计量经济学及其应用：第0章引言知识课件
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计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
计量经济学知识串讲PPT课件
• 阿尔蒙法：
目的：消除多重共线性的影响。 基本原理：在有限分布滞后模型滞后长度 已知的情况
下，滞后项系数有一取值结构，把它看成是相应滞后 期 的函数。在以滞后期 为横轴、滞后系数取值为 纵轴的坐标系中，如果这些滞后系数落在一条光滑曲 线上，或近似落在一条光滑曲线上，则可以由一个关 于i的次数较低的m次多项式很好地逼近，即
第一章 导 论
• 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的 方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
第1页/共82页
计量经济学的研究步骤
选择变量和数学关系式 —— 模型设定 收集模型中的变量数据——数据收集 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
第49页/共82页
第50页/共82页
自相关系数pho的确定
• （1） Cochrane － Orcutt迭代法 • （2）德宾两步法
第51页/共82页
第七章 分布滞后模型与自回归模型
• 一、分布滞后模型
第52页/共82页
（一）分布滞后模型估计的困难
自由度问题 多重共线性问题 滞后长度难于确定的问题
第二章 简单线性回归模型
一、相关与回归 相关是回归的前提。回归研究的是变量间的因果关系，可以从一个变量去推测另一个变量的具体变化。 相关是对称相关。回归不一定。 相关与回归都得从经济意义和实际经验去考虑，否则有可能是“伪相关”和“伪回归”。 回归分析方法是计量经济学的基础。
第6页/共82页
二、涉及的四种方程或模型
第2页/共82页
模型中数据的类型： ——截面数据 ——时间序列数据 ——面板数据（混合数据） ——虚拟变量数据
计量经济学课件汇总全套ppt完整版课件最全教学教程整套课件全书电子教案教学课件汇总完整版电子教案
假设样本回归直线已做出，设它为
yˆi ˆ ˆ xi
(2.2.3)
其中ˆ 是α的估计量， ˆ 是β的估计量，这样
就可以用样本回归直线(2.2.3)估计总体回归直线
(2.2.2)。
设给定的样本观测值（xi,yi），i =1,2，…，n， 在直角坐标系里，做出它们的对应点（xi,yi）， i =1,2，…，n，构成散点图，如图2.2.1
COV(ui，xj) = 0 (i，j =1,2,3,…,n )
显然，如果x是非随机变量，则假定5将自动满足。 以上假定通常也叫高斯—马尔可夫 (Gauss Markov) 假定，也称古典假定。满足以上古典假定的线性回 归模型，也称为古典线性模型或经典线性模型。
根据假定2，对(2.1.1)式两边同时取期望值，则有
E(ui)= 0 （i =1,2,3,…,n）
假定3 每个ui（ i = 1,2,3,…,n ）的方差均为同一个
常数，即V(ui)
=
E( ui2)=
2 u
=常数
称之同方差假定或等方差性。
假定4 与自变量不同观察值xi相对应的随机项ui彼 此独立，即COV(ui，uj) = 0 （i≠j） 这个假定称为非自相关假定。 假定5 随机项ui与自变量的任一观察值xj不相关，即
2003年诺贝尔经济学奖再次垂青计量经济学家美 国的罗伯特F.恩格尔(Robert F.Engle)和英国的克 莱夫W.J. 格兰杰(Clive W.J.Granger)是因为他们 在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，这再 一次向世人证明计量经济学是经济学中最重要的 学科之一。 另一方面，绝大多数诺贝尔经济学奖获得者即使 其主要贡献不在计量经济学领域，也都普遍应用 了计量经济学方法。
计量经济学课件很详细共99页
计量经济学课件很详细
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
《计量经济学第一讲》课件
《计量经济学第一讲》 PPT课件
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学01-课件_34
小二乘法和广 义差分法依赖原模型的随机干扰项的方差协方差结构。 如果我们知道序列自相关系数和自相关结构，我们就可 以直接用广义最小二乘法和广义差分方法来估计具有序 列相关的模型，这样得到的参数估计量具有 BLUE 性质。 如果我们不知道序列自相关系数和自相关结构，那么在 假定自相关结构后，我们可以利用原模型 OLS 回归得到 的残差来估计自回归系数，然后再对模型进行广义差分 估计，这就是可行的广义差分法。这样得到的参数估计 量尽管不是完全有效的，但是渐近有效的。在计算机程 序中可以用科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法来实现可 行的广义差分估计。
本章小结
当经典线性回归模型中的随机干扰项不再是 相互独立的，就出现了序列相关性或自相关问题。 经济时间序列数据的惯性或粘性、回归模型遗漏重 要变量或函数形式的错误、类似蛛网现象的动态模 型和数据编造等方面的原因都会带来随机干扰项 的序列相关性问题。
尽管在序列相关性出现时 OLS 参数估 计量仍然是无偏的和一致的，但不再是有 效的，因为随机干扰项的 OLS 估计的方差 不在是无偏的。结果常用的回归拟合优度、 变量显著性 t、参数置信区间和方程 F 检验 都不能有效地应用，回归模型的预测功能 也失效。由于序列相关时 OLS 估计的这些 不良后果，所以需要有补救措施。
检验序列相关性的方法有多种，如冯诺曼比检验 法、回归检验法、D-W 检验法、LM 检验法等。这些 检验方法的共同思路是：首先采用普通最小二乘法估 计模型，以得到随机干扰项的近似估计量 eˆt 。然后我 们在此基础上介绍了图形检验、回归检验、D-W 检验 和 LM 检验等方法，这些方法各有其特点。
类似于处理异方差的情况，在大样本下我们也可以用 与异方差和自相关相一致的 OLS 回归残差的方差协方差 矩阵来处理随机误差项的异方差和自相关情况，这样 OLS 估计也仍然是有效的，只是我们需要报告相应的异方差自 相关稳健标准差和相应的统计量，其处理方法完全类似于 异方差稳健推断。但一般情况下通常采用广义最小二乘法 和广义差分法来处理具有序列相关性的回归模型，对广义 差分方法中补上丢失的滞后观测值后，广义最小二乘法和 广义差分法估计结果是一样的。对于简单的完全一阶自相 关的回归模型，我们可以对原模型用一次差分后再进行 OLS 估计；对于不是完全自相关的一阶序列相关模型，我 们可以用 D.W 统计量来估计自相关系数，然后再进行广义 差分估计。
本章小结
当经典线性回归模型中的随机干扰项不再是 相互独立的，就出现了序列相关性或自相关问题。 经济时间序列数据的惯性或粘性、回归模型遗漏重 要变量或函数形式的错误、类似蛛网现象的动态模 型和数据编造等方面的原因都会带来随机干扰项 的序列相关性问题。
尽管在序列相关性出现时 OLS 参数估 计量仍然是无偏的和一致的，但不再是有 效的，因为随机干扰项的 OLS 估计的方差 不在是无偏的。结果常用的回归拟合优度、 变量显著性 t、参数置信区间和方程 F 检验 都不能有效地应用，回归模型的预测功能 也失效。由于序列相关时 OLS 估计的这些 不良后果，所以需要有补救措施。
检验序列相关性的方法有多种，如冯诺曼比检验 法、回归检验法、D-W 检验法、LM 检验法等。这些 检验方法的共同思路是：首先采用普通最小二乘法估 计模型，以得到随机干扰项的近似估计量 eˆt 。然后我 们在此基础上介绍了图形检验、回归检验、D-W 检验 和 LM 检验等方法，这些方法各有其特点。
类似于处理异方差的情况，在大样本下我们也可以用 与异方差和自相关相一致的 OLS 回归残差的方差协方差 矩阵来处理随机误差项的异方差和自相关情况，这样 OLS 估计也仍然是有效的，只是我们需要报告相应的异方差自 相关稳健标准差和相应的统计量，其处理方法完全类似于 异方差稳健推断。但一般情况下通常采用广义最小二乘法 和广义差分法来处理具有序列相关性的回归模型，对广义 差分方法中补上丢失的滞后观测值后，广义最小二乘法和 广义差分法估计结果是一样的。对于简单的完全一阶自相 关的回归模型，我们可以对原模型用一次差分后再进行 OLS 估计；对于不是完全自相关的一阶序列相关模型，我 们可以用 D.W 统计量来估计自相关系数，然后再进行广义 差分估计。
计量经济学基础知识梳理 ppt课件
通常把%△y/△x称为y对x的半弹性，半弹性表示当x增加
一个单位时y的百分数变化。在上述模型中，半弹性是个常
数并且等于 100 ，1 在上述例子中，我们可以方便的把工
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
机械解释上述方程，即时一个没有收入的家庭也有 164元的住房支出，这当然是不真实的。对低收入水平家 庭，这个线性函数不能很好的描述housing和income之间 的关系，这就是为什么我们最终还得用其他函数形式来描 述这种关系。
PPT课件
8
多于两个变量的线性函数：
假定y与两个变量 和x1 有x一2 般形式的关系：
X X1 X 2 X n X
n
n
PPT课件
3
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
X w
w1X1 w2 X2 wn Xn w1 w2 wn
wi Xi w
PPT课件
4
四、变化率
logq 4.7 1.25 logp
则需求的价格弹性是-1.25.初略地说，价格每增加1%，将 导致需求量下降1.25%。
PPT课件
22
2.自然对数
在经验研究工作中还经常出现使用对数函数的其他可 能性。假定y>0，且
logy 0 1x 则 logy 1x ，从而 100 logy 100 1x。
于 x1的x2。普通y对导x1数的。偏类导似数的记，为yxy1就，是就固是定把xx12时看方做程常对数x时2的方导程数对。
一个单位时y的百分数变化。在上述模型中，半弹性是个常
数并且等于 100 ，1 在上述例子中，我们可以方便的把工
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
机械解释上述方程，即时一个没有收入的家庭也有 164元的住房支出，这当然是不真实的。对低收入水平家 庭，这个线性函数不能很好的描述housing和income之间 的关系，这就是为什么我们最终还得用其他函数形式来描 述这种关系。
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8
多于两个变量的线性函数：
假定y与两个变量 和x1 有x一2 般形式的关系：
X X1 X 2 X n X
n
n
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3
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
X w
w1X1 w2 X2 wn Xn w1 w2 wn
wi Xi w
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4
四、变化率
logq 4.7 1.25 logp
则需求的价格弹性是-1.25.初略地说，价格每增加1%，将 导致需求量下降1.25%。
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22
2.自然对数
在经验研究工作中还经常出现使用对数函数的其他可 能性。假定y>0，且
logy 0 1x 则 logy 1x ，从而 100 logy 100 1x。
于 x1的x2。普通y对导x1数的。偏类导似数的记，为yxy1就，是就固是定把xx12时看方做程常对数x时2的方导程数对。
计量经济学内容串讲PPT教学课件
|x’x|=0
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
2020/12/12
19
3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
2020/12/12
1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
2020/12/12
3
2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
2020/12/12
43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
2020/12/12
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3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
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1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
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3
2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
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43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
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角阵 ， 记为 Ａ diag ( a 11 , a 22 , , a nn )。 对角线元素全为 １ 的对角阵称为单位阵
根据样本的信息来推测总体的情况，并给 出这个推断的可靠程度，称为推断统计。推断 统计要求从总体中抽取样本须满足随机原则， 即抽样本时总体中的每个个体都有同等的机会 成为样本中的元素。
３、随机变量：按一定的概率取不同数值 的变量称为随机变量（ξ，η等）。一个随机变 量的完全信息包括它的取值范围及取每个数值 的概率，称为随机变量的分布。对随机抽样， 样本中的每个个体的数量指标也是随机变量， 且与总体有相同的分布，即样本是n个相互独立 且与总体有相同分布的随机变量，这是推断统 计的基础。
矩阵运算
一、矩阵的定义
把mn个实数排列 m行成n列的阵形
a11 Aa21
am1
a12 a22
am2
a1n
a2n
,
amn
Aaaa111m21
a21 a22
a2m
称为一m个n阶的矩,记 阵为A(aij)mn
aaannn12m
1、 方阵
当 m n 时 ， 称 Ａ 为 n 阶方阵 ， 即
• 常用方法 1、普通最小二乘法OLS 2、加权最小二乘法WLS 3、间接最小二乘法ILS
模型检验
• 步骤
A
经济意义检验
B
统计检验
C
计量经济学检验
本课重点
D
模型预测检验
计量经济学模型的应用
• 预测：是指利用现有样本数据以外的某些 变量值，给出经济变量值在未来时期中或 其它空间上的预测结果
• 结构分析：是应用计量经济学模型对经济 变量之间的关系作出定量的测度
被检验的假设称为原假设，原假设的对立 假设称为备择假设。
假设检验的思路是：假设定原假设为真， 在此条件下计算已知样本出现的概率，如果是 小概率（即小于５％），就违背了小概率原理 （小概率事件在一次试验中几乎不应该出现）， 这从统计上说明原假设为真是错误的，因此拒 绝原假设，否则接受原假设。
２、假设检验的一般步骤：统计量以小概率取值
• 政策评价：是通过计量经济学模型仿真各 种政策措施的效果，对不同的政策方案进 行比较和选择
推断统计学知识简介
一、总体、样本与随机变量
１、总体：统计学中把所研究对象的全体称 为总体。总体中的每个元素称为个体，总体中 个体的数目称为总体容量（Ｎ）。
２、样本：由总体中的若干个体组成的集 合称为一个样本，样本中个体的数目称为样本 容量（n）。
• 模型的检验
构建计量经济学模型
计量经济学模型
选择变量
确定变量之间关系 拟定代估参数理论值
变量
被解释变量
解释变量
R J C i01 P G D P ii
随机误差项，简称误差项
收集样本数据
• 数据质量和数量直接影响到分析结果
可用于实证分析的数据
截面数据 时间序列数据 混合数据
计量经济学模型的参数估计
１、正态分布与t分布
T分布密度函数曲 线的形状与标准正态分 布密度函数曲线的形状 相似，当样本数大于等 于３０时，t(n)近似于 N(0,1)。
２、Χ２分布与Ｆ２分布
Χ２分布密度函数曲线 的形状与Ｆ２分布密度函数 曲线的形状也相近。
四、估计量的评价
评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估计，估计量是一个随 机变量，其优劣有一些评价标准。
《计量经济学及其应用》
绪论
通过本章我们要知道
• 什么是计量经济学 • 为什么要学习计量经济学 • 如何学习计量经济学 • 计量经济学方法
为什么要学习计量经济学？
• 验证和测度经济现象 • 例如C-D生产函数
YAKL
计量经济学测定 , ，求出产
出弹性大小，从而衡量技术进步 水平
如何学习计量经济学？
二、总体分布的数字特征——参数
１、总体均值：表示总体的平均水平，记为μ 或E(.)。 均值具有如下性质： （１）若a为常数，则E(a)=a （２）若ξ，η为随机变量，a,b为常数，则
E(a ξ+b η)=aE (ξ)+bE(η) （３）若ξ，η为 (ξ).E(η)
• 涉及数学、统计学、经济理论 • 应先掌握微积分、线性代数、概率论与
数理统计、微观经济学、宏观经济学等 • 一定的计算机基础知识 • Eviews软件的应用
计量经济学方法
计量分析一般步骤
• 通过理论分析建立理论假设
• 在理论假设基础上构建计量经济学模型
• 收集样本数据
• 估计计量经济学模型的参数
a11 a12 a1n
A
a
21
a 22
a
2
n
a
n
1
an2
a
nn
在方阵
Ａ 中 ， 当 i j时 ，a
称为 Ａ 的对角线元素
ij
， 其中
i 1,2, , n 。
当i
j时 ，a
称为
ij
Ａ 的非对角线元素
，其
中 i 1,2, , n 。 若 Ａ 的非对角线元素全为 ０， 称 Ａ 为对
的区间称为拒绝域。统计量落在拒绝域中，就拒
绝原假设Ｈ０。 （１）根据实际，提出原假设Ｈ０ 、备择假设Ｈ １
（２）在假定Ｈ０成立条件下确定检验统计量， 并根据Ｈ０和已知样本计算统计量值。 （３）给定显著性水平α，查对应统计量分布表
得到Ｈ０的拒绝域。 （４）如果统计量值落在拒绝域内，则拒绝H0 ， 否则接受Ｈ０ 。
2、总体方差：表示总体的离散程度，记为σ2, 或Var(.),方差具有如下性质： （1）若隐若a为常数，则Var(a)=0 （2）若ξ，η为相互独立的随机变量，a,b为常 数，则
Var(a ξ+b η)=a2Var(ξ)+b2Var(η) 称 Va(r) 为总体标准差。
三、几个重要的连续型随机变量的分布
１、无偏性：若 E(ˆ) ，则称 ˆ 为 的无偏估计量。
通常称 E(ˆ) 为系统误差，无偏估计意味着无系统偏差。
２、有效性：设 ˆ1和 ˆ2 都是 的无偏估计量，且Va (ˆ1r)Va (ˆ2r)，则
称 ˆ1 为 的有效估计量。在样本容量相同的情况下，有效估计量的值在 的附近最为集中，是非常理想的估计量。
３、一致性：若 ˆ 依概率收敛于
,即对任意 0 ,
lim P(|ˆ|)1
n
其中n为样本容量，则称为的一致估计量，通常把样本容量大于等于３０ 的样本看作大样本，一致性在大样本下才起作用。
五、假设检验
１、假设检验：关于未知分布的假设称为统 计假设，其中关于未知参数的假设称为参数假 设。根据样本的信息来检验关于总体的假设称 为假设检验。