CRM技术增长迅速。
2.根据巴塞尔新协议的要求，下面哪两个一般性需求对CRM认定来说是必需的？A.法律确定性B.法律专家的意见C.法律意识D.健全的风险管理E.全面的风险控制体系3.对担保和信用衍生产品的处理是基于哪一个规则？A.用违约概率或者违约损失率来替代B.用风险权重来替代C.用信用评级级别来替代D.上述全部第一节引言CRM技术用于降低信用风险。
有些CRM工具，如担保，使用已久，而其他工具，如信用衍生产品，尚处于发展期。
近年来，CRM技术的应用随着银行使用此类技术的增长而迅速增长。
其关键在于：●CRM工具减少信用风险的程度●对于监管资本减让而言，降低风险的认可程度有多大因此，监管人员了解使用CRM技术的风险是十分必要的。
银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核必看考点
银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核必看考点1、单选银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20%,则计算该业务的经济资本（江南博哥）规模为OOA.20亿B.35亿C.25亿D.30亿正确答案：B2、›∣三⅛农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险，包括境内、外分行，但不包括内设部门等。
正确答案：错3、单选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。
以下表述正确的是OOA.某机构不良贷款率为1.7%,该指标得分为满分B.某机构到期贷款现金收回率为99%,该指标得分为满分C.某机构贷款分类偏离度为0.1%。
，该指标得分为满分D.某机构贷款损失准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：A4、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险抵补类的指标有OoA.不良贷款率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.被诉案件发生率正确答案：C5、单选国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是（）。
A.资产收益率（R0A.B.净资产收益率（ROE.C风险价值（VaR）D.风险调整后的资本收益率（RARoC.正确答案：D6、单选根据银行现行风险水平评价管理的规定，评价工作采取百分制，其中风险水平评价、风险变动评价和风险抵补评价权重各占OOA.80%、10%和10%B.70%、10%和20%C.70%、20%和10%D.60%、20%和20%正确答案：A7、多选以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有OOA.内控合规部门B.综合绩效评价部门C.安全保卫部门D.法律事务部正确答案：A,C,D8、多选根据《2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法》规定，分行综合考核指标具体包括以下几类OoA.可持续发展B.风险管理C.效益管理D.业务协调发展正确答案：A,B,C,D9、多选以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有OoA.银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B.银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C.银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D.银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大正确答案：A,B10、多选以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有OoA.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
巴塞尔协议123内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议主要内容
巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议的目的及意义：针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。
目的：（1）消除国际银行间不公平竞争。
（2）为国际金融监管提供统一的标准和方法。
以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。
因为计算（核心一级、一级和总资产充足率）资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本的构成。
最后附上一个典型的巴塞尔协议III下计算资本充足率的内容框架以供参考。
BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。
银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。
核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。
风险权重的计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。
巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。
BASEL II:1997年7月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。
新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。
巴塞尔协议主要内容
巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议得目得及意义：针对国际性银行监管主体缺位得现实，从资本构成与资产风险权重两个方面监管与控制银行资产得风险，为国际金融监管提供统一得标准与方法，使金融监管得国际协作成为可能与必然。
目得：（1）消除国际银行间不公平竞争。
（2）为国际金融监管提供统一得标准与方法。
以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III得主要核心内容，提供资本充足率得一个简单算例。
因为计算（核心一级、一级与总资产充足率）资本充足率得分子与分母分别涉及银行得一级资本与二级资本与银行资产得加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本得构成。
最后附上一个典型得巴塞尔协议III下计算资本充足率得内容框架以供参考。
BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本得分类与风险权重得计算标准。
银行得资本可以划分为核心资本（一级资本）与附属资本（二级资本）两类。
核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润与少数股权，核心资本占银行资本得比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本得总额不得超过核心资本得100%。
风险权重得计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体得不同，将银行资产负债表得表内与表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。
巴塞尔协议对资本与资产得标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产得比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。
BASEL II:1997年7月，全面爆发得东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理得理念。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。
新巴塞尔协议得重要特点之一，就就是继承第一版协议得同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”得概念，并同监管当局对资本充足率得监督检查与信息披露一起，共同构成银行风险资本得计量与监管三大支柱框架。
16年协会培训课后测验
16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。
A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。
A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
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一、单项选择题
1. 以下对影响风险权重的两个因素理解正确的是（）。
A. 期限越长，票息率越高，风险权重越高
B. 期限越短，票息率越高，风险权重越低
C. 期限越长，票息率越低，风险权重越低
D. 期限越长，票息率越高，风险权重越低
描述：风险权重影响因素
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 下列（）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参
数。
A. 违约概率PD
B. 违约损失率LGD
C. 风险暴露EAD
D. 期限M
描述：P12，内部评级法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 市场风险资本乘数可通过（）确定。
A. 压力测试
B. 返回检验
C. 情景分析
D. 资产负债管理
描述：P28，风险乘数
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 信用风险缓释技术有（）。
A. 合格抵质押品
B. 表内净额结算
C. 担保和信用衍生品
D. 以上皆对
描述：P8，信用风险缓释技术
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 市场风险包括（）。
A. 利率风险
B. 股票价格风险
C. 商品价格风险
D. 汇率风险
描述：P18，市场风险类型
您的答案：A,D,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 计算VaR的方法包括（）。
A. 方差-协方差方法
B. Monte Carlo模拟方法
C. 历史模拟方法
D. 基本指标法
描述：P23，VaR计算方法
您的答案：B,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 以下说法正确的是（）。
A. 信用风险计量分为基本指标法、标准法和内部评级法
B. 巴塞尔对于信用风险担保人的信用级别不作要求
C. 对于房地产业务，LTV小则风险权重小
D. 交易对手信用风险计量特殊之处在于与金融机构传统
信贷业务相比，风险敞口较难确定，例如利率互换等
描述：P4-16，信用风险计量
您的答案：D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
8. 高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、
LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。
（）
描述：P12，初级法与高级法的区别
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 在巴塞尔协议框架下，银行的内、外部欺诈风险均属于信用风
险。
（）
描述：P33，操作风险的定义
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. Curvature风险指标主要计量期货类产品的敏感度风险资本。
（）
描述：P20，Curvature风险资本
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0。