操作风险计量
操作风险资本计量监管要求
操作风险资本计量监管要求操作风险资本计量监管要求是指金融机构在开展各类业务活动时，为了确保其能够抵御可能的操作风险所面临的风险损失，需要按照一定的规则和方法对其操作风险资本进行计量和监管。
操作风险是指金融机构在日常经营活动中，由于实施不当、内部流程失误、人为错误或外部事件等原因，所面临的潜在损失。
1.定义操作风险：监管机构需要明确定义操作风险的范围，包括内部流程和系统风险、人为错误风险、外部事件风险等。
这有助于确定需要计量和监管的操作风险的范围。
2.资本计量方法：监管机构一般会要求金融机构采用标准化方法或内部模型方法对操作风险进行资本计量。
标准化方法是指监管机构根据一些标准参数对金融机构的操作风险进行评估和资本计量，而内部模型方法则是允许金融机构根据自身的数据和模型来进行资本计量。
3.资本要求：监管机构会根据金融机构的风险暴露情况和资本计量结果，设定相应的资本要求。
这些要求通常以百分比的形式表示，比如要求金融机构至少持有一定比例的风险资本作为缓冲。
4.报告要求：金融机构需要向监管机构定期报告其操作风险资本计量和资本水平。
监管机构可以根据这些报告信息对金融机构的资本充足性进行评估和监管。
5.内部控制和风险管理：监管机构要求金融机构建立健全的内部控制和风险管理制度，以减少操作风险的发生和损失，并确保按照监管要求进行资本计量和报告。
6.监督和审查：监管机构会对金融机构的操作风险资本计量情况进行监督和审查，确保其符合监管要求。
如果金融机构未能满足监管要求，监管机构可以采取相应的监管措施，包括限制其业务活动、加大监管力度等。
总之，操作风险资本计量监管要求是金融机构必须遵守的一系列规则和要求，旨在保护金融体系的稳定性和投资者的利益。
金融机构需要建立健全的内部控制和风险管理制度，按照监管要求对操作风险进行资本计量和监管，并定期向监管机构报告其操作风险资本计量情况和资本水平。
同时，监管机构也需要进行监督和审查，以确保金融机构的操作风险资本计量符合监管要求。
操作风险资本计量标准法的例题
操作风险资本计量标准法的例题操作风险资本计量标准法是金融领域中的一种重要方法，用于评估机构在面临各种风险时所需的资本金额。
根据该法规定的资本要求，金融机构可以更好地管理其风险暴露，并确保其稳健经营。
本文将就操作风险资本计量标准法展开深入研究，探讨其在金融监管和风险管理中的应用，并结合实际案例进行分析。
一、操作风险资本计量标准法的概述操作风险资本计量标准法是指金融机构根据其业务情况和操作风险水平确定所需资本的一种方法。
操作风险指金融机构可能因内部过失、管理失误、技术故障等而遭受的损失，是金融风险的一种重要组成部分。
在金融监管中，对于操作风险的评估和计量至关重要，可以帮助监管机构更好地了解金融机构的风险状况，及时采取相应措施。
操作风险资本计量标准法的基本原理包括确定操作风险暴露量、选择合适的资本测算方法和制定相应的资本要求。
金融机构需要通过对其业务活动、管理制度和内部控制情况进行全面评估，确定其可能面临的操作风险，并根据计算出的风险负担量确定所需的资本水平。
合理测算操作风险资本是保障金融机构稳健运营的重要保障之一。
二、操作风险资本计量标准法的应用1. 在金融监管中的应用操作风险资本计量标准法在金融监管领域具有广泛应用。
监管机构可以通过要求金融机构按照规定的操作风险资本计量标准进行资本测算和报告，来监督和评估金融机构的资本充足性。
监管机构可以借助操作风险资本计量标准法准确评估金融机构可能面临的操作风险，有针对性地监督和指导金融机构改善内部控制和风险管理制度。
2. 在金融机构内部的应用金融机构也可以利用操作风险资本计量标准法来管理自身的风险暴露。
金融机构可以根据自身的经营特点和业务模式，选取合适的操作风险资本计量方法，以确保其资本水平符合监管要求，并能够覆盖可能发生的风险损失。
通过细致的风险测算和资本要求制定，金融机构可以更好地管理和控制操作风险，提高其风险承受能力。
三、操作风险资本计量标准法的实践案例分析以某银行为例，该银行在其日常运营中存在着一定的操作风险。
商业银行的操作风险计量
商业银行的操作风险计量摘要:在市场经济不断发展的今天，银行之间的竞争愈发激烈。
对于商业银行来讲，其操作风险的管控能力，成为银行能否在行业竞争当中脱颖而出的关键。
在我国科技金融不断发展的今天，商业银行所面临的操作风险愈发多样化，这不但会对银行带来巨大的损失，还会对经济发展造成非常不利的影响。
面对这样的情况，就需要提升操作风险计量的可靠性。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
基于上述所言，本文主要围绕着商业银行的操作风险计量做出了讨论，并且给出了商业银行操作风险管理建议，以供参考。
关键词:商业银行；操作风险；计量引言在市场环境日益复杂的今天，商业银行的风险管控工作已经成为银行自身竞争力提升的关键所在。
银行的风险管理工作主要由三部分组成，分别是信用风险管理、市场风险管理以及操作风险管理。
在上述三种风险当中，前两种风险在很早之前就得到了各大金融机构的关注和重视，但是操作风险尽管在很早之前被提出，其被列为三大风险之一是在巴塞尔协议II颁布之后才确定的[1]。
操作风险指的是由于内部程序不完善，或者人员操作事件，亦或是外部事件所给银行所带来的损失。
中国的银监会在之前出台过关于操作风险方面的法律法规，提出商业银行要注重加快对合理操作风险监管资本计量的研究，以此提高商业银行操作风险的管理水平和核心竞争力。
在这样的外部环境下，如果银行无法通过计量操作来规避风险，那么就会导致商业银行各方面的能力造成影响[2]。
就商业银行操作风险而言，第一个特点就是内生性。
也就说由于内部人员因素所带来的操作风险，这种情况通过强化内部控制管理工作，就能够使得风险显著降低；其次是具有隐蔽性的特点。
操作风险很难得到缓释，这就使得商业银行当中的管理人员，对这一风险关注不到位，这类风险一旦发生就会带来较大的损失；第三，就是具有分散性特点[3]。
这也就意味着在商业银行业务进行的各个环节都有着操作管理风险；；第四，具有多样性的特点。
商业银行操作风险监管资本计量
商业银行操作风险监管资本计量操作风险是商业银行面临的其中一种风险类型，它源自内部流程、员工行为、系统故障等因素。
为了有效管理和监控操作风险，商业银行需要设立合适的监管资本计量制度。
本文将介绍商业银行操作风险的特点，以及监管资本计量的方法和作用。
一、操作风险的特点操作风险是商业银行在日常经营活动中所面临的风险之一，具有以下特点：1. 难以预测性：操作风险通常由于未能正确执行流程、人为失误或技术故障等原因导致，往往难以事先准确预测和评估。
2. 隐蔽性高：与市场风险和信用风险相比，操作风险容易被忽略或低估。
因此，商业银行需要制定相应的管理措施来应对潜在的操作风险。
3. 影响范围广：操作风险可能在整个商业银行内部产生连锁反应，甚至影响到外部利益相关方的利益。
二、监管资本计量的方法1. 标准法：标准法是操作风险资本计量的一种常见方法。
根据该方法，商业银行需要根据其平均年度净利润的一定比例来计算操作风险资本的金额。
2. 基础法：基础法是操作风险监管资本计量的另一种方法。
根据该方法，商业银行需要根据其历史操作损失数据来确定计算操作风险资本的金额。
3. 标准化方法：标准化方法是一种基于具体行业或业务类型的操作风险资本计量方法。
商业银行可以根据该方法提供的标准化数据来计算相应的操作风险资本。
三、监管资本计量的作用1. 有效监控风险：通过监管资本计量制度，商业银行可以更加准确地监控和评估其操作风险水平。
这有助于及时发现和应对潜在的操作风险问题。
2. 保护利益相关方：操作风险的发生可能对商业银行的客户、投资者以及其他利益相关方造成重大影响。
监管资本计量的实施可以保护利益相关方的利益，降低其风险承受能力。
3. 提升银行管理水平：监管资本计量制度要求商业银行建立完善的风险管理体系和内部控制机制。
通过实施监管资本计量制度，商业银行可以提升其管理水平，减少操作风险对银行整体业绩的不利影响。
四、结论操作风险是商业银行面临的重要风险之一，通过制定合适的监管资本计量制度，商业银行可以更好地管理和监控操作风险。
操作风险经济资本计量模型
操作风险经济资本计量模型操作风险是众多金融机构日常运营活动中难以避免的一种风险形式，同时也是金融机构的一个主要风险因素。
为了有效控制操作风险，金融机构需要采用有效的风险监控和控制管理措施，而为此，金融机构亟需一种能够衡量和评估操作风险的有效工具。
操作风险经济资本计量模型正是为了解决这一问题而提出的。
本文将讨论操作风险经济资本计量模型的基本概念及其在实践中的使用情况。
一、操作风险经济资本计量模型简介操作风险经济资本计量模型（Operational Risk Economic Capital Model，简称OREC）是一种基于风险敞口的资本计量模型，通过量化风险之间的相对关系来推断风险的影响力，从而为企业的风险管理提供分析和决策支持。
模型的目标是帮助衡量实体可能遭受的操作风险损失，并将其转换为经济意义上的责任资本，以确定应当拨出的资金以缓解损失风险。
OREC模型主要由三部分组成：风险模型、风险度量模型和经济资本模型。
风险模型是根据特定机构可能面临的操作风险分析，找出可能发生的损失事件；风险度量模型是用于确定每一类损失的发生频率和经济敞口大小的模型；经济资本模型是通过风险度量模型来确定企业应当拨出的经济资本量，使企业可以抵御操作风险带来的损失。
二、OREC模型在实践中的应用采用OREC模型估算操作风险经济资本时，企业首先要建立一个完整的模型，以反映其业务结构和数据。
其次，要发展出应用OREC模型后需要考虑的控制措施。
此外，还需要明确各个损失因素的重要性，并给出对应的参数，比如风险发生的概率、风险经济资本的设定值。
三、结论自 OREC模型诞生以来，它得到了广泛的应用，受到了各方的一致认可，可以有效地衡量和评估操作风险。
然而，由于操作风险是一种不可预测的风险，OREC模型有一定的局限性，在某些情况下可能会产生偏差。
因此，在使用OREC模型时，企业应谨慎考虑风险暴露，定期进行模型评估，以保证模型的准确性和可靠性。
操作风险管理衡量及管理
巴塞尔委员会提供了更具选择性和操作性的替代 方法， 即在商业银行业务线和零售银行业务线中 以信贷量(以有余额贷款和垫款表示)作为风险暴露 指标，通过设定为0．035的m系数调整来替代总收 入指标，并提供这两条业务线与其他六条业务线 的 几种组合方式：
1.34
一般标准
为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须 至少符合监管当局的以下规定： 银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作 风险框架的管理 银行的风险管理系统概念稳健，执行正确有效 有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审 计领域采用方法 银行用标准法（高级计量法）计算监管资本之 前，监管当局有权对该银行的标准法（高级计 量法）实施一段时间的监测
β值实际反映了 银行各产品线的
重要性，
在各个产品线中，总收入是一个广义的指标，代
表业务经营规模，因此也大致代表各个产品线的 操作风险暴露。计算各个产品线资本要求的方法 是，用银行的产品线总收入乘上一个该产品线适
用的系数（β）。 β 值代表行业在特定产品线的操
作风险损失经验值与该产品总收入之间的关系。
而交易规模及结构变化迅速的业务领域，如电子银 行业务，受到操作风险冲击的可能性却很大。
4.难以量化
迄今为止，量化操作风险仍然是一项困难的工作 。
不同机构、不同业务类型的操作风险具有各自的 特征，难以用统一的方法对各类操作风险进行准 确的识别和计量。
操作风险的损失可能性与原因
风险类型
流程风险
由于人为的、系统的错误而引起的内部控制缺乏 或信息系统的信息不足所导致的不可预见的损失 的风险。
商业银行操作风险计量实证
03
商业银行操作风险计量模 型
操作风险计量的方法与模型
基础指标法
使用财务指标和内部管理指标评估操作风险，较为简单。
标准法
在基础指标法基础上，引入外部数据和行业数据，更准确地反 映操作风险。
高级计量方法
利用内部和外部数据，采用统计模型、内部评级等手段，精细 化计量操作风险。
高级计量方法与模型选择
加强风险评估与监测
商业银行应建立科学的风险评估与监测机制，及时发现和评估操 作风险，确保风险的可控性。
强化内部控制措施
商业银行应制定严格的内部控制措施，包括业务授权、审批、报 告等制度，确保各项业务的合规性。
提高风险意识与人员素质
加强人员培训与教育
商业银行应加强对员工的操作风险培训和教 育，提高员工的风险意识和防范能力。
建立激励约束机制
商业银行应建立激励约束机制，将操作风险与员工 绩效挂钩，鼓励员工自觉遵守规章制度，降低操作 风险。
加强内部审计与监督
商业银行应加强内部审计和监督力度，对违 规行为及时发现、纠正和问责，提高操作风 险的监管水平。
建立风险预警与应对机制
要点一
建立风险预警机制
商业银行应建立完善的风险预警机制，通过数据分析和 监测，及时发现和预警操作风险，为应对风险提供时间 保障。
结果比较与讨论
结果比较
将不同商业银行之间的操作风险计量结果 进行比较，以评估各银行操作风险的管理 水平和风险状况。
结果讨论
针对计量结果进行深入讨论，包括与其他 银行相比的优势与不足，以及需要采取的 措施和改进方向等。
05
商业银行操作风险管理建 议
加强内部控制与合规管理
完善内部控制环境
商业银行应建立完善的内部控制环境，包括公司治理、组织架构 、企业文化等方面，确保内部控制的有效实施。
2-操作风险定义和计算方法
2-操作风险定义和计算方法操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件，具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型（进一步的信息可参阅《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即巴塞尔新资本协议的“附录7：损失事件分类详表”）。
二、自我风险评估、关键风险指标商业银行用于识别、评估操作风险的常用工具。
（一）自我风险评估自我风险评估是指商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。
（二）关键风险指标关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。
关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标（高级管理层可据此迅速采取措施），具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。
三、法律风险法律风险包括但不限于下列风险：1.商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的；2.商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的；3.商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的。
商业银行操作风险监管资本计量方法：标准法、替代标准法、高级计量法一，标准法1.每年的各个业务条线乘β系数的得a 。
2.每年的各个a 相加，以上各业务条线监管资本相加为负数的，当年的操作风险监管资本用零表示。
得b3.三年的b 相加，在除3K TSA= {∑ 1-3年max[∑(GI1-9×β1-9),0]}/3其中:K TSA 为商业银行用标准法计算的操作风险资本要求；{∑ 1-3年max[∑(GI1-9×β1-9),0]} /3的含义是前三年操作风险监管资本的算术平均数；max[∑(GI1-9×β1-9),0]的含义是当年的操作风险资本要求为负数的，用零表示；GI1-9 = 各业务条线当年的总收入；β1-9 = 各业务条线对应的β系数。
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导读｜实施更具有风险敏感度的操作风险高级计量法，对中国银行业是迫在眉睫的任务；而将计量成果应用于操作风险管理实践，则是一项长期任务
2014年4月，经银监会批准，交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行，标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨，管理水平得到了监管机构的认可。
操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式
直到近一二十年才被国内外银行业作为一项专门的风险进行研究。
巴塞尔委员会和银监会相关指引将其定义为“由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险”。
基本指标法、标准法和高级计量法。
其中，基本指标法要求银行按照过去三年平均总收入的15%计量操作风险资本要求。
标准法允许银行将其所有业务分为八大条线，分别设置能够体现操作风险差异的资本系数，每个条线的收入分别乘以相应系数，加总后即为操作风险资本要求。
高级计量法则要求银行基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立能充分反映本行操作风险实际情况的内部计量模型，以此来确定操作风险所需资本要求。
标准法和高级计量法作为操作风险计量的高级方法，均需要经银监会核准后才可实施。
实施这两类方法，银行必须具备相应的数据处理、统计分析和模型研发管理等方面的基础。
更为重要的是，银行必须在操作风险管理水平上达到资本办法所提出的基本要求。
这些要求是对国际先进银行操作风险管理实践经验的总结，代表了操作风险管理的国际标准实践水平。
因此对银行而言，核准实施操作风险标准法，不仅仅代表操作风险资本计量方法的改变和资本的节约，更代表操作风险管理已达到或接近于国际银行的平均水平。
交通银行已经建成全面覆盖、规范标准的操作风险管理体系
风险治理上，构建职责明确的操作风险管理架构。
董事会承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
工具应用上，实现操作风险管理三大工具的全行推广。
风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、操作风险事件收集（LDC），是实现操作风险识别、监测、控制、缓释的循环管理的主要手段，也是国际公认的标准化管理工具。
资本管理上，实施操作风险标准法并应用于内部考核。
文化建设上，多种手段推动操作风险管理文化深入人心。
管理提升上，注重增强标准化操作风险管理工具的应用实效。
交通银行始终高度重视操作风险管理体系与业务管理、内部控制的紧密结合，不断增强对业务流程优化的支持力度。
人员管控上，助力提升员工行为规范和专业人员资质。
操作风险标准管理工具的应用推广，有力地支持了各业务领域的员工行为管理和专业能力培养。
操作风险高级计量法实施迫在眉睫
近两年巴塞尔委员会致力于谋求操作风险资本计量规则的改进，其总体思路是在简单性、可比性和风险敏感性三者之间取得平衡，目前已提出“以业务收入为基础、采用累进系数计算操作风险资本要求”的新标准法；。
因此，实施更具有风险敏感度的高级计量法，对中国银行业是迫在眉睫的任务；而将计量成果应用于操作风险管理实践，则是当前及未来的一项长期任务。
新标准法更加严格，资本要求更高
一是不再区分业务条线。
高级计量法实施需要符合更严格要求
为避免新标准法实施对银行的冲击，加快推进操作风险高级计量法变得更加紧迫。
但较之标准法，高级计量法的核准要求更为严格，比如要求银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，数据应充分反映操作风险的实际情况等。
2012年正式启动了高级计量法建设项目，2013年8月完成项目建设并运行至今。
项目的主要成果包括
一是完善四大数据来源。
高级计量法的实施，需要银行积累内部损失数据、外部损失数据、情景分析数据、业务环境和内控因素四种数据。
其中最关键的就是内部损失数据的收集。
二是研发若干计量模型。
三是建成专业信息系统。
操作风险管理系统的研发、推广和持续完善，为操作风险计量和管理提供了有力的技术支持。
以风险计量提升操作风险管理水平
面对日益复杂的操作风险形势，中国银行业需要持续提升操作风险管理水平。
其中最重要的一点，就是将操作风险的计量成果全面深入应用于银行的经营管理和创新转型中，为银行的稳健发展提供强有力的保障：一是深入推动操作风险与控制评估工具的落地实施，通过统一视角评估各业务领域现有管控方式的必要性和缺陷，兼顾效率优化和风险管控；二是充分利用操作风险事件的收集与分析成果，定位重点风险领域，将操作风险的管控与业务管理更紧密结合；三是通过风险计量结果实现前瞻性管理，对低频高损的尾部风险进行预判；四是探索将操作风险计量和管理结果与员工、分支机构管理更紧密联动，与授权、资质管理相结合，强化岗位责任、管理责任的约束力与执行力。