计量经济学问答题总结
计量经济学简答题四
计量经济学简答题四第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1—2．简述当代计量经济学发展的动向.1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1—5．为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么?1—10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么？1—13．常用的样本数据有哪些?1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1—15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1—16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1—20．模型参数对模型有什么意义？习题参考第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段使其在经济学科占据重要的地位主要表现在：①在西方大多数大学和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969～2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”.③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验;⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准人们更喜欢建立一些简单的模型从总量上、趋势上说明经济现象.1—3．答:计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系用确定性的数学方程加以描述。
计量经济学简答题
第一章三、简答题1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
2. 计量经济模型有哪些应用。
答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。
③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。
④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。
3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。
4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。
答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。
第二章三、简答题1.简述用普通最小二乘法求解模型ii i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。
答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()nni i ii i Q e Y X ββββ====--∑∑（1） 利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：01011ˆˆ(,)=0ˆˆˆ(,)=0ˆQ Q ββββββ⎧∂⎪∂⎪⎨∂⎪⎪∂⎩201010100201010111ˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆi i i ii i i i iY X Q Y X Y X Q Y X X ββββββββββββββββ⎧⎡⎤∂--∂⎣⎦⎪---⎪∂∂⎪⎨⎡⎤∂--⎪∂⎣⎦---⎪∂∂⎪⎩∑∑∑∑ 0101ˆˆ()0ˆˆ()=0 i i i i i Y X Y X X ββββ⎧--=⎪⎨--⎪⎩∑∑（2）（3） 由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)iii i i i Y n X Y X Y X n Y Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：2011122111221ˆˆˆ ˆ0()()ˆˆ()0ˆ ()i i ii i i i i i i i i i i i i i i ii i Y X X X Y Y X X X n n X Y X Y X n X n X Y X Y n X X βββββββ=--=---⇒-+⇒-=-=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i i i i i i iiiii iiiiiii i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X xx X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X nn X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答：①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。
计量经济学简答题整理版word精品
1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？答：主要存在两个问题：(1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关；(2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。
对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。
2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。
答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下：以一元模型为例：Y t = b o + b i X t +u t假设误差项服从AR(1)过程：U t = p u t-i +v t —1 <p < 1其中，v满足OLS假定，并且是已知的。
为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：Y t-1 = b o + b 1 X t-1 +u t-1方程的两边同时乘以p，得到：p Y t-1 = p b o + p b1 X t-1 + p u t-1现在将两方程相减，得到：(Y t —p Y t-1 ) = b o ( 1 —p ) + b 1 (X t —p X t-1 ) + v t由于方程中的误差项v t满足标准OLS假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。
如果我们将方程写成：Y t = b0 + b1 X t +v t,其中，Y t = (Y t- p Y t-1 ) , X t =*(X t - p X t-1 ) , b o = b o ( 1 - p )o3. 什么是递归模型？答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量丫1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量丫2表示成前定变量和一个内生变量丫1的函数；第三个方程内生变量丫3表示成前定变量和两个内生变量丫1与丫2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y m可表示成前定变量和m —1个丫1, 丫2、，丫3,…、Y m-1的函数。
计量经济学简答题及答案
计量经济学简答题及答案释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t 检验。
2.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2R 的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。
这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。
但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。
为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。
3.修正的决定系数2R 及其作用。
解答：222/11()/1t t e n k R y y n --=---∑∑，其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。
4.常见的非线性回归模型有几种情况？解答：常见的非线性回归模型主要有:(1) 对数模型01ln ln t t t y b b x u =++(2) 半对数模型01ln t t t y b b x u =++或01ln t t t y b b x u =++(3) 倒数模型0101111y b b u b b u x y x=++=++或 (4) 多项式模型2012...k k y b b x b x b x u =+++++2.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。
产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。
计量经济学简答题
第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
2. 计量经济模型有哪些应用。
答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。
③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。
④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。
3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。
4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。
答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。
第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型ii i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。
答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()nni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1） 利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：010011ˆˆ(,)=0ˆˆˆ(,)=0ˆQ Q ββββββ⎧∂⎪∂⎪⎨∂⎪⎪∂⎩ 201010100201010111ˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆi i i ii i i i i Y X Q Y X Y X Q Y X X ββββββββββββββββ⎧⎡⎤∂--∂⎣⎦⎪---⎪∂∂⎪⎨⎡⎤∂--⎪∂⎣⎦---⎪∂∂⎪⎩∑∑∑∑ 0101ˆˆ()0ˆˆ()=0 i i i i i Y X Y X X ββββ⎧--=⎪⎨--⎪⎩∑∑（2）（3） 由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)iii i i i Y n X Y X Y X n Y Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：2011122111221ˆˆˆ ˆ0()()ˆˆ()0ˆ ()i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i Y X X X Y Y X X X n n X Y X Y X n X n X Y X Y n X X βββββββ=--=---⇒-+⇒-=-=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i i i i i i iiiii iiiiiii i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X xx X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X nn X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。
计量经济学问答题
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE的含义。12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个
回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：01122ttttybbxbxu，请叙述模型的古典假定。14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对
样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R及其作用16常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。①tttuxbby310 ②tttuxbbylog10
③ tttuxbbyloglog10 ④tttuxbby)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①tttuxbbylog10 ②tttuxbbby)(210
③ tttuxbby)/(10 ④tbttuxby)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型54．模型的识别有几种类型？ 55．简述识别的条件。56自相关产生的原因？DW检验的适用条件57产生异方差的原因若存在异方差，将给模型的估计产生何种结果？ 四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。（1分）统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。（1分）数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。 2、计量经济模型有哪些应用？ 答：①结构分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检验和发展经济理论。（2分） 3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。（1分） 4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 答：①经济意义检验；（2分）②统计准则检验；（1分）③计量经济学准则检验；（1分）④模型预测检验。（1分） 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 答：四种分类：①时间序列数据；（1分）②横截面数据；（1分）③混合数据；（1分）④虚拟变量数据。（2分） 6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。（1分） 7.古典线性回归模型的基本假定是什么？ 答：①零均值假定。（1分）即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，
计量经济学简答题
1.什么是计量经济学?答: 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2.什么是总体回归函数和样本回归函数？他们之间的区别是什么？答:假如已知所研究的经济现象的总体的被解释变量Y和解释变量X的每个观测值有规律的变化（通常这是不可能的！），那么，可以计算出总体被解释变量Y的条件期望E(Y|Xi) 并将其表现为解释变量X的某种函数E(Y|Xi) =f(Xi) ，这个函数称为总体回归函数。
如果把被解释变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数，这个函数称为样本回归函数。
Y^i=β^1+β2Xi区别:（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。
（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值就可以计算的数值。
3.对随机误差扰动项的假设？答:(1)、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量；(2)、对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；(3)、随机误差项彼此不相关；(4)、解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间相互独立；(5)、随机误差项服从正态分布。
4.ols估计量的统计性质与对模型的基本假定的关系是什么？1.多元回归的基本假设是什么，与简单线性回归的基本假设有什么区别？答:1：零均值假定2.同方差和无自相关假定3随机扰动项与解释变量不相关4.无多重共线性假定5.正态性假定区别:多元的基本假设比简单的多了一个无多重共线性假定。
2.F检验，是检验什么的？t检验，检验什么？答:T检验是对回归参数的检验。
F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量之间的线性关系在整体上是否显著的检验。
3.可决系数的显著性是通过什么来检验的？答:可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。
计量经济学 期末考试 简答题
计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显着性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验的局限性。
26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。
33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40．什么是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？42．虚拟变量引入的原则是什么？43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？45．模型设定误差的类型有那些？46．工具变量选择必须满足的条件是什么？47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51．简述koyck模型的特点。
计量经济学简答题52752
第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
2. 计量经济模型有哪些应用。
答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。
③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。
④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。
3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。
4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。
答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。
第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型ii i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。
答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()nni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1） 利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：01011ˆˆ(,)=0ˆˆˆ(,)=0ˆQ Q ββββββ⎧∂⎪∂⎪⎨∂⎪⎪∂⎩201010100201010111ˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆi i i ii i i i iY X Q Y X Y X Q Y X X ββββββββββββββββ⎧⎡⎤∂--∂⎣⎦⎪---⎪∂∂⎪⎨⎡⎤∂--⎪∂⎣⎦---⎪∂∂⎪⎩∑∑∑∑0101ˆˆ()0ˆˆ()=0 i i i i i Y X Y X X ββββ⎧--=⎪⎨--⎪⎩∑∑（2）（3） 由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)iii i i i Y n X Y X Y X n Y Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：2011122111221ˆˆˆ ˆ0()()ˆˆ()0ˆ ()i i i i i i i i ii i i i i i i i i ii i Y X X X Y Y X X X nn X Y X Y X n X n X Y X Y n X X βββββββ=--=---⇒-+⇒-=-=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i i i i i i iiiii iiiiiii i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X xx X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X nn X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。
计量经济学简答题
第一章1、什么叫计量经济学。
计量经济学是统计学、经济学和数学的结合，是根据理论和观测的事实,运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析.2、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么?计量经济学是统计学、数学和经济学的结合，经济学理论是分析经济数量关系的理论基础，经济统计是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据，数理统计学是计量经济学的方法论基础。
3、运用计量经济学研究问题,一般可分为哪四个步骤?①模型设定，确定变量和数学关系式②估计参数,分析变量间具体的估计参数③模型检验,检验所的结论的可靠性④模型应用，作经济分析和经济预测4、设定合理计量经济模型应注意的问题。
要有科学的理论依据; 模型要选择适当的数学形式; 变量要具有可观测性.5、计量经济模型检验主要包括哪几个方面.包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验。
6、简述模型应用的具体内涵？①经济结构分析，用已经估计出参数的模型,对所研究的经济关系作进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系②经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值③政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟预测，从而对各种政策方案作出评价④检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或提出新的理论结论7、经济变量用来描述经济因素数量水平的指标。
内生变量由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果.外生变量由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量,它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
8、计量经济学应用的数据主要分为哪几类？时间序列数据、横截面数据、面板数据；虚拟变量数据。
第二章9、回归分析与相关分析之间的区别和联系。
相关分析与回归分析既有联系又有区别.首先，两者都是研究变量间的的依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小.其次，两者间又有明显的区别.相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中式对称的；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析,变量的地位是不对称的,有解释变量和被解释变量之分.10、总体回归函数与样本回归函数的联系与区别。
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三、简答（共20分）
✪古典线性回归模型具有哪些基本假定。（10分）
答：1 解释变量与随机误差项不相关。
2 随机误差项的期望或均值为零。
3 随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数。
4 两个随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关。
✪简述回归分析和相关分析的关系。
① 回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，
目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量相关
程度，用相关系数表示。只有当变量间存在一定程度的相关关系时，进行回归分析去寻
求相关的具体数学形式才有实际意义。相关系数的确定也是建立在回归分析的基础上。
② 相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关注变量因果关系。被
解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。
✪计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：
1、 未知影响因素的代表(理论的模糊性)
2、 是无法取得数据的已知影响因素的代表(数据欠缺)
3、 是众多细小影响因素的综合代表(非系统性影响)
4、 模型可能存在设定误差(变量、函数形式的设定）
5、 模型中变量可能存在观测误差(变量数据不符合实际)
6、 变量可能有内在随机性(人类经济行为的内在随机性)
✪简单线性回归基本假设：
假定1：零均值假定: 在给定X的条件下， 的条件期望为零
假定2：同方差假定: 在给定X的条件下， 的条件方差为某个常数σ^2
假定3：无自相关假定: 随机扰动项 的逐次值互不相关
假定4：解释变量 Xi 是非随机的，或者虽然 Xi是随机的但与扰动项 不相关 (从随
机扰动 角度看)
假定5：对随机扰动项分布的正态性假定， 即假定 服从均值为零、方差为 σ^2
的正态分布
✪多元线性回归模型的基本假设有哪些？（5分）
（1）随机误差项期望值或均值为零；
（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；
（3）随机误差项彼此之间不相关；
（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；
（5）无多重共线性假定，假定各解释变量之间不存在线性关系。
（6）随机误差项服从正态分布。
i
u
i
u
i
u
i
u
i
u
i
u
✪可决系数
可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。
反之可决系数越小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。
✪试述判定系数的性质：(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间随抽样而变动的随机
变量。
✪简述样本相关系数的性质：(1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化； (3)对称性；
(4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。
✪调整后的判定系数与原来判定系数关系式（写出推演过程）
答案：2211(1)1nnkRR
✪
修正的决定系数
2
R
及其作用。
✪二元回归模型
011i22iii
YXXu
中，三个参数含义
答案：0表示当X2、X3不变时，Y的平均变化
1
表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化
2
表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化
✪回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?
答:(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)
如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。
✪简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用：原因在于考虑质的因素对经济变量影响。
作用有三点：分离异常因素影响；检验不同属性类型对被解释变量的影响；提高模型精度
✪回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？
答：回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而
回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验； 在一元线性回归中，回归系
数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同
✪F检验含义：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设
//(1)RSSk
ESSnk
:
12...0k
，如果成立，被解释变量与解释变量不存在显著
的线性关系。1H：至少有一个i不等于0，对于显著性水平，查F分布表中的
(,1)kknF
，统计量F=
//(1)RSSk
ESSnk
，比较二者大小。如果统计量F大于
(,1)kknF
，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程
不存在显著的线性关系。
✪简述方程显著性检验（F检验）与变量显著性检验（t检验）的区别？。（5分）
（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在
总体上是否显著成立作出推断。
（2）方程的总体线性关系显著每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保
留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
✪
对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数
进行是否为0的t检验？
✪多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
答：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的
方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变量
可能比较敏感。
✪
什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法。（5分）
（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象；
（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参
数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
（3）加权最小二乘法，WLS。
✪简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。
答案DW检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW检验存在两
个不能确定的区域
✪杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
解：杜宾—瓦尔森检验的前提条件为：
（1）回归模型包括截距项。
（2）变量X是非随机变量。
（3）扰动项的产生机制是
上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。
（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不
使用的。
杜宾—瓦尔森检验的步骤为：
(1)进行OLS的回归并获得et。
(2)计算d值。
(3)给定样本容量n和解释变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。
(4)根据相应的规则进行判断。
✪应用D.W统计量进行自相关检验时，D.W检验的适用条件是什么？
答:（1）模型应包含截距项；（1分）
（2）模型中的解释变量是非随机的；（2分）
（3）随机误差项必须是一阶自回归的生成机制；（2分）
（4）模型的解释变量中不应包含有被解释变量的滞后值。（2分）
(5) 模型具有足够的样本容量
✪简述加权最小二乘法的思想。
答：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法
估计模型参数
t
u
表示自相关系数）,11(1tttvuu