计量经济学教材推荐

各类计量经济学教材评析与推荐：

【计量经济学的内容体系】

古扎拉蒂《计量经济学基础》

白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》

伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》

斯托克、沃森《计量经济学导论》

威廉·格林《计量经济分析》

林文夫（Fumio Hayashi）《计量经济学》

雨宫健（Takeshi Amemiya ）《高级计量经济学》

李子奈、潘文卿编著《计量经济学》

【计量经济学的内容体系】

狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。

把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方

法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济

学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。

从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与

数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。其应用方面的特征是：在生产、消费、投资以及宏观经济等传统的应用领域进行结构分析、政策评价、经济预测和理论检验。20世纪70年代之后发展的计量经济学理论、方法及应用模型称为现代计量经济学，主要包括微观计

量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。

古扎拉蒂《计量经济学基础》

【作者简介】达摩达尔·N·古扎拉蒂于1960年获孟买大学工商学硕士学位，1963年获芝加哥大学工商行政硕士学位，并于1965年获芝加哥大学博士学位。在执教于纽约市立大学28年多之后，现在是纽约州西卢美国军事学院社会科学系的经济学教授。古扎拉蒂博士现任多种期刊和

图书出版社的编辑评判人，并且是印度官方刊物Journ of Quantitative Economics的编委会成员。

【本书评价】该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析。【读者体会】

不少人对古扎拉蒂的《计量经济学基础》颇有微词。它一大“罪状”是重点不突出。以2004年中文最新版为例，像联立方程模型这些“老掉牙”的东西，模型复杂、识别麻烦而又有争议、预测效果更是遭人诟病，而老先生足足讲了三章。目前实证最火的面板数据与工具变量，前者只有20页,而后者干脆放到《识别问题》里的一个小节里。

白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》

【作者简介】白砂堤津耶教授毕业于日本名校庆应大学，获经济学博士学位。作者曾经研究过中国经济问题，在《通过例题学习计量经济学》一书中用了不少关于中国的例子。

【本书评价】《通过例题学习计量经济学》简明扼要地介绍了计量经济学的基本方法，并希望通过实际例题使读者能够完全掌握它。作者在写作时设想的读者对象主要是初学计量经济学的经济专业和工商管理专业的学生，以及实际经济工作者。读者只要能够大致掌握高中的数学知

识，就已足够。统计学的基础知识，完全不作要求。而且，《通过例题学习计量经济学》的范围不仅限于“狭义计量经济学”，还包括实际经济分析中经常使用的“描述统计”（第一、二章）、“投入产出分析”（第九章），因此，也可以看做是“广义计量经济学”（又称“数量经济分析”）的入门教材。计量经济学在应用经济学课程中，占有极其重要的位置，这一点想必读者早已清楚，无须笔者

在此强调。近年来，经济学论文、报告、白皮书中计量经济学方法被大量运用，我们无论是阅

读还是写作这些材料，计量经济学知识都不可或缺。

【读者体会】

网友：这本书就是要让人手算各种计量模型，符号系统非常简洁，让要背公式考试的我省心不少。需要提一句的是，这本小书居然还提供了邹氏检验(Chow Test)的手算示例。

网友：这本书的特点是通过例题将复杂的计量经济学运算过程表现出来，非常实用。适宜高等

数学基础不是很好的同学使用。

伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》

【作者简介】杰弗里·M·伍德里奇是密歇根州立大学经济学特聘教授，1991年以来一直在该校任教。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位，并于1986年在加州大学圣迭戈分校获经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表了30多篇学术论文，参与过多部著作中的篇章写作。面板数据是伍德里奇的长项，他编写的《横截面与面板数据的计量经济分析》一书为业内广为称道。伍德里奇分析建造垃圾场对附近房价的影响时，轻

描淡写地用了一次差分，就得出其他经济学家用了联立方程模型估计出的结果，其功底令人折服。他所获的奖项包括：斯隆研究奖，《计量经济理论》的Plura Scripsit奖，《应用计量经济学杂志》的斯通爵士奖，以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。

【本书评价】与传统的教材不同，在陈述和解释假定时，作者完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。这种方法更便于读者对计量经济学的理解和运用，是对传统计量经济学教学和研究的一个突破。本书含有大量例题，许多是取自或受启发于应用经济学或其他领域的最新及有影响的作品。

【读者体会】

网友：伍德里奇的书处于初级到中级之间，而且写得很系统，特别适合国内学生的风格。看完伍德里奇的书更容易上手高级计量，如格林的教材和林文夫的教材。另一方面，伍德里奇的书例子很多，让人看起来更容易理解。个人意见是先看伍德里奇《计量经济学导论》，这本就是初级到中级的版本，然后看格林的《计量经济学分析》，再看林文夫的《计量经济学》。伍德里奇的书虽然好，但有个不足的地方的就是他在时间序列方面的介绍不够深刻（这个问题他自己在高级的书中也有点默认的感觉）。

lirui67(论坛会员):伍德里奇的计量经济学的书非常适合那些想从事经验分析的同志, 对模型和理论的应用讲得非常细致, 我阅读了上十本有关计量经济学的教材, 我认为其写作的两本书对经验分析最有价值,特别推荐!

statax（论坛会员）：伍德里奇的现代观点的确很不错, 只是写得特别详细, 细节多了, 如果不细心看会觉得看起费劲, 但认真看会学到很多作者的经验之谈。

斯托克、沃森《计量经济学导论》

【作者简介】本书作者詹姆斯·H·斯托克和马克·W·沃森分别任教于美国著名高等学府哈佛大学和普林斯顿大学，是计量经济学领域中的权威。作为杰出的计量经济学家，他们撰写的本书对计量经济学的核心方法——回归——进行了全面阐述，利用实际经验分析现实的问题与数据，通过明确突出计量经济学的活力与衫性，打开了理解复杂世界的窗品。

【本书评价】本书内容由浅入深，首先对概率论、统计学等基础进行了概括与复习，随后在对回归进行全面阐述的过程中，涉及项目评估、面板数据方法、时间序列数据回归等论题，并且在组织结构和论述方式上具有独到之处，反映出当代应用计量经济学的精华。

【读者体会】

Morrow（网友）：本书覆盖的内容比伍德里奇的那本书稍微少一点，比如面板数据只讲了固定效应模型，没有讲随机效应模型；受限因变量中没有讲Tobit模型、truncated 和censored 模型。但是把所讲的内容都讲清楚了，尤其是时间序列部分，比伍德里奇的书说的明白。

醉心鱼（论坛会员）：J·M·Stock & M·W·Watson的《计量经济学导论》以思想取胜。其第一章《经济问题与数据》、第七章《基于多元回归的评估研究》、第十一章《实验与准实验》值得每个有志于做实证的研究者一读。

威廉·格林《计量经济分析》

【作者简介】威廉·H·格林，1976年毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，获经济学博士学位。

现任美国纽约大学斯特恩商学院经济学教授、丰田汽车讲席教授。曾任教于康奈尔大学，并担

任宾夕法尼亚州立大学、悉尼大学、牛津大学等学术机构的访问教授。格林教授在理论计量方

法研究方面有突出的贡献，特别是在面板数据方面。此外，他在应用计量方面也有出色的成果。在国际一流学术期刊发表论文一百多篇，其中有不少发表在国际顶级期刊上，如《美国经济评论》、《计量经济学》、《经济学展望》、《计量经济学杂志》等。

【本书评价】作者说，《计量经济分析》是为培养社会科学家而作。它对计量经济学领域的知识做了全面概述及整合，并且保持及时的更新，无论对社会学、医学、环境经济学还是政治学、经济学等领域，都能提供独特的研究视角和方法。本书有两个目标：一是将学生引入应用计量经济

学的殿堂，包括回归分析的基本方法，以及在发现线性模型不充分或不适当时所使用的各种模型；二是向读者充分介绍理论背景，并让读者认识到，这里所学习的一些新模型，就是我们所熟悉的某些模型在同一原理下的自然引申。

学习本书需要提前预备微积分、数理统计和初级计量经济学等方面的知识，初级计量经济学水平达到古扎拉蒂的《计量经济学基础》或伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》的层次就足

够了。

【读者体会】

网友：如果你一心想学好计量经济学，且不怕里面繁琐的数学，相信你看透这本书之后，你可以去评价任何一个期刊上的所有关于实证分析的论文了！而且你会发现，在中国，许多的实证分

析都是瞎扯，极少人很好的掌握了计量经济学的精髓。如果你的英语足够好，放心！外国佬写

的任何一篇实证分析的论文也在你的射程之内，到时候，你就能和当今的计量经济学家对话了！但是，如果你只是想成为中国许许多多高等院校里的硕士，且目标不是实证经济分析，目标是

找工作，不是搞研究。那么还是别买，否则你会发现你16年的数学教育在这本书里体现不到十分之一。你会很害怕自己的数学怎么这么差。

stardom（论坛会员）：格林的是六七十年代完成的，研究生的教材，更注重计量背后的数学原理，很难，对于非数学或统计专业的同学或只想了解计量的人，不是很适合。

林文夫（Fumio Hayashi）《计量经济学》

【作者简介】林文夫（Fumio Hayashi），计量经济学家，日本东京大学经济系教授。1975年在东

京大学经济系大学毕业之后来到哈佛大学经济系，1980年拿到哈佛大学博士学位。博士毕业后，林文夫先后在美国西北大学、日本筑波大学、大阪大学、英国伦敦经济学院、美国宾夕法尼亚大学以及哥伦比亚大学执教，最后回到东京大学。1995年，林文夫成为日本“Nakahara奖”的第一个获得者，这是“日本经济理论和计量经济学会”设立的奖项，专门授予45岁以下、最杰出的日本经济学家。林文夫2000年在普林斯顿大学出版社出版的《计量经济学》（Econometrics）

也已成为经典之作，已被翻译为中文在中国出版。

【本书评价】林文夫的《计量经济学》是一本主要适用于研究生层次的高级计量经济学的优秀教

科书。目前，该教材收到欧美国家高等院校的普遍欢迎并被广泛使用，属于反映现代计量经济

学研究成果的最流行教材之一。与应用剂量实证分析方法并具有百科全书特点的格林的《计量经济学分析》相比，本书更偏重理论，突出了20世纪80年代以后普遍采用的计量经济学方法。一般认为，阅读格林的教科书之后，希望进一步掌握计量经济理论的读者应该学习伍德里奇的《横截面与面板数据的计量经济学分析》，但由于伍德里奇的教科书偏重计量经济教学的数理

统计基础，因此，给只具备一般数学基础的读者带来一定的学习困难。然而，林文夫的《计量经济学》的出现，很大程度地解决了格林的《计量经济学分析》与伍德里奇的《横截面与面板数据

的计量经济学分析》的相互衔接问题。本书不仅值得学完格林的《计量经济学分析》的读者阅读，也适合作为进一步阅读计量经济学专业论文的工具书。

【读者体会】

网友：我始终认为中级教材要厚，高级教材要薄，按照这个标准格林的《计量经济分析》不在此列，可能有人会认为格林的是中级，但是说实在话，这个中级有点“难”，林文夫的《计量》不厚，简洁，严谨。

网友：我学的是Hayahshi的英文版。他的原版写的很有逻辑性，及一章节一张，一段落一段落，甚至一句话一句话都很有逻辑性的练级起来了，因此让人觉得很有根据和流畅。从理论的角度

来说，这本书是非常值得学习的，因为它能帮助我们阐释计量经济的原理；但从实际应用来说，这本书当让不是很有操作性。

雨宫健（Takeshi Amemiya ）《高级计量经济学》

【作者简介】雨宫健教授博士毕业于约翰斯·霍普金斯大学，主攻计量经济学，1985年在哈佛大学出版社出版了《高级计量经济学》。

【本书评价】《高级计量经济学》是雨宫健教授在长年担任Joural of Econmometrics主编之后编写的研究生层次的计量经济学教材,融合了计量经济理论研究的方法和技巧,也是一本值得计量经济学的专业人员认真阅读的计量经济学著作。在计量经济学理论研究的学术论文中,《高级计量经济学》是一本被广泛引用的参考文献,迄今为止的累计引用数高达3 200次以上。《高级计量经济学》着重讨论微观计量经济学涉及的各种理论问题,特别是在微观计量分析的定性模型的详细讨论中融入了作者的研究心得经验。《高级计量经济学》从经典最小二乘法出发,结合拓展的各种回归分析方法,说明计量经济理论涉及的大样本理论,利用大样本理论讨论微观计量分析出现的极值统计量的性质及各种微观计量模型的统计推断问题。考虑到计量经济理论体系的完整性,《高级计量经济学》也适当介绍了时间序列分析、一般最小二乘法、线性与非线性的联立方程模型,提供了计量经济分析常用的矩阵代数与统计分布函数的附录。为帮助学生进一步地理解消化正文的内容,各章配备大量练习题。

【读者体会】

网友：雨宫健教授在世界计量经济学学界算是一位知名度很高的人物了，不过，这本教材算是比较老了。但是好在计量经济学这几十年来并没有取得太大的理论上的突破。这本书作为高级计量经济学的一本入门教材还是不错的。

李子奈、潘文卿编著《计量经济学》

【作者简介】李子奈，清华经管学院经济系教授、博士生导师。1986年，以副教授的身份加入清华经管学院，开始主讲计量经济学、高等计量经济学、投入产出分析等课程。他主编的计量经济学系列教材多次荣获国家各类奖项。李子奈教授的主要研究方向为计量经济学理论、方法与应用。主持并完成了国家攻关项目专题、国家自然科学基金项目、国家软科学研究计划项目以及国家计委、科技部、教育部、财政部等委托的科研项目共20余项，在国内外学术刊物上发表论文90余篇；获得北京市、教育部和国家级科技进步奖、优秀教学成果奖等奖励8项。

【本书评价】本书融计量经济学理论、方法与应用为一体：以中级水平内容为主，适当吸收初级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的非经典模型。全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，适当介绍了联立方程计量经济学模型和时间序列计量经济学模型的理论方法，引入了几类扩展的单方程计量经济学模型；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济学模型为例，介绍应用模型的建立与发展。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是实际庳用中出现的实际问题的处理，并尽可能与中国的现实相结合。

【读者体会】

网友：李子柰教授的这本计量经济学是基础的计量经济学理论与方法融一体的教材,特别是书中关于ILS、2SLS及IV等的等价证明，还有3SLS、LIML及FIML等方法的理论与应用，是值得一读的。

网友：李子奈的书很不错，逻辑清晰，就是推导过程有时候比较跳跃。

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