银行授信风险管理趋势——台湾的银行信贷风险控制实务
信贷风险控制
信贷风险控制1. 简介信贷风险控制是银行和金融机构的重要工作之一。
它涉及到评估借款人的信用风险，制定合理的贷款授信额度，并采取必要的措施来降低违约风险。
本文将介绍信贷风险控制的定义、意义，以及常用的风险控制手段和方法。
2. 信贷风险控制的定义和意义信贷风险控制是指银行和金融机构对借款人进行信用评估和风险预测，并通过授信额度、利率定价、担保要求等手段来减少违约风险和损失。
它的主要目标是保护金融机构的利益，降低信贷损失的可能性。
信贷风险控制的意义在于：•保护金融机构的利益：通过对借款人信用情况进行评估和监控，以及制定合理的贷款授信额度，可以降低违约风险，减少金融损失。
•维护金融市场的稳定：信贷风险控制有助于维护金融市场的稳定，避免因信贷违约引发的金融危机。
•促进经济发展：通过合理的信贷风险控制，可以促进企业的融资，推动经济的发展。
3. 信贷风险控制的手段和方法3.1 信用评估信用评估是信贷风险控制的核心工作之一。
通过对借款人的个人信用、财务情况、行业背景、还款能力等进行评估，可以预测借款人还款的可能性和风险水平。
常用的信用评估方法包括：•征信报告：借款人的征信报告包括了借款人的个人信息、负债情况、信用记录等内容，可以提供很多有关借款人信用状况的参考依据。
•财务分析：通过对借款人的财务报表和财务指标进行分析，评估借款人的偿债能力和经营状况。
•行业背景调查：了解借款人所在行业的发展前景、竞争态势、政策环境等，评估借款人的还款能力和风险。
3.2 授信额度和利率定价在信贷风险控制中，制定合理的授信额度和利率定价是非常重要的。
合理的授信额度可以保证银行在借款人违约时能够承受风险；合理的利率定价可以全面考虑借款人的信用风险和市场利率，并确保银行能够获取足够的回报。
授信额度和利率定价一般由风险管理部门或信贷委员会负责制定，依据借款人的信用评估结果、还款能力、担保情况等因素进行综合考虑。
3.3 担保要求担保要求是银行对借款人设立的一种安全保障措施。
银行信贷实务与管理第一章信贷管理基本制度教学课件
流动性原则（P3）
基本 原则
安全性 流动性
效益型
按预定期限收回信贷资金， 将信贷资金迅速转化为现金
流动性原则（P3）
银行的流动资产是指短期内的 能够迅速变现的资产。
贷款资产的流动性一般较低， 但贷款资产是流动性供给的最 主要来源。
策略： 1、现代技术，全面管理、
监测指标、对抗风险 2、科学预测监测、编制多类计划、
授权授信制度—授权
基 本 原 则
P 9
逐级有限 区别对待 及时调整 权责一致
授权授信制度—授权方式（P9-10）
总行对总行职能部门、管辖分行的授权 管辖分行（在授权范围内）对本行职能部门
和所辖分支授权
常规业务 特殊业务
差别授权 延伸约束与干预 重大预警中止授权
授权授信制度—授权管理（P10-11）
书面授权
全面检查
1年有效期
授权授信制度—授信（P11）
授信 广义
银行从事客户调查、业务受理、 分析评价、授信决策与实施、授 信后管理与问题授信等各项授信 活动。
授信 狭义
银行对其业务职能部门和分支 机构所辖服务区及其客户所规
定的内部控制信用最高限制 额度。
贷款、贴现、承兑、信用证、 担保等信用形式
资产与负债结构/期限匹配 3、短期负债、准备金制度、
头寸调度机制 4、正确决策
效益型原则（P3-4）
基本 原则
安全性 流动性
提高收益、降低成本 加强管理、正确决策 以市场为导向、以客户为中心
效型
利润最大化
协调性原则（P4）
安
正全
反
流
效
动 反益
审贷分离制度 （P5）
含义（P5）
银行信贷风险管理模型及实证分析
银行信贷风险管理模型及实证分析随着金融市场的不断发展和变化，银行信贷风险管理模型也面临着新的挑战。
在银行信贷业务管理过程中，风险管理是一个重要的方面。
银行必须在管理过程中遵循可持续性的风险管理模型，以确保业务的长期发展。
本文将介绍银行信贷风险管理模型的基本框架，同时以实证分析为例，探讨该模型在实践中的应用。
一、银行信贷风险管理模型的基本框架银行信贷业务风险管理的基本框架主要包括风险评估、风险监控和风险控制三个方面。
在此基础上，银行还需要建立科学的、系统的风险管理模型，来提高对信贷业务风险的管理控制能力。
1. 风险评估银行在进行信贷业务时，需要进行风险评估，确定借款人的信用等级。
风险评估主要包括借款人的信用等级评价和还款能力评估。
其中，借款人信用等级评价主要是通过对借款人的身份信息、借款历史、资产负债情况等多方面的信息进行分析，以确定其信用等级。
而还款能力评估则是通过对借款人的还款能力进行评估，以确定其是否具有还款能力。
2. 风险监控风险监控是指管理人员对已贷出的信贷资金的使用情况进行监控和控制。
主要包括监控借款人的还款情况、抵押品的价值变化、债券市场和经济环境的变化等。
银行需要对这些因素进行定期监测，及时发现风险信号，并采取相应的措施加以应对。
3. 风险控制银行在信贷业务中面临的风险主要包括违约风险、利率风险、市场风险和操作风险等。
在风险控制方面，银行需要考虑风险的防范和管控，最大程度减少债务违约风险，保障资金的安全性和稳健性。
二、实证分析：信用评分模型在银行贷款业务中的应用信用评分模型是一种常用的风险管理工具，其原理是根据客户的历史数据，建立一个客户信用模型，通过对客户沟通、交易历史等信息进行监测和分析，对客户的信用风险进行量化、定性分析。
信用评分模型可以帮助银行在授信前对客户的信用风险进行预测和评估，降低信贷风险，提高信贷业务的盈利性。
在实际应用中，信用评分模型被广泛用于银行的贷款业务中。
银行可以通过建立客户信用模型，对客户进行量化评估和定性分析，确定客户的信用等级，以此决定是否批准贷款、贷款金额、利率等条件。
信贷风险管理制度
信贷风险管理制度信贷风险管理制度是银行等金融机构为规范信贷业务、防范信贷风险而制定的一系列规章制度的总称。
随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，金融机构利用信贷业务进行各种经营活动的风险也随之增加。
因此，建立一套完整的信贷风险管理制度至关重要。
首先，信贷风险管理制度应包括风险管理的目标和原则。
风险管理的目标是确保金融机构在经营信贷业务时能够合理评估和控制风险，并通过有效的风险管理措施确保其经济效益和稳健运营。
风险管理的原则包括风险分散、风险识别、风险测量和风险监测等。
其次，信贷风险管理制度应规定信用评估的要求和流程。
信用评估是信贷风险管理的核心环节，它通过对借款人的信用状况进行评估，确定借款人的还款能力和资信风险。
信用评估流程应包括收集客户的基本信息、评估借款人的财务状况和经营状况、确定还款能力和偿债能力等。
第三，信贷风险管理制度应规定信贷额度的授予和使用审批的程序和要求。
信贷额度是金融机构向借款人提供的最大授信额度，它是根据借款人的信用状况、还款能力和借款需求等因素来确定的。
金融机构应制定相应的审批程序，确保信贷额度的授予和使用符合相应的规定。
第四，信贷风险管理制度应规定贷后管理的要求和程序。
贷后管理是对贷款账户进行监控和管理，确保借款人按时还款以及处理逾期和不良贷款等问题。
贷后管理应包括定期对借款人进行还款情况的监测和评估，以及对逾期和不良贷款的处理措施。
最后，信贷风险管理制度应规定风险报告的制作和审批程序。
风险报告是对信贷风险管理的各项指标和措施进行监测和评估的报告，有助于提供有效的风险管理信息和决策支持。
风险报告应包括信贷风险的整体情况、风险暴露的变化趋势、重点风险业务的分析等内容，直接面向金融机构的高层管理者和监管机构。
总之，信贷风险管理制度是金融机构规范信贷业务、防范信贷风险的基础性工作，具有重要的实践意义和价值。
通过建立健全的信贷风险管理制度，金融机构可以更好地识别和控制信贷风险，提高经营效益和风险抵御能力，为金融稳定和经济发展做出贡献。
关于银行信贷风险管理工作总结【三篇】
关于银行信贷风险管理工作总结【三篇】1. 银行信贷风险管理工作总结银行作为金融机构，其信贷业务是其主要的盈利来源，但同时也面临着风险控制的挑战。
银行信贷风险管理工作是指银行为了防范贷款违约等风险而采取的一系列措施，包括风险评估、风险控制、风险监管等。
本文旨在总结银行信贷风险管理工作的实践经验。
首先，银行信贷风险管理工作需要科学的风险评估模型。
银行需要借助现代化的金融技术手段（如数据挖掘、大数据分析等）建立客户信用评级系统和预测模型，以便对风险情况进行精确预测和有效管控。
其次，银行信贷风险管理工作需要严格的风险控制措施。
银行可以通过设置贷款额度、加强风险管理流程、实行风险分配等手段，有效规避信贷风险。
同时，银行还应朝着多元化发展的方向去努力，通过拓展融资渠道，提高资产质量分布，进一步降低信贷风险和系统性风险。
最后，银行信贷风险管理工作需要强有力的监测和反馈机制。
银行需要设置完善的内部监管审计机制，建立科学合理的风险事件的处理和协调机制，每季度开展宏观风险研究和分析，及时更新风险管理政策。
综上所述，银行信贷风险管理工作是保障银行发展的重要保障，需要通过完善风险评估、严格风险控制和强有力的监测反馈机制来实现。
银行应从客户需求出发，加强风险管理的科学性、前瞻性和可行性，从而实现银行信贷业务的安全健康发展。
2. 银行信贷风险管理工作的思考银行信贷风险管理工作是银行业务的核心和关键，也是银行的生命线。
银行需要从客户信用风险、市场风险和资本流动等多个方面加强风险控制，完善风险管理制度。
本文思考了银行信贷风险管理工作的一些问题，并提出了应对之策。
第一，银行的客户信用风险是影响银行贷款的重要因素，也是影响银行信贷风险管理工作的瓶颈。
因此，银行需要建立完善的客户信用评价体系，降低信用风险。
除此之外，银行还应积极开展贷款担保业务和风险保险业务，以提高风险能力和单户授信能力。
第二，随着金融市场的不断发展，金融商品随处可见，银行的市场风险也随之增加，导致银行信贷风险管理工作异常复杂。
银行信贷全面风险管理与预防
浅析银行信贷全面风险管理与预防摘要随着国际金融的快速发展，商业银行信贷管理能力已经成为在激烈市场中的有力竞争武器。
目前，我国商业银行的信贷风险管理机制相对国际先进商业银行还较为落后。
面对越来越激烈的国际金融竞争，对我国商业银行的信贷风险管理与预防提出了更高的要求。
本文以下主要概述了商业银行的信贷风险，并根据我国商业银行信贷风险的现状提出一些具有针对性的措施。
关键词商业银行信贷风险管理措施一、前言随着社会经济的快速发展，对信贷风险理论的研究也更加完善，学者们发现信贷风险的发生完全可能在实际违背合同义务之前产生。
我国商业银行的资本率较低，主要靠存贷利差进行盈利，这样发生信贷危机的可能性就更高，一旦发生信贷危机就会给商业银行造成大量的呆账、坏账，严重者甚至导致银行无法继续经营下去。
二、商业银行信贷风险的特点2.1客观性与普遍性信贷风险是商品经济的产物，其经济基础是社会商品的生产和流通，从而促进信贷资金的流通。
一旦产生经济风险那么就有导致信贷风险的可能性，这就是信贷风险的普遍性。
而信贷风险的客观性表现在信贷风险的产生与否不以人的意志为转移。
2.2不确定性风险本身就是因为其发生与否是不确定的，它只是存在着某种可能。
在目前社会经济的环境下，各种因素的改变都可能导致风险。
2.3多变性促使信贷风险的发生是由多种不确定的因素决定的，原有风险发生的程序、形式、频率也会随着各个因素的变化而发生改变，且变化的规律也会不同，有可能是正相关、有可能是负相关。
2.4可控性虽然信贷风险具有以上的特点，但是它仍然有办法对其进行管理控制。
我们可以采取一定的定性、定量分析法对其进行识别、监控、防范和管理。
三、我国商业银行信贷风险管理的现状目前我国正在逐步开放金融市场，我国的商业银行也逐渐与国际商业银行接轨，我们可以借鉴国外先进银行的信贷风险管理经验再结合自身的特点，总结出一套适合自身商业银行信贷风险管理的模式。
就目前来说，我国商业银行的信贷风险还存在着以下主要问题。
银行信贷总结信贷风险管理经验分享
银行信贷总结信贷风险管理经验分享工作总结：银行信贷风险管理经验分享1. 介绍在过去的一段时间里，我一直积极参与银行信贷业务的风险管理工作。
通过不断的学习和实践，我对信贷风险管理方面的知识有了更深入的了解，并积累了一些实用经验和方法。
本文将总结我在信贷风险管理方面的工作，分享一些经验和教训。
2. 风险识别与评估在信贷风险管理中，风险的识别和评估是关键的一步。
首先，我们需要通过客户申请材料的分析、面谈和调查，对客户的信用状况进行全面评估。
此外，我们还要关注客户所在行业的宏观经济环境和政策环境，以及相关行业的竞争态势和风险特征。
通过这些信息的综合分析，我们可以识别出潜在的信贷风险，并对其进行定性和定量分析。
3. 测量和监控风险一旦识别和评估了潜在的信贷风险，我们需要建立合适的方法和工具来测量和监控这些风险。
常用的方法包括建立风险评级系统、制定授信额度和监控限额等。
通过这些方法的应用，我们可以统计和跟踪各类风险暴露的情况，并及时做出风险警示和控制措施。
此外，我们还可以通过建立合理有效的风险报告和沟通机制，及时上报风险情况和相应的决策建议。
4. 风险防范和处置在风险管理中，重要的一环是建立风险防范和处置机制，以降低风险损失和提高资产质量。
我们需要制定风险防控策略和预案，明确风险管理的原则和方法。
同时，我们还要加强内部控制和审计，建立完善的风险报告和风险预警机制。
在风险发生时，我们要及时采取应对措施，减少风险的蔓延和扩大，并努力恢复风险之前的正常状态。
5. 与相关部门的协作在信贷风险管理中，与其他相关部门的协作是非常重要的。
我们需要与市场部门、法务部门、风险管理部门等密切合作，共同制定和执行各项风险管理政策和措施。
通过与这些部门的互动和信息共享，我们可以更好地了解市场动态和风险特征，及时做出相应的调整和决策。
6. 经验教训在信贷风险管理的实践中，我也遇到了一些问题和挑战。
例如，有时面临的信息不对称和不完整，会对风险识别和评估造成一定的困扰。
银行信贷风险管理问题及对策
银行信贷风险管理问题及对策一、银行信贷风险的种类（一）违约风险：这个是主要风险之一，主要是因为借款人的违约，包括借款人有意无意的无力偿还，导致银行不能按期收回或者不能足额收回，而使银行蒙受巨大损失。
（二）市场风险：是因为金融市场价格的变化，如利率、汇率的变化而使银行收益减少，在世界经济一体化的今天，这类风险也不少。
（三）政策性风险：这是国家宏观调控的一种经济手段，如中国人民银行采取的紧缩货币信贷政策。
（四）国家风险：如果银行从事跨国信贷业务，还要受到当局的政治环境、经济环境、社会环境的影响，由此而导致的借款人无力偿还或者不能按期偿还而发生的风险。
（五）其它：此外还有同行业之间竞争而发生的竞争风险，以及经营风险，政治风险等。
二、产生上述风险的主要原因由于国外银行的涌入，给国内银行带来巨大的压力。
另外在激烈的竞争压力下，许多银行缺乏对被贷款人事前的分析，同时也缺乏事中的监督与事后的跟踪管理。
还有对抵押物估值过高，进而虚增了资本价值。
再有有的银行贷款领域过于集中在几个领域里，从而形成“鸡蛋放在一个篮子里”，这样势必产生很大风险。
最后对于风险评估不够到位，同时也缺乏有效的风险预案防范。
具体如下：（一）对被贷款人的分析不够。
许多银行为了完成业绩，他们对申请信贷的客户门槛要求低，几乎具有法人资格或者具有完全民事行为能力的自然人均可以进行信贷请求，这就增加了银行的风险成本。
另外银行为了竞争，对贷款的企业在签订合同前没有深入调查企业的财务报表，没有具体地掌握企业的活力以及偿还能力，甚至还出现了帮助企业弄虚作假的事情，之后草率签订合同。
同时在合同运行期，也没有对企业进行必要的监管。
在事后也没有对企业进行跟踪催款，这些给银行运行带来极大风险。
（二）抵押物高价估算。
随着抵押形式的多样化，实物抵押在银行也成为普遍现象。
这就有实物价值的估算问题，一个是人为的原因，故意过高估算实物价值。
另一个是客观原因，使实物价值降低，如股票做为抵押物，当股票价格急剧下滑时，银行受到影响较大，恰好这时，企业又没有其他抵押物，则银行经济损失巨大。
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– 負債異常增加 (擔保品於銀行融資後，又 向租賃公司借款，且有民間設定抵押)
– 營運長期虧損 (價格↓接單不順↓以債養債) – 應收帳/票過長 (為建下游通路放寬A/R期間，
A/R占營收↑，又逢廠商倒帳 /原3-4個月期 票，客戶改採180天T/T)
別
1. 保證 - (2) 中長期債務保證
(1) 買方委託承兌
間接授信 2. 承兌 - (2) 賣方委託承兌
3. 開發國內、外信用狀
4. 其他間接授信商品
一般營運週轉金貸款 墊付國內、外應收款項 貼現 透支 出口押匯 進口押匯 其他週轉金貸款
00:36:22
3
3. 個人審查重點
(一) Individual Financials (a) 個人財力 (年收入/不動產/存款/基金投資) (b) 個人借款 (c) 信用卡/現金卡使用狀況
00:36:22
11
Level 1
6. 銀行授審組織架構
常董會/董事會
董事長 授信審查委員會
Level 2
總經理 法金處處長
總行
事業處處長
區域中心
區域中心經理
評
Level 3
企業組經理
等
會
RM / 徵信員
議
00:36:22
Marketing Side
授信長 審查部經理 總行審查主管 駐區審查主管
Credit Side 12
銀行授信風險管理趋势
台湾的银行信贷风险控制实务
00:36:22
1
1. 銀行獲利v.s.NPL
銀行財務資料表(摘錄)
NTD'MM
金融機構名稱
2005-3-31
2004-6-30
放款
本期損益 逾放金額 逾放
放款
本期損益 逾放金額
(不含催收) （累計）
比率 (不含催收) （累計）
(%)
(二) Individual Non-Financials： (a) 年齡 (b) 教育程度 (c) 職業 (d) 婚姻狀態 (e) 扶養人數
00:36:22
4
4. 企業審查徵信五P
借款戶資力 (People) 1
借款用途 (Purpose)
還款來源 (Payment) 2 債權保障 (Protection) 3
中國信託商業銀行
633,462
4,922
11,011
1.71
541,427
8,878
12,311
華南商業銀行
828,268
3,123
26,613
3.11
799,503
5,614
33,711
第一商業銀行
857,242
3,558
12,643
1.45
838,959
4,476
33,349
富邦商業銀行
139,825
9
綜合評估
–中小企業經營能力 –大型企業產業競爭 力 –授信期間 –無擔保授信信用風 險
授信風險 –擔保授信擔保力
– 無法按期收回的流動性風險 – 無法收回本息的財務風險
利率、匯率變動風險
00:36:22
10
5. 黑臉理論
打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想 怎麼退 (做最壞的打算)
放款，是一種藝術 急事緩辦
逾放 比率 (%)
2.22 4.03 3.79 3.80 2.24 1.94 1.35 6.29 2.59 2.94 2.17 3.57 66.00
00:36:22
2
2. 授信產品
(1) 週轉資金貸款 -
1. 企業貸款 -
(2) 設備資金貸款
直接授信
(3) 計畫型貸款
2. 消費者貸款
授
信
類
(1) 短期債務保證
178,248
2,655
2,435
彰化商業銀行
789,345
427
39,661
4.60
725,375
2,449
50,486
台灣銀行
1,050,375
1,398
22,831
2.12
1,131,516
2,144
30,078
萬泰商業銀行
143,064
900
5,467
3.61
143,355
1,737
4,417
1,267
4,213
2.95
138,232
4,456
5,354
台新國際商業銀行
418,265
3,188
5,674
1.34
347,752
3,929
7,957
中國國際商業銀行
537,057
2,403
8,662
1.59
522,218
3,168
10,295
玉山商業銀行
215,922
1,711
2,400
1.10
7. 授信風險相關組織架構
Core Credit Risk Management Functions
Workout
Risk Asset Review (RAR)
Risk Analytics
Credit Policy Unit (CPU)
Credit Review
Loan Recovery Department
4
授信展望 (Perspective)
00:36:22
5
1 負面表列 一
票信不良
– 退票、拒往
– 繳息記錄不正常
– 訴訟
企業內部人事問題
– 家族企業成員、或股東不合
– 資金挪用
– 經營繋於負責人一人身上
– 財務主管更換 (無前景，Keyman先走人)
00:36:22
6
2 負面表列 二
公司財務不良
建華商業銀行
221,937
1,078
3,331
1.48
198,883
1,607
4,394
國泰世華商業銀行
574,144
5,546
3,312
0.57
135,495
934
5,017
中興商業銀行
29,280
-362
42,351
59.63
36,699
-668
71,563
資料來源：財政部金融局(各家銀行申報資料)
Portfolio Management
(PMU)
Audit & Compliance Units
Related Departments
– 關係企業拖累 (背書保證)
00:36:22
8
3 負面表列 四
擔保品
– 股票 (未上市櫃、負面表列) – 不動產
特殊區域：淹水/供過於求 非正常用途：賭場/酒店 高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶 產權不清;有糾紛;持分不完全 農、林、養殖地
– 機器設備 (保守承作)
00:36:22
00:36:22
7
2 負面表列 三
– 自有資金不足 (長研發、長製程產業，資 金需求大 /無財支持，無以為繼)
– 建商推案不順
– 投資不當 (大陸投資失利積壓資金 /經營者 投資股票、期貨失利 / 資金套牢，利息費 用大於營業盈餘 / 錯估不動產景氣 / 財務 操作習慣以短支長)
– 轉投資事業虧損 (跨足汽機車、人壽、水 泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務 危機)