银行不良贷款问题
商业银行不良贷款处置：经验与教训
商业银行不良贷款处置：经验与教训在商业银行的运营过程中，不良贷款是一个不可忽视的问题。
不良贷款不仅影响银行的资产质量和盈利能力，还可能对整个金融体系的稳定造成冲击。
因此，有效地处置不良贷款对于商业银行来说至关重要。
在长期的实践中，商业银行积累了丰富的不良贷款处置经验，但也经历了不少教训。
一、不良贷款的形成原因不良贷款的形成往往是多种因素共同作用的结果。
首先，宏观经济环境的变化是一个重要因素。
经济衰退、行业周期波动等都可能导致企业经营困难，偿债能力下降，从而形成不良贷款。
其次，企业自身的经营管理不善也是常见原因。
例如，企业战略失误、财务管理混乱、市场竞争力不足等，都可能使其无法按时偿还贷款。
此外，银行内部的风险管理体系不完善、信贷审批不严格、贷后管理不到位等也会增加不良贷款的产生风险。
二、不良贷款处置的经验1、强化风险管理许多商业银行通过建立健全风险管理体系，加强对信贷业务的全流程管理，有效降低了不良贷款的发生率。
在贷前环节，严格审查借款人的信用状况、还款能力和贷款用途；在贷中环节，加强对贷款资金的监控，确保资金使用合规；在贷后环节，定期对借款人进行回访和风险评估，及时发现潜在风险并采取措施加以防范。
2、多样化的处置方式商业银行采用了多种不良贷款处置方式，以提高处置效果。
常见的方式包括债务重组、转让出售、核销等。
债务重组是指通过修改贷款条款，如延长还款期限、降低利率等，帮助借款人恢复偿债能力。
转让出售则是将不良贷款打包转让给资产管理公司或其他金融机构，实现不良资产的剥离。
核销是在符合规定的条件下，将无法收回的不良贷款从账面上予以核销。
3、借助法律手段在不良贷款处置过程中，依法维权是重要的手段之一。
银行通过向法院提起诉讼、申请财产保全、强制执行等法律程序，维护自身合法权益。
同时，加强与司法部门的沟通与合作，提高法律执行效率，加快不良贷款的处置进程。
4、加强团队建设培养一支专业、高效的不良贷款处置团队对于商业银行来说至关重要。
银行不良贷款的几个问题
国际合作与交流
加强国际合作与交流，共同探讨银行 不良贷款处置的最佳实践和未来发展 方向。 THANKS谢谢您的观看
06
银行不良贷款的前景展望
未来发展趋势
风险化解
随着经济结构调整和产业 升级，银行不良贷款率有 望逐步降低，风险化解取 得积极进展。
监管加强
监管部门将进一步加强对 银行不良贷款的监管力度 ，推动银行加强风险管理 和内部控制。
创新处置方式
银行将积极探索不良贷款 处置新方式，如资产证券 化、债转股等，提高处置 效率和降低处置成本。
风险预警机制
部分银行缺乏完善的风险预警机制，不能及时发现和处置潜在的不良贷款。
借款人因素
企业财务状况
借款企业的财务状况是影响不良贷款率的重要因素。企业盈 利能力、偿债能力等财务指标的恶化，会增加贷款违约风险 。
企业信用状况
借款企业的信用状况也是影响不良贷款率的重要因素。企业 征信记录、历史表现等信用状况的恶化，会增加银行贷款违 约的风险。
产生原因
不良贷款的产生原因多种多样， 包括但不限于借款人经济状况恶 化、市场环境变化、银行内部管 理和风险控制不足等。
分类
按照风险程度分类
银行不良贷款可分为次级、可疑和损失三类。次级贷款是指借款人还款能力出现明显问题，存在一定违约风险； 可疑贷款是指借款人还款能力已经出现问题，违约风险较高；损失贷款是指借款人已经无力偿还贷款，银行面临 较大损失。
完善内部控制制度
01
建立健全内部控制制度，确保各部门之间的相互监督和制约，
降低操作风险。
加强内部审计
02
中国农业银行不良贷款问题及对策分析
中国农业银行不良贷款问题及对策分析中国农业银行是中国国有商业银行中最大的银行之一，随着经济的发展，其资产规模不断扩大。
由于多种原因，农业银行也面临着不良贷款问题。
本文将对中国农业银行不良贷款问题进行分析，并提出对策。
不良贷款是指银行贷款中的一部分或全部逾期未还本金、利息，或根据相关法律规定被界定为不良贷款的情况。
不良贷款对农业银行的健康发展产生负面影响，它会降低农行的资产质量，增加资本金的压力，影响投资者的信心，进而影响银行的形象，甚至对整个金融系统和经济体系带来不稳定因素。
不良贷款问题的产生原因是多方面的。
由于农村经济发展不平衡，一些农村地区的产业结构单一，收入水平低，农民还款能力较弱，因此容易出现偿还困难。
由于中国金融市场的不完善和信贷评估机制的不成熟，一些借款人能够通过虚假资料或其他手段获得贷款，从而增加了不良贷款的风险。
农业银行在信贷风险管理方面也存在不足，包括对于不良贷款的减值准备不足、风险防控机制不完善等问题。
为了解决不良贷款问题，中国农业银行可以采取以下对策。
加强对农村地区的风险评估和控制，通过合理的信贷政策和准确的风险预警机制，降低不良贷款风险。
加强对借款人的信用评估和贷前审核，避免将贷款发放给信用状况不佳的个人和企业。
加强对贷款发放过程的监管，避免不良贷款的产生。
加强对不良贷款的管理和处置，及时催收逾期贷款并进行适度的减值处理，以减少不良贷款给银行造成的损失。
中国农业银行还可以通过业务调整和创新，减轻不良贷款风险。
农业银行可以积极发展融资担保业务，为借款人提供担保或贷款保险，减少不良贷款的风险。
农业银行还可以利用科技手段提高风险监控和管理的效率，例如建立风险控制模型和大数据分析系统，及时预警和识别潜在不良贷款风险。
中国农业银行面临不良贷款问题，需要采取有效对策来降低风险。
通过加强风险评估，加强贷款审核和管理，以及通过业务调整和创新，可以有效减少不良贷款的发生，促进农业银行的健康发展。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策近年来，我国经济增长放缓，金融市场风险不断上升，导致银行不良贷款问题突出。
银行不良贷款化解是当前银行业面临的重要问题。
本文将从难点和对策两个方面进行探讨。
一、难点1. 资产质量下滑银行不良贷款化解的首要难点在于资产质量下滑。
随着信贷市场的逐步开放，竞争压力不断加大，银行为了保持市场份额，不断扩大信贷规模、降低信贷门槛，导致风险逐渐积累，从而形成不良贷款。
如何化解不良贷款是当前银行业面临的巨大挑战。
2. 风险自我承担银行化解不良贷款需要承担一定的风险，但是如果银行进行过度的不良贷款化解，可能会使银行自身陷入风险之中，甚至导致银行破产。
因此，如何找到一个平衡点，使银行不仅能够化解不良贷款，同时还能够控制自身风险，是当前银行业面临的重要难点。
3. 因地制宜我国不同地区经济发展水平和贷款风险情况存在较大差异，因此不良贷款化解也需要因地制宜。
不同地区银行不良贷款化解的情况和方法也各不相同。
如何在不同地区采取适当的化解方式和手段，是当前银行业面临的重要难点。
二、对策1. 强化风险管理银行面对不良贷款挑战的第一要务是加强风险管理，建立健全的风险防控体系。
银行应该加强信贷审查，控制风险，加大对不良贷款的追讨力度，及时发现、识别和处理不良贷款，避免不良贷款向银行系统内部传导。
同时，银行还应通过降低增量、增强资产质量等方式，控制不良贷款总量，避免风险进一步扩大。
2. 创新不良贷款化解方式银行在不良贷款化解过程中需要创新方式方法，减少不良贷款的损失。
一方面，银行应该推动不良贷款转让，通过资产证券化等方式将不良贷款变为资产证券，通过市场化方式实现化解；另一方面，银行可以采用债转股等方式，通过股权转让等方式将不良贷款化解为股权，进一步实现不良贷款转化。
3. 优化体制机制银行化解不良贷款需要优化体制机制。
一方面，银行应该发挥特定股东背景和其他资源优势，聚焦不良贷款化解；另一方面，合理设置激励和风险分担机制，鼓励金融机构积极参与不良贷款化解工作，减少金融机构风险承担，实现金融资源的优化配置。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策银行不良贷款是指借款人无力偿还贷款、利息或费用，已经或者可能对银行造成损失的贷款。
不良贷款是银行业面临的一大难题，它对银行的资产质量、风险管理和盈利能力都带来了严重影响。
针对这一问题，银行需要积极采取有效的化解难点并采取对策，从而保障金融市场的稳定和可持续发展。
一、银行不良贷款化解难点1. 不良贷款规模庞大银行不良贷款的规模一直是一个令人头疼的问题。
不良贷款规模庞大意味着银行需要投入大量的资金和人力进行化解工作，这无疑会对银行的资本、流动性和盈利能力造成严重影响。
2. 风险管控不当银行在贷款发放过程中，由于风险管控不当导致不良贷款增加。
这可能包括对借款人的信用调查不够严谨、对抵押物价值评估不充分等问题，这些都会导致不良贷款的产生。
3. 法律法规不完善一些国家和地区的法律法规对于不良贷款的处理程序和规定不够完善，导致银行在化解不良贷款时面临各种法律纠纷和诉讼风险。
4. 宏观经济环境不利经济的不景气和市场的低迷也是银行不良贷款化解的难点之一。
宏观经济环境的不利因素会使得借款人的还款能力下降，从而增加了不良贷款的风险。
1. 加强风险管理银行在贷款发放过程中需要加强风险管理，包括对借款人的资信调查、抵押物评估、风险定价等方面的工作，以降低不良贷款的风险。
2. 健全内部控制制度银行需要建立和健全内部控制制度，包括风险管理、贷款审核、贷后监管等方面的制度，以确保不良贷款的及时发现和化解。
3. 加强法律法规的配套银行需要与相关部门合作，加强法律法规的配套工作，从而提高不良贷款的清收效率和法律纠纷的解决效率。
4. 加强资产管理银行需要根据不良贷款的具体情况，制定合理的资产管理方案，包括委托清收、资产转让、资产证券化等方式，以降低不良贷款的损失。
5. 加强风险对冲银行可以通过多元化的资产配置、风险对冲等方式，降低整体风险，从而减少不良贷款的可能性。
6. 提高风险意识银行员工需要提高风险意识，加强风险管理培训，从而提高不良贷款的预防和化解能力。
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策商业银行所面临的不良贷款风险是指因借款人无力按时偿还贷款本息或贷款用途不正当等原因导致贷款无法收回的风险。
不良贷款风险对商业银行的经营和稳定性产生严重影响。
商业银行需要采取相应的对策来应对不良贷款风险，保护贷款资产和健康经营。
不良贷款风险的主要表现包括贷款逾期、拖欠本息、违约等。
商业银行面临的不良贷款风险主要有以下几种情况：1. 借款人经营不善或经济环境恶化：当借款人经营不善或经济环境恶化时，其偿还能力下降，可能无法按时偿还贷款本息，导致不良贷款风险增加。
2. 贷款用途不正当：借款人可能将贷款资金用于非生产经营性活动或非法活动，导致贷款无法收回，增加不良贷款风险。
3. 内外部欺诈：借款人或银行内部可能存在欺诈行为，例如提供虚假财务信息、伪造资产抵押等，导致贷款无法收回，增加不良贷款风险。
为了应对不良贷款风险，商业银行可以采取以下对策：1. 完善风险管理制度：商业银行应建立完善的风险管理制度，包括贷前风险评估、贷后管理、风险预警和处置等环节，全面把控风险。
2. 加强贷款审查和监管：商业银行应加强对借款人的贷款审查，严格把关贷款用途，并建立健全的内部监管机制，加强对贷款的监管和管理。
3. 提高风险意识和风险管理能力：商业银行内部应加强员工的风险意识教育和培训，提高员工的风险管理能力，并建立起良好的风险管理文化。
4. 多元化投放贷款：商业银行应采取多元化的贷款投放策略，降低单一贷款项目的风险，提高整体贷款资产的质量。
5. 风险分散和资本充足：商业银行应通过合理的风险分散投资策略和保持充足的资本金水平来减少风险，提高抗风险能力。
6. 建立不良贷款处置机制：商业银行应建立不良贷款的及时处置机制，包括通过内部整改、协商延期偿还、转让债权等方式来降低不良贷款对银行的影响。
7. 加强信息披露和透明度：商业银行应充分披露贷款风险情况，提高透明度，增强投资者和市场对银行的信任。
商业银行所面临的不良贷款风险对其经营和稳定性产生很大影响。
中国农业银行不良贷款问题及对策分析
中国农业银行不良贷款问题及对策分析中国农业银行是中国最大的商业银行之一，也是中国国有银行体系中的一员。
作为国有银行，农业银行在支持国家农业和农村经济发展方面发挥着重要作用。
近年来，中国农业银行的不良贷款问题一直是困扰银行业的一个重要问题。
本文将从不良贷款问题的根源及对策分析探讨中国农业银行不良贷款问题及其应对之策。
一、不良贷款问题的根源我们需要了解不良贷款问题的根源。
不良贷款是指银行在借贷过程中，由于借款人违约、资金用途不明或者经营不善等原因，导致无法按时收回本金和利息的贷款。
这其中有多种原因导致的不良贷款问题，但主要包括以下几点：1. 经济下行压力：中国经济的下行压力使得企业经营面临挑战，尤其是在制造业和房地产行业。
2. 风险管理不善：部分银行在风险管理和贷款审查方面存在不足，导致高风险贷款难以及时识别和处理。
3. 不当的信贷政策：一些银行在发放贷款时存在过于宽松的信贷政策，导致风险较高的项目获得了过多的资金支持。
4. 借款人的违约行为：某些借款人由于经营不善或者违规行为，导致贷款无法按期还款。
5. 市场风险：金融市场的变化和不确定性因素也对银行的不良贷款问题造成一定影响。
二、对策分析针对以上根源，中国农业银行应该从多个方面提出对策，以减少不良贷款问题的发生，并及时处理已经出现的不良贷款。
1. 加强风险管理：农业银行应该加强风险管理能力，提高对借款人的资信和还款能力的审查，避免将资金投入到高风险企业或项目。
2. 完善内部审查制度：建立完善的内部审查制度，增加对贷款项目的评估和监控，确保贷款资金的使用符合约定用途，并定期对贷款项目的风险进行评估和调整。
3. 提高风险意识：加强员工的风险意识培训，提高员工对于风险项目的识别和处理能力，降低因员工过于乐观或不谨慎而导致的不良贷款问题。
4. 加强对借款人的跟踪管理：农业银行应建立健全的借款人信息档案，加强对借款人的跟踪管理，及时发现借款人经营问题，避免因违约行为导致贷款不良化。
中国农业银行不良贷款问题及对策分析
中国农业银行不良贷款问题及对策分析中国农业银行是国内大型的商业银行之一，作为服务国家经济和金融体系的重要组成部分，其贷款业务一直扮演着重要的角色。
随着国内经济环境的变化和金融监管政策的不断调整，中国农业银行面临着不良贷款问题。
本文将从中国农业银行不良贷款问题的原因分析入手，结合相关数据和经验，提出应对不良贷款问题的对策建议。
1. 宏观经济环境变化随着国内经济增长放缓，特别是2018年以来经济下行压力加大，企业经营环境不断恶化，导致部分企业经营不善，还款能力减弱，贷款风险加大。
国际贸易紧张局势也给国内企业的出口业务带来了一定的影响，进一步加剧了不良贷款问题的发生。
2. 金融监管政策调整中国政府一直在加强金融监管，特别是在风险管控方面做出了大量的努力。
相关政策要求银行加强风险管理，提高不良贷款的覆盖率和准备金水平。
这些政策的出台和实施，对中国农业银行的资产质量以及贷款业务产生了一定的压力。
3. 农业银行自身风险管理不足在一定程度上，中国农业银行在贷款业务中对客户的风险评估不够充分，尤其是对中小微企业、农民和个体工商户等特定群体的贷款风险评估不足。
部分银行业务人员在发放贷款过程中由于考核压力等原因，存在审核不严、风险管控不力的情况。
1. 完善风险管理制度中国农业银行要加强对不良贷款风险的认识，建立健全的风险管理制度，提升风险管理能力。
其中包括建立科学的贷款风险评估模型，定期进行贷款资产质量和风险情况的评估，并对重点客户和行业加强风险防范措施。
2. 支持实体经济发展中国农业银行应该加大对实体经济的支持力度，特别是对中小微企业、农民和个体工商户的金融服务。
这不仅有利于提升贷款项目的还款能力，还能够促进国内经济的稳定发展，降低不良贷款风险。
3. 提高贷款审查审批的标准在贷款业务审查审批过程中，中国农业银行要严格执行风险防范政策，加大对贷款项目的审核力度，全面评估客户的资信状况和还款能力，避免因贷款发放不慎导致的不良贷款增加。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策随着经济的发展和金融市场的进一步开放，银行业在经济运行中扮演着越来越重要的角色。
在金融体系中，不良贷款问题一直是银行行业面临的重要挑战之一。
不良贷款的化解难点主要包括多方面因素，例如经济周期波动、行业环境变化、信贷风险管理不足等。
本文将从不良贷款化解的难点及对策进行探讨。
不良贷款化解的难点主要表现在以下几个方面：一是经济周期波动的影响。
经济周期的波动对银行业的贷款质量有着直接的影响，特别是在经济下行时，企业盈利能力减弱，贷款违约的风险会相应增加，从而增加银行不良贷款的规模。
二是行业环境变化可能导致不良贷款增加。
在特定行业中，由于市场需求减少、价格波动、市场竞争激烈等因素，企业经营面临一定的压力，这会直接影响企业的偿债能力，增加企业贷款违约的可能性。
三是信贷风险管理不足。
银行的信贷风险管理不足可能导致不良贷款的增加，例如贷款审查流程不严谨、贷后管理不到位等，都可能增加银行不良贷款的风险。
针对上述不良贷款化解的难点，银行需要采取一系列的对策来加以应对。
银行需要加强风险管理，完善风险评估和监控机制，提高对贷款申请人的审查标准，严格执行贷款发放流程，加强对贷款资金的使用监管，及时发现和控制贷款风险。
银行需要优化信贷结构，合理配置信贷资源，降低行业集中度，减少对特定行业的过度信贷，降低行业风险。
银行要加强贷后管理，及时掌握贷款人的还款能力和偿还意愿，提前预警和处理不良贷款，加强不良资产的处置和清收。
针对不同类型的不良贷款，银行还可以采取不同的化解对策。
比如对于诚信问题导致的不良贷款，银行可以加强客户信用记录的建设，提高客户的诚信意识，大力推动个人征信体系的建设，增加个人信用信息的共享；对于市场风险导致的不良贷款，银行可以优化信贷结构，降低行业集中度，控制行业风险；对于操作风险导致的不良贷款，银行可以加强内部控制，完善流程制度，加强风险管理，强化内部合规建设。
除了以上的对策外，银行在化解不良贷款问题上还可以借助政策支持和市场化手段。
我国商业银行不良贷款的成因及对策
我国商业银行不良贷款的成因及对策不良贷款是指商业银行发放的贷款逾期或无法按时回收本金和利息的贷款。
商业银行不良贷款的成因多种多样，包括经济周期波动、管理不善、风险控制不力等因素。
以下将详细探讨我国商业银行不良贷款的成因及对策。
一、成因分析1.经济周期波动：经济增长放缓或经济衰退，导致企业盈利能力下降，增加了贷款违约和不良资产风险。
2.借款人信息不真实：借款人提供虚假资料或隐瞒重要信息，使银行无法准确评估借款人的还款能力，进而产生不良贷款。
3.贷款审批不严谨：银行在贷款审批过程中存在信息不对称、风险评估不全面等问题，未能准确评估借款人的还款能力和负债风险。
4.风险分散不足：商业银行在贷款时未能对贷款对象进行充分的风险分散布局，多样化贷款组合，导致贷款违约风险集中。
5.法律环境不完善：法律对于贷款违约及资产处置等方面缺乏完善的法规和制度，使银行难以有效解决不良贷款问题。
二、对策建议1.风险管理加强：商业银行应加强风险管理能力，通过建立完善的风险评估模型和提升风险管理技术，降低不良贷款风险。
2.信息披露完善：商业银行应加强借款人信息核实，要求借款人提供真实、完整的财务信息，并加强信息共享，提供准确的信用评估。
3.创新风险管理工具：商业银行可以引入衍生品等金融工具，降低贷款利率、提前还款等风险，进一步规避风险。
4.合理定价：商业银行应根据借款人的风险评估结果，合理定价贷款利率，确保利差覆盖不良贷款风险。
5.债务违约解决机制：加强法制建设，建立健全的债务违约解决机制，加强银行对于不良贷款的追偿能力。
6.完善内部控制：商业银行应加强内部控制体系建设，完善风险监测和预警机制，及时发现和化解风险。
7.提高员工素质：加强员工培训，提高员工的风险意识和风险管理能力，增强员工对于不良贷款的风险防范和处置能力。
总结起来，我国商业银行不良贷款的成因复杂多样，需要从风险管理、信息披露、定价策略、法律环境等方面综合考虑，并采取相应的对策才能有效降低不良贷款风险，保持银行业的稳健发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行不良贷款问题摘要持续受国内外宏观经济形势的不利影响，2014年国内银行业面临不良贷款阶段性的上升压力，不良贷款率高，最大的危害是影响银行对经济的支持能力。
中国的银行对贷款极其谨慎小心，就是因为不良贷款太多，影响了银行放贷能力。
如果靠发行基础货币来解决不良贷款问题，容易引发通货膨胀。
如果对之掉以轻心，不良贷款的大量发生还会诱发社会道德风险，如果加大处理不良贷款的力度又可能会引起企业连锁倒闭破产，增加财政风险和社会危机。
为了解决以上问题，所以银行必须制定良好的方案。
本文通过分析不良贷款与总资产、总负债、流动性比率、拨备覆盖率的函数关系在自然现象中普遍存在相关关系，我们将用回归分析处理变量之间的相关关系，根据初步的作图分析，不良贷款受几个影响因素主次难以区分，这时采用一元回归分析预测法进行预测分析是难以奏效的，我们需要采用多元回归分析预测法。
多元线性回归预测首先是不良因素与其有关影响因素之间线性关系的数学模型。
我们利用网络等渠道收集有关数据资料，建立银行不良贷款的预测模型。
关键词：商业银行不良贷款多元线性回归最优回归方程数学建模一问题重述商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。
目前较为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆、坏帐和逾期贷款等不良贷款问题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。
截至2014年4月29日晚间，工农中建四大行的一季报出齐。
虽然四家银行的业绩增速、净息差变化不尽相同，但是却暴露出了同一个问题——不良贷款余额进一步增加，不良贷款率几乎都在攀升。
这也是几乎所有上市银行面临的窘境。
在资产质量方面，从一季报可以看出，随着经济结构转型推进，去产能化和去杠杆化等各种因素对包括四大行在内的商业银行的资产质量构成影响。
虽然信贷质量总体保持稳定，但四家银行的不良贷款余额都在进一步增加。
而不良贷款率仅农行与去年年末持平，其余三家均进一步上升。
按照贷款质量五级分类，工行不良贷款余额为1005.50亿元，比上年末增加68.61亿元；农行不良贷款余额919.91亿元，比上年末增加42.10亿元；中行不良贷款余额803.2亿元，较2013年底增加70.49亿元；建行不良贷款余额908.08亿元，较上年末增加55.44亿元。
其中，工行不良贷款率为0.97%，较去年年末上升0.03个百分点；农行不良贷款率最高，为1.22%，与上年末持平；中行0.98%，略升0.02个百分点；建行不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。
建模问题：1. 利用网络等渠道收集有关数据资料，建立银行不良贷款的预测模型，并分析模型的误差和可信度。
2. 银行的业绩增速、净息差变化与不良的增长之间是否存在联系，试进行实证分析。
3. 不良贷款是多方面因素造成的，试通过相关的数据作定量分析，帮银行找出控制不良贷款的途径和办法。
二问题分析对于问题一，首先根据图一用Excel作出散点图（见附表1、2、3、4）,利用Matlab 计算出相关系数（见附表2），建立多元线性回归模型。
从而得出不良贷款与总资产，总负债，流动性比，拨备覆盖率之间的关系。
最后利用公式分析分析模型的误差与可信度。
（1）对数据进行分析:股份制商业银行不良贷款（亿元）Y总资产（亿元）X1总负债（亿元）X2流动性比例X3（%）拨备覆盖率X4（%）对于问题二首先根据图二利用 Matlab 作出散点图（见附表5、6）,利用Matlab 计算出相关系数（见附表3），建立多元线性回归模型。
从而得出银行的业绩增速、净息差变化与不良的增长之间的关系。
问题三由于不良贷款是多方面因素造成的，在问题一、二的基础上作出定量分析，给银行一些建议，帮银行找出控制不良贷款的途径和办法。
三 模型假设与符号说明3.1 模型假设（1）收集的各种数据真实可靠（已剔除或修改奇异数据)，所得数据可以反映不良 贷款的相关情况；（2）近4年内人民币汇率和银行利率变动对不良贷款等本文相关指标无显著影响； （3）忽略突发性事件对不良贷款造成的损失（如地震、金融危机等）；（4）假设不良贷款与总资产、总负债、流动性比率、拨备覆盖率存在线性函数关系； （5）假设社会环境稳定，社会政策关于银行贷款方面无较大调整；2010一季度 609.6 126459 120254.9 41.10 170.20 二季度592.1 135195.4 128391.2 42.40 186 三季度 586.7 142047.6 134472.3 42.10 203 四季度 565.1 148616.9 140456.4 42.20 218.30 2011一季度 552 158743 150089 41.30 230.20 二季度530 166350 157164 42 248.90 三季度 531 166909 156671 42.80 248.90 四季度 563 183794 173000 43.20 270.70 2012一季度 608 193978 182538 45.66 287.40 二季度657 211788 199916 46.69 290.18 三季度 743 220137 207760 45.23 289.97 四季度 797 235271 235271 45.83 295.51 2013一季度 896 250038 236080 45.36 291.95 二季度956 259339 244922 43.68 292.50 三季度 1026 261718 246571 42.80 287.03 四季度109126936125343844.03282.703.2 符号说明Y不良贷款为研究指标1X总资产 2X总负债 3X 流动性比率 4X拨备覆盖率 ）（6,5,4,3,2,1,0=i b i 回归系数F统计量值)24.4)25,1((05.0=F2R回归方程的决定系数 p 统计量对应的概率值 5X 银行的业绩增速 6X净息差变化 1Y不良贷款的增长四 模型建立与求解4.1 模型一的建立与求解 4.1.1 模型一的建立据图分析y 与321,,x x x 之间的关系，利用表中的数据分别作出它们之间的散点图（见图1、2）从图中可以发现，随着321,,x x x 的增加，y 值有明显的增长趋势。
利用Matlab 计算出相关系数（见表)，由图可知4321,,,x x x x 与y 的相关系数0≠i b ，根据相关系数的取值范围及意义，则可以说明它们与y 存在线性相关性，从而建立如下线性回归模型：⎩⎨⎧+++++=),0(~2443322110σεεN x b x b x b x b b Y4.1.2 模型一的求解利用Matlab 统计工具箱的命令regress 求解，相关程序见（附表1）得出的结果如下表：参数参数估计值参数置信区间 0b342.4806[-44.5154 729.4766]1b 0.0075 [ 0.0042 0.0109] 2b-0.0010[-0.0045 0.0025]3b3.7673 [-7.1546 14.6893] 4b -4.2375[-4.9474 -3.5275]9922.02=R2441.350=F05.0<P由表得出线性回归方程43212375.47673.30010.00075.04806.342x x x x Y -+-+=，成立。
表中数据显示，9922.02=R 指因变量y （不良贷款）的99.22%可由模型确定，利用F 检验法，05.0,24.4)25,1(,2441.35005.0<==p F F ，因而模型一从整体上看是可以用的。
相关公式解释 假设0:100====k H βββF 检验法:当0H 成立时，)1,(~)1/(/----=k n k F k n Q kU F e如果)1,(1-->-k n k F F α，则拒绝0H ，认为y 与4321,,,x x x x 之间显著地有线性关系；否则就接受0H ，认为他们之间的关系不显著。
其中21^)(-=-=∑y y U ni i （回归平方和），2^1)(i ni i e y y Q -=∑=（残差平方和）。
再由标准误差公式:估计出标准误差值，反映用估计的回归方程预测y 时预测误差的大小Y1=-0.82952+0.037895 X1 (SE=1.97994753271768) Y2=-0.31814+0.416784 X2 (SE=2.51388581348362) Y3=-0.7231+0.295165 X3 (SE=2.63198113359876) Y4=0.976576+0.04666 X4 (SE=3.15122963786683)4.2 模型二的建立与求解 4.2.1 模型二的建立模型二利用模型一的方法据图分析与65,x x 的关系，利用表中的数据分别作出它们之间的散点图（见图 ）从图中可以发现，随着65,x x 的 增长，1y 的值有减小的趋势。
利用Matlab 计算出相关系数（见表 ），由图可知65,x x 与1y 的相关系数0≠i b ，根据相关系数的取值范围及意义，则可以说明它们与y 存在线性相关性，从而建立如下线性回归模型：⎩⎨⎧+++=),0(~266550σεεN x b x b b Y4.2.2 模型二的求解利用Matlab 统计工具箱的命令regress 求解，相关程序见（附表1）得出的结果如下表：参数参数估计值参数置信区间 0b 77.3325[-64.4397 219.1046] 5b 128.6948[-144.2423 401.6320] 6b-3.9733[-9.5429 1.5963]4.02=R38.576=F05.0<P由表得出线性回归方程659733.36948.1283325.77x x Z -+=，成立。
表中数据显示，4.02=R 指因变量z （不良贷款的增长）的40%可由模型确定，利用F 检验法，05.0,24.4)25,1(,38.57605.0<==p F F ，因此银行的业绩增速、净息差变化与不良的增长之间不存在联系。
4.3 模型三的建立与求解 4.3.1 模型三的建立4.3.2 模型三的求解银行的信贷手册里有一段名言：“我们收取的利息再高，也难以弥补贷款本金的损失！”举一个简单的例证：100万元的呆账，按年收益率2%计算（贷款利率减存款利率），年收益为两万元；如果该笔贷款发生风险，冲销还账100万元，则需要用50年的收益才能补偿。
如果考虑银行管理成本的支出、实践价值的因素、通货膨胀的因素，那恐怕需要用上百年的收益来补偿。