232计量经济学试卷a

齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A卷）答题纸

适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6

注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开

四、综合题（本题满分25分，）

2分）

（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）

2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）

3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10分）

五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分）

3位小数），（每空2分，共8分） （1）= （2）= （3）= （4）=

（2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） i e x y ++-=ln 156.1055.4ln

（3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分）

估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P 值为0，所以显著 回归方程：对应的P 值为0，所以显著

（4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分） CREATE U 1 31 回车 Data y x 回车 Genr lny=log(y) 回车 Genr lnx=log(x) 回车 LS lny c lnx 回车

齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A 卷 ） （本试卷共5页）

适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上

交，不要分开

一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分）

）。 C ．线性 D ．一致性

2、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在的显著

性水平上对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于等于（ ）。

A ．0.05(30)t

B ．0.025(28)t

C ．0.025(27)t

D ．0.025(1,28)F 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 4、DW 检验是检验（ ）。

A ．异方差问题

B ．序列相关问题

C ．多重共线性问题

D ．设定误差问题

5、如果回归模型中存在2)(i i kx u Var =，会导致参数的OLS 估计量，不具备的统计性质（ ）。

A ．线性

B ．无偏

C ．ββ=∧

)(E D ．有效 6、设某地区消费函数 中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。

A ．1个

B ．2个

C ．3个

D ．4个

7、以Yi 表示实际观测值，i Y ?

表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是

（ ）

A.∑（Yi 一i Y ?

）2=0 B.∑（Yi-Y ）2=0 C .∑（Yi 一i Y ?）2最小 D.∑（Yi-Y ）2最小 8、用t 检验与F 检验综合法检验（ ）。 A ．多重共线性 B.自相关性 C ．异方差性 D.非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法（ ）。 A ．普通最小二乘法 B.广义差分法 C ．工具变量法 D.加权最小二乘法。 10、White 检验方法主要用于检验（ ）。 A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

二、多项选择题（本题满分10分，每小题2分）

）。 A ．时间序列 B ．截面 C ．面板数据 D ．统计数据 E ．整体数据 2、用OLS 估计模型01i i i y x u ββ=++的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏估计性，则要求（ ）。

A ．()0i E u =

B ．2var()(i u σ=常数）

C ．cov(,)0()i j u u i j =≠

D ．i u 服从正态分布

E ．x 为非随机变量，与随机误差项i u 不相关 3、残差平方和是指（ ）。

A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分

D ．被解释变量的总变差与回归平方和之差

E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

4、以Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（ ）。

A ．X Y 通过样本均值点（，）

B ．i i

?Y Y ∑∑＝ C ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ D ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝

E．

cov(X,e)=0

i i

5、下列说法正确的有（）。

A．当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性

B．当异方差出现时，常用的t和F检验失效

C．异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差

D．如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性

E．如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势Array

三、判断题（本题满分20分，每小题2分）

（）

2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。（）

3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）

u的方差与解释变量x有关，则可推断模型应5. 在计量回归中，如果随机变量

t

该存在异方差。（）

6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）

7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）

8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）

9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）

10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）

四、综合题（本题满分25分，共3小题）

R 2= DW= F=442 n=22

其中REV 表示财政收入，GDP 表示国内生产总值，T 为时间变量。

（1）估计自相关系数（2分） DW=2(1-ρ)= ρ= (2分)

（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分） Ln(REV)=++ 滞后一期模型

12211101)ln(---++=t t t x x REV βββ

12211101)ln(---++=t t t x x REV ρβρβρβρ

两式相减得：

*

22*11*0*)ln(x x REV βββ++=

)1(0*0ρββ-=

2、设消费函数为01i i i y b b x u =++，其中

i y 为消费支出，i x 为个人可支配收入，

i u 为随机误差项，并且22()0,()i i i E u Var u x σ==（其中2σ为常数）。试回答以

下问题：

（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）

等式两端同除以x

x u x x b x b

x y ++=10

*1*0*u b x b y ++=

3. 分析如下线性回归模型：

x x x i

3i 32i 2i 10εββββ++++=i y 由于x 2,x 3

是x 的函数，所有它们之间存在多重共线性，你认为这种说法对吗？为什么？（10分）

1.多重共线性定义: 如果存在

c 1X 1i+c 2X 2i+…+c k X ki=0 i =1,2,…,n

其中: c i 不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（2分） 如果存在

c 1X 1i+c 2X 2i+…+c k X ki+v i=0 i =1,2,…,n 其中c i 不全为0，v i 为随机误差项，则称为 近似共线性（2分）

本题中x 2,x 3是x 的函数，不符合完全多重共线性，（2分） 有可能符合近似多重共线性（4分）

五、案例分析题（本题满分25分）

Y(单位：亿元)和保费收入X （单位：亿元）的数据。我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失的影响，因此，我们建立了如下的回归方程：i i i X Y μββ++=ln ln 10 进一步的，我们借助Eviews 软件完成了上述回归方程的估计，Eviews 软件的输出结果如下：

Dependent Variable: LN(Y) Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

（1）

LN(X) （2）

Adjusted R-squared

（3） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic （4）

Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

（1）将上述结果中的空缺处补充完整（保留3位小数），（每空2分，共8分） （2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） （3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分） （4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分）