我国商业银行流动性风险现状及其控制措施
商业银行金融风险及其预防措施
商业银行金融风险及其预防措施商业银行作为金融机构，面临着各种金融风险。
金融风险是指由于金融活动或金融产品可能带来的不确定性而导致的风险。
以下是商业银行常见的金融风险及其预防措施。
1.信用风险：信用风险是指商业银行在贷款、担保等业务中，由于借款人无法按时还款或违约而导致的损失。
商业银行可采取以下措施预防信用风险：- 建立健全的信用风险管理制度，明确风险管理责任和流程。
- 加强风险评估，对借款人进行详细的信用调查和评估。
- 制定合理的贷款政策，明确贷款额度和还款条件。
- 严格把控贷款风险，保持合理的贷款风险控制水平。
- 定期进行风险检查和审查，及时发现和处理风险。
2.流动性风险：流动性风险是指商业银行在面临资金周转困难、无法满足资金流出需求时可能面临的风险。
预防流动性风险的措施包括：- 建立合理的资产负债管理制度，合理配置资金和资产。
- 定期进行资金预测和规划，及时发现资金周转困难的预兆。
- 加强对资金流动性的监控和管理，包括提前制定紧急资金筹措计划。
- 多元化资金来源，减少对某一特定来源的依赖。
- 做好应急策划，建立紧急资金支援机制。
3.市场风险：市场风险是指商业银行在金融市场中面临的资产价值波动和投资收益变化风险。
预防市场风险的措施包括：- 建立有效的风险管理和控制制度，包括风险限额和风险控制指标。
- 积极进行风险监测和评估，及时掌握市场变化和风险情况。
- 合理配置投资组合，降低投资风险。
- 加强对外汇、利率、股票等市场的研究和预测，提前应对市场波动。
4.操作风险：操作风险是指商业银行在日常业务运营中可能发生的人为疏忽、失误、舞弊等风险。
预防操作风险的措施包括：- 建立完善的内部控制制度，明确各岗位职责和操作流程。
- 增加操作风险的监控和审查，发现问题及时纠正。
- 加强员工的培训和教育，提高风险意识和操作技能。
- 实施严格的内部审计和风险管理制度，及时发现和处理操作风险。
商业银行面临的金融风险众多，预防措施也需要多方面综合考虑。
对我国商业银行资金流动性及其风险控制的分析
维普资讯
第２卷 第４ ７ 期
Ｖ０ ． ７ ０４ １ ２ Ｎ ．
西藏 民族学院学报（ 哲学社会科 学版）
ｏ ｍａ ｆＴ ｂ ｔＮａ ｏ ａｉｅ ｎｔ ｕｅ（ｈｌｓｏ ｖ ａ ｄ Ｓ ｃａ ｃｅ ｃ ｓ ｕ ｌＯ ｉｅ ｔ ｎ ｌ ｓ Ｉｓｉ ｔ Ｐ ｉ ｏ ｈ ｎ ｏ ｉｌＳ ｉｎ ｅ） ｉ ｉ ｔ ｔ ｏ
中图分类 号 ： 文献标 识 码 ： 文章编 号 ：０ ３ ８ ８ （０ ６０ — ０ ７ ０ Ａ １ ０ — ３ ８２ ０ ）３ ０ ９ — ４
商业银行资金流动性的界定及其在商业 局限于政府公债券 ， 尤其是中央政府债券以及购买 银行的运作情况 有价证券的投资活动圜 。商业银行投资业务的局 限
２０ ０６年 ７月
Ｊ ｌ ｕｙ ＿ ２
对 我 国商 业 银 行 资 金 流 动 性 及 其 风 险控 陕西西安 ７０６） １０９
摘 要： 银行资金流动性 问题所 引发的 负面效应 日益显现 ， 这使得我国商业银行 面临着严峻的资 金 出口狭小问题 ， 大程度上也影响银行 收益 ， 在很 并增加 了经营风险。本文着重分析 了商业银行 资金流 动性不足的现实表现和影响， 并提 出相应的对策建议 。 关键词 ： 商业银行 ； 流动性 ； 商业银行监管
《吉林省农村商业银行流动性风险度量及影响因素研究》
《吉林省农村商业银行流动性风险度量及影响因素研究》一、引言随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，商业银行所面临的各类风险也日益复杂。
其中，流动性风险作为商业银行面临的主要风险之一，其重要性不言而喻。
吉林省农村商业银行作为地方性金融机构，其流动性风险的管理与度量更是关系到金融市场的稳定与地方经济的健康发展。
因此，对吉林省农村商业银行的流动性风险进行度量和研究，以及探究其影响因素，对于提高该行风险管理能力和促进地方金融稳定具有重要意义。
二、吉林省农村商业银行流动性风险度量（一）度量方法流动性风险的度量主要采用压力测试、流动性比率分析等方法。
压力测试是一种通过模拟极端市场环境来评估机构承受压力的能力的方法，能够较为真实地反映银行在极端情况下的流动性状况。
流动性比率分析则通过计算银行的各项流动性指标，如存贷款比率、流动性覆盖率等，来评估银行的流动性风险。
（二）度量过程对于吉林省农村商业银行而言，我们首先收集了该行近几年的财务数据和业务数据，然后运用压力测试和流动性比率分析等方法，对该行的流动性风险进行了度量和评估。
通过分析发现，该行的流动性风险主要表现在存贷款结构不合理、资金来源不稳定等方面。
三、吉林省农村商业银行流动性风险影响因素（一）内部因素内部因素主要包括银行的资产结构、负债结构、资本充足率等。
对于吉林省农村商业银行来说，其资产和负债主要集中在农村地区，受地域经济影响较大。
此外，该行的资本充足率较低，也是影响其流动性风险的重要因素。
（二）外部因素外部因素主要包括宏观经济环境、政策环境、市场竞争等。
宏观经济环境和政策环境的变化，如经济增长放缓、利率变动等，都会对银行的流动性产生影响。
而市场竞争的加剧，也会使银行面临更大的流动性压力。
四、对策与建议针对吉林省农村商业银行的流动性风险，我们提出以下对策与建议：1. 优化资产和负债结构，提高资金来源的稳定性和多样性；2. 加强资本管理，提高资本充足率；3. 建立健全的流动性风险管理机制，加强风险监测和预警；4. 密切关注宏观经济环境和政策变化，及时调整业务策略；5. 加强与监管部门的沟通与协作，提高风险管理水平。
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。
文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。
标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。
通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。
对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。
对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。
二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。
6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。
面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。
第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。
2014年，银行拆借率逐渐降低。
2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。
2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。
中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。
各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。
3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。
我国商业银行风险管理现状
我国商业银行风险管理现状一、风险定义风险是指引起损失产生的不确定性。
风险具有两大要素：损失和不确定性。
二、商业银行面临的主要风险（一）市场风险市场风险是指有基础金融变量，如利率、汇率、股票价格、通货膨胀率等方面的变动所引起的金融资产或负债的市场价值变化会给投资者带来的损失的可能性。
（二）信用风险贷款是银行的主要活动。
贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。
这些判断并非总是正确的，借款人的信用水平也可能因各种原因而下降。
银行总是面临交易对象无法履约而损失贷款的风险即信用风险。
（三）流动性风险流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其信用和盈利水平。
在极端情况下，流动性不足会使银行资不抵债。
（四）操作风险最重大的操作风险在于内部控制及治理机制的失效。
这种失效状态可能因失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。
操作风险的其他方面包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。
（五）法律风险商业银行要承受不同形式的法律风险。
包括因不完善、不正确的法律意见和文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
同时，现有法律可能无法解决与商业银行有关的法律问题：有关某一商业银行的法庭案例可能对整个商业银行业务产生更广泛的影响，从而增加该行本身乃至所有商业银行的成本，相关法律有可能发生变化。
在开拓新业务时，或交易对象的法律权力未能界定时，商业银行尤其容易受法律风险的影响。
（六）国家风险银行在进行国际信贷业务时，除一般贷款业务中产生的信用风险外，还面临着国家风险。
所谓国家风险是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。
当向外国政府或政府机构贷款时，由于这种贷款一般没有担保，国家风险便最明显。
我国商业银行流动性管理中存在的问题与对策研究
6、全球流动性管理与中央银行的作用_金中夏.pdf 20 7、融资约束与流动性管理行为_连玉君.pdf 32 8、存款波动及对银行流动性管理的影响_贾彦龙.pdf 46
9、宏观流动性管理与金融资源均衡配置_金融服务实体经济的困境 与出路_杨子强.pdf 48 10、货币紧缩政策下基于均衡成本最小化的银行流动性管理_曹文彬. pdf 53 56
134 136
12、新西兰央行的核心融资率流动性管理及启示_付俊文.pdf 146 新西兰央行流动性管理新工具及其启示_付俊文.pdf 银行流动性管理的国际比较与启示_方晓燕.pdf 156 151
当前流 动 性 管理 中 的 几 个 问 题
.
夏斌
陈道 富
推 动 货 币供 应 的 增 多 即 使 基 础 货 币供应 增
5、对我国商业银行流动性管理问题的思考_姚骞.pdf 6、加强我国商业银行流动性管理的思考_郭丽芳.pdf 7、简析商业银行如何进行流动性管理_李伟婷.pdf 133 8、流动性过剩与商业银行流动性管理策略_买建国.pdf 9、农村信用社流动性管理存在的问题及对策_李慧.pdf 10、完善人民银行流动性管理的建议_邵皖宁.pdf 11、我国银行业流动性管理与监管_王飞.pdf 142 140
应 量 增 长 偏快
。
超 额存款准备 金的分 析 进行修 正 (因 为 今后
、
另一 个 重 要 因 素 是近 几 年 随 着银 行 卡
,
从 流 动性扩张 的 角 度 分 析超额 淮 备率 本 来
,
网 上 交 易及 其 他 支 付 形 式 逐 步 被 认 可 导 致
就是 运 用一 定时 点 上 的超额准备 金 比率 数据
11、基于存货理论的我国商业银行流动性管理分析_曾咏梅.pdf 12、基于均衡成本最小化的银行流动性管理研究_曹文彬.pdf 59 13、金融危机下我国商业银行流动性管理_戴铭华.pdf 64 14、全球经济失衡背景下的中国流动性管理_张茉楠.pdf 二、商业银行流动性管理现状篇 1、商业银行动态流动性管理研究_谢志华.pdf 67 73 65
中小型商业银行流动性风险管理
NA N D TR A D 摘要:流动性风险管理在商业银行经营管理中有着重要意义。
流动性风险属于一种派生风险,是绝大多数风险的外在表现形式。
现阶段,中小型商业银行的流动性风险管理存在流于形式、应对成本高、不合理地开展中间业务等诸多问题。
应不断完善管理机制、加强流动性压力测试、优化负债结构、加强资产管理、建立流动性互助机制,从而提升中小型商业银行对流动性风险管理的有效性。
关键词:中小型商业银行;流动性风险;管理机制中图分类号:F252文献标识码:A文章编号:1005-913X (2022)06-0118-03中小型商业银行流动性风险管理周雪(黑龙江大学,哈尔滨150080)收稿日期:2022-03-09作者简介:周雪(1989-),女,黑龙江齐齐哈尔人,经济师,硕士研究生,研究方向:工商管理。
一、引言所谓流动性,是指银行能够随时支付负债的能力,也就是银行的偿债能力。
由于商业银行经营的特殊性,客户存款、同业存放、同业拆入、债券融资、向人民银行借款等均属于商业银行的负债。
巴塞尔委员会2010年对流动性风险的定义是:商业银行无法及时,或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增加和清偿到期债务的风险。
中国银监会2009年印发的《商业银行流动性风险管理指引》中指出,所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
根据流动性风险的来源不同,流动性风险可以分为资金风险和市场风险。
资金风险主要是指在正常经营环境下,银行可能存在的现金流风险;市场风险是指由于市场环境导致的银行不能较为容易地在市场价格平稳的状况下对冲或消除资金头寸的风险。
流动性作为商业银行经营管理的一项重要指标,流动性风险管理有着举足轻重的作用。
随着金融全球化、商业银行业务发展复杂多样化,各级监管部门不断加强、完善流动性监管机制,但商业银行的流动性依然存在很多潜在风险,尤其是中小型商业银行,更应该将加强流动性风险管理作为一项重要工作。
商业银行的流动性管理
危机时期的流动性管理策略
01
紧急融资
在流动性危机时期，商业银行可 以通过紧急融资来获取流动性支 持。
02
压缩非生息资产规 模
通过压缩非生息资产的规模，如 减少对非核心业务的投资，来释 放流动性。
03
寻求政府支持
在面临严重的流动性危机时，商 业银行可以寻求政府或央行的流 动性支持。
05
商业银行的流动性管理工具
短期债券交易与回购
短期债券交易是指商业银行在货 币市场进行的短期债务工具买卖 交易，包括国库券、商业票据、 银行承兑汇票等。
通过短期债券交易，商业银行可 以调节自身的流动性需求，获取 短期资金来源或进行流动性储备 。
回购是指债券持有人在卖出债券 的同时，承诺在未来的某一时间 以约定的价格买回该债券。回购 交易为商业银行提供了短期融资 渠道，同时也有助于调节流动性 需求和进行风险管理。
流动性管理有助于维护银行的信誉， 确保银行在市场上的稳定性和可靠性 ，从而吸引更多的客户和投资者。
流动性管理的目标
保持充足的流动性
商业银行需要保持足够的流动性，以满足各种资金需 求和业务风险，同时确保银行的正常运营。
降低融资成本
流动性管理有助于降低银行的融资成本，提高银行的 盈利能力。
提高资金使用效率
商业银行在央行的储备金，可以随 时提取。
04
流动性需求
贷款需求
企业和个人向银行申请贷款，这是银行资金的主要流向。
支付清算
银行需要满足客户的支付清算需求，如支票、电子转账等。
外汇交易
银行在进行外汇交易时需要大量流动性。
金融衍生品交易
进行金融衍生品交易时，如期货、期权等，需要大量的流动性。
流动性缺口及其管理
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
86
Times Finance
2012年第1期下旬刊（总第469期）时 代 金 融Times Finance NO.1，2012
（CumulativetyNO.469）
我国商业银行流动性风险现状及其控制措施
吕厚磊
（西南财经大学金融学院，四川 成都 611130）
【摘要】随着金融创新和金融市场的快速发展，流动性问题对银行越来越重要。本文首先初步分析当前我国商业银行出现的流动
性风险现状，接着就商业银行流动性风险管理过程中存在的问题进行阐述，最后提出了相应的对策建议。
【关键词】商业银行 流动性 风险管理
流动性风险是指在应对资产增长或支付到期债务的时候，不
能及时获取足够的资金或不能以恰当的成本获得足够资金，而产
生的风险。它对商业银行的支付能力和经营持续行有着直接而重
大的影响。
面对当前金融产品的不断创新和金融市场的不断深化，商业
银行面临着流动性风险管理越来越困难的挑战。在07年底至08年
发生的金融危机中，许多银行的资本充足率很高，但最后仍旧陷
入流动性困境，究其原因是当前银行的流动性风险管理体系存在
着很大的缺陷。提高对商业银行以及整个银行体系流动性风险的
管理和监管水平，对维护整个金融市场的稳健运行，有着非常意义。
一、分析当前我国银行流动性风险的现状
（一）银行资产负债期限不匹配诱发流动性风险
在08年底政府推出4万亿的刺激经济计划后，银行顺应高层
政策投放大量以中长期为主的贷款，期限偏长。但由于我们国家
长期的负利率，又使得民众更倾向于活期存款，期限自然较短。
所以，商业银行就存在着期限匹配不合理所引致的流动性问题。
尽管“短借长贷”是银行筹资的基本格局，但是采用活期储蓄来
支撑流动性较差的中长期贷款毕竟有个限度，当出现银行贷款期
限拉长或者存款期限缩短的趋势时，商业银行这种资产负债的误
配就会使得银行流动性风险大量积累。
（二）收缩型政策使得资金面紧张引致流动性问题
2010年以来，通胀压力日益凸显。为抑制通胀压力，央行通
过对货币政策工具的使用不断加强流动性管理。央行多次上调存
款类金融机构人民币存款准备金率，使大型金融机构存款准备金
率一度达到21.5%的历史高位。连续的上调存准率使得大型金融
机构资金面紧张、信贷紧缩，整个银行体系的流动性水平逐渐降低，
银行间拆借市场的利率波动性在不断增大，部分中小商业银行面
临的流动性压力也在不断上升。
二、我国商业银行流动性风险管理存在的问题
（一）商业银行缺少对流动性的动态监控和预警机制
当前，我国商业银行所采用的流动性监控指标，大多属于静
态指标，如“贷存比”和“流动性比例”以及“流动性覆盖率”和“净
稳定融资比例”，它们都只能反映某一时点上银行的流动性情况，
而且属于事后的反映和控制。仅仅采用这些监控指标，缺少事前的、
动态的管理手段，尤其是没有能够建立事先对流动性的需求和供
给进行计算的方法和技术，不能够准确掌握流动性的供给、需求
及缺口的变化。从本质上来讲，流动性风险在不断的动态变化中，
所以对流动性风险进行管理的发放也应该和这种动态变化的情况
想适应。
（二）商业银行资产结构不恰当，长期资产占比过重
从银行的资产负债表来看，我国商业银行大部分资产表现为
贷款，结构不尽合理。另外，在我国，大部分商业银行没有一个
流动性的二级储备，而仅限于滞留在中央银行里的一级储备，对
商业银行来说，它很难根据自身的需要自由地抽回存放在央行手
里的资金；再加上银行贷款的期限大都较长，资金的回收期限相
应较长，回收风险也较高。这些问题都在一定程度上导致了商业
银行的流动性风险。
三、应对流动性风险管理的问题，需采取的措施
（一）严格控制不良贷款，提高各银行的资产管理水平
不良贷款如果超过一定比例会严重威胁银行的健康发展，甚
至整个金融体系的稳定。从银行角度来说，应保持好与债权人、
借款人、交易和表外业务对象的关系，保证银行可以在异常情况
发生时仍旧能在资金安全上处于较有利的地位；另外，要采取更
有效的措施来完善银行申请贷款、发放贷款、贷后管理等的业务
流程。从监管者角度，应当鼓励金融创新，丰富金融工具和金融
衍生品，引导银行提高自身定价水平并严格遵守监管的相关规定。
在银行和监管者的共同努力下，降低不良贷款，进而提高银行资
产管理水平。
（二）改善银行资本结构，加快发展货币市场的步伐
从目前我国商业银行的资本结构来看，太过单一，应建立分
层次的流动性准备，重点是加速扩大流动性二级准备。同时，要
拓宽商业银行的融资渠道，特别地，应提高货币市场的发展速度。
目的在于，当流动性需求增加时，银行可以借助发达的货币市场
迅速实现自有证券的变现或者借入短期资金；而在流动性需求降
低时，则可以将闲置的流动性在货币市场上进行投资，获得盈利。
可以优先考虑大力发展国债市场，这对我国商业银行流动性管理
水平的提高很有帮助。
（三）下大力度致力于风险预警机制的建立
对于流动性管理来说，主要应做好两方面的工作：一是对流
动性缺口进行科学地预测，二是寻找合适的策略来弥补缺口。针
对流动性风险，要建立标准化、专业化的科学管理体系，最重要
的是对风险预警机制的构建。如果预警机制恰当完备，那通过对
有关风险警情指标的考察，就可以评估出银行未来所要面临的流
动性风险的具体状况。
当前，通过控制银行体系的流动性进而调控市场中的流动性，
以达到消除通胀中货币因素的目的，已经成为央行在稳健货币政
策基调下的操作常态。今年底召开的中央经济工作会议已明确指
出，在2012货币政策的基调仍然是稳健，届时，银行将承受较大
的流动性压力，所以，怎样才能有效地控制流动性风险，值得我
们认真思考研究。
参考文献
[1]郭少杰.我国商业银行流动性风险管理[J].经济研究导刊，
2010,(16).
[2]李玉婷.中国商业银行流动性风险管理的现状与对策[J].
经济研究导刊,2010,(16).
[3]金煌.中国商业银行流动性风险:计量与管理框架[D].上
海:复旦大学博士学位论文,2007.
作者简介: 吕厚磊（1988-），男，河南商丘，西南财经大学
金融学院，研究方向：商业银行。
（责任编辑：赵春辉）