离散数据拟合模型

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stirling指数拟合模型

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目录
1.斯特林指数拟合模型的概念
2.斯特林指数拟合模型的原理
3.斯特林指数拟合模型的应用实例
4.斯特林指数拟合模型的优缺点
正文
一、斯特林指数拟合模型的概念
斯特林指数拟合模型是一种用于描述和拟合离散数据的数学模型,该模型由英国数学家詹姆斯·斯特林(James Stirling)于 18 世纪提出,其主要目的是通过指数函数来估计和预测离散数据的增长或减少速度。

二、斯特林指数拟合模型的原理
斯特林指数拟合模型的原理是通过指数函数来描述数据的增长或减
少速度,该模型主要包括两个参数:一个是基数,另一个是指数。

基数表示数据的初始值,而指数则表示数据的增长或减少速度。

斯特林指数拟合模型通过这两个参数来拟合数据,以此来预测未来的数据增长或减少的趋势。

三、斯特林指数拟合模型的应用实例
斯特林指数拟合模型在实际应用中非常广泛,例如在经济学、生物学、社会学等领域都有应用。

其中,一个经典的应用实例是在人口统计学中。

通过斯特林指数拟合模型,可以预测未来一段时间内人口的增长或减少情况,这对于政府决策和社会规划具有重要意义。

四、斯特林指数拟合模型的优缺点
斯特林指数拟合模型的优点在于其能够较好地拟合离散数据,并且可以根据拟合结果预测未来的数据增长或减少趋势。

这对于数据分析和决策制定具有重要意义。

然而,斯特林指数拟合模型也存在一些缺点,例如在数据量较少的情况下,模型的拟合效果可能会受到影响。

数学建模专题汇总-离散模型

数学建模专题汇总-离散模型

离散模型§ 1 离散回归模型一、离散变量如果我们用0,1,2,3,4,⋯说明企业每年的专利申请数,申请数是一个离散的变量,但是它是间隔尺度变量,该变量类型不在本章的讨论的被解释变量中。

但离散变量0和1可以用来说明企业每年是否申请专利的事项,类似表示状态的变量才在本章的讨论中。

在专利申请数的问题中,离散变量0,1,2,3 和4 等数字具有具体的经济含义,不能随意更改;而在是否申请专利的两个选择对象的选择问题中,数字0和1只是用于区别两种不同的选择,是表示一种状态。

本专题讨论有序尺度变量和名义尺度变量的被解释变量。

、离散因变量在讨论家庭是否购房的问题中,可将家庭购买住房的决策用数字1 表示,而将家庭不购买住房的决策用数字0 表示。

1 yesx0 no如果x 作为说明某种具体经济问题的自变量,则应用以前介绍虚拟变量知识就足够了。

如果现在考虑某个家庭在一定的条件下是否购买住房问题时,则表示状态的虚拟变量就不再是自变量,而是作为一个被说明对象的因变量出现在经济模型中。

因此,需要对以前讨论虚拟变量的分析方法进行扩展,以便使其能够适应分析类似家庭是否购房的问题。

因为在家庭是否购房问题中,虚拟因变量的具体取值仅是为了区别不同的状态,所以将通过虚拟因变量讨论备择对象选择的回归模型称为离散选择模型。

三、线性概率模型现在约定备择对象的0 和1 两项选择模型中,下标i 表示各不同的经济主体,取值0或l的因变量 y i表示经济主体的具体选择结果,而影响经济主体进行选择的自变量 x i 。

如果选择响应YES 的概率为 p(y i 1/ x i ) ,则经济主体选择响应NO 的概率为 1 p(y i 1/ x i),则E(y i /x i) 1 p(y i 1/x i) 0 p(y i 0/x i)= p(y i 1/x i)。

根据经典线性回归,我们知道其总体回归方程是条件期望建立的,这使我们想象可以构造线性概率模型p(y i 1/ x i) E(y i / x i) x iβ0 1 x i1 L k x ik u i描述两个响应水平的线性概率回归模型可推知,根据统计数据得到的回归结果并不一定能够保证回归模型的因变量拟合值界于[0,1]。

离散数据的曲线拟合-PPT精选文档

离散数据的曲线拟合-PPT精选文档
2
第二章 插值与拟合
2.5.2 多项式的拟合
前面讨论了子空间 中的最小二乘拟合。这是一种线性拟合模型。在离 m 散说据 {xi , yi }i0的最小二乘拟合中,最简单、最常用的数学模型是多项式
( x ) a a x a x .
0 1 n n
n
span { 1 , x , , x } 即在多项是空间 中作曲线拟合,称为多项式拟合。 这是一种特定的线性模型,因此可用上面讨论的方法求解。子空间 得基 k ( x ) x , k 0 , 1 , , n 。 函数为 k
( x)
*

n
k 0
* a k k ( x ) .
* 可以证明,这样得到的 ( x ),对于任何
n n
(x),都有
2 i
[ y ( x )] [ y ( x )] ,
* 2 i 0 i i i 0 i
* * (x ),显然,平方误差 2 故 ( x )是所求的最小二乘拟合。记 y 2 越小,拟合的效果越好。平方误差有与(2.4.15)相同 或 均方误差 形式的表达式。
第二章 插值与拟合
§2.5 离散数据的曲线拟合
2.5.1 最小二乘拟合
2.5.2 多项式的拟合 2.5.3 正交多项式拟合
曲线拟合
学习目标: 了解曲线拟合最小二乘法的意义。掌握线 性拟合和二次多项式拟合的方法。
第二章 插值与拟合
2.5
离散数据的曲线拟合
m 对于已知的m+1的离散数据 {xi , yi }i0和权数 { i }im 0 ,记
2.5.1 最小二乘拟合
a m in x m ax x i, b i

离散计数数据模型

离散计数数据模型

离散计数数据模型离散计数数据模型(Models For Count Data)(一) 离散计数数据模型的经济背景在接触离散计数数据模型之前,我们可以先考虑一个跟劳动力市场有关的例子:我们知道,每个人在进入劳力市场以前肯定都有一定的教育背景和职业经历。

这些东西构成了一定的人力资本,个人凭借它得到工作机会。

但是,一个很有意思的现象是,有的人终其一生都只为一个雇主工作,而有的人却经常炒自己上司的“鱿鱼”。

究竟是哪些因素在决定雇员跳槽频率方面起着重要作用呢,有些经济学家据此将一定时间内雇员工作更换的次数作为跳槽频率的测度,试图通过实证分析来解决这类问题。

这就引出了我们即将讨论的计数数据模型。

通常计数数据模型的形式可以表示如下:k ,,N,f(X),X,R,N,0,1,2,...这其中N代表被解释变量,通常为正整数,N和X之间的关系由经济理论决定。

该模型假定,通过调查我们能够得到一组代表被解释变量的数字,(如0,2,4,3…)以及相应的解释变量的观察值。

建立模型的目的主要有两点:(1) 检验从数据中可以观察到的行为模式是否与理论预期相符;(2) 将N和X之间的内在联系用数量化的方式表现出来。

从理论上讲,多元线性方程的参数估计方法也可以被应用来分析计数数据模型问题。

但是我们很容易就能够看到,计数数据中零元素和绝对值较小的数据出现得较为频繁,而且离散特征十分明显,利用这些特点,也许可以找到更合适的估计方法。

七十年代末以来,许多学者在计数数据模型的处理方法方面作出了较大贡献,这其中包括:Gilbert(1979),他提出了泊松回归模型,Hausman,Hall和Griliches(1984),他们提出了负二项回归模型和Panel方法,Gourier,Monfort 和Trogonon(1984),他们提出了仿最大似然法,等等。

这其中,最先提出的泊松方法在研究计数数据模型问题中应用得非常广泛。

(二)泊松回归模型(Poisson regression model)泊松回归模型假定,被解释变量(在上例中即指一定时间内的工作更换次数)y 服从i参数为的泊松分布,其中同解释变量x存在某种关系。

离散数据拟合

离散数据拟合

离散数据拟合离散数据拟合是指根据给定的一组离散数据点,通过某种方法找到一个能够最好地描述这些数据点的函数模型。

离散数据拟合在科学研究、工程应用等领域中具有重要意义。

本文将从离散数据的特点、拟合方法和实际应用等方面进行探讨。

离散数据是指在一定的自变量范围内,对应着一组离散的因变量值。

与连续数据相比,离散数据具有不连续、离散的特点。

离散数据通常由实验、观测或调查得到,以数据点的形式进行记录和表示。

由于离散数据的特殊性,直接通过观察数据点很难获得数据背后的规律和趋势。

因此,离散数据拟合成为了一种常用的数据分析方法。

离散数据拟合的目标是找到一个函数模型,能够最好地描述给定的离散数据点。

常见的离散数据拟合方法包括多项式拟合、指数拟合、对数拟合、幂函数拟合等。

其中,多项式拟合是最常用的方法之一。

多项式拟合通过将离散数据点拟合成一个多项式函数,从而在整个自变量范围内都能够较好地逼近原始数据。

多项式拟合的优点是简单易懂,但在某些情况下可能会出现过拟合的问题。

此外,指数拟合、对数拟合和幂函数拟合等方法也常用于离散数据的拟合,具体选择哪种方法需要根据实际数据和需求来确定。

离散数据拟合在实际应用中有广泛的用途。

例如,在物理实验中,我们往往通过测量一系列离散数据点来研究物理规律。

通过对这些数据进行拟合,我们可以得到一个函数模型来描述物理现象。

在工程领域,离散数据拟合可以用于预测和优化系统的性能。

通过对已有的离散数据进行拟合,我们可以建立一个数学模型,从而对系统的行为进行分析和预测。

此外,离散数据拟合还可以用于金融市场的分析和预测、医学研究中的数据处理等领域。

总结起来,离散数据拟合是一种重要的数据分析方法,可以通过对给定的离散数据点进行拟合,找到一个最佳的函数模型来描述数据的规律和趋势。

离散数据拟合方法多样,常用的方法包括多项式拟合、指数拟合、对数拟合和幂函数拟合等。

离散数据拟合在科学研究、工程应用等领域中具有广泛的应用价值。

c++ 离散数据高斯拟合

c++ 离散数据高斯拟合

c++ 离散数据高斯拟合离散数据高斯拟合是一种常用的数据拟合方法,可以将离散的数据点拟合成高斯函数,从而得到一个光滑的曲线,以便于数据分析和预测。

在数学和物理学等领域,离散数据高斯拟合被广泛应用于实验数据的处理和分析中。

离散数据高斯拟合的数学模型是高斯函数,可以表示成以下形式:f(x) = A exp(-[(x - μ)/σ]²)其中,A是高斯函数在峰值处的振幅,μ是高斯函数的均值,σ是高斯函数的标准差。

离散数据高斯拟合的目的是通过对数据点进行统计分析,从中推算出高斯函数的参数A、μ、σ,以达到对数据的拟合和预测。

1. 收集实验数据,将数据点按照自变量的大小进行排序,生成一个数组。

2. 计算数据点的平均值μ和标准差σ。

3. 根据高斯函数的形式,计算每个数据点到拟合线的垂直距离,得到一组垂直距离的数据。

4. 根据一定的拟合算法,将上述数据点拟合成高斯函数。

5. 对拟合结果进行全局比较、统计分析和可视化处理,以获得数据分析结果。

离散数据高斯拟合的算法有多种,其中最常用的是最小二乘法。

最小二乘法是一种通过最小化误差的平方和来确定参数的拟合算法,通常使用线性回归和非线性回归算法实现。

对于离散数据高斯拟合,最小二乘法的实现流程如下:1. 输入离散数据点。

4. 将垂直距离的数据代入最小二乘法的公式中,得到高斯函数的参数。

5. 将计算结果与原始数据点进行比较,评估模型的准确性。

通常,最小二乘法需要进行大量的计算和参数调整,才能获得准确的拟合结果。

对于离散数据高斯拟合,可以使用MATLAB、R语言、Python等编程语言进行实现。

例如,下面是使用C++实现离散数据高斯拟合的示例代码:#include <iostream>#include <cmath>using namespace std;double mu, sigma, A;double gaussian(double x){double denominator = sigma * sqrt(2 * M_PI);double numerator = exp(-0.5 * pow((x - mu) / sigma, 2));return A * numerator / denominator;}在上述代码中,先输入数据点的数量和值,然后计算出均值和标准差,并通过高斯函数求出A的值。

数学建模专题汇总-离散模型

数学建模专题汇总-离散模型

离散模型§ 1 离散回归模型一、离散变量如果我们用0,1,2,3,4,…说明企业每年的专利申请数,申请数是一个离散的变量,但是它是间隔尺度变量,该变量类型不在本章的讨论的被解释变量中。

但离散变量0和1可以用来说明企业每年是否申请专利的事项,类似表示状态的变量才在本章的讨论中。

在专利申请数的问题中,离散变量0,1,2,3和4等数字具有具体的经济含义,不能随意更改;而在是否申请专利的两个选择对象的选择问题中,数字0和1只是用于区别两种不同的选择,是表示一种状态。

本专题讨论有序尺度变量和名义尺度变量的被解释变量。

二、离散因变量在讨论家庭是否购房的问题中,可将家庭购买住房的决策用数字1 表示,而将家庭不购买住房的决策用数字0表示。

10yes x no⎧=⎨⎩ 如果x 作为说明某种具体经济问题的自变量,则应用以前介绍虚拟变量知识就足够了。

如果现在考虑某个家庭在一定的条件下是否购买住房问题时,则表示状态的虚拟变量就不再是自变量,而是作为一个被说明对象的因变量出现在经济模型中。

因此,需要对以前讨论虚拟变量的分析方法进行扩展,以便使其能够适应分析类似家庭是否购房的问题。

因为在家庭是否购房问题中,虚拟因变量的具体取值仅是为了区别不同的状态,所以将通过虚拟因变量讨论备择对象选择的回归模型称为离散选择模型。

三、线性概率模型现在约定备择对象的0和1两项选择模型中,下标i 表示各不同的经济主体,取值0或l 的因变量i y 表示经济主体的具体选择结果,而影响经济主体进行选择的自变量i x 。

如果选择响应YES的概率为(1/)i p y =i x ,则经济主体选择响应NO的概率为1(1/)i i p y -=x ,则(/)1(1/)0(0/)i i i i i i E y p y p y =⨯=+⨯=x x x =(1/)i i p y x =。

根据经典线性回归,我们知道其总体回归方程是条件期望建立的,这使我们想象可以构造线性概率模型(1/)(/)i i i i i p y x E y x '===x β011i k ik i x x u βββ=++++描述两个响应水平的线性概率回归模型可推知,根据统计数据得到的回归结果并不一定能够保证回归模型的因变量拟合值界于[0,1]。

python 离散数据拟合成曲线

python 离散数据拟合成曲线

一、引言在实际数据分析和建模过程中,我们经常会遇到离散的数据点需要拟合成曲线的情况。

而Python作为一种功能强大且易于使用的编程语言,提供了许多库和工具来实现离散数据的曲线拟合。

本文将介绍如何使用Python中的相关库来进行离散数据的曲线拟合,并探讨不同的拟合方法及其适用场景。

二、数据准备在进行离散数据的曲线拟合之前,首先需要准备好需要拟合的数据。

通常情况下,这些数据可以来源于实验观测、传感器采集或者其他渠道。

为了方便起见,我们假设我们已经有了一组离散的数据点,其中包括自变量和因变量的取值。

三、使用numpy进行数据处理在进行曲线拟合之前,首先需要对数据进行处理和准备。

在Python 中,我们可以使用NumPy库来进行数据处理和数组操作。

通过NumPy,我们可以很方便地对数据进行排序、过滤、去重等操作,以便后续的曲线拟合过程。

四、常见的曲线拟合方法曲线拟合是将离散的数据点拟合成一个连续的曲线的过程。

在Python 中,有许多不同的方法来实现曲线拟合,常见的方法包括线性拟合、多项式拟合、非线性拟合等。

这些方法可以根据数据的特点和需求来选择合适的拟合方式。

五、使用scipy进行曲线拟合在Python中,scipy库提供了丰富的数学函数和工具,包括曲线拟合相关的函数和方法。

通过scipy,我们可以方便地进行曲线拟合,并获得拟合的参数和模型。

在进行曲线拟合时,我们可以根据实际情况选择合适的拟合方法,并通过参数优化和模型评估来获得最优的拟合结果。

六、使用matplotlib可视化拟合结果在完成曲线拟合之后,通常需要对拟合结果进行可视化,以便更直观地了解拟合效果。

在Python中,matplotlib库提供了丰富的绘图函数和工具,可以方便地实现拟合结果的可视化展示。

通过matplotlib,我们可以绘制原始数据点、拟合曲线以及拟合效果的评估指标,帮助我们更好地理解拟合结果。

七、实例分析及代码示例为了更具体地演示离散数据的曲线拟合过程,下面我们将结合一个实际的案例来进行分析,并给出相应的Python代码示例。

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辽宁工程技术大学上机实验
报告
(2)取定t0=1790,拟合待定参数x0和r;
程序代码:
>> p=@(r,t)r(2).*exp(r(1).*(t-1790));
>> t=1790:10:2000;
>> c=[,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,];
>> r0=[,];
>> r=nlinfit(t,c,p,r0);
>> sse=sum((c-p(r,t)).^2);
>> plot(t,c,'b*',1790:1:2000,p(r,1790:1:2000),'b') >> axis([1790,2000,0,290])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)') >> title('拟合美国人口数据-指数增长型')
>> legend('拟合数据')
程序调用:
>> r r =
>> sse sse = +003
(3)拟合待定参数t0, x0和r.要求写出程序,给出拟合参数和误差平方和的计算结果,并展示误差平方和最小的拟合效果图.
程序代码:
>> p=@(r,t)r(2).*exp(r(1).*(t-1790+1.*r(3)));
>> t=1790:10:2000;
>> c=[,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,];
>> r0=[,,1];
>> [r,x]=nlinfit(t,c,p,r0);
>> sse=sum((c-p(r,t)).^2);
>> a=1790+1.*r(3);
>> subplot(2,1,1)
>> plot(t,c,'b*',1790:1:2000,p(r,1790:1:2000),'b')
>> axis([1790,2000,0,290])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)')
>> title('拟合美国人口数据-指数增长型')
>> legend('拟合数据')
>> subplot(2,1,2)
>> plot(t,x,'k+',[1790:2000],[0,0],'k')
>> axis([1790,2000,-20,20])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)')
>> title('拟合误差')
程序调用:
>> r r =
>> x x =
Columns 1 through 5
Columns 6 through 10
Columns 11 through 15
Columns 16 through 20
Columns 21 through 22
>> sse sse = +003
>> a a = +003
2、通过变量替换,可以将属于非线性模型的指数增长模型转化成线性模型,并用Matlab函数polyfit进行计算,请说明转化成线性模型的详细过程,然后写出程序,给出拟合参数和误差平方和的计算结果,并展示拟合效果图.
非线性模型的指数增长模型转化成线性模型
程序代码:
>> t=1790:10:2000;
>>c=[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
Columns 9 through 12
Columns 13 through 16
Columns 17 through 20
Columns 21 through 22
c2 = +004
3、请分析指数增长模型非线性拟合和线性化拟合的结果有何区别原因是什么
非线性拟合
线性拟合
4、如果用阻滞增长模型00
()
00()()e r t t Nx x t x N x --=
+-模拟美国人口1790年至
2000年的变化过程,请用Matlab 统计工具箱的函数nlinfit 计算阻滞增长的以下三个数据拟合问题:
(1)取定x 0=, t 0=1790,拟合待定参数r 和N ; 程序代码:
>> p=@(a,t)(a(2).*./+(a(2).*exp(-a(1).*(t-1790))); >> t=1790:10:2000;
>> c=[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]; >> a=nlinfit(t,c,p,[,350]) >> sse=sum((c-p(a,t)).^2) >> plot(t,c,'r*',t,p(a,t),'r') >> axis([1790,2000,0,300])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)') >> title('拟合美国人口数据—阻滞增长型') >> legend('拟合数据') 程序调用: a = sse = +003
(2)取定t0=1790, 拟合待定参数x0, r和N;
程序代码:
>> p=@(a,t)(a(2).*a(3))./(a(3)+(a(2)-a(3)).*exp(-a(1).*(t-1790)));
>> t=1790:10:2000;
>> c=[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
>> a=nlinfit(t,c,p,[,350,])
>> sse=sum((c-p(a,t)).^2)
>> plot(t,c,'r*',t,p(a,t),'r')
>> axis([1790,2000,0,300])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)')
>> title('拟合美国人口数据—阻滞增长型')
>> legend('拟合数据')
程序调用:
a =
sse =
(3)拟合待定参数t0,x0,r和N.要求写出程序,给出拟合参数和误差平方和的计算结果,并展示误差平方和最小的拟合效果图.
>>
p=@(a,t)(a(2).*a(3))./(a(3)+(a(2)-a(3)).*exp(-a(1).*(t-1790+1*a(4)))) ;
>> t=1790:10:2000;
>> c=[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
>> [a,x]=nlinfit(t,c,p,[,350,,10])
>> sse=sum((c-p(a,t)).^2)
>> t0=1790+1*a(4)
>> subplot(2,1,1)
>> plot(t,c,'r*',t,p(a,t),'r')
>> axis([1790,2000,0,300])
>> xlabel('年份'),ylabel('人口(单位:百万)')
>> title('拟合美国人口数据—阻滞增长型')
>> legend('拟合数据')
教师评语。

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