古扎拉蒂计量经济学课件ppt课件
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• 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
• 2、初、中、高级计量经济学
–初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。
–中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。
–高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用
–样本数据的可比性（价格） –样本观测值过于集中的问题 –模型随机误差项序列相关的问题
• 截面数据
–样本与母体的一致性 –模型随机误差项的异方差问题
• 虚变量数据
–2、样本数据的质量
• 完整性：各变量得到相同容量的样本观测值 • 准确性：数据准确，且数据间相互对应 • 可比性
–统计范围 –价格
• 一致性：母体与样本的一致性
描述
模型实例 如：Q f (T, K, L)
Q Aert K L 实例特点 没有揭示因素间的定
量关系，αβγ未知
用随机性的数学方程描述
如：1、Q Aert K L
2、Q 0.6479e0.0128t K L 0.3608 0.6756
模型1是理论形式 模型2揭示了特定问题的定量关系
与发展 • 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经
济
• 非经典计量经济学
–即现代计量经济学
–包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、 时间序列计量经济学、动态计量经济学
–参考高级计量经济学
• 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参 数回归模型
• 参数估计方法：广义矩方法
• 数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持 续数据
–本书属于初、中级计量经济学
• 3、理论计量经济学和应用计量经济学
–理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
• 数学理论基础 • 参数估计方法 • 检验方法
–应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
• 4、经典计量经济学和非经典计量经济学
–经济计量学：强调经济计量的方法，是估计 经济模型和检验经济模型
• 四、模型与计量经济学模型
–语义模型：用语言描述现实
• 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的
–物理模型：用简化的实物描述现实
• 如：一栋楼房的模型
–几何模型：用图形描述现实
• 如：一个零部件的加工图
–计算机模拟模型：用计算机技术描述现实
• 如：人工神经元网络技术
–数学模型：用数学语言描述现实 –经济数学模型：用数学方法描述经济活动
• 如数理经济模型，计量经济模型
区分数理经济模型与计量经济模型
数理经济模型 计量经济模型
模型作用 揭示经济活动中各个 揭示经济活动中各个因素之间的定
因素之间的理论关系 量关系
描述工具 用确定性的数学方程
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
如：Q Aert K L
理论模型
–1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
–3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
• 如出：弹Q性，Aert K L
α、 β：资本百度文库劳动产
效率系数
γ：技术进步速度，A：
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
–1、几类常用的样本数据
• 时间序列数据
–样本区间经济行为的一致性 如纺织业，以80年代中期作为分界线
经济学
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或
经济学的定量化：是经济理论、统计学、 数学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
• 外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形 式出现
• 因素与变量
• 正确选择解释变量：
–经济学理论与经济行为规律 –变量数据的可得性 –变量之间的关系,要求相互独立
–2、确定模型的数学形式
• 主要依据经济行为理论
–＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函 数
• 作散点图
• 各种形式尝试拟合
第一节 计量经济学
• 一、什么是计量经济学？
– 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初
– 是经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代，挪威经济学家弗里希 （R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数 学三者的结合
• 三、计量经济学与经济计量学
–计量经济学：强调它是一门经济学科，强调 它的经济学内涵与外延
五、计量经济学的内容体系
• 1、广义计量经济学和狭义计量经济学
–广义计量经济学：利用经济理论、数学、统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、 时间序列分析方法，等等
–狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关 系为目的，主要应用回归分析方法
• 单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系
• 三、模型参数的估计
• 四、模型的检验
–1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的 符号、大小、相互之间的关系是否合理？
• 符号：
煤炭产量＝ 108 0.00067 固定资产原值 0.15 职工人数－0.0068 电力消耗量 0.00256 木材消耗量
–本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的 应用较多的非经典计量经济学
• 微观计量经济学和宏观计量经济学
–微观计量经济学
• 属于非经典计量经济学 • 内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析 • 微观数据:截面数据和平行(panel)数据
–宏观计量经济学
• 属于经典计量经济学 • 内容:对宏观经济进行分析、评价、预测 • 目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量
–经典计量经济学理论方法特征：
• 模型类型：采用随机模型 • 模型导向：以经济理论为导向 • 模型结构：因果关系的线性模型 • 数据类型：时序数据，截面数据 • 估计方法：最小二乘法、最大或然法
–应用方面的特征：
• 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 • 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验
• 2、初、中、高级计量经济学
–初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。
–中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。
–高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用
–样本数据的可比性（价格） –样本观测值过于集中的问题 –模型随机误差项序列相关的问题
• 截面数据
–样本与母体的一致性 –模型随机误差项的异方差问题
• 虚变量数据
–2、样本数据的质量
• 完整性：各变量得到相同容量的样本观测值 • 准确性：数据准确，且数据间相互对应 • 可比性
–统计范围 –价格
• 一致性：母体与样本的一致性
描述
模型实例 如：Q f (T, K, L)
Q Aert K L 实例特点 没有揭示因素间的定
量关系，αβγ未知
用随机性的数学方程描述
如：1、Q Aert K L
2、Q 0.6479e0.0128t K L 0.3608 0.6756
模型1是理论形式 模型2揭示了特定问题的定量关系
与发展 • 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经
济
• 非经典计量经济学
–即现代计量经济学
–包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、 时间序列计量经济学、动态计量经济学
–参考高级计量经济学
• 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参 数回归模型
• 参数估计方法：广义矩方法
• 数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持 续数据
–本书属于初、中级计量经济学
• 3、理论计量经济学和应用计量经济学
–理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
• 数学理论基础 • 参数估计方法 • 检验方法
–应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
• 4、经典计量经济学和非经典计量经济学
–经济计量学：强调经济计量的方法，是估计 经济模型和检验经济模型
• 四、模型与计量经济学模型
–语义模型：用语言描述现实
• 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的
–物理模型：用简化的实物描述现实
• 如：一栋楼房的模型
–几何模型：用图形描述现实
• 如：一个零部件的加工图
–计算机模拟模型：用计算机技术描述现实
• 如：人工神经元网络技术
–数学模型：用数学语言描述现实 –经济数学模型：用数学方法描述经济活动
• 如数理经济模型，计量经济模型
区分数理经济模型与计量经济模型
数理经济模型 计量经济模型
模型作用 揭示经济活动中各个 揭示经济活动中各个因素之间的定
因素之间的理论关系 量关系
描述工具 用确定性的数学方程
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
如：Q Aert K L
理论模型
–1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
–3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
• 如出：弹Q性，Aert K L
α、 β：资本百度文库劳动产
效率系数
γ：技术进步速度，A：
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
–1、几类常用的样本数据
• 时间序列数据
–样本区间经济行为的一致性 如纺织业，以80年代中期作为分界线
经济学
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或
经济学的定量化：是经济理论、统计学、 数学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
• 外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形 式出现
• 因素与变量
• 正确选择解释变量：
–经济学理论与经济行为规律 –变量数据的可得性 –变量之间的关系,要求相互独立
–2、确定模型的数学形式
• 主要依据经济行为理论
–＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函 数
• 作散点图
• 各种形式尝试拟合
第一节 计量经济学
• 一、什么是计量经济学？
– 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初
– 是经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代，挪威经济学家弗里希 （R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数 学三者的结合
• 三、计量经济学与经济计量学
–计量经济学：强调它是一门经济学科，强调 它的经济学内涵与外延
五、计量经济学的内容体系
• 1、广义计量经济学和狭义计量经济学
–广义计量经济学：利用经济理论、数学、统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、 时间序列分析方法，等等
–狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关 系为目的，主要应用回归分析方法
• 单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系
• 三、模型参数的估计
• 四、模型的检验
–1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的 符号、大小、相互之间的关系是否合理？
• 符号：
煤炭产量＝ 108 0.00067 固定资产原值 0.15 职工人数－0.0068 电力消耗量 0.00256 木材消耗量
–本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的 应用较多的非经典计量经济学
• 微观计量经济学和宏观计量经济学
–微观计量经济学
• 属于非经典计量经济学 • 内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析 • 微观数据:截面数据和平行(panel)数据
–宏观计量经济学
• 属于经典计量经济学 • 内容:对宏观经济进行分析、评价、预测 • 目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量
–经典计量经济学理论方法特征：
• 模型类型：采用随机模型 • 模型导向：以经济理论为导向 • 模型结构：因果关系的线性模型 • 数据类型：时序数据，截面数据 • 估计方法：最小二乘法、最大或然法
–应用方面的特征：
• 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 • 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验