CTP期权功能权限列表
汇点期权使用说明书
汇点期权使用说明书V6.5.6.5汇点期权使用说明书1. 汇点期权简介2. 快速入门2.1 系统安装登录及退出2.2 系统界面3. 报价界面3.1 T型报价3.2 全部行情3.3 自选行情3.4 自定义页面3.5 波动率指数3.6 期权策略3.7 T报主力3.8 期权操盘3.9 指标条件单4. 分时图画面4.1 股票期权分时走势4.2 历史回忆4.3 叠加商品4.4 快捷调入指标4.5 持仓线5. K线图画面5.1 股票期权K线图5.2 变换指标5.3 调整指标参数5.4 叠加/删除均线5.5 主图类型5.6 主图坐标5.7 变换周期5.8 任意周期设置5.9 五彩K线5.10 除权状态5.11 改变画面组合5.12 保存多组指标参数5.13 区间统计5.14 画线工具5.15 变换画面5.16 持仓线5.17 PCR指标6. 信息窗口6.1 信息窗口说明6.2 状态及分笔信息6.3 特征值信息窗口6.4 快捷交易窗口6.5 快鼠交易窗口6.6 隐藏/显示信息窗口6.7 股票特殊信息窗口7. F10资料画面8. 弹窗工具8.1 弹出式下单面板8.2 批量下单面板8.3 债券参数设置8.4 期权筛选8.5 期权卖方分析8.6 期权定价计算8.7 期权统计8.8 培训视频8.9 预警设置8.10 预警列表8.11 选股工具9. 股票期权下单方式9.1 登录交易系统9.2 交易界面9.3 三键下单9.4 闪电下单9.5 买入下单9.6 卖出下单9.7 键盘下单9.8 闪电精灵下单9.9 点价下单9.10 快鼠下单9.11 快键下单9.12 弹出式下单9.13 批量下单9.14 下单条下单10. 股票期权交易10.1 委托栏10.2 可撤栏10.3 成交栏10.4 持仓10.5 委托汇总10.6 锁定解锁10.7 查询10.8 参数设置10.9 银衍转账10.10 修改密码10.11 汇点本地组合11. 条件单和止损止盈11.1 条件单11.2 止损止盈12. 策略保证金12.1 上海策略保证金12.2 深圳策略保证金12.3 普通备兑互转12.4 历史委托13. 行权13.1 普通行权13.2 上海合并行权13.3 深圳合并行权13.4 自动行权14. 普通证券交易14.1 登录交易系统14.2 交易界面14.3 撤单14.4 快鼠下单14.5 点价下单14.6 查询14.7 参数设置15. 其他功能15.1 公式管理器15.2 预警系统15.3 编辑表头15.4 系统设置15.5 数据下载15.6 特色选股15.7 行情切换服务器15.8 计算器16. 帮助和服务16.1 服务16.2 版本升级16.3 版本信息16.3 版本信息1. 汇点期权简介汇点期权基于专业的衍生品交易系统架构设计开发，不仅功能完备成熟稳定，而且在行情展示和交易方面做了丰富的设计，使整个交易过程更为顺畅、效率更高，轻松应对期权高速交易频率，受到众多终端用户的好评。
股票期权系统风控模块使用说明书
1 风险监控1.1 关于菜单1. 菜单位置：选项->风险管理->风险监控2、菜单介绍：根据监管部门的规定，为实现期权业务的可衡量、可控、可承受的风险状态，设计了【风险监控】功能，实时监控投资者和公司的风险，即当市场信息可用时。
当发生变化，或客户的资金头寸发生变化时，此功能会显示相关风险信息的变化。
监控内容包括：客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息、公司风险信息。
【风险监控】界面的风险信息数据源均由【风险控制服务器】实时计算，【风险控制服务器】将计算出的客户风险信息推送至【风险监控】界面，显示在【风险监控】界面。
在这个界面上，员工可以查看所有被监控风险的客户信息和公司风险信息，或者添加关注的客户，关注部分客户的风险信息。
您还可以在该界面对有风险的客户进行相应的处理操作，如致风险通知、记录风险信息、拉黑、强制平仓、导出风险信息到excel 等。
通过【风险监控】功能，可以及时查看客户的风险信息，并采取相应的措施，实现客户的风险状况可测可控。
3、流程关系：下图1.1-1显示了风险监控与其他业务操作的关系。
在开启风控监控前，运营商需要设置监控参数并开启风控服务器。
开启风险监控后，可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平等。
图1.1 –1 流程图4、涉及配置开关及参数：期权日开仓限价方式：36109风险计算方法：36300风险监控实时风险计算方式：36302投资组合按市值分割的未来天数：36304期货期权合并模式：36904风险监控参数：客户风险度、客户仓位占用率期权（客户）限仓参数：右限仓、当日累计开仓限制、总持仓限制通知参数：9000、9007、9014、90241.2 操作指南风险监控主界面如下图1.2-1所示，主要分为一个信息展示区和四个红圈区域。
在，区域1：配置、引导区区域二：客户信息展示区区域三：风险信息页面切换区区域四：风控服务器连接信息展示区域图1.2 –1 风险监控主界面第1 步：（服务器连接检查）打开风险监控界面后，首先需要查看区域4是否有服务器名，如图1.2-2所示。
期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统资料
计算逐笔对冲的平仓盈亏时需要了解平仓顺序：先开先平，其中上期所平今、 平昨先指定，后先开先平
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关于资金
◦ 持仓盈亏
逐日盯市（盘中、盘后）
∑ （最新价 - 持仓均价）*多头持仓总量 * 合约乘数 + ∑ （持仓均价 - 最新 价）* 空头持仓总量 * 合约乘数
◦ 2.1.资金监控 ◦ 2.2.强平 ◦ 2.3.净持仓保证金指标报警及超标强平 ◦ 2.4.权益反向计算 ◦ 2.5.压力测试 ◦ 2.6.风险预算 ◦ 2.7.风险通知、业务通知 ◦ 2.8.异常交易监控
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3.风控其他功能介绍
◦ 3.1.选项设置 ◦ 3.2.实时行情 ◦ 3.3.各类查询 ◦ 3.4.用户事件查询及错单查询 ◦ 3.5.投资者报单、持仓、成交排行 ◦ 3.6.持仓量分布 ◦ 3.7.界面使用的一些人性化考虑
的保证金如何收取？过了15分钟后，该投资者平p1401投机2手，此时该投资者的 保证金如何收取？
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关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上例解答
D1结算时段 卖开合约p1401投机5手，卖开SP p1401&p1403投机2手， 因为大商所合约 组合合约可参与折抵，且设置p1401折抵手数为6手，实际可折抵6手（ min （卖仓，设置折抵手数）=min（5+2，6）），故此处需收取1手p1401卖仓 的保证金+2手p1403买仓的保证金
1.3.常见风险指标计算方法
7
关于资金
◦ 权益
今权益 = 昨权益 + 入金 – 出金 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏[实际值] – 手 续费 – 上次质押（昨质押金额） + 质押金额（今日质押金额）
CTP报单参数详解
CTP报单参数详解交易所代码产品类型业务类型价格类型指令类型价格类型 OrderPriceType有效期类型TimeCondition成交量类型VolumeCondition备注CZCE 郑商所期货单腿限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 市价单市价USTP_FTDC_OPT_AnyPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV剩余未成交部分不允许挂单。
FAK USTP_FTDC_OPT_AnyPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 跨期套利限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 跨品种套利限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 互换（跨期、跨品种）限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 期权单腿限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV FOK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_CV 市价单市价USTP_FTDC_OPT_AnyPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV剩余未成交部分不允许挂单。
ctp 竞价指令 -回复
ctp 竞价指令-回复竞价指令（CTP）是一种交易策略，旨在通过竞价的方式获取最佳交易执行价格。
这篇文章将详细解释竞价指令的定义、功能、使用方法以及相关注意事项，帮助读者更好地理解并应用这一交易工具。
一、竞价指令概述竞价指令是指投资者向证券交易所提交的一种特殊类型的指令，该指令中不指定具体的价格或数量，而是要求在市场上以最佳的价格或瞬时的成交量进行交易。
这种竞价方式旨在最大程度地利用市场的流动性，并获取最佳执行价格。
二、竞价指令的功能竞价指令具有以下几个主要功能：1. 获取最佳价格：竞价指令通过以市场上最优的价格进行交易，为投资者争取到最有利的交易价格。
2. 提高交易效率：通过参与竞价交易，投资者可以在极短的时间内完成交易，提高交易效率。
3. 减少信息泄露：由于竞价指令不指定具体的价格和数量，可以减少信息泄露的风险，保护投资者的交易策略。
4. 提供流动性：竞价指令的使用可以为市场提供流动性，并吸引更多的交易对手方参与到交易中，进一步提高市场的效率。
三、竞价指令的使用方法竞价指令的使用方法分为以下几步：1. 制定交易策略：在使用竞价指令之前，投资者需要制定自己的交易策略，并确定交易的目标、时间和风险承受能力。
2. 定义指令要求：投资者需要定义竞价指令的要求，例如交易品种、交易数量、交易方向等。
3. 提交指令：将竞价指令提交给相应的交易所，等待市场进行撮合。
4. 监控交易进展：在竞价指令被提交后，投资者需要密切监控交易进展，了解市场价格和成交量的情况。
5. 确定交易结果：根据交易的执行情况和市场价格，投资者可以确定交易的结果，并进行相应的风险控制和后续操作。
四、竞价指令的注意事项在使用竞价指令时，投资者需要注意以下几个方面的问题：1. 市场流动性：竞价指令的效果与市场的流动性密切相关，如果市场流动性较低，可能会导致交易难以成交或无法获得最佳执行价格。
2. 市场风险：竞价指令的使用可能会暴露投资者面临的市场风险，尤其是在高度波动的市场环境中，需谨慎使用竞价指令。
公司授权权限表
公司授权权限表1. 背景本授权权限表旨在明确公司内部各部门的权限范围，确保公司管理层对各部门的授权和监督得以有效实施。
2. 授权权限2.1 行政部门- 人事管理：负责招聘、员工入职、离职等人事事务；- 行政支持：提供办公用品采购、设备维护等行政支持；- 会议组织：负责内部会议、活动的安排和组织。
2.2 财务部门- 财务管理：负责公司财务报表、资金管理等财务事务；- 税务管理：处理公司税务申报、税款支付等税务事宜；- 报销管理：审核员工的差旅费用报销、日常费用报销等。
2.3 销售部门- 客户管理：负责寻找、开拓和维护客户关系；- 销售过程：处理销售机会、签署合同、管理等销售过程中的事务；- 销售报告：定期向公司管理层提交销售报告和业绩数据。
2.4 技术部门- 系统维护：负责公司内部系统的安装、维护和问题解决；- 网络管理：处理公司网络设备、服务器等相关事务；- 数据管理：负责备份、恢复和保护公司数据的安全性。
3. 授权机制- 每个部门由部门经理负责领导和管理，对本部门的授权权限负责；- 部门经理需定期向公司管理层报告本部门的运营情况；- 公司管理层有权对各部门的授权权限进行调整和重新分配；- 重要决策和授权事项需要经过公司管理层会议讨论和批准。
4. 监督机制- 每个部门的业绩和运营情况由公司管理层进行监督和评估；- 公司管理层有权对各部门的授权权限进行审查和调整；- 公司管理层会定期召开会议，以确保各部门的工作和授权权限得到适当的监督和管理。
以上为公司授权权限表的内容，请各部门负责人和员工认真遵守，如有需要，随时向公司管理层咨询和报告相关事宜。
证券公司股票期权经纪业务指南
证券公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）上海证券交易所2020年8月14日目录证券公司股票期权经纪业务指南 (3)说明及声明 (3)第一章总体要求 (3)一、组织架构和职责分工 (4)二、岗位设置 (5)三、制度与流程 (6)四、内控管理 (6)第二章股票期权经纪业务交易权限申请 (10)一、申请材料 (10)二、申请流程 (11)三、交易权限开通流程 (11)第三章投资者适当性管理 (13)一、投资者准入条件的认定 (13)二、综合评估 (16)三、期权知识测试 (17)四、投资者分级管理 (20)五、投资者适当性评估的动态持续管理 (20)六、客户档案资料管理 (22)七、本所持续监督管理 (22)第四章开户管理 (23)一、账户体系 (23)二、衍生品合约账户的开立与管理 (24)第五章持仓限额管理 (30)一、持仓限额前端控制 (30)二、客户买入额度管理（限购） (34)第六章保证金管理 (37)一、客户保证金管理 (37)二、备兑开仓客户保证金管理 (49)第七章资金风险管理 (52)一、资金盯市管理 (52)二、资金划拨应急处理 (56)第八章强行平仓管理 (57)一、保证金不足强行平仓 (57)二、备兑不足强行平仓 (60)三、持仓超限平仓 (63)四、强平成交回报PBU管理 (64)五、强行平仓申报订单指令 (64)六、平仓有关的应急处理 (65)第九章行权交收管理 (66)一、投资者持仓合约的行权提醒 (66)二、投资者行权及交收日风险管理 (66)三、行权日前调整保证金参数水平提醒 (68)四、行权指令合并申报 (68)第十章协议行权 (71)一、协议行权策略 (71)二、协议行权注意事项 (72)第十一章客户结算 (73)一、日常交易清算 (73)二、清算后数据对账 (74)三、日常交易交收 (74)第十二章投资者数据报备 (76)第十三章程序交易报备 (78)一、程序交易接入管理要求 (78)二、程序交易报备管理要求 (78)三、变更报备 (79)四、程序交易的监管 (79)第十四章大户报告 (80)第十五章应急预案 (82)一、业务人员操作应急事件 (82)二、系统技术应急事件 (83)三、交易异常事件 (83)第十六章交易信息提醒及期权基础信息接口文件说明 (84)一、交易信息内容 (84)二、信息公告与提醒 (84)三、期权基础信息接口文件说明 (86)第十七章投资者教育与客户投诉处理 (88)一、投资者教育 (88)二、客户投诉处理 (89)附件一：适当性综合评估样表 (92)附件二：股票期权业务程序交易报备表 (93)附件三：大户持仓报告表 (99)证券公司股票期权经纪业务指南说明及声明为便于证券公司参与上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权业务，规范开展股票期权经纪业务，有效防范业务风险，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》等，制定本指南，供证券公司开展股票期权经纪业务时参考。
CTP系统交易基础(20130603)
BrokerID 、InvestorID 、 FrontID、 SessionID 、 OrderRef、InstrumentID（报入CTP后） exchangeID、OrderSysID（报入交易所后） CShfeFtdcOrderField：OrderSysID、ParticipantID、 ClientID、OrderLocalID、BusinessUnit（上期所接口 ） 问题：如何撤销非CTP系统报入的报单及未知单？
问题：如何识别快期终端报入的报单？
交易中心
基础设施 软件系统
机 房 硬 件 网 络 交 易 风 控 结 算
人员
技 术 业 务
5.1.综合交易平台总体架构-多活交易中心
电力
◦ 双路供电 ◦ UPS ◦ 发电机
空调(N+1) 网络
◦ 电信 ◦ 联通 ◦ 其他
交易系统 风控系统 结算系统
组合
市价
报单价格条件：任意价、限价、最优价、浮动n*tick； 买卖方向：买、卖； 组合开平标志：开仓、平仓、强平、平今、平昨； 组合投机套保标志：投机、套利、套保； 有效期类型：IOC（FAK）、GFD、GTD（GTD日期）； 成交量类型：任何数量、最小数量（最小成交量）、全部 数量； 触发条件：立即、止损、止盈、条件触发； 止损价（止盈价、条件价） 互换单标志
DCE：指当市场价格触及客户预先设定触发价格时，交易 所计算机撮合系统将其立即转为市价（限价）指令；在集 合竞价申报期间，市价（或限价）止损（盈）指令不参与 集合竞价撮合。止盈（损）单既可以是开仓也可以是平仓 。 DCE：限价止损（盈）指令中的限价，是指该指令转为限 价指令时的委托价；买限价止损（盈）指令中的限价必须 大于等于止损价（或止盈价），且小于等于对应合约的涨 停板价；卖限价止损（盈）指令中的限价必须小于等于止 损价（或止盈价），且大于等于对应合约的跌停板价。
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4 - 行权明细查询 5 - 查询 3 - 数据管理 4 - 历史行权委托查询 5 岗
权限 层次 一 二 三 四 五 1 1 - 风控系统 2 - 风控功能 2 3 3 - 压力测试 1 1 - 报单系统 2 - 基本查询：查询基础数据，如合约，交易所等 2 常量
终端功能说明
【行权试算】功能
2
2 - 交易查询：如查成交，委托
【查询执行宣告】、 【T型报价】 【查询询价】 【显示询价通知】 【查询报价】 【查询产品报价汇率】 【查询询价价差参数】 【查询期权定价】
【询价、报价、执行】功能 【批量行权工具】
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5 - 查询 4 - 投资者期权费率查询 5 - 查询 3 - 期权手续费率 4 - 交易所期权手续费率设置 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 投资者期权手续费率设置 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 3 - 中金所期权保证金率 4 - 中金所期权合约保证金调整系数 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 中金所投资者期权合约保证金调整系 数 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 3 - 上期所期权保证金率 4 - 上期所期权最小保证金 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 上期所投资者期权最小保证金 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 3 - 上期所投资者Delta风险度设置 4 - 查询 4 - 新增 4 - 修改 4 - 删除 3 - 投资者期权执行偏移量 4 - 查询 4 - 新增
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3
4 - 修改 4 - 删除 3 - 中金所现货指数期权价格 4 - 查询 4 - 新增 4 - 修改 4 - 删除 3 - 做市商文件上传 4 - 上传 3 - 做市商费率管理 4 - 做市商交易所期权手续费率管理 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 做市商交易所期权保证金率管理 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 做市商投资者期权手续费率管理 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 4 - 做市商投资者期权保证金率管理 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 2 - 日终结算 3 - 上报数据查询 4 - 期权成交明细文件 5 - 查询 4 - 期权持仓数据文件 5 - 查询 4 - 期权行权明细文件 5 - 查询 4 - 期权平仓明细文件 5 - 查询 4 - 期权持仓明细文件 5 - 查询 2 - 信息查询 3 - 投资者信息
2 - 交易功能：报单，撤单 2 2 - 批量行权操作 2 1 1 - 综合交易平台 2 - 交易管理 2 3 - 交易参数设置 3 4 - 询价价差参数设置 4 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 - 查询 5 - 新增 5 - 删除 2 - 费率设置 3 - 投资者结算保证金率管理 4 - 投资者期权结算保证金率调整 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 5 - 明细 3 - 投资者交易保证金率管理 4 - 投资者期权交易保证金率调整 5 - 查询 5 - 新增 5 - 修改 5 - 删除 5 - 明细 3 - 期权费率查询 4 - 交易所期权费率查询