风险型决策分析PPT

例1：收益值表及决策矩阵如下
解：各方案的最优结果值为：
2、悲观准则（max-min准则）
基本思路：假设各行动方案总是出现最坏的可能值，这些最坏结果 中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。
具体步骤（1）根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值。 （2）从这些最小值中挑最大者，所对应的方案就是满意
基本思路:在各自然状态发生的可能性不清楚的时候，只能认为各状态发 生的概率相等，按相等的概率求出各方案条件收益的期望值（或期望效 用值），最大期望对应的方案即最满意方案。 具体步骤：（1）假定各状态出现的概率相等，即 （2）求各方案条件收益期望值或期望效用值
（3)从各方案的条件收益期望值中找出最大者，或找出期望 效用值最大者，所对应的 为最满意方案，即 满足：
（3）乐观系数a有决策者的主观估计而确定。当a=1时，就是 乐观准则；当a=0时，就是悲观准则。折衷准则中的a一般假定为0＜a＜1.
例1中的决策问题用这种准则进行决策分析。取乐观系数a=1／3，各方 案的折衷值为
4、遗憾准则（最小遗憾值或最小机会损失）
基本思路：假设各行动方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选择遗 憾值最小的方案作为最满意方案。通常，人们在选择方案的过程中， 如果舍优取劣，就会感到遗憾。 遗憾值：在一定的自然状态下，没有取到最好的方案二带来的机会损 失。设在状态 下选择了方案 ，这时得到条件收益值 ，则方案 在状态 下的遗憾值 或称收益值 的遗憾值为：
1、决策的定义
为了实现某一特定目标，借助于一定的科学手段和方法，从 两个或两个以上的可行方案中选择一个最优方案，并组织实施的 全部过程。
2、决策的分类（经济行为的主体所掌握的信息状况）
（1）确定型决策：自然状况如何出现已知，并且各替换行动结 果所产生的结果已知的决策。 （2）不确定型决策：决策人无法确定未来各种自然状态发生的 概率的决策，是不稳定性的决策。 （3）风险型决策：一种自然状态下的各替换行动的结果已知， 且状态空间的概率分布已知，但最终到底哪一种自然状态出现， 事先不能肯定。
（2）在这些最优结果值中选择一个最优者，所对应的方 案就是最优方案。最优结果值是指最大收益值或最大效用值。在 某些情况下，条件结果值是损失值，最有结果则是指最小损失值。
（3）设方案
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实质：持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时， 采取“好中取好”的乐观态度，选择最满意的决策方案。由于决 策者过于乐观，一切从最好的情况考虑，难免冒较大的风险。
不确定型决策分析
设决策问题的决策矩阵为
每种自然状态
出现的概率
是未知的。
如何根据不同方案在各状态下的条件结果值，确定决策者 最满意的行动方案？ 下面介绍几种常用的决策准则：
1、乐观准则（max-max准则）
基本思路：假设每个行动方案总是出现最好的条件结果，即条件 收益值最大或条件损失值最小，那么最满意的行动方案就是所有 中 最好的条件结果对应的方案。 具体步骤（1）根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值。
具体步骤：（1）计算在各方案在每种状态下的遗憾值 失值）
（即机会损
（2）从各方案的遗憾值中选出最大者，即：
（3）在各方案的最大遗憾值中取最小值，对应的方案为最 满意方案。即最满意方案
例1中的决策问题用遗憾准则进行决策分析。计算各方案在各种状态下的 遗憾值，得遗憾值矩阵：
各方案的最大遗憾值如右
5、等可能性准则
适用条件： 当选择最优方案花费过高或在没有得到其它方案的有关资料之 前就必须决策的情况下应采用满意度准则决策。
（3）最大可能准则
最大可能准则是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方 案的标准，而不是考虑其经济的结果。在各状态中选择一个概率最大 的状态来进行决策。这样实质上是将风险决策问题当作确定型决策问 题来对待。
例1中的决策问题用等可能性准则进行决策分析。按等可能性准则，各 状态发生的概率设为1/3
各方案条件收益的期望值为
风险型决策分析
1、风险型决策存在的条件： 条件1 存在一个或以上的决策目标 条件2 分别存在两个以上的决策变量（行动方案）或状态变量（自然状 态） 条件3 存在不同状态下的损益值 条件4 存在各种自然状态下可能出现的概率
风险型决策分析
目录
风险分析
策略：若干个可供选择的行动方案中的一个，能够被实施来实现 管理目标。故，不同策略就是指不同的方案。 自然状态：将来可能存在的某种条件，它对策略的是否成功会产 生重大影响。 结果：特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常 用货币来度量） 损益矩阵如下表
决策的相关概念
3、决策步骤
步骤1
根据实际决策问题，以初始决策点为树根出发，从左至右分别选择决策 点、方案枝、状态点、概率枝等画出决策树。
步骤2
从右至左逐步计算各个状态节点的期望收益值或期望损失值。并将其数 值标在各点上方。
步骤3 在决策点将各状态节点上的期望值加以比较，选取期望收益值最大 的方案。对落选的方案要进行“剪枝”，即在效益差的方案枝上画 上“//”符号。最后留下一条效益最好的方案。
方案。
（3）设方案 的最满意方案 则悲观准则
实质：持悲观准则的决策者往往经济势力单薄，当各状态出现的概 率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取“坏中 取好”的策略，以避免冒较大的风险。
接例1，例1中的决策问题用悲观准则进行决策分析。
3、折衷准则（不完全乐观也不完全悲观）
基本思路：假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现 最坏的条件结果值，而是出现他们之间的某个折衷值，再从各个方案的 折衷值中选出一个最大者，其对应的方案即为最满意方案。 具体步骤（1）取定乐观系数a(0≤a≤1),计算各方案的折衷值，方案 的折衷值记为 （2）从各方案的折衷值选出最大者，其对应的方案就是最满 意方案，即这种准则最满意方案满足：
2、风险型决策分析的准则 （1）期望值准则 （2）满意度准则 （3）最大可能准则
（1）期望值准则
期望值准则：根据各方案的条件结果值的期望值的大小进行决策。以该 准则来进行决策的方法称之为期望损益决策法。 a.对于一个离散型的随机变量X，它的数学期望为：
b.期望损益决策法：计算各方案的期望损益值，并以它为依据，选择平 均收益最大或者平均损失最小的方案最为最佳决策方案。
4、决策树的应用
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适用条件： 适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地提高其他方案 所出现的概率，而期望值又相差不大的情况。
决策树分析
1、定义
决策树法是进行风险型决策分析的重要方法之一。它将方案 中的一连串因素，按照他们之间的相互关系，用树枝状结构图表 示出来。
2、决策树的构成
□——决策点。从它引出的分枝为策略方案分枝，分枝树反映可能的策 略方案数。 ○——状态节点，节点上方注有该策略方案的期望值。从它引出的分枝 为概率分枝，每个分枝上注明自然状态及其出现的概率，分枝数反映可 能自然状态数。 △——事件节点，又称“树叶”。它的旁边注有每一策略方案在相应状 态下的损益值。
例2;试用期望值决策法对表1中多表述的风险型决策问题求解。
计算各个行动方案的期望收益值
选择最佳决策方案
故种植大豆为最佳决策方案
满意度准则（最适化准则）
最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目 标设定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案， 即选择出相对最优方案。因此，满意度准则是决策者想要达到的收 益水平，或想要避免损失的水平。
c.当条件结果值表示费用，应选期望值最小的方案，当条件结果值表示 收益或效用，则应选期望值最大的方案。
期望损益值的计算公式：
（1）若风险决策矩阵表中的损益值 表示收益值，则按各方案的期望收益值最大的决策准则进行决策。 （2）若风险决策矩阵表中的损益值 表示损失值，则按各方案的期望损失值最小的决策准则进行决策。 （3) 若在求期望损益值的过程中，存在期望损益值相等的情况，一般 采用该方案的损益值与期望值的离散程度即方差进行度量，方差小的 为最优方案。