第四章 风险衡量与风险评价
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风险衡量与评价
年总损失额的概率分布 例：损失次数的概率分布 一次损失的损失金额分布 损失次数 0 1 2 损失金额万元 2 8 概率 0.5 0.3 0.2 概率 0.7 0.3
损失次数 0 1 2 年总损失额 0 2 8 4 16 10 概率 0.5 0.21 0.09 0.098 0.018 0.084
• • • • •
• 二、损失频率和损失程度的估计 1、概率 、 2、损失频率的估计 、 3、损失程度的估计 、
1） 1）同一原因所致各种形态的损失 2）单一事件涉及的损失单位数 ） 3）损失时间 ） 4）损失金额 ）
风险衡量的方法 • 基础： 基础： • 原则： 原则： • 方法： 方法：
年总损失额的概率分布
例：共计5轮 年损失额的模拟概率分布 轮次 随机数 损失次数 随机数 损失额 年总计 1 0.57 1 0.81 10 10 2 0.16 0 0 3 0.74 2 0.26 4 0.98 80 84 4 0.68 1 0.99 500 500 5 0.86 2 0.12 4 0.55 6 10 年总损失额概率分布模拟 年总损失额 0 10 84 概率 1/5 2/5 1/5
T型矩阵图 型矩阵图
因素A1 因素A2 因素A3 C1 因素C1 因素B1 因素B2 因素C2 因素C3 C2 C3 因素C4 C4 因素C5 C5
X型矩阵图 型矩阵图
因素A1 因素A2 因素A3 C1 因素C1 因素C2 C2 因素B1 因素B2 因素D1 D1 因素D2 D2 因素D3 D3
• 5、直方图评价法 、
1）正常型：左右对称的 ）正常型： 山峰形状 2）异常型： 偏向型 ）异常型： 双峰型 平峰型 高端型 孤岛型
5、矩阵评价法 、 符号： 符号：© 表示与引发风险关系密切 O 表示与引发风险有关系 ∆ 表示与引发风险可能有关系 L型矩阵图 型矩阵图
风险评价与衡量方法(JHA)详细说明书与举例
风险管理——评价方法说明1、工作危害分析法（JHA）（1）定义：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。
（2）特点：①.是一种半定量评价方法。
②简单易行，操作性强。
③分解作业步骤，比较清晰。
④有别于掌握每一步骤的危险情况，不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）。
三、评价过程1 工作危害分析法（JHA）及风险等级判定1.1 工作危害分析（JHA）1.1.1 工作危害分析流程1.1.2 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。
1.1.3 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。
可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。
1.1.4 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。
作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
1.1.5 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。
识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
1.1.6 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。
每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。
1.1.7 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
1.1.8 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。
1.3 工作危害分析法（JHA）等级判定风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法1.评估危害及影响后果的严重性（S）工作危害分析（JHA）评价表下面有举例文案大全案例1 工作危害分析记录表（JHA）文案大全案例2 工作危害分析记录表文案大全文案大全实用文案案例4工作危害分析（JHA）评价表文案大全文案大全案例5工作危害分析（JHA）评价表文案大全文案大全文案大全案例7氢气柜底板及氢气柜排空管更换作业危险性分析表单元/任务：氢气柜底板及氢气柜排空管更换区域：压缩氢区域。
风险衡量与风险评价
风险衡量与风险评价风险衡量与风险评价是现代社会中非常重要的概念。
风险衡量是指对某种风险进行量化和度量的过程，而风险评价则是对风险的潜在影响和可能性进行客观评估的过程。
在进行风险衡量时，需要考虑到多个因素，如风险的严重程度、可能性、持续时间、影响范围等。
通过对这些因素进行综合量化，可以得出一个较为准确的风险值，以便对不同风险进行比较和排序。
这将有助于决策者更好地理解风险，制定相应的风险管理策略。
而风险评价则更加关注于对风险的潜在影响和可能性进行定性和定量分析。
通过收集和分析相关数据和信息，可以评估出风险发生的可能性以及其对组织、项目或个人的潜在影响。
这有助于决策者更好地判断风险的严重程度，并采取相应的防范措施。
风险衡量和风险评价的目的都是帮助决策者对风险进行合理的识别、量化和评估。
通过这些过程，可以将风险问题从主观的直觉判断中解放出来，使决策者能够更加客观地了解风险的本质，并做出相应的决策。
然而，风险衡量和风险评价也存在一些困难和挑战。
首先，风险的量化和评估往往需要大量的数据和信息支持，而这些数据和信息的获取和分析可能存在难度。
其次，风险的判断和评估往往涉及到主观因素的考量，因此不同的决策者可能会有不同的判断和评价结果。
最后，由于环境和情境的不断变化，风险的衡量和评价需要不断地更新和调整。
总的来说，风险衡量和风险评价在现代社会中是非常重要的工具和方法，它们有助于决策者更加客观地了解和识别风险，并采取相应的防范措施。
然而，由于风险问题的复杂性和变化性，风险衡量和风险评价也需要不断地改进和完善，以提高其准确性和可靠性。
风险衡量与风险评价是现代社会中非常重要的概念，它们在许多领域和行业中起到关键的作用。
无论是企业经营决策、金融投资，还是政府政策制定，都需要进行有效的风险衡量与风险评价。
风险衡量的目的是对某种风险进行量化和度量，从而得出一个具体的风险值。
这个风险值可以帮助决策者更好地了解风险的严重程度，并与其他风险进行比较和排序。
第四章风险衡量与风险评价
加权平均数（期望值）是中心趋势测 量中最常用的方法。
第四章风险衡量与风险评价
应当强调的是，期望值是各种未来收益 的加权平均数，它只衡量变量的中心趋 势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要 进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV都 是这一类指标。
第四章风险衡量与风险评价
第一节 风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念 风险衡量也称风险计量，是在风险识
别、调查、分析的基础上，运用一定方法 （概率论与数理统计）对某一特定风险事 故发生的频率和损失作出估计。为选择风 险管理技术提供依据。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险衡量的步骤 （1）调查收集资料 （2）预测发生的可能性并量化 （3）排序 三、风险衡量的标准 四、风险衡量的作用
该方法用来分析评估风险发生的可能性、 风险的成因、风险造成的损失或带来的机 会等变量在未来变化的概率分布。
第四章风险衡量与风险评价
➢ 这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出来的。
➢ 蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险评价的原则 （一）影响风险评价的因素
➢ 1. 人为因素 ➢ 2. 机械设备因素 ➢ 3. 物的因素 ➢ 4. 环境因素 ➢ 5.管理因素
第四章风险衡量与风险评价
（二）风险评价的原则
➢ 1. 整体性原则 ➢ 2. 统一性原则 ➢ 3. 客观性原则 ➢ 4. 可操作性原则
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造 成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
第四章风险衡量与风险评价
应当强调的是，期望值是各种未来收益 的加权平均数，它只衡量变量的中心趋 势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要 进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV都 是这一类指标。
第四章风险衡量与风险评价
第一节 风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念 风险衡量也称风险计量，是在风险识
别、调查、分析的基础上，运用一定方法 （概率论与数理统计）对某一特定风险事 故发生的频率和损失作出估计。为选择风 险管理技术提供依据。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险衡量的步骤 （1）调查收集资料 （2）预测发生的可能性并量化 （3）排序 三、风险衡量的标准 四、风险衡量的作用
该方法用来分析评估风险发生的可能性、 风险的成因、风险造成的损失或带来的机 会等变量在未来变化的概率分布。
第四章风险衡量与风险评价
➢ 这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出来的。
➢ 蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险评价的原则 （一）影响风险评价的因素
➢ 1. 人为因素 ➢ 2. 机械设备因素 ➢ 3. 物的因素 ➢ 4. 环境因素 ➢ 5.管理因素
第四章风险衡量与风险评价
（二）风险评价的原则
➢ 1. 整体性原则 ➢ 2. 统一性原则 ➢ 3. 客观性原则 ➢ 4. 可操作性原则
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造 成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
风险衡量
例
物理定理、自然科学 概率游戏：硬币、抓阄 火宅 基因研究
叁
损失概率和损失幅度
损失概率
空间的损失概率
在一定时间内，观察分布在不同空间上的N个风险
单位，其中处于不同空间的m个单位遭受损失，它的重
点是在特定时期内遭受损失约风险单位的个数。
例如，民航飞机失事，不仅要考虑一个国家民航失 事经验数据，更重要的应考虑全球民航飞机失事数据经 验，飞机保险的费率依据之一就是全球民航失事率。
壹
风险衡量的理论基础
风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，是对风 险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险管理技术奠定基础。
风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，
运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定
风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成
损失的严重程度做出定量分析。
大数法则
通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主要风险和次要风险。
提供决策依据
建立损失概率分布确定损失概率和损失期望值的预测值，为风险
定量评价提供依据，也最终为风险管理者进行决策提供依据。
附
确定性和不确定性的等级分类
不确定性水平
无 水平1：客观不确定 水平2：主观不确定 水平3
特征
结果可以精确预测 结果确定、概率可知 结果确定、概率不可知 结果不完全确定、概率不可知
损失概率
主观概率
是根据确凿有效的证据对个别事件设计的概率。所谓证据，
可以是事件过去的相对频率的形式，也可以是根据丰富的经验进
行的推测。例如在充满不确定因素的经济问题中，不存在大量重 复性过程，决策者往往需要运用主观概率。 主观概率具有最大的灵活性，决策者可以根据任何有效证据 并结合自己对情况的感觉对概率进行调整。是一种心理评价，对 同一事件，不同人对其发生的概率判断是不同的。主观概率自二 战后在西方国家发展起来正受到越来越多的注意，特别是在贝叶 斯决策领域。
4第四章 风险评价
25
第四讲 风险评价
项目四个主要风险的概率分布
征地受阻 严重受阻， 严重受阻， 必须改线 资金不到位 投资方撤出 设计与施工 严重拖延， 严重拖延，须 重新设计 严重拖延，局 严重拖延， 部重新设计 施工严重拖延 施工一般拖延 施工轻微拖延 过往车辆数 不到预测的40% 不到预测的 不到预测的50% 不到预测的 不到预测的60% 不到预测的 不到预测的70% 不到预测的 不到预测的80% 不到预测的 问题发 生概率 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
7第四讲 风险评价源自四、风险评价的步骤 1：确定风险评价基准 ：
风险主体针对每一种风险后果确定的可 接受水平。 接受水平。
8
第四讲 风险评价
补偿极限标准
风险度
R 0 投资
9
第四讲 风险评价
人员伤亡风险标准
具有1*10-6风险概率的行动 具有 吸1.4支烟 支烟 在煤矿待3小时 在煤矿待 小时 骑自行车16公里 骑自行车 公里 乘坐小轿车48公里 乘坐小轿车 公里 乘坐喷气式飞机1600公里 公里 乘坐喷气式飞机 与抽烟的人生活2个月 与抽烟的人生活 个月 饮用大量投氯的自来水1年 饮用大量投氯的自来水 年 吃100块用木炭烤的牛排 块用木炭烤的牛排 风险事故 致癌、 致癌、心脏病 矿井事故 交通事故 交通事故 空难 致癌 致癌、 致癌、心脏病 致癌
风险事故 汽车 坠落 火灾 溺死 毒物 枪支武器 机械 风险度 3*10-4 9*10-5 4*10-5 3*10-5 2*10-5 1*10-5 1*10-5 风险事故 水路 飞机 触电 铁路 雷击 飓风 其他 风险度 9*10-6 9* 10-6 6* 10-6 4* 10-6 5* 10-7 4* 10-7 4* 10-5
风险管理课程讲解
发现或者调查风险源 认知风险源 预见危害 重视风险暴露
风险源
案例：教材58页
1.概念
是指那些可能导致风险后果的因素或条件的 来源
2.分类
客观风险源：自然环境、人为环境（社会环 境、政治环境、经济环境、法律环境、操作 环境）
主观风险源
三、风险识别的方法
风险损失清单法 现场调查法 财务报表法 流程图法 事故树法
正常期望损失：风险管理单位在正常的风 险防范措施下遭受损失的期望值
可能的最大损失：风险管理单位在某些风 险防范措施出现故障的情况下，可能遭受 的最大损失
最大可能损失：风险管理单位在最不利的 条件下，可能遭受的最大损失额
五、风险评价的方法
风险度评价法 检查表评价法 优良可劣评价法 单项评价法
风险损失清单不是识别风险的万能方法，不 可能概括风险管理单位面临的特殊风险
风险损失清单只考虑了纯粹风险，没有考虑 投机风险
2.现场调查法
现场调查法是指风险管理部门、保险公司、 有关咨询机构等方面的工作人员，就风险管 理单位或可能面临的损失，进行详尽的调查， 并出具调查报告书。
优点
可以获得风险管理单位从事活动的现场调查 资料
事故树法简单、形象、逻辑性强，应用广泛
举例
经试验发现，泵失效的概率为0.5次/年， 过度输入的概率是1.5次/年，安全阀失效 的概率为-410-4
箱体爆炸的概率 如果更换泵，新泵失效率为0.25次/年，箱
体爆炸的概率 如果更换阀门，新阀失效率1*10-6，箱体爆
炸的概率
缺点
事故树法的绘制需要专门的技术 采用事故树法识别风险的管理成本比较高 相关概率的准确程度直接影响着估测的结果
风险源
案例：教材58页
1.概念
是指那些可能导致风险后果的因素或条件的 来源
2.分类
客观风险源：自然环境、人为环境（社会环 境、政治环境、经济环境、法律环境、操作 环境）
主观风险源
三、风险识别的方法
风险损失清单法 现场调查法 财务报表法 流程图法 事故树法
正常期望损失：风险管理单位在正常的风 险防范措施下遭受损失的期望值
可能的最大损失：风险管理单位在某些风 险防范措施出现故障的情况下，可能遭受 的最大损失
最大可能损失：风险管理单位在最不利的 条件下，可能遭受的最大损失额
五、风险评价的方法
风险度评价法 检查表评价法 优良可劣评价法 单项评价法
风险损失清单不是识别风险的万能方法，不 可能概括风险管理单位面临的特殊风险
风险损失清单只考虑了纯粹风险，没有考虑 投机风险
2.现场调查法
现场调查法是指风险管理部门、保险公司、 有关咨询机构等方面的工作人员，就风险管 理单位或可能面临的损失，进行详尽的调查， 并出具调查报告书。
优点
可以获得风险管理单位从事活动的现场调查 资料
事故树法简单、形象、逻辑性强，应用广泛
举例
经试验发现，泵失效的概率为0.5次/年， 过度输入的概率是1.5次/年，安全阀失效 的概率为-410-4
箱体爆炸的概率 如果更换泵，新泵失效率为0.25次/年，箱
体爆炸的概率 如果更换阀门，新阀失效率1*10-6，箱体爆
炸的概率
缺点
事故树法的绘制需要专门的技术 采用事故树法识别风险的管理成本比较高 相关概率的准确程度直接影响着估测的结果
风险管理第四章企业风险的评估和度量PPT
信水平。 持有期限（holding period）是指衡量收
益波动性和关联性的时间单位，即取得 观察数据的频率，如所观察的数据是日 收益率、周收益率、月收益率还是年收 益率等；
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35
第三节 基于VaR的市场风险管理
观察期间（observation period）是对 给定持有期限的收益波动性和关联性进 行考察的整体时间长度，是整个数据选 取的时间范围，有时也成为数据窗口 （data window）；
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18
第二节： 风险评价
一、风险评价的概念和特点 1、风险评价是对风险的综合评价 2、风险评价需要定量分析的结果 3、风险评价离不开特定的国家和制度 4、风险评价收到风险态度的影响
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19
二、风险评价标准 1、财产的物质特性和财产对损害的承
受力确定 2、损失评价的主观性 3、损失评价可以是单独物体，也可以
1、2和3的概率
P( X
k)
(
n k
)
k
(1
)
nk
右侧(nk ) k (1 )nk 为二项式[ (1 )]n 展开式的各项
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16
泊松分布
当二项分布中n很大，π很小时,二项分布就
变成为Poisson分布，所以Poisson分布实 际上是二项分布的极限分布。 由二项分布的概率函数可得到泊松分布的 概率函数为：
之一(A或非A)。 (2)每次试验的条件不变。即每次试验中，
结果A发生的概率不变，均为 π 。
(3)各次试验独立。即一次试验出现什么样 的结果与前面已出现的结果无关。
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15
成功次数的概率分布─二项分布
例 设某毒理试验采用白鼠共3只，它们有
益波动性和关联性的时间单位，即取得 观察数据的频率，如所观察的数据是日 收益率、周收益率、月收益率还是年收 益率等；
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第三节 基于VaR的市场风险管理
观察期间（observation period）是对 给定持有期限的收益波动性和关联性进 行考察的整体时间长度，是整个数据选 取的时间范围，有时也成为数据窗口 （data window）；
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18
第二节： 风险评价
一、风险评价的概念和特点 1、风险评价是对风险的综合评价 2、风险评价需要定量分析的结果 3、风险评价离不开特定的国家和制度 4、风险评价收到风险态度的影响
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二、风险评价标准 1、财产的物质特性和财产对损害的承
受力确定 2、损失评价的主观性 3、损失评价可以是单独物体，也可以
1、2和3的概率
P( X
k)
(
n k
)
k
(1
)
nk
右侧(nk ) k (1 )nk 为二项式[ (1 )]n 展开式的各项
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泊松分布
当二项分布中n很大，π很小时,二项分布就
变成为Poisson分布，所以Poisson分布实 际上是二项分布的极限分布。 由二项分布的概率函数可得到泊松分布的 概率函数为：
之一(A或非A)。 (2)每次试验的条件不变。即每次试验中，
结果A发生的概率不变，均为 π 。
(3)各次试验独立。即一次试验出现什么样 的结果与前面已出现的结果无关。
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成功次数的概率分布─二项分布
例 设某毒理试验采用白鼠共3只，它们有
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益的加权平均数，它只衡量变量的中心
趋势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要
进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV
2
都是这一类指标。
（3）方差和标准差 假设
k1，k 2 ,, kn 是变量K的n个观测值，
并已知 K 是 K 的算术平均值，则 称（k K） , i=1,2, …,n为观测值 k i的平方
术。
该技术中，有效的引导很重要。
十、检查表法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
十一、德尔菲法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
（三）举例
第五节 风险评价
在对风险进行了定性分类和定量度量
后，还需要将其进行排序。这一步骤就是
风险评价。
一、风险评价的概念和特点
（一）风险评价的概念
要有算术平均数、加权平均数等方法。
（1）算术平均数 算术平均数是指用平均数表示的统计
指标，分为总体的一般平均指标和序时平
均指标。
一般平均指标是指同质总体内某个数
量标志（在一定时间内）的平均值；
序时平均指标是某一个统计指标在不
同时间的数量平均值。
假设 k1 ，k ，…， k 是变量K的n个
2
n
观测值，则平均指标为：
图4-1 在险价值
优点：
具有很强的科学性，提供了一个统一
的方法来测量不同行业的风险，并充分考
虑到了不同资产价格变化之间的相关性。 缺点： 需要较强的数理统计知识，并且也是 在金融领域发展较为成熟，有待进一步拓
宽适用范围。
九、头脑风暴法（非概率技术）
真正的头脑风暴法包括旨在确保人们的想象力
因小组内其他成员的思想和话语而得到激发的技
风险的成因、风险造成的损失或带来的机
会等变量在未来变化的概率分布。
这个术语是二战时期美国物理学家 Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出 来的。
蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
四、关键风险指标分析（非概率技术）
关键风险指标管理是对引起风险发生的
关键成因指标进行管理的方法。
五、压力测试（非概率技术）
压力测试是指评估那些具有极端影响事
件的情景下，分析评估风险管理模型或内
控流程的有效性，发现问题，制定改进措
施的方法。
压力测试是情景分析的一种特殊形式，专 门针对特定的风险因子，评估那些具有极
组合对企业将会产生的影响。
适用于对可变因素较多的项目进行风险预测
和识别的系统技术。
在假定关键影响因素有可能发生的基础上，
构造出多种情景，提出多种未来的可能结果， 以便采取适当措施防患于未然。
在实际操作中，企业通常会按照以下三种
情景来分析预测风险指标数据，并进而评估相
应风险：
乐观激进情景，即内外部环境都有利的情形； 保守情景，即内外部环境都不利的情形； 中性状态情景，即以事项发生的最大可能性作
1 2 n
V ,V ,V 是各变量观测值出现的 次数
1 2 n
或者，如果已经通过经验数据获知
了
2
k ，k ， …，k 发生的概率分别为 P ,
1
2
n
1
P , … , P ，则有：
n
k k P
n i 1 i i
加权平均数（期望值）是中心趋势测 量中最常用的方法。
应当强调的是，期望值是各种未来收
一、损失概率
损失概率是指损失发生的可能性。
关于损失概率在风险衡量中的应用，目前
有两种说法：时间性说法，空间性说法。
一、损失程度
损失程度是指风险事故一旦发生，可能
造成的最大损失值，也称风险价值或风险
值。
损失程度最基本的是估算单一风险单位在
每一事件发生后最大可能损失和最大预期
损失。
第四节 风险分析方法
k 为变量的期望值。
八、风险价值（VaR）模型（概率技术）
G30集团于1993年在题为《衍生产品的实践和
规则》的报告中提出了这一方法，它后来在企业
（尤其是金融行业）对市场风险的分析中得到了
广泛的应用。
其定义是：在正常的市场条件和给定的置信度内， 任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内 所面临的市场风险大小和可能遭受的最大潜在损 失
在确定了时间区间和一个置信水平以后，某
项风险资产的VaR值就是该资产可能以1- α的概
率减少的价值。例如取α =99%，那么风险给该
资产所带来的价值损失只有1%的可能性不超过
其VaR值（在实际操作中， VaR 值一般被看作
是给定时间区间和置信水平下预期的最大损失额 ，即最坏情况下的损失额），
如图4-1，直观上表示VaR值的含义。
为预测基准。
二、风险坐标图法（非概率技术）
它是把风险发生可能性的高低、风险发
生后对目标的影响程度，作为两个维度绘
制在同一个平面上。
对风险发生可能性的高低，风险对目标影
响程度的评估有定性、定量等方法。
三、蒙特卡罗方法（概率技术）
蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。
该方法用来分析评估风险发生的可能性、
二、风险评价的原则
（一）影响风险评价的因素
1. 人为因素
2. 机械设备因素
3. 物的因素
4. 环境因素
5.管理因素
（二）风险评价的原则
1. 整体性原则 2. 统一性原则 3. 客观性原则 4. 可操作性原则
三、风险评价应考虑的因素
（一）风险损失程度的概念
1. 正常损失期望
首先，以各组风险数据 u , u ,u , u
1 2 r
r 1
为端点标
在直角坐标系的横轴上；
可以根据被调查风险单位的得分，评价风险 的程度和等级。
（三）优良中劣评价法 优良中劣评价法是从企业特点出发， 根据企业以往风险管理的经验和状况，对
人为因素、机械设备因素、物的因素、环
境因素和管理因素等风险列出全面的检查
项目，并将每一检查项目分成优、良、可
、劣四个等级。
检查表式综合评价法和优良可劣评 价法都是通过观察和分析，借助于经验 和判断能力进行评价的方法，这些方法 适用于风险不特别严重，或者事故发生 后不会产生严重后果的情况。
n 2 n i 1 i i i 1 i i
具体说来，方差、标准差越大，表明各种
可能结果的数值距离期望值就越远，则期 望值的代表性就越差，风险就越大；
方差、标准差越小，表明各种可能结果的 数值距离期望值越近，则期望值的代表性
就越强，风险就越小。
单个方案一般用标准差来衡量风险。
（4）差异系数（标准离差率）
风险分析方法有情景分析法、风险 坐标图法、蒙特卡罗方法、关键风险指标 分析、压力测试及敏感性分析等方法。
一、情景分析法（非概率技术）
情景分析是指通过假设、预测、模拟等
手段生产未来情景，并分析情景对目标产
生影响的一种分析方法。
这是一种自上而下的，考虑“如果—什么”
问题的分析方法，衡量的是某事件或事件
按照风险评价的角度划分，可以分为技术
评价、经济评价和社会评价。
（一）风险度评价法
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造
成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
如果把每种风险看做是与特定损失对应的概率
分布，那么评价风险的大小就是要对这些概率分
布排列顺序，用数值的大小来代表其顺序即为风 险度。
k k k K n
1 2
n
（2）加权平均数（期望值）
加权平均数，即我们所常说的期望 值，它是用每一项目或事件的概率加权
平均计算出来的。
加权平均数（期望值）公式为：
k V k V k V K V V V
1 1 2 2 n 1 2 n
n
其中：
k , k ,, k 是变量 K的n个观测值
用于与其它行业、企业比较（期望值不同）或
多方案间的比较。
差异系数是标准差与均值或期望值之比，也称
标准差系数或平均偏差系数。
风险的稳定性可以通过差异系数反映出来，差
异系数越大，风险的稳定性越弱，风险也就越
大；相反，风险的稳定性越强，损失的风险越 小。
其计算公式如下：
CV
k
其中：
为变量的标准差
风险度评价可分为1-10级，级别越高，危
险程
度越高。
（二）检查表评价法 检查表评价法是指，根据安全检查表，
将检查对象按照一定标准给出分数，对于重
要的项目确定较高的分值，对于次要的项目
确定较低的分值，总计100分。然后按照每
一检查项目的实际情况评定一个分数，所有
项目评定分的总和将不超过100分，由此就
（四）单项评价法 单项评价法是指风险管理部门列举 各项符合标准的项目，凡是具有一项或
者一项以上的项目符合标准者，就评价
为风险管理项目。
单项评价法的风险管理设计比较难
，但风险评价比较简单。
（五）直方图评价法 直方图形象直观地反映了数据分布的情况，通 过直方图可以观察和分析风险的概率分布，从而直 观地对其做出评价。 建立直方图的步骤是：
2 i
偏差，称
2 （k1 K ）, (k 2 K ) 2 ,, (kn K ) 2
趋势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要
进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV
2
都是这一类指标。
（3）方差和标准差 假设
k1，k 2 ,, kn 是变量K的n个观测值，
并已知 K 是 K 的算术平均值，则 称（k K） , i=1,2, …,n为观测值 k i的平方
术。
该技术中，有效的引导很重要。
十、检查表法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
十一、德尔菲法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
（三）举例
第五节 风险评价
在对风险进行了定性分类和定量度量
后，还需要将其进行排序。这一步骤就是
风险评价。
一、风险评价的概念和特点
（一）风险评价的概念
要有算术平均数、加权平均数等方法。
（1）算术平均数 算术平均数是指用平均数表示的统计
指标，分为总体的一般平均指标和序时平
均指标。
一般平均指标是指同质总体内某个数
量标志（在一定时间内）的平均值；
序时平均指标是某一个统计指标在不
同时间的数量平均值。
假设 k1 ，k ，…， k 是变量K的n个
2
n
观测值，则平均指标为：
图4-1 在险价值
优点：
具有很强的科学性，提供了一个统一
的方法来测量不同行业的风险，并充分考
虑到了不同资产价格变化之间的相关性。 缺点： 需要较强的数理统计知识，并且也是 在金融领域发展较为成熟，有待进一步拓
宽适用范围。
九、头脑风暴法（非概率技术）
真正的头脑风暴法包括旨在确保人们的想象力
因小组内其他成员的思想和话语而得到激发的技
风险的成因、风险造成的损失或带来的机
会等变量在未来变化的概率分布。
这个术语是二战时期美国物理学家 Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出 来的。
蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
四、关键风险指标分析（非概率技术）
关键风险指标管理是对引起风险发生的
关键成因指标进行管理的方法。
五、压力测试（非概率技术）
压力测试是指评估那些具有极端影响事
件的情景下，分析评估风险管理模型或内
控流程的有效性，发现问题，制定改进措
施的方法。
压力测试是情景分析的一种特殊形式，专 门针对特定的风险因子，评估那些具有极
组合对企业将会产生的影响。
适用于对可变因素较多的项目进行风险预测
和识别的系统技术。
在假定关键影响因素有可能发生的基础上，
构造出多种情景，提出多种未来的可能结果， 以便采取适当措施防患于未然。
在实际操作中，企业通常会按照以下三种
情景来分析预测风险指标数据，并进而评估相
应风险：
乐观激进情景，即内外部环境都有利的情形； 保守情景，即内外部环境都不利的情形； 中性状态情景，即以事项发生的最大可能性作
1 2 n
V ,V ,V 是各变量观测值出现的 次数
1 2 n
或者，如果已经通过经验数据获知
了
2
k ，k ， …，k 发生的概率分别为 P ,
1
2
n
1
P , … , P ，则有：
n
k k P
n i 1 i i
加权平均数（期望值）是中心趋势测 量中最常用的方法。
应当强调的是，期望值是各种未来收
一、损失概率
损失概率是指损失发生的可能性。
关于损失概率在风险衡量中的应用，目前
有两种说法：时间性说法，空间性说法。
一、损失程度
损失程度是指风险事故一旦发生，可能
造成的最大损失值，也称风险价值或风险
值。
损失程度最基本的是估算单一风险单位在
每一事件发生后最大可能损失和最大预期
损失。
第四节 风险分析方法
k 为变量的期望值。
八、风险价值（VaR）模型（概率技术）
G30集团于1993年在题为《衍生产品的实践和
规则》的报告中提出了这一方法，它后来在企业
（尤其是金融行业）对市场风险的分析中得到了
广泛的应用。
其定义是：在正常的市场条件和给定的置信度内， 任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内 所面临的市场风险大小和可能遭受的最大潜在损 失
在确定了时间区间和一个置信水平以后，某
项风险资产的VaR值就是该资产可能以1- α的概
率减少的价值。例如取α =99%，那么风险给该
资产所带来的价值损失只有1%的可能性不超过
其VaR值（在实际操作中， VaR 值一般被看作
是给定时间区间和置信水平下预期的最大损失额 ，即最坏情况下的损失额），
如图4-1，直观上表示VaR值的含义。
为预测基准。
二、风险坐标图法（非概率技术）
它是把风险发生可能性的高低、风险发
生后对目标的影响程度，作为两个维度绘
制在同一个平面上。
对风险发生可能性的高低，风险对目标影
响程度的评估有定性、定量等方法。
三、蒙特卡罗方法（概率技术）
蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。
该方法用来分析评估风险发生的可能性、
二、风险评价的原则
（一）影响风险评价的因素
1. 人为因素
2. 机械设备因素
3. 物的因素
4. 环境因素
5.管理因素
（二）风险评价的原则
1. 整体性原则 2. 统一性原则 3. 客观性原则 4. 可操作性原则
三、风险评价应考虑的因素
（一）风险损失程度的概念
1. 正常损失期望
首先，以各组风险数据 u , u ,u , u
1 2 r
r 1
为端点标
在直角坐标系的横轴上；
可以根据被调查风险单位的得分，评价风险 的程度和等级。
（三）优良中劣评价法 优良中劣评价法是从企业特点出发， 根据企业以往风险管理的经验和状况，对
人为因素、机械设备因素、物的因素、环
境因素和管理因素等风险列出全面的检查
项目，并将每一检查项目分成优、良、可
、劣四个等级。
检查表式综合评价法和优良可劣评 价法都是通过观察和分析，借助于经验 和判断能力进行评价的方法，这些方法 适用于风险不特别严重，或者事故发生 后不会产生严重后果的情况。
n 2 n i 1 i i i 1 i i
具体说来，方差、标准差越大，表明各种
可能结果的数值距离期望值就越远，则期 望值的代表性就越差，风险就越大；
方差、标准差越小，表明各种可能结果的 数值距离期望值越近，则期望值的代表性
就越强，风险就越小。
单个方案一般用标准差来衡量风险。
（4）差异系数（标准离差率）
风险分析方法有情景分析法、风险 坐标图法、蒙特卡罗方法、关键风险指标 分析、压力测试及敏感性分析等方法。
一、情景分析法（非概率技术）
情景分析是指通过假设、预测、模拟等
手段生产未来情景，并分析情景对目标产
生影响的一种分析方法。
这是一种自上而下的，考虑“如果—什么”
问题的分析方法，衡量的是某事件或事件
按照风险评价的角度划分，可以分为技术
评价、经济评价和社会评价。
（一）风险度评价法
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造
成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
如果把每种风险看做是与特定损失对应的概率
分布，那么评价风险的大小就是要对这些概率分
布排列顺序，用数值的大小来代表其顺序即为风 险度。
k k k K n
1 2
n
（2）加权平均数（期望值）
加权平均数，即我们所常说的期望 值，它是用每一项目或事件的概率加权
平均计算出来的。
加权平均数（期望值）公式为：
k V k V k V K V V V
1 1 2 2 n 1 2 n
n
其中：
k , k ,, k 是变量 K的n个观测值
用于与其它行业、企业比较（期望值不同）或
多方案间的比较。
差异系数是标准差与均值或期望值之比，也称
标准差系数或平均偏差系数。
风险的稳定性可以通过差异系数反映出来，差
异系数越大，风险的稳定性越弱，风险也就越
大；相反，风险的稳定性越强，损失的风险越 小。
其计算公式如下：
CV
k
其中：
为变量的标准差
风险度评价可分为1-10级，级别越高，危
险程
度越高。
（二）检查表评价法 检查表评价法是指，根据安全检查表，
将检查对象按照一定标准给出分数，对于重
要的项目确定较高的分值，对于次要的项目
确定较低的分值，总计100分。然后按照每
一检查项目的实际情况评定一个分数，所有
项目评定分的总和将不超过100分，由此就
（四）单项评价法 单项评价法是指风险管理部门列举 各项符合标准的项目，凡是具有一项或
者一项以上的项目符合标准者，就评价
为风险管理项目。
单项评价法的风险管理设计比较难
，但风险评价比较简单。
（五）直方图评价法 直方图形象直观地反映了数据分布的情况，通 过直方图可以观察和分析风险的概率分布，从而直 观地对其做出评价。 建立直方图的步骤是：
2 i
偏差，称
2 （k1 K ）, (k 2 K ) 2 ,, (kn K ) 2