(金融保险)金融数学
金融数学考试及答案
2011年春季Edited by Foxit PDF EditorCopyright(c)by Foxit Software Company,2003-2009 For Evaluation Only.A2金融数学2011年(以下1-30题为单项选择题。
1-20题每题3分，21-30题每题4分。
每题选对的给分，选错或不选的不给分。
)●1.若风险用方差度量，则下列关于投资组合的风险陈述正确的是()a. 等比例投资于两只股票的组合风险比这两只股票的平均风险小b. 一个完全分散化的投资组合可以消除系统风险c. 相互独立的单个股票的风险决定了该股票在一个完全分散化的投资组合中的风险贡献程度A. 只有a正确B. 只有b 正确C. 只有c正确D. a,c正确E. a,b,c都不正确●2.已知在未来三年中，银行第一年的实际利率为7.5%,第二年按计息两次的名义利率12%计息，第三年按计息四次的名义利率12.5%计息，某人为了在第三年末得到500,000元的款项，第一年初需要存入银行多少()A.365001B. 365389C.366011D.366718E.367282●3.一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：a. 股票现价为122元b. 股票年收益率标准差为0.2c. In(股票现价/执行价现价)= 0.2利用Black-scholes期权定价公式计算该期权的价格()A.18B. 20C,22D. 24E.26●4. 已知ām=5,sm=7,则δ=()A.0.0238B.0.0286C.0.0333D.0.0476E.0.0571●5.某投资组合包括两只股票，已知：a. 股票A的期望收益率为10%,年收益率的标准差为Zb. 股票B的期望收益率为20%,年收益率的标准差为1.5Zc. 投资组合的年收益率为12%,年收益率的标准差为Z则股票A和股票B的收益相关系数为()A.0.50B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63● 6.已知,0≤t≤15,则(ia)157的值为()A.9.05B. 10.15C. 11.25D. 13.35E.15.35●7.基于某一只股票a. 执行价格为1320,三个月欧式看跌期权价格为81.41b. 股票现价为1300c. 市场连续无风险复利收益率为4%甲购买了这样一个期权，乙签定了一个三个月的多头寸远期合约，若三个月后，甲和乙的利润相等，则三个月后股票价格为()A.1310B. 1297C. 1289D. 1291E.1275●8.某人在未来15年中每年年初向银行存入5000元，前五年的年利率为5.6%,中间五年的年利率下调为3.7%,后五年由于通货膨胀影响，年利率上调至8.9%,则第十五年年末时，这笔款项的积累额为()A.129509B. 129907C.130601D.131037E.131736●9.设标的资产为同一只股票的两个看涨期权A和B,A的执行价格为45,B的执行价格为50,A 的期权价格为6,B期权价格为8。
《金融数学》实验教学大纲
《金融数学》实验教学大纲一、课程基本情况1、课程总学时： 54 ，学分：32、实验学时：9，实验个数： 3 ，实验学分：3、课程类别专业课程实验4、先修课程：利息理论5、适用专业与培养层次：保险专业，本科层次6、教材及参考教材使用教材：，《金融数学》（中国精算师资格考试用书），中国财经出版社，2010.参考教材：张连增，《利息理论》，南开大学出版社，2005.二、课程性质、目的与培养要求（200～500字左右）开设实验课的目的在于将理论与实际相结合，即将保险理论与保险实务紧密地结合在一起，使学生学以致用。
由于许多课程只有通过实验、或通过上机操作才能真正弄清楚，所以说，实验课的开设对培养学生的动手操作能力是必不可少的内容，是保险理论与实务教学的重要组成部分。
本实验课程通过计算机中的Excel或专门的精算软件，解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的计算、投资决策（NPV、IIR的计算）、摊还表及偿债基金的设计与计算、债券价格的确定及风险的度量等内容，具有综合性的特点。
这些实验课的开设是为了使同学在理论学习的基础上通过计算机实际操作，加深对所学内容的理解，培养学生的分析能力和动手能力，为以后工作和科研提供可以借鉴的实际经验。
三、实验内容安排与学时分配实验一、利息与确定年金部分（综合性实验）1、实验目的：解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的相关计算。
2、实验要求及学时：实验形式：个人时间分配：3学时3、实验环境及材料：计算机中的Excel软件或专门的精算软件。
4、实验内容：1）几种累积函数的比较计算及其图表制作；2）单利与复利比较计算及其图表制作；3）累积函数与贴现函数比较计算及其图表制作；4）单贴现与单利的贴现比较计算及其图表制作；5）名义利率、名义贴现利率与等价的年实际利率及贴现率相互转换计算及其图表制作；6）未知利率的求解计算（迭代方法、线性规划的方法）；7) 设计及运用基本年金计算器求解不同的年金变量；8）使用EXCEL求解利率（现值）；9）使用EXCEL求解利率（终值）。
金融数学专业实践心得(最新)
金融数学是普通高等学校本科专业，属于金融学类专业。
培养具有扎实的数学基础，掌握金融数学基本理论和基本分析方法，能够运用所学的数学与金融分析方法进行经济、金融信息分析与数据处理的应用型人才。
下面由我为大家整理了关于金融数学专业实践心得，供大家参考。
金融数学专业实践心得1我的金融实习是一个意外的实习，因为当时自己根本没抱希望，但最终它竟然让我去了，让我很是意外。
作为一名曾今未接触过投资的嫩头小子而言，这绝对是一个绝好的锻炼机会。
所以我很珍惜它，努力做好每天的工作，认真的做笔记。
嘿嘿，当时感觉可好了，一股冲劲十足啊!在公司培训人员的讲解下，三天时间让我慢慢了解了投资模式，股市中的一些技术指标等等;也能看懂图表和数据了，大致预测下大盘走势，嘿嘿，当时感觉可兴奋了!每日老交易员的大盘分析也是个学习的重要环节，我可以根据他们的思维去观察大盘，观察他们分析的依据;同时，思考自己的。
随着时间的过去，我从金融投资的一无所知，逐渐开始了解它，它在我面前也逐渐褪去了神秘的面纱。
实践也让我真正认识到没有专业知识为基础，贸然接触一个全新行业很困难，自己要比别人付出，但收获却不见得会多。
一个与我一起参加实习的金融专业的同学，她就很厉害啊，不管是在大盘分析还是在实际操作中。
她的分析一点不比那些老交易员差，甚至还更有条理性。
哎，可真谓“隔行如隔山啊”!后来，老交易员也要求我做股评，自己感觉可紧张了。
虽然自己接触这个行业有段时间了，但实在太短了，不可能做出那么专业的评论，哎，也只好腆着这张老脸说了，管它对与错呢，照我的思路说完就行了。
嘿嘿!或许任何事都是三天的新鲜吧!后来的日子可难受，每日盯着大盘看，好辛苦啊!每日跳动的k线舞动着绚丽的舞姿在你的眼前晃动四个小时，晃动得人真是难受啊!每天下班总是想睡觉，头昏沉沉的，自习也不想上了;估计这个月下来自己又近视了好几十度吧!虽然有那么多的辛劳，但是实习结束了，自己心里还是很开心的，纵然一分钱没挣!首先，自己了解了投资的基本方法，懂得了利用股市中的一些技术指标分析股市的走势，也勉强算科班出身了吧，虽算不上“正规部队”。
金融数学专业解读大全
金融数学专业解读大全金融数学作为一门新兴的学科，近年来受到越来越多人的关注和重视，这门学科可以应用于金融、保险、证券等领域。
为了让大家更好的了解这门学科，下面将为大家介绍金融数学专业解读大全。
一、金融数学专业介绍金融数学是一门融合了数学、金融和统计学的学科。
该专业的学生将学习如何使用数学来分析和解决金融问题，例如风险管理、金融工程和定量投资等领域。
二、课程设置该专业的核心课程包括微积分、线性代数、统计学和金融工程等课程。
此外，金融数学专业还会涉及到计算金融、投资学、派生产品和金融市场的一些常见的问题和案例等。
三、就业方向金融数学专业的毕业生主要可以选择以下职业方向：1、金融工程师：金融工程师主要负责使用数学和计算机技术来研究和分析金融市场和金融产品。
2、量化交易员：量化交易员利用大规模的数据分析和模型化技术来预测市场趋势和行为，从而开发出交易策略和产品。
3、风险经理：风险经理主要负责使用统计学的方法来评估金融产品和市场的风险，并提供相应的保险和风险对冲解决方案。
4、数据分析员：数据分析员通过收集、处理和分析大规模的金融数据来帮助公司做出商业决策。
四、学科优势金融数学专业相对于其他金融专业有以下优势：1、综合性强：金融数学综合了数学、统计学和金融学等多个学科，为学生提供了广阔的视野和思维方式。
2、前沿性强：金融数学学科在金融领域有很高的应用价值，具备广阔的就业前景。
3、难度大：金融数学学科相对于其他金融专业难度较大，但学成之后的收获也显著。
综上所述，金融数学专业可以为学生提供广阔的视野和思维方式，并具有很好的就业前景。
随着金融数据分析和风险管理等领域的不断发展，金融数学专业的需求也将越来越高。
如果您对这个领域感兴趣，欢迎加入这个专业。
（完整版）金融数学课后习题答案
（完整版）金融数学课后习题答案第一章习题答案1. 设总量函数为A(t) = t2 + 2t + 3 。
试计算累积函数a(t) 和第n 个时段的利息In 。
解: 把t = 0 代入得A(0) = 3 于是:a(t) =A(t)A(0)=t2 + 2t + 33In = A(n) ? A(n ?1)= (n2 + 2n + 3) ?((n ?1)2 + 2(n ?1) + 3))= 2n + 12. 对以下两种情况计算从t 时刻到n(t < n) 时刻的利息: (1)Ir(0 < r <n); (2)Ir = 2r(0 < r < n).解:(1)I = A(n) ? A(t)= In + In?1 + + It+1=n(n + 1)2t(t + 1)2(2)I = A(n) ? A(t)=Σnk=t+1Ik =Σnk=t+1Ik= 2n+1 ?2t+13. 已知累积函数的形式为: a(t) = at2 + b 。
若0 时刻投入的100 元累积到3 时刻为172 元，试计算：5 时刻投入的100 元在10 时刻的终值。
第1 页解: 由题意得a(0) = 1, a(3) =A(3)A(0)= 1.72a = 0.08,b = 1∴A(5) = 100A(10) = A(0) ? a(10) = A(5) ? a(10)a(5)= 100 × 3 = 300.4. 分别对以下两种总量函数计算i5 和i10 :(1) A(t) = 100 + 5t; (2) A(t) = 100(1 + 0.1)t. 解：(1)i5 =A(5) ? A(4)A(4)=5120≈4.17%i10 =A(10) ? A(9)A(9)=5145≈3.45%(2)i5 =A(5) ? A(4)A(4)=100(1 + 0.1)5 ?100(1 + 0.1)4100(1 + 0.1)4= 10%i10 =A(10) ? A(9)A(9)=100(1 + 0.1)10 ?100(1 + 0.1)9100(1 + 0.1)9= 10%第2 页5.设A(4) = 1000, in = 0.01n. 试计算A(7) 。
第一讲 金融数学简介
四、金融数学的基础理论和最新进展
基础理论：
（1）证券组合的选择理论；
（2）资本性资产的定价理论（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM）；
（3）套利定价理论（APT，Arbitrage Pricing Theory）
（4） Black-Scholes 期权定价公式；
第一讲 金融数学与金融工程介绍
一、金融数学介绍
金融数学是一门新兴的边缘科学, 是数学与金融学的 交叉。它是在两次华尔街革命的基础上产生和发展起来的, 其核心问题是不确定环境下的最优投资策略的选择理论和资 产的定价理论。
近年来, 由于金融理论的长足进步、现代信息技术的 飞速发展以及金融市场的动荡, 金融创新步伐日益加快, 新 的金融产品、金融服务在市场上层出不穷，资金的流动也显 著加快。金融市场运行的规律、资产的定价、风险管理以及 投资决策分析显得空前重要, 这些问题是现代金融理论与实
践中的核心问题。
由于所研究问题的复杂性,单纯的描述型方法已不适应 现代金融学研究的需要。现代金融学已从单纯的描述型学 科转变成分析型学科，通过建立证券市场的数学模型, 研 究其运行规律, 并正在向工程化阶段转变。人们把研制、 开发和实施新型金融产品的科学称为金融工程。而把相应 的数学上的建模、分析、计算称为金融数学。金融工程是 金融创新实现的手段, 金融数学是金融工程的基础, 并促 使金融工具不断创新。
进行的经济最优增长问题。从此以后,随机最优控制方 法已经应用到多数的金融经济学领域。
（2）鞅理论 现代金融理论最新的研究成果是鞅理论的引入。在金融
市场是有效的假定下,证券（股票）的价格可以等价于一个鞅 随机过程。由Karatzas 和Shreve年等1999人倡导的鞅方法 直接把鞅理论引入到现代金融理论中,利用等价鞅测度的概念 研究衍生证券的定价问题,得到的结果不仅能深刻揭示金融市 场的运行规律,而且可以提供一套有效的算法,求解复杂的衍生 金融产品的定价与风险管理问题。利用鞅理论研究金融理论 的另一个好处是它能够较好地解决金融市场不完备时的衍生 证券定价问题,从而使现代金融理论取得了突破性的进展。目
金融数学在财务决策中的作用
金融数学在财务决策中的作用金融数学作为一门应用数学与金融学相结合的学科，已经成为现代财务管理不可或缺的工具。
本文将详细分析金融数学在财务决策中的关键作用，并探讨其在实际应用中的重要性。
金融数学的定义及背景金融数学，又称计算金融学，是研究金融市场中的数学建模、数值计算和统计分析等方面的科学。
它主要运用数学方法解决金融市场中的定价、风险管理、投资组合优化等问题。
金融数学的发展源于20世纪70年代的金融创新，尤其是期权和期货等衍生品的出现，使得金融市场的复杂性不断增加，对数学工具的需求越来越迫切。
金融数学在财务决策中的应用金融数学在财务决策中的应用主要体现在以下几个方面：资产定价资产定价是金融数学在财务决策中的重要应用之一。
通过对资产未来收益的预测和风险的评估，利用数学模型计算出资产的理论价值，从而为投资决策提供依据。
常见的资产定价模型包括布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes Model）和美林时钟模型（Merrill Lynch Model）等。
这些模型可以帮助企业合理定价，降低投资风险，提高投资收益。
风险管理金融数学在风险管理方面的应用同样重要。
通过建立风险度量指标，如方差、协方差、Var（Value at Risk）等，帮助企业识别、评估和控制风险。
此外，金融数学还可以用于制定风险对冲策略，如利用期权、期货等衍生品进行风险规避。
这有助于企业降低风险，保障财务稳定。
投资组合优化金融数学在投资组合优化方面也发挥着重要作用。
通过建立投资组合优化模型，如马科维茨投资组合模型（Markowitz Portfolio Model）等，帮助企业实现投资收益最大化和风险最小化。
这些模型可以根据企业的风险偏好和投资目标，制定出最佳的投资策略，提高投资效益。
利率定价和汇率风险管理金融数学在利率定价和汇率风险管理方面也具有重要作用。
利用金融数学工具，如利率模型和汇率预测模型等，可以帮助企业合理定价金融产品，降低汇率波动带来的风险。
金融数学课件(南京大学)
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二、金融数学的发展历程
1980年代以后，资产定价理论和不完全信息金融市场分析继续发展。 在资产定价理论方面，各种概念被统一到阿罗-德布鲁一般均衡框架下， 显得更为灵活和适用。鞅定价原理逐渐在资产定价模型中占据了中心位 置，达菲和黄(Duffle and Huang，1985)等在此基础上大大地推广了布莱 克-斯科尔斯模型。
同一时期另一引人注目的发展是非对称信息分析方法 开始使用。
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二、金融数学的发展历程
金融数学发展的第三个时期：
1980 年至今是金融数学发展的第三个时期，是成果
频出、不断成熟完善的时期。该期间的代表人物有达菲 （D . Duffie ）、卡瑞撤斯（I . Karatzas ）、考克斯（J . Cox ）、黄（C . F . Huang ）等。
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一、金融与金融数学
完整的现代金融学体系将以微观金融学和宏观金融
学为理论基础，扩展到各种具体的应用金融学学科，而数
理化（同时辅助以实证计量）的研究风格将贯穿从理论到 实践的整个过程。在现代金融学的发展历程中，两次华尔
街革命产生了一门新兴的学科，即金融数学。随着金融市
场的发展，金融创新日益涌现，各种金融衍生产品层出不 穷，这给金融数学的发展提出了更高的要求，同时也为金 融数学这一门学科的发展提供了广阔的空间。
括对金融机构的职能和作用及其存在形态的演进趋势的分析；金融
机构的组织形式、经济效率、混业与分业、金融机构的脆弱性、风 险转移和控制等。
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一、金融与金融数学
宏观金融分析从整体角度讨论金融系统的运行规律，重点 讨论货币供求均衡、金融经济关系、通货膨胀与通货紧缩、金 融危机、金融体系与金融制度、货币政策与金融宏观调控、国 际金融体系等问题。 与经济学的发展历程相反，金融学是先有宏观部分再有微 观部分。
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（金融保险）金融数学金融数学金融数学（FinancialMathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。
金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。
目录概述必备工具现状及发展研究科目人才现状主要研究内容数据挖掘图书《金融数学》概述必备工具现状及发展研究科目人才现状主要研究内容数据挖掘图书《金融数学》•目录概述金融数金融数学学是一门新兴学科，是“金融高技术”的重要组成部分。
研究金融数学有着重要的意义。
金融数学总的研究目标是利用我国数学界某些方面的优势，围绕金融市场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析，建立适合我国国情的数学模型，编写一定的计算机软件，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分析研究，为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询。
金融数学是在两次华尔街革命的基础上迅速发展起来的一门数学与金融学相交叉的前沿学科。
其核心内容就是研究不确定随机环境下的投资组合的最优选择理论和资产的定价理论。
套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。
在国际上，这门学科已经有50多年的发展历史，特别是近些年来，在许多专家、学者们的努力下，金融数学中的许多理论得以证明、模拟和完善。
金融数学的迅速发展，带动了现代金融市场中金融产品的快速创新，使得金融交易的范围和层次更加丰富和多样。
这门新兴的学科同样与我国金融改革和发展有紧密的联系，而且其在我国的发展前景不可限量。
必备工具21世金融数学纪数学技术和计算机技术一样成为任何一门科学发展过程中的必备工具。
美国花旗银行副总裁柯林斯（Collins）1995年3月6日在英国剑桥大学牛顿数学科学研究所的讲演中叙述到：“在18世纪初，和牛顿同时代的著名数学家伯努利曾宣称：‘从事物理学研究而不懂数学的人实际上处理的是意义不大的东西。
’那时候，这样的说法对物理学而言是正确的，但对于银行业而言不一定对。
在18世纪，你可以没有任何数学训练而很好地运作银行。
过去对物理学而言是正确的说法现在对于银行业也正确了。
于是现在可以这样说：‘从事银行业工作而不懂数学的人实际上处理的是意义不大的东西’。
”他还指出：花旗银行70%的业务依赖于数学，他还特别强调，‘如果没有数学发展起来的工具和技术，许多事情我们是一点办法也没有的……没有数学我们不可能生存。
”这里银行家用他的经验描述了数学的重要性。
在冷战结束后，美国原先在军事系统工作的数以千计的科学家进入了华尔街，大规模的基金管理公司纷纷开始雇佣数学博士或物理学博士。
这是一个重要信号：金融市场不是战场，却远胜于战场。
但是市场和战场都离不开复杂艰深，迅速的计算工作。
现状及发展在国内不金融数学能回避这样一个事实：受过高等教育的专业人士都可以读懂国内经济类，金融类核心期刊，但国内金融学专业的本科生却很难读懂本专业的国际核心期刊《JournalofFinance》，证券投资基金经理少有人去阅读《JouralofPortfolioManagement》，其原因不在于外语的熟练程度，而在于内容和研究方法上的差异，国内较多停留在以描述性分析为主着重描述金融的定义，市场的划分及金融组织等，或称为描述金融；而国外学术界以及实务界则以数量性分析为主，比如资本资产定价原理，衍生资产的复制方法等，或称为分析金融，即使在国内金融学的教材中，虽然涉及到了标的资产（Underlyingasset）和衍生资产（Derivativeasset）定价，但对公式提出的原文证明也予以回避，这种现象是不合理的，产生这种现象的原因有如下几个方面：首先，根据研究方法的不同，我国金融学科既可以归到我国哲学社会科学规划办公室，也可以归到国家自然科学基金委员会管理科学部，前者占主要地位，且这支队伍大多来自经济转轨前的金融数学哲学和政治学队伍，因此研究方法多为定性的方法。
而西方正好相反，金融研究方向的队伍具有很好的数理功底。
其次是我国的金融市场的实际环境所决定。
我国证券市场刚起步，也没有一个统一的货币市场，投资者队伍主要由中小投资者构成，市场投机成分高，因此不会产生对现代投资理论的需求，相应地，学术界也难以对此产生研究的热情。
然而数学技术以其精确的描述，严密的推导已经不容争辩地走进了金融领域。
自从1952年马柯维茨（Markowitz）提出了用随机变量的特征变量来描述金融资产的收益性，不确定性和流动性以来，已经很难分清世界一流的金融杂志是在分析金融市场还是在撰写一篇数学论文。
再回到Collins的讲话，在金融证券化的趋势中，无论是我们采用统计学的方法分析历史数据，寻找价格波动规律，还是用数学分析的方法去复制金融产品，谁最先发现了在规律，谁就能在瞬息万变的金融市场中获取高额利润。
尽管由于森严的进入堡垒，数学进入金融领域受到了一的排斥和漠视，然而为了追求利润，未知的恐惧显得不堪一击。
于是，在未来我们可以想象有这样一个充满美好前景的产业链：金融市场--金融数学--计算机技术。
金融市场存在巨大的利润和高风险，需要计算机技术帮助分析，然而计算机不可能大概，左右等描述性语言，它本质上只能识别由0和1构成的空间，金融数学在这个过程中正好扮演了一个中介角色，它可以用精确语言描述随机波动的市场。
比如，通过收益率状态矩阵在无套利的情形下找到了无风险贴现因子。
因此，金融数学能帮助IT产业向金融产业延伸，并获取自己的利润空间。
研究科目(1)有价证券和证券组合的定价理论发展金融数学有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。
所用的数学方法主要是提出合适的随机微分方程或随机差分方程模型，形成相应的倒向方程。
建立相应的非线性Feynman一Kac公式，由此导出非常一般的推广的Black 一Scho1es定价公式。
所得到的倒向方程将是高维非线性带约束的奇异方程。
研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。
需要建立定价与优化相结合的数学模型，在数学工具的研究方面，可能需要随机规划、模糊规划和优化算法研究。
在市场是不完全的条件下，引进与偏好有关的定价理论。
(2）不完全市场经济均衡理论（GEI）拟在以下几个方面进行研究：1．无穷维空间、无穷水平空间、及无限状态2．随机经济、无套利均衡、经济结构参数变异、非线资产结构3．资产证券的创新（Innovation）与设计（Design）4．具有摩擦（Friction）的经济5．企业行为与生产、破产与坏债6.证券市场博弈。
（3）GEI平板衡算法、蒙特卡罗法在经济平衡点计算中的应用，GEI的理论在金融财政经济宏观经济调控中的应用，不完全市场条件下，持续发展理论框架下研究自然资源资产定价与自然资源的持续利用。
人才现状国内开金融数学设金融数学本科专业的高等院校中，实力较强的有北京大学、复旦大学、浙江大学、西交利物浦大学、山东大学、南开大学。
后来从事计算机工作很出色。
金融数学将后来在银行、保险、股票、期货领域从事研究分析，或做这些领域的软件开发，具有很好的专业背景，而这些领域将来都很重要。
国内金融数学人才凤毛麟角，诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。
北京大学金融数学系王铎教授说，但遗憾的是，我国相关人才的培养，才刚刚起步。
现在，既懂金融又懂数学的复合型人才相当稀缺。
金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。
刚刚公布的2003年诺贝尔经济学奖，就是表彰美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。
王铎介绍，金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。
上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”。
1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”。
金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。
最简单的例子是，保险公司中地位和收入最高的，可能就是总精算师。
美国花旗银行副主席保尔·柯斯林著名的论断是，“一个从事银行业务而不懂数学的人，无非只能做些无关紧要的小事”。
在美国，芝加哥大学、加州伯克利大学、斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、密歇根大学和纽约大学等著名学府，都已经设立了金融数学相关的学位或专业证书教育。
专家认为，金融数学可能带来的发展应该凸现在亚洲，尤其是在金融市场正在开发和具有巨大潜力的中国。
香港中文大学、科技大学、城市理工大学等学校都已推出有关的训练课程和培养计划，并得到银行金融业界的热烈响应。
但中国内地对该项人才的培养却有些艰辛。
王铎介绍，国家自然科学基金委员会在一项“九五”重大项目中，列入金融工程研究内容，可以说全面启动了国内的金融数学研究。
可这比马科威茨开始金融数学的研究应用已经晚了近半个世纪。
在金融衍生产品已成为国际金融市场重要角色的背景下，我国的金融衍生产品才刚刚起步，金融衍生产品市场几乎是空白。
“加入WTO后，国际金融家们肯定将把这一系列业务带入中国。
如果没有相应的产品和人才，如何竞争？”王铎忧虑地说。
他认为，近几年，接连发生的墨西哥金融危机、百年老店巴林银行倒闭等事件都在警告我们，如果不掌握金融数学、金融工程和金融管理等现代化金融技术，缺乏人才，就可能在国际金融竞争中蒙受重大损失。
我们现在最缺的，就是掌握现代金融衍生工具、能对金融风险做定量分析的既懂金融又懂数学的高级复合型人才。
国内不少高校都陆续开展了与金融数学相关的教学，但毕业的学生远远满足不了整个市场的需求。
王铎认为，培养这类人才还有一些难以逾越的障碍———金融数学最终要运用于实践，可目前国内金融衍生产品市场还没有成气候，学生很难有实践的机会，教和学都还是纸上谈兵。
另外，高校培养的人大多都是本科生，只有少量的研究生，这个领域的高端人才在国内还是凤毛麟角。
国家应该更多地关注金融和数学相结合的复合型人才的培养。
王铎回忆，1997年，北京大学建立了国内首个金融数学系时，他曾想与一些金融界人士共商办学。
但相当一部分人对此显然并不感兴趣：“什么金融衍生产品，什么金融数学，那都是国家应该操心的事。
”尽管当初开设金融数学系时有人认为太超前，但王铎坚持，教育应该走在产业发展的前头，才能为市场储备人才。
如果今天还不重视相关领域的人才培养，就可能导致我们在国际竞争中的不利。