计量经济学___复习资料
计量经济学重点复习资料
计量经济学1、 P5 计量经济学的研究步骤① 模型设定 ②估计参数 ③模型检验 ④模型应用2、 P11 数据类型① 时间序列数据（同一空间不同时间）② 截面数据（同一时间不同空间） ③面板数据 ④虚拟变量数据3、P18 回归分析① 回归的现代意义：一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究。
② 回归的实质：由解释变量去估计被解释变量的平均值。
4、P22-25总体和样本 总体回归函数：12()i i i E Y X X ββ=+ 样本回归函数：12ˆˆˆi i Y X ββ=+总体回归模型：12ii i Y X u ββ=++样本回归模型：12ˆˆi i iY X e ββ=++ 5、P22 “线性”的两种解释① 就变量而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是X 的线性函数12()i i i E Y X X ββ=+：对参数“线性”，对变量“非线性” ② 就参数而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是参数β的线性函数12()ln i i i E Y X X ββ=+：对变量“线性”，对参数“非线性”6、P22 随机扰动项随机扰动项是被解释变量实际值与条件均值的偏差，实际代表了排除在模型以外的所有因素对Y 的影响，i u 是其期望为0有一定分布的随机变量。
7、P23 总体回归线、样本回归线的意义① 样本回归线随抽样波动而变化：每次抽样都能获得一个样本，就可以拟合一条样本回归线。
（SRF 不唯一)② 样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式一致。
③ 样本回归线只是样本条件均值的轨迹，还不是总体回归线，它至多只是未知的总体回归线的近似表现。
8、P25i e ：剩余项或残差项① 表达式：ˆi ii e Y Y =- 或 12ˆˆi i iY X e ββ=++ ② 经济含义：被解释变量Y 的实际观测值不完全等于样本条件均值，二者之差用i e 表示 ③ 与随机扰动项的联系：i e 在概念上类似总体回归函数中的i u ，可视为对i u 的估计。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。
它通过运用统计学和数学方法，以实证的方式分析经济模型和数据，以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。
计量经济学作为经济学的重要分支，在经济学领域里起着举足轻重的作用。
本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料，以便大家更好地复习和理解这门学科。
二、计量经济学基础1. 理论基础：回顾计量经济学的理论基础，包括经济学中的基本原理、假设和模型，以及计量经济学方法的发展演变过程。
2. 计量经济学的基本概念：介绍计量经济学中的一些基本概念，如变量、参数、模型、数据等，帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。
三、计量经济模型1. 线性回归模型：介绍线性回归模型的基本原理和假设，包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。
2. 多元线性回归模型：介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。
3. 非线性回归模型：介绍非线性回归模型，如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。
4. 时间序列模型：介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。
四、计量经济学常用方法1. 模型诊断：介绍计量经济学中的模型诊断方法，包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。
2. 假设检验：介绍计量经济学中的假设检验方法，包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。
3. 预测方法：介绍计量经济学中的预测方法，包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。
4. 因果推断：介绍计量经济学中的因果推断方法，包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。
五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学：介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用，包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。
2. 金融经济学：介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用，包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。
计量经济学复习材料
计量经济学复习材料一、名词解释1、时间序列数据（time series data）：一批按照时间先后排列的统计数据。
2、截面数据（cross-section data）：一批发生在同一时间截面上的调查数据。
3、虚变量数据（）：是认为设定的虚拟变量的取值,也称二进制数据,一般取0或1。
4、总离差平方和（total sum of squares）：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
5、残差平方和（residual sum of squares）：用RSS 表示，用以度量由解释变量引起的被解释变量变化的部分。
6、回归平方和（explained sum of squares）：用ESS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
7、可决系数（coefficient of determination）：度量回归方程拟合优度的指标，为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重。
8、随机干扰项（stochastic disturbance）：也称随机误差项，指总体观测值与回归方程理论值之间的偏差。
9、普通最小二乘法（OLS）：用估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
10、广义最小二乘法（GLS）：是最具普遍意义的二乘法，可用来处理模型存在异方差或序列相关的估计问题。
11、加权最小二乘法（WLS）：是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS法估计其参数。
12、异方差性（heteroskedastictity）：指对于不同样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的。
13、序列相关性（serial correlation）：指对于不同样本值，随机干扰项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。
14、多重共线性（multicollinearity）：指两个或两个以上解释变量之间存在某种线性相关关系。
计量经济学复习资料整理
1、建模型的注意事项与步骤、计量经济学功能的评价、影响计量经济学成功建立的要素、模型为什么需引入随机扰动项、计量经济学模型与数学函数之间的区别 功能以及其评价、影响计量经济学成功建立的要素功能：结构分析（定量揭示经济变量之间的相互关系，包括：弹性分析、乘数分析和比较静态分析）2、经济预测（计量经济学模型的预测是寻找出经济变量过去的变化规律，并据此对经济变量未来的值进行预测，如对股票价格、经济增长率的预测）3、政策评价（计量经济学模型具有“经济政策实验室”功能，刺激汽车购买政策的效果评价）4、检验与发展经济理论（计量经济学模型是检验经济理论的有效工具，在对经济学理论的检验过程中推动经济学理论的发展，消费理论的检验与发展） 评价：（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。
（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。
建立模型的步骤：1、确定模型包含的变量，被解释变量由问题确定，解释变量确定依据（a.经济学理论和经济学行为分析、b.用统计检验的方法确定）2、确定模型的数学形式：),,...,,(21u X X X f Y k =（加法模型：uX X X Y k k +++++=αααα...22110；乘法模型：u X X X Y kk βββ...2121=）确定解释变量与被解释变量的注意事项：1、现在和未来不能解释过去2、没有特别说明，计量经济学中的变量视为为随机变量 引入随机扰动项：随机扰动项是被解释变量与解释变量一定的条件下，被解释变量条件期望的差。
随机扰动项的引入：代表影响被解释变量的未知因素；代表众多对被解释变量有微小作用的变量的综合；代表数据观测误差。
计量经济学与数学函数的区别： 因果关系与相关关系的区别与联系相关关系：两变量之间线性关系，相关系数反映两变量之间的相关关系，定义: 设D(X)>0, D(Y)>0,称)()(),(Y D X D Y X Cov XY =ρ为变量x y 的相关系数相关性分析与回归分析的差异相关性分析：通过样本相关系数推断总体的相关性。
计量经济学考试复习资料
计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。
6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。
13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。
18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。
19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。
20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。
计量经济学期末考试复习资料
《计量经济学》课程综合复习资料一、单选题1.个人保健支出的计量经济模型为：i i i i X D Y μβαα+++=221，其中i Y 为保健年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ；i μ满足古典假定。
则大学以上群体的平均年度保健支出为（）。
A.i i i i X D X Y E βα+==12)0,/(B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(C.21αα+D.1α答案：B2.假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下，则（）。
216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t tA.分布滞后系数的衰减率为0.1864B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1216.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.8136答案：C3.设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。
答案：B4.设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）。
其中v 为随机误差项。
答案：A5.已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是（）。
A.1,148.048.0----t t t t x x y yB.117453.0,7453.0----t t t t x x y yC.1152.0,52.0----t t t t x x y yD.1174.0,74.0----t t t t x x y y答案：D6.已知模型的形式为01Y X u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是（）。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。
2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。
3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。
它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。
4、时序数据即时间序列数据。
时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。
5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。
内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。
7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。
在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。
被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。
8、滞后变量与前定变量。
有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。
滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。
9、控制变量与政策变量。
由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。
政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。
10、经济参数分为：外生参数和内生参数。
外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。
内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。
如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。
11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则：第一、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。
《计量经济学》期末考试复习
《计量经济学》期末考试复习资料第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.6）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
6.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
计量经济学期末复习资料.（精选）
计量经济学期末复习资料.（精选）计量经济学试题⼀⼀、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（） 6．判定系数2R 的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）⼋、（20分）应⽤题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建⽴回归模型。
得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d ====若显著性⽔平＝其中， GDP 表⽰国内⽣产总值，DEBT 表⽰国债发⾏量。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料题型：名词解释6个、单选、判断、简答、计算（2*12分）一、名词解释1、总体回归函数：指在给定Xi下的Y的分布的总体均值与Xi有函数关系。
2、样本回归函数：指对应于某个给定的X的Y值的一个样本而建立的回归函数.3、线性回归模型：指对参数β为线性的回归，即β只以它的一次方出现，对X可以是或不是线性的。
4、最大似然法：当从模型总体随即抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。
5、异方差性：指对于不同的样本值，随机扰动项的方差不再是常数，而是互不相同、6、序列相关性：指对于不同的样本值，随机扰动项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。
7、多重共线性：指两个或多个解释变量之间不再彼此独立，而是出现了相关性。
8、受约束回归：模型施加约束条件后进行回归称为受约束回归。
9、无约束回归：不加任何约束的回归称为无约束回归。
10、虚拟变量：为了在模型中反映某些因素的影响，并提高模型的精度，需通过引入虚拟变量将其量化。
根据这些因素的属性类型，构造只取“0”、“1”的人工变量，称为虚拟变量。
11、虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型。
12、结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
13、简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。
14、内生变量：由模型决定的并对模型系统产生影响的具有某种概率分布的随机变量。
15、外生变量：是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素，影响模型但本身不受系统影响。
16、先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。
17、滞后变量：过去时期的具有滞后作用的变量。
二、简答题1、回归模型的基本假设？1）回归模型是正确设定的。
2）解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值。
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一
1.
2.
3.
4.
,成这
但在所有
3.
10. OLS 参数估计的统计学性质P35
(1)无偏性;(2)最小方差性;(3)线性特性
二 名词解释:
1. 工具变量P198/7.4.2
所谓工具变量法，2. 分布滞后模型P185/7.1.3
滞后值上，即模型形如
具有这种为滞后长度。
根据滞后长度s 有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。
3. 序列相关性P158
4. 异方差性P130/
5.1
设模型为
12233...i i i k ki i
Y X X X u ββββ=+++++ 如果对于模型中随机误差项 有：
2
Var(),
1,2,3,...,i i
u i n
σ==则称具有异方差性。
5. 判定系数P41/2.3.2
回归平方和（解释了的变差ESS ）
∑2
i
y
中所占的比重称为可决系数（或称判定系数）6. 戈德菲尔特-匡特检验P134/5.3.2
戈德菲尔特-出的，可用于检验递增性或递减性异方差。
ρ的估计值，然后e t 去估计未知的ρ。
35.X 75.02=R
47.X 73.02=R
（按华氏温度）；
A 的修正的可决系修正的可决系数
B 更合理。
i i u +得
2
=0.81
.09300.05(19)
1.729t =，
(17) 1.7396=。
α＝0.05）；
H 1：β≠0，由题可知：n-2=19-2=17β）=18.7> t 0.025（17）
i u
=2.1098，所以应拒绝H0：β=0
响。
（2）因为t*=(
^
β-β)/
^
^
)
SE(β,而假设H0：
t*=
^
β/
^
^
)
SE(β，
^
^
)
SE(β=
^
β/
（3）由于R2=0.81
中，有81%
3. 根据我国1978——2000年的财政收入Y
的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X
Y⨯
+
=1198
.0
6477
.
556
（2.5199）（22.7229）
R2＝0.9609，SE＝731.2086，F＝516.3338，
请回答以下问题：
(1)何谓计量经济模型的自相关性？
(2)试检验该
(3)
(4)如果该模型存在自相关，
骤。
（临界值
24
.1
=
L
d
，
43
.1
=
U
d
）
（1）
间存在相关关系。
（2）因为d L=1.24，d U=1.43，DW=0.3474，得
存在一阶自相关，并且为正相关。
（3）1.
无偏估计量，
2.
3.对模型的t检验、F检验和R2
4.降低了预测的精度。
（4）
、
(1)建立回归模型Y=b0+b1 X1 +b2 X2+b3 X3+u，并进行回归分析。
(2)模型是否显著？
(3)计算每个系数b i的方差膨胀因子VIF，并判断是否存在多重
共线性。
(1)根据表中数据,模型估计的结果为
Yˆ=-39.58960+0.1444242X1+1.252289X2+0.683145X3
i
(30.35314) (0.200639) (0.494385) (0.440270)
t=(-1.304300) (0.718913) (2.533024) (1.551652)
R2＝0.795784，SE＝5.176453，F＝14.28814， df=11 由模型估计结果可看出：交易能力（X1）、与其他人联系的能力（X2）及决策能力（X3）与对管理有力的个人能力正相关。
平均说来，交易能力每增加1个单位，个人能力将增加0.1444242个单位；与其他人联系的能力每增加1个单位，个人能力将增加1.252289个单位；决策能力每增加1个单位，个人能力将增加0.683145个单位。
(2)针对H0:β2=β3=β4=0，给定显著性水平α=0.05，在F分布表中查处自由度为k-1=3和n-k=11的临界值Fα（3，11）=3.59.由表中得到F=14.28814，由于F=14.28814> Fα（3，11）=3.59，应拒绝原假设H0:β2=β3=β4=0，说明回归方程显著。
（3）（用EVIEWS做，计算过程会很复杂，估计不会考，谁做了就共享一下呗）。