RMG操作风险损失事件及损失程度分布矩阵_图文.ppt
风险矩阵资料
企业全面风险管理体系的建立
• 建立企业风险识别与评估机制
• 制定企业风险应对策略和监控措施
• 提高企业风险管理的效率和效果
企业风险识别与评估方法
企业风险识别
企业风险评估
• 通过风险矩阵识别企业面临的各种风险事件
• 利用风险矩阵评估企业风险事件的可能性和影响程度
风险矩阵：风险评估与管理的有效工具
DOCS SMART CREATE
CREATE TOGETHER
DOCS
01
风险矩阵的基本概念与原理
风险矩阵的定义与分类
风险矩阵的定义
• 风险矩阵是一种图形化的风险评估工具
• 通过二维矩阵的形式展示风险事件及其影响
• 帮助决策者快速识别和评估风险
风险矩阵的分类
• 定性风险矩阵：主要依赖专家经验和主观判断
项目风险应对与监控
项目风险应对
• 根据风险矩阵的结果，制定针对性的风险应对策略
• 确保项目风险在可接受范围内，降低项目风险
项目风险监控
• 利用风险矩阵监控项目风险事件的发展情况
• 调整风险应对策略，应对项目风险的动态变化
项目风险矩阵的实际案例分析
01
项目背景介绍
• 介绍项目的背景和基本信息
• 分析项目的特点和潜在风险
• 分析供应链的特点和潜在风险
风险矩阵的应用
• 应用风险矩阵进行供应链风险的识别和评估
• 制定供应链风险应对策略，降低供应链风险
供应链风险管理的成果
• 分析供应链风险管理的成果和不足
• 提出改进意见，提高供应链风险管理水平
06
风险矩阵在未来的发展趋势与
风险等级划分方法(矩阵法)
风险等级划分方法（矩阵法）
在确定风险概率和事故后果严重程度的基础上，明确风险等级划分标准，建立风险矩阵。
表1 风险矩阵
说明：1．风险 = 事故发生概率 * 事故后果严重程度。
2．风险矩阵中风险等级划分标准见表2，事故发生概率等级见表3，事故后果严重程度等级见表4。
表2 风险等级划分标准
表3 事故发生概率
表4 事故后果严重程度
说明：1. 表4中“员工伤害”和“财产损失”按照《中国石油天然气集团公司生产安全事故管理办法》（中油安字〔2007〕
571号）中事故分级确定，“环境影响”和“声誉”参照《中国石油天然气集团公司突发事件分类分级目录》
（厅发〔2013〕30号）中突发事件分级确定。
2. 各单位可以结合生产特点和风险性质等，确定事故后果严重程度等级。
3. “以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第七章操作风险管理
北京交通大学 张晓明
RMA研发的KRI的风险类别、业务线、 业务功能的三维模型
北京交通大学 张晓明
第三节 操作风险管理
一、操作风险管理步骤 二、操作风险管理部门 三、操作风险报告
北京交通大学 张晓明
一、操作风险管理步骤
• 外部事件 • 新产品 • 收购 • 业务流程改变
识别：由于犯罪活动、人员差错、设计流 程不充分和不当行为等原因造成损失的风 险敞口 评估：操作风险发生的概率（频率）及其 损失程度（财务影响，员工、客户和声誉 影响）
北京交通大学 张晓明
三、高级计量法
常用方法： –KRI法 –VAR法 –情景分析等方法
北京交通大学 张晓明
KRI方法
• KRI，英文全称Key Risk Indicator——关键操作 风险监测指标。 • KRI是一些可以用来考察和掌握银行操作风险状况 的统计数字，这些指标被周期性（如逐月、逐季） 审查，以使银行对可能存在的操作风险变化保持 警觉。 • 这些指标包括：交易的失误次数、职员流动比率、 错误和遗漏的频率以及严重程度等。当这些关键 性操作风险指标参数值发生变化，达到或是突破 一定限额时，银行就需要对该参数所反映或是代 表的操作风险潜在领域实施预警管理。
识别
监督和 报告
•KRI •损失数据 •可能性 •损失度
评估 通过以下方式缓释风险:
规避风险；在操作流程中实施控制（内控 环节）;将风险转移到更能管理该风险的 部门或集团外部机构；接受剩余风险，将 其造成的损失计入业务成本 监控和报告剩余操作风险敞口（集团可能 遭受损失的敞口），确保业务流程对操作 风险的持续管理，并及时识别信的操作风 险和需要采取的行动。
损失频率与强度
北京交通大学 张晓明
风险矩阵图
期内可能至少发 周期多次 上岗证，有培 授，不正规的操作规程。过多的口头指 有受到正确处理。
生一次。
到每个检 训，但经验不 示，没有固定成形的操作。无紧急响应 2.经常性出现过程异常，很多从未得到
2.危害会发生或 修周期一 足，多次出差 培训。
解释。过程经常出现偏移，对产生原因
在预期情况下发 次
错）
IV 3
III 6
III 9
II 12
II 15
率 下发生类似事故
次
以为是，不是每个人都了解危险源。 出来并最终得到解决。
分 或事件
4.经常性的变更或新技术。质量一般、
值
有些地方考虑不深入的危害识别与风险
（L
分析。运行限值不确定。
）
1.预期不会发 生，但一旦发生 也不是不可想象 的极其微小，但
有可能。 2.过去偶尔发生 危险事故或事件
1.定期的检测，功能检查可能不完全，
问题不常见。
2.过程异常不常出现。大部分异常的原
因被弄清楚，处理措施有效。
2
3.合理的变更速度。可能是新技术带有
一些不确定性，有质量的危害识别与风
险分析。
IV 2
IV 4
III 6
III 8
II 10
1.需要多重冗余保护系统的同时失效。
1.在同行业内没 有该事件的先例
2.人员周转快。一个班值全为无经验的 不甚清楚。
4
生。
人员。过度的加班，疲劳情况普遍。经 3.频繁地变更及新技术应用。不完全或
IV 4
III 8
II 12
II 16
I 20
常被打乱的工作计划。士气低迷。工作 质量差的危害识别与风险分析。边运行
企业操作风险管理教材(PPT 42页)
原则 4 必须每季度对业务流程操作风险控制的有效
性进行评估。为此所有业务部门必须
度确认。.
行书面记录并由部门负责人签字确认。
原则 3 超过风险容忍度的剩余风险并须制定相应
:
•建立连续的测试方案 •搜集和分析损失数据
的解决行动。必须对该行动的进行实施连
续的监督。
本行致力于贯彻包括政策、流程、程序和技术在内的操作风险管理框架，从而实现本集团操作风险成本有效、统一协调的识别、评估、缓释、监控和报告；防止由操 作风险造成的财务、声誉、客户、员工等方面的损失，并满足监管和法律要求
21
风险与控制评估
风险与控制评估 目的是为了对业务中的风险和风险缓释措施进行评估，并对操作风险管理的充 分性进行评价。包括缺失或设计不充分的控制环节的识别。
该流程的最低要求是: 涵盖所有业务领域; 识别业务所有者 (即风险所有者); 识别所有实质性业务流程; 识别和评估所有实质性业务流程的风险的发生概率和影响度; 识别和评估风险缓释措施的充分性; 识别需要连续监控的关键风险指标; 和 对操作风险根据集团操作风险统一分类表进行分类
内部报告
外部报告
报告要求
行政管理委员 会和董事会
审计委员会
Байду номын сангаас
集团管理层
(自我认证流程)
SoX 404
法律
巴塞尔协议 要求
监管当局
RBS集团操作 风险管理框架
原则五 – 必须严格遵守集团现有操作风险管理流程
原则1
原则 2
业务流程对操作风险管理的充分性必 .业务部门必须确定可接受剩余风险（即
须定期检查，并通过正式程序进行季 实施了控制后的风险水平）水平，并进
风险矩阵
A B C D
6 5 4 3
2000到1万
F 赋值 有效类别
1
0到2000 风险等级划分
风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2
风险等级 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险
备注 Ⅴ级 Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级
发生的可能性
估计从不发 10年以上可 10年内可能 5年内可能 生 能发生一次 发生一次 发生一次 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年
风险矩阵及风险等级划分
风险矩阵 6 5 一般风险 （Ⅱ级） 4 3 2 低风险 （Ⅰ级） 中等风险 （Ⅲ级） 12 10 8 6 4 可能造成的损失 重大风险（Ⅳ级） 18 15 12 9 6 24 20 16 12 8 特别重大风险（Ⅴ级） 有效类别 30 25 20 15 10 36 30 24 18 12 E 1 1 L 不可能 2 K 很少 2 3 J 低可能 3 4 I 可能发生 4 5 H 能发生 5 6 G 有时发生 6 2 赋值 人员伤害程度及范围 多人死亡 一人死亡 多人受严重伤害 一人受严重伤害 一人受到伤害，需要 急救；或多人受轻微 伤害 一人受轻微伤害 由于伤害估算的损失 500万以上 100万到500万之间 4万到100万 1万到4万
1年内能发 1年可能发 发生可能性的衡量 生10次或以 生一次 （发生频率） 上 1/1年 ≥10/1年 发生频率量化
风险矩阵分析法
风险矩阵分析法风险矩阵分析法是一种常用的风险评估工具，用于对各种风险进行定性和定量分析，以便更好地识别和管理风险。
该方法将风险的概率和影响度量化，并将其绘制在一个二维矩阵中，以便直观地显示风险的级别和优先级。
风险矩阵通常由一个水平轴和一个垂直轴组成。
水平轴表示风险事件的概率，通常划分为低、中、高三个级别。
垂直轴表示风险事件的影响，也通常划分为低、中、高三个级别。
将概率和影响的级别组合在一起，就可以得到一个九宫格的矩阵。
在风险矩阵中，风险事件可以被分为四个象限：低概率低影响（左下角），低概率高影响（右下角），高概率低影响（左上角）和高概率高影响（右上角）。
根据风险的级别和优先级，可以采取相应的措施来降低风险或应对风险。
对于低概率低影响的风险事件，可以采取一些简单的预防措施，如加强员工培训、制定明确的操作规程等。
对于低概率高影响的风险事件，可能需要采取更加严格的控制措施，如安装监控设备、加强安全防范等。
对于高概率低影响的风险事件，可以考虑采取一些应急响应措施，如建立应急预案、加强监测等。
对于高概率高影响的风险事件，可能需要采取一些更加综合和全面的措施，如制定完善的风险管理策略、建立风险管理团队等。
除了风险矩阵本身，还可以结合其他工具和方法来进行风险分析和评估。
例如，可以使用故事板来描述和分析风险事件的发生过程，使用鱼骨图来找出导致风险事件发生的根本原因，使用概率分布图来分析风险事件的概率分布等。
这些工具和方法可以帮助我们更全面、准确地理解和评估风险，从而制定更有效的风险管理策略。
在实际应用中，风险矩阵分析法可以用于各种领域和行业的风险管理工作。
例如，在项目管理中，可以使用风险矩阵来评估项目风险，制定相应的风险应对计划。
在企业管理中，可以使用风险矩阵来评估业务风险，制定相应的风险管理策略。
在金融领域中，可以使用风险矩阵来评估投资风险，制定相应的投资策略。
总之，风险矩阵分析法是一种简单而有效的风险评估工具，可以帮助我们更好地理解和管理各种风险。
风险矩阵法(详细)
风险矩阵法 (矩阵风险评估表)Ⅰ区：一般风险，需加强管理不断改进；Ⅱ区：中度风险，需制定风险削减措施；Ⅲ区：重大风险，不可忍受的风险，纳入目标管理或制定管理方案。
评价为一般风险和中度风险的危害因素应列入危害因素清单，评价为重大风险的危害因素应列入重要危害因素清单。
矩阵风险评估表中对人员、财产环境、组织名誉的损害和影响的判别准则分别见 1、表 2、表 3、表 4。
、表版本 2风险后果环境R无伤害轻微伤害小伤害重大伤害一人死亡多人死亡无损伤轻微损害小损伤局部损坏重大影响特大影响无影响轻微影响小影响局部影响重大影响巨大影响几率增加C本组织发生过D本组织容易发生E本组织经常发生(Ⅱ区)(Ⅲ区)名誉E无影响轻微影响有限损害很大影响全国影响国际影响B本行业发生过(Ⅰ区)严重级别0 1 2 3 4 5A从没有发生过财产A人员P表 1：对人的影响潜在影响定义0 无伤害对健康没有伤害1 轻微伤害对个人受雇和完成目前劳动没有伤害2 小伤害对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复3 重大伤害导致对某些工作能力的永久丧失或需要经过长期恢复才能工作4 一人死亡一人死亡或永久丧失全部工作能力5 多人死亡多人死亡版本 2潜在影响定义0 无伤害对健康没有伤害1 轻微伤害对个人继续受雇和完成目前劳动没有伤害2 小伤害对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复3 重大伤害导致对某些工作能力的永久丧失或需要经过长期恢复才能工作单独伤害个人永久丧失全部工作能力，也包括与事件紧密联系的多种灾难的可能(最多 3 4个)，如爆炸多种灾害包括 4 中与实践密切联系的灾害，或不同地点 /或不同活动下发生的多种灾害 (4 5个以上)表 2：对财产的影响潜在影响 定义 0 无损失 对设备没有损坏1 轻微损失 对使用没有妨碍，只需要少量的修理费用2 小损失 给操作带来轻度不便，需要停工修理3 局部损失 装置倾倒，修理可以重新开始4 严重损失 装置部分丧失，停工5 特大损失 装置全部丧失，大范围损失 表 3：对环境的影响潜在影响 0 无影响 1 轻微影响 2 小影响 3 局部影响 4 严重影响 5 巨大影响表 4：对声誉的影响潜在影响 0 无影响 1 轻微影响 2 有限影响 3 很大影响4 国内影响5 国际影响事故几率指标：A ——不可能(每一千年发生一次)B ——极少(每一百年至每一千年发生一次)C ——偶尔(每十年至每一百年发生一次)D ——可能(每年至每十年发生一次)E ——经常(每年发生多过一次)没有公众反应公众对事件有反应，但是没有公众表示关注一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和一些政治上的重视 引起整个区域公众的关注， 大量的指责， 当地媒体大量反面的报道； 国家媒体或 当地/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会引起国内公众的反应，持续不断的指责，国家级媒体的大量负面报道；地区 /国 家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会引起国际影响和国际关注； 国际媒体大量反面报道或国际政策上的关注； 可能对 进入新的地区得到许可证或税务上有不利影响， 受到群众的压力； 对承包方或业 主在其他国家的经营产生不利影响没有环境影响可以忽略的环境影响，当地环境破坏在小范围内 破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定的标准 环境影响多项超过基本的或预设的标准，并超出了一定范围严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前水平 对环境 (商业、娱乐和自然生态) 的持续严重破坏或扩散到很大的区域，对承包 商或业主造成严重经济损失，持续破坏预先规定的环境界限定义定义。
安全风险判别指标(事故后果严重程度计算、严重程度判定、发生可能性计算、风险等级判定矩阵图)
指标
释义
分级
可能性
等级
等级值
类似风险事故发生概率Q1
国内同类风险引发事故的发生频次
过去2年内发生过1次
A
9
过去5年内发生过1次
B
7
过去10年内发生过1次
C
5
过去10年以上发生过1次
D
3
过去从未发生过
E
1
企业安全管理水平Q2
以安全生产标准化得分为评判依据
未开展安全生产标准化
A
9
高于60分
B
7
高于70分
C
5
高于80分
D
3
高于90分
E
1
风险评估单元是否存在隐患Q3
以风险评估单元存在隐患量为依据
存在特别重大安全隐患，
需立即停产
A
9
存在重大安全隐患，
需立即采取措施整改
B
7
存在较大安全隐患，
可制定临时措施，限期整改
C
5
存在一般安全隐患，限期整改
D
3
无安全隐患
E
1
Q=Q1+Q2+Q3
表4事故发生可能性判定
事故发生可能性
判定依据
A（很有可能）
21＜Q≤27
B（较有可能）
15＜Q≤21
C（有可能）
9＜Q≤15
D（较不可能）
5＜Q≤9
E（基本不可能）
Q≤5
附录
表G风险等级判定矩阵图
风险等级
事故后果严重程度
Ⅰ（灾难）
Ⅱ（严重）
Ⅲ（较重）
Ⅳ（一般）
Ⅴ（较轻）
可
能
风险评价方法(二)矩阵法
风险评价方法（二）
矩阵法
定义：在进行风险评价时，将潜在危害事件后果的严重程度相对地定性分为若干级，通常为五级；将潜在危害事件发生的可能性相对地定性分为若干级。
然后以严重性为表列，以可能性为表行，制成表，在行列的交点上给出定性的加权指数。
所有的加权指数构成一个矩阵，而每一个指数代表了一个风险等级。
较适用于施工作业的风险评价。
风险评价矩阵表：
表1 风险评价矩阵表
表2 对人的危害
表3 财产损失
表4 环境影响
判别准则
(1)7-9级为无法承受风险（高度）
(2)5-6级需关注风险（中度）
(3)0-4级为可接受风险（低）
其中在公司风险评价过程中，5级以上评为重大风险，必须按照《危害辨识、风险评价和策划管理程序》的要求制定相关削减与控制措施。