精算学教学大纲
精算培养方案最新版
一、南开大学（经济学院风险管理与保险系）(一)本科生教育风险管理与保险学系设有全日制保险专业本科生、保险学专业硕士研究生（包括保险经营管理方向、国际保险方向、卫生经济与医疗保障方向）、精算学专业硕士研究生（精算学方向、风险管理方向）和保险学专业博士生（保险产业经济、国际保险、保险经济学方向）等多方向、多层次、多形式的人才培养体系。
南开大学保险专业所开设的主要专业课程有：政治经济学（资本主义、社会主义）、经济学原理、西方经济学（中级微观、中级宏观）、统计学、计量经济学、货币银行学、财政学、国际金融、国际经济学、会计学、保险学原理、财产保险、人身保险、海上保险、国际保险、再保险、责任和信用保险、社会保险、保险投资学、保险公司会计与财务管理、保险法学、保险理论与实务专题等；所开设的精算课程有：利息理论、寿险精算、非寿险精算、寿险精算实务、非寿险精算实务、应用统计、生命表构造、损失模型、随机过程、金融风险管理等。
风险管理与保险学系下设的保险和精算两个专业均为高中起点，本科4年学制，毕业颁发经济学学士学位。
《南开大学各种课程类型学时、学分分配统计表（最高值）》院系名称：风险管理与保险学系专业代码：1078 专业名称：保险年级：2001《南开大学学生应修各类课程学时、学分统计》院系名称：风险管理与保险系专业代码：1078 专业名称：保险年级：2001《南开大学本科教学计划》课程类型：校公共必修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001课程类型：院系公共必修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001《南开大学本科教学计划》课程类型：专业必修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001课程类型：专业选修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001课程类型：辅修必修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001《南开大学本科教学计划》课程类型：辅修选修课程院系名称：风险管理与保险系专业名称：保险年级：2001(二)研究生教育经济学院131·风险管理与保险学系（博士研究生）专业：保险学研究方向：1、保险产业经济2、国际保险3、保险经济学专业培养方案课程设置与学分分配表注：带“*”课程为本专业必选课。
《金融数学》实验教学大纲
《金融数学》实验教学大纲一、课程基本情况1、课程总学时： 54 ，学分：32、实验学时：9，实验个数： 3 ，实验学分：3、课程类别专业课程实验4、先修课程：利息理论5、适用专业与培养层次：保险专业，本科层次6、教材及参考教材使用教材：，《金融数学》（中国精算师资格考试用书），中国财经出版社，2010.参考教材：张连增，《利息理论》，南开大学出版社，2005.二、课程性质、目的与培养要求（200～500字左右）开设实验课的目的在于将理论与实际相结合，即将保险理论与保险实务紧密地结合在一起，使学生学以致用。
由于许多课程只有通过实验、或通过上机操作才能真正弄清楚，所以说，实验课的开设对培养学生的动手操作能力是必不可少的内容，是保险理论与实务教学的重要组成部分。
本实验课程通过计算机中的Excel或专门的精算软件，解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的计算、投资决策（NPV、IIR的计算）、摊还表及偿债基金的设计与计算、债券价格的确定及风险的度量等内容，具有综合性的特点。
这些实验课的开设是为了使同学在理论学习的基础上通过计算机实际操作，加深对所学内容的理解，培养学生的分析能力和动手能力，为以后工作和科研提供可以借鉴的实际经验。
三、实验内容安排与学时分配实验一、利息与确定年金部分（综合性实验）1、实验目的：解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的相关计算。
2、实验要求及学时：实验形式：个人时间分配：3学时3、实验环境及材料：计算机中的Excel软件或专门的精算软件。
4、实验内容：1）几种累积函数的比较计算及其图表制作；2）单利与复利比较计算及其图表制作；3）累积函数与贴现函数比较计算及其图表制作；4）单贴现与单利的贴现比较计算及其图表制作；5）名义利率、名义贴现利率与等价的年实际利率及贴现率相互转换计算及其图表制作；6）未知利率的求解计算（迭代方法、线性规划的方法）；7) 设计及运用基本年金计算器求解不同的年金变量；8）使用EXCEL求解利率（现值）；9）使用EXCEL求解利率（终值）。
各个大学精算学科介绍
湖南大学（含原湖南财经学院）保险系的发展经历湖南大学保险学院的发源是来自于当时湖南财经学院计统系的保险统计专业，1991年招收了全国第一届精算专业本科生，保险系正式成立，当时有29名学生就读这个专业，这一届人才辈出，有一位学生当时通过了北美准精算师资格考试，也是当时全国本科生里面第一个考过的，到现在这个班级已经产生了2名中国精算师，还有一位学生已经在国内某大型寿险公司负责精算部门。
1992年湖南财经学院保险系招收了第二批精算专业28名学生；1993年湖南财经学院保险系招收了第三批精算专业38名学生，35名保险专业学生，至此，湖南财经学院已正式形成了比较完善的保险教育体系。
1995年湖南财经学院第一届精算专业毕业生举行了隆重的毕业典礼，北美精算师协会主席参加了这次毕业典礼，首届毕业生全部在保险行业找到合适的工作岗位。
值得一提的是，95年毕业生中有5位毕业生进入了中国人寿保险、中国太平洋保险总公司从事精算工作。
1996年，郭青锋担任湖南财经学院院长后进行改革，将保险系与金融系合并为金融保险系，刘正光担任系主任，原保险系主任周江雄担任系党总支部书记。
1996年第二届精算专业学生毕业，这年的毕业生大部分在原中保人寿的分公司以及县级公司工作。
1997年，湖南财经学院金融保险系第一届保险专业学生毕业。
南开大学风险管理与保险学系简介南开大学保险专业设立于1984年，是中国恢复国内保险业务和保险教育后在高等院校中首批设立的保险专业之一。
1996年保险专业从金融学习划分出来创立了“风险管理与保险学系”。
1999年南开大学被国家教育部认定为可以设立保险专业的五所高等院校之一。
十多年来，保险专业始终坚持开放式的、与国内外有关单位广泛协作和联合办学的指导思想，形成独具特色的学科建设和人才培养的模式，在教学、科研和学科建设等方面取得了长足的发展，已成为我国高等院校中一个多方向、多层次、结构合理、国内外结合的办学特色。
1988年开始与北美精算师学会联合培养精算方向硕士研究生，开创了中国精算教育的先河，并与北美精算师学会和加拿大宏利人寿保险公司联合创立中国第一家精算师考试中心。
精算考试大纲
A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35％）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3. 随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4. 条件期望和条件方差(§3.3)5. 大数定律及其应用(第四章)B、数理统计（分数比例约为25％）1. 统计量及其分布(第五章)2. 参数估计(第六章)3. 假设检验(第七章)4. 方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10％）1. 一维线性回归分析(§8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章)D、随机过程（分数比例约为20％）1. 随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第十一章)E、随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)2. 伊藤公式(§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010版A2 金融数学考试时间：3小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：A、利息理论（分数比例约为30%）1 利息的基本概念（分数比例约为4%）2 年金（分数比例约为6%）3 收益率（分数比例约为6%）4 债务偿还（分数比例约为4%）5 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例: 16%）1 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）1 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论（分数比例:28%）1 投资组合理论（分数比例约为12%）2 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:中国精算师资格考试用书《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。
南开大学保险、精算学硕士生主要课程
风险管理与保险学系研究生培养目标：
本专业培养在品德、知识、能力、综合素质等方面全面发展的从事高层次保险经营管理
工作，从事高等教学工作、科研工作的专业人才。
通过本专业的学习，学生具有宽厚扎
实的现代经济、金融和保鲜及精算理论基础，具有独立综合运用本专业知识、理论和操
作技术的能力，有运用现代信息技术分析、处理有关保险及经济问题的能力，有较强的
科研能力及较强的市场经济意识、竞争意识、创新意识、全球意识。
保险方向硕士研究生主要课程：
1. 微观经济学
2. 宏观经济学
3. 西方货币银行学
4. 经济计量学
5. 保险经济学
6. 高级管理学
7. 风险管理
8. 保险理论与实务
精算方向硕士研究生主要课程：
1. 微观经济学
2. 宏观经济学
3. 西方货币银行学
4. 保险经济学
5. 寿险精算
6. 非寿险精算
7. 利息理论
8. 生命表构造
风险管理方向硕士研究生主要课程：
1. 微观经济学
2. 宏观经济学
3. 西方货币银行学
4. 风险管理
5. 保险经济学
6. 金融工程
7. 投资学
8. 衍生证券定价
9. 投资组合管理
10. 利息风险管理
11. 信用风险管理
考研公共课自然不用说，全国统考，大家都用一本大纲，但专业课每个学校的侧重点和考试风格都不一样，所以这样的情况下及时抓取你所报考学校学员的信息很重要，如果跨考可能难度就更大，我在北京爱！考机构的专业课辅导老师就是北大光华的研究生，信息量自然不用说，连复试导师喜欢听啥都能知道，不用有那些后顾之忧，我才可以踏踏实实安心背书，在分数上下硬功夫。
寿险精算学_王燕_
某人为了能在第7年末得到1万元款项，他
愿意在第一年末付出1千元，第3年末付出4 千元，第8年末付出X元，如果以6%的年利 率复利计息，问X=？
例1.6答案
以第7年末为时间参照点，有
1.06 4 1.06 x 1.06 10 x 3.7435
6 4
以第8年末为时间参照点，有
——保证风险经营的财务稳健性
对风险和损失的预先评价 对风险事件做出预先的财务安排
精算管理和控制系统
风险 分析 利润 分析
产品 设计 定价
经验 数据 分析 偿付 能力 评价 资产 评估
负债 评估
资产 负债 管理
精算师职业资格考试
精算师执业资格认证 考试体系 认可标准
北美、英国、日本、中国
(4) 20
( 2) 2n 12
4n
2、 A A 1 d 10001 0.06 693.84 0 n
2 2
i d 1 1 4 12
( 4) (12 ) 4 12
3、
i ( 4)
0.06 3 41 1 12 6.0605 %
12 n
ln 2 2n 11.6 12 ln1.005
i
(12)
12%时，
12 n
(1 1%)
ln 2 2n 5.8 12 ln1.01
例1.7近似答案——rule of 72
原理： (1 i ) n 2 n ln(1 i ) ln 2 ln 2 ln 2 i ln 2 0.08 0.72 n i 0.08 ln(1 i ) i ln(1 i ) i ln 1.08 i 0.72 (1) i i 12% n 6 0.12 0.72 (6) (2) i i 12% n 12 0.06 0.72 (12 ) (1) i i 2% n 36 0.02
保险精算的基本原理 PPT
经营人寿保险业务应该使用经验生命表， 而不能使用国民生命表，这是因为经验生命 表的死亡率具有代表性。
生命表中的主要变量
x：年龄 lx：生存数 d：死亡数 px：生存率 qx：死亡率 ex：平均余命
寿险精算的常用符号：
未决赔款责任准备金 ——按未决赔案的具体情况提取
人寿保险的责任准备金
人寿保险业务中提取的责任准备金分为理 论责任准备金和实际责任准备金。
实务中，由于第一年的费用远远高于以后 各年，保险公司提存的责任准备金与理论 责任准备金并不相同，而是将理论责任准 备金加以修正计算出来的。
理论责任准备金的二种计算方法
过去法：
理论责任 准备金
=
过去已收纯保费 的精算积存值
-
过去已付保险金 的精算积存值
未来法：
理论责任 准备金
=
未来应付保险金 的精算现值
-
未来应收纯保费 的精算现值人人网仅提供信息存储空间仅对用户上传内容的表现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
保险精算初步
本章主要内容： 1、保险精算的概念及其发展； 2、保险费的精算原理； 3、责任准备金的精算原理。
什么是保险精算？
保险精算——就是运用数学、统计学、 金融学、保险学及人口学等学科的知识 和原理，去解决商业保险和社会保障业 务中需要精确计算的项目。
哈雷（Edmund Halley） ——生命表
辛浦森（Thomas Simpson） ——自然保险费
陶德森（James Dodson） ——均衡保险费
非寿险精算的产生与发展
精算模型知识点总结
精算模型知识点总结一、概述精算模型是指用于预测和评估风险、保险产品定价和资本管理的一种数学模型。
它是精算学的重要组成部分，通过对大量数据进行分析和建模，可以帮助保险公司更准确地了解风险和市场情况，从而制定合理的保险产品定价策略和资本管理方案。
精算模型可以应用于多个领域，包括寿险、财产险、再保险等，通过分析历史数据和当前市场情况，对未来的风险和利润进行预测、定价和资本规划。
在金融危机和自然灾害等风险事件发生时，精算模型也能够提供保险公司应对风险的决策支持。
二、精算模型的基本原理1. 随机过程精算模型的基础是随机过程，它描述了随机变量在时间和空间上的变化规律。
在精算模型中，风险因素和投资收益通常被建模为随机过程，以便对风险进行定量化和评估。
2. 统计学方法精算模型利用统计学方法对大量数据进行分析，并通过建立概率模型对风险进行预测。
常用的统计学方法包括回归分析、时间序列分析、蒙特卡洛模拟等。
3. 金融工程学精算模型中常常涉及金融产品的定价和风险管理，因此金融工程学的知识也是精算模型的重要组成部分。
金融工程学包括期权定价、风险度量、资本配置等方面的知识。
三、精算模型的应用1. 保险产品定价精算模型可以帮助保险公司设计和定价各种类型的保险产品，包括寿险、财产险、意外险等。
通过对大量历史数据进行分析，可以更准确地估计未来的风险和损失概率，从而降低产品定价的风险。
2. 风险管理精算模型在风险管理方面也有广泛的应用，可以帮助保险公司评估实际风险与投资组合风险，并制定相应的风险管理策略。
通过利用统计学方法和金融工程学的知识，可以更好地理解和管理各种类型的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
3. 资本规划精算模型还可以帮助保险公司进行资本规划和配置，包括确定适当的资本水平、资本结构和风险资产配置比例。
通过对保险公司的风险资产组合进行模拟和分析，可以找到最优的资本配置方案，保障公司的盈利能力和稳定性。
四、精算模型的类型精算模型的类型多种多样，根据应用领域和研究对象的不同可以分为多种类型。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《精算学》教学大纲
一．课程名称
精算学Actuarial Science
二．课程编码
0200881
三．学时与学分
32／2
四．先修课程
数学分析、概率论与数理统计、随机过程
五．教学目标
1帮助学生系统地掌握非寿险精算的基本概念和基本理论；
2使学生基本掌握非寿险精算的常用数学方法；
3使学生掌握非寿险费率厘定和保险风险理论
六．教学内容
1．Introduction引论(2 hours)
2. Mathematics Method of Actuarial Science精算科学的数学方法基础(10 hours) 2.1 The Individual Risk Models单个风险模型
2.2 The Collective Risk Models集合风险模型
2.3 Ruin Theory破产理论
3. Premium Principle 保费原理(10 hours)
3.1 Premium Calculation from Top-Down从上自下的保费计算
3.2 Various Premium Principles其他的保费原理
3.3 Properties of Premium Principle s保费原理的性质
3.4 Characterization of Premium Principles保费原理的刻画
4. Credibility Theory信度理论(10 hours)
4.1 The Balanced Buhlmann Model
4.2 More General Credibility Models
4.3 Negative Binomial Model for the number of Car Insurance Claims
七．教材和参考书
[1].Booth, P., R. Chadburn, D. Cooper, S. Haberman, and D. Jame. Modern Actuarial Theory and
Practice, Chapman and Hall, 1999.（以此书为教材）
[2].R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene and M. Denuit. Modern Actuarial Risk Theory,Kluwer
Academic Publishers. 2003.（以此书为主要的参考书）
八．考核方式
书面考试＋作业＋课堂表现。