上海期货交易所异常交易监控暂行规定
上海期货交易所异常交易监控暂行规定第一条为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。
第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。
第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第四条客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。
第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。
第六条会员应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。
会员发现客户在期货交易过程中出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。
第七条因客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所视情况对会员可以采取电话提示、约见谈话、现场调查、下发监管警示函、监管意见函、向中国证监会提请分类监管扣分等监管措施。
第八条客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以采取要求报告情况、列入交易所重点监管名单、约见谈话、限期平仓、限制开仓、强行平仓等措施。
被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。
涉嫌违反法律、法规的，交易所提请中国证监会进行立案调查。
第九条交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或做出相关书面决定的，通过客户所在会员向客户发出。
会员应当及时与相关客户取得联系，告知交易所的相关监管措施和书面决定，保留有关证据，并采取有效措施，规范客户交易行为。
第十条会员具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，并按照交易所相关业务规则规定，采取相应监管措施，并可同时向中国证监会提请分类监管扣分。
（一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管措施或者书面决定；（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；（三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；（四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第十一条本暂行规定由交易所负责解释。
第十二条本暂行规定自2010年11月22日起实施。
关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知更新日期：2010-11-05上期交监查字［2010］266号各会员单位：为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，严厉打击各类违法违规行为，根据《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的相关内容，就异常交易行为的处理标准及处理程序通知如下：一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序（一）处理标准1、客户异常交易行为达到以下情形之一的，视作达到交易所自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序：（1）客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的。
（2）客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。
（3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。
单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。
2、客户单日在多个合约上因频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。
（二）处理程序1、客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下处理程序进行处理：客户第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时将交易所提示转达客户，责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。
同一客户第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时将客户异常交易行为向会员通报。
如客户两次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所将于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话，要求会员及时制止客户不当交易行为，会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；如客户两次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所于当日对客户第二次所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时制止客户不当交易行为。
同一客户第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
如客户三次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分；如客户三次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所向客户第三次所在会员下发监管警示函。
被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。
2、客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在多个会员的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的会员参照上款采取相关措施。
3、非期货公司会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到交易所处理标准的，交易所对非期货公司会员采取以下措施：第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。
第二次达到交易所处理标准的，交易所约见该会员的高级管理人员谈话。
第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。
4、交易所认定的一组关联账户，其关联客户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。
达到交易所处理标准的，按照上述规定处理。
5、由于客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，已向会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
二、关联账户合并持仓超限异常交易行为的处理标准及处理程序（一）处理标准1、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序。
2、“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。
具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制：（1）行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等；（2）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系；（3）交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。
如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。
（二）处理程序1、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，交易所对客户采取以下措施：第一次达到交易所处理标准的，交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并在当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。
客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。
同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
第二次达到交易所处理标准的，交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。
并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。
客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。
同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
第三次达到交易所处理标准的，交易所在次日开市后按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于6个月。
被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。
2、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，且在同一会员的，交易所对会员采取以下措施：第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对该会员首席风险官进行电话提示。
第二次达到交易所处理标准的，交易所于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话。
会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向该会员下发监管警示函。
第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
3、一组关联账户合并持仓超限行为发生在不同会员的，交易所对持仓分布最大的会员参照上款采取相关措施。
交易所将根据市场变化情况及监管要求，适时调整并提前公布相关异常交易行为的处理标准及处理程序。
特此通知。
二○一○年十一月五日。
异常交易监管指标
异常交易监管指标
销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动
撤销（FAK）指令属性形成的自成交和撤单不
计入在内。
由于套利交易、套保交易所产生的
自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行
为不作为异常交易行为。
个及以上合约因合并持仓超过持仓限额
达到上期能源处理标准的，按照发生一
次异常交易行为认定
交易所对期货、期权的自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户超仓达到交易所处理标准的次数分开统计。
以上信息仅供参考，如有变更，以交易所和公司通知为准。
并不对此表单独出具变更公告。
（2018年12月版）
撤单和大额报撤单次数时，市价指令、止损
、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一。
各交易所异常交易行为认定标准以及监管措施2018-03
中金所
交易所对客户所在会员电话 提示，教育引导劝阻制止。 不同会员的，交易所对持仓 分布最大的会员进行电话提 示 1.当日闭市后 通知首风，要求客户自行平 仓。次日上午第一节交易时 间内未平仓，交易所强平直 至合并持仓不高于规定值。 于当日闭市后对该组实际控 制关系账户限制开仓≥1个 月。 2.还将针对出现以下情况的 客户分别采取监管措施： 第一次列入重点监管名单。 第二次限制开仓≥10个交易 日。 第三次限制开仓≥6个月。 交易所采取限制开仓监管措 施后，向市场进行公告 3.单日多合约上因合并持仓 超限达到交易所处理标准 的，按照一次认定。
中金所
日内开仓量是指客户单日在 同一品种所有合约上的买开 仓数量与卖开仓数量之和， 开仓量超过20手构成“日内 过度交易”异常交易行为， 其中套期保值交易不受此限 。 (国债期货无此项规定） 20150707日，IC开仓量＞ 1200手，包括投机及套利， IF及IH不受此限。20150826 日，中金所规定三个股指开 仓量改成>600手，套保不受 限制。20150828日，中金所 规定三个股指开仓量改成 >100手，套保不受限制。 20150907日起，中金所规定 三个股指开仓量改成>10 手，套保不受限制, 2017年2月17日起，中金所 规定三个股指开仓量改成 >20手，套保不受限制
中金所
自然人 客户违 规持仓 行为：
自然人客户在交割月 前一月最后交易日闭 市时仍保留该交割月 份持仓的行为。
大商所
×
上期所
×
上海国际能源交易中心
×
×
处理办法
影响交 割结算 价行 为：
未尽到义务的，交易 所已下发两次监管警 示函，第三次向该会 员下发监管意见函， 并向中国证监会提请 减少会员分类评分。
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所交易异常情况处理实施细
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所交易异常情况处
理实施细则(试行)》的通知
【法规类别】证券综合规定
【发文字号】上证交字[2009]33号
【发布部门】上海证券交易所
【发布日期】2009.11.02
【实施日期】2009.11.02
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》的通
知
（上证交字[2009]33号）
各会员单位：
经中国证监会批准，现将《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》予以发布，自发布之日起试行。
特此通知。
附件：《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》。
上海证券交易所
二OO九年十一月二日
上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）
第一条为保障证券交易的正常秩序，及时防范、化解上海证券交易所（以下简称“本所”）市场风险，妥善处置交易异常情况，维护市场稳定，依据《证券法》、《突发事件应对法》、《证券交易所管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等规定，制定本细则。
第二条本细则所称交易异常情况是指导致或可能导致本所证券交易全部或者部分不能正常进行（以下简称“交易不能进行”）的情形。
第三条引发交易异常情况的原因包括不可抗力、意外事件、技术故障等。
第四条引发交易异常情况的不可抗力是指本所市场所在地或全国其他部分区域出现或据灾情预警可。
期货异常交易监管标准
类别 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中国金融期货交易所
客户单日在某一合约上的自成交次数超过 5 次（含 5 次），构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖” 的异常交易行为。 自成交行为
客户或非期货公司会员单日在某一合约上 的自成交次数达到 5 次（含 5 次）以上的， 客户单日在某一合约自我成交 5 次 构成“以自己为交易对象，多次进行自买 自卖”的异常交易行为。 以上(含本数)
客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过 5 次的，构 成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常 交易行为。
交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的， 交易所认定的实际控制关系账户之间发生 参照自成交行为进行处理。 成交的，按照自成交行为进行处理。
一组客户已被交易所认定为实际控 制关系账户的， 视为同一客户， 其自 成交行为按照上述认定标准管理，
客户单日在某一合约撤销定单笔数 500 笔以上(含本数)。
客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过 500 次的， 构 成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。
客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过 50 次 （含 50 次），构成“日内出现多次大额申报并撤销申报， 可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易 大额报撤单行为 的行为”的异常交易行为。 客户或非期货公司会员单日在某一合约上 的撤单次数达到 400 次（含 400 次）以上 的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下 单手数的 80%，构成“大额报撤单”的异 单笔撤单的撤单量达到 300 手以上（含 300 手），视 作大额报撤单。 客户单日开仓交易量超过 1200 手的，构成“日内开仓交易量 日内过度交易行为 / / / 较大”的异常交易行为。 日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与 卖开仓数量之和， 套期保值交易、 套利交易开仓数量不受此限。 常交易行为。 客户单日在某一合约撤单笔数 50 笔 以上且每笔撤单量 800 手以上。 客户单日在某一合约上的撤单次数超过 100 次（含），且单笔 撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数 量 80%的，构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易 行为。
上交所修订证券异常交易实时监控细则
上交所修订证券异常交易实时监控细则上交所修订证券异常交易实时监控细则是指上海证券交易所（以下简称“上交所”）对证券市场异常交易行为进行监控和管理的一套规则和制度。
该细则的修订旨在加强对证券市场异常交易行为的监管，提高市场的公平性、透明度和稳定性。
下面将从修订背景、主要内容和意义等方面对该细则进行详细介绍。
修订背景：证券市场的异常交易行为是指通过违反市场规则或者利用市场漏洞等手段进行的操纵市场、扰乱市场秩序、损害市场利益的交易行为。
这些异常交易行为不仅对市场参与者造成了经济损失，还损害了市场的公信力和投资者的信心，对于证券市场的健康发展产生了负面影响。
因此，上交所修订证券异常交易实时监控细则，旨在加强对这些异常交易行为的监管和打击，维护市场秩序和投资者权益。
主要内容：1.交易异常指标：明确了交易异常的指标和判断标准。
例如，异常交易量的计算方法、异常价格的计算方法等。
2.异常交易情形：规定了不同类型的异常交易情形，包括异常交易量、异常价格、异常委托等。
3.异常交易监控措施：制定了一系列异常交易监控措施，包括实时监控、自动报警、人工核查等。
通过这些措施，可以及时发现和处理异常交易行为。
4.处理方式和措施：明确了对异常交易行为的处理方式和措施，包括警示、处罚、追责等。
对于恶意操纵、扰乱市场秩序等严重异常交易行为，将采取更严厉的处罚措施。
5.异常交易数据公示：要求上市公司、券商等市场参与者向上交所提供异常交易数据，并在指定的平台上公示。
这样可以增加市场的透明度，方便投资者了解市场的异常交易情况。
意义：1.加强市场监管：通过修订细则，可以加强对证券市场异常交易行为的监管，减少市场操纵和扰乱市场秩序的行为，维护市场的公平性和稳定性。
2.保护投资者权益：修订细则可以帮助投资者及时发现和避免异常交易风险，减少投资者的损失，提高市场的透明度和投资者的信心。
3.促进市场发展：通过加强对异常交易行为的监管，可以净化市场环境，提高市场的健康度和发展水平，为证券市场的长期稳定发展提供有力保障。
上海期货交易所关于就修订《上海期货交易所异常交易行为管理办法》公开征求意见的公告
上海期货交易所关于就修订《上海期货交易所异常交易行为管理办法》公开征求意见的公告
文章属性
•【公布机关】上海期货交易所,上海期货交易所,上海期货交易所
•【公布日期】2024.07.04
•【分类】征求意见稿
正文
上海期货交易所公告
〔2024〕102号
关于就修订《上海期货交易所异常交易行为管理办法》公开
征求意见的公告
根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律法规，上海期货交易所拟对《上海期货交易所异常交易行为管理办法》进行修订，现向社会公开征求意见。
请将对上述管理办法修订有关内容的意见和建议，以书面或者电子邮件形式于2024年7月10日之前反馈至上海期货交易所。
您的反馈信息同时表明您同意将您的联系信息和资料被上海期货交易所使用，并仅用于本公告所述征求意见事宜，敬请知悉。
联系方式如下：
联系人：赵璐、孙欣鹏
电子信箱：********************.cn
电话：+86-21-68401659，+86-21-68401829
传真：+86-21-68402035
通讯地址：中国上海市浦东新区松林路300号31楼法律事务部
邮编：200122
附件：
1.《上海期货交易所异常交易行为管理办法》修订说明
2.《上海期货交易所异常交易行为管理办法》条文修订对照表
3. 上海期货交易所异常交易行为管理办法（修订版）
上海期货交易所
2024年7月4日。
上海交易所异常交易规则
上海交易所异常交易规则上海交易所异常交易规则是指为了维护市场秩序、防范风险、保护投资者合法权益，对交易中出现的异常交易行为进行监测、分析和干预的一系列规则和制度。
这些规则的制定旨在促进市场健康发展，确保市场的公平、公正和透明。
作为中国证券市场的核心交易场所，上海交易所通过制定异常交易规则，对市场中的异常交易行为进行监管和惩处，以维护市场的平稳运行和投资者的利益。
根据这些规则，任何涉嫌异常交易行为的交易将受到监控和审查。
这些规则主要包括下列几方面。
首先，上海交易所对交易价格的异常行为进行监测。
交易价格的异常波动可能是由于市场恶性操纵而导致的，也可能是由于某些交易系统的技术故障而引起的。
无论是出于恶意还是系统故障导致的价格异常行为，上海交易所都将采取相应的监控措施，确保市场秩序的正常运行。
其次，上海交易所还对交易量的异常行为进行监测。
交易量的异常波动可能是由于某些交易者个体或机构的操纵行为，也可能是由于某些信息的泄露或误传引起的。
无论是恶意操纵还是信息泄露导致的交易量异常行为，上海交易所都将及时介入，调查违规行为的背后动机，并相应地采取惩罚措施。
此外，上海交易所还对交易时间的异常行为进行监测。
在交易时间中，出现的异常行为可能包括但不限于：集中报价、连续交易时间内交易频率超过规定频率、价格瞬间波动、大额反向交易等。
对于这些异常行为，上海交易所通过严密的交易监管系统进行实时监测，并对涉嫌违规行为的交易进行审核和追查。
对于发现的异常交易行为，上海交易所将采取一系列措施来处理。
首先，交易监测系统会自动触发风险控制机制，并停止异常交易行为的继续进行。
其次，上海交易所将组织相关专家对异常交易行为进行分析和研判，判断其背后的动机和影响，并及时通报市场参与者和监管部门。
当然，异常交易规则也存在一定的不足之处。
例如，由于技术手段的限制，监测系统可能无法对所有异常交易行为进行准确判断，并且在处理异常交易行为时需要具备相关的专业知识和判断力。
客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)
三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。
第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。
第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。
第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。
第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。
其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。
（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。
公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。
（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。
公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。
第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。
其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。
客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。
（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。
上交所异常交易新规
上交所异常交易新规
2020年3月3日，上海证券交易所发布了新规，关于大宗交易等异常交易行为的相关措施，以促进良性的市场交易秩序。
根据新规，对于发生的异常大宗交易行为，上交所将加大监管力度，采取较为严格的措施。
首先，新规明确指出，若出现大宗交易，双方交易必须满足市场公平性的原则，不得发生垄断、掠夺性的行为，也不得利用大宗交易影响市场价格，影响市场交易秩序。
其次，新规规定，对存在可能存在异常交易行为的现象，要求经纪商及时发现，并及时报告上交所。
上交所还将对报告机构及报告人员进行监管，确保及时报告。
同时，新规还规定，上交所将严格审查和调查大宗交易，若发现有违反法律法规或者存在可疑交易行为的，将会依法采取相应措施，对违规行为进行惩处，保护市场的秩序。
上交所的这一新规对于保护市场的公平公正性，营造一个良好的市场氛围，以及维护投资者的利益，都将产生重要的影响。
客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)(精)
三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定(暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货投资者合法权益,根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定.第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为.第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施,有权对客户采取相应的风控措施.第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。
第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。
其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上(含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。
(二)上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）.公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。
(三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）。
公司认定的一组关联账户,其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为.第六条频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。
其认定标准为：(一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。
客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数)以上的,按照一次认定。
（二）上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。