《金融统计学》第一章 金融统计学概述
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
金融统计分析
直接融资的优点
筹资方直接面对市场，筹资规模和风险度可以不 受金融中介机构资产规模及风险管理的约束。 直接融资活动具有较强的公开性，再良好的 信息披露制度下筹资方直接面对市场监督的压力， 必须注意规范自己的生产经营活动，将资金投向 高效益的领域。 直接融资活动还受公平性原则的约束，公平 原则有助于形成良好的市场竞争环境，从而有助 于实现资源的最优配置。
商业信用、银行信用
金融市场
通常将交易对象与融资期限相结合，将金 融市场分为： 货币市场：经营一年以下的短期资金， （如票据贴现市场，票据承兑市场，短期拆借市场） 资本市场：经营一年以上的长期资金
（如证券市场）
外汇市场：外汇买卖和调剂外汇需求 黄金市场：买卖黄金和金币兑换
信用
信用是指借贷行为，是以偿还和付息为条 件的价值的单方面的让度。偿还和付息 是信用的基本形式特征。 信用的原始形式为实物借贷 信用关系表现为货币借贷形式时，货币执 行的是支付手段而不是流通手段
间接融资的局限性
由于金融中介机构割断了市场最终需求者 与供应者的联系并集供求于一身，社会 资金运行和资源配置的效率将较多地依 赖于金融中介机构的素质，这不一定是 好事。 对新兴产业、高风险项目的融资要求一般 难以及时、足量地予以满足。
几种典型的信用工具
期票、汇票、支票、信用证、信用卡、股 票、债券
信用的共同特征
第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行 为； 第二，信用是价值运动的特殊形式，是价值的 单方面转移； 第三，信用是一种债权债务关系的统一，所有 权和使用权的分离。
现代信用的形式
按主题分类： 商业信用 ，银行信用，消费信用 ， 国家信用 ，国际信用 其中商业信用和银行信用是市场经济与企业 经营活动直接联系的两中最主要的形式
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势金融市场作为现代经济的核心组成部分，扮演着促进经济发展、资源配置和风险管理的重要角色。
为了更好地了解金融市场的运行情况以及预测未来的趋势，金融统计学应运而生。
本文将着重介绍金融统计学如何利用统计方法来分析金融数据和市场趋势，以帮助投资者做出合理的决策。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是研究金融数据的统计学原理和方法，并将其应用于金融市场分析与决策中的一门学科。
它主要包括两个方面的内容：一是对金融数据进行有效的收集和整理，二是对金融数据进行合理的分析和解释。
二、金融数据的类型在金融市场中，常见的金融数据包括股票价格、汇率、利率、投资组合收益等。
这些数据分为定量数据和定性数据两种类型。
定量数据是可以进行数值化度量和运算的数据，如股票价格的变动幅度、每日交易量等；定性数据主要指描述性的数据，如公司盈利状况的评级、经济事件的发生等。
三、金融统计学的统计方法1. 描述统计描述统计是对金融数据进行整理、概括和描述的方法。
常用的描述统计方法有中心趋势度量、离散趋势度量和分布特征度量等。
通过描述统计，我们可以更好地了解金融数据的分布情况和变化趋势。
2. 统计推断统计推断是根据已有的金融数据进行统计分析，从而对未来的市场趋势进行推断和预测的方法。
常用的统计推断方法包括假设检验、置信区间估计和回归分析等。
通过统计推断，我们可以预测金融市场未来可能出现的变化和趋势。
四、金融统计学在金融决策中的应用金融统计学的应用范围非常广泛，主要包括以下几个方面：1. 风险评估金融统计学可以帮助投资者评估金融资产的风险和收益。
通过对历史数据进行统计分析，可以得出不同投资组合的风险指标和预期收益，从而帮助投资者做出合理的投资决策。
2. 市场分析金融统计学可以通过对市场行情的统计分析，揭示市场的规律和趋势。
例如，通过分析股票价格的变动趋势和交易量的波动情况，可以判断股票市场的走势和热点板块。
金融市场的金融统计学理论
金融市场的金融统计学理论金融统计学是对金融市场数据进行分析和解读的学科，它通过运用概率统计等方法，研究金融市场中的各种现象以及这些现象背后的规律。
金融统计学在金融市场中具有重要的应用价值，它可以帮助投资者做出合理的投资决策，同时也可以为金融机构提供科学的风险管理方法。
一、金融统计学的基本原理金融统计学的基本原理是建立在概率统计的基础上的。
概率统计是指通过对大量数据的观察和研究，通过数学上的处理和分析，得出一定的结论和规律。
在金融市场中，我们常常会面临各种各样的风险和不确定性，而概率统计可以帮助我们从数据中总结出一些规律性的东西，从而更好地应对这些风险和不确定性。
二、金融统计学的应用案例1. 投资组合优化投资组合优化是金融统计学中非常重要的一个应用领域。
在投资组合优化中，我们需要根据不同的投资标的的历史数据，通过概率统计的方法，找到最佳的投资组合，以使得投资组合在给定风险水平下获得最大的收益。
通过金融统计学的分析，我们可以了解不同投资标的之间的相关性，从而合理地分散风险。
2. 风险价值计算在金融市场中，风险是无法避免的，但我们可以通过风险价值的计算来衡量和管理风险。
金融统计学在风险价值计算中发挥着重要的作用。
通过概率统计的方法，我们可以计算出在给定置信水平下的最大可能亏损，从而为投资者和金融机构提供风险管理的依据。
3. 金融市场波动率的计算金融市场波动率是衡量市场风险的重要指标之一。
通过金融统计学中的波动率计算方法，我们可以对金融市场的波动进行量化和分析，从而更好地把握市场的风险。
波动率的计算可以帮助我们判断市场的稳定性和预测未来的市场走势。
三、金融统计学的挑战和前景金融统计学在金融市场中的应用已经取得了一定的成就，但同时也面临着一些挑战。
首先，金融市场中的数据是非常复杂和多样的，如何从海量的数据中提取有效的信息是一个难题。
其次，金融市场中存在很多非线性和非正态的现象，这对传统的统计方法提出了新的要求。
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
统计学中的金融统计学
统计学中的金融统计学统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它广泛应用于各个领域，包括金融领域。
金融统计学作为统计学在金融领域的应用，对于金融机构和投资者来说至关重要。
本文将介绍金融统计学的概念、方法和应用。
一、金融统计学概述金融统计学是指运用统计学方法和理论研究、分析、解决金融问题的学科。
它旨在通过搜集和分析金融数据，帮助理解金融市场的特点和规律，发现金融数据背后的经济关系，为金融决策提供依据。
二、金融统计学方法1. 描述统计方法描述统计方法是金融统计学中最基础的方法之一，它用于揭示和总结金融数据的基本概况。
常见的描述统计方法包括平均值、中位数、标准差等。
这些方法能够帮助分析者了解数据的分布情况和集中趋势，进而评估风险和收益的可能水平。
2. 时间序列分析时间序列分析是金融统计学中一种常用的方法，它用于研究随时间变化的数据。
例如，通过分析股票价格的时间序列数据，可以揭示其走势和周期性。
这对于预测未来走势、制定投资策略非常重要。
3. 抽样调查方法抽样调查方法在金融统计学中常用于确定总体的特征，并通过样本的分析来推断总体的性质。
例如，在研究投资者行为时，通过对一部分投资者进行调查和分析，可以推断整个投资者群体的态度和偏好。
4. 统计推断方法统计推断方法是利用样本数据推断总体参数的方法。
在金融统计学中，通过样本对金融市场总体的关键参数进行估计，例如平均回报率、风险度量等。
这些估计结果可以为投资决策提供重要的参考。
三、金融统计学的应用1. 风险管理金融统计学在风险管理中发挥着重要的作用。
金融机构通过分析金融市场的历史数据，并利用统计方法进行风险度量和风险控制。
例如，利用价值-at-风险（VaR）方法可以测量投资组合的潜在损失，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化金融统计学在投资组合优化中也有广泛应用。
通过对不同资产的历史数据进行分析，可以找到最佳的资产配置方案，以达到预期的风险和回报目标。
3. 金融市场预测金融统计学的方法可以应用于金融市场的预测。
金融统计分析第一章
确定分析对象和主要目的 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 研究分析报告
三、金融统计分析方法
（一）经济分析方法
静态分析方法 比较静态分析方法 动态分析方法 比较动态分析方法
第一章 金融统计分析的基本问题
1、静态经济分析 方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题， 市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件 稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特 征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因 素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。 2、比较静态经济分析 它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态 之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是 在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。 3、动态经济分析方法特点：[略] 4、比较动态经济分析
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容
对外金融统计——是对涉外的所有金融 活动进行的统计工作，是搞好国际收支 管理工作的基础。 主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇 收支统计、国家对外借款统计和国际收 支统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容 金融市场统计——是指对以金融商品为 交易对象，由供需双方商定价格进行自 由交易的流通领域进行的统计。 主要包括短期资金市场统计、长期资金 市场统计和外汇市场统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
左方
右方
资产运用
负债来源
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容（八部分）
货币供应量统计 信贷收支统计 现金收支统计 对外金融统计 金融市场统计 中央银行专项统计调查 保险统计 资金流量统计
《金融统计学》第一章 金融统计学概述
三、金融统计的一般过程
（二）金融统计调查
1.金融统计调查有不同的分类
（1）按统计调查包括的单位划分，可分 为全面调查和非全面调查； （2）按统计调查的时间连续性划分，可 分为经常性调查和一次性调查； （3）按统计调查搜集资料的组织方式不 同，可以分为专门调查和金融统计报表。
（二）金融统计调查
2．专门调查 （1）普查 （2）抽样调查
二、金融统计的性质
（一）金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的 金融统计工作者将零散的金融数据搜集、整理并加以分析后，得出一个金融单位、 一个金融系统、一个地区甚至全国的数据资料。综合分析这些资料后，揭示出该金 融单位、该金融系统、该地区甚至全国的金融活动的本质和规律，从而为政策制定 提供依据。
（二）金融统计研究金融领域内客观现象的的现状及发展过程 如中央银行某年的货币供应量是多少，具体到各个层次上又是多少，以及中央银 行应该根据社会经济发展的需要来调整货币供应量。又如各金融机构通过那些渠 道聚集了多少信贷资金，这些资金有各自投放到了哪里，各是多少等等。金融统 计通过这些具体数字资料来反映金融管理、金融经营活动的规模、水平、速度、 结构、比例关系，从而揭示金融活动规律。
（四）金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律 应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融的 更好发展。
三、我国金融统计的发展沿革
（一）1978年前的中国人民银行调查统计 机构 （二）1978-1985年中国人民银行行使中 央银行过程中的金融统计
（三）1986年《金融统计暂行规定》和《其 他金融机构统计管理暂行办法》等颁布
(三)金融统计整理 1.金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到的原始 资料进行科学的分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加总，为金融 统计分析提供系统地、有条理的综合资料的过程。 2.金融统计整理步骤
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三、我国金融统计的发展沿革
（一）1978年前的中国人民银行调查统计 机构 （二）1978-1985年中国人民银行行使中 央银行过程中的金融统计
（三）1986年《金融统计暂行规定》和《其 他金融机构统计管理暂行办法》等颁布
（四）1994年十四大后的金融统计
（五）2002年12月15日起正式实施的《金 融统计管理规定》
四、金融统计的作用
（一）搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向
四、金融统计的作用
（三）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务
（四）开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享
金融统计
金融统计是国家统计体系的重要组成部分， 集金融信息、金融分析与政策咨询于一体， 以社会金融活动中的各种数量关系为研究 对象，以金融与经济统计数据为依托，运 用定性与定量分析相结合的方法，分析、 判断、预测国民经济运行及金融的发展情 况，是中央银行货币政策决策的重要依据， 也是国家进行宏观调控的重要工具。
1. 货币流通现象概念
（1）货币流通现象 是指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付 手段所形成的连续不断的运动。货币流通是商品流通的结果，商品流通是 货币流通的前提。
二、金融统计的性质
（一）金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的 金融统计工作者将零散的金融数据搜集、整理并加以分析后，得出一个金融单位、 一个金融系统、一个地区甚至全国的数据资料。综合分析这些资料后，揭示出该金 融单位、该金融系统、该地区甚至全国的金融活动的本质和规律，从而为政策制定 提供依据。
（二）金融统计包含三方面的含义
2. 金融统计三方面含义之间的关系 （1）金融统计工作与金融统计资料是金融统计活动 过程与活动结果的关系。 （2）金融统计工作与金融统计学是统计实践与统 计理论的关系。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、金融统计的概念
（三）金融统计学与其他统计学的关系 1.金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系
二、金融统计的概念
（一）统计包含三方面的含义
一 统计工作 是一项社会实践活动，是为了反映所研究对象的某种数量特征 及其规律性，对社会、政治、经济、科技和自然现象的数据资 料进行搜集、整理和分析的活动过程。
二 统计资料 也称统计信息，是统计工作取得的用来反应所研究对象的数量 特征的数据资料的总称.
三
第一节 金融统计的概念和性质
一 相关概念 二 金融统计的概念 三 金融统计的性质 四 我国金融统计的发展沿革 五 金融统计的作用
一、相关概念
金融
是货币流通和信用活动以及与之相联系 的经济活动的总称，广义的金融泛指一 切与信用货币的发行、保管、兑换、结 算，融通有关的经济活动，甚至包括金 银的买卖，狭义的金融专指信用货币的 融通。
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
一 金融统计的研究范围 二 金融统计的研究方法 三 金融统计的一般过程
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
一、金融统计的研究范围
金融统计以金融现象的数量方面为其研究对 象，以金融现象为其研究范围。而金融现象 是指货币资金的融通现象，主要包括货币流 通现象和以银行信用为主的各种信用现象。
统计学
是研究如何搜集、整理统计资料，分析研究对象在一定条件下的
数量特征和数量关系的方法与科学，是关于认识现象总体数量特
征及其规律性的方法论科学。
二、金融统计的概念
（二）金融统计包含三方面的含义 1. 金融统计包含三方面的含义内容
（1）金融统计工作 （2）金融统计资料 （3）金融统计学
二、金融统计的概念
二、金融统计的性质
（三）金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律 金融统计对金融现象和过程的数量的研究，必须是在定性分析的基础上进行定量分析。 也就是说，只有对各种金融现象所涉及的概念有一个确切地把握之后，再进行数量方 面的研究，才能对各种金融现象的本质有一个更好地认识，才能更好地揭示金融活动 的规律。
（二）金融统计研究金融领域内客观现象的的现状及发展过程 如中央银行某年的货币供应量是多少，具体到各个层次上又是多少，以及中央银 行应该根据社会经济发展的需要来调整货币供应量。又如各金融机构通过那些渠 道聚集了多少信贷资金，这些资金有各自投放到了哪里，各是多少等等。金融统 计通过这些具体数字资料来反映金融管理、金融经营活动的规模、水平、速度、 结构、比例关系，从而揭示金融活动规律。
金融的 内容
概括为货币的发行与回笼，存款的 吸收与付出，贷款的发放与回收， 金银、外汇的买卖，有价证券的发 行与转让，保险、信托、国内、国 际的货币结算等。
一、相关概念
从事金 融活动 的机构
主要有银行、信托投资公司、保险 公司、证券公司，还有信用合作社、 财务公司、投资信托公司、金融租 赁公司以及证券、金银、外汇交易 所等。
《金融统计学》第一章 金融统计学概述
第一章 金融统计学概述
本章学习目标 第一节 金融统计的概念和性质 第二节 金融统计的研究范围和研究方法
关键概念 学习小结 思考题
本章学习目标
通过本章的学习，能够从总体上对金融统计 学有一个较为全面的了解。掌握金融统计的 概念、性质，了解金融统计在我国的发展状 况；正确理解金融统计的研究范围，熟悉金 融统计常用的研究方法；在此基础上，明确 金融统计的作用与任务。
2.金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系
二、金融统计的概念
（三）金融统计学与其他统计学的关系
3.金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系 金融统计学研究对象的特殊性决定了金融统计学区别于一般的部门统计学。它 研究的对象是金融现象的数量方面，是金融部门经营货币、经营信用业务活动 过程中所发生的一切金融现象，是一种特殊的价值运动现象。另一方面，金融 活动与社会经济活动的其他方面是相互促进、相互制约、紧密联系的。因此， 金融统计学的研究又离不开其他部门研究的一些相关成果，以促进自身的发展。 从这个角度讲，金融统计学与一般的部门统计学又是相互促进，密切联系的。