6、风险管理过关2000题第五章
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)单选题（共40题）1、银行战略风险的影响因素不包括（）。
A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】 D2、下列关于定金的说法，正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】 A3、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。
A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】 A4、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。
A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】 B5、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。
A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.系统性损失【答案】 D6、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。
A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率【答案】 B7、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。
为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。
A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】 B8、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。
金融风险管理总复习题
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
银行业专业人员职业资格考试风险管理中级过关必做1000题
2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第十章其他风险管理第十一章压力测试第十二章风险评估与资本评估第十三章银行监管与市场约束第二部分考试真题第一章风险管理基础一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
[2019年6月真题]A．欧式期权定价模型B．投资组合原理C．资本资产定价模型D．套利定价模型【答案】C查看答案【解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
2一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。
[2018年10月真题]A．正态分布B．二项分布C．0-1分布D．泊松分布【答案】A查看答案【解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。
实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。
例如，可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。
一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。
3债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。
[2018年10月真题] A．信用风险B．操作风险C．市场风险D．流动性风险【答案】A查看答案【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
第五章-利率风险管理
零值 =1 上升 增加 = 增加 不变
零值 =1 下降 减少 = 减少 不变
一、资金缺口模型
（三）模型的评价
1.优点
• 模型设计简单、可操作性强
2.缺点
• 只考虑了期限不匹配风险 • 只考虑了利息收入和支出 • 只考虑了利率对当期收益的影响
二、久期模型
（一）持续期
持续期（Duration）也称久期，是固定收入金 融工具的所有预期现金流入量的加权平均 时间，也可以理解为金融工具各期现金流 抵补最初投入的平均时间。有效持续期实 际上是加权的现金流量现值与未加权的现 值之比。最初是由美国经济学家弗雷得里·麦克
t×P
74.07 137.18 190.53 235.20 272.25 4083.48 4992.71
久期D D=4992.71÷1000=4.99271(年)＜６年
课后作业
1.课后P81第五题
2.某债券面值100元，期限为2年，息票率为6%，收 益率为6%，每年付息一次，该债券的久期是多少）息票率改为8%； 3）收益率改为8%； 4）每半年付息一次。 (小数点后保留四位)
1983年 利率敏感性资产（万美元） 2000 利率敏感性负债（万美元） 5000
1984年 5000 5000
第五章 利率风险的管理
第一节 利率风险概述 第二节 利率风险的衡量 第三节 利率风险管理
第一节 利率风险概述
一、利率风险的涵义
利率风险是指利率变动对经济主体的收入或者 净资产价值的潜在影响。
• 这时，有家社区银行拥有3000万美元固定利率负 债和3000万美元浮动利率资产，愿意将其3000万 美元的浮动利率资产转换成3000万美元的固定利 率资产。于是两家银行经过磋商，很快达成协议， 进行资产互换。
风险管理与金融机构课后习题答案4-5章
第四章4.1开放式基金总数量在有更多的投资人买入基金时会有所增长，而当有更多的投资人卖出基金时会有所下降；封闭式基金类似于一家发行固定数量股票的公司。
4.2 共同基金的净资产价格实在每天下午4点定出，等于基金持有资产价值除以当前共同基金的数量4.32009年有300美元收入2010年有100美元收入2011年有200美元亏损4.4指数基金的设定是为了跟踪某种特定的指数，如S&P500 及FTSE 100。
一种构造指数基金的方法是买入指数中的所有股票，有时还会采用关于指数的期货。
4.5 前端收费是指投资人首次买入基金份额时支付的费用，是以投资数量的比例为计量标准,并不是所有基金均收取这个费用，后端费用是投资人在买入基金份额时支付的费用，也是以投资数量的比例为计量标准的。
4.6机构投资者首先将一系列资产存放于ETF基金，并因此取得ETF份额，某些或全部的ETF份额会在股票交易所卖出，这赋予了ETF某种封闭式基金而非开放式基金的特性。
与开放式基金相比，ETF有若干好处：ETF可以在一天的任意时刻被买入或卖出，ETF也可以像股票一样进行卖空操作，ETF基金管理人并不需要卖出基金资产来应对赎回的基金份额；与封闭式基金相比，ETF的优点在于ETF份额价格与每个份额的净资产价格十分相近。
4.7．n个数字的算术平均值等于这n个数字的和除以n，几何平均数等于这n个数字的乘机的n次方，算术平均值永远大于或等于几何平均值，将某项投资持有若干年，我们需要用几何平均来计算年回报。
4.8 （a）逾时交易：逾时交易是一种违法交易行为，做法是在4点钟以后下单，并以4点钟的价格买入或卖出开放式基金份额。
（b）市场择时：市场择时是指基金经理允许一些特殊客户可以频繁的买入或卖出基金的份额来盈利，他们之所以可以这样做是因为在下午4点计算基金净资产价格时，有些股票价格没有被更新。
（c）抢先交易：抢先交易是某些人在大型金融机构进行可以影响市场变动的交易之前，抢先交易的行为。
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A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险2.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。
A.8%B.12%C.18%D.15%3.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。
( )A.5;3B.6;4C.5;4D.6;54.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。
从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。
[202X年5月真题]A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷5.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是( )。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险6.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。
A.30%B.20%C.25%D.15%7.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。
公司战略与风险管理第五章习题及答案.
第五章风险和风险管理一、单项选择题1．以下不属于市场风险的是( )。
A．利率风险B．汇率风险C．财务风险D．商品价格风险2．操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素的失误而导致亏损的风险。
下列各项中，属于这种失误的是( )。
A. 政治上的失误B．经济上失误 C. 财务上的失误D．欺诈活动3．下列各项中，属于由于赊销而产生的风险是( )。
A．利率风险B．汇率风险 C. 信用风险D．商品价格风险4．在风险管理基本流程中，风险辨识的主要任务是( )。
A. 识别和了解企业面临的各种风险B．分析和描述风险发生可能性的高低C. 评估风险对企业实现目标的影响程度D．针对出现的风险制定应对办法5．以下应承担企业风险管理的责任的是( )。
A．董事会及首席执行官B．外聘审计师C. 业务部门的领导D．企业内的每一个成员6．下列各项中，属于用以风险评估的常见的定性方法是( )。
A. 敏感性分析法B．风险评估系图 C. 马尔科夫分析法D．决策树法7．在管理风险时，最有效的做法是( )。
A．把所有巳识别的风险进行应对B．把所有经营的主要风险，即发生可能性较高的风险进行应对C. 把所有已识别发生可能性较高及对企业财务有较大影响的风险进行应对D．把所有已识别发生可能性较大并且对企业影响较重大的主要风险进行应对8．不把鸡蛋放在一个篮子里是( )应对策略的反映。
A. 风险对冲B．风险转移 C. 风险保留D．风险规避9．A国只向本国企业提供获取外币的渠道，迫使其他海外公司B将外币带入A国，B公司面对的这种风险属于( )。
A. 操作风险B．财务风险 C. 市场风险 D. 政治风险10．某工厂采购一批原材料用于A项目的生产，入库时记录员记错了库存号，导致在生产预取该批原材料时找不到该批原材料，花费了大量的时间，严重影响生产进度，这种风险属于( )。
A．法律风险B．操作风险 C. 财务风险D．政治风险11．因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使企业发生损失的风险属于( )。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。
2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为()天。
A.100B.125C.288D.36【答案】 D2、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）。
A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】 B3、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】 C4、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。
A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】 C5、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。
A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】 C6、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】 A7、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )。
A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】 C8、施工进度是指（）。
A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 B9、 ()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共45题）1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。
关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。
但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。
【答案】 C2、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 C3、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 B4、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D5、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D6、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。
A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 D7、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。
A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】 A2、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人造成经济损失的，应由（）承担赔偿责任A.土地登记代理人B.土地登记代理人所在代理机构C.土地登记代理行业协会D.土地行政主管部门【答案】 B3、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
A.信用风险、市场风险、操作风险B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险【答案】 A4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A5、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是( )。
A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】 B6、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】 C7、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理【答案】 A8、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。
A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】 D9、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】 D10、给水排水塑料管材的管道规格用（）表示。