信用风险管理
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指在金融机构和企业中，通过一系列的措施和方法来评估和管理借款人或者交易对手可能无法按时履约或者违约的风险。
信用风险是金融市场中最常见的风险之一，它可能导致金融机构和企业遭受巨大的损失。
因此，建立有效的信用风险管理体系对于金融机构和企业来说至关重要。
一、信用风险管理的重要性1.保护金融机构和企业的利益：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估和监控，可以减少不良贷款和违约风险，保护金融机构和企业的利益。
2.提高金融机构和企业的竞争力：建立健全的信用风险管理体系可以提高金融机构和企业的风险抵御能力，增强其在市场中的竞争力。
3.维护金融市场的稳定：有效的信用风险管理可以减少金融市场的不确定性，维护金融市场的稳定和健康发展。
二、信用风险管理的主要内容1.信用评级体系：建立科学、客观的信用评级体系，对借款人或者交易对手的信用状况进行评估和分类，以便更准确地判断其违约风险。
2.风险控制措施：制定和执行严格的风险控制措施，包括设置贷款额度上限、要求抵押品或者担保品、制定还款计划等，以降低风险。
3.风险监测和预警：建立风险监测和预警机制，定期对借款人或者交易对手的信用状况进行监测和评估，及时发现潜在的风险。
4.风险分散和分摊：通过分散债务和风险的方式，将风险分摊给多个借款人或者交易对手，降低整体风险。
5.风险管理技术和工具：利用先进的风险管理技术和工具，如数据分析、模型建立等，提高风险管理的效率和准确性。
三、信用风险管理的实施步骤1.风险识别：通过对借款人或者交易对手的背景调查和信用评估，识别出潜在的信用风险。
2.风险测量：利用定量和定性的方法对信用风险进行测量，包括评估违约概率、违约损失等。
3.风险控制：制定和执行相应的风险控制措施，包括设置风险限额、要求担保品等，以降低风险。
4.风险监测：建立风险监测和预警机制，定期对借款人或者交易对手的信用状况进行监测，及时发现潜在的风险。
5.风险管理：根据风险评估和监测结果，制定相应的风险管理策略，包括风险分散、风险对冲等。
信用风险管理
信用风险管理引言概述：信用风险是指在金融交易中，由于借款人或者交易对手无法按时或者彻底履约而导致的损失。
信用风险管理是金融机构和企业为了减少风险并保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将从五个方面详细介绍信用风险管理的内容和方法。
一、风险评估1.1 信用评级：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估，将其分为不同的信用等级，以便判断其偿债能力和风险水平。
1.2 历史数据分析：分析借款人或者交易对手的历史还款记录和交易行为，以预测其未来的信用表现和风险水平。
1.3 资产负债表分析：通过分析借款人或者交易对手的资产负债状况，评估其债务偿还能力和资金流动性，从而确定其信用风险。
二、风险监控2.1 信用监测：建立有效的监测机制，及时掌握借款人或者交易对手的信用状况变化，以便及时采取风险控制措施。
2.2 限额控制：设定合理的信用额度和交易限额，控制借款人或者交易对手的风险暴露程度，避免超过风险承受能力。
2.3 风险预警：建立风险预警机制，通过监测市场变化和风险指标，提前识别潜在的信用风险，并采取相应的风险管理措施。
三、风险控制3.1 多元化投资：分散投资组合中的信用风险，降低整体风险水平，避免过度依赖某一借款人或者交易对手。
3.2 担保和抵押：要求借款人提供担保或者抵押物，以减少借款违约风险，增加借款人的还款动力。
3.3 风险转移：通过购买信用保险或者利用金融衍生品等方式，将信用风险转移给专业机构，降低自身的风险暴露。
四、风险应对4.1 应急预案：制定应急预案，明确应对信用风险事件的流程和责任，以便在风险事件发生时能够迅速应对和控制。
4.2 灵便决策：根据信用风险的具体情况和市场环境，灵便调整信用政策和决策，以最大程度地降低风险损失。
4.3 协同合作：与其他金融机构或者企业建立合作关系，共享信息和资源，共同应对信用风险，提高整体的风险管理能力。
五、风险评估与改进5.1 风险评估模型的建立：建立科学有效的风险评估模型，提高信用风险评估的准确性和可靠性。
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指金融机构或者企业在经营过程中，通过建立和实施一系列的措施和方法，对借款人的信用风险进行评估、监控和控制的过程。
信用风险是指借款人无法按时偿还债务或者无法全额偿还债务的风险，可能导致金融机构或者企业遭受损失。
为了有效管理信用风险，金融机构或者企业需要制定一套完善的信用风险管理体系，包括以下几个方面：1. 信用风险评估：金融机构或者企业应该建立客户信用评估体系，通过评估借款人的信用状况、还款能力、抵押品价值等因素，对借款人的信用风险进行评估。
评估结果可以用于决策是否批准借款申请以及确定贷款利率和额度。
2. 信用风险监控：金融机构或者企业应该建立有效的信用风险监控机制，及时获取借款人的还款信息和其他相关信息，监测借款人的还款能力和风险状况。
监控结果可以用于及时调整信用额度、采取风险防范措施或者采取催收措施。
3. 信用风险控制：金融机构或者企业应该建立信用风险控制措施，以降低信用风险的发生和影响。
例如，设置适当的贷款利率、要求借款人提供担保物或者抵押品、限制贷款额度等。
此外，还可以通过多元化贷款组合、分散信用风险，减少单一借款人对整体信用风险的影响。
4. 信用风险管理政策：金融机构或者企业应该制定和实施信用风险管理政策，明确管理责任和授权范围，规范信用风险管理的流程和要求。
同时，应该建立内部控制机制，确保信用风险管理的有效性和合规性。
5. 信用风险应急预案：金融机构或者企业应该制定信用风险应急预案，以应对可能发生的信用风险事件。
预案应包括应急响应机制、风险事件处理流程、危机公关策略等，以最大程度地减少信用风险事件对金融机构或者企业的影响。
综上所述，信用风险管理是金融机构或者企业必须重视的重要工作。
通过建立完善的信用风险管理体系，可以有效评估、监控和控制借款人的信用风险，降低信用风险对金融机构或者企业的影响，保障其稳健经营和可持续发展。
信用风险管理
信用风险管理一、引言信用风险是金融机构面临的主要风险之一，它涉及到借款人或债务人无法按时偿还债务的风险。
信用风险管理是金融机构为了降低信用风险而采取的一系列措施和方法。
本文将详细介绍信用风险管理的标准格式文本，包括信用风险管理的定义、目的、原则、流程和工具等方面。
二、信用风险管理的定义信用风险管理是指金融机构为了保护自身利益，有效管理和控制借款人或债务人无法履约的风险，采取的一系列措施和方法。
它涉及到对借款人的信用状况进行评估、监控和控制，以及制定相应的风险管理策略和措施。
三、信用风险管理的目的1. 保护金融机构的利益：通过有效管理和控制信用风险，降低金融机构因借款人违约而造成的损失。
2. 提高金融机构的竞争力：良好的信用风险管理可以增加金融机构的声誉和信誉，吸引更多的客户和投资者。
3. 维护金融市场的稳定：信用风险的有效管理有助于维护金融市场的稳定，防止系统性风险的发生。
四、信用风险管理的原则1. 综合管理原则：信用风险管理应该由专业团队负责，涵盖整个组织的各个环节和业务领域。
2. 风险分散原则：金融机构应该通过分散投资组合、多元化业务和客户群体，降低信用风险的集中度。
3. 客户尽职调查原则：金融机构在与借款人建立业务关系之前，应该进行充分的尽职调查，评估借款人的信用状况和还款能力。
4. 风险控制原则：金融机构应该建立有效的风险控制措施，包括设置风险限额、建立风险预警机制等，及时发现和应对信用风险。
五、信用风险管理的流程1. 信用评估：对借款人进行信用评估，包括收集和分析相关的财务和非财务信息，评估借款人的信用状况和还款能力。
2. 风险定价：根据借款人的信用评估结果，确定相应的风险定价，包括利率、抵押品要求等。
3. 风险监控：对借款人的还款能力进行监控，及时发现潜在的风险信号，并采取相应的措施进行风险控制。
4. 风险管理策略：根据风险评估和监控结果，制定相应的风险管理策略，包括风险分散、风险控制和风险转移等。
信用风险管理
信用风险管理
信用风险管理是金融领域中的一种重要管理模式，主要针
对金融机构面临的信用风险进行识别、评估、控制和监测，以确保金融机构的稳健运营。
信用风险指的是债务人无法按时偿还债务或无法全额偿还
债务的潜在风险。
金融机构在贷款、信用卡、担保等业务中，面临着债务人违约的可能性，这可能对金融机构的资
产质量和盈利能力造成影响。
信用风险管理的主要内容包括：
1. 信用风险识别：通过收集和分析客户的信用资料和历史
数据，评估客户的信用状况，确定客户的还款能力和意愿。
2. 信用风险评估：对客户的信用情况进行定量和定性评估，以确定客户的信用风险水平，并为后续风险控制和决策提
供依据。
3. 信用风险控制：制定合适的信用政策和业务规范，确保
贷款和授信业务的风险在可接受的范围内，并通过担保、
抵押、保证金等方式减少风险。
4. 信用风险监测：定期对借款人的信用状况进行跟踪和监测，及时发现信用风险变化，并采取适当的措施进行风险
控制。
5. 信用风险应对：当发生信用风险事件时，通过追索担保、启动保险机制等方式应对风险，减少损失。
信用风险管理对金融机构具有重要意义，能够帮助机构降
低信用风险，确保资产安全，并提高经营效益和盈利能力。
同时，也对整个金融市场的稳定和健康发展起到重要的推
动作用。
信用风险管理
信用风险管理一、引言信用风险是指在金融交易中，因借款人或交易对手无法按时履约或无法按约定方式履约而导致的潜在损失。
信用风险管理是金融机构为降低信用风险而采取的一系列措施和方法，旨在确保金融机构的稳健运营和保护利益。
二、信用风险管理的重要性1. 保护金融机构的资产价值：通过有效的信用风险管理，金融机构可以减少不良贷款和违约风险，保护资产价值，确保金融机构的长期稳定发展。
2. 降低金融机构的经营风险：信用风险是金融机构面临的主要风险之一，通过科学的信用风险管理，可以降低金融机构的经营风险，增强其抵御外部冲击的能力。
3. 提高金融机构的市场声誉：良好的信用风险管理能够增强金融机构的市场声誉和客户信任度，吸引更多的客户和投资者。
三、信用风险管理的基本原则1. 综合性原则：信用风险管理应该是一个综合性的过程，涵盖风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等各个环节。
2. 风险分散原则：通过分散投资和分散债务，降低信用风险的集中度，减少单一借款人或交易对手带来的潜在损失。
3. 客户尽职调查原则：在与客户建立业务关系之前，金融机构应进行充分的尽职调查，了解客户的信用状况、还款能力和风险承受能力，确保与有信用保障的客户进行交易。
4. 风险管理工具原则：金融机构应使用各种风险管理工具，如信用评级、担保、保险等，以降低信用风险，并根据不同的风险特征选择合适的工具。
5. 风险监测和报告原则：金融机构应建立有效的风险监测和报告机制，及时掌握信用风险的变化情况，以便采取相应的风险控制措施。
四、信用风险管理的具体措施1. 信用评级：金融机构应建立完善的信用评级体系，对借款人或交易对手进行评级，以评估其信用风险水平，并据此确定相应的授信额度和利率。
2. 风险控制措施：金融机构应根据客户的信用状况和还款能力，采取适当的风险控制措施，如要求提供担保物、设置风险准备金等，以降低信用风险。
3. 监测和报告：金融机构应建立健全的风险监测和报告体系，通过定期审查客户的信用状况和还款情况，及时发现和应对潜在的信用风险。
信用风险管理
信用风险管理一、背景介绍信用风险是指在金融交易中，债务人无法按时履行合同义务或者信用评级下降，导致债权人遭受经济损失的风险。
信用风险管理是金融机构为了降低信用风险而采取的一系列措施和方法。
二、信用风险管理的重要性1. 保护金融机构的利益：信用风险是金融机构面临的最主要风险之一，有效的信用风险管理可以降低金融机构的损失。
2. 维护金融市场的稳定：信用风险的失控可能导致金融市场的不稳定，甚至引起金融危机，因此信用风险管理对于金融市场的稳定至关重要。
三、信用风险管理的主要内容1. 信用风险评估：通过对债务人的信用状况、还款能力、抵押品价值等进行评估，确定其信用风险水平。
2. 信用风险监测：建立完善的监测机制，及时掌握债务人的变化情况，对潜在的信用风险进行预警。
3. 信用风险控制：制定合理的信用政策和授信标准，确保债务人的还款能力和抵押品价值与授信额度相匹配。
4. 信用风险敞口管理：通过多样化投资组合、分散投资风险，降低信用风险敞口。
5. 信用风险应对措施：建立应急预案，对可能发生的信用风险事件进行应对和处理，减少损失。
四、信用风险管理的方法和工具1. 信用评级模型：通过建立科学的信用评级模型，对债务人进行评级，从而辅助决策和风险控制。
2. 抵押品评估：对抵押品进行评估，确定其价值，作为信用风险管理的重要依据。
3. 风险管理信息系统：建立完善的风险管理信息系统，实现对信用风险的全面监控和管理。
4. 保险和衍生品工具：通过购买信用保险、使用信用违约掉期等衍生品工具，对信用风险进行风险转移和避险。
五、信用风险管理的挑战和对策1. 不确定性因素：信用风险受到宏观经济环境、行业发展、政策法规等因素的影响，需要建立灵便的管理机制，及时应对变化。
2. 信息不对称：债务人与金融机构之间存在信息不对称，需要加强信息披露和交流，提高风险识别和评估的准确性。
3. 技术创新：随着金融科技的发展，信用风险管理也面临着新的挑战和机遇，需要不断探索创新的管理方法和工具。
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指在金融机构、企业或者个人进行交易或者贷款时，通过评估借款人的信用状况和风险水平，以及采取相应的控制措施来降低可能的损失和风险。
本文将详细介绍信用风险管理的概念、流程和常用的方法。
一、概念信用风险是指借款人或者交易对手无法履行其财务义务的风险。
在金融业务中，信用风险通常包括违约风险、违约损失风险和集中度风险等。
信用风险管理是指通过识别、评估和控制这些风险，以确保金融机构或者企业能够在交易中获得预期的收益，并保护自身免受潜在的损失。
二、流程1. 识别风险：首先需要对借款人或者交易对手进行全面的信用评估，包括评估其财务状况、还款能力、经营状况等。
通过采集和分析相关的数据和信息，识别潜在的信用风险。
2. 评估风险：在识别风险的基础上，对风险进行量化评估。
常用的评估方法包括信用评级、债券评级、违约概率模型等。
通过评估风险，可以确定借款人或者交易对手的信用等级和风险水平。
3. 控制风险：根据评估结果，制定相应的风险控制措施。
常见的控制措施包括设置信用额度、采取担保措施、要求增加保证金等。
通过控制风险，可以降低潜在的损失和风险。
4. 监测风险：风险管理是一个动态的过程，需要不断监测风险的变化和演化。
通过建立有效的监测机制，及时发现和应对潜在的风险。
三、常用方法1. 信用评级：通过评估借款人的信用状况，将其分为不同的信用等级。
常用的信用评级方法包括内部评级和外部评级。
内部评级是金融机构或者企业自行评估借款人的信用状况，外部评级是由独立的评级机构进行评估。
2. 债券评级：对债券发行人的信用状况进行评估，将其债券分为不同的信用等级。
债券评级是投资者进行投资决策的重要参考依据。
3. 违约概率模型：通过建立数学模型，预测借款人或者交易对手的违约概率。
常用的模型包括Logistic回归模型、神经网络模型等。
4. 资本充足率要求：金融机构需要按照监管要求，保持一定的资本充足率，以应对潜在的信用风险。
信用风险管理
信用风险管理一、背景介绍信用风险是指在金融交易中，债务方无法按时履约或违约的风险。
信用风险管理是金融机构为降低信用风险，保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将详细介绍信用风险管理的标准格式。
二、信用风险管理流程1. 信用风险评估信用风险评估是对债务方的信用状况进行评估，以确定其偿还能力和意愿。
评估方法包括但不限于财务分析、行业分析、市场调研等。
评估结果将用于制定信用额度和利率等决策。
2. 信用风险控制信用风险控制是通过制定明确的信用政策和流程，确保债务方在借款过程中遵守合同约定，减少信用风险的发生。
控制措施包括但不限于严格的审批流程、风险分散、抵押品要求等。
3. 信用风险监测信用风险监测是持续跟踪债务方的信用状况，及时发现潜在的信用风险。
监测手段包括但不限于定期财务报告分析、市场调研、行业动态监测等。
监测结果将用于及时调整信用额度和利率等措施。
4. 信用风险应对信用风险应对是在信用风险发生时采取相应的措施，减少损失。
应对措施包括但不限于追索债务、启动抵押品处置、与债务方协商重组等。
应对措施应根据具体情况制定，并严格遵循相关法律法规。
三、信用风险管理的关键要素1. 信用政策信用政策是信用风险管理的基础，包括信用审批标准、信用额度设定、利率定价等。
信用政策应根据市场环境和公司实际情况进行定期评估和调整。
2. 信用评级体系信用评级体系是对债务方信用状况的评估工具，通过评级等级的划分，将债务方分为不同风险等级。
评级体系应具有科学性、客观性，并与市场接轨。
3. 风险控制流程风险控制流程是信用风险管理的核心，包括信用审批流程、风险分析流程、抵押品管理流程等。
流程应明确、规范，并与公司内部其他流程相衔接。
4. 监测和报告机制监测和报告机制是及时发现和跟踪信用风险的重要手段，包括定期财务报告分析、异常情况报告、风险预警机制等。
机制应及时、准确，并能为决策提供参考。
四、信用风险管理的效益1. 风险降低通过信用风险管理，能够及时发现潜在的信用风险，并采取相应的措施进行应对，从而降低风险的发生概率和损失程度。
信用风险管理
信用风险管理一、概述信用风险是金融机构面临的最主要的风险之一，它涉及到借款人或债务人无法按时偿还债务的可能性。
信用风险管理是金融机构为了降低信用风险而采取的一系列措施和方法。
二、信用风险管理的重要性1. 保护金融机构的利益：信用风险管理可以帮助金融机构识别潜在的风险，采取措施减少损失，保护自身的利益。
2. 维护金融市场的稳定：信用风险的爆发可能导致金融市场的动荡和不稳定，信用风险管理可以降低这种风险，维护金融市场的稳定。
3. 提高金融机构的声誉：通过有效的信用风险管理，金融机构可以树立良好的声誉，吸引更多的客户和投资者。
三、信用风险管理的流程1. 信用风险评估：金融机构需要对借款人或债务人进行信用评估，包括评估其还款能力、还款意愿等因素，以确定其信用风险水平。
2. 信用风险控制：金融机构应根据评估结果制定相应的信用风险控制策略，例如设定借款额度、制定还款计划等，以降低信用风险。
3. 信用风险监测：金融机构需要定期监测借款人或债务人的还款情况，及时发现信用风险的变化，并采取相应的措施应对。
4. 信用风险应对：当发生信用风险事件时，金融机构需要及时应对，例如采取追偿措施、与借款人协商等，以最大限度地减少损失。
四、信用风险管理的工具和方法1. 信用评级：通过对借款人或债务人进行信用评级，将其划分为不同的信用等级，以便更好地管理和控制信用风险。
2. 信用担保：要求借款人提供担保物或第三方提供担保，以减少信用风险。
3. 多元化投资：将资金分散投资于不同的借款人或债务人，以降低信用风险集中度。
4. 信用保险：购买信用保险可以在发生信用违约时获得赔偿，减少损失。
5. 建立风险管理部门：金融机构应建立专门的风险管理部门，负责监测和管理信用风险。
五、案例分析以某商业银行为例，该银行实施了一套完善的信用风险管理体系。
他们首先建立了一个专门的信用评级模型，根据借款人的财务状况、还款记录等因素进行评级。
其次，他们采用了多元化投资策略，将资金分散投资于不同行业、不同地区的借款人，以降低信用风险。
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2、信用评分法
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观 察到的借款人特征变量计算出一个数值 (得分 )来代表债务 人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
3、违约概率模型
(1)Risk Calc模型 Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一
种适用于非上市公司的违约概论模型。其核心是通过严
贷款损失准备金 (loan loss reserves)是预留应付坏账的款项 （包括客户违约、需要重新磋商贷款条款等），是当存在
客观证据表明贷款发生减值，按贷款损失的程度计提的用
于弥补专项损失、尚未个别识别的可能性损失和针对某一 国家、地区、行业或某一类贷款风险所计提的准备。
四、贷款五级分类
贷款五级分类制度是根据内在风险程度将商业贷款划分 为正常、关注、次级、可疑、损失五类。这种分类方法 是银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本 金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度， 其中后三类称为不良贷款。
2、内部评级法
内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行 预测违约概率 (PD) 、违约损失率 (LGD) 、违约风险暴露
(EAD)、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计
算每笔债项的信用风险资本要求(K)。
第三节 信用风险监测与控制
一、信用风险监测概述 1.监测指标与风险预警
(4)死亡率模型
该模型以贷款或债券组合以及它们在历史上违约经历为 基础，开发出一张表格，用该表来对信用资产一年的或 边际的死亡率(mrginal mortality rate, MMR)及信用资产多
年的或累积的死亡率(cumulative mortality rate ,CRM)进
行预测。将上面的两个死亡率与违约损失率(LGD)结合起 来，就可以获得信用资产的预期损失的估计值 。
第三章 信用风险管理
第一节 信用风险识别 第二节 信用风险计量 第三节 信用风险监测与控制 Start
第一节 信用风险识别
一、行业风险识别
1、石油化工行业风险识别 （1）石油产业链分析 （2）实例：某燃料物资经营有限公司融资 2、房地产行业风险识别 （1）房地产产业链分析
3、汽车行业风险识别 （1）汽车行业产业链分析 （2）实例：兰州某客车厂商融资 4、家电行业风险识别 （1）行业认识 （2）实例：新生电器有限公司贷款
二、客户风险识别
（一）单一法人客户信用风险识别
1、单一法客户的基本信息分析
2、单一法人客户的财务状况分析
3、单一法人客户的非财务因素分析
4、单一法人客户的担保分析
（二）集团法人客户信用风险识别
1、企业集团的特征 2、集团法人客户的信用风险特征
(1)内部关联交易频繁
(2)连环担保十分普遍
风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，
前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者
则用于显现因素或现状信息的定量化。
2、风险预警
(1)风险预警程序
①信用信息的收集和传递。收集信息包括信贷人员提供 的信息和外部渠道得到的信息； ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别、判断后， 进入预警系统或预警指标体系中。
格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量， 经过适当变换后运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违 约概率。
(2)KMV的Credit Monitor模型
该模型使用了两个关系：其一，企业股权市值与它的资产 市值之间的结构性关系；其二，企业资产市值波动程度和
企业股权市值的变动程度之间关系。
(3)KPMG风险中性定价模型
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个
参与者都是风险中立着，不论是高风险资产、低风险资 产或无风险资产，只要资产的期望收益率是相等的，市 场参与者对其的接受态度就是一致的，这样的市场环境 被称为风险中性范式。即：
P1（1+K1）+（1－P1）×（1+k1）×θ=1+i1
②对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根 据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是 否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外信贷资产 采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露；
③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等作为风险 缓释工具，从而提高计算出的资本比率的风险敏感性，但缺 点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公 司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；此外，也 没有考虑到不同资产间的相关性。
五、信贷管理的综合评级体系
信贷管理的综合评级体系分为五个档次：优秀、良好、尚 可、一般、不合格。
三、组合信用风险计量
1、违约相关性及其计量 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，而不仅仅 是指两个事件概率的简单乘积。违约相关性的计量包括 相关系数和连接函数两种方法。
2、信用风险组合模型
(1)CreditMetrics模型
(2) Credit Portfolio View模型
(3)Credit Risk+模型
四、国家风险主权评级
国际风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与
金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化
而遭受损失的风险。
五、《巴塞尔新资本协议》的标 准法与内部评级法
1、标准法 2、内部评级法
1、标准法
①商业银行的信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业 银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、 以居民房产抵押的债权、表外债权等13类；
金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
2、计量违约损失率的方法
①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差 (Credit Spread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提 是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化， 主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政 府、银行债券。 ②回收现金法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在 清收过程中的现金流，并计算出 LGD ，即 LGD=1- 回收率 =1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
(3)财务报表真实性差
(4)系统性风险较高
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(5)风险识别和贷后监督难度较大
（三）个人客户信用风险识别
1、个人客户的基本信息分析 2、个人信贷产品风险分析
三、贷款组合信用风险识别
1、宏观经济因素
2、行业风险和区域风险
第二节 信用风险计量
一、客户信用评级
1、专家判断法 5Cs 系统指：品德 (Character) ；资本 (Capital) ；还款能力 (Capacity)；抵押(Collateral)；经营环境(Condition)。 5Ps 包括：个人因素 (Personal Factor) 、资金用途因素 (Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因 素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。 骆驼(CAMEL)分析系统包括：资本充足性(Capita Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平 (Management)、盈利水平(Earnings)流动性(Liquidity)
客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一 是经济损失；二是会计损失。
(4)违约风险暴露 （EAD）
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴
露总和。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约
时的债务账面价值 ;如果客户尚未违约，则违约风险暴露 对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取
③风险处置。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控 性处置与全面性处置。
④后评价。
(2)风险预警的主要方法
在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科， 可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝 色预警法和红色预警法
二、信用风险控制
1、限额管理与授信制度
2、贷款定价
三、贷款损失准备金制度
二、债项评级
1、债项评级的基本概念 (1)债项评级
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反
映客户违约后的债项损失大小。
(2)债项评级与客户评级的关系
客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一 个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易
可能会有不同的债项评级。
(3)损失