计量经济学模拟考试题第1套(含答案)培训课件
计量经济学模拟试题及答案
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
《计量经济学》试题及答案01
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学试题与答案(1)培训课件
6-23．某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量（1y ，2y ，3y ）、3个外生变量（1x ，2x ，3x ）和样本观测值始终为1的虚变量C ，样本容量为n 。
其中第2个方程：233321102u x y x y ++++=αααα为恰好识别的结构方程。
要求：（1）写出用IV 法估计该方程参数的正规方程组；（2）用ILS 方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式；（3）用2SLS 方法估计该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出3y 的工具变量是什么，并写出参数估计量的矩阵表达式；（1）将方程写成标准形式：233110322u x x y y ++++=ααααi i i i ni i ni ix x x y x y233110321212)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== )ˆˆˆˆ(3311032112i i i ni ni ix x y yαααα+++=∑∑== i i i i ni ini i x x x y x y133110321112)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== i i i i ni i ni ix x x y x y333110321312)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== （2）用ILS 方法估计方程参数，用（C ，1x ，2x ，3x ）依次作为（3y ，C ，1x ，3x ）的工具变量参数估计量的矩阵表达式为[][][]232113133213102)(y x x x C x x C y x x x C T T -=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡αααα其中⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=jn j j j x x x x 21 j=1，2，3 ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=jn j j j y y y y 21 j=2，3 （3）用2SLS 方法估计方程参数，3y 的工具变量为C ，1x ，2x ，3x 的线性组合))((ˆ313y yT T X X X X -= 其中X= [C 1x 2x 3x ] 参数估计量的矩阵表达式为[][][]231313133133102ˆ)ˆ(y x x Cyx x Cy x x Cy TT-=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡αααα6-24．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：t t t t u P Y M 1210+++=αααtt t u M Y 210++=ββ其中：M 为货币供给量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。
计量经济学题库超完整版及答案
四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。
12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。
计量经济学模拟试题一
计量经济学模拟试题一课程号：课序号：开课系：一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
计量经济学模拟试卷1及答案
试卷名称：《计量经济学》一、填空题(每空2分，共10分)1．White 检验法可用于检验 。
2．在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和 同时纳入模型之内。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________________________。
4．计量经济学模型包括单一方程模型和______________两大类。
5．有限分布滞后模型的参数估计方法主要有 和经验加权法 等。
二、单项选择题(每小题2分，共20分)1．在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析数据的是（ ）A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．随机模拟产生的数据 D. 虚拟变量数据2．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A.无偏的B. 有偏的C.不确定D.确定的3．设OLS 法得到的样本回归直线为12j j j Y X e ββ∧∧=++，则点(),X Y （） A ．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方4．在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A ．22()i E u σ≠ B. ()0()i j E u u i j ≠≠C ．()0j j E X u ≠ D. ()0i E u ≠5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0。
C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2。
D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4。
6．多元线性回归分析中的RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．自变量观测值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．自变量观测值与估计值之间的总变差7．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
计量经济学习题集与答案解析1教学文案
计量经济学习题集与答案解析1习题讲解（一）一、选择题1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSSESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）A.1.270B.1.324C.1.613D.1.75313、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
计量经济学第一套试题及参考答案
对时间序列{ X t }、{Yt }进行协整检验，则第一步是（
）
A、分别将{ X t }、{Yt }进行一阶差分 B、用 OLS 法估计残差序列 et = Yt - (aˆ + bˆ X t )
C、用德宾两步法估计 ut 的自相关系数 D、用广义差分法估计 ut 的自相关系数
20、已知模型的形式为 y = b1 + b2x + u ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 使用
D. 上述都不对
15、如果在模型 yt = b1 + b2 xt + ut 中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确
的是( )
A．最小二乘估计量 bˆ2 是有偏的且非有效
B. 采用 Eviews 中 OLS 计算出的Var(bˆ2 ) ，通常会低估真实方差
C．仍然用 OLS 法估计ˆ ห้องสมุดไป่ตู้ ，通常会偏高
D. 以上说法都不对
16、假定月收入水平在 1000 元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平 达到或超过 1000 元时，消费水平和边际消费倾向将明显发生变化，则描述消费 C 依收入 I 变动的线性关系时宜采用的模型是（ ）。
A． Ct = a0 + b1It + b2D �It + ut
的广义差分变量是 yt - 0.7453yt-1, xt - 0.7453xt-1 ，则原模型 DW 值为 (
)
A. 0.62735 B. 0.7453 C. 0.5094 D. 0.37265
21、设 X t 由下列过程生成，其中平稳过程是（
）。
A. X t = X t-1 + et C. Xt = Xt-2 + et
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计量经济学模拟题一、单项选择题1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ）A. )1()(--k RSS k n ESS B ．)()1()1(22k n R k R --- C ．)1()1()(22---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A. 使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）A. mB. m-1C. m+1D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）A. t t t u X Y ++=10ββB. i t t X Y E Y μ+=)/(C. tt X Y 10ˆˆˆββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。
现以1991年为转折时期，设虚拟变量⎩⎨⎧=年以前，年以后，1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ）A. t t t u X Y ++=10ββB. t t t t t u X D X Y +++=210βββC. t t t t u D X Y +++=210βββD. t t t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ 8、对于有限分布滞后模型tk t k t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα 22110在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（m i ,,2,1,0 =），其中多项式的阶数m 必须满足（ A ）A ．k m <B ．k m =C ．k m >D ．k m ≥9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量1-t Y 和误差项*t u ，下列说法正确的有（ D ）A . 0),(,0),(*1**1==--t t t t u u Cov u Y CovB ．0),(,0),(*1**1≠=--t t t t u u Cov u Y CovC ．0),(,0),(*1**1=≠--t t t t u u Cov u Y CovD ．0),(,0),(*1**1≠≠--t t t t u u Cov u Y Cov10、设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）1211221.cov(,)0()...t s t t t t t t tt t tA u u t sB u uC u u uD u u ρερρερε----≠≠=+=++=+11、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾h 检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）A. j i COV j i ≠≠,0),(μμB. j i COV j i ≠=,0),(μμC. (,)0,i j COV X X i j =≠D. j i X COV j i ≠≠,0),(μ 14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 115、边际成本函数为μββα+++=221Q Q MC （MC 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ A ）A. 模型中可能存在多重共线性B. 模型中不应包括2Q 作为解释变量C. 模型为非线性模型D. 模型为线性模型16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）A. 最小二乘法B. 极大似然法C. 广义差分法D. 间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( A )A. 0B. 1C. 2D. 418、更容易产生异方差的数据为 ( C )A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据 19、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210 ，又设1ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法E. 三阶段最小二乘法F. 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D )A. 内生变量B. 随机变量C. 滞后变量D. 外生内生变量E. 工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 21ˆˆˆββ+=的特点（ A C D ）A. 必然通过点),(Y XB. 可能通过点),(Y XC. 残差i e 的均值为常数D. i Y ˆ的平均值与i Y的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ） A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
3、D-W 检验中的D-W 值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错DW 值在0到4之间，当DW 落在最左边（0<d<dL ）、最右边(4-Dl<d<4d)时，分别为正自相关、负自相关;中间(du<d<4-du)为不存在自相关区域; 其次为两个不能判定区域。
4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。
错它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。
5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
四、计算题1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型x y6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R试求解以下问题（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：x y3971.04415.145ˆ+-= 模型2：x y 9525.1365.4602ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094）∑==202.1372,9908.0212e R ∑==5811189,9826.0222e R计算F 统计量，即∑∑===9370.4334202.137258111892122ee F ，对给定的05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C 244797.2373821.30.654851 0.5232RESID^2(-1) 1.2260480.3304793.7099080.0023 RESID^2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023 RESID^2(-3) 1.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat2.124575 Prob(F-statistic)0.007410解：该检验为ARCH检验由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。