变分不等式与凸优化问题
变分不等式问题与算法
变分不等式问题与算法
变分不等式问题是一个广泛的研究领域，涉及经济、工程、物理和科学计算等多个领域。
这类问题通常描述了一类优化问题，其中目标函数是未知的，而约束条件则是通过某种形式的变分不等式来表达的。
简单来说，一个变分不等式问题是找到一个向量或函数，使得它满足某些条件，而这些条件通常由一个或多个不等式来表示。
这些不等式描述了某些变量之间的关系，而这些关系在问题的解中必须得到满足。
对于变分不等式问题的算法，有许多不同的方法可以用来求解。
以下是一些常见的算法：
1. **投影梯度法**：这是一种迭代方法，通过不断投影和更新解向量来逼近问题的解。
在每一步迭代中，算法会计算当前解向量的梯度，并沿着负梯度的方向进行投影，以找到新的解向量。
2. **增广拉格朗日法**：这种方法结合了拉格朗日乘数法和罚函数法，通过引入一个增广拉格朗日函数来求解变分不等式问题。
这种方法在处理约束优化问题时特别有效。
3. **次梯度法**：这种方法适用于没有封闭形式的解的变分不等式问题。
在每一步迭代中，算法会计算当前解的次梯度，并沿着该方向进行搜索，以找到新的解向量。
4. **预条件共轭梯度法**：这是一种迭代方法，结合了共轭梯度法和预条件技术。
这种方法适用于大规模的变分不等式问题，因为它可以在较少的迭代次数内找到问题的解。
5. **广义梯度法**：这种方法适用于处理包含多个不等式约束的变分不等式问题。
它通过引入广义梯度来更新解向量，以逼近问题的解。
这些算法各有优缺点，适用于不同类型和规模的变分不等式问题。
在实际应用中，选择哪种算法取决于问题的具体性质和要求。
收收缩缩缩算算算法法法的的的简简简单单单
V-8
˜ k , 直接求解一 因为上面的子变分不等式的上下两部分都含有未知的 x ˜k 和 λ ˜ k 松弛成 λk , 则变成求 (˜ ˜ k ) ∈ Ω 使得 般办不到. 如果将上半部分中的 λ xk , λ T k k k −AT λk x − x ˜ r (˜ x − x ) k + ≥ 0, (x, λ) ∈ Ω. θ(x) − θ(˜ x )+ k k k k Ax ˜ ˜ −λ ) λ−λ ˜ −b s(λ
1.3
松 弛 条 件 下 PPA 收 缩 算法
为求解变分不等式 (1.2), 在第 k-次迭代中, 经典的
Relaxed PPA 的 想 法
˜ k ) ∈ Ω 使得 PPA 是要求 (˜ xk , λ T ˜k x−x ˜k −AT λ r(˜ xk − xk ) k + ≥ 0, (x, λ) ∈ Ω. θ(x) − θ(˜ x )+ ˜ k Ax ˜ k − λk ) λ−λ ˜k − b s(λ
V-9
直接给出. 我们把 (1.11) 写成: T k −AT λ ˜k x − x ˜ ˜ k ) ∈ Ω, θ(x) − θ(˜ (˜ xk , λ xk ) + k k Ax ˜ λ−λ ˜ −b ˜ k − λk ) r(˜ xk − xk ) AT (λ ≥ 0, ∀(x, λ) ∈ Ω. + + k k ˜ −λ ) 0 s(λ 它的紧凑形式是 u ˜k ∈ Ω, θ(x) − θ(˜ xk )+(u − u ˜k )T {F (˜ uk )+ Q(˜ uk − uk )} ≥ 0, ∀u ∈ Ω, (1.12) 其中矩阵 Q= rIn 0 AT sIm
凸优化面试题
凸优化面试题凸优化是数学中一种重要的优化问题的研究领域，针对凸优化问题，以下是一些常见的面试题，帮助你更好地理解和应对相关问题。
1. 什么是凸集？凸集是指其中的任意两点之间的连线上的点也在集合中的集合。
换句话说，对于凸集中的任意两点，在集合中的连线上的点都在该凸集中。
2. 什么是凸函数？凸函数是定义在凸集上的实值函数，对于凸集中的任意两点，函数值的连线上的点也在函数图像的上方或者等于函数图像。
3. 什么是凸优化问题？凸优化问题是指目标函数是凸函数，约束条件为线性等式或线性不等式的优化问题。
常见的凸优化问题有线性规划、二次规划等。
4. 凸集的性质有哪些？凸集具有以下性质：闭性、凸性、可加性、稳定性和非空性。
5. 凸函数的性质有哪些？凸函数具有以下性质：极小值点就是全局最小值点、任意两点间的连线上的点都满足函数值小于等于这两个点的函数值，并且函数的一次导数是递增的。
6. 如何证明一个函数是凸函数？可以使用以下方法证明函数的凸性：- 使用定义证明：利用定义证明函数图像上的任意两点之间的连线上的点的函数值都小于等于这两个点的函数值。
- 使用一阶导数证明：证明函数的一阶导数是递增的。
- 使用二阶导数证明：证明函数的二阶导数非负。
7. 凸优化问题有哪些常见方法可以求解？常见的凸优化方法包括：梯度下降法、牛顿法、内点法等。
具体选择方法取决于问题的规模、约束条件和求解效率的要求。
8. 怎样将非凸优化问题转化为凸优化问题？有一些常见的方法可以将非凸优化问题转化为凸优化问题，例如引入新的变量、利用凸函数的性质进行放缩、通过松弛约束等。
9. 如何判断一个凸优化问题是否有解？对于凸优化问题，如果目标函数有界且问题满足约束条件，则凸优化问题有解。
此外，一些具体的凸优化问题可以应用解析解或者数值方法得到解。
10. 为什么凸优化在现实中具有重要意义？凸优化在现实中具有广泛的应用，例如在机器学习中用于参数估计、模型拟合和分类问题，还可以应用于经济学、物理学、工程学等领域。
凸优化证明题
凸优化证明题【原创版】目录1.凸优化证明题的概述2.凸优化证明题的解题思路3.凸优化证明题的实例解析正文一、凸优化证明题的概述凸优化证明题是数学中的一类题型，主要涉及到凸函数、凸优化等方面的知识。
凸优化证明题通常要求证明某个函数或式子是凸的，或者求解一个凸优化问题。
这类题目在数学竞赛、科研以及工程领域中都有广泛的应用。
二、凸优化证明题的解题思路解决凸优化证明题，通常需要以下几个步骤：1.确定问题：首先要明确题目所求，是证明函数的凸性，还是求解凸优化问题。
2.分析题目：分析题目中给出的条件和要求，了解问题的背景和相关知识。
3.建立模型：根据题目要求，建立数学模型，如构造函数、不等式等。
4.求解模型：利用凸函数的性质、凸优化算法等知识，求解数学模型。
5.验证结果：将求解得到的结果代入原问题，验证其正确性。
三、凸优化证明题的实例解析例如，证明函数 f(x) = x^2 - 4x + 4 是凸函数。
1.确定问题：本题要求证明函数 f(x) = x^2 - 4x + 4 是凸函数。
2.分析题目：函数 f(x) = x^2 - 4x + 4 是一个二次函数，我们需要证明它是凸函数。
3.建立模型：根据凸函数的定义，我们需要证明对于任意的 x1、x2，都有 f((x1 + x2) / 2) <= (f(x1) + f(x2)) / 2。
4.求解模型：将函数 f(x) 代入上述不等式，化简得到 (x1 -x2)^2 >= 0，显然成立。
5.验证结果：将 x1、x2 代入函数 f(x)，发现函数值满足凸函数的性质。
综上所述，函数 f(x) = x^2 - 4x + 4 是凸函数。
通过以上步骤，我们可以解决凸优化证明题。
Hilbert空间中伪单调变分不等式的严格可行性
ｂｒ（ ）＝｛ ∈Ｈ： ｐ ，）＜ ｝ ａｒＫ ： ｓ （ 表示 Ｋ的闸 ｕ
Ｅ ＾
锥； Ｋ ＝｛ ： ｄ∈Ｈ： ｔ＿ ０＋ ］ ， ＿ Ｋ， ÷ ｔ ｄ 表 示 ｝
Ｋ ＝Ｒ ：时， 假设 Ｆ是一个 Ｐ 映射 ，８ 证明了等价性 ； ［］
Ｋ的回收锥， 这里“ ” 一 表示的是弱收敛；
当 Ｈ ＝Ｒ 和 Ｋ是一个 Ｒ 的闭凸锥时 ， 假设 Ｆ是 Ｋ上的 伪单调映射 ，［Ｏ 定理 ２４４ 证明了等价性 。［ １ 证 １， ．． ］ １］
明 了等价 性 ， 假设 Ｆ是 集 值 映射 ， 且 是 Ｋ 上 的稳 定 在 并
伪单调映射 ， Ｆ在 Ｋ的直线段 上的 限制是上 半连续 时
第 ２ 卷 第２期 ３
２１ ０ ０年 ４ 月
四川理工学院学报 （ 自然科学版 ）
Ｊ ｕ ａ ｏ Ｓｃ ｕ ｎ Ｕ ｉ ｒ ｔ ｏ Ｓ ｉ ｃ ｏ ｒ ｌ ｆ ｉｈ ａ ｎｖ ｓｙ ｆ ｃｅ ｅ＆ Ｅ ｇ ｅ ｒ ｇ Ｎ ｔｒｌ ｃ ｎ ｅＥ ｉｏ ） ｎ ｅ ｉ ｎ ｎ ｉ ｅｉ （ ａ ａ Ｓ ｉ ｃ ｄｔ ｎ ｎ ｎ ｕ ｅ ｉ
本文中， 除有特别说 明外， 我们假 设 Ｈ是一个 Ｈｌ ｉ —
ｂｒ空 间 ， ｅ ｔ Ｋ是 Ｈ 的一个 非空 闭 凸子 集 ， Ｋ 日 的连 Ｆ是 续映射。我们 考虑 下 面 的变分 不 等式 问题 （ Ｉ（ ＶＰ Ｋ， Ｆ ） 找 到一 个 ）： ∈ Ｋ 使 得对 任 意 的 Ｙ Ｋ， ，
收 稿 日期 ：０ ９１ －７ ２０ － ２ ２ 基 金 项 目： 四川 理 工 学 院人 才 引进 科研 启 动项 目（７ Ｒ ６ ０Ｚ ３ ）
作者简介： 刘小兰（ ９２ ） 女 ， １８ 一 ， 四川简阳人 ， 讲师 ， 主要 从事变分不等式及 凸优化 问题等方面的研 究。
03凸优化理论与应用_凸优化
03凸优化理论与应用_凸优化凸优化理论与应用是数学领域的一个重要分支，是一种优化问题的求解方法，它在工程、经济学、物理学、统计学等领域具有广泛的应用。
凸优化问题是指目标函数是凸函数（convex function）且约束条件是凸集（convex set）的优化问题。
凸函数是一种特殊的函数，它的任意两个点之间的线段在函数图像上方。
凸集是一种特殊的集合，对于集合中的任意两个点，连接这两个点的线段的端点也在集合中。
凸优化问题是在满足凸性条件下，寻找使目标函数最大化或最小化的变量值。
凸优化问题具有以下重要性质：1.局部最优解是全局最优解：对于凸优化问题，只需要找到一个局部最优解，就可以确定它就是全局最优解，无需再进行进一步的。
2.解的存在性：凸优化问题在一些条件下保证存在解，这对于实际问题的求解非常重要。
3.解的唯一性：对于凸优化问题，只能存在一个最优解，不会出现多个最优解的情况。
4.算法的可行性：凸优化问题可以通过多种有效的算法求解，这些算法具有较高的收敛速度和稳定性。
凸优化问题可以分为无约束问题和有约束问题两类。
无约束问题是指目标函数只有一个变量，没有约束条件；有约束问题是指在目标函数的最优化问题的基础上增加约束条件。
在凸优化理论中，有一些重要的概念和定理，如凸集、凸函数、凸锥、支撑超平面、KKT条件等。
这些概念和定理为凸优化问题的求解提供了理论基础和方法。
凸优化问题在实际应用中具有广泛的应用，例如：1.金融领域：用于投资组合优化、资产定价问题等。
2.电力领域：用于电网调度、能源管理等。
3.交通领域：用于交通流优化、交通路线规划等。
4.通信领域：用于信号处理、无线通信系统设计等。
5.机器学习领域：用于模型训练、参数优化等。
6.图像处理领域：用于图像恢复、图像分割等。
总之，凸优化问题在不同领域的应用非常广泛，它的理论基础和求解方法为解决复杂的优化问题提供了有效的工具和思路。
随着科学技术的不断发展，凸优化理论与应用领域将会不断扩展和深化，为实际问题的求解提供更多的可能性和机会。
凸优化处理方法
凸优化处理方法一、引言凸优化是一类重要且广泛应用的数学问题求解方法。
在实际问题中，我们常常需要优化一个目标函数，同时满足一些约束条件。
凸优化处理方法就是解决这类问题的有效工具。
本文将介绍凸优化的基本概念和处理方法，包括问题的建模、优化算法、收敛性分析等方面。
二、凸优化的基本概念凸优化是指目标函数和约束条件都是凸函数的优化问题。
凸函数是指函数的图像上任意两点的连线位于函数图像的上方。
凸函数具有许多有用的性质，例如局部最小值也是全局最小值等。
因此，凸优化问题具有较好的可解性和稳定性。
三、凸优化问题的建模凸优化问题的一般形式为：$$\begin{align*}\min_{x} & \quad f(x) \\\text{s.t.} & \quad g_i(x) \leq 0, \quad i=1,2,\dots,m \\& \quad h_j(x) = 0, \quad j=1,2,\dots,p\end{align*}$$其中，$x$是优化变量，$f(x)$是目标函数，$g_i(x)$是不等式约束条件，$h_j(x)$是等式约束条件。
这个问题的目标是找到一个$x$的取值，使得目标函数最小化，并且满足所有的约束条件。
四、凸优化的处理方法凸优化问题的处理方法主要有两类：一类是基于一阶导数的方法，另一类是基于二阶导数的方法。
1. 基于一阶导数的方法基于一阶导数的方法主要有梯度下降法和牛顿法。
梯度下降法是一种迭代的方法，通过不断沿着目标函数的负梯度方向更新变量的取值，直到收敛到最优解。
牛顿法则是通过利用目标函数的二阶导数信息进行迭代，求解目标函数的最优解。
这两种方法在凸优化问题中都有较好的效果。
2. 基于二阶导数的方法基于二阶导数的方法主要有拟牛顿法和内点法。
拟牛顿法是一种近似求解牛顿法的方法，通过构造目标函数的二阶导数矩阵的逆矩阵近似来求解最优解。
内点法则是一种通过将不可行问题转化为可行问题来求解的方法，通过引入惩罚项来逼近不可行的约束条件，从而求解最优解。
凸优化问题中的解法及其应用
凸优化问题中的解法及其应用凸优化是一门应用数学学科，是现代优化理论的基石之一。
在很多实际问题中，比如机器学习模型的训练、信号处理中的滤波、无线通信中的功率控制等，都可以转化成凸优化问题。
本文将介绍凸优化问题中的解法及其应用。
一、什么是凸优化凸优化是指，在一定的约束下，求解一个凸函数的最小值或最大值。
具体来说，就是优化一个凸函数，满足约束条件是凸集。
凸函数是指函数的定义域内任意两个点的连线上的函数值均小于等于这条连线两端点的函数值之和。
凸优化可以用数学形式表达为：$$\begin{aligned}\min_x &\ f(x) \\s.t.\quad& h_i(x) \leq 0, \ i = 1, 2, \dots, m\\& g_i(x) = 0, \ i = 1, 2, \dots, p,\end{aligned}$$其中，$x \in \mathbb{R}^n$ 是待优化的变量，$f$ 是目标函数，$h_i(x)$ 和 $g_i(x)$ 是约束条件。
二、凸优化问题的解法凸优化问题有很多种解法，下面介绍其中比较常用的几种。
1. 梯度下降法梯度下降法是一种基于导数信息的优化算法，也是凸优化中最常用的一种算法。
其基本思想是：从当前位置出发，沿着梯度的相反方向更新位置，直到找到函数的最小值。
数学形式可以表示为：$$x_{k+1} = x_{k} - \alpha \nabla f(x_{k})$$其中，$x_k$ 是当前的位置，$f$ 是目标函数，$\alpha$ 是步长，$\nabla f(x_k)$ 是 $f$ 在 $x_k$ 处的梯度。
2. 牛顿法牛顿法是另一种基于导数信息的优化算法，在凸优化问题中也比较常用。
其基本思想是：假设目标函数在当前位置可以被一个二次函数拟合，然后求解二次函数的最小值。
数学形式可以表示为：$$x_{k+1} = x_{k} - \alpha [\nabla^{2}f(x_{k})]^{-1} \nabla f(x_{k})$$其中，$\nabla^{2}f(x)$ 是 $f$ 在 $x$ 处的海森矩阵，$[\nabla^{2}f(x)]^{-1}$ 是其逆矩阵。
数学的变分法
数学的变分法数学的变分方法是一种研究函数变化的数学工具，被广泛应用于数学分析、物理学等领域。
它通过寻找函数的变化率最小值或最大值，揭示了许多自然界和社会现象的规律。
本文将介绍变分法的基本原理和主要应用，以及一些经典的变分问题。
一、变分法的基本原理在介绍变分法之前，我们需要先了解变分和变分算子的概念。
变分是指通过微小的函数偏移来研究一个函数的性质。
而变分算子是对这种微小的函数偏移进行数学上的描述。
变分法的基本思想是通过对一个函数进行变分，得到它的一阶变分和二阶变分，然后利用边界条件和变分的性质，求解出变分方程的解。
具体步骤如下：1. 假设函数的解是一个特定形式的函数表达式，其中包含一个或多个未知的参数。
2. 对这个函数进行变分，得到函数的一阶变分和二阶变分。
3. 将变分代入原方程，得到一个含有未知参数的函数方程。
4. 利用边界条件，求解出未知参数的值。
5. 将参数代入原方程，得到函数的解。
二、变分法的主要应用变分法具有非常广泛的应用领域，下面将介绍其中的几个重要应用。
1. 物理学中的作用量原理作用量原理是变分法在物理学中的重要应用之一。
它通过对作用量进行变分，得到物理系统的基本方程。
作用量原理在经典力学、电磁学、量子力学等领域均有广泛应用，是研究物理系统的基本工具。
2. 凸优化问题凸优化是变分法在应用数学领域的典型应用之一。
它研究如何寻找一个凸函数的最小值或最大值。
变分法可以帮助我们建立凸函数的变分问题，并通过求解变分问题来解决凸优化问题。
3. 经典的变分问题变分法在数学中的一个重要应用是解决一些经典的变分问题，比如著名的布拉赫罗恩极小曲面问题。
这个问题是在确定一个特定边界条件下，找到曲面的形状使其表面积最小。
三、经典的变分问题经典的变分问题是对变分法应用的经典案例，下面将介绍其中的两个。
1. 薛定谔方程薛定谔方程是量子力学中的一个基本方程，描述了微观粒子的运动行为。
通过对薛定谔方程进行变分，可以得到微观粒子的能量本征值和能量本征态。
凸优化理论与应用内点法PPT课件
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寻找严格可行解的方法
牛顿法求解优化问题：
minimize s
subject to fi (x) s,i 1,..., m Ax b
迭代终止条件：当前解 s(k) 0 ，即终止迭代，严格可 行解为 x(k ) 。
则优化问题具有强对偶性，其对偶问题亦可解。
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2
不等式约束的消去
示性函数消去不等式约束：
m
minimize f0 (x) I ( fi (x)) i 1
subject to Ax b
0 u 0 I (u) u 0
I (u) 不具备良好的连续可微性，考虑用对数阀函数来
近似替代。
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中心步骤：以 x 为初始点求解优化问题 x*(t) ，
minimize tf0(x) (x)
subject to Ax b 迭代： x x* (t)
终止条件：若 m/ t ，则终止退出。
更新 t ：t t
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9
收敛性分析
外层循环迭代次数：
log(m /( t(0) ))
(t))
,
*
(t)
w
/
t
则 x x*(t) 是拉格朗日函数L(x, *(t), *(t)) 的最小值
解。
m
L(x, *(t), *(t)) f0 (x) i*(t) fi (x) *(t)( Ax b)
i 1
(*(t), *(t)) 为对偶问题的可行解。
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7
中心线的对偶点
设 p* 为原始问题的最优值，则有：
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4
对数阀函数
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Ｖ１０９ｉ６８０
譬ｑ：一！业！Ｑ婴坦Ｑｊ告级：蛰扯分袭号ｉ一』些丑：塑学垮代码－！监３自
四川师范大学硕士学位论文
变分不等式与凸优化问题刘小兰
培养单位一幽创业堑盘堂塑堂皇煞盐至｝主堂匿一一——指导教师——ｉ型置然——职称一一垫蝗——学科专业一一一茎型塑堂．．——
研究打向——一堑雪佥盘一一——一——
论文完成日期三监．生旦一＿旦一．．变分不等式与凸优化问题基础数学研究生刘小兰指导教师何诣然（教授）
本文研究了非线性泛函分析和凸优化中的几个问题．在第一章中，主要在无穷维Ｂａｎａｃｈ空间中建立了非线性规划问题的二阶必要最优性条件，所要求的约束条件比Ｒｏｂｉｎｓｏｎ约束条件更弱，在第二章中，主要利用Ｆｅｎｃｈｅｌ对偶理论和Ｆｅｎｃｈｅｌ．Ｌａｇｒａｎｇｅ对偶理论，分别得到了无限维空间中具有有限个凸约束条件和无限个凸约束条件不等式系统的新Ｆａｒｋａｓ型结果，推广了有限维空间中相应的结
果．在第ｊ』章中，在不假设函数具有连续性的情况下研究了无穷维空间中广义拟变分不等式问题解的存在性，把文献ｆ３８］中的结果延拓到无穷维空间．
关键词：最优性条件：非线性规划；Ｆｅｎｃｈｅｌ对偶；Ｆｅｎｃｈｅｌ—Ｌａｇａ－ａｎｇｅ对偶Ｆａｒｋａｓ型结果；广义拟变分不等式；下半连续；开下截口
第ｉ页，共３５页ＶａｒｉａｔｉｏｎａｌＩｎｅｑｕａｌｉｔｉｅｓａｎｄＣｏｎｖｅｘＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ
ＢａｓｉｃＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ
Ａｕｔｈｏｒ：ＬｉｕＸｉａｏｌａｎＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：Ｈｅ
Ｙｉ
Ｒａｎ（Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｃｏｎｃｅｒｎｅｄｗｉｔｈｓｏｍｅｐｒｏｂｌｅｍｓｏｆｎｏｎｌｉｎｅａｒｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ
ａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｃｏｎｖｅｘ
ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ．Ｉｎ
ｃｈａｐｔｅｒｏｎｅ，ａｎｅｗｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ
ｗｈｉｃｈｉｓｗｅａｋｅｒｔｈａｎｔｈｅＲｏｂｉｎｓｏｎｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄａｎＪ
ａｓｅｃｏｎｄｏｒｄｅｒｎｅｃｅｓｓａｒｙｏｐｔｉｍａｌｉｔｙｃｏｎｄｉｔｉｏｎｆｏｒｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ
ｐｒｏｂｌｅｍｓｉｎＢａｎⅢｈｓｐａｃｅｓｉｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｉｎｃｈａｐｔｅｒｔｗｏ，ｂａｓｅｄｏｎＦｅｎｃｈｅｌｄｕａｌｉｔｙａｎｄＦｅｎｃｈｅｌ－Ｌａｇｒａｎｇｅｄｕａｌｉｔ，’，
ａｎｅｗＦａｒｋａｓ－ｔｙｐｅｒｅｓｕｌｔｆｏｒｆｉｎｉｔｅａｎｄｉｎｆｉｎｉｔｅｃｏｎｖｅｘｉｎｅｑｕａｌｉｔｉｅｓｉｎｉｎｆｉｎｉｔｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｓｐａｃｅｓｉｓｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｉｎｃｈａｐｔｅｒｔｈｒｅｅ，ｗｅｅｘｔｅｎｄａｋｎｏｗｎｅｘｉｓｔｅｎｃｅｒｅｓｕｌｔｏｆｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ
ｑｌｌａｓｉ一’ａｒｉａｔｉｏｎａｌｉｎｅｑｕａｌｉｔｉｅｓｆｒｏｍｆｉｎｉｔｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｔｏｉｎｆｉｎｉｔｅ－ｄｉｍｅｎ＿ｓｉｏｎａｌ
ｓｐａｃｅｓ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｏｐｔｉｍａｌｉｔｙｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ；Ｎｏｎｌｉｎｅａｒｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ；Ｆｅｎｃｈｄｄｕａｌｉｔｙ；
Ｆｅｎｃｈｅｌ··Ｌａｇｒａｎｇｅｄｕａｌｉｔｙ；Ｆａｒｋａｓ－ｔｙｐｅｒｅｓｕｌｔ；Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄｑｕａｓｉ—ｖａｒｉａｔｉｏｎａｌ
ｉｎｅｑｕａｌｉｔｉｅｓ；Ｌｏｗｅｒｓｅｍｉ—ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ；Ｏｐｅｎｌｏｗｅｒｓｅｃｔｉｏｎｓ．四川师范大学学位论文独创性及使用授权声明＜气溉挽本人声明：所呈交学位论文，是本人在导师衄ｉ旨魅数援指
导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。
本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。
本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：１）已获学位的研究生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；２）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。
论文作者签名：≥ｊ。ｊ．兰砷年事月７日绪论最优化是一门应用相当广泛的学科．主要讨论决策问题最佳选择的特性，构造寻求最佳解的计算方法，并研究这些计算方法的理论性质以及计算表现．鉴于最优化问题在经济计划．工程设计．生产管理，交通运输，国防等重要领域的广泛应用，其研究已经受到政府部门科研机构和产业部门的高度重视：参看文献『１１ｆ２１ｆ３１．最优化理论与方法是一门应用性很强的年轻学科，主要研究某些数学上定义的问题的最优解．即对于给出的实际问题，从众多的方案中选出最优方案．虽然最优化可以追溯到十分古老的极值问题，然而，它作为一门独立的学科是在本世纪４０年代末１９４７年Ｄａｎｔｚｉｇ提出求解一般线性规划问题的单纯形之后出现的．现在，解线性规划，非线性规划以及随机规划，非光滑规划，多目标规划．几何规划．整数规划等各种最优化问题的理论研究发展迅速，新方法不断出现．实际应用也日益广泛．在电子计算机的推动下，最优化理论与方法在经济计划，工程设计，生产管理，交通运输等方面得到了更加广泛的应用，成为一门应用性极强的学科．约束条件在最优化问题中的重要作用是广为认可的，参看文献ｆ４ｊ１５】｜６】等．因此不少的学者对最优化问题和约束条件做了广泛而深入的研究与探讨，参看文献【７】［８】【９Ｉ【１０】【１１１．其中Ｈｅ和Ｓｕｎ［１２】在有限维Ｂａｎａｃｈ空间中，找到了一个较Ｒｏｂｉｎｓｏｎ约束条件０∈ｉｎｔ（６＇（ｘｏ）＋ＤＧ（ｘｏ）ｘ—Ｃ）更弱的约束条件：豫（ｚｏ，ｈ）＝｛枷：Ｄ２Ｃ（ｘｏ）（ｈ，ｈ）＋ＤＧ（ｚｏ）札Ｊ∈露（Ｇ（ｚｏ），ＤＧ（：ｃｏ）＾）），并在此较弱条件下建立了一个新的二阶必要最优性条件．缸在无穷维Ｂａｎａｃｈ空间中至今并未出现有相应的结果．本文第一章即在无穷维Ｂａｎａｃｈ空间中考虑此问题．通过利用二阶切锥公式，在可行域是由非线性等式和不等式定义的情况下得到数学规划问题的二阶必要最优性条件，将文献ｆ１２１的结果由有限维空间推广到无穷维空阈，Ｆａｒｋａｓ引理【１４ｌ阐述了一个线性不等式伊（ｚ）≤０是一个线性系统Ａｘ≤０的充分必要条件，即Ｃ是Ａ中非正元素的线性组合．这一结果在线性规划和优化理论中占有相当重要的地位．近二十年来，相当多的Ｆａｒｋａｓ
第１页．共３５页绪论型结果被应用到更一般的非线性规划问题和非光滑优化问题中，参看文献１１５】［１６］１１７］【１８］［１９］等．Ｂｏｔ和Ｗａｎｋａ［２９】利用凸优化问题中的共轭对偶定理研究了两类对偶问题，即广义Ｆｅｎｃｈｅｌ对偶问题和Ｆｅｎｃｈｅｌ．Ｌａｇｒａｎｇｅ对偶问题，并得出了有限维空间中具有有限个和无限个凸约束的不等式系统的颓Ｆａｒｋａｓ型结果，本文第二章得到了在无穷维空间中有限个和无限个凸约束的不等式系统的新Ｆａｒｋａｓ型结果，推广了【２０１中的相应结论．变分不等式及应甩在现代非线性分析中具有非常重要的作用．上个世纪６０年代，Ｈａｒｔｍａｎ和Ｓｔａｍｐａｃｃｈｉａ等人在创建变分不等式理论的基础时提出了后来被称为Ｈａｒｔｍａｎ－Ｓｔａｍｐａｃｃｈｉａ变分不等式的问题ｆ２６】，并在有限维空间中讨论了此变分不等式问题解的存在性，Ｂｒｏｗｄｅｒ和Ｌｉｏｎｓ等人将其结论推
广到无穷维空间【２７】ｆ２８】［２９】ｆ３０¨３ｌｌ，并把所得的结果应用于研究力学，控制论，经济数学，对策论，微分方程和最优化理论中（包括控制理论，力学，网络平衡，游戏理论，补问题等的许多重要问题）．随着变分不等式闯题研究的深入，Ｂｅｎｓｏｕｓｓａｎ，Ｌｉｏｎｓ［３２］【３３Ｉ在１９７３年研究与随机脉冲控制有关的某些问题时提出了拟变分不等式．现在，拟变分不等式无论在理论或者应用方面都取锝了重要进展，并被成功地应用与解决各种力学问题和经济学问题．例如，Ｂａｉｏｃｃｈｉａｆ３４１通过未知函数的变换．解决了非矩形水坝的渗流问题．作为比拟变分不等式更一般的形式的广义拟变分不等式问题也随之发展．广义拟变分不等式问题是Ｃｈｅｎ和Ｐａｎｇ［３５］在１９８２年提出的．设Ｅ是实拓扑向量空间其共轭空间是Ｆ，Ｘ￡Ｅ，Ｘ≠Ｏ，Ｇ：ｘ一２ｘ，Ｆ：Ｘ一２Ｐ是两个多值函数．广义拟变分不等式ＧＱｖｉ（ｘ，Ｆ，Ｇ）即：要找到（牙，妒）∈ＸＸ
Ｅ‘，使得
孟ＥＧ（牙），乒∈Ｆ（牙）．（驴．量一封）≤０，Ｖｙ∈Ｇ（孟）．Ｃｈａｎ和Ｐａｎｇ［３５１在有限维窄问讨论广义拟变分不等式问题的解的存在性．１９９７年，Ｃｕｂｉｏｔｔｉ［３Ｓ］不假设函数Ｆ的连续性，在有限维空间中研究了广义拟变分不等式问题解的存在性．Ｃｕｂｉｏｔｔｉｆ４０］将Ｃｕｂｉｏｔｔｉ［３８１的部分结果延拓到无穷维赋范空间．本文第三章利用Ｃｕｂｉｏｔｔｉ［４Ｄ］的方法，在无需假设函数Ｆ连续性的情况下将Ｃｕｂｉｏｔｔｉ：３８１的另一部分结果延拓到无穷维空间．
ｓｔｅｌｌａｌｗｐ＠１６３．ＣＯｍ第２页，共３５页毕业论文