证券从业资格考试第十二章资产配置管理章节练习(2016-3-4)
证券资格(证券交易)集合资产管理业务章节练习试卷3(题后含答案及解析)
证券资格（证券交易）集合资产管理业务章节练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．在集合资产管理计划设立完成、开始投资运作之前，任何人不得动用集合资产管理计划的资金。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：集合资产管理业务2．证券公司不得将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：集合资产管理业务3．一般情况下，参与集合资产管理计划的客户不得转让其所拥有的份额。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：集合资产管理业务4．证券公司不得以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划。
() A．正确B．错误正确答案：B解析：证券公司可以以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划。
在该集合资产管理计划存续期间，证券公司不得收回所投入的资金。
知识模块：集合资产管理业务5．集合资产管理计划申购新股时设有申购上限，所申报金额不得超过该计划的总资产。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：集合资产管理计划申购新股，不设申购上限，但所申报的金额不得超过该计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
知识模块：集合资产管理业务6．集合资产管理计划推广期间的费用，可以在集合资产管理计划中列支。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：集合资产管理计划推广期间的费用，不得从集合资产管理计划资产中列支；集合资产管理计划运作期间发生的费用，可以在集合资产管理计划中列支，但应当在集合资产管理合同中做出明确的约定。
知识模块：集合资产管理业务7．证券公司、托管银行、推广机构不得采用低于成本收费的方式进行不正当竞争。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：集合资产管理业务8．证券公司已申报的集合资产管理计划尚在审核期间时，暂不受理其设立新的集合资产管理计划的申请。
证券《投资基金》第十二章资产配置管理经典真题回顾
证券《投资基金》第十二章资产配置管理经典真题回顾
证券投资基金第十二章资产配置管理经典真题回顾
【真题1】(单项选择题)当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（）。
A．买入并持有策略
B．投资组合策略
C．动态资产配置D．投资组合保险策略
【答案】A
【名师解析】当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于买入并持有策略，因为恒定混合策略在市场向上运动时放弃了部分利润、在市场向下运动时却增加了损失。
因此，本题选A。
【真题2】(单项选择题)以下属于确定资产类别收益预期的主要方法的是（）。
A．边际效应分析法
B．风险收益法C．成本收益法
D．情景综合分析法
【答案】D
【名师解析】确定资产类别预期收益的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法两类，因此本题选D。
【真题3】(多项选择题)下列关于几种资产配置策略支付模式的陈述中正确的是（）。
A．买入并持有策略的支付模式是直线
B．恒定混合策略的支付模式是直线
C．恒定混合策略的支付模式是凹型
D．投资组合保险策略的支付模式是凸型
【真题5】(判断题)对于许多投资者来说，动态资产配置可以提高长期受益而不增加投资组合风险的潜力，并且带来的效用也很高。
（）
【答案】×
【名师解析】对许多投资者而言，动态资产配置能够提高长期受益而不增加组合风险
的潜力，但却是以低效用为代价的。
证券从业--资产管理业务练习题及答案
证券从业--资产管理业务练习题及答案一、单项选择题1. 限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的（xx），并应当遵循分散投资风险的原则。
A.10%B.15%C.20%D.25%2. 证券公司设立集合资产管理计划，办理集合资产管理业务，设立非限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币（xx）亿元。
A.2B.3C.5D.103. 证券公司设立集合资产管理计划的，应当自中国证券监督管理委员会出具无异议意见或者作出批准决定之日（xx）个月内启动推广工作，并在（xx）个工作日内，完成设立工作并开始投资运作。
A.1，5B.3，15C.2，30D.6，604. 证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券发行总量的（xx）。
A.5%B.10%C.15%D.20%5. 单个集合资产管理计划投资于资产托管机构发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的（xx）。
A.1%B.2%C.3%D.5%6. 证券公司应当自专用证券账户开立之日起（xx）个交易日内，将专用证券账户报证券交易所备案。
A.3B.5C.107. 证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销、解除或者终止后（xx）日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户，客户应当予以协助。
A.5B.10C.15D.308. 证券公司、资产托管机构为集合资产管理计划开立的证券账户名称应当是（xx）。
A.集合资产管理计划名称一证券公司名称一各方托管机构名称B.证券公司名称一资产托管机构名称一集合资产管理计划名称C.证券公司名称一集合资产托管计划名称一资产托管机构名称D.各方托管机构名称一证券公司名称一集合资产托管计划名称9. 证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件资料和数据，保存期限不得少于（xx）年。
证券从业资格考试第十二章 资产配置管理
一、单项选择题1、资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于( )。
A.消除投资的风险B.协调提高收益与降低风险之间的关系C.增强资金的流动性D.吸引投资者2、( )是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A.资产配置B.股票投资组合管理C.债券投资组合管理D.基金绩效衡量3、在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。
A.最大，最大B.最小，最大C.最大，最小D.最小，最小4、动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高( )报酬。
A.短期B.中期C.长期D.不确定5、如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能( )买入并持有策略。
A.优于B.劣于C.相当D.不确定6、以下不属于资产配置需要考虑的因素是( )。
A.投资期限B.税收考虑C.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素D.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的宏观市场环境因素7、以下不属于资产配置基本步骤的是( )。
A.明确投资月标和限制因素B.确定有效资产组合的边界C.明确资本市场的方差值D.寻找最佳的资产组合8、以下属于资产配置基本方法的是( )。
A.风险控制法B.情景综合分析法C.横界面法D.市场有效法9、在资产配置基本方法中，( )假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
A.历史数据法B.历史观察法C.系列数据法D.情景分析法10、情景综合分析法的预测期间在( )年左右。
A.2～4B.3～5C.2～5D.3～411、情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为( )资产配置提供了运行空间。
A.战术性B.战略性C.变动组合D.混合12、以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是( )。
证券资格(证券交易)资产管理业务的基本要求章节练习试卷3(题后
证券资格（证券交易）资产管理业务的基本要求章节练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．守法合规原则是指遵循公平、公正的原则，维护客户的合法权益，诚实守信，勤勉尽责，避免利益冲突。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：守法合规是指遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，不得有欺诈客户的行为。
题干中描述的是公平公正原则。
知识模块：资产管理业务的基本要求2．集合资产管理计划资产中的证券可以用于回购。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：集合资产管理计划资产中的证券，不得用于回购。
知识模块：资产管理业务的基本要求3．集合资产管理计划设立完成前，客户的参与资金只能存入资产托管机构，不得动用。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：资产管理业务的基本要求4．证券公司从事客户资产管理业务应当遵守的原则之一是在公司内部实行集中运营管理，对外统一签订资产管理合同，并设立专门的部门负责客户资产管理业务。
()A．正确B．错误正确答案：A解析：题中描述的是资产管理业务的风险控制原则。
知识模块：资产管理业务的基本要求5．办理定向资产管理业务时，接受单个客户的资产净值不得低于人民币200万元。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户的资产净值不得低于人民币100万元。
知识模块：资产管理业务的基本要求6．设立非限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币10万元。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：资产管理业务的基本要求7．实现客户交易结算资金严格的独立存管的，可以按照经纪业务的结算模式办理集合资产管理计划的结算业务。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：实现客户交易结算资金严格的独立存管并经中国证监会批准的，可以按照经纪业务的结算模式办理集合资产管理计划的结算业务。
2016年陕西省证券从业《证券投资基金》：资产配置的主要类型考试试题
2016年陕西省证券从业《证券投资基金》：资产配置的主要类型考试试题第一篇：2016年陕西省证券从业《证券投资基金》：资产配置的主要类型考试试题2016年陕西省证券从业《证券投资基金》：资产配置的主要类型考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列说法正确的是__ A．分散化投资使系统风险减少B．分散化投资使因素风险减少 C．分散化投资使非系统风险减少D．分散化投资既降低风险又提高收益 2、20世纪80年代，__率先引入了“金融工程师”这一名词。
A．伦敦银行 B．纽约银行 C．东京银行 D．瑞士银行3、破产清算组对——负责并报告工作。
A．债权人会议B．破产企业C．破产企业的主管部门 D．人民法院4、根据证券交易所对证券公司自营业务管理的有关规定，会员应__编制库存证券报表。
A．按天 B．按月 C．按季 D．按年5、设一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付。
请分别按照单利债券和复利债券的计息办法来计算其到期时的利息，分别为__。
A．单利：50；复利：50 B．单利：50；复利：61.05 C．单利：61.05；复利：50 D．单利：61.05；复利：61.056、发行金融债券的承销人应为金融机构，并且注册资本不低于（）亿元人民币。
A．1 B．2 C．3 D．57、基金管理公司独立董事人数不得少于__人，且不得少于董事会人数的1/3。
A．3 B．4 C．5 D．68、CFA__级要求运用所学到的金融理论，比较并推荐最合理的投资工具。
A．一 B．二 C．三 D．四9、分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于__。
A．成熟、稳定 B．针对性和固定性C．灵活、多变和应用面广 D．步骤的科学性10、《中华人民共和国证券法》正式开始实施的时间为__。
A．1997年7月1日B．1999年7月1日C．2000年7月1日D．2002年7月1日11、__是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。
证券资格(证券投资基金)资产配置管理章节练习试卷2(题后含答案及解析)
证券资格（证券投资基金）资产配置管理章节练习试卷2(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断对错题判断对错题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资人的风险偏好为基础；降低风险，提高收益，构造最优的投资组合。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理2．在强势有效市场环境下，投资目标的信息、盈利状况、规模，投资品种的特征以及特殊的时间变动因素对投资收益都有影响，因此资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：在半强势有效市场环境下，投资目标的信息、盈利状况、规模，投资品种的特征以及特殊的时间变动因素对投资收益都有影响，因此资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。
知识模块：资产配置管理3．税收结果对投资决策意义不大。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：税收结果对投资决策意义重大，因为任何一个投资策略的业绩都是由其税后收益的多少来进行评价的。
知识模块：资产配置管理4．一般情况下，对于个人投资者而言，资产负债状况是影响资产配置的最主要因素。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：一般情况下，对于个人投资者而言，个人的生命周期是影响资产配置的最主要因素。
知识模块：资产配置管理5．进入工作稳固期以后，投资应偏向风险高、收益高的产品。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：进入工作稳固期以后，收入相对而言高于需求，可适当选择风险适中的产品以降低长期投资的风险。
知识模块：资产配置管理6．一般情况下假设投资者是风险厌恶者，则投资的风险和收益之间存在负相关关系。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：投资的风险和收益之间一般是正相关关系。
知识模块：资产配置管理7．在整个投资过程中，机构投资者更注重机构本身的资产负债状况以及股东、投资者的特殊需求。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理8．房地产是流动性最强的资产，而现金和货币市场工具则是流动性较差的资产。
证券资格(证券交易)定向资产管理业务章节练习试卷3(题后含答案及解析)
证券资格（证券交易）定向资产管理业务章节练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．证券公司从事定向资产管理业务，应当具有证券资产管理业务资格，遵守法律、行政法规和中国证券业协会的规定。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：《证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)》第三条规定，证券公司从事定向资产管理业务，应当具有证券资产管理业务资格，遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。
知识模块：定向资产管理业务2．专用证券账户应当以客户名义开立，客户也可以申请将其普通证券账户转换为专用证券账户。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：定向资产管理业务3．客户应当如实披露或者提供相关信息和资料，并在定向资产管理合同中承诺信息和资料的真实性。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：定向资产管理业务4．证券公司应当制作风险揭示书，充分揭示客户参与定向资产管理业务的市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险，以及上述风险的含义、特征、可能引起的后果。
客户签署风险揭示书，即表明已经理解并愿意自行承担参与定向资产管理业务的风险。
()A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：定向资产管理业务5．资产托管机构发现证券公司有违规行为，应当立即报告证券公司住所地中国证监会派出机构。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：资产托管机构发现证券公司违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反定向资产管理合同的，应当立即要求证券公司改正；未能改正或者造成客户委托资产损失的，资产托管机构应当及时通知客户，并报告证券公司住所地中国证监会派出机构。
知识模块：定向资产管理业务6．同一客户只能办理一个上海证券交易所专用证券账户，但可以办理两个深圳证券交易所专用证券账户。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：《证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)》第十九条第四款规定，同一客户只能办理一个上海证券交易所专用证券账户和一个深圳证券交易所专用证券账户。
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下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（）。
A．买人并持有策略要求市场流动性较小
B．恒定混合策略要求市场流动性适度
C．投资组合保险策略要求市场流动性较小
D．投资组合保险策略要求市场流动性较高
贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。
A．历史数据法
B．系列数据法
C．预测数据法
D．情景综合分析法
基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。
A．对基金募集申请材料进行齐备性审查
B．对基金募集申请材料进行合规性检查
C．办理基金备案
D．对投资组合遵规守信情况的监管
一般来说，提供最好的、具有长期收益前景的投资项目和市场是有风险的，而具有最大安全程度的市场则只能提供相应的收益前景。
（）
A．从市场环境变动中获利
B．因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C．因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D．因资产收益情况的变化改变资产配置状态
资产配置的主要类型从范围上看，可分为全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置。
（）
A．恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出
B．恒定混合策略支付模式呈凸型
C．恒定混合策略有利的市场环境是易变、波动性大的市场环境
D．恒定混合策略支付模式呈凹型
买入并持有策略下，投资组合完全暴露于市场风险之下，放弃了（）从而提高投资者效用的可能。
A．消除投资的风险
B．协调提高收益与降低风险之间的关系
C．增强资金的流动性
D．吸引投资者。