中级经济师金融-第七章金融工程与金融风险知识点(2)
中级经济师考试《金融》市场风险知识
中级经济师考试《金融》市场风险知识2017年中级经济师考试《金融》市场风险知识市场风险是中级经济师考试金融科目的知识点。
你知道市场风险有哪些吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于市场风险的知识，欢迎阅读。
市场风险因金融市场价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性，就是市场风险。
市场风险的风险因素是有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易。
市场风险的风险事故是金融市场价格发生意外变动。
市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。
1.汇率风险汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中。
因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。
汇率风险分为交易风险、折算风险和经济风险等三种类型。
(1)交易风险：有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动而蒙受实际经济损失的可能性。
①在以外币结算的对外贸易中，如果外币对本币升值，进口商会多支付本币;如果外币对本币贬值，出口商会少收入本币。
②在外币借贷中，如果外币对本币升值，外币债务人会多支付本币;如果外币对本币贬值，外币债权人会少收入本币。
③在外币投资中，如果外币对本币贬值，投资者会少收入本币。
④在外汇买卖中，如果外币对本币升值，空头方会在补进外汇时多支付本币;如果外币对本币贬值，多头方会在抛出外汇时少收入本币。
(2)折算风险(会计风险)有关主体(跨国公司)在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。
(3)经济风险：由于未来现金流入和流出在货币上的不匹配，因汇率的意外变化而导致的'经济损失的可能性。
2.利率风险利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。
在货币资金借贷中，利率是借方的成本，贷方的收益。
如果利率发生意外变动，借方的损失是借入资金的成本提高，贷方的损失是贷出资金的收益减少。
2022年中级经济师《金融》章节练习：金融工程与金融风险
1[.单选题]以下关于远期利率协议说法错误的是()。
A.远期利率协议的买方是名义借款人B.远期利率协议的卖方是名义贷款人C.远期利率协议涉及三个时间点，协议生效日、交割日以及到期日D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末[答案]D[解析]远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。
2[.单选题]金融互换的套利运用的是()。
A.比较劣势原理B.比较优势原理C.绝对优势原理D.绝对劣势原理[答案]B[解析]金融互换的套利运用的是比较优势原理。
3[.单选题]建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为()。
A.滚动套期保值B.完全套期保值C.期权的动态淘气保值D.现货资产套期保值[答案]A[解析]滚动套期保值是指建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。
4[.单选题]假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。
A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法[答案]B[解析]核风险中性定价法的概念。
5[.单选题]()是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。
A.利率互换B.货币互换C.金融互换D.指数互换[答案]B[解析]货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。
6[.多选题]中央银行投放基础货币的渠道有()。
A.对商业银行等金融机构的再贷款B.商业银行在中央银行的存款C.收购金、银、外汇等储备资产投放的货币D.购买政府部门的债券E.卖出政府部门的债券[答案]ACD[解析]本题考查中央银行投放基础货币的渠道。
中央银行投放基础货币的渠道有对商业银行等金融机构的再贷款;收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;购买政府部门的债券。
(完整版)《金融工程学》各章学习指南
第一章 金融工程概述学习指南1. 主要内容 金融工程是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴交叉性学科。
无套利定价与风险中性定价是金融工程具有标志性的分析方法。
尽管历史不长，但金融工程的发展在把金融科学的研究推进到一个新阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域都产生了极其深远的影响.本章主要对金融工程的定义，发展历史以及基本方法进行了介绍2. 学习目标掌握金融工程的定义、根本目的和主要内容;熟悉金融工程产生和发展的背景、金融产品定价的基本分析方法和运用的工具；了解金融工程的主要技术手段、金融工程与风险管理之间的关系3。
本章重点（1）金融工程的定义及主要内容（2） 掌握金融工程的定价原理（绝对定价法和相对定价法,无套利定价原理，风险中性定价法，状态价格定价法)（3） 衍生证券定价的假设4。
本章难点（1) 用积木分析法给金融工程定价（2） 三种定价方法的内在一致性5。
知识结构图6. 学习安排建议本章是整个课程的概论，介绍了有关金融工程的定义、发展历史和背景、基本原理等内容，是今后本课程学习的基础，希望同学们能多花一些时间理解和学习，为后续的学习打好基础。
● 预习教材第一章内容；● 观看视频讲解；● 阅读文字教材;● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点,否则重新学习相关内容。
● 了解感兴趣的拓展资源。
第二章 远期与期货概述学习指南 1。
主要内容远期是最基本、最古老的衍生产品。
期货则是远期的标准化.在这一章里，我们将了解远期和期货的基础知识，包括定义、主要类型和市场制度等，最后将讨论两者的异同点2. 学习目标掌握远期、期货合约的定义、主要种类;熟悉远期和期货的区别；了解远期和期货的产生和发展、交易机制3。
本章重点(1) 远期、期货的定义和操作（2） 远期、期货的区别4. 本章难点远期和期货的产生和发展、交易机制5. 知识结构图6. 学习安排建议本章主要对远期和期货的基础知识进行介绍，是之后进行定价、套期保值等操作的基础，建议安排1课时的时间进行学习。
中级经济师-金融-基础练习题-新版-第7章金融工程与风险管理-第1节金融工程
中级经济师-金融-基础练习题-新版-第7章金融工程与风险管理-第1节金融工程[单选题]1.以下不属于套期保值效果的影响因素是()。
A.需要避险的资产与期货标的资产不完全一致B.套期保值（江南博哥）者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货C.需要避险的期限与避险工具的期限不一致D.要避险的资产与期货标的资产完全一致正确答案：D参考解析：套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致。
在这些情况下我们必须考虑基差风险合约的选择和最优套期保值比率等问题。
[单选题]5.远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是()。
A.提高盈利能力B.规避利率上升的风险C.规避利率下降的风险D.加快远期利率协议流通正确答案：B参考解析：本题考查远期利率协议。
远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率上升的风险。
远期利率协议的卖方是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率下降的风险。
[单选题]6.金融工程中常用的分析方法是()。
A.状态价格定价技术B.积木分析法C.套利定价法D.风险中性定价法正确答案：B参考解析：本题考查积木分析法。
积木分析法是金融工程中的一种常用分析方法，主要是通过将金融产品如同积木一般的分解组合，辅助金融问题的解决和产品创新。
[单选题]7.通过分散化投资，投资者不可以分散掉()。
A.个体风险B.非系统性风险C.系统性风险D.公司风险参考解析：本题考查金融工程管理风险的方式。
金融工程管理风险的方式主要有分散风险和转移风险。
通过分散化投资，投资者可以分散掉个体风险，但无法分散掉证券组合中的系统性风险。
[单选题]8.对金融期货套期保值操作描述不正确的是()。
A.投资者担心利率上升带来的损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值B.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以买入该外币的期货C.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以卖出该外币的期货D.投资者担心利率下降带来的损失时，可以通过卖出远期利率协议进行套期保值正确答案：C参考解析：当投资者担心利率上升给自己造成损失时可以通过购买远期利率协议进行套期保值，其结果是将未来的借款利率固定在某一水平上。
中级经济师金融公式大全
公式 2 我国衡量商业银行流动性的指标 ①流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额≥25% ②核心负债比例=核心负债/负债总额≥60% ③流动性缺口=90 天内表内外流动性缺口/90 天内到期表内外流动性资产≥-10%
公式 3 我国关于盈利能力的监管指标 ①成本收入比=（营业费用+折旧）/营业收入≤45% ②资产利润率=税后净利润/平均资产余额≥0.6% ③资本利润率=净利润/平均净资产≥11%
②附息债券：P = =1 1줐 줐 1줐 P 为债券市场价格，C 为债券票面收益率（年利息），F 为债券面值，r 为到期收 益率，n 为债券期限
公式 6 持有期收益率
줐
r= R 为持有期收益率，C 为债券票面收益（年利息），Pn 为债券的卖出价格，P0 为债 券的买入价格，T 为买入债券到卖出债券的时间（以年计算）
公式 4 基础货币
B=C+Rr+Rt+Re C 为流通中现金，Rr 为活期存款准备金，Rt 为定期存款准备金，Re 为超额存款准 备金
公式 5 我国的货币层次划分 M0＝流通中的现金 M1＝M0＋单位活期存款 M2＝M1＋储蓄存款＋单位定期存款+单位其他存款 M3＝M2＋金融债券+商业票据+大额可转让定期存单等
中级经济师金融知识点汇总
中级经济师金融知识点汇总一、宏观经济学基础知识1.GDP（国内生产总值）的计算方法及意义2.消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）的计算方法及影响因素3.货币供应量及其对经济的影响4.定义失业率并分析其影响5.经济增长的驱动力及其影响因素6.财政政策和货币政策的定义、目标和实施方法7.经济周期的特征及其对经济运行的影响8.通货膨胀、通缩和通胀风险的定义及其原因二、货币银行学知识点1.货币的定义、功能和性质2.货币的供求关系及调控手段3.存款扩张和货币乘数的概念和计算方法4.银行的角色、职能和经营模式5.存款准备金率和存款准备金制度的作用及调控6.商业银行与中央银行的关系与合作7.货币政策工具和货币政策传导机制8.货币政策执行工具的操作方法和效果三、证券投资学知识点1.金融市场和证券市场的概念和分类2.股票、债券和衍生品的定义、特点和交易方式3.证券市场的参与主体及其行为特点4.投资组合理论和资本市场线的理解及应用5.现代证券投资理论的主要观点和方法6.风险与收益的关系及风险管理的方法与工具7.股票评估的方法和指标8.债券估值模型和影响债券价格的因素四、金融机构学知识点1.银行的种类和业务范围2.银行的资产负债表和利润表3.非银行金融机构的分类和业务特点4.保险公司的业务模式和产品种类5.证券公司的业务范围和运作流程6.信托公司的定义、职能和运作方式7.基金管理公司的业务模式和产品分类8.国际金融机构的组织和功能五、金融市场知识点1.股票市场的分类和运作机制2.债券市场的分类和交易方式3.期货市场和期权市场的定义和交易特点4.外汇市场和黄金市场的概念、参与主体和交易方式5.金融衍生品市场的定义和分类6.OTC市场和交易所市场的区别和特点7.市场风险和流动性风险的定义和应对措施8.金融市场监管机构和监管措施及其作用这些是中级经济师金融知识点的一些汇总，包括宏观经济学、货币银行学、证券投资学、金融机构学和金融市场等方面的知识。
2019中级经济师-金融--34、第7章金融工程与金融风险-第1节金融工程(4)
（三）金融期货的套利金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利，其中跨市场套利主要在外汇期货市场进行，跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货间进行，而期现套利指的是现货与期货反向操作进行套利的方式。
1. 期现套利它是利用期货价格与标的资产现货价格的差异进行套利的交易，即在现货市场买入（卖出）现货的同时，按同一标的资产，以同样的规模在期货市场上卖出（买入）该资产的某种期货合约，并在未来一段时间后同时平仓的交易。
期货价格与现货价格存在强相关性，当期货价格与现货价格偏离超过理论差距时就会产生套利机会。
例如，股价指数可以近似看作是支付连续收益率的资产，股指期货价格与股指现货价格之间必须保持如下关系，否则就存在套利机会：如果错误！未找到引用源。
，投资者可以通过购买股价指数中的成分股票，同时卖出指数期货合约来获得无风险套利利润。
相反，如果错误！未找到引用源。
，投资者就可以通过卖空股价指数中的成分股票，同时买入指数期货合约来获得无风险套利利润。
2、跨期套利指在同一期货市场（如股指期货）的不同到期期限的期货合约之间进行的套利交易，就是买入（卖出)某一较短期限的金融期货的同时，卖出（买入）另一相同标的资产的较长期限的金融期货，在较短期限的金融期货合约到期时或到期前同时将两个期货对冲平仓的交易。
跨期套利依赖的指标就是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约报价产生的基差差异超出正常范围时，可以通过跨期套利获取无风险利润。
3. 跨市场套利指利用同一种期货合约在不同交易所之间的价差而进行的套利交易。
就是在买入（卖出）某一交易所的某一金融期货合约的同时，按同一数量、同一到期期限卖出（买入）另一交易所的同一金融期货合约，并在未来某一时间同时将两种期货合约对冲平仓的交易。
【考点】金融互换（一）利率互换的定价利率互换：指买卖双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算，通常双方只交换利息差，不交换本金。
2019中级经济师-金融--31、【2019教材变动】第7章金融工程与金融风险-第1节金融工程(1)
第七章金融工程与金融风险【本章考情分析】【本章教材结构】第七章金融工程与金融风险 2.金融风险及其管理 金融风险的概念 金融风险的管理 我国的金融风险管理金融工程概述 金融远期合约、金融期货 金融互换和金融期权 金融风险管理的国际规则：“巴塞尔协议Ⅱ”与“巴塞尔协议Ⅲ” 1. 金融工程【本章内容讲解】第一节金融工程【本节考点】【考点】金融工程概述【考点】金融远期合约【考点】金融期货【考点】金融互换【考点】金融期权【本节内容精讲】【考点】金融工程概述2018版教材变更（一）金融工程的含义1. 金融工程的含义狭义概念：金融风险管理的技术和方法。
广义概念：金融工程包括新型工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性地解决。
金融工程可以分为三个方面的内容：一是新型金融工具的设计和创造。
它包括新型银行账户、新型基金、新的保险品种、新的住宅抵押形式等针对普通消费者的金融产品，也包括新的债务工具、股权工具、风险控制工具等基于企业需要而设计出的金融产品。
二是创新性金融过程的设计和开发。
例如，运用新技术降低金融运作的成本，根据金融管制的变更改变金融运作的方式，市场套利机会的发掘和利用，发行、交易和清算系统的改进等。
三是针对企业整体金融问题的创造性解决方略。
例如，创造性的现金管理策略、债务管理策略、企业融资结构、杠杆收购、项目融资等。
（二）金融工程的产生与发展1.金融工程的发展历程金融工程是出现于20世纪80年代，兴起于20世纪90年代的一门新兴综合性的交叉学科。
其产生的背景是：信息科技在金融领域的应用、普及和深化；金融管制的放松；金融市场竞争的加剧。
2. 发展金融工程的意义（1）发展金融工程有利于规范金融市场的行为和加强对商业银行等金融机构的业务管制，这也是金融（2）发展金融工程将使金融产品和金融工具的品种更为多样化，更有利于公平竞争，也能更有效地配置社会资本资源。
（3）发展金融工程将推动我国商业银行及其他金融机构的业务现代化并向国际规范靠拢。
中级经济师金融知识点汇总
中级经济师金融知识点汇总一、知识概述《金融市场》①基本定义：金融市场就像是一个大商场，不过这个商场里卖的不是普通商品，而是各种各样的金融产品，像股票、债券等。
不同的人在这里买卖这些金融产品，就形成了金融市场。
②重要程度：在中级经济师金融知识里那可太重要了，它就是金融这门学科里的核心舞台，各种金融交易、金融机构职能的发挥都离不开它。
③前置知识：得先知道一些基本的经济概念，像供求关系之类的。
因为在金融市场里也存在着供求关系影响价格等情况。
④应用价值：比如说企业想融资发展，就能通过金融市场发行债券或者股票。
个人想理财的话，也可以到这个市场里买理财产品等。
《金融机构》①基本定义：金融机构就像是金融市场里的中介或者说是管理员。
比如说银行，它一方面吸收我们的存款，另一方面又把这些钱以贷款的形式借给企业或者个人。
②重要程度：它是金融体系平稳运行的关键角色，连接着资金的供给方和需求方。
③前置知识：要对企业、个人在经济活动中的资金需求和管理有一定了解。
④应用价值：企业需要钱到金融机构贷款能够扩大生产，个人把闲钱存进金融机构能获取利息还保障资金安全。
二、知识体系①知识图谱：金融市场、金融机构这些知识点可是中级经济师金融知识体系中的大框架内容，在这个基础上再细分出各种金融工具、风险管理等知识。
②关联知识：金融市场和金融机构是紧密联系的，没有金融机构，金融市场的交易很难高效进行，而金融市场的发展也会决定金融机构的业务扩展等，另外货币政策之类的宏观知识也和它们相关。
③重难点分析：- 金融市场的难点在于不同金融产品市场的特点和交易机制。
比如说股票市场和债券市场就有很大的差别。
就股票来讲，股票价格波动受众多因素影响，像公司经营业绩、宏观经济形势等，掌握这些复杂因素的影响是难的地方。
关键得理解每个因素是怎样影响股价波动的。
- 金融机构的重点是不同类型金融机构的业务经营范围和风险管控。
比如银行和证券公司业务有根本性差异，掌握这些在知识体系上不容易混淆，而且要明白它们各自如何控制风险，例如银行是怎样在发放贷款的时候降低坏账率的。
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第二节金融风险及其管理【知识点1】金融风险的概念（一）金融风险的含义与要素（重点考点）1.金融风险：有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。
2.三要素风险因素：有关主体从事了金融活动风险事故：某些因素发生意外变动损失：经济损失的可能性（二）金融风险的类型（重点考点）1.信用风险（1）信用风险产生于交易对方不守信用。
（2）广义与狭义广义：由于信用因素、金融机构的实际收益结果与预期目标发生背离，金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性。
狭义：交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险，即违约风险。
2.市场风险（1）汇率风险：不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率意外变动而蒙受损失的可能性。
交易风险：实质性经济交易，实际损失。
折算风险：又称会计风险，跨国公司，合并报表，账面损失。
经济风险：更加复杂，长期国际经营活动，现金收入流和现金支出流的货币不匹配。
（2）利率风险第一，借方利率风险；第二，贷方利率风险；第三，借贷双方组合体（商业银行）利率风险。
（3）投资风险特别注意定义：有关主体在股票市场、金融衍生品市场进行投资中，因股票价格、金融衍生品价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。
【例题•单选题】我国某企业从德国进口一批设备，以欧元计价结算，在对德国出口商进行支付时，正逢欧元兑人民币升值，结果为购买同款欧元支付的人民币金额增多。
这种情形是该企业承受的（）。
A.利率风险B.汇率风险C.投资风险D.操作风险『正确答案』B【例题•多选题】如果某中国个人投资者购买了以美元计价的股票，则该投资者承担的市场风险有（）。
A.利率风险B.汇率风险中的交易风险C.汇率风险中的折算风险D.汇率风险中的经济风险E.投资风险『正确答案』BE【例题•单选题】根据2013年中国XX国际金融研究所的测算，如果利息市场化能完全实现，中农工建四大行整体的利息净收入会比2010年下降近一半，净利息收入下降属于这四大行的（）。
A.投资风险B.利率风险C.汇率风险D.法律风险『正确答案』B3.流动性风险流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
主要表现为流动性短缺。
4.操作风险狭义：金融机构运营中因内控缺失或疏忽、系统错误等造成的风险。
广义：除信用风险、市场风险以外的所有风险。
巴塞尔新资本协议：内部程序、人员、系统、外部事件，介于广义与狭义之间。
5.法律风险和合规风险金融机构与雇员或客户签署的合同等文件违反有关法律或法规，或有关条款在法律上不具备可实施性，或其未能适当地对客户履行法律或法规上的职责，而蒙受经济损失的可能性。
2017年1月9日中国银行业监督管理委员会发布《关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》在合规风险管理方面，要求银行业金融机构高度重视合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。
6.国家风险（1）含义：指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政府和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
（2）主权风险与转移风险主权风险：他国居民为政府或货币当局。
转移风险：他国居民为民间主体。
（3）经济风险、政治风险与社会风险。
7.声誉风险：负面评价8.系统风险；金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统因外部性因素的冲击或内部性因素的牵连而发生剧烈波动、危机、瘫痪，使单个金融机构不能幸免，从而蒙受经济损失的可能性。
【例题•单选题】我国某企业在海外承建了某项目，但因海外爆发政府与反政府武装的冲突而不得不中断项目建设，并撤出人员，项目工地被洗劫，这种情形属于该企业的（）。
A.市场风险9.信用风险C.国家风险D.操作风险『正确答案』C【例题•单选题】2008年6月，国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告，其中曝光了A银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。
公告发布后，多家媒体对此做了报道转载。
据悉，购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。
但是，个别媒体和部分网友将这笔款项误认为社会救灾捐款，对此进行严厉谴责，加剧了公众的愤怒，引起巨大社会反响。
这种情形是该支行的（）。
A.信用风险B.流动性风险C.合规风险D.声誉风险『正确答案』D【知识点2】金融风险的管理（一）内部控制与全面风险管理（次重点）1.内控及要素：COSO与内控巴塞尔委员会对内控的界定：内部控制的目的是确保一家银行的业务能根据银行董事会指定的政策以谨慎的方式经营。
内控要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。
2.全面风险管理及其架构（1）全面风险管理是一个过程。
（2）三个维度:①企业目标：战略、经营、报告、合规。
②风险管理的要素（8个要素）内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、监控。
③企业层级。
风险管理的8个要素都为实现目标服务，8个要素的管理活动在每个层级上展开。
【例题•多选题】全面风险管理的架构包括（）等维度。
A.企业战略B.企业目标C.风险管理的要素D.企业层级E.企业文化『正确答案』BCD【例题•单选题】目标设定、事件识别和风险对策属于（）的要素。
A.金融风险管理流程B.全面风险管理C.内部控制D.控制活动『正确答案』B（二）金融风险管理流程（次重点）1.风险识别识别方法：筛选—监测—诊断法，风险树搜寻法2.风险评估：定量分析（1）信用风险：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView麦肯锡模型。
（2）市场风险：风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR）、极限测试法和情景分析法。
（3）操作风险：初级计量法（基本指标法、标准化法）、高级计量法（内部测量法和损失分布法）。
3.风险分类4.风险控制5.风险监控6.风险报告（三）信用风险的管理（重点）1.机制管理（2016年多选）1）审贷分离机制2）授权管理机制3）额度管理机制2.过程管理（1）事前管理：贷款的审查和决策阶段5C：偿还能力、资本、品格、担保品、经营环境3C：现金流、管理、事业的连续性（2）事中管理：贷款发放与回收五级分类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三类是不良贷款。
（3）事后管理3.风险控制方法（1）信用风险缓释。
信用风险缓释是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
自巴塞尔协议n之后，迄今为止最初级内部评级法下认可的风险缓释工具包括：抵质押交易、表内净额结算、保证与担保、信用衍生工具。
（2）信用风险转移。
【例题•单选题】据京华时报2015年3月10日报道，中国XX投资管理股份有限公司某分公司通过网络公开竞价，成功处理2500万不良资产，这种行为属于（）管理。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险口.法律风险『正确答案』A（四）市场风险管理（重点）市场风险控制的基本方法包括：限额管理、市场风险对冲及经济资本配置。
1.利率风险管理1）选择有利的利率2）调整借贷期限3）缺口管理：利率上升，调为正缺口；利率下降，调为负缺口4）久期管理：利率上升，调为负值；利率下降，调为正值5）利用利率衍生品交易2.汇率风险管理1）选择有利的货币2）提前或推迟收付外币3）进行结构性套期保值：对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲4）做远期外汇交易5）做货币衍生品交易：货币期货、货币期权、货币互换3.投资风险的管理（1）股票投资风险的管理1）低买高卖2）分散投资3）购买股票基金4）股指期货或股指期权（2）金融衍生品投资风险管理金融衍生品投资风险的管理主要运用限额管理及进行风险敞口对冲与套期保值。
（五）操作风险的管理（次重点）中国银行业监督管理委员会要求，操作风险管理框架至少应该包括以下基本要素：董事会的监督控制，高级管理层的职责，适当的组织架构，操作风险管理政策、方法和程序以及计提操作风险所需资本的规定。
操作风险管理应当在风险管理战略的指引下进行，风险管理战略为银行设定了包括业务目标、风险容忍度和操作风险管理政策在内的最终目标和基本方法。
（六）其他风险的管理（次重点）1.流动性风险的管理2.法律风险和合规风险的管理3.国家风险的管理国家层面：与他国签订投资保护协定、设立官方的保险公司等。
企业层面：建立国家风险评级与报告制度、设定科学的国际贷款审贷程序等。
4.声誉风险的管理：建立应急处置机制。
【例题•多选题】《关于规范银行服务企业走出去加强风险防控的指导意见》中的合规风险管理要求，银行业金融机构应（）。
A.加强日常合规管理B.做好客户准入把关C.提升监管沟通效率D.强化反洗钱合规管理E.强化风险缓释工具的运用『正确答案』ABCD【知识点3】金融风险管理的国际规则：巴n与巴ni（一）巴塞尔协议n（重点）1.时间：2004.62.核心：全面提高商业银行的风险管理水平3.五大目标：把评估资本充足率与银行面对的主要风险紧密联系促进各国银行的公平竞争激励银行提高风险计量和管理水平资本更敏感反映银行头寸和业务的风险度重点是国际活跃银行，基本原则适用于所有银行4.三大支柱最低资本要求：资本充足率8%,全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。
监管部门监督检查市场约束:信息披露（二）巴塞尔协议n（重点）1.时间：2010.122.核心：安全超越了效率，进一步强化银行的资本监管成为共识3.主要内容：（1）重新界定监管资本资本分为核心一级资本（主要是普通股和留存收益）、其他一级资本和二级资本。
一级资本只包括普通股和永久优先股。
（2）强调对资本的计量：增加资本（3）提高资本充足率：5年内将一级资本充足率下限由4%提高到6%。
普通股最低比例由2%提升至4.5%（4）设立资本防护缓冲资金建立2.5%的资本留存缓冲和0-2.5%的逆周期资本缓冲。
资本充足率加资本缓冲比率：2019年前由目前的8%升至10.5%。
普通股最低比例加资本缓冲比率：2019年前由现在的3.5%逐步升至7%。
（5）引入杠杆率监管标准引入基于规模、与具体资产风险无关的杠杆率监管指标。
（6）增加流动性要求流动性覆盖比率LCR：计量在短期极端压力情境下，银行所持有的无变现障碍的、优质流动资产的数量。
净稳定融资比率NSPR：计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配的、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。
（7）安排充裕的过渡期：2013.1.1—2019.1.1巴塞尔协议nwqm结合：风险敏感性的资本要求与非风险敏感性的杠杆率要求相结合。
资本监管与流动性监管结合。
微观审慎监管与宏观审慎监管结合。