高级计量经济学汉森中文版
研究生《高级计量经济学》课程提纲
研究生《高级计量经济学》课程提纲【说明】这是非经济学院、一个学期的研究生《高级计量经济学》课程的指导性纲要，包括推荐的教材、教学内容、课时安排和教学要求。
教材：第一本可作为指定教材备案；后两本教材更适合学生阅读。
教师可根据需要补充其它参考资料。
[1] William H. Greene, Econometric Analysis, 5th edition。
（有中译本）。
[2] Jeffrey Wooldridge著，费剑平译，计量经济学导论（第三版）上下册，中国人民大学出版社，2007。
（英文原版：Introductory Econometrics: A Modern Approach，South-Western College Publishing, 2000）。
[3] Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc. 中译本：应用计量经济学---时间序列分析（第2版），杜江和谢志超译，高等教育出版社，2006。
预备知识：经济学基础、微积分学、线性代数，概率论和数理统计。
授课对象：非经济学院的、仅上一个学期“高级计量经济学”的硕士、博士。
课时安排：每周3课时 17（周）=51课时。
考核方式：包括作业、期中考试和期末考试。
期中考试和期末考试均采用闭卷形式。
教学内容、课时安排和教学要求：课时安排说明：内容讲解约43课时（预估课时都标注在各章名称后面的括号内），复习约6课时，期中考试2课时，共计51课时。
助教职责：计量软件辅导（如Eviews、Stata等），问题答疑，批改作业，协助老师评判试卷。
一、课程概述及复习（预估6课时）主要内容：（一）计量经济学课程简介，包括计量经济学的学科性质、实证分析的步骤、经济数据的类型、因果关系概念介绍、本课程的学习内容、课程要求等。
高级计量经济学3(第七章——第九章)
Y
D1=1,D2=1 D1=0, D2=1 D1=1,D2=0 D1=0,D2=0
X
上述图形的前提条件是什么？
23
加法方式引入虚拟变量的一般表达式:
Yt 0 1D1t 2 D2t k Dkt X t ut
基本分析方法: 条件期望。
E Yt | X t , D1t ,, Dkt 0 X t 1D1t k Dkt
同时该商品价格p也受商品需求量q和其它替代品价格p的影响又可建立价格模型91和92式中的商品需求q与商品价格p事实上存在双向因果关系不能只用单一方程模型去描述这种联立而需要把两个单一方程组成一个联立方程组同时去研究商品的需求量q和商品价格p从而形成如下的联立方程模型
高级计量经济学
1
第七章 虚拟变量模型
2、属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系; 3、虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题。
6
1、虚拟变量的“0”和“1”选取原则 • 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题 的目的出发予以界定。 • 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。
3
第一节
虚拟变量的定义和设置
一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否 的非数值性的因素。 基本思想：直接在回归模型中加入定性因素 存在诸多的困难（那些困难？），是否可将 这些定性因素进行量化，以达到定性因素能 与定量因素有着相同作用之目的。
4
虚拟变量的定义
（1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化；
分析手段：仍然是条件期望。
26
高级计量经济学 第十章 消费行为模型
预期形成机制 协整与误差校正模型
偶然事件的影响（如政策调整、外部冲击） 季节性波动
6
宏观消费函数：数据
各国都有规律地发布宏观经济统计数据。
本国统计机构发布的官方数据 如世界银行、国际货币基金组织等国际机构发布的统
当隐含的效用函数形式较为一般化时，模型结果 具有较大的适用性。
然而形式灵活的函数通常有较多的待估计参数：
自由度问题 估计技术问题
反之，当隐含的效用函数形式受到严格限定时， 模型的待估计参数减少，但适用性下降。
11
微观消费模型：数据
通常用商品市场统计的时间序列数据估计。
价格和收入都发生变化 消费偏好可能也发生变化 偶然因素的影响（市场环境、政策干预…）
而在建立消费行为模型时通常采取两种做法：
以消费者行为符合理论模型为前提测算行为参数 对消费行为是否符合效用最大化理论做经验验证
模型分析可以建立在静态最优化行为基础上，也可以考虑 动态最优化行为。
静态：在当期的支出预算约束下实现当期最大效用 动态：在多个时期支出能力的约束下实现多时期效用最大化
计数据
应用工作中需要注意理论概念与实际统计数据的 对应关系。
在应用分析中应该注意消除通货膨胀的影响，即 使用真实变量做分析。
对于简化的一元回归模型，受影响的主要是常数项， 而不是边际消费倾向。
7
微观消费模型：理论基础
在支出预算约束下的效用最大化行为 效用函数是不可观察的，但实际消费活动是可观察的，因
两个解释变量之间的多重共线通常较为严重； 将滞后因变量用作解释变量引起解释变量与误差项相关问题。
样本大时可以考虑采用工具变量法估计
《高级计量经济学 II》2014-2015(1)
论文研读和报告可分组进行，自选论文，在课堂进行报告。
课程要求：除非你能证明有特殊情况，例如疾病，否则不能以任何借口不参加考试和随 堂测验。如果无故不参加考试和测验，给予 0 分。你可以和同学讨论课后作业，但是不可以 抄袭别人的作业。助教可以不予批改迟交的作业。涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试 作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料；对于学术 不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其他的惩罚包括通告学校相关部门并按照有关规定进行 处理。
©沈根祥（上海财大经济学院）
HW3
11/18 11/25
多元选择模型（I） 计数模型
参考书①Ch15 参考书①Ch20
HW4
12/2 12/9 12/16
BootStrap（I） BootStrap（II） 贝叶斯分析简介
参考书①Ch13 参考书①Ch13
12/23
论文研读报告（I）
12/30
论文研读报告（II）
注：1.本课程进度可根据实际教学进程做相应调整；2.论文研读报告可穿插进行。
预备知识：本课程需要计量经济学基础和统计学基础为前导，需要熟悉会计学和公司金 融的有关理论和实务。掌握计量经济学软件的应用将对本课程的学习有很大帮助。
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
课程结构：本课程基本内容分为两部分：第一部分为课堂教学，第二部分为应用，通过 有关科研论文的研读和报告探讨计量经济方法在会计学和公司金融实证分析中的应用。
课程网址：
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
第一讲_高级计量经济学_绪论
建模流程
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理论模型的设计
对所要研究的经济现象进行深 入的分析，根据研究的目的，选择 模型中将包含的因素，根据数据的 可得性选择适当的变量来表征这些 因素，并根据经济行为理论和样本 数据显示出的变量间的关系，设定 描述这些变量之间关系的数学表达 式，即理论模型。
设计理论模型的步骤
理论模型的设计主要包含三部分工作 1. 选择变量 2. 确定变量之间的数学关系 3. 拟定模型中待估计参数的数值范围
确定模型的数学形式
选择了适当的变量，接下来就要选择适当的 数学形式描述这些变量之间的关系，即建立理 论模型。 （1）借鉴前人的研究成果 （2）用散点图判断 （3）用多个模型模拟，再进行比较选择
拟定理论模型中待估参数的理 论期望值
理论模型中的待估参数一般都具有特定的 经济含义，它们的数值，要待模型估计、检验 后，即经济数学模型完成后才能确定，但对于 它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它 们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值 可以用来检验模型的估计结果。
设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）
12．Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19 13．SPSS, SAS
学习要求及达到的目的
学习要求： 1.不迟到、不早退、不无故旷课 2.课内外学习时间比例至少为1︰3 3.课内的案例课后一定要自己动手做一遍 4.认真完成课后作业 达到的目的： 1.进入应用计量经济学的殿堂 2.充分了解计量经济学理论背景 3.熟练应用计量经济学方法解决实际问题
20世纪80年代至今计量经济学经典计量初级中级高级微观计量非参数半参数时间序列paneldata一理论模型的设计二样本数据的收集三模型参数的估计四模型的检验建模流程对所要研究的经济现象进行深入的分析根据研究的目的选择模型中将包含的因素根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系设定描述这些变量之间关系的数学表达式即理论模型
高级计量经济学I导论
100
200
300 400 500 GDP
600
700
800
20000 16000
Y
383.9*@TREND(1998M12)
12000
8000
4000
0 99M01 99M07 00M01 00M07 01M01 01M07 02M01
（3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型 估计结果，分析回归参数，预测等几个环节。
我们的原料：数据
• 截面数据Cross – Section data
• A cross-sectional data set consists of a sample of individuals at a given point in time. Here individuals are considered in broader sense.
economic nature
• 对一些表面上和经济学无关的行为给出解释Explain behaviors disguised not
to be of economic nature
• 政策效果评估Policy evaluation • 预测未来 Forecasting
8
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
微观研究方向的同学阅读： 软件：STATA, EViews
汉森赫维茨估计量的概念
汉森赫维茨估计量的概念汉森赫维茨估计量是经济学中一种重要的统计方法，用于通过样本数据对总体参数进行估计。
它是由经济学家唐纳德·汉森（Donald L. Hansen）和约翰·赫维茨（Jerry A. Hausman）于1978年首次提出。
在经济学研究中，我们通常会面临样本数据的有限性，而需要对总体进行推断。
汉森赫维茨估计量就是一种通过对样本数据进行分析来估计总体参数的方法。
它的核心目标是消除因遗漏变量或其他原因导致的估计量偏误（Estimation Bias）。
通常情况下，经济学研究中需要估计的总体参数通常以参数向量（Parameter Vector）的形式表示。
假设我们要估计一个线性回归模型：y=y X+y，其中y是因变量，y是自变量，y是参数向量，y是误差项。
在许多经济学研究中，研究者关心的是参数向量中某个特定参数的值，比如某个自变量对因变量的影响，而其他自变量被定义为常数。
然而，在实际情况中，我们常常无法获得所有自变量的观测值。
这可能是由于数据的不完备性、遗漏变量等原因所致。
这样就会导致线性回归模型中存在估计量偏误，使得参数估计结果不准确。
为了解决这个问题，汉森赫维茨估计量的主要思想是，通过将有问题的自变量替换为其他已知的变量，来消除估计量偏误。
具体而言，汉森赫维茨估计量使用辅助回归模型，通过将估计量存在偏误的自变量与其他自变量相关联，进行替代，从而得到更准确的参数估计结果。
辅助回归模型的构建通常基于经济理论或实证研究的假设。
在构建辅助回归模型时，研究者需要确定选择哪个自变量作为替代变量，以及如何建立模型以恢复估计量的准确性。
汉森赫维茨估计量可以消除估计量偏误，并提供对总体参数的准确估计。
需要注意的是，汉森赫维茨估计量是一种计量经济学方法，通常在实证研究中使用。
它要求研究者对经济理论和数据的特点有一定的了解，才能正确地选择替代变量和建立辅助回归模型。
总之，汉森赫维茨估计量是一种用于解决线性回归模型中估计量偏误的方法，通过使用辅助回归模型来消除这种偏误。
高级计量经济学2
第2章 经典线性回归模型Chapter 2 The Classical Multiple Linear Regression Model进行计量经济分析时，我们将首先通过经济理论来指定变量之间精确的和确定性的关系，然后利用模型方法经验地探索这些估计，再通过适当的检验判断估计的准确性，最后使用这样的模型来推断和判断经济行为。
无论当前的计量经济分析多么复杂，仍然大都从线性回归模型(linear regression model)开始进行分析。
因此多元线性模型可以作为计量经济分析的基石。
线性模型的估计方法可以推广到更为广泛的模型当中。
§2.1 线性回归模型多元线性回归模型主要用于研究一个相依变量与一个或者多个独立变量之间的关系。
线性模型的一般形式是：εβββε++++=+=K K K x x x x x x f y 221121),,,( (2.1) 这里y 是相依变量(dependent variable)或者被解释变量(explained variable)，K x x ,,1 是独立变量(independent variable)或者解释变量(explain variable)。
一些理论将有助于指定函数),,,(21K x x x f 的形式，这个函数通常称为y 基于K x x ,,1 的母体回归方程(population regression equation)①。
ε被称为随机扰动项(random disturbance)，如此定义是因为它是对原本稳定关系的扰动。
随机扰动项的出现主要有下述原因：首先，无论模型是多么精美，也无法完全表示穷尽对经济变量的各种影响，因此它们被忽略掉的因素所产生的净影响便体现在扰动项中；其次，在经验模型中还有很多对随机扰动产生影响的因素，其中最为显著的可能是模型度量的误差。
虽然我们可能在理论上很容易地得到变量之间准确的关系，但是却很难获得这些变量准确和合理的度量；更为困难的是，可能一些理论上的变量在现实中难以寻求到对应的观测数据。
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高级计量经济学汉森中文版
简介
高级计量经济学是经济学中的一个重要分支，它研究经济现象与数据之间的关系，并利用统计学和数学的方法来建立经济模型和评估经济政策的效果。
汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，它系统地介绍了计量经济学的基本概念、方法和应用。
优势
1.深入探讨经济现象：高级计量经济学通过建立和估计经济模型，能够深入研
究经济现象的本质。
汉森中文版提供了详细而全面的介绍，帮助读者理解经济模型的建立和实际应用。
2.精准的数据分析：计量经济学强调利用统计学方法和实证分析来验证经济理
论。
汉森中文版介绍了计量经济学中常用的数据处理和分析技术，如回归分析、时间序列分析等，帮助读者进行准确而可靠的数据分析。
3.实践中的应用：高级计量经济学将经济理论与实证分析相结合，能够为政策
制定者提供决策支持。
汉森中文版介绍了一系列实际案例和经济政策的评估方法，帮助读者将理论应用于实践。
4.国际标准教材：汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，被广泛应用
于全球各大高校和研究机构。
它的内容严谨、体系完整，符合国际标准，是学习计量经济学的不可或缺的参考书。
内容概览
一、计量经济学基本概念
1.1 经济计量学的定义和作用
•经济计量学的定义
•经济计量学的作用
1.2 经济模型与计量模型
•经济模型的基本概念
•计量模型的建立和评估
二、基本数据处理与描述统计
2.1 数据的获取和整理
•数据来源和获取方法
•数据整理和清洗
2.2 描述统计分析
•中心趋势和离散程度的度量•分布特征和形状的描述
•变量之间的相关性分析
三、单方程计量经济模型
3.1 简单线性回归模型
•普通最小二乘法的原理和应用•回归系数的解释和显著性检验
3.2 多元线性回归模型
•多元线性回归模型的建立和估计•模型诊断和检验
3.3 非线性回归模型
•非线性回归模型的形式和应用•参数估计和模型诊断
四、时间序列分析
4.1 时间序列的基本概念和性质
•时间序列数据的特点和分类
•时间序列的平稳性和相关性
4.2 自回归模型和移动平均模型
•AR模型和MA模型的定义和应用
•ARMA模型的建立和估计
4.3 ARCH模型和GARCH模型
•ARCH模型和GARCH模型的基本原理
•条件异方差的建模和预测
五、面板数据模型
5.1 固定效应模型和随机效应模型
•面板数据模型的基本概念和作用
•固定效应模型和随机效应模型的建立和估计
5.2 面板数据扩展模型
•空间面板数据模型和时间面板数据模型•面板数据模型的拓展和应用
六、计量经济学的实证研究
6.1 经济政策的评估方法
•再现性和因果性的区分
•常见经济政策的评估方法
6.2 实证研究设计和实施
•实证研究的设计原则和步骤
•实证研究的数据处理和结果解读
结论
高级计量经济学汉森中文版是一本系统、详细、全面且深入的教材，涵盖了计量经济学的基本概念、方法和应用。
它的内容思路清晰，结构合理，适合学习和研究计量经济学的同学和专业人士阅读。
通过学习该教材，读者可以深入了解经济现象与数据之间的关系，掌握经济模型的建立和实证分析的方法，以及评估经济政策效果的技术。
高级计量经济学汉森中文版在培养计量经济学研究者和分析师方面具有重要作用，是一本不可多得的经济学名著。