5-风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义
风险管理对银行业发展的影响分析
风险管理对银行业发展的影响分析一、引言银行业作为金融行业的重要组成部分，在国民经济发展中扮演着至关重要的角色。
然而，由于金融产品的复杂性和风险性，银行面临着各种潜在的风险。
因此，风险管理对于银行业的发展至关重要。
本文将探讨风险管理对银行业发展的影响，并分析其对银行业的挑战和机遇。
二、风险管理对银行业的影响1. 降低金融风险风险管理的核心目标是降低金融风险。
通过科学的风险评估和监控措施，银行可以识别和控制潜在的风险，以避免可能导致金融危机的情况发生。
银行正确应对金融风险，将有效地保护自身和客户的利益，维护金融市场的稳定。
2. 提高经营效率风险管理不仅仅是关于避免亏损，还涉及提高经营效率。
通过风险管理的程序和措施，银行可以优化其资本配置和业务流程，从而提高效率和减少成本。
当银行能够有效地管理风险时，将拥有更多资源去发展新产品和服务，进一步推动银行业的创新和发展。
3. 增强客户信任风险管理是银行赢得客户信任的关键因素之一。
客户在选择银行时，往往会考虑银行的风险管理水平。
如果一个银行在风险管理方面表现出色，能够保护客户的资产安全和利益，客户将更有可能选择该银行作为自己的金融合作伙伴。
因此，优秀的风险管理对银行业吸引客户和维护客户关系具有重要意义。
三、风险管理的挑战1. 复杂金融产品的管理随着金融市场的不断发展和创新，银行面临着越来越复杂的金融产品。
这些复杂的产品不仅增加了风险的潜在来源，也给风险管理带来了更大的挑战。
银行需要不断提升技术和专业水平，以有效管理这些复杂的金融产品的风险。
2. 法规和监管的变化金融行业受到严格的法规和监管约束，这为银行的风险管理带来了一系列挑战。
法规和监管环境的不断变化，要求银行不断适应新的要求和规则。
银行需要投入更多的资源和精力来确保自身的合规性，同时还要保持灵活性和适应性，以应对不断变化的金融环境。
四、风险管理的机遇1. 提高创新能力风险管理能够鼓励银行培养和发展创新的能力。
风险限额管理制度
风险限额管理制度一、风险限额管理制度的概念及作用风险限额是金融机构为有效控制和管理风险而设定的一个上限值，它用来限制金融机构在某一特定风险项目或业务方面的最大风险承受能力。
通过设定和执行风险限额，金融机构可以有效地控制风险敞口和经营风险，保障自身的安全和稳健经营。
风险限额管理制度主要有以下作用：1. 规范金融机构的风险管理行为，明确各项业务和交易的最大风险承受限额；2. 有效防范和控制金融风险的发生，减少因风险暴露而带来的损失；3. 提高金融机构的风险管理效率和水平，加强对风险的识别和应对能力；4. 保护金融机构的资金安全和稳健经营，提高其信用和声誉。
二、风险限额管理制度的构成要素风险限额管理制度主要包括以下构成要素：1. 风险限额的设定：金融机构需要根据自身的风险承受能力和经营状况，制定相应的风险限额，包括总体风险限额和各项单项风险限额。
这些风险限额应当符合监管部门的规定，并且能够适应外部环境和内部变化。
2. 风险限额的评估和监控：金融机构需要建立完善的风险评估和监控机制，对各项风险限额进行动态跟踪和监控，及时发现和纠正超限风险，避免风险扩大和传染。
3. 风险限额的执行和控制：金融机构需要建立相应的执行和控制程序，确保各项风险限额得到严格执行，避免超限交易和风险操作。
三、风险限额管理制度的实施策略为了建立和完善风险限额管理制度，金融机构需要采取一些具体的实施策略，包括：1. 制定和完善相关规章制度：金融机构需要制定适合自身的风险限额管理制度，包括风险限额的设定、评估、监控和执行程序。
这些规章制度需要符合监管要求和市场实际，能够有效地应对各种风险情况。
2. 建立风险限额管理团队：金融机构需要成立专门的风险限额管理团队，负责对各项风险限额进行评估、监控和执行。
这些团队需要包括风险管理、业务管理和监管合规等方面的专业人员，保障风险限额管理的全面性和有效性。
3. 强化风险限额监督和检查：金融机构需要建立风险限额监督和检查机制，对各项风险限额执行情况进行定期检查和评估，发现和纠正超限风险，保障金融机构的安全和稳健经营。
风险控制在银行业中的重要性与应用
风险控制在银行业中的重要性与应用银行业作为金融行业的重要组成部分，在经济发展中扮演着至关重要的角色。
然而，随着金融市场的复杂化和金融产品的多样化，银行在业务运作中面临着各种各样的风险。
因此，风险控制在银行业中显得尤为重要。
本文将讨论风险控制在银行业中的重要性以及其应用。
I. 引言在银行业中，风险控制是确保银行业运作稳定和可持续的关键要素。
风险包括信用风险、市场风险、操作风险等，这些风险可能严重影响银行的健康发展和利润。
因此，银行需要采取有效的风险控制措施来降低潜在风险带来的负面影响。
II. 风险控制的重要性风险控制对于银行业的重要性体现在以下几个方面：1. 保护资产和利润银行业的生存和发展依赖于其资产和利润的保护。
通过风险控制，银行可以减少信用风险，避免不良资产的形成，保护资产的安全性。
同时，市场风险的控制可以降低投资波动对利润的冲击，确保银行业的持续盈利。
2. 维护信誉银行的信誉是其业务开展的基础。
风险控制能够确保银行业务的合规性和稳定性，增强客户对银行的信心，维护银行的声誉。
保持良好的信誉有助于银行吸引更多客户，拓展市场份额。
3. 遵守监管要求银行业面临着严格的监管要求，包括资本充足率、流动性要求、风险管理措施等。
风险控制是银行履行监管要求的基础，只有满足监管的要求，银行才能够正常经营，并且避免受到处罚。
III. 风险控制的应用1. 建立风险管理框架银行应该建立完善的风险管理框架，明确风险管理的目标、策略和责任分配。
这包括制定明确的风险政策，并将其贯彻到日常业务中。
同时，银行还应该制定相关的制度和流程，确保风险控制的落地实施。
2. 评估和监测风险银行需要通过风险评估和监测系统来洞察潜在的风险。
这可以通过建立风险指标、风险评级和监测模型等方式实现。
通过及时发现和监测风险，银行可以采取相应的措施来降低风险的影响。
3. 多元化风险分散投资银行应该通过多元化投资来分散风险。
这包括在不同行业、不同地区和不同资产类别中进行投资，以降低市场风险。
风险管理在金融行业中的作用和意义
风险管理在金融行业中的作用和意义在金融行业中，风险管理是一个至关重要的环节。
任何一家金融机构都必须能够将自身及其客户所面临的风险与机遇加以评估，并采取相应的战略和措施。
风险管理在金融行业中的作用和意义越来越被人们所重视，下面我们就一起来看看。
一、风险管理的意义为什么金融行业对风险管理如此看重呢？原因在于，金融行业是一个与风险联系最为紧密的行业。
金融机构需要承担的风险包括市场风险、信用风险、操作风险以及法律、监管、声誉等多种风险。
这些风险可能会对金融机构的经营和客户的财产安全带来严重的影响，甚至可能引发连锁反应，对整个金融体系造成威胁。
因此，金融机构必须通过科学合理的风险管理措施，有效降低风险水平，保障金融机构的经济和财务安全，同时为客户提供更加安全可靠的金融服务。
二、风险管理的作用1.有效预测和管理风险金融机构应该对内部和外部的风险进行全面的识别与评估，以便更准确地预测风险情况，并采取适当的措施进行管理和控制。
2.确保稳健的经营和财务安全金融机构需要通过风险管理机制，建立起完整的风险监控、预警和管理体系，保障机构经营的稳健性和财务的安全性。
只有这样，诸如经营收益、风险承担和风险抵御能力等关键指标才能达到预期目标。
3.提高经营效益和利润水平通过有效的风险管理，金融机构能够全面识别、分析和管理可控的风险因素，并就不同风险水平的客户提供相应的服务和产品。
这有利于提升客户满意度和忠诚度，提高机构的竞争力和盈利水平。
4.建立品牌信誉和声誉金融机构为客户提供的服务和产品涵盖了诸如存款、贷款、信用卡、证券等众多方面，机构与客户之间的关系相当复杂。
而在风险管理方面的行为和表现，不仅可能影响到机构自身的利益，还可能直接影响到机构的品牌信誉和声誉。
三、风险管理的策略与手段1.风险评估与监控风险评估与监控是评估和控制风险的核心环节。
金融机构需要建立完善的风险识别和评估机制，对市场、信用、操作、法律、监管等多种风险进行充分的评估，并通过建立科学、全面的风险监控体系来实现风险管理的全方位覆盖。
银行风险管理的重要性
银行风险管理的重要性银行风险管理的重要性在银行的发展中实施风险管理，有助于银行及时的发现风险，并且对风险进行控制，继而可以提升银行的竞争能力，同时可以使银行在激烈的市场竞争中获取更大的收益。
但是在我国银行的发展中，存在一系列的问题，限制着银行对风险的管理和控制，不利于银行的长远发展。
因此，银行加强风险管理具有重要的意义。
一、银行风险管理的重要性1.有助于加强银行的全面风险管理我国的银行经过了改革、发展和对外开放阶段，并且在不断的引进外国银行的先进管理经验和技术措施。
同时，我国部分银行借助外部的力量引进风险管理软件，在一定程度上对我国银行进行改革，并且完善了银行的风险管理体系。
例如，我国银行引进的内部审计。
审贷分离和岗位制约等措施极大程度的促进了银行的发展。
但是与全面风险管理模式相比，仍然存在较大的差距。
因此，加强对银行风险的管理，有助于银行对全面风险进行控制，进而可以更好的促进银行的发展。
2.有助于提升市场竞争能力在银行业的发展中，我国招商银行、民生银行和建设银行等陆续上市，提高了市场竞争强度，继而会在一定程度上降低银行的收益，压缩银行的生存空间。
同时，随着股市的兴起，增加了企业的融资渠道，必将对商业银行的发展造成一定程度的影响。
因此，我国银行加强对风险的管理，可以在一定程度上控制风险的发生，进而可以提升银行的市场竞争能力。
3.有助于银行找出发展中存在的风险在银行的发展中，实施风险管理可以使银行拥有更高的识别风险能力，并且可以根据风险的实际情况制定风险评估和控制措施。
银行发展中存在的风险大多数存在于部门、客户和交易伙伴等方面，实施风险管理，可以使银行主动的去发现风险，进而对风险进行控制。
4.有利于银行的改革和资源配置在银行的发展中，实施风险管理，可以帮助银行树立风险管理理念，同时银行可以根据风险的实际情况来调整企业的结构，以期银行可以成为市场竞争的主体。
另外，银行实施风险管理，可以优化市场资源配置，使银行可以清楚的对风险与盈利之间的关系进行分析，继而可以针对盈利的条件来完善市场资源配置。
银行风险偏好及限额管理总结汇报
一、概述近年来，银行业风险管理越发重要，各家银行在风险管理方面也投入了大量的精力和资源。
在这种情况下，银行风险偏好及限额管理成为了银行风险管理的一项重要内容。
本文针对银行风险偏好及限额管理进行了总结汇报，以便对银行业风险管理有更深入的了解，并为今后的风险管理工作提供参考。
二、银行风险偏好管理1. 风险偏好的定义和意义银行的风险偏好是指银行愿意承担的风险程度和范围。
风险偏好的管理对于银行来说至关重要，因为它直接决定了银行在业务发展过程中所能承担的风险规模和范围，从而影响着银行的盈利能力和偿付能力。
2. 风险偏好管理的策略和方法银行在风险偏好管理方面通常采取一系列的策略和方法，包括确定风险容忍度、制定风险管理政策、建立风险管理体系和评估风险资产等。
这些策略和方法有助于银行合理确定自己的风险承受能力，并在此基础上进行风险管理工作。
三、银行限额管理1. 限额管理的概念和作用银行的限额管理是指银行对风险暴露的业务进行限额控制，以防范和控制风险。
限额管理的作用主要包括规范业务行为、预防欺诈行为和保障风险动态监控。
2. 限额管理的具体措施和方法在实施限额管理时，银行需要考虑客户资信状况、市场情况和内部风险控制情况等因素，建立起符合实际情况的限额管理体系。
银行还需要通过设立限额监控机制、定期进行限额评估和调整等方式来对限额进行有效管理。
四、总结与建议1. 对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结通过对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结，可以发现银行在这方面已经有了一定的积累和实践经验，但仍然存在着不足之处。
有些银行在风险偏好管理方面还没有建立起完善的风险容忍度评估体系；有些银行在限额管理方面的控制力度还不够。
2. 针对存在问题提出相关建议针对存在的问题，我们建议银行可以在风险偏好管理方面加强对风险容忍度的评估和管理，建立起更加科学合理且符合实际情况的风险偏好管理体系；在限额管理方面，银行可以进一步完善限额控制机制，加强对限额的监控和评估，以确保限额管理的有效性和及时性。
关于现代商业银行风险限额管理研究
关于现代商业银行风险限额管理研究一、引言商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金中介、信用创造和风险管理等重要职能。
然而，商业银行在经营过程中不可避免地面临各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
这些风险对商业银行的安全性和稳定性构成威胁，因此，风险管理成为商业银行管理的核心任务之一、而风险限额管理作为商业银行风险管理的重要手段之一，对于确保商业银行风险控制和经营的稳定性具有重要意义。
二、风险限额管理概述风险限额管理是商业银行风险管理的重要手段之一，它通过设定风险限额来约束商业银行在风险承担方面的行为，从而实现风险控制和经营稳定。
风险限额可以分为从全局层面上设定的综合风险限额和从业务层面上设定的业务风险限额。
综合风险限额通常由银行董事会和高级管理层设定，包括整体风险资本限额、总风险承受限额等；而业务风险限额则是在综合风险限额的基础上，根据不同业务类型和风险属性设置的。
三、风险限额管理的内涵和目标风险限额管理的内涵主要包括确定限额政策、设定风险限额、监测和控制风险承担行为和对限额结果进行评估。
其目标是保持风险的可控性，确保商业银行的安全性和稳定性，并为商业银行持续经营和谨慎经营提供支持。
风险限额管理的具体内容包括风险识别、风险评估、风险测量和限额设定、风险控制和监测以及风险限额结果评估等。
四、风险限额管理存在的问题在实践中，商业银行风险限额管理面临着一些问题。
首先，风险限额的设定可能存在过于保守或过于激进的情况，不能准确地反映出商业银行的风险承受能力和发展需求。
其次，风险限额的设定和监测方法可能不够科学和完善，无法准确地评估和控制风险。
最后，由于商业银行经营环境和市场条件的变化，风险限额很难适应新的风险形势和监管要求。
五、完善风险限额管理的对策为了完善商业银行的风险限额管理，需要采取一系列的对策。
首先，建立科学合理的风险评估模型，准确地评估商业银行的风险承担情况，为风险限额的设定提供依据。
银行风险限额制度
银行风险限额制度银行风险限额制度是一种管理银行风险的重要措施。
其核心是在银行进行商业活动时设定一定的限额，以限制银行在某一特定领域或活动中的风险暴露。
本文将对银行风险限额制度的意义、实施方式和影响进行探讨。
一、意义银行作为金融机构的代表，承担着散户的存储和借贷的风险。
为了防止银行在商业活动中冒险行为，国家制定了银行风险限额制度。
这个制度通过限制各种风险的承受上限，确保银行不会失控，保护金融体系和银行的稳定和可持续发展。
二、实施方式银行风险限额制度有两种方式：一是设立风险限额委员会，具体承担制订银行的单项或综合限额目标，并审核授权发放，同时加强对银行风险管理的监督和检查。
另一种方式是投入专门的银行风险限额软件，该软件可以自动摘取各银行在各个领域中的业务风险，并要求银行界定每个领域的限额值。
三、影响（1）保证金融体系的稳健发展。
银行风险限额制度为银行提供了安全的运营环境，减少了金融系统面临的系统性风险和金融危机的可能性。
（2）提高银行风险管理水平。
银行风险限额制度可以促使银行加强风险管理，防范银行业务风险，从而提高银行的风险管理水平。
（3）促进银行合规经营。
银行在遵守监管规定的同时，通过银行风险限额制度，也可以实现遵守行业内自律性建议规则，使银行业务遵循法规，合规经营。
（4）提高银行的激励机制。
银行风险限额制度可以通过风险限额的区分设立、授权等方式，激励银行员工主动管理风险，提高绩效，并确保风险管理能力水平和银行业务的开展相适应。
综上所述，银行风险限额制度对于保护银行业和金融体系稳健发展，促进银行合规经营，提高银行的激励机制等方面均具有十分重要的意义。
在实践中，银行应根据企业的经营情况和风险承担能力，设立符合实际情况的风险限额制度，更好地发挥银行在经济发展中的作用。
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风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务开展进行监测和控制的过程。
风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。
对于一个银行来说，如果没有建立完善的限额管理体系，也就从根本上无法实现风险管理的有效量化监控。
从风险资本的角度出发，银行所期望承受风险的上限对应于需要准备的风险资本，而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。
所以说，没有建立详细和具体风险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。
限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容：1)限额的设置···· 就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。
2)限额的监测···· 就是通过风险计量工具进行具体组合的风险计量，并将这些计量结果和所设置的风险限额进行比较，重点监测超过限额或接近限额的组合，并对这些组合进行深入分析，找出风险源。
3)限额的控制···· 就是针对具体超过限额或接近限额的组合中的风险源进行风险规避可行性分析。
这种分析一般是建立在真实金融环境下的风险对冲或风险缓释模拟分析，为风险规避实施提供有效的量化参考数据。
这三者之间的相互依存的关系，没有限额的设置，银行的风险管理政策就无法以量化的方式得以体现，而且所进行的各种风险的计量就没有进行控制的目标；而没有风险计量工具就无法按照根据所设置的限额指标对具体组合进行风险计量；如果没有风险对冲模拟或风险缓释分析工具也就无法对超过限额或接近限额的组合进行风险规避量化分析，从而无法实现对风险实施控制的最终目的。
国内目前的普遍情况是只注重风险的计量，在风险管理上将注意力只集中在计量结果的准确性和内部模型有效性研究上，严重忽略限额设置和限额控制。
由此形成了通过风险分析工具所获得的风险计量结果和银行风险管理政策相脱节的普遍现象：◆银行的风险管理政策无法转换成具体详细的风险监控指标，或者银行所设定的风险监控指标十分粗糙而没有深入和细化。
◆银行所获得的风险计量结果没有做进一步的风险规避量化分析，因此所获得的风险计量结果对在银行具体业务中如何规避风险也就没有具体指导意义。
所以说，尽管几乎所有的银行都有一些金融风险计量工具，但实际应用的结论确是“风险分析工具如同虚设”。
这种结论的主要根源在于银行在风险管理概念上把风险计量和风险管理划等号，并没有把风险计量和风险监控实现有效的结合。
因此，尽管国外的监管机构没有把风险限额做为监管的主要内容，但在中国现阶段，则需要监管机构通过加强对商业银行风险限额设置状况的检查力度，来督导国内商业银行对如何通过设置完善的风险限额管理体系来提高银行对风险管理政策具体落实的重视程度，以便加快商业银行实现风险政策向具体业务管理上的转变，并在此基础上逐步深入风险计量精度和内部模型的有效性。
通过对各种风险限额指标种类的具体检查，可以帮助监管机构真实了解银行在金融风险管理上的力度和深度。
如果风险限额指标十分粗糙，这将意味着：1)银行董事会、监事会、高管层在金融风险方面的各种政策和规定仍然停留在纸面上，并没有通过具体、详细的各种风险限额量化指标在银行金融业务中得以贯彻落实。
2)银行风险管理部门由于没有具体和详尽风险限额指标而没有对业务中各种风险按照银行风险管理政策进行有效的监控，由此导致风险管理部门根本没有可参照的风险管理量化规范以发挥应有的作用。
3)银行业务前台工作人员由于没有详细的风险限额指标约束而形成在无风险约束条件下的业务操作。
交易员A交易员B交易员C风险限额应该是对应于上述银行资金业务管理结构的，所以风险限额更确切地说应该是风险限额体系，横向来说是由不同的限额种类和指标组成，而纵向来说则是对应于资金业务的每个管理层次。
在纵向分配中，总限额会依此分配到不同资产、不同交易组、和不同交易员，但这种分配不是简单的累计关系，只是从数量上来说是按照层次递减的。
从横向来说，有关市场风险的限额指标大致可分为四大类，它们分别是：◆止损限额；◆敞口限额；◆风险价值限额；◆压力测试限额。
下面将对它们一一做具体介绍。
1)止损限额，顾名思义就是为了停止损失，它是对投资组合在某个特定时间段内可以容忍的最大损失。
比如说，可以对交易员设置如下的止损限额，他的交易帐户下的所有产品一天的最多损失为十万。
止损限额也可以是累计的，比如对相同的交易员，一周的止损限额为二十万，一个月的止损限额为四十万。
当止损限额被突破时，交易员就必须立即减持或者进行对冲规避，除非在特殊情况下得到暂时的额外限额。
止损限额的好处是简单并且易于操作，而且它可以广泛适用于多种资产，比如固定收益类、权益类、衍生品类等，因此适用于资金业务的各个管理层次。
止损限额的监控不需要非常专业的知识，因为投资组合的损益情况只要通过每日盯市净值（Mark-to-Market）或估值的变化就可以衡量，所以是应用较多的限额类型。
但是止损限额最大的缺点就是没有前瞻性。
它监控的是已经发生的损失，只是为了这种损失不要继续扩大。
从另一方面方面说，只有当损失木已成舟时，才被纳入监控范围，是被动的监控，而投资组合在过去的时间段没有发生损失并不意味着将来没有风险，不但不是没有风险，而且还有可能有很大风险。
不能预期和防范将来的可能损失偏离了风险管理的主旨。
敞口类限额和风险价值限额则都是前瞻性的，他们的监控目的都在于防范将来可能的预期损失，这是对止损限额的一大补充。
2)敞口类限额在市场风险中通常是监控金融工具对市场风险因素的敏感性。
对简单固定收益类产品，比如各种债券或者MBS，有效久期就是常用的限额指标，因为有效久期近似地描述了影响债券价格的市场因素－收益率曲线－波动时，债券和债券组合市值的变化。
比如设置债券组合的久期限额为7年，那么该投资组合在收益率增加1%时，损失大抵不会超过7%。
PV01（基点现值）是另一种可用于固定收益产品的限额指标。
同上述久期不同的是，PV01直接限制了市场因素变动时损失的具体金额。
PV01的定义是当收益率变动一个基点（0.01%）时，产品或投资组合的市值变化。
比如设置债券组合的PV01限额为1万，那么如果收益率变动10个基点，损失基本可以控制在10万。
不同于止损限额，对不同种类的金融资产，敞口限额的指标是不一样的。
比如对期权类产品，常用的敏感性指标则是Delta、Gamma、和Vega。
众所周知，期权类产品有很大的杠杆作用，即小的投资（如买进看涨期权）可能带来巨大收益，而小的收益（如卖出看涨期权）可能带来巨大损失，所以对期权类产品的监控尤其重要。
Delta代表了期权类产品对标的产品价格变化的敏感程度，也就是标的价格变化一个单位对产品价格的影响。
因为期权产品的标的可能是不同的资产类，如外汇、股票、固定收益类等，而对不同标的产品的期权，Delta没有叠加性，所以Delta限额需要对不同类型标的产品分别设置，而且具体数值选取需要考虑到不同产品的市场特性。
鉴于期权类产品的非线性特征，Gamma代表了期权类产品对Delta变化的敏感程度；而Vega则代表了期权类产品对标的产品波动性的敏感程度。
他们的设置也需要针对不同产品。
敞口类限额的优点是具有前瞻性，可以在损失还没有发生前防范和限制风险，而且该类型的限额指标大部分都可以用公式直接计算获得，所以可以很快得到限额的利用率，便于交易员自行控制，是比较常用的限额指标。
不过这套指标要对不同标的资产种类分别设置，而且设置的数量金额要参考市场条件并且具有专业知识。
另外，这套指标不能考虑到不同风险因素的相关性，把风险切割成独立的几块，而且仅仅是粗略的计算，不利于对总体投资组合风险的把握。
3)风险价值（VaR）限额。
它结合了止损限额和敞口类限额的多种优点。
如同止损限额一样，风险价值限额易于被非风险专业人员理解。
如果一个投资组合的1天90%的风险价值是一百万，那么平均来说，该投资组合每十天中最多只有一天（10%）的预期损失会超过一百万。
这个一百万的得到过程是由专业人员通过建立复杂模型计算得到，但是它的解释是很直观的，而且就是直接针对预期损失。
如同敞口类限额，风险价值限额又是前瞻性的，它考虑的是多种因素作用下的投资组合在将来的预期损失。
不同于敞口类限额需要对不同类型的资产设立不同指标，风险价值限额的指标VaR适用于多种资产，它提供了一个衡量不同资产投资组合风险的统一平台，可以应用到资金业务管理结构的各个层次。
对于银行整体来说，VaR也考虑到不同风险因素的相关性，是对银行总体投资组合风险的最佳描述。
基于上述优点，对于董事会和高级管理层，VaR和风险价值限额是最常用的监控指标，而且风险价值限额的分配是与资本分配密切相关的。
VaR的计算方法有多种，比如参数法和模拟法，模拟法又分成历史模拟和蒙特卡洛模拟。
这些方法各有优缺点，一般银行会同时用不同方法进行计算。
在使用模拟法时，因为是基于各种模拟情景，那么情景生成的模型和情景的数量都决定的计算出的VaR值的准确性。
VaR毕竟是一个统计的指标，那么样本量的大小直接关系到统计结果的准确度。
历史模拟鉴于历史数据的有限和历史条件的改变，一般用两至五年数据，而蒙特卡洛模拟则需要三千到五千个情景，这就是运用风险价值限额的前提条件。
模拟法需要大量的计算，从产生上千个情景到对所有投资组合头寸的重新估值，然后生成VaR值，这就要求计量系统在估值模型、运算速度和数据处理能力方面非常先进。
4)最后一类是压力测试限额，主要监督在影响资本市场的恶性事件或异常状态下具体投资组合的反应，也就是可能的损失。
有些银行也会用到情景模拟时的最坏情况做监控。
压力测试限额也可以运用到资金业务的各个管理层次，它主要针对极端事件，是对风险价值限额的一个补充。
因为压力情景同投资方向和不同地域的市场有关，银行应该根据自身情况斟酌选择。