银行业专业人员职业资格初级(风险管理)模拟试卷24(题后含答案及解析)

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷24(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．敏感度限额归属于( )。

A．市场风险限额指标B．信用风险限额指标C．操作风险限额指标D．流动性风险限额指标正确答案：A解析：在银行的实践中，常用的市场风险限额指标包括交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。

2．衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是( )。

A．缺口分析B．久期分析C．敏感性分析D．风险价值正确答案：A解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

3．下列不属于代理业务操作风险的成因的是( )。

A．监督管理滞后B．经营层次过低C．内部控制薄弱D．业务管理分散正确答案：B解析：代理业务操作风险的成因包括：①风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大；②监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后；③业务管理分散，缺乏统筹管理；④电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统等。

4．下列不属于外部数据的是( )。

A．通过专业数据供应商所获得的数据B．从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C．从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D．从征信系统获得的数据正确答案：B解析：需要收集的风险信息／数据通常分为：①内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；②外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

5．综合报告反映的内容不包括( )。

A．辖内各类风险总体状况及变化趋势B．风险应对策略及具体措施C．分类风险状况及变化原因分析D．重大风险事项描述正确答案：D解析：综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。

综合报告应反映以下主要内容：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。

6．巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。

A．损失结果B．风险事故C．风险发生的范围D．商业银行的业务特征及诱发风险的原因正确答案：D解析：根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。

按诱发原因分类可分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类；A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险；B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险；C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

7．商业银行经营管理的核心内容是( )。

A．风险管理B．经营风险C．盈利D．创新正确答案：A解析：本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。

商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。

因此，风险管理是商业银行经营管理的核心内容。

8．( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A．市场风险B．流动性风险C．操作风险D．战略风险正确答案：D解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

9．商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为( )。

A．代理业务B．劳务派遣C．业务外包D．合作业务正确答案：C解析：业务外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。

10．下列不属于总敞口头寸计算方法的是( )。

A．短边法B．长边法C．累计总敞口头寸法D．净总敞口头寸法正确答案：B解析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。

11．( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A．商品风险B．利率风险C．市场风险D．操作风险正确答案：C解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

12．下列属于法人信贷业务内容的是( )。

A．账户管理B．贴现业务C．资金管理D．代收代付业务正确答案：B解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。

选项A属于柜面业务，选项C属于资金业务，选项D属于代理业务。

13．市场风险管理体系的有效程度取决于银行的( )。

A．规模大小B．盈利水平C．组织架构D．公司治理水平正确答案：D解析：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。

14．下列选项中，属于流动性风险的是( )。

A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．融资流动性风险D．表外流动性风险正确答案：C解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

15．下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是( )。

A．突发事件应对能力B．外包争端的解决机制C．技术能力及专业能力D．确定客户信息的安全正确答案：A解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括：管理能力和行业地位；财务稳健性；经营声誉和企业文化；技术实力和服务质量；突发事件应对能力；对银行业的熟悉程度；对其他商业银行提供服务的情况；商业银行认为重要的其他事项；外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查，故选项A正确。

选项B属于外包协议的内容，选项C属于业务外包应评估的风险因素，选项D属于开展跨境外包管理应遵守的原则。

16．有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。

A．最大限度地减少诉讼威胁B．明确商业银行的战略愿景和价值理念C．有明确记载的声誉风险管理政策和流程D．深入理解不同利益持有者对自身的期望值正确答案：A解析：有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念；②有明确记载的声誉风险管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；⑩有明确记载的危机处理／决策流程。

17．商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括( )。

A．管理能力和行业地位B．外包服务的集中度C．财务稳健性D．突发事件应对能力正确答案：B解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括：①管理能力和行业地位；②财务稳健性；③经营声誉和企业文化；④技术实力和服务质量；⑤突发事件应对能力；⑥对银行业的熟悉程度；⑦对其他商业银行提供服务的情况；⑧商业银行认为重要的其他事项；⑨外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。

18．在风险偏好指标选取需体现的原则中，( )是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A．全面性B．稳定性C．重要性D．合规性正确答案：A解析：风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。

全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

19．2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级方法的银行，除了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五大银行，还包括( )。

A．兴业银行B．民生银行C．华夏银行D．招商银行正确答案：D解析：2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

20．在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是( )。

A．缺口分析B．压力测试C．返回检验D．敏感性分析正确答案：D解析：市场计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值、压力测试、情景分析、返回检验等。

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

21．下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。

A．风险防范意识不足B．内部控制薄弱C．客户监管难度大D．电子化建设缓慢正确答案：C解析：资金业务操作风险的成因包括：①风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；②内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后；③电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。

22．下列对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。

A．累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B．总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值正确答案：C解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

23．不良贷款本息以货币资金净收回是指( )。

A．以资抵债B．不良贷款盘活C．不良贷款保全D．不良贷款清收正确答案：D解析：不良贷款清收是指不良贷款本息以货币资金净收回。

24．所需稳定资金估算在持续( )的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。

A．3个月B．6个月C．1年D．2年正确答案：C解析：净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金和所需稳定资金。

可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存1年以上。

所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。