国际金融监管新动向
时事政治笔记2024摘抄大全
时事政治笔记2024摘抄大全一、国际形势方面。
咱先说说美国那边哈。
2024年美国的政治局势那叫一个热闹。
美国的两党之争啊，就跟一场大戏似的，天天在上演。
民主党和共和党为了争夺各种利益，那是吵得不可开交。
一会儿是关于经济政策的分歧，一会儿又是在移民问题上互不相让。
这可苦了美国老百姓啦，政策老是变来变去，让人摸不着头脑 。
再看看欧洲这边。
欧洲一些国家面临着经济复苏的难题。
像英国，脱欧之后，经济上遇到了不少麻烦。
一方面要处理和欧盟的关系，另一方面又要解决国内的各种经济问题，比如通货膨胀啊，就业压力大啊等等。
法国也不轻松，社会上时不时就会有一些抗议活动，民众对政府的一些政策不太满意，要求改善生活条件啥的 。
还有中东地区哈，那也是一直不消停。
巴以冲突时不时就会升级，双方打来打去，造成了很多平民的伤亡，让人看了特别心疼。
国际社会都在呼吁双方保持克制，通过和平谈判来解决问题，可就是谈不拢，这背后啊，涉及到宗教、领土等好多复杂的因素 。
二、国内发展情况。
咱国内那可是一片大好形势啊！2024年，国家继续大力推动科技创新。
比如说在人工智能领域，咱国家的发展那是相当迅猛。
好多高校和科研机构都在进行相关的研究，一些科技公司也推出了很多厉害的人工智能产品，像智能语音助手啊，智能翻译软件啊，给咱们的生活带来了很大的便利 。
还有乡村振兴这块哈，国家也没少下功夫。
很多农村地区现在都发展起了特色产业，像有的地方搞起了生态旅游，有的地方发展特色农产品种植和加工，农民的收入是越来越高啦。
而且农村的基础设施也在不断完善，道路更宽敞了，网络也更畅通了，农民的生活质量那是蹭蹭往上涨 。
教育方面也有新变化哈。
高校的教育改革在不断推进，更加注重培养学生的实践能力和创新思维。
好多课程都增加了实践环节，让学生们有机会把学到的知识运用到实际中去。
而且国家也在鼓励大学生创业，出台了很多优惠政策，给咱们这些有想法的大学生提供了很好的机会 。
三、经济领域动态。
金融业发展现状与趋势2024金融市场新动向培训课件
探讨了金融市场的风险类型、 风险管理方法以及监管政策等
方面的内容。
学员心得体会分享
知识收获
通过本次培训，学员们对金融市场的基础知识、发展现状和趋势 有了更深入的了解和认识。
技能提升
学员们掌握了金融数据分析、风险评估等实用技能，对实际工作 有很大的帮助。
视野拓展
通过与来自不同领域的专家交流，学员们拓展了视野，增强了对 金融市场的全局观和前瞻性思维。
金融监管不断加强
随着金融市场的不断发展，金融监管也在不断加强。各国政府和国际组织纷纷出台更加严 格的金融监管政策和措施，加强对金融机构和金融市场的监管力度，以维护金融市场的稳 定和防范金融风险
02
2024年金融业发展现状分析
银行业现状及竞争格局
01
02
03
银行业规模与增长
截至2024年，银行业资产 规模持续扩大，信贷投放 稳步增长，为实体经济提 供了有力支持。
保险公司积极运用大数据、人工智能等技术手段，提升风险管理能力和
客户服务水平。
03
面临的挑战与机遇
随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，保险公司需要不断创新产品和
服务，把握市场机遇。同时，应对自然灾害、人口老龄化等挑战，推动
行业可持续发展。
03
金融科技在金融业中的应用与影 响
金融科技概述及核心技术
金融科技定义
国际金融市场联动与影响
1 2 3
全球经济一体化加深
随着全球经济一体化的加深，各国金融市场之间 的联系更加紧密，国际金融市场波动对国内金融 市场的影响也越来越大。
汇率波动对金融市场影响
汇率波动是影响国际金融市场的重要因素之一， 人民币国际化进程加速将对中国金融市场产生深 远影响。
金融行业发展的新动向与未来展望
金融行业发展的新动向与未来展望金融行业作为现代经济的支柱之一，在不断创新与发展中呈现出新的动向。
新的科技革命、全球化进程加速以及市场需求的变化，都给金融行业带来了巨大的挑战和机遇。
本文将从数字化转型、区块链技术和可持续金融等几个方面，探讨金融行业未来的发展展望。
一、数字化转型：提升金融服务效率与体验随着信息技术的迅速发展，金融行业正面临数字化转型的浪潮。
传统的金融业务已经逐渐向线上迁移，互联网金融、移动支付等新兴业务崭露头角。
数字化转型不仅提升了金融服务的效率，减少了人力成本，还为用户提供了更便捷的金融服务体验。
在未来，随着人工智能技术的成熟应用，金融行业将进一步提升智能化水平，金融机构可以通过自动化的风险评估和推荐服务，为用户提供更加个性化和精准的金融产品。
二、区块链技术：推动金融创新与安全保障区块链技术作为一种分布式记账、去中心化的技术手段，为金融行业带来了巨大的变革。
通过区块链技术，可以实现金融信息的不可篡改和可追溯，提高金融交易的透明度和安全性。
金融行业的区块链应用涵盖了多个领域，例如数字货币的发行与交易、跨境支付和供应链金融等。
未来，区块链将进一步推动金融创新，降低金融交易成本，提高资金的流动性，加速金融市场的国际化进程。
三、可持续金融：实现经济发展与环境保护的平衡随着全球环境问题的日益突出，可持续金融成为金融行业发展的重要方向。
可持续金融强调在经济发展的同时，要兼顾环境和社会的可持续发展，推动绿色金融和社会责任投资。
金融机构应积极参与可持续金融的实践，通过绿色信贷、绿色债券等金融工具，推动清洁能源、环境保护和可持续产业的发展。
未来，可持续金融将成为金融行业发展的主流路径，促进经济发展与环境保护的平衡。
四、未来展望：智能化、普惠金融与国际合作未来，金融行业将继续向着智能化、普惠金融和国际合作的方向发展。
随着科技的进步，金融服务将越来越注重用户体验，智能化技术将赋予金融机构更多的个性化和智能化服务能力。
美国金融监管改革新动向及启示
第１ ０卷 第 ３期
有监 管机构 及职 能进 行 了重构 。其 措施 有 ： １ 组 建金 融稳 定 监 督 委 员会 ； ２ 设 立联邦 保 险办 公室 ； ３ （） （） （） 重组 原有监 管机 构及 职能 。
２严格监管 系统重要性金 融机构 ， ． 解决“ 大而不能倒” 并控制经营风险
国 际货 币基 金 组 织 、 际清 算 银 行 和 金 融 稳 定 理 事 会 对 系 统 重 要 性 金 融 机 构 （Ｉｌ 界 定 为 ： 国 ＳＦｓ ） 在
金 融 市 场 中承 担 了 关 键 功 能 ， 倒 闭可 能给 金 融 体 系及 实体 经 济 带 来严 重 负 面 影 响 的 金 融 机 构 。为 其
上 海 市 经 济 管 理 干 部 学 院 学 报 Ｊｕ ａ ｏ ｈｎｈ ｉ ｃｎｍ ｃＭａａｅ ｅ ｔ ｏｌ ｅ ｏｒ ｌ ｆ ａ ｇａ Ｅ ｏｏ ｉ ｎ ｇｍ ｎ ｌ ｇ ｎ Ｓ Ｃ ｅ
第 １ 第 ３期 ２ １ ０卷 ０ ２年 ５月
Ｖｏ ．０ １１ Ｎｏ ３ ａ ２ ２ ． Ｍ ｙ ０１
监管标准。
（） 异化 、 团化 和全 球 化相 结 合 的监 管思 路 。 新 的监管 框架 中， 系统 重要 性 金融 机构 采 取包 １差 集 在 对 括 资本 、 杆 率 、 动 性和 风 险管 理 等 方面 在 内的 更严 格 的监 管措 施 ， 总 资 产 是否 达 到 ５０亿 美 元 则 杠 流 而 ０
了解 决 金 融机 构 “ 而不 能倒 ” 困境 并 维 护 金 融 系 统 的稳 定 ， 轮 监 管 改 革 旨在 建 立 对 系 统 重 要 性 大 的 本 金 融 机 构 的监 管 框 架 ， 明确 将 所 有 系 统 重 要 性 金 融 机 构 纳 入 美 联 储 的监 管 之 下 ， 且 实施 更 严 格 的 并
后危机时代中国金融监管问题探讨
后危机时代中国金融监管问题探讨摘要：随着全球金融危机进入后危机时代，世界各国针对自身金融体系在金融危机中暴露出来的问题，进行了反省，做出了相应的调整，从各个方面、各个角度强化了金融监管。
本文拟从回顾金融监管的理论依据入手，观察后危机时代全球金融监管的新动向，努力找出我国当前金融监管存在的问题，并针对这些问题，给出了自己的一点思考。
关键词：金融监管；新动向；对策一、金融监管的理论依据在现代市场经济条件下，金融的发展受到了各个国家的高度重视，各个国家想方设法加快本国金融市场的建设，努力抢夺金融制高点。
2007年底美国爆发的次贷危机进而蔓延为全球金融危机，这对金融监管提出了一个全新的课题，如何在保证金融市场快速发展的同时，确保金融产品创新的稳定性和安全性？在全球进入后危机时代的背景下，重新审视金融监管的理论依据，强化金融监管意识，对我国的金融改革深入发展尤为重要。
（一）金融监管是应对外部效应和系统性风险的需要外部效应主要是指负外部效应。
相对于其他类型机构而言，金融机构之间的关联性要更强一些，当银行的金融机构发生挤兑风波的时候，由于银行的资产价值一般是大于清算价值，根据先到先得原则，金融机构更容易产生系统性问题。
同时，金融机构资产负债的杠杆率较高，金融机构倾向于短债长用，这些都导致金融机构具有较强的外部效应，金融市场容易产生系统性风险，此次由美国开始的次贷危机继而演变为全球金融危机，最终演变为全球经济危机就是一个典型例子。
金融机构较强的外部效应和容易导致系统性风险都要求必须加强金融监管。
（二）金融监管是应对市场不完善和市场失效的需要市场经济在促进经济社会快速发展进步的同时，也可能出现市场失效。
金融机构与金融机构之间以及消费者与金融机构之间复杂的委托——代理关系，使得双方信息不对称，特别是消费者和金融机构之间信息不对称，产生的结果可能就是市场失效。
同时，现代社会的金融创新层出不穷，金融产品日益复杂化，消费者无法评估金融产品的风险状况，评价金融机构的稳健程度。
金融行业发展新动向回顾与展望
金融行业发展新动向回顾与展望随着科技的迅速发展和全球化的深入推进，金融行业也正面临着前所未有的挑战和机遇。
过去几年，金融行业一直处于快速变革之中，涌现出许多新的发展动向。
本文将回顾近期金融行业的发展情况，并展望未来可能出现的新动向。
一、金融科技（FinTech）的兴起金融科技是指以先进技术手段和创新业务模式为基础，将金融服务与科技有机结合的领域。
近年来，金融科技在全球范围内迅速兴起，给传统金融行业带来了巨大的冲击。
通过引入人工智能、区块链、大数据分析等技术，金融科技企业不仅提供了更高效、便捷的金融服务，也推动了金融行业的创新和升级。
例如，移动支付已经成为金融科技的一大亮点。
像支付宝、微信支付等移动支付平台的崛起，改变了人们的支付习惯，促进了消费和金融服务的数字化。
此外，金融科技还在普惠金融、风险管理、数字货币等领域展现出强大的创新能力和前景。
未来，随着技术的进一步发展和监管环境的完善，金融科技有望进一步改变人们的金融生活和行业格局。
金融科技企业将继续涌现，创新业务模式和服务方式，打破传统金融壁垒，让金融服务更加普惠、高效。
二、消费金融的崛起和发展消费金融是指为个人和家庭提供的用于满足消费需求的小额贷款服务。
近年来，消费金融在金融行业中逐渐崭露头角，成为新的业务增长点。
消费金融的兴起主要得益于消费升级和信用体系建设的推动。
中国作为全球最大的消费市场之一，消费金融在中国市场蓬勃发展。
互联网金融平台的崛起和大数据技术的应用，为消费金融提供了更多的可能性。
通过线上线下结合的方式，消费金融平台能够为消费者提供快速、便捷的贷款服务，满足个人或家庭的消费需求。
未来，消费金融将继续发挥其在推动消费升级和拉动经济增长方面的重要作用。
同时，建立健全的信用体系和风控机制也将成为消费金融行业发展的重要前提。
三、绿色金融的崛起和推广绿色金融是指以环境友好和可持续发展为导向，将资金引导投向绿色和低碳领域的金融活动。
随着全球环境问题的日益严重，绿色金融逐渐成为金融行业的热点和未来的发展方向。
金融市场监管的新趋势与新方法
金融市场监管的新趋势与新方法随着市场经济的发展，金融市场已经成为各国经济的重要组成部分，也是各国竞争力的重要来源。
然而，由于各种不当行为，金融市场也成为了各种风险的集中地。
为了保护金融市场的健康发展，各个国家都在积极加强金融监管，探索新的监管方法。
本文将从金融监管的趋势变化和新方法两个方面来探讨金融监管的新动向。
一、金融监管的趋势变化1.监管机构权力增强在金融监管中，监管机构的权力越来越被重视。
近年来，各个国家对监管机构的权利进行了授权，使其能够更好地履行监管职责。
另外，各国还鼓励监管机构之间的合作，以提高监管效能。
例如，欧盟金融监管局的成立，就是为了加强欧盟金融监管的协调和统一。
2.监管范围扩大金融监管的范围也在不断扩大。
除了传统的银行、证券、保险等领域外，各国还开始加强对非银行机构如互联网金融、P2P等领域的监管。
3.风险管理成为重中之重风险管理是金融监管的根本。
各国监管机构加强对金融机构的监管，不仅仅要求其满足一定的资本充足率、流动性等资金要求，更要求其加强风险管理能力，建立完善的风险管理体系。
二、金融监管的新方法1.大数据监管近年来，随着信息技术的发展，各国开始将大数据运用于金融监管。
监管机构通过分析金融机构和市场数据，能够及时了解市场的运行情况、发现风险点、预测风险趋势。
例如，美国的证监会便推出了利用大数据进行监管的“Sentinel”系统，用于监测市场操纵和欺诈行为。
2.移动监管随着移动互联网的兴起，各国也开始利用移动技术进行金融监管。
例如，中国的监管机构就开发了基于移动终端的“支付监管云”系统，能够实时监管支付机构的资金流向情况。
3.区块链监管区块链技术作为一种分布式账本技术，其去中心化、不可篡改等特点，被广泛应用于金融领域。
近年来，各国监管机构也开始利用区块链技术进行监管。
例如，英国金融市场行为监管局和香港证券及期货事务监察委员会合作开发了一个基于区块链的贸易融资平台，实现了对贸易融资流程的实时监管。
Basel Ⅲ后国际金融监管改革新动向
Basel Ⅲ后国际金融监管改革新动向【摘要】2007年席卷美国的次贷危机，给世界经济带来了巨大的负面影响，也凸显了《巴塞尔协议ⅱ》的缺陷。
2010年《巴塞尔协议ⅲ》颁布后，国际银行业监管标准发生了巨大变化。
本文着重介绍了basel ⅲ的主要内容及对各国带来的冲击，并提出了应对basel ⅲ出台的国际监管对策。
【关键词】银行监管；basel ⅲ2007年7月，美国次贷危机全面爆发，危机导致了全球久负盛名的著名投行雷曼兄弟的破产，美林的收购，国际商业银行巨头rbs 国有化等大型金融事件的发生。
瑞士巴塞尔委员会应对危机迅速出台了《巴塞尔协议ⅲ》（以下简称basel ⅲ），本文将透过basel ⅲ来分析国际金融监管发展的新趋势。
一、《巴塞尔协议》的最新进展—basel ⅲ（一）《巴塞尔协议》简介巴塞尔银行监管委员会（basel committee on banking supervision）简称巴塞尔委员会，是国际金融监管、协调和合作的重要机构。
在20世纪70年代初期，原联邦德国的赫斯德特银行和美国的富兰克林国民银行相继发生倒闭，随之而来发生的连锁反应，使许多国家客户受到了巨大损失。
针对这些银行倒闭之后引发的一系列跨国银行监管问题，在国际清算银行的发起和支持下，由美国、德国、英国等十国集团（g10）代表于1974年底聚会瑞士巴塞尔，成立了巴塞尔银行监管委员会。
委员会先后出台了《巴塞尔协议i》和《新巴塞尔协议》，其中《新巴塞尔协议》也称为《巴塞尔协议ii》。
（二）《新巴塞尔协议》在危机中所暴露出的缺陷2007年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击，金融危机暴露出目前的新资本协议有许多的不足和缺陷，金融监管改革势在必行。
金融危机的爆发暴露出目前的金融监管体系在监管资本管理方面还存在许多不足之处，主要表现在以下几点。
第一，目前对于资本的监管调整主要用于一级资本或总资本，通常不针对普通股，这往往容易导致有时银行披露的一级资本很高，但持有的普通股净额却很少，而普通股恰恰是吸收损失的最佳工具；第二，各国监管调整规定差别很大，全球缺乏统一的监管标准；第三，用于交易的资本质量普遍很差，跟负债没有什么区别。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际金融监管新动向摘要近年来,国际金融监管也发生着多方面的深刻的变化。
国际主要发达国家的金融监管实践以及体制都有新的变化。
特别是《巴塞尔协议》的新的修改给国际金融监管提出了新的监管规则。
本文试图从各国金融监管变化以及国际金融规则的修改来探讨国际金融监管的新动向。
关键词金融监管;国际金融规则;新动向一、主要发达国家金融监管新变化(一)美国金融监管新动向20世纪90年代以来随着美国金融业的变化,美国制定了和修改了一系列的金融法规来规范金融市场和促进金融市场的发展。
从这些法规的制定和变化可以看出美国的金融监管有以下的新变化:1.开始从分业监管注重统一和综合性监管美国在分业管理方面,传统的限制变得越来越少,银行的综合化经营成为一种趋势。
美国在1994年9月颁布了《银行跨州经营与跨州设立分支机构效率法》。
1999年11月4日,美国通过了《金融服务现代化法案》,从而废除了1933年制定的格拉斯——斯蒂格尔法,金融业综合化混业经营得到了法律上的认可。
从而结束了长达十年之久的金融分业和混业之争,标志着美国金融业从此走向混业。
2.注重风险管理,对银行业实行差别待遇20世纪90年代以来,美国注重通过对金融机构的现场与非现场监管,对系统风险做出评估,并根据客观经济金融环境的变化,不断地修改风险评估体系和信用评级。
美联储理事会在1996年12月20日又开始实施了一种新的金融机构评级系统“CAMELS”,也就是在原“骆驼评级制度”(CAMEL)基础上增加一个S(Sensitivity to Market Risk),即“对市场风险的敏感程度”,美国制定了1991年《联邦存款保险公司改革法》对资本状况不同的银行实行的差别待遇这样有利于对银行业进行个别重点监管。
这种对资本状况不同的银行实行的差别待遇,从监督和自律两方面促使银行去努力达标,从而保证了银行业的正常稳健运行。
(二)英国金融监管新变化1.金融监管由分业监管向统一监管转变1997年英国成立了一家对金融领域实行全面监管的监管机构即金融服务管理局(FSA)由其取代英格兰银行传统的金融监管职能。
1998年6月1日之前,英国实行的是分业监管,共有9家金融监管机构,这些监管机构分别行使对银行业、保险业、证券投资业、房屋协会等机构的监管职能。
金融服务监管局(FSA)取代了若干个独立的监管机构统一行使对银行业、保险业、证券业的监管职能,从而成为英国整个金融行业惟一的监管局。
英国金融监管模式的改革,对英国和全球金融业的发展都将产生深远的影响。
2.金融监管的目标由安全第一,开始注重安全、效率与成本的统一英国的金融监管不再完全以限制竞争、维护金融稳定为指导思想,而是适当考虑监管本身所带来的成本,即监管对金融业效率和竞争力的影响。
并将其明确列为监管的一项重要原则。
英国《金融服务与市场法》(Financial Services and Markets Bill)提出了“好监管”的六条原则,要求在实施监管时必须同时考虑并作为新监管方式的指南。
《金融服务与市场法》还要求金融服务局在推出任何监管法规和指南时必须同时公布对它的成本效益分析,证明该项措施对金融业影响的收益大于成本。
英国1994年就在当时的证券投资委员会建立了专门的成本效益分析部门,现在则由法律规定对任何新的监管举措都要进行成本效益分析,目的是帮助监管当局制定更适当的监管措施,避免出现产生违反初衷效果的监管行为。
由此可见,虽然监管的基本目标——维护金融体系的稳定与安全&没有改变,但其重心已在转移。
监管当局正越来越关注监管中竞争与安全、效率与成本这一矛盾的统一关系。
(三)日本金融监管新变化1.日本金融由传统的“护送船队方式”开始注重金融市场的公正和效率日本的传统监管体制被被日本社会比喻为“护送船队方式”,他来源于二战时期负责送粮食和武器的护卫舰队。
整个船队的航行速度由最慢的船只来决定。
“护送船队方式”的金融监管就是在大藏省的护卫下,以效率最差的金融机构为标准制定各种监管措施。
1998年4月1日通过新的《日本银行法》,1998年6月22日成立金融监督厅使日本的监管体制开始走向相对独立。
20XX年7月诞生了一个综合性的金融监管机构——金融厅。
金融厅一改过去的监管以安全为主的目标,将确保金融体系的安全和金融市场的公正和效率作为自己的首要任务。
2.金融监管有分业监管向统一监管改变20XX年1月,日本撤消金融再生委员会,将金融厅升格为内阁府的外设局,独立全面的监管金融业务。
这标志着日本的监管体制由多元监管向一元监管转变。
二、国际金融监管体制的新变化与现状金融监管体制的选择涉及两个层次:一是分业监管还是混业监管;二是如果实行分业监管,银行监管职能是放在中央银行内还是中央银行外;如果实行混业监管,监管机构是放在中央银行,还是另外成立统一监管机构。
1.目前有些国家将银行监管部门从中央银行分离出来。
例如,由于欧洲许多国家的中央银行将不复存在,所以在欧元区国家中,一半国家将银行监管部门从中央银行分离出来。
2.大部分国家考虑将分离出来的银行、证券、保险监管机构统一于一个监管框架(综合监管机构)内,加拿大于1987年、丹麦于1988年、挪威于1986年、瑞典于1991年、英国和澳大利亚于1998年都成立了统一监管机构,并将其移出中央银行。
日本20XX年成立了一个综合性的金融监管机构——金融厅、韩国、新加坡、冰岛相继仿效,爱尔兰、以色列、拉脱维亚、墨西哥、南非、奥地利、德国、爱尔兰和比利时都有类似改革倾向。
3.一些国家尽管已经或准备统一监管机构,但在159个国家和地区中,多数国家仍然由中央银行参与银行监管。
在中央银行不参与银行监管的国家中:①一些国家(如英国、瑞典、丹麦等国)成立金融服务局的重要原因是,欧洲中央银行的成立使这些国家的中央银行不复存在,银行监管职能也就无所谓是在中央银行内还是在中央银行外;②一些目前没有银行监管职能的中央银行,其银行监管职能原来也不在中央银行,而是在其他政府部门;③即使是将银行监管职能从中央银行分出的国家,中央银行仍然以多种形式参与银行监管。
例如,中央银行负责银行的宏观监管(德国中央银行);在中央银行与监管机构之间建立备忘录制度(MOU),固定中央银行与金融监管机构之间的信息交流与合作(英格兰银行与英国金融服局)。
这些都说明,经济合作与发展组织(OECD)国家十分重视中央银行与银行监管机构的交流与合作。
此外,一些国家之所以在中央银行外单独建立金融监管机构,主要是因为国内金融机构混业经营居主导地位。
具体见下面的表格三、国际金融规则的最新修改国际银行监管巴塞尔委员会(Basel Committee on Banking Supervision)在1988年制定了第一个《巴塞尔协议》(Basel Cap ital Accord)(以下简称为《巴塞尔协议I》)。
随着时间的推移,国际银行业发生了重大发展,出现了很多新问题,在20世纪90年代后期,巴塞尔委员会开始制定新的《巴塞尔协议》(以下简称为《巴塞尔协议II》),提出了银行监管的新对策。
1988年,巴塞尔委员会制定了目前仍在实行的关于资本充足率的国际标准,即《巴塞尔协I》。
资本充足率是银行监管资本与银行风险资产的比率,《巴塞尔协议I》的目标正是促成各国银行监管标准的一致,保护国际银行体系的安全和稳健,并为各银行提供一个公平的国际竞争环境。
该协议已经被几乎所有的涉及国际银行业务的国家所采纳。
《巴塞尔协议I》提出了国际银行资本充足率的最低标准及其计算方法。
随着金融的创新和发展,银行资本和资产的定义一直在改变。
一方面,银行监管资本分为两层:第一层是核心资本,包括普通股股本和资本公积金等;第二层是附属资本,包括长期次级债券和成熟期超过20年的优先股股本等。
《巴塞尔协议I》规定,商业银行的核心资本充足率不得低于4%,总体资本充足率不得低于8%另一方面,银行风险资产不仅包括风险加权的资产(risk2weighted asset,如贷款和证券等),而且包括与资产相当的表外风险(risk2equivalent off2balance2sheet exposure,如备用信用证,衍生产品契约责任等)。
在计算风险加权资产时,需要根据不同资产的类型决定其风险权数;在计算表外风险时,表外风险需要换算为相当的资产,并以资产加权方法进行加权。
比如,商业贷款的风险权数为100%,而对于住房贷款而言,由于其风险低于商业贷款,所以其风险权数为50%。
在风险分类和计算方面,起初的协议主要是关注信用风险的资本,使得银行监管资本要求几乎完全建立在信用风险的基础之上。
在1996年该协议修改后,市场风险也明确地成为计算监管资本的一个要素。
但是,其他的风险类型,比如运营风险等,仍然处于《巴塞尔协议I》的规制范围之外。
《巴塞尔协议II》远比协议I精细复杂。
第一,在现代金融环境下,银行承担多样性的风险,各家银行之间的风险结构和特征可能差异很大,《巴塞尔协议II》需要顾及到具体银行的不同风险情况,从而更加准确地监管银行风险。
第二,与协议I不同,《巴塞尔协议II》具有多重目标,包括提升银行的风险管理和估算水平;最大可能地将监管资本额与实际风险额起来;加强监管者与被监管者之间的对话,共同努力决定最佳的风险管理模式;增加银行风险承担情况的透明度。
总的来说巴塞尔协议的新变化有:1.资本充足率规定更精细扩大了风险监管范围《巴塞尔协议II》修改了《巴塞尔协议I》关于资本充足率的规定,提出了新的计算银行资本充足率的详细规则。
在新规则下,资本充足率的概念本身并没有改变,仍然是银行资本与其风险资产的比率,而且,最低资本充足率的数值也仍然是8%,银行资本的定义也基本上没有改变。
而唯一作出重大改变的地方是对于银行风险资产的定义。
为了更加准确地反映银行的风险状况,新规则对于银行风险采用了更为全面和敏感的估算方法。
一方面,新规则对于信用风险的处理做出了重大修改,对于协议I没有考虑到的资产证券化问题进行了专门规定;另一方面,新规则明确要求考虑银行的运营风险,即由于银行内部程序、工作人员或电脑硬件系统等问题所导致的损失风险。
所以,运营风险的范围非常宽泛,实际上是一个兜底条款。
除了风险资产类型方面的不同之外,协议I与协议II在风险资产计算方法的选择上也存在重大差异。
协议I采用“一刀切”的做法,对于所有银行都适用一个共同的计算规则;协议II则采用“因人而异”的做法,根据银行的不同情况提供了多种计算规则。
2.开始注重银行监管的激励机制的作用《巴塞尔协议II》强调了监管者的日常监督及帮助银行进行风险管理自治的角色。
引入激励机制,银行不应当仅仅满足于达到简单的最低资本充足率的要求,而应当根据自己的具体情况进一步建立更能够符合自己特殊需要的风险管理程序。