我国商业银行贷款定价问题分析
我国商业银行贷款定价研究的制约因素及对策
制约 因素及对 策
叶肄 聪 华南 华 南 农业 大 学 大 学生科 枝 创新 项 目立项 “ 镇 银 行贷 款 利 率 水 平 的研 ０９ 村
对 金 融 理 论 、数 学 模 型 、计 算 程 序 和信 息 技术 的 研 究 及相 关人 才 的培 养 还 比较 缺 乏 （ 魏国雄 ，２ ０ ） ０ ８ ，这 就致使我 国对商 业银 行 贷 款 定 价 方面 研 究 的人 才 缺 失 。人 才 的 缺乏 ，才是 问题的根本 ，要想对贷款进行 科学合理定价也就无从谈起。
二 、国 内文 献研 究的不 足
银 行 自身 的局 限 性确 实 给 贷款 定 价研 究 带 来 一 定 的 困难 。 同 时必 须 看 到 ，不 究” （ 准 号 为 Ｗ ９ ２ ） 的 阶段 性 成 果 之一 。 批 ００ ８ 仅 仅 是 银行 的原 因 ，就 国 内相 关 文献 的 研 用评级一般由各商业银行 自己进行 ，而各 究 而 言 ，也 存 在 着 缺 陷 。这 也 同样 严 重 制 【 文章摘要】蠢 曩０ 誊 蠹 蠹 曩 贷 款 业务 是 商 业 银 行 的核 心 业 务 ， 商业银行的信用评级体系不完善 ，这就极 约着我国贷款定价的研究 。贷款定价是实 践 性 非 常 强 的一 项 工 作 ，对 其研 究 应 该 要 其价格的确定关乎银行 的存亡 。国内对 大 阻碍 了对信用风险进行准确测量 。 、历史数据缺乏 ，相关数据积累不足 服务于商业银行的实际运用 ，而不应只停 于商业 银行贷款 定价 的研 究非常 多 但 ２ ； 要准确测量信用风 险，还必须有相关 留在理 论 的层 面 。笔 者 认 为 ，国 内相 关 文 因受一 些 因 素的 影响 而存在问题 。本文 以商业 银 行贷 款 定价 实 务 为汪 足 点 分 历 史数据 。根据 新 巴塞 尔资本 协议 的要 献的研究存在的最大 问题在于理论与实践 别从银 行 自 身与相美文献研究 这 两方面 求 ，使 用 内部 评 级法 的银 行 ， 必 须具 备 ５ 严 重 脱 节 。 、定性描述较多 ．定量研 究较 少 出发 去探 讨这 些靠ｌ ｌ Ｊ 约因素 同时 为 年 以上 的历 史数据 来估算 并验证 违约概 １ 吴 许 均 （０ ７ ２ ０ ）通 过整 理 和 搜 集 国 内 了便 于 问题 的解 决 ’本 文 出 相 应； 乏 了 的 论 ；对于使用高级法 的银行 ，必须要 有 ７ 年 以上的历史数据来估计违约损失率。但 相 关 文献 发 现 ，大 部 分 贷款 定 价 的 文 献基 对策。 曩 ＿ 誊鬻 我国商业银行贷款定价意识形成较晚，定 本上都 是从贷款定价 的现实意义、利率市 【 关键词】 参 曩… ｌ ｌ 曩 价实践开展 的时间不长，贷款定价所需要 场 化对 贷款 定 价 的 影 响 、企业 信 贷 能 力评 商业银行； 贷款定价研究；希约因素； ４ 对策 的数 据和 技术这一基 础条 件还相 当缺乏 估 、贷 款 定 价 的模 式 选 择 进行 描 述 ，大 多 （ 何勇 ，２ ０ ） ０ ８ 。由于缺乏对历 史数据的长 数研 究 主 要 还 是 集 中于 定 性 分 析 ，定 量研 贷 款 定价 ，就 是 贷 款价 格 的 确 定 。 目 期 收 集和 分 析 ，根 本 无 法 准确 计 算 违 约概 究 的少 之 又 少 。例 如 ，陈 燕玲 （０ ２ ２ ０ ）对 前 ，在 我 国利 率 市 场化 的背 景 下 ，许 多 学 率 与 违约 损 失 率 ，从 而 无 法精 确 计 量 信用 利率 市 场 化 后 的贷 款 定 价模 式 的 选择 进 行 者都对商业银行的贷款定价有所研究 ，但 风险。 了定性说明 ，却没有进一步去进行定量分 大多数都存在问题 。这可能是因贷款定价 ３ 成本 管理依然落后 析研究 。这使得该文章只是停 留在理论层 研究 处 于 起 步 阶段 ，国 内相 关研 究 受 到 一 成本是构成贷款价格的一个非常重要 面上 ，商业银行很难把其运用到贷款定价 些因素 的制约。立足于贷款定价实务 ，下 的因素，在进行贷款定价时必须考虑。精 实 践 中去 。 国 内很 多 研 究基 本 相 同 ，大 多 面将从商业银行 自身和 国内相关研究两个 确测算贷款成本是进行科学贷款定价的前 缺 乏 实 证 分 析 。这 主要 是 因为 缺 乏相 关的 方面 出发 ， 去探讨 目前我国商业银行贷款 提条件 。无论是成本加成定价模式还是 客 数 据 去 验 证 。缺 乏 了数 据 ，也 就 不 能够 进 定价 研 究 的制 约 因素 。 户 盈利 分 析 模 式都 对 贷款 成 本 的 测算 提 出 行 定 量 分 析研 究 ，进 而 缺 乏实 证 分 析 。这 了 具 体 的 要 求 ， 特 别 是 客 户 盈 利 分 析 模 使得对贷款定价的研 究不能够更深入一个 商业 银行 自身 的局 限性 式 ，对成本的计算要求更高 ，要求按照作 层 次 ， 该 文 章 也 就 缺 乏 了 一 定 的 说 服 力 。 商业 银 行 自身 的局 限性 ， 要 指 的 是 主 业成本来有效地衡量贷款成本 ，从而确 定 因这些数据来 自于银行内部，直接牵涉到 银行 内部 存在的对 贷款进行科学合理定价 相应 的贷款价格 。但是 ，与此要求很不适 银行的商业秘密 ，而在一般情况下 ，银行 的制约性因素 。这些因素的存在使得对贷 应的是 ，目前商业银行 的成本管理依然落 是不会把这 些数据对外公开 的，于是相关 款定价进行研究成了一个难题 。 后 ，仍然存在资金来源成本和资金运用成 数 据 获 取 困难 。 因此 ，贷 款 定 价研 究 不 得 １ 内部评级体 系不完善 本 脱 钩 的 现 象 ，而 且 ，商 业 银 行各 部 门之 不停 留在理论层面 。 信用风险的度量是贷款定价 问题的核 间缺少信息沟通 ， 缺乏 “ 分产 品核算” “ 、 分 ２ 理 论 性强 ，操 作 可 行 性 弱 心 ，这是任何商业银行都必须面对且无法 国 内关 于贷 款 定 价 问题 的研 究 文 章 比 客 户 核 算 ” 分 业 务 线核 算 ” 的详 细成 本 、“ 逃避的内容 。而要准确测量引用风险 ，必 管理方式。此外 ，商业银行的计算定价系 较多 ，但大多数集 中在对国外常用贷款定 须首先对不 同授信客户进行信用等级的评 统 大 多 还处 于起 步 阶 段 ，无 法精 确 地 归 集 价 方 法 的介 绍 上 面 ，要 么 只 是停 留在 理 论 定。国外很多先进的信用风险管理模型都 毕 和分配成本，从而根本无法做 到对数据的 的探 讨 阶段 ，可 操作 性 不强 （ 明强 ， 是建立在信用评级的基础上的 （ 如违约模 ０８ 。 张海鹏 （０ ８ 介绍了Ｃ Ｍ ２０ ） ＡＰ 深 加工 ，更加无法 利用 网络做 到信息 共 ２ ０ ）例如 ， 型 、 ｒｄｔＭｅｒｃ模 型等 ） 新 巴塞尔资 Ｃ ｅｉ ｔｉｓ ， 享 ，进一步影响到了贷款 定价 的准确性 。 模 型 、 权定 价模 型 、 ａ 期 Ｖ Ｒ方法 、 ＲＡＲＯＣ 本协议也要求商业银行对 贷款客户进行信 方法等现代商业银行贷款定价模型在我国 ４ 贷款定价 人才缺乏 用等级 的评定。但 目前我 国商业银行信用 要 想 准 确而 又 科学 合 理 的进 行 贷 款定 应 用 的 前景 。从 理论 上 讲 ，文章 具 有 一 定 风险管理 比较落后 ， 贷款风险管理体系 尚 价 ，离不开大量 的定量计算 和数学模型 ， 意义。但从实践角度来讲 ，这些模型若要 不健全 ，没有对 不同行业不同等级客户违 也 离 不开 现 代 风 险管 理 知 识 和 丰富 的 客户 运 用 到 我 国 商 业 银 行 贷 款 定价 实务 中去 ， 约风 险、期 限风险等 的测算 和评估 系统 贡献度分析 的经验 ，这就要求贷款定价工 其操作 可行性就相当之弱 了。这主要是因 （ 毕明 强 ，２ ０ ） ０ ８ 。同 时 ，加上 社 会 中介 评 具的开 发人员具有复合型知识结构的人才 为该文章只是介绍模型是什么 ，并没有具
我国商业银行发展中小企业贷款的问题及对策
我国商业银行发展中小企业贷款的问题及对策我国商业银行发展中小企业贷款的问题及对策引言中小企业是我国经济发展的重要组成部分，对于促进就业、增加财富、推动经济增长具有重要作用。
然而，我国商业银行在发展中小企业贷款方面仍面临一些问题。
本文将分析我国商业银行发展中小企业贷款的问题，并提出相应的对策以推动中小企业发展。
问题一：信贷风险高由于中小企业的经营规模较小，资金实力较弱，信贷风险相对较高。
商业银行在发放中小企业贷款时，常常面临较大的信贷风险，这导致部分商业银行对中小企业的贷款需求持保守态度。
对策一：建立风险补偿机制为了解决商业银行发放中小企业贷款的信贷风险问题，可以建立风险补偿机制。
政府可以提供部分贷款风险保证，通过与商业银行分担一定的风险，降低商业银行对中小企业的贷款风险感知。
对策二：加强中小企业信用评价体系建设为了减少信贷风险，商业银行需要建立完善的中小企业信用评价体系，从而准确评估中小企业的信用状况和偿债能力，为贷款决策提供科学依据。
政府可以加大对中小企业信用评价体系建设的支持力度。
问题二：融资成本高中小企业往往无法享受与大型企业相同的优惠贷款利率，融资成本较高成为制约中小企业发展的重要因素。
对策一：建立差别化利率体系商业银行可以根据中小企业的信用状况、经营情况等因素，进行差别化的利率定价，给予信誉较好、运营状况较好的中小企业优惠利率，降低其融资成本。
政府可以通过政策引导和财政补贴等方式，鼓励商业银行给予中小企业较低的贷款利率。
对策二：拓宽中小企业融资渠道除了依赖商业银行贷款外，中小企业还可以通过发行债券、股权融资、众筹等方式来获取融资。
政府可以制定相关政策，支持中小企业多元化融资，丰富中小企业的融资渠道，降低其融资成本。
问题三：缺乏专业化服务中小企业的融资需求和经营特点不同于大型企业，商业银行在为中小企业提供融资服务时，缺乏专业化的服务意识和能力。
对策一：加强中小企业金融服务团队建设商业银行可以加大对中小企业金融服务团队建设的投入，培养专业化的金融服务人员，提高其对中小企业的了解能力和服务水平，为中小企业提供量身定制的金融服务。
商业银行贷款定价策略分析
商业银行贷款定价策略分析
商业银行贷款定价策略分析
1.引言
本章节将对商业银行贷款定价策略进行分析，并探讨其对银行业务和盈利能力的影响。
2.贷款定价策略概述
2.1 确定定价目标
2.2 考虑市场和竞争环境
2.3 考虑风险因素
2.4 根据客户信用评级确定利率区间
2.5 考虑经济环境和利率走势
3.定价要素分析
3.1 成本考虑
3.1.1 资金成本
3.1.2 运营成本
3.2 风险溢价
3.2.1 资产质量考虑
3.2.2 担保品价值评估
3.3 盈利目标
4.影响定价的内外部因素
4.1 宏观经济因素
4.2 政策和法规
4.3 企业自身因素
4.4 市场竞争因素
4.5 利率变动因素
4.6 经济周期因素
5.定价策略的执行与调整
5.1 定价模型的建立和评估
5.2 定价方案的实施
5.3 监测和评估
5.4 调整和优化
6.商业银行贷款定价策略案例分析 6.1 案例一：小微企业贷款定价 6.2 案例二：个人住房贷款定价
6.3 案例三：大型企业综合授信定价
7.结论
本章节总结分析了商业银行贷款定价策略的重要性、要素和影响因素，并提供了一些案例分析。
附件：本文档涉及的附件包括：
1.表格：商业银行贷款定价模型
2.图表：贷款利率与市场利率走势对比图
3.统计数据：商业银行贷款利率调整情况
法律名词及注释：
1.利率：一定时间内所支付或决定支付的利息。
2.风险溢价：为了弥补投资或借贷过程中可能面对的风险而要求的额外回报。
3.担保品：借贷交易中提供给贷方作为还款保障的资产或财产。
我国商业银行信贷业务经营中的贷款定价问题研究
我 国商业银 行 经 营收入结 构 整体 上是 建立 在利 息 收入 基础 上 的 ，收入 的提 高高度 依赖 于各 种形 式 的利 息收入 ， 其是 以信 贷业 务为 主要 产 品的 贷款利 息 收人 。 尤 因此 ， 信 贷业务 经 营过程 中 ， 在 如何 卡 准信 贷 资金 成本 与 收益 的啮合 点 ， 努力 做到 信贷 业务 经 营成本 的可控 性 ， 从而 把握 在信 贷市 场银 企搏 弈 中的 主动 权 ， 继而 确保 信 贷 资金 的安 全增 值 归流 ， 高 和增 强 自身 的盈 利水 平 和 能力 ， 提 以达 到全 面 提 升竞 争
力 和保 持 可持续 发展 的 目的 ， 其关 键 因素 和主要 环 节是 予 以贷款科 学 合理 的定 价 ， 即只 有 制定符 合市 场
的信贷 资金 价格 ， 能达 到信 贷业 务经 营成 本可 控性 的 目标 。之 所 以这 么说 ， 因为在 我 国商业 银行 信 才 是
贷 业务 快速 扩 张 ， 统业 务发 展方 式一 时难 以转 变 ， 传 过分 仰赖 存贷 利 差净 利息 收人 为主 的经 营收 入结 构 短 期难 以转 型 的背景 下 ，关注 和重 视利 率 市场化 改革 渐 次推 进 和逐步 深入 过程 中 日益 凸显 的贷 款定价
２０ ０ ８年报
Ｊｕｎ ｌｏ ｈ ｎ ｈ ｉＦｎ ｎ ｅ Ｕｎｖ ｒｉ ｏ ｒａ ｆＳ ａ ｇ ａ ｉａ ｃ ｉｅｓｔ ｙ
Ｎｏ２ ｏ ８ ．．２ ０
Ｓ ｍ ．６ ａ Ｎｏ８
我国 业 行 贷 务 营 的 款 价问 研 商银 信业 经 中贷定 题 究
何 勇
（ 国工商银 行 安徽 省分行 ， 徽合 肥 ２ ０ ０ ） 中 安 ３ ０ １
摘 要 ： 年 来 我 国 商 业 银 行 信 贷 业 务 快 速 扩 张势 头尤 为 强 劲 ， 与 其 相 适 应 的 信 贷 业 务 经 营 收 益 水 平 却未 随 之 同 近 但
商业银行贷款定价浅析
需要 ， 领域 的理 论研究 也不 多见 。目前 ， 本 贷款定 价 的难点 ｐｏ ｉｔ Ｌ ａ ｒ ｉｇ 。银 行 贷款 利率 要 满 足商 业银 行两 ｒｂｌｙ ｏ ｎ Ｐ ｉ ｎ ） ｉ ｃ
■博士 论坛
■现代 管理 科学
一２ １ 年 第 ８ ０１ 期
商业银行贷款定价浅析
● 范 娜
摘要 ： 近年来， 我国利率市场化改革稳 步推进， 国家逐渐放开对企业贷款利率上限的管制 ， 商业银行的竞争也将逐步 从原来的规模竞争转向价格 竞争，转向风险定价的竞争 中来。文章首先 阐述我 国商业银行贷款定价的现状及存在的问 题， 然后对 西 方商 业银行 贷款 定 价 管理 的主 要模 式 进行 分析 ， 最后 结合委 托 一代 理框 架 ， 以期 为我 国商违 约 损 失 概 率 的 贷 款 定 价 模 型 ｆ ａｅ —ｏｔ Ｂ ｓｄ ｌ ｓ
个方 面的需 要 ： 是 要 弥 补货 币的 时 间价 值 ： 一 二是 要 补偿 贷款 的违 约风 险 。 假设 货 币的 时间 价值 用货 币的名 义利率 为 ：＝ １ ｒ）（一 ） ｌ ｒ （＋ ／１ ｐ 一 。例 如 ， 笔贷 款 的违 约概 率 为 ２ ＝ 一 ％， 款合 同时 ， 协定 利率 为 ：： １ ００ ２ ／ １００ ） １ ００ ３。 ｒ （ ＋ ． ）（－ ． 一 ： ６ ＝ ４ ２
的规模 竞 争转 向价 格竞 争 ， 向 风险 定价 的竞 争 中来 。不 系统 必 须 能 够对 贷 款 项 目的损 失 概 率 以及 贷 款客 户 的信 转
控 制 贷 款风 险保 障 贷 款收 益 无 疑 是摆 在 商 业银 行 面 前 的
又一重 要课题 。
一
险分 类起 步 较 晚 ， 分类 标 准 也 不 完全 统 一 。 而可用 于 量 因 化 和分析 贷款 风 险 的基础 数据 严重 不 足。
《2024年国有商业银行贷款利率定价机制研究》范文
《国有商业银行贷款利率定价机制研究》篇一一、引言随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，国有商业银行在金融体系中的地位和作用日益突出。
而贷款作为国有商业银行最重要的资产业务之一，其定价机制的合理性对银行自身的经济效益以及市场资源配置效率具有深远影响。
因此，对国有商业银行贷款利率定价机制的研究具有重要的理论和实践意义。
二、国有商业银行概述国有商业银行作为中国金融体系的重要组成部分，具有规模大、业务范围广、资金实力雄厚等特点。
其贷款利率定价涉及到多个因素，如市场环境、政策导向、银行自身经营状况等。
因此，研究其贷款利率定价机制，有助于了解其在复杂的市场环境中的运营策略和风险管理方式。
三、贷款利率定价机制的现状分析当前，国有商业银行的贷款利率定价主要依据于中国人民银行规定的基准利率，并根据市场需求、客户信用状况、风险控制等因素进行适当的调整。
这种定价机制在保证资金成本合理性的同时，也考虑到市场的供求关系和风险管理的需要。
然而，这种定价机制也存在着一些问题和挑战，如市场化程度不够、价格发现机制不完善等。
四、贷款利率定价机制的主要影响因素（一）市场环境因素：包括宏观经济形势、货币政策、金融市场供求等。
这些因素对贷款利率的定价具有重要影响，是决定贷款利率水平的基础。
（二）银行自身因素：包括银行的资金成本、运营成本、风险管理能力等。
这些因素决定了银行在定价时的自主性和灵活性。
（三）客户因素：客户的信用状况、还款能力、与银行的合作关系等都会影响贷款利率的定价。
五、国有商业银行贷款利率定价机制的优化建议（一）推进利率市场化改革：进一步放宽贷款利率浮动范围，使银行能够根据市场供求关系和风险状况自主定价。
（二）完善价格发现机制：通过引入更多的市场参与者，提高市场透明度，使价格能够更好地反映市场供求关系和风险状况。
（三）强化风险管理：建立完善的风险管理体系，根据客户的信用状况和风险水平进行合理的定价，防范信用风险。
（四）提升银行自身能力：提高银行的资金运用效率和风险管理能力，降低运营成本，从而为贷款利率的合理定价提供基础。
完善我国商业银行贷款定价的思考
【 ） 建 科 学的信 用 风 险评 价 系统 二 构
客户信用评级和贷款项 目风险评估是贷款风险溢价调整的基础 ， 也是贷款决策的依据。 目 ， 国商业银 前 我 行都开展了客户信用风险评价工作 ， 但是就实际运行效果来看 ， 许多银行 由于风险评估 系统的指标设置还不完 善且评估标准的“ 弹性” 较大 ， 尚不能客观科学地反映各类贷款的真实风险程度和对银行收益的影响。因此 ， 商 业 银行 应 尽快 建立 科学 的客户 风 险评价 系 统 ， 客 户风 险评 价结 果更 客 观 、 有效 。 使 更 （ ） 三 建立 完 善的 管理 信 息 系统 商业 银行 无 论采用 何 种定 价模 式 ，其 定价 的精 确性 都依 赖 于 商业 银行 能 否准 确 地测 算 其经 营成 本 和贷 款 的损失概率 ， 这就要求商业银行必须具备完备有效的管理信息系统。 系统应尽可能准确地将银行的经营成本 该 分摊到 日常经营的各项业务上 ， 同时该系统必须拥有完整的数据积累 ， 使其能够对历史信贷项 目的损失进行分 类 统计 分 析 ， 以实 现对 各类 贷 款风 险 的量化 处理 。 （ ） 四 科学 灵 活地选 择 贷款 定 价模 型 由于我 国 尚处 于利 率 市场化 改 革 的进程 中 ， 虽然 中央银行 正 逐 步放 开贷 款 利率 的浮动 幅 度 ， 但其 利率 政 策 经 营环 境 与西 方发 达 国家 还有 较 大 的区别 ， 国商业 银行 在 完善 贷 款定 价 机制 的过 程 中 ， 我 决不 能 完 全照搬 国外 的某一固定的定价模式 ， 而应该根据银行 自身的实际情况 ， 借鉴 国外商业银行的成功经验 ， 仔细分析影响贷款 价 格 的各 种 因 素 ， 灵活 地 选择 相 应 的定价 方 式 ， 随 着业 务 的发 展 和 内部 管 理 能 力 的提 高 ， 断地 改 进 和修 订 并 不 已有 的定 价方 法 ， 逐步 建立 起适 合 本行 的定 价体 系 。 （ ） 五 建立 贷款 定价 的政策框 架 健全的政策框架是任何业务活动的基础 ， 信贷市场的定价活动亦是如此。 我国商业银行应尽快改变过去那 种粗放随意的定价管理方式 ， 按照 自身业务发展 的特点 ，尽快制定贷款定价所应遵循的政策框架 ， 、 贷款定价的 政 策 框架 应 包括 资 金成 本 的衡 量 、 款 费用 的测 算 、 定 的 目标 收 益 率 、 险溢 价 调 整 的方 法 以及 客 户 整体 关 贷 确 风 系的处 理等 方 面 的 内容 。
构建我国商业银行贷款定价体系
构建我国商业银行贷款定价体系发布日期:2007-08-20作者：陈忠贷款定价是商业银行根据自身的资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标，结合借贷市场资金供求状况和客户合作关系等因素，综合确定出的贷款利率。
近年来，随着我国利率市场化改革的推进，借鉴西方商业银行贷款定价理论和实践经验，建立我国商业银行的贷款定价体系，对增强银行市场竞争力、防范信贷风险、优化信贷资源配置、提高盈利能力具有重要意义。
一、我国商业银行贷款定价的内外部条件分析商业银行采用何种定价方法取决于内外部约束条件，包括金融市场的发展状况和商业银行自身的资金、财务、风险等内部管理体制。
（一）外部环境分析1.利率市场化稳步推进近年来，我国利率市场化改革稳步推进，先后放开了银行间拆借市场利率、债券市场利率、外币贷款和大额外币存款利率，逐步扩大人民币贷款利率的浮动区间。
“十一五”期间，将进一步推进贷款利率的市场化，逐步放开城乡信用社贷款利率浮动上限，简化贷款基准利率档次，引导金融机构提高贷款定价和风险管理能力。
2.《巴塞尔新资本协议》的实施为信用风险计量提供了全新的方法，对贷款定价产生重要影响随着巴塞尔新资本协议的逐步实施，内部评级法(IRB)将成为银行风险管理的主流模式。
在内部评级法下，贷款的风险特征主要有四个构成因素：借款人违约概率(PD)、债项特定违约损失率(LGD)、债项的违约敞口(EAD)、债项的期限(M)。
这些因素组合在一起，可以衡量特定债项的预期损失(EL)，为银行科学计量风险成本，合理确定贷款价格提供支持。
3.我国金融市场目前尚难以为商业银行提供权威性的基准利率基准利率是银行贷款定价的重要参考依据。
基准利率应能够充分反映市场资金供求关系，在整个利率体系中处于支配地位，具备较强的传导性和影响力。
从目前我国金融市场的情况看，国债利率、一年期存款利率、再贴现利率等尚不能完全发挥基准利率的功能。
2007年，中央银行推出了上海银行间同业拆放利率（简称Shibor），Shibor能否成为真正意义上的基准利率，还需要经受市场的检验。
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我国商业银行贷款定价问题分析
作者：顾强
来源：《商情》2016年第25期
【摘要】随着我国利率市场化改革的逐步推进，标志着我国的利率机制正从原来的刚性管制转化成为有弹性的市场利率，实际上，商业银行已经拥有了较充分的贷款定价权限，价格因素对银行的经营会变得更加重要。
但由于我国长期实行的是利率管制，商业银行只能严格按照央行制定的利率政策执行，所以商业银行对贷款定价理论缺乏充足的探讨，也缺乏贷款定价的实践经验，利率市场化后不得不面临贷款自主定价的难题。
【关键词】商业银行；信贷业务；贷款定价
一、我国商业银行信贷业务发展现状与贷款定价
（一）信贷扩张速度快而且力度强
受益于快速发展的宏观经济，我国银行业金融机构贷款增幅和资产规模扩张力度都保持在快速增长状态，尤其是近几年，各家商业银行信贷规模迅速增长，使我国目前信贷规模的增速达到了前所未有的高度。
另外，在过去几年，出于规避贷款额度的监管和更高的存款准备金的需要，表外信贷成为多家银行信贷业务迅猛增长的原因之一。
最为突出的是2010年和2011年杠杆率的持续上升。
（二）利息收入占绝对的主体地位
由于信贷业务的快速扩张，决定了我国商业银行经营收入结构以存贷利差为主的净利息收入仍然是绝对的收入主体，而且长期以来的存贷利差式的净利息收入模式滞后于信贷业务的快速扩张，使得利息收入无法带来可观的营收效益。
高度依赖利息收入这种单一失衡经营结构的转型在短期内很难见效，而且在相当长的时期内不会发生根本性改变或动摇。
二、我国商业银行信贷业务收益现状与贷款定价
（一）信贷收益水平未能同步提高
我国商业银行高于市场正常水平的贷款增长率并不意味着贷款利息收入增长率也一同增长。
从总体来看，虽然贷款规模迅速扩张，但大多数商业银行的盈利水平和盈利能力并未同步增长，由此也反应出我国商业银行在贷款定价问题上的困扰。
因此，对于商业银行的经营来说，贷款收益并没有随着贷款规模的扩大同步提高，所以只有提高对贷款的定价能力，才能降低信贷经营成本并提高收益水平。
（二）贷款定价能力较弱
我国商业银行贷款利息收入增速慢于投放增速的一个主要原因就是相对较弱的贷款定价能力引起信贷业务成本不断增加。
2004年10月29日，央行放开了人民币贷款利率上浮的上限和存款利率下浮的下限，不同类型的金融机构和企业可以自主对资产和负责进行定价。
这样，在利率市场化逐步改革后，使得存贷款市场、债券市场和货币市场之间各种利率价格的定价权逐步放开，但是商业银行在这种激烈竞争的信贷市场中就要面临资产方和负责方变革的双重挑战。
我国商业银行下浮利率贷款逐年上升，而上浮利率贷款则呈下降趋势。
国有商业银行在2008年下浮利率贷款占比31.52%，而2009年则上升为了35.64%，上浮利率贷款为35.54%，比2008年下降了2.98个百分点。
股份制商业银行在2008年，利率下浮的比例超过了上浮比例的40.75%，2009年情况虽有好转，但下浮比例仍然超过上浮比例的5.85个百分比。
经过分析可知，贷款利率中下浮比例数量较多，即使下浮贷款规模上升较快，所带来的营业利润也不会同步增加，盈利水平也不会随着规模的增长而同步增长。
三、制约我国商业银行贷款合理定价的因素
（一）信息不对称
信贷市场是一个信息不对称的市场，且商业银行面临的信息不对称问题更为严重。
由于存在信息不对称以及不真实的企业财务报表，使得银行只能根据经验和非财务信息给企业一个评价，并在与企业的博弈中，贷款定价只能依赖央行法定基准利率为参照点数上下浮动，很可能出现低于或过分低于市场价格水平的情况。
由于信贷市场的信息不对称，商业银行在对贷款定价时就很难在市场竞争因素与盈利两者之间寻找较为合理的平衡点。
（二）利率信号弱
对贷款进行合理定价，使信贷业务经营成本达到可控性目标，就要充分的认识到利率信号的作用，更加重视利率信号的运用。
首先，利率信号能够进一步强化企业的财务约束。
其次，能够促进银行逐步停止非理性的价格竞争而是转向价值竞争。
由于我国央行制定的基准利率不是真正意义上的，并且无法实现资金的联动反应。
除了商业银行贷款利率和存款利率有资金运用收益覆盖资金来源成本的功能外，其他利率之间没有任何关联性。
因此，商业银行依赖基准利率定价时，无法考虑企业的可接受程度，更无法考虑地区经济运行的综合状况，商业银行和企业都在被动地接受央行的法定贷款基准利率。
四、改进商业银行贷款定价的对策建议
（一）构建科学合理的贷款定价模型
在完善贷款定价机制的过程中，应根据我国银行自身实际情况，并借鉴西方商业银行在利率风险管理方面的经验，通过分析贷款价格的各种影响因素，灵活的选择不同的贷款定价机
制。
同时，应随着业务的发展和内部管理能力的提高不断地改进和修正现有定价方法，逐步建立起适合商业银行自身的实际贷款定价模型。
（二）提高贷款信息的透明度，解决信贷信息不对称问题
由于信贷市场信息不对称，与企业相关的第一手数据、信息来源相对有限，一些公开统计数据又相对缺乏，商业银行对于地区行业整体信用度、经济运行的整体风险状况缺乏符合实际情况的识别标准。
因此，应该努力提高信贷信息的透明度，克服信息不对称的制约因素，提高贷款定价的有效性。
（三）夯实科学定价的软硬件
首先应该建立基础数据资料库，使数据集中，以便银行能够更加准确的计算违约概率、损失率等指标。
还应该建立健全风险计量系统，利用内部评级法和客户历史数据对各种风险的损失概率和损失大小进行测算，合理确定风险溢价和风险管理方案。
另外还要家里客户信用评级系统，建立一个包括客户经济实力、所处行业和信用水平等内容的数据库，为贷款定价提供客观的依据。
参考文献：
[1]何勇.困境中的选择和选择中的困境—我国商业银行信贷业务快速扩张研究[J].河北经贸大学学报.2015（05）
[2]庄新田黄小原.基于信息不对称的银行贷款定价策略分析[J].系统工程，2012
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