第九章 商业银行国际业务管理
第九章商业银行资产负债管理
二、资产管理方法
（一）资金总库法 内容
银行将不同来源的资金集中起来，形成资金总库，然后
根据银行的需要予以运用。
评价
优点：简单易行，银行将精力集中在资产分配上，有利
于提高资产分配的效率 ；资产分配不受负债期限结构的 限制，而只受负债总量的制约，因而资产结构的调整较 为灵活。 缺陷：（1）认为资产的流动性主要来源于资产的运用， 没有从资金来源的角度考虑流动性的供给；（2）在决定 资金分配的顺序中，对每一优先权应占的资金数量缺乏 具体的指导；（3）没有考虑贷款的还本付息会带来一部 分流动性供给；（4）过分强调流动性，忽略了盈利性要 求。
利率敏感性比率
利率敏感性资产与利率敏感性负债的比，用SR表示：
SR = ISA/ISL
SR > 1，正缺口，表明利率性资产大于利率敏感性负债 SR < 1，负缺口，表明利率敏感性资产小于利率敏感性负债 SR = 1，零缺口，表明利率敏感性资产等于利率敏感性负债
（二）利率敏感性缺口模型
用∆NII表示银行净利息收入变化量，用∆i表示利率变化 量，则银行净利息收入的变化量与敏感性缺口和利率变 化量之间的关系如下： ∆ NII= ∆ i×GAP = ∆ i×（ISA-ISL）
（三）预期收入理论
1949美国普鲁克诺《定期放款与银行流动性理论》 背景
二战后高速发展的西方经济和政府鼓励消费的政策使得
社会对银行资金需求增加，需要银行提供不同类型的贷 款
基本观点
银行资产的流动性取决于借款人的预期收入，贷款期限
并非是一个绝对的控制因素，只要借款人的预期收入可 靠，通过分期偿还的形式，长期项目贷款和消费信贷同 样可以保证银行的流动性；反之，如果未来收入没有保 障，即使短期贷款也有偿还不了的风险。
第九章 商业银行证券投资管理
第九章商业银行证券投资管理一、单项选择题1. 银行证券投资的市场风险是（）。
A．市场利率变化给银行债券投资带来损失的可能性B．债务人到期无法偿还本金和利息而给银行造成损失的可能性C．银行被迫出售在市场上需求疲软的未到期债券，由于缺乏需求，银行只能以较低价格出售债券的可能性D．由于不可预期的物价波动，银行证券投资所得的本金和利息收入的购买力低于投资证券时所支付的资金的购买力，是银行遭受购买力损失的可能性。
答案：C2. 假设有一面值为1 000元的中期国库券，期限为3年，息票率为10%，每年年末支付一次利息，债券的当前市场价格为1 000元。
该债券的持续期为（）。
A．2.74B．3C．2D．2.57答案：A3. 上题中，设预期利率变为12％，那么证券价格下降（）。
A．4.67B．4.98C．3.64D．5.45答案：B4. 假设有一面值为1 000元的中期国库券，期限为2年，息票率为10%，每年年末支付一次利息，无风险利率为15％，债券的当前市场价格为（）元。
A．918.71B．1000C．847.22D．869.56答案：A5. 假设名义利率为21％，通货膨胀率为10％，准确计算的实际利率为（）。
A．12%B．11%C．10%D．9%答案：C6. 某项投资收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率为0.1，该投资的预期收益率为（）。
A．17%B．15%C．10%D．7%答案：D7. 如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18%，B的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于（）。
A．28%B．14%C．8%D．18%答案：B8. 假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为（）。
A．13%B．12.40%C．13.60%D．14%答案：C9. 假设A证券的标准差为15%，B证券的标准差为20%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4,证券组合的预期报酬率为（）。
国际结算第九章
9.2国际保理结算方式的当事人及其 权利和责任
1 国际保理结算方式的当事人 一笔国际保理业务主要包括四方当事人：出口商、出口保理 商、进口保理商和进口商。 （1）出口商在国际贸易活动中又称为销售商，叙作保理业 务之初，他首先要向出口保理商提出叙做出口保理业务的申 请。 （2）出口保理商一旦决定承办国际保理业务，就要按照出 口商申请书的内容填制《信用额度申请书》并寄送给与之有 代理关系的进口保理商，请该进口保理商审核出口商对进口 商的授信额度。 （3）进口保理商是向出口商提供信用额度以及坏账担保的 进口商所在国的保理公司。 （4）进口商又称债务人，在办理保理业务前，要向出口商 寄送书面通知，确认他已选择国际保理方式作为双方贸易结 算的方式，并声明进口保理供货商将代替出口商作为债权人， 向进口商索偿应收账款 。
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9.4国际保理结算方式在国际贸易中 的应用
ห้องสมุดไป่ตู้
1 国际保理业务现状 20世纪90年代以来，保理业务在世界各国的国际贸易和国 内贸易中都得到了广泛运用。世界各国都在竞相发展保理服 务，以提高本国出口商在国际市场上的竞争能力。 国际保理业务在亚洲地区起步较晚，发展较慢，也很不平衡， 日本和新加坡一直处于领先地位。20世纪80年代后，由于 亚洲地区历来是以消费品出口为主，出口商通常只同少数进 口国中一家大主顾签订销售合同，尽管进口商拒绝开立信用 证，信用风险尚在可以控制的范围内；加之当时国际保理服 务基本上是金融机构的副业务，专业人才和专业保理公司短 缺，国际保理业务发展在一定程度上受到了限制，包括中国 在内的许多国家都未开展国际保理业务。
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图9-1国际保理业务流程图
第九章-存款货币银行-习题与答案
第九章存款货币银行第一部分本章内容结构存款货币银行是国际货币基金组织对金融中介体系中能够创造存环货币的金融中介机构的总称，其名称和业务经营项目在各国有着很多不同。
本章介绍了存款货币银行的产生和发展历程及其主要业务，并详细分析了分业经营与混业经营、金融创新、不良债权及存款保险制度等相关内容。
存款货币银行的资产业务、负债业务、中间业务、表外业务及银行卡业务构成了银行的主要业务。
在其业务经营过程中，伴随着金融创新的不断发展，银行往往形成大量的不良债权。
怎样处理这些不良债权，实现银行流动性、盈利性与安全性的统一是银行经营中的重中之重。
这就引出了商业银行的资产管理及负债管理理论等相关问题，并提出了风险管理的概念和银行内部控制的有关框架。
对于存款保险制度，赞成者与反对者各执己见，或认为是保持银行体系稳定的关键性制度，或认为是道德风险的根源。
然而从时间的角度看，有些障碍能否逾越具有更为关键的意义。
这一制度引入我国对于提高公众对银行体系稳定性的信心到底有多大的紧迫性还需要取得进一步论证。
第二部分本章学习重点与难点重点掌握存款货币银行的主要业务类型、经营原则及经营理论理解分业经营与混业经营的背景与趋势问题理解村狂货币英汉面临的主要风险难点、存款货币银行的经营管理理论不良债权及债权质量分类法存款保险制度的功能机这一制度引入我国的问题第三部分同步练习题一名词解释1 票据发行便利2 金融创新3 存款保险制度4 负债业务5 资产业务6 中间业务7表外业务二填空题1 现代商业银行的发展趋势包括( ),( )和( ).2 我国商业银行属于( )组织形式。
3（），（）和（）是当今全球范围内金融体系的三大支柱。
4 巴塞尔协议规定核心资本充足率不低于（）。
5有商业银行发放贷款、办理贴现等业务引申出来的存款叫做（）。
6 存在商业银行随时能提取的活期存款称为（）。
7贷款的五星级分类法把贷款分为（）、（）、（）、（）和（）贷款。
8 存款货币银行向中央银行借款主要形式有（）和（）。
《金融学》目录
《金融学》目录第一章金融概述11 金融的定义与范畴12 金融在现代经济中的作用13 金融体系的构成要素第二章货币与货币制度21 货币的起源与发展22 货币的职能23 货币的形态演变24 货币制度的类型与构成要素25 国际货币体系第三章信用与利息31 信用的含义与形式32 信用工具33 利息与利率的概念34 利率的决定因素与作用35 利率的计算方法第四章金融市场41 金融市场的分类与功能42 货币市场43 资本市场44 金融衍生工具市场45 金融市场的监管第五章金融机构51 金融机构体系的构成52 商业银行53 中央银行54 政策性银行55 非银行金融机构第六章商业银行的业务61 负债业务62 资产业务63 中间业务64 商业银行的风险管理第七章中央银行与货币政策71 中央银行的职能与地位72 货币政策的目标与工具73 货币政策的传导机制74 货币政策的效果评估第八章国际金融81 外汇与汇率82 汇率的决定与影响因素83 国际收支84 国际储备85 国际金融市场与国际资本流动第九章金融风险管理91 金融风险的类型与特征92 金融风险的识别与评估93 金融风险的防范与控制94 金融监管与金融稳定第十章金融创新与金融发展101 金融创新的含义与动力102 金融创新的主要内容与影响103 金融发展的理论与实践104 金融发展与经济增长的关系第十一章金融与科技111 科技对金融的影响112 金融科技的应用领域113 金融科技带来的挑战与机遇第十二章行为金融学121 行为金融学的基本概念122 投资者的心理与行为偏差123 行为金融学在投资决策中的应用第十三章金融伦理与社会责任131 金融伦理的内涵与原则132 金融机构的社会责任133 金融伦理与社会责任的实践案例。
第九章 卡业务
• 安全的网上支付手段：淘宝绿卡采用实名制
认证和手机安全认证方式。
淘宝绿卡
• 持本人有效实名证件到邮政储蓄机构 联网网点填写专用凭单办理淘宝绿卡 申领业务。
• 如需进行网上支付，在申领淘宝绿卡 后，在邮政储蓄机构网点或个人网上 银行等渠道加办“支付宝卡通”功能 。
绿卡联名卡
邮政储蓄银行的借记卡
•
•
诈骗手段二：中奖短信陷阱
• 以中奖为由，骗取持卡人身份信息、银行卡账户信息及密码， 然后以网上银行转账方式盗取持卡人资金。 实例：持卡人苏某接到一个通知中奖15万元的短信。苏某马 上与短信提供的电话联系。对方称必须先提供了卡号、身份证号 以及银行卡密码，并在银行卡中存入3000元现金才能汇奖金过 来。苏某心想银行卡在自己手中，应该没有问题，便一一照办。 后苏某到银行查账，发行卡内3000元已被人取走，方知受骗上 当，遂即报警。经过警方调查，犯罪分子获得苏某卡号及密码后， 通过网上转账方式将其卡上资金盗走。 特点：利用持卡人账户信息保护意识不强等弱点、套取持卡 人银行卡信息，然后利用网上银行转账功能，盗取银行卡资金。
——区域联名卡
区域联名卡是指中国邮政储蓄银行各级分行与大型企事 业单位、社会团体联名发行的银行卡，凡持有该卡的客 户不仅能享受银行卡支付、结算等金融服务，还能享受 联名企业、团体提供的优惠、优质服务或专有服务。
邮政储蓄银行的信用卡 ——普卡
永久免年费 分期付款随心选择 密码短信双重保护 消费享受长达50天 免息还款期 账单日可选 积分永久有效
•
卡业务风险防范
• 柜员严禁代储户办理申领卡（作案分析）
• 开户办卡、撤消卡、换卡、卡加办折必须本人办理，不 得代办，必须注意校验身份证明。
• 客户凭绿卡办理存款、取款、转账、消费、查询、更改 密码等交易时，营业员必须使用磁条读写器刷卡读入卡 号，系统校验磁道信息，不得通过键盘手工输入卡号。 挂失卡、换卡可手工输入卡号。 • 绿卡储蓄卡清户、换卡、卡撤消时，应收回绿卡当场剪 角作废，有折卡清户时必须同时提交活期存折和卡，绿 卡当场剪角作废。
商业银行经营学复习题
商业银⾏经营学复习题《商业银⾏经营学》练习题第⼀章导论⼀、名词解释商业银⾏：商业银⾏是以追求利润最⼤化为⽬标，通过多种⾦融负债筹集资⾦，以多种⾦融资产为其经营对象，能利⽤负债进⾏信⽤创造，并向客户提供多功能、综合性服务的⾦融企业。
信⽤中介：是指商业银⾏通过负债业务，把社会上各种闲散资⾦集中到银⾏，再通过资产业务，把它投向需要资⾦的部门，充当资⾦闲置者和资⾦短缺者之间的中介⼈，实现资⾦融通。
⽀付中介：是指商业银⾏利⽤活期存款账户，为客户办理各种货币结算、货币收付、货币兑换和转移存款等业务活动。
格拉斯—斯蒂格尔法：也称作《1933年银⾏法》。
在1930年代⼤危机后的美国⽴法，将投资银⾏业务和商业银⾏业务严格地划分开，保证商业银⾏避免证券业的风险。
该法案禁⽌银⾏包销和经营公司证券，只能购买由美联储批准的债券。
分⾏制银⾏：是指那些在总⾏之下，可在本地或外地设有若⼲分⽀机构，并都可以从事银⾏业务的商业银⾏。
持股公司制银⾏：有⼀个集团公司成⽴股权公司，再由该公司收购或控制若⼲独⽴的银⾏。
流动性：指银⾏资产的变现能⼒。
商业银⾏制度：是指⼀个国家⽤法律形式所确定的该国商业银⾏体系、结构及组成这⼀体系的原则的总和。
五、问答1、什么是商业银⾏？它有哪些功能？商业银⾏是以追求利润最⼤化为⽬标，通过多种⾦融负债筹集资⾦，以多种⾦融资产为其经营对象，能利⽤负债进⾏信⽤创造，并向客户提供多功能、综合性服务的⾦融企业。
商业银⾏在现代经济⽣活中所发挥的功能主要有信⽤中介、⽀付中介、⾦融服务、信⽤创造、调节经济和风险管理。
2、商业银⾏经营原则有哪些？如何贯彻这些原则？安全性⽬标；流动性⽬标；盈利性⽬标；如何贯彻这些原则：从第1章第五节⾃⼰凝练第⼆章商业银⾏资本⼀、名词解释普通股：普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份，代表满⾜所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权，它构成公司资本的基础。
商业银行私人银行资产管理产品代销业务管理办法(2023年版)
银行私人银行资产管理产品代销业务管理办法（2023年版）目录第一章总则第二章职责分工第三章合作机构准入管理第四章产品适销性审核管理第五章投资者适当性管理第六章销售人员与销售文本管理第七章代销活动管理第八章售后与存续期管理第九章风险管理第十章考核和违规处理第十一章附则— 1 —第一章总则第一条制定依据为进一步加强私人银行代理销售资产管理产品业务管理,更好地满足私人银行客户资产配置需求,依据《商业银行理财业务监督管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》等监管机构的规章制度及其他相关法律法规、行内规章制度等，制定本办法。
第二条基本定义（一）私人银行代理销售资产管理产品业务（以下简称私行代销业务）是指总行接受由国务院金融监督管理机构依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构（以下简称合作机构）委托，在本行渠道（含物理渠道和网络金融渠道），向私人银行客户群体代理推介、销售由合作机构依法发行的资产管理产品的代理业务活动。
（二）私人银行代销资产管理产品（以下简称私行代销产品）是指由总行财富管理与私人银行部或按照总行授权的一级分行，根据本办法规定进行适销性审核后，面向私人银行客户群体代销的资产管理产品，包括商业银行理财子公司、信托公司、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、金融资产投资公司发行的人民币或外币形式的资产管理产品（依据金融管理部门颁布规则开展的资产证券化业务，依据人力资源社会保障部门颁布规则发行的养老保障产— 2 —品以及公开募集证券投资基金除外）。
（三）私人银行客户群体（以下简称私行客户）包括评级为财富管理级及以上的达标私人银行客户以及由银行作为财富顾问的家族信托产品委托人（穿透后最终投资者为私人银行客户）。
第九章外汇风险管理
表9-1 预计2011年公司损益和现金流量表 单位：万元
项目
金额
销售收入（200 万单位，单位售价 10 元）
2000
销售成本
1200
营业费用
100
折旧
60பைடு நூலகம்
税前利润
640
税后利润
320
年获现金流量
380
第九章外汇风险管理
但2011年初，人民币意外贬值为＄1＝￥5.2，对公 司的生产成本、销售价格、销售数量产生影响。
第九章外汇风险管理
第一节 外汇风险概述
一、外汇风险的概念
外汇风险(Foreign Exchange Risk)是指是 指经济主体在持有或运用外汇的经济活动中， 因汇率、利率变动等因素带来的获利或损失的 可能性。
二、外汇风险的构成要素 本币、外币、时间
第九章外汇风险管理
三、外汇风险的类型 （一）交易风险
交易风险，又称交易结算风险，是指在运 用外币进行计价结算的交易中，经济主体因外 汇汇率的变动而蒙受损失的可能性。
1.贸易结算风险； 2.国际信贷风险； 3.外汇买卖风险；
第九章外汇风险管理
1.贸易结算风险
在商品、劳务的进出口交易中，从合同的签订到货 款结算的这一期间，外汇汇率变动使得出口商收入 减少或进口商支付增加，这种风险构成了对外贸易 的结算风险。
第九章外汇风险管理
(四)外汇风险管理的方法 1.远期合同法 2.BSI法 3.LSI法
债券，所得资金用于发放5年期美元贷款支持国内某大型 投资项目，当时汇率为USD1=JPY224.93。该金融机构将 100亿日元在国际金融市场上兑换成4445.83万美元。 5年期满后，汇率变为USD1=JPY120，如果不考虑利息部分 ，该金融机构要偿还100亿日元，就需要＄8333.33万，这 比当年的本金多＄3887.5万，该金融机构因日元汇率上升 蒙受巨大损失。
《商业银行业务与经营》课程教学大纲
《商业银行业务与经营》课程教学大纲(Operation and Practiceof the Commercial Bank)制定单位:金融学院金融系制定人：商业银行课程组审核人：蔡则祥编写时间：2011年10月29日第一部分课程概述一、基本信息（一）课程代码05110280、05190320（二)课程属性、学分、学时课程属性：专业课学分：3学时： 48（三）适用对象金融专业、投资专业、信用管理学专业的本科生（四）先修课程与知识准备货币银行学、西方经济学、财务会计、经济法、财务管理等二、课程简介《商业银行业务与经营》是全国高等教育金融专业的主干课程，是金融学系重要的专业必修课,《商业银行业务与经营》以商业银行为研究对象，以“中华人民共和国商业银行法"、“巴塞尔协议"等法规和国际惯例为依据，研究内容主要包括商业银行的各项业务以及如何对商业银行进行管理以达到商业银行的经营目标。
具体来说，它是基于理论与实际相结合，研究商业银行的资本、负债业务、贷款业务、投资业务、中间业务等各种业务的操作与管理以及营销管理、信用管理、风险管理、财务及人力资源管理及90年代以来商业银行发展中出现的一些新趋势。
该课程具有理论性、政策性、实用性和操作性强的特点。
本课程主要讲授以下3方面的内容：第一部分商业银行基本概论在界定商业银行基本属性的基础上,本部分主要讲述商业银行的发展历程、基本职能、组织架构及经营原则等,及指导商业银行经营的基本理论发展进程，现代商业银行业务经营活动,受一定的经营理论的指导,而其理论又将随着商业银行经营管理实践的不断发展，逐渐形成比较系统、全面的经营理论体系。
不同历史时期，由于经营条件的变化，现代商业银行的经营理论，经历了资产管理理论→负债管理理论→资产负债管理理论的演进过程.第二部分商业银行主要业务本部分按照资金的流动方向将商业银行的业务划分为资产业务、负债业务与中间业务等等，资产业务：商业银行运用其集中的货币资金从事放款、投资(证券投资、现金资产投资、固定资产投资）、租赁、买卖外汇、票据贴现等的业务。