浅谈农信社信贷风险管理系统的构建
浅谈农信社信贷风险管理系统的构建
【 关键词 】 农信 社； 信贷风险； 管理 系统
系统 。 该系统有三个构成要素， 分别为信贷 风险识别 系统 、 信贷风险量 １ ． 传 统 信 贷风 险 的 测 度 方 法及 局 限性 它覆 盖了整个信贷操作 过程， 包括贷前 传统 的信贷 风险度量模型分 为三类： 专家方法 、 评 级方法 、 信用 评 化系统 以及信贷风险控制系统， 调查 、 贷时审查和贷后检查。实行 事前 、 事 中、 事后 的全过程 的风险管 分方法 。 专家方法是一种最古老 的风 险分析方法 ． 其基 本特征是： 银行信 贷 理体系把 这三个构成要素置于一个 大系统 中进行系统分析。 信贷风险识别是 风险管理的基础环节． 是指对经济主体 面临的各 的决策权是 由该机构那些经过长期训练 、 具有 丰富经验 的信贷 官所 掌 鉴别 、 分析， 在这个 阶段 ， 要 做到正确判断 握， 并 由他们作 出是否贷款 的决定 。 最常见的是 信贷的 ５ ｃ方法 ， 主要集 种潜在的风险因素进行认识 、
准确 寻找 风险根源。信贷风险度量是在识别风险产 生原 因 中分析借款 人的品格（ ｃ ｈ ａ ｒ ａ ｅ ｔ ｅ ｒ ） ， 资本 （ ｃ ａ ｐ ｉ ｔ ａ １ ） ， 偿付能力 （ ｃ ａ ｐ ａ ｃ ｉ ｔ ｙ ） 、 抵 押 风险类型 ， 科 学地量 化风险。 包括衡量各种风 险导致损失 的可能性的大 品ｆ ｃ ｏ ｌ ｌ ａ ｔ ｅ ｒ ａ １ ） 、 商业周期（ ｃ ｙ ｃ ｌ ｅ ｃ ｏ ｎ ｄ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 这五项 因素。专家知识 、 主观判 的基础上． 风险度量是风险识别 的延续 信贷风 断以及某些要考虑 的关键要素权重均为最重要 的决定 因素 运 用这种 小 以及损失发生的范围和程度 。 采取有效措施减少风险暴 露、 方法的缺点是， 专家用在 ５ Ｃ上的权重有可能以借款人的不 同而变化 ， 险控制是在识别 和度量 信贷 风险之后， 致性。
浅析农信社如何抓好信贷风险防范
浅析农信社如何抓好信贷风险防范农村信用社作为农村金融服务的主要渠道之一，在支持农村经济发展的同时，还面临着较高的信贷风险。
为了有效防范信贷风险，农村信用社需要采取一系列措施来规避潜在的风险。
本文将从加强风险管理、优化信贷政策、加强内部监管和提高信贷员素质等方面对农村信用社如何抓好信贷风险防范进行分析。
首先，农村信用社应加强风险管理，建立完善的风险管理机制。
这包括建立风险评估体系，对借款人进行全面的风险评估，确保贷款风险可控，避免出现坏账；建立风险监控体系，及时发现和解决风险问题；建立风险预警机制，提前预警风险，并制定相应的风险应对策略。
其次，农村信用社应优化信贷政策。
根据不同的客户和风险特征，制定差异化的信贷政策，对高风险客户采取更加严格的审批标准，对低风险客户给予更多优惠。
同时，建立健全的风险定价体系，根据风险情况对不同的借款人收取不同的利率和费用，合理衡量风险与回报的关系，确保盈利和风险控制的平衡。
第三，农村信用社应加强内部监管。
建立健全的内部控制制度，对各项业务进行规范化管理，确保各个环节的风险得到有效控制。
加强对农村信用社各个部门的监管和评估，确保各项业务能够按照规定和要求正常运行。
建立内部审核、风险评估和合规管理等机制，加强对信贷业务的监管和评估，及时发现和纠正问题。
最后，农村信用社应提高信贷员的素质。
加强对信贷员的培训和教育，提高其风险意识和风险识别能力，使其能够更加准确地评估借款人的信用状况和还款能力，降低信贷风险。
同时，完善激励机制，设立相应的奖惩制度，激励信贷员积极控制风险、优化信贷业务。
总的来说，为了抓好信贷风险防范，农村信用社需要加强风险管理，优化信贷政策，加强内部监管和提高信贷员素质。
只有通过多方面的措施和手段，全面规避潜在的信贷风险，才能保障农村金融服务的安全性和稳定性，为农村经济发展提供良好的金融支持。
关于农村信用社构建全面风险管理体系的探讨
关于农村信用社构建 全 面风险管理体系 的探讨
浙 江金 融职 业 学 院 郑 晓 燕 王 成
［ 要】 着近年来 ， 摘 随 我国经济的不断发展 ， 农村的金融体制 不断的完善 、 改革 ， 进一步的扩大了农村 自身信 用社 的形成． 并 且 为 广 大 农 民 的 农作 、 耕 都 贡 献 了一 定 的 经 济 力 量 。但 是 ， 其农 信 社 自身存 在 的 问题 还 是会 为 整个 国 家农 业 经 济 的 发展 带 农 究 来 一 定 的 风 险 ， 过 深 入 的 探 讨 农 村 信 用社 构 建 时存 在 的 整 体 、 面 的 风 险 ， 而加 强 农 信 社 自身 的 管理 体 系 、 通 全 从 内部 控 制 ． 其 让 能 够 通 过 健全 的机 制 辅 佐 国 家经 济 的 发展 。 【 关键词】 农村信用社 风险管理 问题 措施 ．
一
２ 构 建 完 善 的农 信 社 信 贷 审 批 体 系 ．
① 信 贷 的管 理 制度 不 健 全 在农 村 信 用 社 中 已经 建 立 了 一套 可 实 施 的 、 完善 的信 贷 较 管 理 制度 ， 但是 从 其 整 体 的 科学 性 、 谨 性 、 时俱 进 性 上 看 都 严 与 存 在 一定 的问 题 。 实 际 的信用 社 工作 程 序 中 ， 只是 单 纯 的注 重
二 、 村 信 用 社 全面 加 强 风 险管 理 的 有 效措 施 农
１ 建 立健 全 的经 营 与 管 理 风 险 预警 ． 通 过 建 立 监 督 部 门 ， 把 它 独 立 起 来 ， 农 信 社 的监 督 能 并 让 够 不 受 干扰 的 、 确 的 、 效 的监 控 农 信 社 风 险 的 出现 ， 到 当 正 有 做 旦 出现 风 险 提 示 时 能够 第 一 时 间 发 现 风 险 的存 在 ； 风 险来 当 时 能 够合 理 的规 避 风 险 ； 受 到 风 险侵 袭 时 能 够 将 损 失 降 至 最 当 低。 在农 信 社 经 营 与 管理 的过 程 中 ， 管 理 的 目标 与 经 营 的最 将 终 目标 相 统 一 ， 确 的 认 清 楚 经 营 的 目的 ， 整 个 农 信 社 进 行 正 在 风 险 管理 时 ． 能够 通 过 加 强 内部 的控 制 机 制 来 稳 定 信 用 社 内部 风 险 ， 通 过 监督 防范 外 部 风 险 ， 到 双效 合 一 ， 再 做 双管 视 了贷 款 的 使 用 方式 、 途 、 回款 的 完 用 及
《信贷风险管理系统的设计与实现》范文
《信贷风险管理系统的设计与实现》篇一一、引言在当今金融市场中，信贷业务已成为银行和金融机构重要的盈利手段之一。
然而，信贷业务也伴随着巨大的风险。
为了有效管理和控制信贷风险，信贷风险管理系统的设计与实现显得尤为重要。
本文将详细阐述信贷风险管理系统的设计理念、实现方法以及应用效果。
二、系统设计目标信贷风险管理系统的设计目标主要包括以下几个方面：1. 提高信贷业务的审批效率，降低操作成本。
2. 全面监控信贷风险，提供风险预警和风险评估功能。
3. 确保信贷资产安全，降低坏账率。
4. 为决策者提供有力的数据支持，辅助决策。
三、系统设计原则1. 可靠性原则：系统应具备高度的稳定性和可靠性，确保在各种情况下都能正常运行。
2. 可扩展性原则：系统应具有良好的可扩展性，以满足未来业务发展的需求。
3. 易用性原则：系统操作应简便易用，降低用户的学习成本。
4. 安全性原则：系统应采取严格的安全措施，保护用户信息和业务数据的安全。
四、系统架构设计信贷风险管理系统的架构设计主要包括以下几个部分：数据采集层、数据处理层、业务应用层和用户界面层。
1. 数据采集层：负责从各业务部门和外部渠道收集信贷数据。
2. 数据处理层：对采集的数据进行清洗、转换和存储，为业务应用层提供数据支持。
3. 业务应用层：包括风险评估、风险预警、决策支持等业务功能。
4. 用户界面层：提供友好的用户界面，方便用户操作和查看系统信息。
五、系统功能实现1. 风险评估功能：通过建立风险评估模型，对信贷业务进行全面评估，识别潜在风险。
2. 风险预警功能：对评估结果进行实时监控，当风险达到预设阈值时，系统自动发出预警。
3. 决策支持功能：为决策者提供数据支持和建议，辅助决策。
4. 系统管理功能：包括用户管理、权限管理、数据备份等功能，确保系统的正常运行和数据安全。
六、技术实现方案1. 采用先进的数据处理技术，确保数据的准确性和可靠性。
2. 运用机器学习和人工智能技术，建立风险评估模型，提高评估的准确性和效率。
对农村信用社加强风险管理的思考(信贷部)
对农村信用社加强风险管理的思考(信贷部)农村信用社作为服务农村经济和农民生活的金融机构，在经济发展的过程中，面临着各种风险。
为了保障农村信用社的稳定发展和有效防范风险，信贷部门应该加强风险管理。
本文将从风险的类型、加强风险管理的重要性、具体措施等方面展开思考。
首先，农村信用社面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和声誉风险等。
其中，信用风险是最主要的风险之一。
农村信用社主要负责信贷业务，其中涉及的信用风险较大。
市场风险主要包括利率风险和汇率风险，而操作风险主要包括系统故障、人为疏忽等。
另外，声誉风险是农村信用社面临的重要风险之一，一旦信用社信誉受损，将影响到其长期发展和客户信任。
加强风险管理对于农村信用社来说至关重要。
首先，风险管理可以帮助农村信用社提高业务的安全性和稳定性。
只有有效地管理风险，才能保障农村信用社的经济并保持其长期竞争力。
其次，风险管理可以帮助农村信用社更好地应对市场变化和外部环境的不确定性。
随着经济的发展和金融市场的变化，风险管理可以帮助农村信用社货币政策风险、市场价格波动等。
最后，风险管理可以提高农村信用社的声誉和信任度。
通过加强对风险的预测和管理，农村信用社能够更好地保护客户的利益，并树立良好的社会形象。
针对加强风险管理的思考，信贷部门可以采取以下具体措施。
首先，建立完善的风险管理体系。
农村信用社应建立一套完善的风险管理制度和流程，并明确风险管理的责任和分工。
同时，建立风险监测和评估机制，及时发现和预防潜在风险。
其次，加强人员培训和素质提升。
农村信用社的信贷部门需要拥有一支具备风险管理知识和技能的专业团队。
通过组织培训和学习，提高人员的风险意识和应急能力。
再者，加强信息管理和技术支持。
农村信用社应建立起完善的信息系统，做好数据的收集、分析和管理。
通过科技手段提高风险管理的效率和精确性。
另外，农村信用社可以加强与其他机构的合作，共同应对风险挑战。
与其他金融机构建立合作关系，分享风险管理的经验和技术。
农信社信贷风险管理系统的构建
浅谈农信社信贷风险管理系统的构建【关键词】农信社；信贷风险；管理系统1.传统信贷风险的测度方法及局限性传统的信贷风险度量模型分为三类：专家方法、评级方法、信用评分方法。
专家方法是一种最古老的风险分析方法，其基本特征是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握，并由他们作出是否贷款的决定。
最常见的是信贷的5c方法，主要集中分析借款人的品格（character），资本（capital），偿付能力（capacity）、抵押品（collateral）、商业周期（cycle condition）这五项因素。
专家知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。
运用这种方法的缺点是，专家用在5c上的权重有可能以借款人的不同而变化，专家难以确定共同要遵循的标准，造成品估的主观性、随意性和不一致性。
2.国外信贷风险度量新方法近年来国外在信贷风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已经取得了长足的进展，现有的信贷风险度量模型都是在20世纪90年代后期发展起来的。
目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法主要有：（1）kmv公司在1993年开发的credit monitor model（违约预测模型）。
该模型的理论基础是默顿（merton）将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作，债券的估价可以看作是基于公司资产价值的看涨期权，当公司的市场价值下降至一定水平以下，公司就会对其债务违约。
kmv模型通过计算一个公司的预期违约率（expected default frequency，edf）来判断他的违约情况。
（2）j.p.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的creditmetrics方法（信用度量术）。
在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是j.p.摩根于1997年开发的credit metric 严模型。
该模型是通过度量信用资产组合价值大小进而确定信用风险大小的模型，给出了一个测量信用资产价值的大小的具体方法，并由此判定一个机构承担风险的能力。
信贷风险管理系统建设方案建议
XXX农村合作银行信贷风险管理系统建设方案建议科技信息部2009年1月目录一、项目一期建设方案 (2)（一）业务系统功能 (2)1、客户信息管理子系统 (2)2、客户信用评级子系统 (2)3、授信管理子系统 (3)4、贷款审查管理子系统 (4)5、贷款审批流程管理子系统 (5)6、贷款发放管理 (5)7、贷后监控管理 (7)8、担保品管理子系统 (9)9、信贷报表统计管理 (10)（二）技术需求 (11)（三）现有个贷系统与信贷风险管理系统的关系 (13)二、项目二期建设方案 (13)（一）业务系统功能 (13)1、信贷资产保全系统 (13)2、非信贷资产保全系统 (14)（二）技术需求 (14)三、项目三期建设方案 (14)四、项目一期实施周期 (15)五、项目一期总体预算说明 (16)随着市场经济体系的不断完善和农村合作银行改革的进一步深化，金融业务竞争不断加剧，对加强我行信贷资产质量、有效的降低经营风险提出了新的要求。
目前随着我行业务的飞速发展，存、贷款规模每年都在以较高的速度增长，小额信贷等工作的开展，对信贷业务的管理要求越来越高。
而全市信贷业务的贷前管理，台帐管理，贷后管理和信贷流程管理，信贷客户信息管理等都仍然是比较分散的管理模式，这种状况已不适应我行提高资产质量、有效地防范金融风险的需要。
信贷风险管理系统借助先进的电子技术，结合最新的信贷管理理论，实现我行信贷业务的电子化管理，为农村合作银行提高风险管理能力、完善客户资料、提高客户服务质量、改进内部工作效率提供了一条可行途径。
因此迫切需要建设这样一套系统。
我行信贷风险管理系统的研发应遵从多方面要求。
从业务种类上，有对公贷款，个人消费贷款，小额农户贷款等，同时还有本、外币贷款的需求。
从管理上，要求逐级审批，按户（笔）管理，风险分类。
报表统计查询等。
从技术上，要求采用SOA架构设计方式，不能采用技术落后的信贷风险管理产品。
鉴于目前我行实际情况，信贷风险管理系统建设的目标应实现以下几点：✓实现信贷管理网络化。
浅议农村信用社信贷风险管理的思考
浅议农村信用社信贷风险管理的思考【摘要】农村信用社作为农村金融体系中的重要组成部分，其信贷风险管理至关重要。
本文从农村信用社信贷风险的来源、存在的问题、有效策略、技术手段应用和提升管理水平等方面进行探讨。
文章指出加强信贷风险管理的必要性，提出未来发展方向和总体建议。
通过本文的分析可以深入了解农村信用社信贷风险管理的现状和挑战，为进一步提升农村信用社的风险管理水平提供参考。
【关键词】农村信用社、信贷风险管理、发展背景、重要性、风险来源、管理问题、管理策略、技术应用、提升管理水平、建议、加强必要性、发展方向、总体建议。
1. 引言1.1 农村信用社的发展背景农村信用社是中国农村金融体系中的重要组成部分，是为农村居民和农村经济提供金融服务的机构。
随着我国农村金融改革的推进，农村信用社得到了快速发展。
农村信用社的发展背景主要有以下几个方面：农村信用社是国家实施“三农”政策的重要载体之一。
在扶持农民、支持农村经济发展的大背景下，农村信用社扮演着连接政府政策与农村实际需求的桥梁作用。
农村信用社的发展也是适应农村金融需求多样化的需要。
随着农村经济结构的转变和农民收入水平的提高，农村居民对金融服务的需求也日益增加，农村信用社的发展填补了传统金融机构无法覆盖的空白。
农村信用社的发展还受到国家政策的大力支持和引导。
政府出台一系列扶持政策，鼓励和引导农村信用社做好服务，发挥其在农村金融体系中的重要作用。
农村信用社的发展背景是多方面因素共同作用的结果，既受农村经济发展需求的推动，也得益于国家政策的支持和引导。
农村信用社将在我国农村金融体系中发挥越来越重要的作用。
1.2 信贷风险管理的重要性信贷风险管理是农村信用社经营中至关重要的一环。
随着农村经济的不断发展和农户对信贷需求的增加，信贷风险也在不断增加。
如果农村信用社不能有效管理信贷风险，将会面临贷款违约、资金链断裂等风险，甚至可能导致整个信用社的倒闭。
加强信贷风险管理，提高风险控制的能力，对于农村信用社的稳健经营和长期发展具有重要意义。
农村信用社信贷风险管理对策探讨
1．引言随着农村信用社改革的不断深入,农村信用社风险管理较之省联社成立以前有了质的改变,信贷风险得到有效遏制，风险状况明显好转。
特别是自08年以来开展的“标准基层行社创建”与“合规建设”活动以来，合规理念逐步增强，合规意识明显提高，风险管理水平大幅提升，有章不循、有规不依的现象基本得到遏制。
但从目前情况看，信贷风险状况还不容乐观:一是部分员工合规意识淡薄，信贷违规现象还时有发生，道德风险难以控制,风险隐患较为突出。
二是不良贷款占比较高,压降难度增大,新增不良贷款控制不力,不良贷款有反弹趋势。
三是不确定因素导致潜在的信用风险、道德风险和市场风险逐步显现，并有加大的趋势。
２.我国农村信用社小额信贷的现状及存在的风险2.1我国农村信用社小额信贷的现状20１５年，受经济下行影响,农村信用社不良贷款反弹趋势较为严重。
以成都邛崃市某网点为例，截止8月底，各项贷款余额6５５7.4２万元,其中正常类贷款6217.68万元，关注类贷款13.54万元,次级类贷款287.43万元,可疑类贷款31.13万元,损失类贷款7.６4万元,后三项为五级分类不良贷款,共3２6．2万元，不良贷款占比达4.97%，其中大部分不良贷款产生于2０1５年上半年。
不良贷款客户中有一名因犯罪被处有期徒刑,财产被查封,无法偿还贷款；有三名客户从事建筑工程施工、一名客户从事煤炭销售，都因资金链断裂而无法偿还贷款；有两名客户因其营业收入下滑导致不足以支撑还款额而逾期;另有一名客户恶意逾期。
以上不良贷款中,有不可预期的，有可预期而未及时采取措施的，也有在贷款调查阶段客户经理忽略了某些贷款风险点而导致出现逾期。
这部分不良贷款为该网点造成了极大损失。
首先是贷款未按时收回造成的直接经济损失,其次,不良贷款造成信贷员薪酬大幅下降，甚至扣发全部绩效工资，这严重地打击了信贷员的工作积极性，导致工作效率大大下降。
截至８月底,该网点2015年放款笔数与2014年同期相比,下降了约40%。
浅谈农村信用社信贷风险管理
浅谈农村信用社信贷风险管理【摘要】随着国家对“三农”问题的重视，农村信用社信贷业务的发展迅速，但与此同时信贷风险问题也逐渐凸显出来，如何加强信贷风险管理，减低不良信贷的发生成为农村信用社贷款的重要管理问题。
【关键词】农村信用社；贷款；风险管理1.前言农村信用社信贷业务的发展越迅速，所表现出来的风险管理问题就越突出，过去的管理模式显然不能应对农村信用社信贷风险问题，改革风险管理制度，开创新的管理方法就变得非常必要。
本文就当下的农村信用社信贷风险问题进行了分析，并提出了一些新的风险管理措施，期望与同行进行共同探讨。
2.农村信用社信贷风险居高不下的原因目前农村信用社信贷存在的风险问题主要包括：信用风险、流动风险、市场风险、法律风险、操作风险以及道德风险，这些风险都对信用社的发展和生存构成威胁，如何管理和控制这些风险因素是一项非常关键的工作。
农村信用社之所以经营风险居高不下，主要是因为其所服务的对象是农业或农村，而我国农业和农村的发展还处于较弱的阶段，农业容易受自然灾害的影响，一旦出现低产或零产灾害，对信用社也会造成威胁。
此外，农村信用社信贷服务对象多为农民，大多数农民的教育水平都不高，其信贷观念也容易给信贷带来风险；加上一些信贷工作人员法律观念低下，也进一步使农村信贷风险不断增加。
3.农村信用社信贷风险管理存在的问题3.1制度不完善，内部控制不足当前农村信用社所制定的管理规范很多，但是没有一个系统化的合理制约机制，在农村信用社的制度中包含有理事会、监事会、社员代表大会，而实际上却并没有真正落实，在内部的控制管理问题上存在一定的缺陷，这也为内部管理风险埋下了隐患，造成某些工作人员的滥用职权等现象，为信贷管理造成了很大风险。
3.2不良贷款现象多，信贷风险高所谓信贷风险实际上是指信贷资金出现损失的可能，造成风险的原由来自金融、信用、规范、操作等，都对信贷构成一定的风险。
农村信用社信贷业务一直没有统一的信贷流程，这就在操作风险上埋下了一定的隐患，且信贷制度不完善，粗放式的信贷管理导致农村信用社信贷出现了：轻管理，重业务，轻风险，重发展的不良状况。
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浅谈农信社信贷风险管理系统的构建
【摘要】近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，农信社的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。
与传统风险管理主要依赖定性分析不同，现代风险管理越来越重视定量分析，大量运用数理统计模型来识别、衡量和监测风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。
本文介绍了传统信贷风险的测度方法，分析了国外信贷风险度量新方法，结合我国的实际情况，提出我国农信社科学测度信贷风险的现实选择，构建适合我国经济和金融环境的农信社信贷风险管理系统。
【关键词】农信社；信贷风险；管理系统
1.传统信贷风险的测度方法及局限性
传统的信贷风险度量模型分为三类：专家方法、评级方法、信用评分方法。
专家方法是一种最古老的风险分析方法，其基本特征是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握，并由他们作出是否贷款的决定。
最常见的是信贷的5C方法，主要集中分析借款人的品格（character），资本（capital），偿付能力（capacity）、抵押品（collateral）、商业周期（cycle condition）这五项因素。
专家知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。
运用这种方法的缺点是，专家用在5C上的权重有可能以借款人的不同而变化，专家难以确定共同要遵循的标准，造成品估的主观性、随意性和不一致性。
2.国外信贷风险度量新方法
近年来国外在信贷风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已经取得了长足的进展，现有的信贷风险度量模型都是在20世纪90年代后期发展起来的。
目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法主要有：
（1）KMV公司在1993年开发的Credit Monitor Model（违约预测模型）。
该模型的理论基础是默顿（Merton）将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作，债券的估价可以看作是基于公司资产价值的看涨期权，当公司的市场价值下降至一定水平以下，公司就会对其债务违约。
KMV模型通过计算一个公司的预期违约率（expected default frequency，EDF）来判断他的违约情况。
（2）J.P.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的CreditMetrics方法（信用度量术）。
在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是J.P.摩根于1997年开发的Credit Metric严模型。
该模型是通过度量信用资产组合价值大小进而确定信用风险大小的模型，给出了一个测量信用资产价值的大小的具体方法，并由此判定一个机构承担风险的能力。
该模型以信用评级为基础，计算某项贷款或某组合贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。
该模型通过计
算风险价值（V AR）数值，力图反映出银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或违约风险时所应准备的资本金数值。
VaR方法作为一种测量投资组合风险的新方法得到迅速发展，到目前为止，VaR方法已成为金融领域和部分工业投资领域中的一种重要风险管理工具，许多金融机构已采用VaR来度量与管理投资组合风险，同时，巴塞尔委员会1995年4月提出了市场风险模型扩展的建议，建议银行建立基于VaR的风险管理模型。
（3）麦肯锡公司在1998年开发的Credit ProtfolioView（信贷组合审查系统）。
该方法是分析贷款组合风险和收益的多因素模型，它运用计量经济学和蒙特？卡罗模拟来实现，最大的特点是考虑了当期的宏观经济环境，比如GDP增长率、失业率、汇率、长期利率、政府支出和储蓄等宏观经济因素。
模型认为信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果。
3.我国农信社信贷风险管理系统的构建
通过建立一个农信社信贷风险管理系统，旨在预防、回避、分散、转移农信社信贷风险，从而减少损失，保证信贷资金的安全。
（1）从农信社信贷操作流程的角度，构建农信社的信贷风险管理系统。
该系统有三个构成要素，分别为信贷风险识别系统、信贷风险量化系统以及信贷风险控制系统，它覆盖了整个信贷操作过程，包括贷前调查、贷时审查和贷后检查。
实行事前、事中、事后的全过程的风险管理体系，把这三个构成要素置于一个大系统中进行系统分析。
信贷风险识别是风险管理的基础环节，是指对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析，在这个阶段，要做到正确判断风险类型，准确寻找风险根源。
信贷风险度量是在识别风险产生原因的基础上，科学地量化风险，包括衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损失发生的范围和程度。
风险度量是风险识别的延续。
信贷风险控制是在识别和度量信贷风险之后，采取有效措施减少风险暴露、将风险损失控制在可承受的范围内。
通过对信贷风险评价分析，才能科学测度农信社信贷风险量，找出问题的症结所在，从而对其提出控制的措施。
这三个构成要素以定量分析和定性分析相结合，联合起来构成一个信贷风险管理的整体，从而达到信贷风险防范和控制的目的。
（2）构建农信社信贷风险管理系统的关键在于科学测度信贷风险。
风险度量是信贷风险管理系统中最重要的组成部分，能否对信贷风险进行准确的度量关系到整个风险管理体系的成败。
由于违约风险是我国银行面临的最重要的信贷风险，因此信贷风险管理系统将侧重于对违约风险进行度量，通过建立银行内部信贷风险度量模型，对预期违约概率、赔付率和贷款损失等变量进行估计，进而计算银行个体贷款和贷款组合的预期损失和非预期损失。
其中，贷款组合的预期损失等于组合内个体贷款预期
损失的加权平均值，权重为个体贷款占整个组合资产的比重；贷款组合的非预期损失则是个体贷款的非预期损失、个体贷款占贷款组合资产的权重以及贷款损失相关系数等变量的函数。
预期损失决定着银行的准备金和保证金水平，而非预期损失决定着银行风险资本的水平，从而达到对银行信贷风险进行量化组合度量的目的。
现阶段农信社可以在传统的贷款风险度的计算基础上构建一个信贷风险度的函数式，综合考虑各影响因素，衡量信贷风险的大小。
信贷风险度为：f（X1，X2，X3，X4，X5……）其中，X为影响信贷风险大小的各个因素，包括贷款对象的信用等级、贷款方式、贷款期限、贷款金额、贷款投资项目的风险—收益比等。
信贷风险度量采用了内部评级与外部评级相结合的方法，对影响企业信用的因素进行加权综合，得到企业信用的综合评价值。
信贷风险度指标可以用于银行对个体贷款的分析与决策，根据信贷风险的度量结果制定明确的信贷风险管理政策，如授信的对象、额度和期限等，从而保证每笔贷款的合理性，这是控制和防范信贷风险的主要环节之一。
同时，还应考虑银行贷款组合的可行性和合理性，通过对个体分析与组合分析风险收益的比较，尽可能减少各贷款之间的相关性，从而分散和降低贷款组合的总风险，实现对贷款组合信贷风险的动态管理。
只有这样，才能有效控制信贷风险，降低不良贷款的比例，并为银行的资本配置提供参考，帮助银行决定满足巴塞尔协议风险资本充足率要求的经济资本数量，增强银行的竞争力。
[科]
【参考文献】
[1]霍楠.关于深化农村信用社改革的若干思考[J].金融经济，2011（03）.。