2018年下半年银行从业资格考试教材：风险管理(中级)
2018中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系
2018中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“2018中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理体系”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!2018中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系第二章风险管理体系2.1风险治理2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明。
董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。
三道防线建设：第一道防线：业务条线部门，是风险的承担责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
2.2风险偏好和风险文化2.2.1风险偏好的定义风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原则》，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。
2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。
风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需阐明难以量化的风险。
本章练习答案与解析 _中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）——风险管理_[共6页]
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72中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）风险管理本章练习答案与解析一、单选题1．【答案与解析】C C这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。
另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。
2．【答案与解析】A 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，故选A。
3．【答案与解析】A 从语气上判断，就可直接选出A，因为造成任何风险原因都不会只有一个。
一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险。
B与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。
4．【答案与解析】D D 存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。
归纳信用风险监管指标：①不良资产率，不高于4%；②不良贷款率，不高于5%；③单一集团客户授信集中度= 单一集团客户授信÷资本净额，不超过15%；④单一贷款客户集中度= 单一贷款客户贷款÷资本净额，不超过10%；⑤全部关联度= 全部关联授信÷资本净额，不超过50%。
5．【答案与解析】C 利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(6 000+3 000)÷3 000=3。
故选C。
6．【答案与解析】A 客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。
D 违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。
两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。
7．【答案与解析】A 首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。
其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。
银行从业资格考试中级银行管理教材
银行从业资格考试中级银行管理教材随着金融行业的不断发展，银行从业资格考试成为了越来越多人的焦点。
其中，中级银行管理教材对于考生来说具有非常重要的意义。
本文将从考试科目、考试内容、考试难度和备考建议四个方面，对中级银行管理教材进行详细介绍。
中级银行管理教材主要包括《银行业法律法规与综合能力》、《银行业务知识与技能》两个科目。
其中，《银行业法律法规与综合能力》主要考察考生对银行业务相关法律法规、监管政策、风险管理、内部控制、信息安全等方面的掌握程度；《银行业务知识与技能》主要考察考生对银行各类业务知识及技能的掌握程度，包括公司信贷、个人理财、个人贷款、风险管理、投资银行等。
该科目主要考察考生的法律法规和综合能力。
具体来说，包括以下内容：（1）银行业务相关法律法规，如《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合同法》等；（2）监管政策，如货币政策、信贷政策、风险管理政策等；（3）风险管理，如风险识别、评估、控制等；（4）内部控制，如内部控制体系、内部控制措施等；（5）信息安全，如信息安全管理体系、信息安全防范措施等。
该科目主要考察考生的业务知识和技能。
具体来说，包括以下内容：（1）公司信贷，如公司信贷基本理论、贷款申请与调查、贷款审查与审批等；（2）个人理财，如个人理财基本理论、理财规划方案设计等；（3）个人贷款，如个人贷款基本理论、贷款申请与调查等；（4）风险管理，如风险识别、评估、控制等；（5）投资银行，如投资银行基本理论、证券承销与发行等。
（1）考试内容广泛，涉及到的知识点非常多，考生需要全面掌握相关知识；（2）考试形式多样，包括单选题、多选题、判断题、简答题等多种题型，考生需要具备扎实的理论基础和灵活的应用能力；（3）考试时间紧张，考试时间为3个小时，考生需要在有限的时间内完成大量的题目。
（1）制定合理的复习计划，根据考试大纲和自己的实际情况，合理安排每天的复习时间，做到有条不紊；（2）注重基础知识的掌握，中级银行管理教材涉及到的知识点非常多，考生需要注重基础知识的掌握和理解，做到深入浅出；（3）多做真题和模拟题，通过做题来检验自己的掌握情况，找到自己的不足之处，及时进行补充和强化；（4）加强与其他考生的交流和讨论，通过与其他考生的交流和讨论，可以了解到更多的信息和经验，帮助自己更好地备考。
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(章节练习题8)
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题8)【导语】整理“2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题8)”。
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第八章声誉风险与战略风险管理一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
[2016年11月真题]A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体参考答案：B【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。
2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。
[2016年11月真题]A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险参考答案：C【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。
题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。
3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。
据此，下列描述最不恰当的是()。
[2016年5月真题]A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险参考答案：C【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(章节练习题1)
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题1)导读：本文2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题1)，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
一、单项选择题1.()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利2.证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段3.下列属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险4.在市场风险中尤为重要的是()。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险5.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险6.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲7.随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()。
A.3.15B.3.05C.3D.2.958.()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化9.根据国家风险的分类，()是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的的办法的说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11.巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。
2018中级银行从业风险管理考试重点：第三章信用风险管理
2018中级银行从业风险管理考试重点：第三章信用风险管理各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“2018中级银行从业风险管理考试重点：第三章风险管理体系”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!2018中级银行从业风险管理考试重点：第三章信用风险管理第三章信用风险管理信用风险虽然是商业银行面临的最主要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定。
与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别单一法人客户信用风险识别主要从：基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析、担保分析四个方面入手。
财务状况分析包括：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析;非财务状况分析包括：管理层风险分析、行业风险分析、生产与经营分析、宏观经济社会及自然环境分析。
担保方式：保证、抵押、质押、留置与定金。
中小企业信用风险识别还应重点关注：1.中小企业普遍自有资金匮乏、产品结构单一，更容易受到市场波动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响，因此一般会存在相对较高的经营风险，直接影响其偿债能力;2.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。
3.当中小企业效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。
3.1.2集团法人客户信用风险识别集团法人客户的整体状况分析：企业集团类型：纵向一体化企业集团、横向多元化企业集团。
发现企业下列行为/交易时，应着重分析是否属于关联交易：1.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;2.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;3.与特定客户或供应商发生大额交易;4.进行实质与形式不符的交易;5.易货交易;6.进行明显缺乏商业理由的交易;7.发生处理方式异常的交易; 8.资产负债表日前后发生的重大交易;9.互为提供担保或连环提供担保; 10.存在有关控股权的秘密协议;11.除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-17
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0418-171、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附加资本要求为（）。
【单选题】A.1%B.5%C.10%D.0正确答案:A答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附加资本要求为1%（选项A正确）。
2、下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。
【多选题】A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法C.风险转移可分为保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现E.风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿正确答案:A、B、C、D、E答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。
选项A：风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；选项B：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法；选项C：风险转移可分为保险转移和非保险转移；选项D：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现；选项E：风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。
3、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
【单选题】A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定正确答案:B答案解析:资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低（选项B正确）。
4、( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
【单选题】A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散正确答案:C答案解析:商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
选项C正确。
风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题3）
【导语】整理“2018年中级银⾏从业资格考试试题及答案：风险管理（章节练习题3)”。
更多银⾏从业资格考试模拟试题信息，请访问银⾏从业⼈员资格考试频道。
⼀、单选题(下列选项中只有⼀项最符合题⽬的要求) 1.商业银⾏信⽤风险监测中，⾏业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。
A.⾦融危机对⾏业发展产⽣影响 B.⾏业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.⾏业个别企业出现亏损 2.若商业银⾏通过历史数据分析得知，借款⼈A、B的⼀年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银⾏信⽤风险内部评级体系中，A、B的⼀年期违约概率分别为()。
A.0.03%，0.03% B.0.02%，0.04% C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04% 3.假定⼀年期零息国债的⽆风险收益率为3%，1年期信⽤等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发⽣违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A.8.3% B.7.3% C.9.5% D.l0% 4.⽬前，我国监管机构对商业银⾏的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。
A.≤l.5%、≤150%，两者孰低 B.≥l.5%、≥150%，两者孰⾼ C.≥2%、≥120%，两者孰⾼ D.≤2%、≤120%，两者孰低 5.根据财政部《⾦融企业不良资产批量转让管理办法》，⾦融企业批量转让不良资产的范围不包括()。
A.抵债资产 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 C.个⼈贷款 D.已核销的账销案存资产 6.某商业银⾏当期信⽤评级为B级的借款⼈的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。
假设该银⾏当期所有B级借款⼈的表内外信贷总额为30亿元⼈民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元⼈民币，则该银⾏此类借款预期损失为()亿元。
A.0.8 B.4 C.1 D.3.2 7.在权重法下，下列商业银⾏资产风险权重相等的是()。
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2018年下半年银行从业资格考试教材：风险管理(中级)
书名：风险管理(中级)(2016年版)
定价：56.00元
出版社：中国金融出版社
出版时间：2016年9月
作者：银行业专业人员职业资格考试办公室编著作
ISBN编号：9787504986368
内容简介：
为配合中国银行业专业人员职业资格考试，同时持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求，中国银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会风险管理专家组编写了2016年版《风险管理》(中级)考试教材。
2016年版《风险管理》(中级)考试教材基于国内外银行监管的框架、体系和发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构风险管理领域相关层级从业人员应该掌握的风险管理理念、知识和技能。
2016年版《风险管理》(中级)考试教材具体内容有：章风险管理基础，第二章风险管理体系，第三章信用风险管理，第四章市场风险管理，第五章操作风险管理，第六章流动性风险管理，第七章国别风险管理，第八章声誉风险与战略风险管理，第九章其他风险管理，第十章压力测试，第十一章风险评估与资本评估，第十二章银行监管与市场约束。
教材目录
第一章风险管理基础
第二章风险管理体系
第三章信用风险管理
第四章市场风险管理
第五章操作风险管理
第六章流动性风险管理
第七章国别风险管理
第八章声誉风险与战略风险管理第九章其他风险管理
第十章压力测试
第十一章风险评估与资本评估
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