金融机构风险管理概述
金融行业风险管理手册
金融行业风险管理手册第一章风险管理概述 (3)1.1 风险管理定义与目标 (3)1.1.1 风险管理的定义 (3)1.1.2 风险管理的目标 (3)1.1.3 风险管理框架 (4)1.1.4 风险管理流程 (4)第二章风险识别与评估 (4)1.1.5 风险识别概述 (4)1.1.6 风险识别方法 (4)1.1.7 风险识别技巧 (5)1.1.8 风险评估概述 (5)1.1.9 风险评估指标 (5)1.1.10 风险评估模型 (6)第三章风险分类与度量 (6)1.1.11 信用风险定义 (6)1.1.12 信用风险度量方法 (6)1.1.13 信用风险度量指标 (6)1.1.14 市场风险定义 (7)1.1.15 市场风险度量方法 (7)1.1.16 市场风险度量指标 (7)1.1.17 操作风险定义 (7)1.1.18 操作风险度量方法 (7)1.1.19 操作风险度量指标 (7)第四章风险控制与缓释 (8)1.1.20 信用风险识别 (8)1.1 客户信用评级 (8)1.2 交易对手信用评级 (8)1.3 信用风险敞口评估 (8)1.3.1 信用风险控制措施 (8)2.1 信用风险限额管理 (8)2.2 信用风险分散 (8)2.3 信用风险担保 (8)2.4 信用风险监测与预警 (8)2.4.1 信用风险缓释 (8)3.1 信用衍生品应用 (8)3.2 信用风险缓释工具 (8)3.3 信用风险转移 (8)3.3.1 市场风险识别 (8)1.1 利率风险 (8)1.2 汇率风险 (8)1.3 股票市场风险 (8)1.4.1 市场风险控制措施 (8)2.1 市场风险限额管理 (8)2.2 市场风险分散 (8)2.3 市场风险对冲 (8)2.4 市场风险监测与预警 (8)2.4.1 市场风险缓释 (9)3.1 市场风险缓释工具 (9)3.2 市场风险转移 (9)3.3 市场风险分散策略 (9)3.3.1 操作风险识别 (9)1.1 人员操作风险 (9)1.2 技术操作风险 (9)1.3 系统操作风险 (9)1.4 外部操作风险 (9)1.4.1 操作风险控制措施 (9)2.1 操作风险管理框架 (9)2.2 操作风险限额管理 (9)2.3 操作风险防范与监督 (9)2.4 操作风险应急预案 (9)2.4.1 操作风险缓释 (9)3.1 操作风险缓释工具 (9)3.2 操作风险转移 (9)3.3 操作风险预防与培训 (9)第五章风险监管与合规 (9)3.3.1 监管要求的概述 (9)3.3.2 合规性评估的含义与作用 (9)3.3.3 合规性评估的主要内容 (10)3.3.4 内部控制的概念与重要性 (10)3.3.5 内部控制体系的建设 (10)3.3.6 合规体系建设 (11)第六章风险监测与报告 (11)3.3.7 风险监测方法与工具 (11)3.3.8 风险报告编制与报送 (12)第七章风险管理与绩效评估 (12)3.3.9 引言 (12)3.3.10 风险管理与绩效指标的关系 (12)3.3.11 绩效指标设定原则 (13)3.3.12 定性评估方法 (13)3.3.13 定量评估方法 (13)3.3.14 综合评估方法 (13)3.3.15 评估流程与注意事项 (14)第八章风险管理信息系统建设 (14)3.3.16 系统架构概述 (14)3.3.18 系统架构设计要点 (15)3.3.19 功能概述 (15)3.3.20 功能应用 (15)第九章风险管理组织与人员配置 (16)3.3.21 概述 (16)3.3.22 风险管理组织结构设置 (16)3.3.23 概述 (17)3.3.24 风险管理人才队伍建设策略 (17)第十章风险管理案例分析与启示 (18)3.3.25 案例背景 (18)3.3.26 风险识别与评估 (18)3.3.27 风险应对措施 (18)3.3.28 成功启示 (18)3.3.29 案例背景 (19)3.3.30 风险识别与评估 (19)3.3.31 风险应对措施 (19)3.3.32 失败原因分析 (19)第一章风险管理概述风险管理作为金融行业的重要组成部分，对于维护金融稳定、促进金融业可持续发展具有的意义。
风险管理与金融机构第五版笔记
风险管理与金融机构第五版笔记1. 引言风险管理在金融机构中扮演着至关重要的角色。
金融机构面临着各种各样的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
有效的风险管理可以帮助金融机构保护自身免受这些风险的影响，并确保其可持续发展。
本篇笔记将介绍《风险管理与金融机构第五版》一书中的主要内容，包括风险管理的基本概念、方法和工具，以及在不同类型金融机构中的应用。
2. 风险管理概述2.1 风险管理定义风险管理是指通过识别、评估和控制潜在风险，以实现组织目标的过程。
它包括确定和量化风险、制定适当的控制策略和措施，并监测和审计其执行情况。
2.2 风险分类根据来源和性质，风险可分为市场风险、信用风险、操作风险等。
市场风险是由市场价格波动引起的风险，信用风险是指借款人或交易对手无法履行合约义务的风险，操作风险是由内部流程、系统和人为因素引起的风险。
2.3 风险管理框架一个完整的风险管理框架包括以下步骤：识别和评估风险、制定策略和政策、实施控制措施、监测和审计执行情况，并进行持续改进。
3. 风险识别与评估3.1 风险识别方法常用的风险识别方法包括头寸分析、历史数据分析、场景分析和专家判断等。
头寸分析通过分析机构在不同资产中持有的头寸来确定潜在的市场风险；历史数据分析利用过去的数据来预测未来可能发生的事件；场景分析通过构建不同情景来评估各种可能性；专家判断则依靠专业人士对特定领域进行评估。
3.2 风险评估方法常用的风险评估方法包括定性评估和定量评估。
定性评估主要是基于专家判断和经验，通过描述和比较不同风险的程度来评估其重要性；定量评估则是通过数学模型和统计方法来计算风险的概率和影响程度。
4. 风险控制与监测4.1 风险控制策略风险控制策略包括风险避免、风险减轻、风险转移和风险接受。
风险避免是通过不参与高风险活动来避免潜在损失；风险减轻是通过采取措施来减少潜在损失的程度；风险转移是将部分或全部风险转移到其他机构或保险公司；而风险接受则是承担潜在损失的责任。
金融机构风险管理
金融机构风险管理1.引言金融机构作为经济的中枢，承担着向社会提供金融服务的重要职责。
然而，金融业务的本质决定了金融机构面临各种风险。
因此，建立有效的风险管理机制是金融机构的必然选择。
2.定义风险管理风险管理是指金融机构在进行业务活动时，通过识别、评估、控制和监控存在的各类风险，并采取相应的回避、转移、减少和分散措施来维护机构的安全稳健和持续发展。
3.风险分类金融机构面临的风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等几个方面。
每一类风险都有其独特的特点和影响程度，需要采取相应的管理措施。
4.识别与评估风险金融机构应通过内外部信息的搜集和分析，了解风险的来源、性质和潜在影响。
同时，还应借助风险评估模型，对风险进行定量和定性的评估，为后续的风险控制提供基础。
5.控制风险金融机构通过制定和执行风险管理政策和流程，对风险进行控制。
市场风险可采用有效的投资组合管理和多样化投资策略；信用风险可以通过严格的授信审查和风险分散等手段进行控制；流动性风险可以通过合理的资金管理和应急计划进行控制。
6.监控风险金融机构应建立完善的风险监控系统，及时发现并跟踪风险的动态变化。
同时，还应制定相应的风险报告和风险预警机制，以便及时采取应对措施，防止风险进一步扩大。
7.应对风险当风险发生时，金融机构应采取相应的措施进行风险的应对和处置。
例如，对于信用违约风险，可以采取追缴债权或启动强制执行程序；对于市场风险，可以及时进行交易平仓或调整投资策略。
8.技术驱动的风险管理随着科技的快速发展，金融机构可以借助人工智能、大数据和区块链等技术手段，提升风险管理的效率和精准度。
例如，借助大数据分析，可以更加准确地识别信用风险；通过区块链技术，可以实现交易的透明、可追溯和不可篡改。
9.金融监管的作用金融机构的风险管理离不开有效的监管制度和机制。
政府和监管机构应加强对金融机构的监管和监督，对违规行为进行严厉打击，并及时修订和完善相关法律法规，提高金融市场的规范性和透明度。
金融风险管理解析
金融风险管理解析金融风险是财务活动中的潜在损失，它可能影响到金融机构和市场的安全与稳定。
为了应对这些风险，金融风险管理的概念应运而生。
本文将从概念、风险识别、评估与监测、风险控制以及风险传播等方面对金融风险管理进行解析。
1. 金融风险管理概述金融风险管理是一种管理金融机构或公司在经营活动中所面临的各种风险的过程。
它的目标是通过有效地识别、评估和控制风险，以减少潜在的财务损失。
金融风险管理的核心是提高组织的整体稳定性和可持续性。
2. 风险识别风险识别是金融风险管理的第一步。
它涉及到对潜在风险的准确辨认和分类。
一些常见的金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等。
金融机构应该通过对外部环境、市场情况和公司内部运营的综合分析，识别并理解可能存在的风险。
3. 风险评估与监测风险评估与监测是金融风险管理的关键环节。
该环节通过对已识别的风险进行量化分析，评估其可能性和潜在影响。
风险监测则是对已识别和评估的风险进行关注和监控，及时发现可能的风险暴露。
金融机构应建立有效的风险监测系统，以便及时采取措施来减少潜在的损失。
4. 风险控制风险控制是金融风险管理的核心环节。
它旨在通过各种方法和工具来减少潜在的风险。
金融机构可以通过多元化投资组合、风险对冲、合理设置止损点等手段来控制风险。
此外，建立有效的内部控制和风险审查机制也是风险控制的重要手段。
5. 风险传播金融风险的传播是指在金融体系内部和金融市场中风险的扩散和传递。
金融机构之间的相互紧密联系和依赖关系加剧了风险的传播。
金融机构应该关注风险传播的可能性和影响，并采取措施来控制和缓解风险传播的风险。
总结：金融风险管理是管理金融机构或公司在经营活动中所面临的各种风险的过程。
它包括风险识别、评估与监测、风险控制以及风险传播等环节。
金融机构应具备准确辨认和分类风险的能力，建立有效的风险监测系统，采取适当的风险控制措施，并关注和控制风险传播的可能性和影响。
只有通过科学合理的金融风险管理，金融机构才能实现整体稳定和可持续发展。
金融机构的风险管理
金融机构的风险管理随着金融市场的发展，金融机构在风险管理方面正日益引起重视。
风险管理是一项复杂的过程，需要不断地研究和提高。
本文将从金融机构风险管理的概念、方法以及未来趋势方面展开分析。
一、金融机构风险管理的概念金融机构风险管理是指金融机构在承担风险的同时，通过科学的分析和管理，减少和控制风险的策略和方法。
风险管理在金融机构中具有重要的地位，银行、保险等金融机构面临的风险是多样化和复杂化的，其管理与行业特点和复杂度直接相关。
二、金融机构风险管理的方法1. 风险识别这是风险管理的第一步，要对市场、信用、操作风险进行全面分析，识别出若干风险点，分别制定相应的控制措施。
2. 风险分析风险分析的目的是全面、系统、可量化地评估风险，把风险分类和衡量，有利于金融机构选择更恰当的风险控制解决方法。
3. 风险控制风险控制是通过一系列措施，把风险减少到最低程度的过程。
金融机构在风险控制方面需要考虑方案的可实施性与成本效益的平衡。
4. 风险监测风险监测是针对风险实施的措施进行跟踪和评价，有针对性地形成风险预警机制或风险预测体系，保障风险管理的效果。
三、金融机构风险管理的未来趋势1. 金融科技未来金融机构在风险管理方面，很可能运用更多的金融科技手段来进行管理和防范风险。
例如，人工智能、大数据、区块链等技术在风险管理上得到广泛的应用，为金融机构提供了更详尽的数据资料，以辅助风险管理和决策的正确性。
2. 国际合作未来金融机构在风险管理方面需要加强国际间的合作，利用全球化的优势，共同探讨风险管理方案，减少跨界风险，促进金融市场的健康发展。
3. 行业监管随着金融业规模不断扩大，政府和监管机构对金融机构的监管也不断加强。
未来金融机构应更加注重合规，加强企业内部风险管控和合规建设，提升风险管理的效率和应对能力。
总结风险管理是金融机构保障风险控制和防范风险的关键环节，它需要综合考虑市场、信用、操作等多方面因素，并进行科学分析、管理和监控。
金融行业风险管理概述
金融行业风险管理概述金融行业风险管理概述概述金融行业是指银行、证券、保险和其他金融机构等组成的经济领域，它涉及到大量的资金、信息和交易。
由于金融行业的特殊性，存在着各种各样的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。
为了确保金融行业的稳定运行和可持续发展，金融机构需要进行风险管理。
金融行业风险管理的目标是通过合理的风险识别、风险评估和风险控制措施，有效地管理金融风险，保护机构的利益和客户的利益，提高经营的稳定性和盈利能力。
市场风险市场风险是金融行业面临的最常见的风险之一，它由市场价格波动引起。
市场风险包括利率风险、股票价格风险和外汇风险等。
为了管理市场风险，金融机构需要进行市场风险测度和市场风险控制，例如通过多样化投资组合、机构对冲、期货交易等方式来规避市场风险。
信用风险信用风险是由于金融机构的债务人无法按时偿还其债务而导致的损失风险。
信用风险是金融行业的核心风险之一，因为金融机构的主要业务是贷款和债券发行。
为了管理信用风险，金融机构需要建立信用评级体系、制定信用承受能力的限额和建立信用风险控制措施等。
流动性风险流动性风险是指金融机构无法按照预期时间和成本将资产变现为现金的风险。
流动性风险是金融机构面临的重要风险之一，因为金融机构的主要业务之一是存款和贷款。
为了管理流动性风险，金融机构需要进行流动性预测和流动性管理，包括建立流动性缓冲区、合理配置资金和流动性风险的监控等。
操作风险操作风险是由于内部操作失误、管理失控或外部事件导致的损失风险。
操作风险是金融行业普遍存在的重要风险之一，因为金融机构的运营涉及到海量的数据和复杂的业务环节。
为了管理操作风险，金融机构需要建立完善的内部控制体系、制定严格的操作流程和培训员工等。
综合风险管理综合风险管理是指将各种风险综合起来进行管理，以实现风险的最小化和收益的最大化。
综合风险管理包括风险识别、风险测度和风险控制等。
为了实现综合风险管理，金融机构需要建立风险管理委员会、制定风险管理政策和流程，并进行风险监测和风险报告等。
金融机构风险管理
金融机构风险管理
金融机构的风险管理是指保护机构的资产和负债，提高资产和负债的价值，以及降低
风险等，使金融机构能够以最小的成本实现其财务目标的方法。
风险包括市场风险、抵押
风险、信用风险和操作风险，以及商业风险等。
金融机构可以通过各种方式来管理自身的
风险，包括买入、卖出、磋商、避险、限制贷款等措施。
金融机构风险管理需要将风险管理纳入机构经营的最终目标，在经营过程中加以规范，以最佳的风险控制措施来确保机构及相关人员的利益。
首先，对于各种风险应当分类识别，实施基准化的评估分析，组织有结构化的管理活动，并设定合理的控制原则和责任分工，
实施监测。
同时，组织制定完善的内部稽查程序，以及定期审计和内部控制，确保风险管
理有效可靠。
最后，金融机构应当设立有效的\备份与应急预案，形成系统性的财务风险管理机制，这将有助于实现金融机构的财务和道德目标，并且能够将金融机构从历史性风险中安全解
救出来。
因此，金融机构是通过构建良好的风险管理框架，严格的规范流程，完善的审核
机制，掌握自身的风险脆弱点，来有效降低风险，达到财务目标的目的。
《金融风险管理的概述》
第一章金融风险管理的概述本章主要介绍与金融风险有关的基本概念和背景知识，读者已经具备一定的金融知识的基础上，进一步尽可能全面地介绍风险，金融风险的内涵和特征，继而追溯历史，回顾金融风险管理的发展历程，了解金融风险管理的演进过程。
阅读万本章后，有助于理解本书的知识结构框架。
第一节金融风险概论一风险(一) 风险定义风险指的是由于经济活动的不确定性而导致资金在筹措和运用中遭受损失的可能性。
风险的定义分为两类：广义的风险和狭义的风险。
广义的风险：强调结果的不确定性，即在一定的条件下和一定时器内发生的各种结果的变动程度，结果的变动程度越大则相应的风险也就越大，反之则越小；狭义的风险：强调不确定性带来的不利后果，即指一定的条件和一定时期内由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失或者损害的可能性。
这个概念突出强调了损害的可能性(二) 风险的特点1 客观性风险是不以人的意志为转移，客观存在。
2 普遍性风险广泛存在于自然界和人类社会，无处不在，无时不有。
3 复杂性风险是一种非常复杂的自然﹑社会现象。
迄今为止，人们也只能在有限的空间和时间内度量风险和管理风险。
4 偶然性风险的基本特征是不确定性，及风险发生的时间﹑程度和结果都是偶然的，而且引发风险的因素也是偶然的。
5 必然性由于环境的复杂多变造成风险的发生是不可避免，尽管对于个别风险的控制是哪一张我的，但是随着技术的进步以及大量历史数据的支持，人类在看似混乱的风险当中仍然能够发现规律。
6 可变性风险随着环境的变化而改变，技术的进步能够带来管理方式的创新，同时也带来新的风险。
(三) 风险的分类风险都具有不可预见性，由于相关变量的波动性导致收益的减少，经营成本的增加都是非预期的，通过分类有助于突出引起风险的因子的变化特征，管理者可以针对不同的风险采取不同的处置方法，更有效地防范和管理风险。
1．按风险的性质分为纯粹风险和投机风险。
纯粹风险：风险承担者遭受了风险损失而没有获得任何收益，它所导致的后果只有两种：有规律，可以利用概率论中的大数法则来预测风险的概率。
金融机构的风险管理培训教材
金融机构的风险管理培训教材金融机构风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险和风险管理1.2 风险管理的重要性和目标1.3 风险管理的基本原则第二章：风险识别与评估2.1 风险识别的方法和工具2.2 风险评估的方法和工具2.3 风险分类和特征第三章：金融机构的市场风险管理3.1 市场风险的定义和类型3.2 市场风险的测量和评估方法3.3 市场风险管理的策略和工具第四章：金融机构的信用风险管理4.1 信用风险的定义和类型4.2 信用风险的测量和评估方法4.3 信用风险管理的策略和工具第五章：金融机构的操作风险管理5.1 操作风险的定义和类型5.2 操作风险的测量和评估方法5.3 操作风险管理的策略和工具第六章：金融机构的流动性风险管理6.1 流动性风险的定义和类型6.2 流动性风险的测量和评估方法6.3 流动性风险管理的策略和工具第七章：金融机构的法律和合规风险管理7.1 法律和合规风险的定义和类型7.2 法律和合规风险的测量和评估方法7.3 法律和合规风险管理的策略和工具第八章：金融机构的战略风险管理8.1 战略风险的定义和类型8.2 战略风险的测量和评估方法8.3 战略风险管理的策略和工具第九章：金融机构的市场风险模型9.1 市场风险模型的基本原理和应用9.2 常用的市场风险模型9.3 市场风险模型的优缺点和挑战第十章：金融机构的风险管理框架和流程10.1 风险管理框架和流程的设计和建立10.2 风险管理流程中的关键要素和角色10.3 风险管理流程中的监控和报告第十一章：风险管理的最佳实践和案例分析11.1 全球领先金融机构的风险管理实践11.2 风险管理成功案例的分析和总结11.3 风险管理失误案例的分析和教训第十二章：风险管理的未来发展趋势和挑战12.1 金融行业风险管理的未来发展趋势12.2 风险管理面临的挑战和解决方案12.3 借鉴其他行业的风险管理经验附录：常用的风险管理工具和软件介绍Glossary: 风险管理术语解释以上仅为教材大纲，可根据培训需求和目标进行具体的内容编写和讲解。
金融机构风险防范和控制理论
金融机构风险防范和控制理论第一章金融机构风险管理概述金融机构作为现代经济的重要组成部分，与经济发展的稳定运转息息相关。
金融机构作为金融市场的核心，承担着融资、支付、储蓄、投资和风险管理等功能，是现代市场经济中不可或缺的重要力量。
然而，金融机构的发展也面临着风险。
由于金融机构业务的复杂性和高风险性，金融机构优先考虑风险防范和控制理论，以保证自身的稳健性和良好的经济效益。
金融机构风险管理可以从宏观层面、中间层面和微观层面进行研究。
第二章金融机构风险管理方法2.1 风险管理的品种和形式风险管理分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、战略风险等品种和形式。
具体来说，市场风险表现为金融市场价格的波动可能对资本市场的收益造成损失；信用风险表现为资金贷款或担保合同不能履约，导致本金或利息的损失；操作风险通常是人为失误、计算错误或技术故障等失误带来的风险；流动性风险表现为在金融机构暴露的市场和信用风险下，用以满足负债和筹集充足的需求资金资金的能力；战略风险表现为企业经营如收购、兼并等决策的错误。
，可能会给金融机构带来损失。
2.2 风险管理的方法金融机构在进行风险管理时通常采用多种方法和工具，例如，金融衍生品、保险产品、场外衍生品等工具，对风险进行复杂的量化分析、风险评估和提前防范，以达到降低风险或者承担和控制风险的目的。
2.3 风险管理的制度金融机构在承担业务的同时，应该建立自己独立的风险管理和控制体系。
这个体系应该根据公司发展的具体情况，建立适当的内部监督管理机制，以监控各种类型的风险。
同时，建立风险管理框架，明确职责，合理风险分析和风险让步，制定科学风险管理制度和流程。
第三章金融机构风险管理的实践3.1 信贷风险管理银行作为金融机构之一，信贷风险是银行风险管理的重要内容之一。
通常情况下，银行信贷业务的风险产生可能来自于借款人、反担保物和交易或者合同。
因此，银行应该通过内部控制制度，选择资产及对债务人进行信用和财务评估等方式，同时加强对质押物管理，压缩借款人的风险。
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现金 票据 固定资产 贷款 证券投资
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商业银行风险收益分析
商业银行的负债业务包括：
各类存款 借入款 发行债券 汇兑业务 结算业务 代理业务 信托业务 咨询业务
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中间业务包括：
商业银行风险收益分析
表外业务包括：
担保 票据发行便利 与其他金融衍生工具有关的业务
４、担保的风险管理策略
银行为债务人提供担保或出具保函是一项传统的 表外业务。 当债务人不能清偿到期债务时，担保银行就应该 代为偿还。在没有偿还之前，担保债务是银行 的或有负债；代为偿还之后，就成为银行的资 产，成为银行对债务人的债权。
24
银行提供担保之前，必须对被担保人的资信状况作周 密调查分析； 提供担保时银行收取担保费或手续费，作为其承担风 险的报酬； 银行应根据被担保人的资信状况确定一个担保限额； 银行还可以要求被担保人提供财产作为反担保，用以 对付可能出现的风险。
8
我国商业银行风险的估计
借助不良贷款率这一单项指标，从一个侧面对 我国商业银行风险进行估计和比较。 商业银行经营中产生不良贷款是必然的，但不 良贷款应该控制在一定比例之内。不良贷款率 的国际警戒线一般为10%左右。
9
二、理论根源与现实起因
从商业银行的资产负债结构来看，商业银行是 非常脆弱的。商业银行的自由资本在总资产中 占有的比例较低，基本依靠负债经营，即利用 吸收的存款和企业融资来进行贷款和投资等资 产业务赚取利润。
商业银行风险管理
1
内容
一、商业银行风险的识别和估计 二、理论根源与现实起因 三、银行业风险管理策略
2
一、商业银行风险的识别和估计
商业银行主要面临的风险： 信用风险 流动性风险 利率风险 市场风险 操作风险 法律风险 国家风险和转移风险 政策风险 环境风险 声誉风险
与资产业务和表外业务相比，负债业务风险相对 较小，而且它在很大程度上依赖于资产业务和 表外业务，因为只要资产业务和表外业务经营 良好，商业银行保持良好的收入流，负债业务 风险就可以避免。
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商业银行风险收益分析
我国商业银行的情况是：风险最高的贷款业务 占据了资产的最大份额，利息收入占据了营业 收入的最大份额，而且比重相当高；风险较低 甚至没什么风险的中间业务收入在总营业收入 中所占的比重却很低。 这种情况给我国商业银行带来了较大的风险， 也是国有商业银行经营较差的原因。
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我国国有商业银行面临的较大风险
部分国有商业银行资产结构和营业收入结构仍 较单一 负债结构较为单一
机构庞大，人员众多，但整体素质差，营业效 率低
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商业银行风险收益分析
商业银行要获取收益，必须开展各种业务活动， 而开展各种业务活动必然面临一定的风险，收 益高则风险大，受益低则风险小。
商业银行的资产业务包括：
2、偿付能力额度监管：“保险公司实际资产减去实 际负债的差额不得低于金融监督管理部门规定的数 额。”
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主要体现在货币资金方面，如贷款无法收回造 成的货币资金的损失，以及导致的流动性问题。 风险主要来自于商业银行外部，主要是信用风 险。 商业银行风险涉及面广，具有连锁反应，一旦 发生，有可能波及整个经济体系。
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我国国有商业银行面临的较大风险
不良贷款比例仍然居高不下
资本充足率低 1998年，财政部发行2700亿人民币特别国债 用以补充四大国有商业银行的资本金，提高其 资本充足率。到2006年，仍然在为8%的最低 底线努力。
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５、贷款承诺的风险管理策略
贷款承诺是银行向其客户做出的一种保证，使客 户能根据事先确定好的条件从银行取得贷款。 承诺贷款常用方式是信用额度，即银行与客户在 谈妥融资条件后，银行答应给客户提供贷款的 最高限额。
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银行需采取严厉措施来防范贷款承诺风险： 制定比较严厉的贷款限制条款，以防止任何不利因素 出现
加权风险资产(∑各项风险权数*对应的各项资产)
5
２、受险价值法 ３、风险调整的资本收益法 风险调整的资本收益法由信孚银行创设，是收益与潜 在亏损或ＶａＲ值的比值，是一种新的银行业绩衡量 与资本配置方法。 依据该方法在对资金使用进行决策时，不以盈利的绝 对水平作为评判基础，而是以该资金风险基础上的盈 利贴现值作为依据。
3
一、商业银行风险的估计
１、 风险资本法
风险资本（ＣＡＲ，capital at risk）是以客 观的风险测量为基础计算的资本数量。 １９８８年，《巴塞尔协议》首次体现了风险 资本的观念，该协议要求银行的资本充足率不 得低于８％。这一要求被称为世界银行业的一 条“铁律”。
4
资本充足率＝
资本净额（核心资本+ 附属资本 – 扣除项）
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２、证券投资风险管理的策略
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
建立健全证券评级制度 有效证券组合 掌握投资技巧，正确操作 利用创新工具进行保值 建立投资风险准备金
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３、回购协议的风险管理策略 回购协议是指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺 在将来某一时期购回该证券。购回证券价格为原卖出 价格加相应利息。 回购协议是国际上比较流行的一种融资方式，可以比较 容易地筹集大额短期资金。 我国金融机构之间也采 用该方法融通资金，回购的对象主要是国库券。
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业务
风险
在营业收入中所占 今后发展方针 比重
中间业务
表外业务 资产业务 票据业务 贷款业务
极低
高
低
低
大力发展
慎重发展
较低 较高
低 高
稳定发展 控制发展
证券投资业务
较低
较低
稳定发展
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三、银行业风险管理的策略
１、贷款风险管理的策略
回避策略 分散策略：资产多样化、单个贷款比例限制、贷款 方分散 转嫁策略：保险、保证、信用衍生产品 抑制策略：加强贷款风险监督，发现问题及时处理 补偿策略：风险自担
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４、信用度量矩阵模型
１９９７年４月，ＪＰ摩根与其他几个国际银 行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷 风险的证券组合模型，信贷矩阵模型（Credit Metrics）。
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５、全面风险管理模式
对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种 类风险的通盘管理，这种管理将信用风险、市 场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金 融资产与资产组合，承担这个风险的各个业务 单位纳入到统一体系中，对各类风险依据统一 标准进行测量并加总，并依据全面业务的相关 性对风险进行控制和管理。
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防范回购协议信用风险的主要措施有： 保证资金借出的同时拿到足够的证券，不能空买，防 止借款失去证券保证或保证不足；
选择流动性强、收益较高的证券，一旦卖出买回方违 约，买入卖回方能顺利抛售证券获得足够补偿； 对筹资者信用状况进行分析，避免与信用状况较差的 金融机构特别是企业进行交易。
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根据银行的筹资能力和客户的信用程度确定信用额度 制定有利的贷款承诺价格和对客户的约束条件，如当 客户财务状况恶化时，银行可以拒绝客户的融资要求， 而且不退还已收取的承诺费。
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建立以人为本的高效管理模式
完善和加强对保险公司的监管
1、正常层次的偿付能力监管：规定保险费率的监管、 规定准备金的提存、规定保险公司单个风险自留额 和全部风险自留额。
银行负债的流动性较强，而资产流动性较差； 银行负债的数额是非常明确的，而资产却难以 估计；银行的负债具有刚性，而资产能否收回 却具有很大的不确定性。
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商业银行风险的现实起因
宏观经济政策与泡沫经济 金融管制与金融自由化 内部管理与道德风险 经营环境与非经济因素
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商业银行风险的特征