个人金融业务风险管理体系.pptx
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个人贷款业务的风险与防范ppt课件
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个人贷款业务的风险与防范
贷后管理的特征
➢贷后管理是一种风险监控手段
过程监控 日常监控 贷后检查 风险预警
对经营性客户，我们要关注的风险由哪些呢？
1、经营风险预警：客户的经营活动发生明显变化，处于停产半停产或经营 止步的状态；对存货、生产和销售的控制能力下降；出售变卖固定资产；厂 房设备未能得到好的维护保养；借款人兼营不熟悉的业务、新的业务或在不 熟悉的地方开展业务等。
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个人贷款业务的风险与防范
三、当前个人贷款易发的风险点有那些:
1. 房地产关联产业：包工头、工程建筑商、建材供应商 2. 地方政府投资平台关联项目：工程承包商 3. 二高一剩行业 4. 涉案、诉控、纠纷 5. 借款人实际控制企业，多头融资贷款 6. 异地投资、置业抽逃、转移资产 7. 借款人涉及民间借贷 8. 高负债、净资产客户较低客户 9. 资金还款来源长期来源于小贷公司 10.第三方资产抵押
2、管理风险：借款人组织形式发生变化，如进行了租赁、承包、联营等； 核心人员生病、死亡，遇到法律纠纷，还款意愿较差，与银行不合作。
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个人贷款业务的风险与防范
贷后管理的特征
➢贷后管理是一种管理创新 ➢贷后管理是一种组织创新 ➢贷后管理是一种方法创新 ➢贷后管理是一种机制创新
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强化队伍建设，加强职业道德教育，强化技能培训 加快选拨个人客户经理的速度，把有能力的年青人 充实到个贷队伍中来。
取得信贷从业人员资格
首先是具有良好的思想品德和职业道德，爱岗敬业、遵纪 守法，行为规范，廉洁自律，有较强的事业心和进取精神， 从业履历中无重大违规，违纪行为
业务技能较为全面，熟悉经济金融政策、法规和规章制度， 熟悉有关财务制度和管理等方面的知识，具备信贷业务调 查所必备的风险分析，财务分析以及沟通协调能力
金融机构风险管理课件(PPT 64页)
法律风险
挪用公款买卖证券、为客户提供信用交易、编造 并传播影响证券交易的虚假信息、违背客户的 委托办理证券买卖或其他交易事项、挪用客户 的证券或资金、接受客户的全权委托等。
政策风险
营业场所设施不符合规定要求、信息系统设备和 管理不符合规范要求、违规开立客户交易结算 账户、将客户资金与自有资金混合管理、挤占 挪用客户资金、为法人客户以个人名义开立账 户买卖证券、将法人客户资金违规转入个人账 户、为法人客户套取现金等。
25.37 23.6
20
17.8
15
13.21
10 5
8.61 7.09 6.17 5.58
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.5信用卡业务的风险管理
信用卡业务主要风险类型及其特征
（1）外部欺诈风险 （2）中介机构交易风险 （3）内部操作风险 （4）持卡人信用风险 （5）信用卡套现活跃风险 （6）伪造境外卡盗取现金风险
2）在险风险估值法（ VaR 法） 3）风险调整的资本收益法（ RAROC法） 4）信贷矩阵模型
5）全面风险管理模式（ ERM 模式）
1.4商业银行信贷风险的管理策略
1）贷款回避策略 2）贷款分散策略 3）贷款转嫁策略 4）贷款抑制策略 5）贷款补偿策略
50 50
45
40
35
35
30
29.18
25
No Image
1999年我国相继成立信达、东方、长城、华 融四家金融资产管理公司，共收购了13939
亿元的金融不良资产。通过金融不良资产 的剥离，使四大国有银行的不良贷款率大 幅下降，并促使四大国有银行成功实现股 份制改革。
金融机构的风险管理课件ppt(PPT42张)
• 将息票债券等于一系列零息贴现债券，对 息票债券的有效到期期限进行度量。
21
10 年期息票利率为 10%，面值为 1000 元的息票债券
支付年限 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 元
支付金额
1000
22
现金支 年数
其中，Dgap——久期缺口；
其他条件相同的情况下，利率水平提高，息票债券的久期将会下降。
净市值变动与利率变动之间的关系：
银行的久期缺口是多少？
通过测算息票债券的有效到期期限，就能够精 第一国民银行收益减少：万
其他条件相同的情况下，债券的息票利率越高，久期越短。
确的度量出利率风险。
20
久期的计算
• 零息债券到期之前没有现金支付，因此实 际到期期限等于有效的到期期限。
总计
第一国民银行
（单位：万美元）
负债
500 活期存款 货币市场存款账户
500 储蓄存款 500 存单
1500 500 1500
1000
可变利率
1000
1 年以下期限
1500
1000
1-2 年期限
500
1000
2 年以上期限
500
联邦基金
500
1500 借款
1000
1 年以下期限
1000
2500
1-2 年期限
GAP=RSA-RSL= 3200万- 4950万= -1750万 △ I=GAP* △I= -1750万*万
12
到期日分类法
• 通过分别衡量几个不同到期时段的缺口， 从而计算出利率在整个考察期内变动的总 效应。
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10 年期息票利率为 10%，面值为 1000 元的息票债券
支付年限 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 元
支付金额
1000
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现金支 年数
其中，Dgap——久期缺口；
其他条件相同的情况下，利率水平提高，息票债券的久期将会下降。
净市值变动与利率变动之间的关系：
银行的久期缺口是多少？
通过测算息票债券的有效到期期限，就能够精 第一国民银行收益减少：万
其他条件相同的情况下，债券的息票利率越高，久期越短。
确的度量出利率风险。
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久期的计算
• 零息债券到期之前没有现金支付，因此实 际到期期限等于有效的到期期限。
总计
第一国民银行
（单位：万美元）
负债
500 活期存款 货币市场存款账户
500 储蓄存款 500 存单
1500 500 1500
1000
可变利率
1000
1 年以下期限
1500
1000
1-2 年期限
500
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2 年以上期限
500
联邦基金
500
1500 借款
1000
1 年以下期限
1000
2500
1-2 年期限
GAP=RSA-RSL= 3200万- 4950万= -1750万 △ I=GAP* △I= -1750万*万
12
到期日分类法
• 通过分别衡量几个不同到期时段的缺口， 从而计算出利率在整个考察期内变动的总 效应。
《金融风险管理框架》PPT课件
4、独立性原则：要求风险管理的检查、评价部门应当 独立于风险管理的管理执行部门，并有直接向董事会和 高级管理层报告的渠道。
5、程序性原则：它要求金融机构风险管理体系组织结 构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计 监督三道程序。
管理课件
17
二、金融机构组织结构的核心环节
包括：
（一）董事会和风险管理委员会 （二）风险管理部 （三）业务系统
认识有限。
管理课件
27
（二）事业部型组织结构模式
1、涵义：整个金融机构按业务种类划分为不同的 事业部，便于对相关业务进行专业化经营，形成 相应的利润中心。此种模式适用于资产规模较大、 经营业务种类较多的银行。
金融机构
个人金融部 企业金融部 基金管理部
管理课件
信托部
28
2、优点 （1）整个组织能够快速适应外界环境的变化， 能够实现跨职能部门的高度协调，各事业分 部容易适应并应对不同的产品、地区和顾客； （2）有利于决策的分权化 （3）风险部门设在各个事业部内部，有利于 各个事业部有针对性地对本部门所面临的风 险及时监督和控制
管理课件
5
三、金融风险管理的预警系统
1、涵义
通过内部的研究部门或外部的咨询机构，对经营活动中 出现的金融风险进行监测和预警，以引起有关人员的注 意，并供他们在决策时参考。
2、预警系统的建立
可从以下三个方面加以建立： （1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号
如推测市场资金的供求趋势，建立资本金变化的警戒线
2、运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、 KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡 公司的CreditPortfolioView模型
5、程序性原则：它要求金融机构风险管理体系组织结 构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计 监督三道程序。
管理课件
17
二、金融机构组织结构的核心环节
包括：
（一）董事会和风险管理委员会 （二）风险管理部 （三）业务系统
认识有限。
管理课件
27
（二）事业部型组织结构模式
1、涵义：整个金融机构按业务种类划分为不同的 事业部，便于对相关业务进行专业化经营，形成 相应的利润中心。此种模式适用于资产规模较大、 经营业务种类较多的银行。
金融机构
个人金融部 企业金融部 基金管理部
管理课件
信托部
28
2、优点 （1）整个组织能够快速适应外界环境的变化， 能够实现跨职能部门的高度协调，各事业分 部容易适应并应对不同的产品、地区和顾客； （2）有利于决策的分权化 （3）风险部门设在各个事业部内部，有利于 各个事业部有针对性地对本部门所面临的风 险及时监督和控制
管理课件
5
三、金融风险管理的预警系统
1、涵义
通过内部的研究部门或外部的咨询机构，对经营活动中 出现的金融风险进行监测和预警，以引起有关人员的注 意，并供他们在决策时参考。
2、预警系统的建立
可从以下三个方面加以建立： （1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号
如推测市场资金的供求趋势，建立资本金变化的警戒线
2、运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、 KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡 公司的CreditPortfolioView模型
《个人金融业务》PPT课件
存款：储户向储蓄机构交存现金，应填写存款凭单， 连同存折或绿卡和现金一并交营业员，营业员先审 查凭证，经核对存折、点收现金无误后，为客户打 印存折或存单。（免填单网点，将凭单交客户签字 确认）
（二）业务操作流程
取款：储户应填写取款凭单，填明日期、账户、户名 和支取证件无误后打印 取款凭单和存折（免填单网点，将凭单交客户签字确 认），将存折或绿卡连同现金交储户点收。
在办理换折清户业务时存折内页或供手工记录的附页未登满的情况下营业人员在最后一笔交易记录包括手工记录下一行起的空白处划对角线后将存折内页交储户并由客户签名确认营业人员应提醒客户保存好存折内页自行保存该账户的账号以便日后自查
LOGO
个人金融业务 内部控制
业务部
提纲
业务种类 业务操作流程 政策制度规定 主要风险点和内控要求
查公民身份系统，检查辖内网点执行公民身份 信息联网核查情况，对未严格执行联网核查的 网点进行通报批评。
（四）主要风险点和内控要求
账务性差错处理规定 1.营业人员在办理业务时发生现金差错的， 若客户尚未离开柜台，由客户输入账户密码， 营业员将该账户的差错交易全额取消，交客 户签字确认经办人员应写出书面说明；客户 已离开柜台的，经办人员应立即向营业网点 负责人报告，同时提交有关原始凭证和书面 差错报告。
营业场所防范基础设施规定
7.营业网点必须坚持监控先行，配备监视系 统。安装的视频安防监控装置，应能够实时 监视、记录现金支付交易全过程，回放图像 应能够清晰显示操作人员及客户脸部特征； 还应能够实时监视网点内部人员的活动情况， 回放图像应能够清晰辨别进出人员的体貌特 征。配备数字视频监控设备，必须做好监控 设备的维护工作，保证设备良好运行。
（四）主要风险点和内控要求
（二）业务操作流程
取款：储户应填写取款凭单，填明日期、账户、户名 和支取证件无误后打印 取款凭单和存折（免填单网点，将凭单交客户签字确 认），将存折或绿卡连同现金交储户点收。
在办理换折清户业务时存折内页或供手工记录的附页未登满的情况下营业人员在最后一笔交易记录包括手工记录下一行起的空白处划对角线后将存折内页交储户并由客户签名确认营业人员应提醒客户保存好存折内页自行保存该账户的账号以便日后自查
LOGO
个人金融业务 内部控制
业务部
提纲
业务种类 业务操作流程 政策制度规定 主要风险点和内控要求
查公民身份系统，检查辖内网点执行公民身份 信息联网核查情况，对未严格执行联网核查的 网点进行通报批评。
（四）主要风险点和内控要求
账务性差错处理规定 1.营业人员在办理业务时发生现金差错的， 若客户尚未离开柜台，由客户输入账户密码， 营业员将该账户的差错交易全额取消，交客 户签字确认经办人员应写出书面说明；客户 已离开柜台的，经办人员应立即向营业网点 负责人报告，同时提交有关原始凭证和书面 差错报告。
营业场所防范基础设施规定
7.营业网点必须坚持监控先行，配备监视系 统。安装的视频安防监控装置，应能够实时 监视、记录现金支付交易全过程，回放图像 应能够清晰显示操作人员及客户脸部特征； 还应能够实时监视网点内部人员的活动情况， 回放图像应能够清晰辨别进出人员的体貌特 征。配备数字视频监控设备，必须做好监控 设备的维护工作，保证设备良好运行。
（四）主要风险点和内控要求
《金融系统风险管理》课件
监管机构需要加强宏观审慎监管和微观审慎监管的 协调配合，提高监管效率和效果。
THANKS
感谢观看
技术与系统故障
随着金融科技的发展，技术和系统故 障也可能成为金融系统风险的来源之 一。
02
金融系统风险的识别与评估
风险识别的方法
历史数据分析法
通过分析历史数据，识别金融系统中的潜在 风险点。
风险问卷调查法
设计问卷调查，了解金融机构的风险状况。
专家调查法
邀请专家对金融系统进行评估，找出可能的 风险因素。
金融系统风险的监管政策
资本充足率要求
规定金融机构的资本充足率标准，确保其具备足 够的抵御风险能力。
流动性管理
对金融机构的流动性进行监测和管理，确保其具 备足够的流动性应对突发风险。
风险管理指引
为金融机构提供风险管理指引和最佳实践，促使 其加强风险管理和内部控制。
金融系统风险的国际合作与协调
国际监管组织
特点
金融系统风险具有潜在性、复杂性和 传染性，可能对整个金融体系乃至实 体经济造成重大影响。
金融系统风险的分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ，如利率、汇率、股票价格等
。
信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等操作环节的问题导致
的风险。
风险树法
通过构建风险树，系统地识别和分析金融系 统的风险源。
风险评估的指标
信用风险
评估借款人的信用状况，衡量违约风 险。
市场风险
评估由于市场价格波动导致的金融风 险。
操作风险
评估由于内部流程、人为错误或系统 故障导致的风险。
THANKS
感谢观看
技术与系统故障
随着金融科技的发展，技术和系统故 障也可能成为金融系统风险的来源之 一。
02
金融系统风险的识别与评估
风险识别的方法
历史数据分析法
通过分析历史数据，识别金融系统中的潜在 风险点。
风险问卷调查法
设计问卷调查，了解金融机构的风险状况。
专家调查法
邀请专家对金融系统进行评估，找出可能的 风险因素。
金融系统风险的监管政策
资本充足率要求
规定金融机构的资本充足率标准，确保其具备足 够的抵御风险能力。
流动性管理
对金融机构的流动性进行监测和管理，确保其具 备足够的流动性应对突发风险。
风险管理指引
为金融机构提供风险管理指引和最佳实践，促使 其加强风险管理和内部控制。
金融系统风险的国际合作与协调
国际监管组织
特点
金融系统风险具有潜在性、复杂性和 传染性，可能对整个金融体系乃至实 体经济造成重大影响。
金融系统风险的分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ，如利率、汇率、股票价格等
。
信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等操作环节的问题导致
的风险。
风险树法
通过构建风险树，系统地识别和分析金融系 统的风险源。
风险评估的指标
信用风险
评估借款人的信用状况，衡量违约风 险。
市场风险
评估由于市场价格波动导致的金融风 险。
操作风险
评估由于内部流程、人为错误或系统 故障导致的风险。
金融风险管理(全部内容)ppt课件
二、金融风险的分类
市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险
国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险
１.市场风险(Market Risk)
通常是指由于市场因子(如利率、汇率、股价等)的不利波动 而导致的金融资产（表内、表外头寸）损失的可能性。 主要形式：利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。其 中利率风险尤为重要。 特征：市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散 化投资完全消除。
二、金融风险管理的策略
1.风险分散
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关)，分 散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资 产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的 投资完全消除。
5.风险补偿
风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补 偿。 主要作用： 对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又 无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格 上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风 险的价格补偿。
实现手段：
投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通 过加价来索取风险回报。
8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。
金融风险管理(全部内容)ppt课件
感知风险：是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质； 分析风险：是深入理解各种风险内在的风险因素。
2.风险计量
一是风险影响：指一旦风险发生可能对机构造成的影响大小。 二是风险概率：它用风险发生可能性的百分比表示。
三是风险价值：它是评估风险的重要参数。
风险值＝风险概率×风险影响
金融风险管理(全部内容)
第1章
金融风险管理概述
教学目的和要求：
通过本章的学习，要求学生理解金融风险的含义及其种类， 掌握风险管理的流程，了解对冲策略的使用方法的确定。掌 握巴塞尔协议关于金融机构资本管理的有关规定，了解现代 金融风险管理的基本理论与技术发展状况，尤其是VaR方法 的优势。
第一节
8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。二者描述的是不 能同时并存的事物发展的两种状态。
损失的分类：
预期损失：指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预 见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。 通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。 非预期损失：指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持 有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见 到的较大损失。通常用资本金来应对非预期损失。 灾难性损失：指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行 安全性和流动性的重大损失。一般需要通过保险手段转移。