第三节 贷款的定价
贷款定价的基本原理
贷款定价的基本原理
贷款定价的基本原理是基于借款方和贷款机构之间的风险与回报之间的平衡来确定的。
以下是贷款定价的基本原理：
1. 借款方的信用评级：贷款机构首先评估借款方的信用状况，包括借款方的信用记录、还款能力和稳定性等因素。
信用评级越高，代表借款方的信用风险越低，贷款机构在定价时会给予更有利的利率条件。
2. 市场利率：贷款机构通常会根据市场上的利率水平来确定贷款的基准利率。
市场利率越高，借款方所承担的利息成本就越高。
3. 抵押品价值：如果借款方提供了抵押品作为贷款的担保，贷款机构会评估抵押品的价值，并根据其价值确定贷款的抵押品质押率。
抵押品价值越高，借款方可以获得更有利的贷款利率或额度。
4. 贷款期限：贷款机构通常会根据贷款期限的长短来确定贷款利率。
较短期限的贷款往往会享受较低的利率，而较长期限的贷款则可能会有较高的利率。
5. 贷款金额和用途：贷款机构也会考虑借款方所需的贷款金额和贷款用途来确定贷款利率。
一般来说，贷款金额较大或用途高风险的贷款会面临更高的利率。
6. 市场竞争和利润要求：贷款机构还会考虑市场竞争的程度以
及自身的利润要求来确定贷款利率。
如果市场竞争激烈或贷款机构利润要求较低，贷款利率会相应降低。
根据以上原理，贷款机构会综合考虑这些因素来确定最终的贷款利率和条件，以平衡风险与回报，并确保贷款的可持续性和盈利性。
贷款定价方法
贷款定价方法⒈客户利润分析法这是目前流行的贷款定价方法。
这种方法是评估银行与某客户业务往来中的所有成本和收益，然后给该客户的贷款定价，以达到银行既定的利润目标。
客户利润分析模型：该方法用客户利润分析模型：这种模型是用来评估银行从某一特定的客户的银行账户中获得的整体收益是否能实现银行的利润目标。
它强调银行与客户的整体关系，而不是仅仅从某一单项贷款着手考虑定价问题，其模型如下：＞账户总收入＝账户总成本+目标利润。
＜模型结果及含义：⑴当结果为正值时，该客户能为银行带来超过最低利润目标的收益；⑵当结果相等时即为0时，该客户正好能达到银行既定的利润目标；⑶当结果为负值时，有两种可能情况：①账户收入＜成本时，该账户亏损；②账户收入＞成本时，该账户能获利，但获利水平低于银行的利润目标。
这两种情况需要银行对贷款重新定价，以实现银行的赢利目标。
模型要素的构成：⑴账户总收入：包括①客户存款的投资收入。
其方法为：先确定该客户在计算期内的平均存款额，再减去托收中现金额和实际存款额的法定准备金，最后根据银行的存款收益率，计算该客户存款给银行带来的投资收入，若有定期存款户头，只要再把定期存款中可投资部分考虑进去即可。
即：投资收入=[（平均存款额－托收中现金）－（平均存款额－托收中现金）某法定存款准备金率]某存款收益率某时间②服务费收入。
大部分服务费收入来自银行的表外业务，如贷款承诺。
③贷款的利息收入。
⑵账户总成本：包括所有的服务费、资金成本、管理费、以及违约成本。
⑶目标利润：目标利润是指银行资本从每笔贷款中应获得的最低收益，它实际上是资本的目标收益。
其公式为：目标利润=资本/总资产某税前资本的目标收益率某贷款额某时间（其中资本/总资产由该项贷款的资本金支持率代替）客户利润分析模型的应用：贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率+4％。
服务费：贷款承诺上限的0.125％。
补偿存款：贷款承诺额的3％+实际贷款额的3％（按实收存款额计）账户活动数量单位成本活期存款：提取：41870.23元转账：159060.12元存款：900.35元账户维持：36.75元退账：333.50元电子转账：3622.00元工资发放：31500.00元存款和贷款额：平均贷款额：4,400,000元（440万元）贷款利率：12.00％贷款年管理费率：0.70％贷款年风险费率：1.00％平均存款额：174,516元平均托收中现金：60,112元法定准备金率：10.00％存款收益率：5.80％加权平均资金成本率：8.55％解：甲客户本年度第一季度账户利润分析表：（单位：元）⑴账户总收入：平均存款额174,516托收中现金－60,112★实际存款额114,404法定准备金－11,440（114,404某10%）★可投资金额102,964①投资收入：5.80%某（90/365）某102,964=1,473元②服务收入：0.125％某（90/365）某5,000,000=1,541元③贷款利息收入：12%某（90/365）某4,400,000=130,192元总收入总计：133,206元⑵账户总成本：①活存成本：提取：4,187某0.23=963.01元转账：15,906某0.12=1,908.72元存款：90某0.35=31.50元账户维持：3某6.75=20.25元退账：33某3.50=115.50元合计：3,039元②电子转账：362某2.00=724元③工资发放：3某1500.00=4,500元④贷款成本：贷款管理费：0.7%某（90/365）某4,400,000=7,595元贷款风险费：1%某（90/365）某4,400,000=10,849元贷款利息成本：8.55%某（90/365）某4,400,000=92,762元总成本合计：119,469元⑶目标利润：8%某（90/365）某18%某4,400,000=15,623元账户总收入－（账户总成本＋目标利润）：－1,886元表中计算结果表明，要实现利润目标，从该账户中获得的总收入还应该增加至少1,886元。
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价的方法和应用【摘要】商业银行贷款定价是银行业务中至关重要的一环，影响着银行的盈利能力和风险控制。
本文将介绍商业银行贷款定价的方法和应用。
基准利率定价是最常见的方法，通过参考市场基准利率确定贷款利率。
信用评级和风险溢价是根据借款人信用等级和风险程度来确定贷款利率的方法。
市场利率与风险溢价是根据市场情况和风险评估确定贷款利率的方法。
折扣现金流法通过计算现金流折现值来确定贷款利率。
利率期限结构是根据贷款期限设置不同的利率。
在强调商业银行贷款定价的重要性，并讨论了定价方法的选择与风险管理。
通过深入了解这些定价方法，商业银行可以更好地平衡风险和回报，提高贷款盈利能力。
【关键词】商业银行、贷款定价、基准利率、信用评级、风险溢价、市场利率、折扣现金流法、利率期限结构、重要性、风险管理1. 引言1.1 商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行根据一定的方法和原则确定贷款利率的过程。
在商业银行贷款业务中，定价是一个极为重要的环节，直接影响着贷款的风险和回报。
商业银行定价的方法和应用涉及多个方面，需要综合考虑市场利率、客户信用评级、借款用途、还款能力等因素。
有效的定价方法可以帮助商业银行更好地管理风险、提高盈利能力，并促进金融市场的健康发展。
商业银行贷款定价的方法主要包括基准利率定价、信用评级和风险溢价、市场利率与风险溢价、折扣现金流法、利率期限结构等。
基准利率定价是最常见的方法，即根据市场利率水平确定贷款利率的基准水平；信用评级和风险溢价是根据借款人的信用情况来确定风险溢价；市场利率与风险溢价是考虑市场风险和信用风险对利率的影响；折扣现金流法是通过估算未来现金流折现来确定贷款利率；利率期限结构是根据不同期限的市场利率和风险情况来确定贷款利率的方法。
2. 正文2.1 定价方法一：基准利率定价商业银行贷款定价的方法和应用是商业银行在向客户提供贷款时所采用的一种定价策略。
基准利率定价是一种最为常见和简单的方法之一。
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价是指商业银行根据市场条件、客户信用状况、贷款用途、贷款期限等因素来确定贷款利率的过程。
它是商业银行核心业务之一，直接关系到银行的盈利能力和风险管理能力。
商业银行贷款的定价方法有多种，其中较常用的有以下几种：
1. 基准利率法：商业银行根据市场条件和货币政策确定一个基准利率，然后根据客户的信用状况、贷款用途等因素，在基准利率上加上一定的点差，形成最终的贷款利率。
2. 过程成本法：商业银行根据贷款审批、担保、监控等各个环节的成本来确定贷款利率。
这种方法需要银行对各项成本进行清晰的核算和计算，以保证贷款的盈利性。
3. 风险加点法：商业银行根据客户的信用状况、贷款用途、担保状况等风险因素来确定贷款利率。
风险越高的客户，贷款利率就会越高，以补偿可能的风险损失。
以上方法可以单独使用，也可以结合使用，根据实际情况来确定最终的贷款利率。
1. 吸引优质客户：商业银行可以根据市场竞争情况来确定较为优惠的贷款利率，以吸引优质客户。
这样可以增加贷款业务量，提高银行的市场占有率和竞争力。
3. 盈利能力：商业银行通过合理定价可以确保贷款业务的盈利性。
通过根据贷款的成本和风险来确定贷款利率，可以保证贷款业务的盈利能力，并增加银行的收益。
4. 资源配置：商业银行贷款定价还可以对资源进行合理的配置。
通过根据不同贷款的利率差异来吸引不同类型的客户，可以使得银行的贷款资源得到更好的利用。
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行为借款人提供贷款时确定的利率和费用等条件。
商业银行根据借款人的信用状况、贷款用途、贷款期限、市场利率等因素来决定贷款的定价。
1. 利差法：这是商业银行最常用的定价方法之一。
商业银行会根据市场利率和自身的经营成本等因素，确定一个相对较高的利率作为基准利率，再考虑借款人的信用风险等因素来确定实际贷款利率。
利差法的优势在于简单明了，适用范围广。
2. 成本导向法：这是根据商业银行提供贷款的成本来确定贷款利率的方法。
商业银行通过计算贷款的资金成本、管理成本、资本成本等，再加上一定的利润率，得出实际贷款利率。
成本导向法的优势在于能够准确地反映商业银行提供贷款的实际成本。
3. 风险导向法：这是根据借款人的信用风险来确定贷款利率的方法。
商业银行会评估借款人的信用状况、还款能力等因素，根据借款人的风险等级来决定实际贷款利率。
风险导向法的优势在于能够精确地定价，但对银行风险管理要求较高。
商业银行贷款定价的应用范围很广泛。
商业银行通过定价来确保自身的盈利能力。
通过合理定价，商业银行能够获得利润，提高自身的经营效益。
商业银行贷款定价能够引导资源的合理配置。
不同行业、不同企业的信用风险不同，利用贷款定价来区分利率，能够使得资源向信用较好的企业倾斜，促进了资源的优化配置。
商业银行贷款定价也可以用于激励借款人的行为。
商业银行通过调整贷款利率和费用等方式，来激励借款人降低风险、提高还款能力，以减少不良贷款的风险。
商业银行贷款定价对于宏观经济调控也起到一定的作用。
通过调整贷款利率水平，可以对经济进行调控，如通过提高利率来抑制过热的投资，通过降低利率来刺激经济增长等。
商业银行贷款定价是商业银行为借款人提供贷款时确定的利率和费用等条件。
商业银行通过利差法、成本导向法和风险导向法等方法来确定贷款定价。
商业银行贷款定价的应用范围广泛，可以确保商业银行的盈利能力、引导资源的合理配置、激励借款人的行为和对宏观经济进行调控等。
企业贷款的种类与定价PPT课件( 31页)
二、对借款企业现金流量的分析
1. 净利润不能偿还贷款 2. 现金流量分析的内容
现金净流量 = 经营活动的现金净流量+ 投资活动的现金净流量+ 融资活动的现金流
量
3. 现金流量的计算方法
（1）直接法 （2）间接法
三、借款企业的担保分析
1. 贷款担保的种类
（1）抵押 （2）质押 （3）保证 （4）附属合同
权益报酬率 = 净利润 / 有形净资产
（2）杠杆比率
资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 负债与所有者权益比率 = 负债总额 / 所有
者权益总额 负债与有形净资产比率 = 负债总额 / 有形
净资产 利息保障倍数 = （税前净利 + 利息费用）/
利息费用
（3）流动比率
流动比率 = 流动资产 / 流动负债 速动比率 = （现金+可转让证券+应
但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。
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17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。
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第六章 企业贷款及其管理
贷款种类、定价、业务与风险管理
6 、 按 贷 款 的 偿 还 一次性偿还；分期偿还（本息等额偿还、
方式分类
本金等额偿还、固定增长偿还）
中国工商银行贷款结构
见2013年年报30-32页
二、贷款政策
贷款政策是指商业银行 指导和规范贷款业务、管 理和控制贷款风险的各项 方针、措施和程序的总和 。
7、贷后检查
8、贷款收回
4、贷款审批
1、贷款申请
●借款人开立结算账户， 建立信贷关系
●借款人申请贷款必须填 写《借款申请书》
●借款申请书一般包括借 款人姓名、性质、经营范 围、申请贷款的种类、期 限、金额、方式、用途、 还本付息计划等
2、贷款调查
●银行在接到借款申请后，应指 派专人进行调查。
7、贷后检查
检查的主要内容： ●是否按合同规定用途使
用贷款 ●借款人资产负债结构的
变化情况 ●还款资金来源落实情况 ●对检查的结果形成贷款
检查报告，提出相应的处 理意见。
8、贷款收回
●贷款到期后，借款人 应主动及时归还贷款本 息。
●如因客观情况变化不 能按期归还，借款人应 向银行提出展期申请。
（二）承诺费
银行对已经承诺给客户而客户又没有及 时使用的那部分资金收取的费用.
（三）补偿余额 借款人保持在银行的一定数量的活期存 款和低利率定期存款.按实际贷款余额 计算或已承诺未使用的限额计算.
（四）பைடு நூலகம்含价格 贷款定价中的非货币性内容
三、影响贷款价格的主要因素
（一）资金成本（主要是可用资金成本） （二）贷款风险程度（风险补偿） （三）贷款费用（贷款手续费、营业费及管
贷款的种类、定价 、业务和风险管理
贷款的种类、定价、业务
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行根据借款人的信用等级、贷款种类、贷款金额、贷款期限等因素来确定贷款利率和费用的过程。
商业银行贷款定价方法主要包括市场定价法、成本定价法、风险定价法和战略定价法等。
1. 市场定价法市场定价法是根据市场竞争情况和市场利率水平来确定贷款利率的一种方法。
商业银行可以通过对竞争对手的定价策略进行分析，结合市场供需关系和市场预期，来确定贷款利率的水平。
这种方法具有灵活性和市场指导性强的特点，能够及时反应市场变化。
2. 成本定价法成本定价法是以银行贷款成本为基础来确定贷款利率的一种方法。
商业银行在贷款过程中需要考虑资金成本、运营成本、信用风险成本等因素，根据这些成本来确定贷款利率的水平。
这种方法可以保证商业银行的盈利空间和资金的可持续性，但可能会忽略市场竞争等因素。
3. 风险定价法风险定价法是根据借款人的信用等级和风险水平来确定贷款利率的一种方法。
商业银行通常会根据借款人的信用评级、抵押品情况等来评估借款人的风险水平，并据此确定贷款利率。
这种方法可以提高商业银行的风险管理能力，但可能会导致利率差异化较大，对一些高风险借款人不利。
4. 战略定价法战略定价法是根据商业银行的发展战略来确定贷款利率的一种方法。
商业银行可以根据自身的市场定位、品牌形象、产品差异化等因素来确定贷款利率的水平。
这种方法可以帮助商业银行实现市场份额的扩大和盈利能力的提升，但需要注意与风险定价法的协调。
1. 利润管理商业银行通过合理定价来确保贷款业务的盈利能力。
根据贷款的利率和费用，可以判断贷款业务的风险收益情况，进而制定相应的利润管理政策。
2. 风险管理商业银行通过贷款定价来管理贷款业务的信用风险。
不同的借款人具有不同的信用等级和风险水平，商业银行可以通过贷款利率差异化来反映借款人的风险水平，从而有效管理贷款业务的风险。
3. 市场竞争商业银行通过合理定价来参与市场竞争。
通过分析市场情况和竞争对手的定价策略，商业银行可以确定自己的贷款利率水平，从而在市场上争取更多的客户和市场份额。
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第三节贷款的定价
一、贷款定价的原则
贷款是商业银行主要的核心盈利性资产，贷款定价指的就是确定贷款的利率。
银行通过贷款定价来补偿贷款的风险和其使用资金的成本，从而保证承销贷款所获取的净收益。
1、利润最大化原则
商业银行作为企业，其经营目标是追求利润最大化。
2、风险防范原则
在商业银行贷款业务中，银行出售的是资金的使用权，利息的实现很大程度上取决于贷款安全，故该原则也称贷款安全原则。
3、扩大市场份额原则
在金融业竞争日益激烈的情况下，商业银行要求生存，求发展，必须在信贷市场上不断扩大其市场份额，且贷款价格始终是影响银行市场份额的一个重要因素。
4、维护银行形象原则
银行要树立良好的社会形象，不能利用贷款价格搞恶性竞争、破坏金融秩序的稳定、损害社会整体利益。
二、贷款价格的构成
1、贷款利率=贷款利息/贷款本金
贷款利率的确定应以收取的利息足以弥补支出并取得合理利润为依据。
2、贷款承诺费：是银行对已承诺贷给客户而客户又没有使用的那部分资金收取的费用。
3、补偿余额：是应银行要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率定期存款。
它通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中，其实也是银行变相提高贷款利率的一种方式。
4、隐含价格：指贷款定价中的一些非货币性内容。
（是一些附加性条款）
三、贷款定价模型
分类：1、成本定价模型：着重从成本因素考虑（包括资金成本、操作成本、管理成本等）。
2、风险定价法：侧重从风险角度考虑（主信用风险）。
两种定价模型并非完全对立，只是着重点不同。
例如成本定价模型也需要考虑风险因素。
（一）成本加成定价模型：单纯从一笔孤立的贷款角度出发，在考虑该笔贷款的成本和银行的预期利润的基础上，确定该笔贷款的价格。
贷款利率=贷款的资金成本+贷款的非资金性经营成本+违约的补偿成本+银行的预期利润
（公式中的每个部分都可以用贷款数额的年度百分比来表示）
优点：简单实用。
缺点：仅从银行自身角度出发，忽略了客户需求、同业竞争、市场利率水平变化等因素。
（二）价格领导定价模型：是商业银行在价格领导型银行所确定的基准利率的基础上，通过加价或加成确定贷款利率的模型。
贷款利率=基准利率+违约风险溢价+期限风险溢价=基准利率+加价=基准利率*（1+加成）
基准利率=资金成本+经营管理成本+预期利润
违约风险溢价取决于信用评级状况，且信用等级越高，溢价越小。
期限风险溢价根据贷款的期限来确定，且贷款期限越长，溢价越大。
优点：操作简单。
缺点：没有考虑商业银行贷款的真实成本，没有考虑银行与客户的全面关系。
（三）客户盈利能力分析定价模型
该模型认为一笔贷款价格需考虑以下三个方面：
借款人的账户总成本
账户总收入
商业银行的目标利润=资本资产比率*目标资本收益率*贷款额
优点：体现了以客户为中心的经营理念
缺点：要计算每个客户提供服务的总成本和总收入，对银行的核算能力提出了很高的要求。
（四）莫顿的风险负债定价模型：是一种期权定价模型，其基础是布莱克-斯科尔斯的期权定价模型。
在该模型中，无风险利率不变，资产价值的百分比变动服从正态分布，即资产价值V服从对数正态分布，并且资产价值以阿尔法的速率增加，且服从对价值的随机冲击，而冲击源于一个均值为
0、标准差为1的正态分布“噪声生成项”。
（五）无套利模型：其原理为风险贷款的未来价值应等于无风险资产的未来价值。
（六）RAROC模型（风险调整资本收益模型）
RAROC=风险调整后的收益/在险资本
风险调整后的（预期年）收益=价差+年收入-预期损失-运营成本
在险资本：配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。