心灵鸡汤之商业银行不良贷款率因素的实证分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析随着我国经济的不断发展，商业银行作为货币和信贷的主要渠道，在经济发展过程中扮演着至关重要的角色。
不良贷款问题一直是困扰我国商业银行的一个重要问题。
不良贷款是指银行放贷后，由于借款人违约或其他原因造成的贷款无法按时偿还的情况。
不良贷款的存在对商业银行的经营和风险管理都会产生严重的影响，因此对不良贷款的影响因素进行分析十分重要。
一、宏观经济形势的影响宏观经济形势是影响商业银行不良贷款的重要因素之一。
经济的发展水平、GDP增速、物价水平、利率水平等因素都会直接影响到企业的经营状况和财务状况，从而影响其偿还贷款的能力。
当经济形势良好时，企业盈利能力增强，不良贷款率相对较低；而在经济下行周期中，企业面临着经营困难，不良贷款率则会上升。
货币政策和信贷政策的变化也会对不良贷款产生影响。
银行放贷的利率下降会刺激企业的融资需求，但同时也增加了企业债务的偿还压力，这可能导致企业无法按时偿还贷款，增加了不良贷款的风险。
二、行业特点的影响不同行业的特点也会对商业银行的不良贷款产生影响。
一般来说，处于经济周期的上升期的行业，由于盈利能力的提高，不良贷款率相对较低；而处于下行期的行业，由于盈利能力减弱，不良贷款率相对较高。
特定行业的特点也会直接影响贷款的风险。
房地产行业的发展容易导致房地产市场的泡沫，一旦泡沫破裂，将给银行带来不良贷款的风险。
三、企业经营状况的影响企业的经营状况是影响商业银行不良贷款的重要因素之一。
企业的盈利能力、经营管理水平、市场竞争力等都会影响其偿还贷款的能力。
盈利能力强的企业往往能够稳健还款，降低了不良贷款的风险；而盈利能力弱或者管理不善的企业则可能会面临财务困难，增加了不良贷款的风险。
管理不善、违规经营的企业也容易导致贷款违约，增加了不良贷款的发生。
商业银行在放贷时需要对企业的经营状况进行全面的评估，减少不良贷款的风险。
四、银行自身的影响银行自身的风险管理能力、信贷政策、内部控制体系等因素也会对不良贷款产生影响。
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析商业银行的不良贷款是指银行贷款资产中出现无法按时偿还本金和利息的现象。
不良贷款率的升高将给银行业务产生较大的风险和压力，因此分析我国商业银行不良贷款的影响因素对于稳定金融体系具有重要意义。
宏观经济环境是影响商业银行不良贷款的关键因素之一。
经济周期的波动、物价水平的变动以及就业状况影响着贷款人的偿还能力。
当整体经济增速放缓、通货膨胀上升以及就业形势不稳定时，贷款人的收入和还款能力减弱，不良贷款的风险就会增加。
商业银行的风险管理水平和内部控制体系也是影响不良贷款的重要因素。
如果银行的风险管理制度不完善、内部审查不严格，将导致银行贷款的风险暴露，加大不良贷款的发生率。
商业银行的信贷政策、审批流程、风险评估等也与不良贷款的发展密切相关。
借款人的信用状况和还款意愿也是决定不良贷款的重要因素。
借款人的信用评级、还款能力、资信记录等是商业银行核定贷款的重要依据。
当借款人的信用水平低、还款能力差，或者存在逃废债行为时，银行的不良贷款率就会上升。
第四，金融市场的波动也对商业银行不良贷款产生影响。
股市、债市等资本市场价格的下跌，会对那些大股东贷款、券商、保险公司的财务状况带来压力，从而影响其还款能力。
金融市场的不稳定性和波动性会传导到商业银行，使其不良贷款率上升。
法律法规、政策支持和监管措施等也对商业银行不良贷款的发生起到重要作用。
政府的宏观调控政策、监管机构的监督和约束措施，以及与银行债务解决和担保等相关的法律法规都会影响商业银行的贷款行为和不良贷款率的形成。
我国商业银行不良贷款的影响因素包括宏观经济环境、银行的风险管理水平、借款人的信用状况和还款意愿、金融市场的波动以及法律法规、政策支持和监管措施等。
为了降低不良贷款率，商业银行应加强风险管理和内部控制，加强对借款人的信用评估和还款能力的确定，同时政府和监管机构也需要出台和完善相关政策和监管措施，以确保金融体系的稳定。
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素可以从宏观经济因素和银行内部因素两个方面来进
行分析。
宏观经济因素是指国民经济发展的整体情况对商业银行不良贷款形成的影响。
作为国
内经济的支柱，经济增长率对商业银行的贷款质量有着重大影响。
经济增速快时，企业盈
利情况较好，不良贷款率相对较低；而当经济增速下滑时，企业面临盈利困难，不良贷款
率上升。
经济结构对不良贷款也有影响。
当一个行业或者地区的经济结构失衡时，或者存
在产能过剩、产业升级缓慢等问题，不良贷款的风险就会增加。
宏观政策的变化也会对不
良贷款产生影响。
货币政策的收紧可能导致企业资金链断裂，进而导致不良贷款的增加。
银行内部因素是指商业银行自身经营管理特点的因素对不良贷款的影响。
信贷管理和
风险控制能力是决定不良贷款率的关键因素。
银行在发放贷款时，应根据客户的信用状况、还款能力以及借款目的等进行全面风险评估和控制，并建立完善的信贷审批和内部控制制度，加强对贷款后续管理，及时发现和解决潜在风险，从而降低不良贷款的发生率。
银行
经营模式的选择也会影响不良贷款的形成。
以资产负债表为主体的商业银行风险相对较低，因为贷款主要来自存款，具有稳定性和长期性，而以资金来源于市场为主的非银行金融机构，则具有一定风险。
不良贷款率也与银行的规模和地域位置有关。
大型银行相对于小型
银行，由于业务多元化和资金实力强大，其不良贷款率较低。
地域位置也会影响不良贷款率，经济相对发达的地区不良贷款率相对较低。
商业银行不良贷款率的影响因素分析
商业银行不良贷款率的影响因素分析商业银行不良贷款率的影响因素分析一、引言商业银行不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标之一。
不良贷款率的高低直接影响银行的盈利能力和稳定性，因此对其影响因素进行分析对于银行管理和风险控制具有重要意义。
二、宏观经济环境因素的影响1、GDP增长率：经济增长水平影响借贷需求和还款能力，高增长可提升不良贷款率。
2、失业率：失业率上升会导致贷款偿付能力下降，增加不良贷款风险。
3、通货膨胀率：通货膨胀率的上升会增加企业经营成本，延迟借款方的还款能力。
三、银行内部因素的影响1、信贷政策：过于宽松的信贷政策容易导致风险借贷，增加不良贷款风险。
2、贷款利率：贷款利率的高低直接影响贷款人的还款能力，高利率下容易出现不良贷款。
3、风险管理水平：风险管理措施的不完善会增加不良贷款风险。
四、借款人特征的影响1、个人借款人：个人信用状况、收入水平、借贷用途等因素会影响不良贷款率。
2、企业借款人：企业的行业类型、盈利能力、财务状况等因素会影响不良贷款率。
五、担保物特征的影响1、抵押物价值：抵押物价值的高低与不良贷款风险直接相关。
2、抵押物流动性：抵押物是否易于变现会影响不良贷款率。
六、法律法规因素的影响1、司法机构效率：司法机构的效率直接影响不良贷款的处置速度和置换率。
2、破产法等相关法律：相关法律的完善程度和执行力度影响银行的追偿能力。
七、结论商业银行不良贷款率的高低受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、银行内部因素、借款人特征、担保物特征和法律法规因素等。
银行需要综合考虑这些因素，加强风险管理和控制，以确保不良贷款率的稳定和降低。
附件：1、不良贷款率统计表2、宏观经济数据表3、银行内部管理指标表4、借款人特征数据表5、担保物特征数据表6、相关法律法规文本法律名词及注释：1、资产质量：衡量资产风险的指标，包括不良贷款率、拨备覆盖率等。
2、不良贷款：指借款人逾期90天以上、未能全额偿还利息或本金的贷款。
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验随着我国金融市场的快速发展，商业银行的重要性也愈发凸显。
然而，商业银行在面对着诸多贷款违约和债务违约的问题时，贷款风险的管理和控制就显得尤为重要。
不良贷款率是衡量商业银行贷款风险的重要指标，本文将结合实证数据，分析我国商业银行不良贷款率的结构特点以及原因，并对其进行实证检验。
我国商业银行不良贷款率的结构特点有以下几个方面：（一）地区性分布根据《中国银行业监督管理委员会》发布的2019年一季度统计数据，我国商业银行贷款不良率中，西部地区的银行不良贷款率相对较高，而东部地区的银行则相对较低。
其中，西部地区的贫困农村地区由于基础设施不完善，交通不便以及其它因素，导致农户进行贷款时还款能力相对较低，从而增加了该地区银行的不良贷款率。
我国商业银行不良贷款率中各行业间的不良贷款率存在较大的差别。
其中，制造业的不良贷款率相对较高，原因是中国经济出现下行压力和外部环境严峻，制造企业的市场需求减少、融资成本增加等因素导致其贷款还款能力下降，使不良贷款率上升。
（三）小微企业贷款（四）宏观经济形势我国商业银行的不良贷款率与宏观经济形势密切相关。
在经济形势良好时，商业银行的不良贷款率较低，但在经济形势不好时，商业银行的不良贷款率会上升。
这是因为在经济衰退时，企业倒闭、就业率下降、资产价格下跌等劣势影响企业贷款还款能力，导致不良贷款率上升。
我国商业银行不良贷款率上升的原因包括宏观经济形势的影响、银行风险管理体系存在缺陷、贷款政策与政策落地难等原因。
当前我国经济形势整体处于下行压力之中，特别是对制造业的需求减少，国际贸易摩擦，就业情况不容乐观等，导致企业倒闭或经营状况不佳，从而影响贷款的偿还水平。
除此之外，经济下行会对消费者的信用状况造成影响，导致消费者贷款违约现象增多。
（二）银行风险管理体系存在缺陷商业银行体系臃肿、内部管理体系不完善等因素导致其风险管理体系并不十分健全，常常出现操作失误、协定违约等现象，从而导致贷款违约现象增多。
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验一、引言不良贷款率是衡量商业银行风险承受能力的重要指标之一，也是银行业监管和风险管理的重要依据。
随着我国经济的快速发展和金融市场的不断深化，商业银行面临着越来越复杂的风险形势，不良贷款率的结构和影响因素越发引起人们的关注。
本文旨在通过对我国商业银行不良贷款率结构的分析，结合实证检验，深入探讨我国商业银行不良贷款率的现状及影响因素，为银行业监管和风险管理提供参考。
二、我国商业银行不良贷款率结构分析不良贷款率是指商业银行贷款资产中逾期90天未偿还的贷款金额与总贷款金额之比。
不良贷款率的高低反映了银行信用风险的大小，直接影响着银行的盈利状况和资本充足度。
而不良贷款率的结构则是指其内部的构成和分布情况，包括行业分布、地区分布、贷款类型分布等方面。
目前我国商业银行不良贷款率主要集中在地产、制造业和小微企业贷款上。
地产行业的不良贷款率较高主要是受到宏观调控政策的影响，地产市场波动大，存在较大信用风险。
制造业由于受国际市场波动影响，出口订单减少，生产经营困难，大量企业面临破产清算风险。
小微企业由于规模小、实力弱，抗风险能力差，容易受到宏观经济波动的影响，贷款违约率较高。
不良贷款率的地区分布也不均衡，东部地区相对较低，中西部地区相对较高，反映了我国地区经济发展水平的不平衡性。
不良贷款率的结构分析可以帮助我们更深入地了解不良贷款形成的原因，为制定相关政策和风险管理提供参考。
三、我国商业银行不良贷款率影响因素实证检验1. 宏观经济因素宏观经济因素是影响不良贷款率的重要因素之一。
通过实证检验发现，我国商业银行不良贷款率与GDP增长率、通货膨胀率、失业率呈负相关关系。
这表明当经济增长较快、通货膨胀率较低、失业率较低时，不良贷款率相对较低；相反，经济增长放缓、通货膨胀率上升、失业率上升时，不良贷款率相对较高。
这说明宏观经济形势对不良贷款率有着直接的影响。
2. 金融市场因素金融市场因素也是影响不良贷款率的重要因素。
我国商业银行不良贷款率的影响因素研究基于宏观季度数据的实证分析
我国商业银行不良贷款率的影响因素研究基于宏观季度数据的实证分析一、概述本文以我国商业银行的不良贷款率为研究对象，通过收集2010年至2020年的宏观季度数据，运用统计分析方法和计量经济学模型，深入探讨了影响不良贷款率的主要因素以及各因素之间的关系。
宏观经济环境、政策调整、金融市场稳定性和银行自身经营管理水平是影响不良贷款率的关键因素。
在宏观经济环境方面，本研究分析了国内生产总值（GDP）增长率、通货膨胀率、固定资产投资增速等经济指标对不良贷款率的影响。
经济的平稳增长有利于降低不良贷款率，而经济增长放缓则可能加大银行风险暴露。
在政策调整方面，本研究特别关注了货币政策、财政政策和监管政策的变化对银行资产质量的影响。
宽松的货币政策有助于稳定经济增长，从而降低不良贷款率；而紧缩的财政政策和严格的监管政策可能会加大银行风险，导致不良贷款率上升。
在金融市场稳定程度方面，本研究考察了金融市场波动对银行信贷资产质量的影响。
实证结果表明，金融市场的稳定性与不良贷款率之间存在显著的负相关关系，金融市场的动荡往往会导致银行不良贷款增加。
在银行自身经营管理水平方面，本研究分析了银行资本充足率、不良贷款拨备覆盖率、盈利能力等内部经营管理指标对不良贷款率的影响。
研究结果显示，银行良好的盈利能力有助于降低不良贷款率，而资本充足率和不良贷款拨备覆盖率等指标与不良贷款率之间存在一定的负相关性。
本文的研究结果对于理解和应对我国商业银行不良贷款问题具有重要的参考价值。
1.1 研究背景与意义随着全球经济的日益融合和我国金融市场的不断深化，商业银行面临的不良贷款风险逐渐成为全社会关注的焦点。
不良贷款不仅直接影响银行的资产质量和盈利能力，还可能对整个金融体系的稳定带来不利影响。
深入研究不良贷款的产生原因及其影响因素，对于提升商业银行风险管理水平、维护金融稳定具有重要意义。
我国政府和金融监管部门高度重视金融风险的防范和化解工作，采取了一系列措施来降低不良贷款率。
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验
我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验商业银行不良贷款率是评估银行风险的重要指标之一。
不良贷款率的结构分析可以帮助我们深入了解不良贷款的构成成分，从而更好地诊断银行业务的风险情况。
本文将对我国商业银行不良贷款率的结构进行分析，并对其进行实证检验。
不良贷款率的结构可以从两个角度进行分析：行业结构和贷款种类。
从行业结构角度来看，不同行业的不良贷款率存在差异。
通常情况下，制造业、房地产、建筑业等行业的不良贷款率较高，而农业、服务业、信息技术等行业的不良贷款率较低。
这是因为制造业、房地产等行业受到宏观经济波动的影响较大，经营状况不稳定，容易出现还款困难。
而农业、服务业等行业相对较为稳定，经营风险较低，不良贷款率也相对较低。
从贷款种类角度来看，不良贷款率的结构也存在差异。
一般来说，个人贷款的不良贷款率较低，而企业贷款的不良贷款率较高。
这是因为个人贷款通常用于消费和家庭经营，风险较低；而企业贷款通常用于投资和经营，风险较高。
还可以根据贷款用途的不同来进行分析，如房地产贷款、汽车贷款、教育贷款等的不良贷款率也存在差异。
为了对我国商业银行不良贷款率的结构进行实证检验，我们可以采用统计方法，通过数据分析来验证以上结论的有效性。
具体步骤如下：1. 收集相关数据。
我们可以从金融机构监管部门、商业银行年报、金融研究机构等渠道获取不良贷款率以及行业和贷款种类的相关数据。
2. 数据预处理。
将收集到的数据进行整理、清洗，确保数据的准确性和完整性。
3. 数据分析。
采用统计方法，如回归分析、相关分析等，对不良贷款率和行业、贷款种类等因素进行分析，验证结构分析的有效性。
4. 实证检验。
根据数据分析的结果，判断结构分析的结论是否成立。
如果成立，则说明不良贷款率的结构确实存在差异，反之则需要重新进行分析或寻找其他影响因素。
我国商业银行不良贷款率的结构分析对于评估银行风险、制定风险管理策略具有关键意义。
通过实证检验，可以进一步验证结构分析的有效性，为银行业务的风险控制提供可靠的依据。
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析随着我国经济的不断发展，商业银行的作用日益凸显，它们不仅是金融体系的中流砥柱，更是支撑实体经济运转的重要力量。
随着经济环境的波动和金融市场的变化，商业银行在发展过程中也面临着一系列风险，其中不良贷款是常见的一种风险。
不良贷款对商业银行的经营和发展产生重要影响，因此分析不良贷款的影响因素对银行风险管理具有重要意义。
不良贷款是指银行放贷后，借款人不能按期偿还本息或不能完全偿还的贷款，是金融机构最常见的风险之一。
不良贷款率的高低直接关系到一个银行的资产质量和经营效益，过高的不良贷款率不仅会对银行的经济效益产生负面影响，还会造成金融体系的不稳定，因此商业银行需要深入分析不良贷款的影响因素，加强风险管理和预防措施，降低不良贷款率，提高经营效益。
不良贷款的影响因素是多方面的，主要包括宏观经济环境、金融机构自身风险管理能力、借款人信用状况、监管政策等因素。
宏观经济环境是影响不良贷款的重要因素之一。
经济周期的波动对不良贷款率有着直接的影响。
在经济下行期，企业盈利能力下降，债务偿还能力减弱，不良贷款率往往会上升；而在经济景气期，企业盈利能力提高，债务还款能力增强，不良贷款率会降低。
商业银行需要根据不同的经济周期，制定相应的信贷政策和风险管理措施，有效控制不良贷款的风险。
金融机构自身的风险管理能力，也是影响不良贷款的重要因素。
金融机构应建立完善的风险管理体系，包括信贷审查、风险评估、担保手段、不良资产处置等一系列制度和措施，以提高对信贷风险的把控能力。
银行还需加强内部控制，防范信贷风险，包括完善贷后管理制度、建立有效的风险提示机制、适时调整信贷政策等措施，以确保不良贷款的及时发现和处理。
借款人的信用状况是影响不良贷款的重要因素之一。
借款人的资信状况、还款能力和还款意愿对不良贷款率有着直接的影响。
银行在放贷时需要充分考虑借款人的信用状况，采取相应的担保手段和风险分散措施，以降低不良贷款的发生率。
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析不良贷款是指在贷款发放过程中，由于借款人无力偿还贷款本金和利息，或者发生逾期还款等违约情况，导致商业银行资产质量下降的现象。
不良贷款的持续增加对商业银行的经营和盈利能力产生严重影响，要解决不良贷款问题，就需要深入分析不良贷款的影响因素。
一、宏观经济环境因素1.经济增长速度：经济增长速度是影响不良贷款的重要因素之一。
经济增长速度较快时，企业和个人的还款能力相对较强，不良贷款率相对较低。
但当经济增速下滑时，企业经营困难、个人收入减少，不良贷款率容易上升。
2.利率变动：利率的上升会导致贷款成本增加，企业和个人负担加重，还款能力下降，不良贷款率上升。
3.货币政策：货币政策的宽松和紧缩对不良贷款有不同影响。
宽松的货币政策会增加贷款需求，但过度宽松可能导致风险偏好增加，不良贷款率上升。
相反，货币政策紧缩会抑制贷款需求，但过度紧缩可能让企业资金链断裂，不良贷款率也会上升。
二、商业银行内部因素1.信贷政策和风控措施：商业银行的信贷政策和风控措施是控制不良贷款的重要手段。
若银行对贷款发放要求不高、风险评估不严谨，容易形成问题贷款，进而产生不良贷款。
过度严格的信贷政策也可能造成贷款需求无法得到满足，影响经济的发展。
2.内部管理机制：商业银行的内部管理机制是否完善，对预防不良贷款也起到重要作用。
风险管理手段的健全与否、员工的贷款审查能力和道德品质等因素都与不良贷款率密切相关。
三、借款人因素1.借款人信用状况：借款人的信用状况直接影响其还款能力和意愿。
信用良好的借款人通常在还款上能够保持正常，而信用差的借款人容易出现逾期或无力偿还的情况。
2.行业情况和企业经营状况：不同行业和企业的经营状况不同，影响其还款能力。
一些行业周期性波动大且竞争激烈，企业经营困难，不良贷款率相对较高。
3.还款能力：借款人的还款能力是影响贷款风险的关键因素之一。
借款人的收入、资产、负债等情况决定了他们的还款能力。
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商业银行不良贷款率因素的实证分析
摘要：我国商业银行的不良贷款率在近几年呈现持续上涨的趋势，始终保持着较高的水平，这对我国宏观经济的运行带来了很大的负面影响。
本文采用理论分析与实证分析相结合的研究方法，对2009年至2016年期间的季度数据进行了全面收集与分析，在此基础上构建了相关分析、多元线性回归模型，旨在探讨各种宏观影响因素以及微观影响因素对商业银行不良贷款率所产生的影响。
研究结果表明：当gdp增长率每降低1个点时，商业银行的不良贷款率平均值就会提高0.84个点；当拨备覆盖率每降低1个点时，商业银行的不良贷款率平均值就会提高0.059个点。
由此可见，可以通过优化宏观经济环境以及强化商业银行自身风险防范水平等措施来促进商业银行不良贷款率的减低，有效减少银行在市场环境中的运行风险。
关键词：商业银行；不良贷款率；gdp增长率；拨备覆盖率
全球利率市场化发展势头愈发迅猛，给经济发展带来了前所未有的挑战和机遇。
就我国情况而言，1996年首次开始在全国范围内实施利率市场化，历经了二十多年的发展，目前我国已经在利率市场化的最后一个进程中停留了很久。
金融机构中所设置的人民币贷款上限在2004年便放开，商业银行基本能依托业务风险水平来设置具体的利率。
商业银行在金融市场中扮演着主体的角色，围绕信用风险实施有效控制可以在很大程度上促进我国经济的稳健发展。
对于商业银行来说，不良贷款是风险评价中最常用的一种指标，十分关键，它在很大程度上影响着银行的经营情况，同时对我国经济的稳健运行也具有十分关键的作用。
对下图进行分析可以发现，这两年我国商业银行不良贷款率达到了一个较高的水平，这一状况对于我国商业银行的发展产生了极为严重的不良影响。
本文将2009年至2016年的季度数据作为研究对象，分别站在宏观以及微观的视角针对我国银行不良贷款率的影响因素实施了理论分析以及实证分析，并基于分析结果提出了具体的改进建议。
一、不良贷款率影响因素的理论分析
1.宏观经济因素分析
gdp给不良贷款率带来的影响。
在经济迅速发展时期中，企业对市场寄予厚望，于是向银行申请贷款，银行也会通过放款来获取
利润。
当经济环境理想时，企业盈利水平高，财务管理体系也更为
系统，企业违约概率较低，从而不良贷款率也不高；当经济环境变
差时，企业无法维持稳定运行甚至还会陷入破产局面中，即使欠款
也不能及时偿还，从而引起银行不良贷款率指标提升，作为企业来说，它们只能依靠低价出售或抵押企业资产来获得资金来还债。
此外，当市场不景气的情况下，人们往往会考虑到保值功能，把大量
资产存入银行，引起市场通货紧缩，银行同样存在极大的信用风险。
由此可见，gdp与不良贷款率之间存在密切的关系，主要表现为负
相关。
货币供应量（m2）给不良贷款率带来的影响。
m2通常能够作
为观察以及调整中长期金融市场平衡的一大目标。
在m2增加的情况下，利率通常会下跌，企业在此过程中能够赚取很大一部分利润，
使内部财务状况十分理想，从而极大程度降低了不良贷款行为的发
生率。
然而在m2减少的情况下，利率通常会呈现出上涨趋势，企业在融资过程中需要付出更高的成本，使经营利润减少。
企业为了能
够继续运行下去，并赚取一定的利润，会选择向银行借款，从而导
致商业银行面临着巨大的信用风险，并引起不良贷款行为发生率的
产生。
由此可见，m2与不良贷款率之间存在密切的关系，主要表现
为负相关。
2.微观经济因素分析
对银行的car进行监测，并对监测结果进行分析，能够在一定
程度上提高银行金融风险化解的能力。
对于银行来说，充足的资本
能够保障银行等金融机构维持健康稳定的发展。
当car指标提升时，特别是在资本证券化以后，银行的风险抵御能力将会显著上升，从
而强化贷款管理工作，使不良贷款率明显降低。
由此可见，car与不
良贷款率之間存在密切的关系，主要表现为正相关。
pcr这一质保还能够有效表示商业银行对风险防范的意识，在
pcr较低的情况下，说明银行对于风险防范并不具备较高的意识，从
而导致不良贷款率升高；pcr的水平大小主要取决于风险的实际程度，当pcr过低时会引起拨备金缺乏，引起利润的虚高；而pcr过高时
则会引起拨备金剩余情况严重，引起利润虚低。
由此可见，pcr与不
良贷款率之间存在密切的关系，主要表现为正相关。
二、不良贷款率影响因素的实证分析
1.模型导入
以上述理论描述为基础，主要对这四项不良贷款率影响因素展
开实证分析，并依此构建贷款率（y）与gdp增长率（x1）、贷款
率（y）与m2增长率（x2）、贷款率（y）与car（x3）、贷款率（y）与pcr率（x4）的多元线性回归模型，具体回归方程如下所示：
2.多元回归分析
在本次实证分析中，所选择的模型是2009年第一季度至2016
年第四季度的时间序列，数据采集渠道全部为国家统计局以及中国
银监会，样本容量是32。
把这些数据输入eviews软件当中，并通
过最小二乘法来实施模型构建，最终得到的结果见下表1。
对这一模型估计结果进行分析可以发现，该模型的拟合优度r2
为0.9735，对其进行调整后r2为0.9696，由此可见这一模型对样
本具有较高的拟合优度。
f检验值是248.3659，具有极高的明显度，这表示整体上宏观因素gdp增长率、货币供应量m2增长率以及银
行自身的资本充足率、拨备覆盖率是导致商业银行不良贷款率居高
不下的主要原因。
然而，m2增长率以及car在t检验过程中的p值
依次达到0.50以及0.21，表现出较高的数据，没有通过t检验。
所
以说必须针对最初的四元线性回归模型实施合理调整，首先针对4
个变量实施多重共线性检验，计算出有关的系数矩阵，具体见下表2
所示。