金融风险习题
金融风险管理：金融风险管理概述习题与答案
一、单选题1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.银行C.经纪人D.借款人正确答案：D2、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.政策风险B.法律风险C.汇率风险D.利率风险正确答案：B3、（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略B.风险监管C.抑制策略D.补偿策略正确答案：A4、（），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.经济风险B.折算风险C.汇率风险D.交易风险正确答案：B5、由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（）。
A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（）。
A.法制化原则B.互通性原则C.差异性原则D.统一性原则正确答案：B7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
A.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大B.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大正确答案：D8、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源A.价格机制B.风险机制C.利率机制D.市场机制正确答案：A9、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）A.核心存款比例B.贷款总额与总资产比率C.贷款总额与核心存款比率D.现金头寸指标正确答案：C10、以下不属于负债管理理论缺陷的是（）A.提高了银行的融资成本B.忽视了贷款需求的多样化C.不利于银行的稳健运行D.增加了银行的经营风险正确答案：B二、判断题1、不确定性是风险的基本特征。
金融风险管理：证券公司风险管理习题与答案
一、单选题1.并购业务是证券公司（）的一项重要任务。
A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经济业务正确答案: C2.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（）和信用风险。
A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险正确答案: D3.下列属于证券公司自营业务的特点的是（）。
A.对目标公司进行详尽的审查与评价B.以自有资金进行证券投资, 盈利归己, 风险自担C.对证券市场价格变动不产生影响D.对要害岗位实行不定期检查正确答案: B4.证券公司经纪业务是在（）市场上完成的。
A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场正确答案: B5.证券公司高风险的根源在于,作为一种特殊的市场主体它本身就有（）。
A.脆弱性B.过度波动性C.周期性D.扩张性正确答案: A6、根据马柯维茨和（）的现代投资理论, 证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。
A.F.T.汉纳B.夏普C.莫顿D.J.P.摩根正确答案: B7、证券公司的不可分散风险也称为（）。
A.系统性风险B.管理风险C.非系统性风险D.政策风险正确答案: A8、（）是证券公司的传统业务, 其业务量大小是衡量证券公司实力的重要指标。
A.并购业务B.承销业务C.经济业务D.自营业务正确答案: B9、过手证券最大的特点是存在（）。
A.流动性风险B.提前偿还风险C.抵押贷款借款人违约风险D.银行或信托人违约风险正确答案: B10、以下（）不是证券公司的承销类型。
A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销正确答案: B二、判断题1.在全额包销中, 承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。
（）正确答案: √2.杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资金获得目标企业的产权, 并以企业目标未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。
（）正确答案: √3.证券公司的经纪业务会将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。
（）正确答案: ×4.证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。
证券金融基础知识(金融风险管理)习题及答案
1、（单选题）下列关于风险定义的说法，正确的有（）。
I.风险是结果对期望的偏离；II.风险是结果的不确定性；III.风险是收益的波动性；IV.风险是损失发生的可能性；A.I、IIB.I、III、IVC.I、II、III、IVD.II、III【答案】：C2、（多选题）常见旳金融风险类型包括()。
A.市场风险B.规模风险C.信用风险D.流动性风险E.操作风险【答案】：ACDE3、（单选题）下列关于市场风险的说法错误的是（）。
A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率B.市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术【答案】：B4、（单选题）（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】：A5、（多选题）管理市场风险最主要的方法包括（）。
I.套期保值；II.限额；III.分散化投资；IV.定价补偿；A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、II、III、IVD.I、II【答案】：B6、（单选题）根据全面风险管理理论，金融衍生产品和金融工程是我国证券公司管理（）的主要工具和技术。
A.声誉风险B.市场风险C.流动性风险【答案】：B7、（单选题）下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是()。
A.任何金融产品都是风险和收益的组合B.风险是与收益相匹配的C.投资是以风险换收益D.以风险换收益也应无限制地承担风险【答案】：D8、（单选题）任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是()。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.结算风险【答案】：B9、（单选题）（）通常被定义为“公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下，给公司造成损失的可能性，或者相关信用质量发生恶化情况下，给公司造成损失的可能性”。
金融风险防范培训考核试题及答案
金融风险防范培训考核试题及答案题目一1. 什么是金融风险防范？2. 简要描述金融风险防范的重要性。
3. 列举三种常见的金融风险类型。
4. 请简要解释信用风险是什么，并提供一个例子。
5. 为什么合规与监管是金融风险防范中的重要因素？答案一1. 金融风险防范是指采取措施和策略来降低金融机构面临的潜在风险，保护金融体系的稳定和投资者的利益。
2. 金融风险防范至关重要，因为金融风险可能对金融机构、经济和社会造成重大影响，甚至引发金融危机。
3. 常见的金融风险类型包括信用风险、市场风险和操作风险。
4. 信用风险是指借款人或债务人无法按时履行债务的风险。
例如，如果某个借款人无法偿还贷款，触发了违约事件，银行将面临信用风险。
5. 合规与监管是金融风险防范中的重要因素，因为规范的合规行为和有效的监管可以帮助确保金融机构的稳定和健康运营，减少违规行为和风险发生的可能性。
题目二1. 请简要解释市场风险是什么，并提供一个例子。
2. 列举三个金融风险防范的基本原则。
3. 什么是洗钱风险？为什么金融机构需要预防洗钱风险？4. 请解释流动性风险，并提供一个例子。
5. 列举两个金融风险管理工具或策略。
答案二1. 市场风险是指因市场价格波动或不确定性而导致的投资损失的风险。
例如，股票市场下跌导致投资组合价值减少，投资者遭受损失。
2. 金融风险防范的基本原则包括风险识别与评估、风险监测与控制、风险应对与处置。
3. 洗钱风险是指将非法资金合法化的风险。
金融机构需要预防洗钱风险，因为参与洗钱行为可能会导致法律责任和声誉风险，并有可能被利用于资助恐怖主义或其他非法活动。
4. 流动性风险是指金融机构在面临资金流出、无法满足支付义务或卖出资产困难时可能遭受的损失。
例如，当市场流动性降低时，某银行可能无法迅速卖出其金融资产，导致无法满足客户提取资金的需求。
5. 金融风险管理工具或策略包括多元化投资组合、风险转移（如购买保险）和设立应急基金。
金融风险管理(第三版)习题6
第6章利率风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。
（）2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。
（）3. 当重定价缺口为正时，由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。
（）4. 当存贷款利率呈现非等额变动时，重定价缺口的分析可能失效。
（）5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。
（）6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加，从而带来收益。
（）7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。
（）8. 对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。
（）9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。
（）10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口，假如未来6个月-1年内，利率上升了1%，那么该金融机构的净利息将（）。
A. 减少10万元B. 增加10万元C. 减少25万元D. 增加25万元2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元，票面利率10%，如果市场利率从9%下降到8%，则该债券的市值将（）。
A. 上升0.93元B. 下降0.93元C. 上升1.00元D. 下降1.00元3. 面额和票面利率都相同的债券，当市场利率上升时，剩余期限为（）的债券市值下降得最多。
金融投资风险练习题及答案
金融投资风险练习题及答案一、选择题1. 在金融投资中，风险和收益之间的关系是：A. 正相关B. 负相关C. 无关D. 以上都不正确2. 政府债券的风险相对较低，但相应的收益率也较低，这是因为：A. 政府债券是无风险投资B. 政府控制了债券市场C. 政府债券是长期投资D. 政府债券供大于求3. 下列哪种投资方式风险最大：A. 股票投资B. 债券投资C. 房地产投资D. 公司股权投资4. 市场风险是指：A. 公司经营不善导致亏损B. 经济政策的变化引发的风险C. 贷款利率的上升D. 市场需求下降5. 下列哪种投资不属于金融投资：A. 股票投资B. 债券投资C. 赌博D. 期货投资二、判断题1. 长期投资风险通常比短期投资风险小。
正确/错误2. 债券市场的风险较大，但相应的收益率也较高。
正确/错误3. 投资股票可以通过分散投资来降低风险。
正确/错误4. 保险产品是一种无风险投资。
正确/错误5. 金融投资风险和回报之间始终遵循正相关关系。
正确/错误三、简答题1. 请解释什么是市场风险，并举例说明。
2. 请简述投资组合如何降低风险。
3. 什么是资产分散投资，以及它的主要目的是什么？四、论述题请分析在金融投资中，风险管理的重要性，并提出相应的建议或策略以帮助投资者降低风险。
参考答案：一、选择题1. A2. A3. A4. B5. C二、判断题1. 错误2. 错误3. 正确4. 错误5. 错误三、简答题1. 市场风险是指由于宏观经济形势、政府政策、行业竞争等因素引起的风险。
例如，某国政府调整了金融监管政策导致股市大幅下跌，就属于市场风险。
2. 投资组合通过将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、房地产等，以降低组合整体的风险。
当其中某个资产表现不佳时，其他资产的收益可能会弥补损失，从而降低投资风险。
3. 资产分散投资是指将投资资金分散投入到不同种类、不同地区、不同行业的资产中，以降低投资组合的整体风险。
其主要目的是通过分散风险，避免因某一投资出现问题而导致整体亏损。
金融风险习题答案
金融风险习题答案一、名词解释1、骆驼评级体系（CAMEL Rating System）：C是指资本充足率，A是资产质量，M是管理水平，E是盈利能力，L是资产流动性。
2、利率风险3、利率敏感性负债4、重定价缺口5、收益率曲线6、久期7、修正久期8、久期缺口9、杠杠修正的久期缺口10、信用风险11、固定利率贷款12、贷款承诺13、信用等级转移矩阵14、VaR15、二、单项选择题1．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（ B ）A．久期模型B．CAMEL评级体系C．重定价模型D．到期模型2．利率风险最基本和最常见的表现形式是（ A ）A ．重定价风险B ．基准风险C ． 收益率曲线风险D ．期权风险3．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（ C ）A ．增加了2万元B ．维持不变C ． 减少了2万元D ．无法判断4．当利率敏感性资产小于利率敏感性负债是，金融机构的重定价缺口为（ B ）A ．正B ．负C ． 0D ．无法判断 5．久期与到期日的关系为：（ A ）A ．DB ≤MB B ．DB ＜MBC ．DB ≥MBD ． DB =MB 6．期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券久期为（ D ）A ．1年B ．0.878年C ．0.12年D ．0.7358年 7．《巴塞尔协议Ⅰ》规定的商业银行最低资本充足率为 （ B ）A ．6%B ．8%C ．7%D ．10%8．债券的票面利率越大，久期（ A ）A ．越小B ．越大C ．不变D ．不确定9．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（ C ）A ．递增B ．不变C ．递减D ．不确定10．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为（ B ）A ．R d D p d R p +⨯-=1 B ．2/1R d D p d Rp +⨯-=C ．R p d MD p d ⨯-= D ．Rd D p d Rp +⨯-=12 11．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（ B ）A ．增加资产规模B ．减少D A 和增加D LC．减少负债规模D．增加D A三、计算题1．假设某银行的资产负债表如下：（1）该银行的1个月、3个月、6个月、1年期和两年期的资金缺口（假设现金为非利率敏感性资产）；（2）假设利率上升0.5个百分点，试计算其对银行接下来30日的净利息收入的影响。
金融风险管理(第三版)习题11
第11章压力测试思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 宏观压力测试的着眼点之一在于评估金融体系的稳定性。
（）2. 所谓驱动因子压力测试，是指先确定了银行的目标资产组合,然后分析可能的风险驱动因子的变化对其产生影响的压力测试。
（）3. 压力测试目标与驱动因子之间一定呈线性关系。
（）4. 根据国际货币基金组织的定义，宏观压力测试的着眼点主要放在压力测试的目的和压力因素两个方面。
（）5. 压力测试情景是通过冲击基准模型而得到压力情景,然后仍采用与VaR类似的风险度量来计算风险,它将从根本上改变原来的分布。
（）6. 敏感性分析是针对所有风险因子的小幅变动分析其可能造成的损失。
（）7. 总体而言,压力测试是以敏感性分析为主, 压力情景分析只是辅助手段。
（）8. 信用风险压力测试的自下而上方法是建立在宏观经济变量与单客户信用等级之间的传导机制。
（）9. 著名风险管理专家威尔逊(Wilson)设计的压力测试模型属于自下而上法。
（）10. 相对于市场风险压力测试而言, 信用风险压力测试技术较为成熟。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 压力测试的主体不包括（）。
A. 金融机构的市场拓展团队B. 国家层面的监管机构C. 金融机构的最高决策机关D. 金融机构的风险管理部门2. 一般地，在信用风险压力情景下,承压损失分布将整体（）。
A. 不变B. 左移C. 右移D. 移动方向不确定3. 银行账户市场风险压力测试对象可以选择（）或者利率敏感性缺口,压力情景则是货币政策调整导致（）或者期限结构变动等。
A. 净利息收入，不良率B. 净利息收入，利率水平C. 利息总收入，不良率D. 利息总收入，利率水平4. 当采用银行账户市场风险压力测试的静态模型时，其压力情景分析是利率的变化带来（）的变化。
A. 总资产B. 总负债C. 总收益D. 净资产5. 在对持有的海外债券投资组合进行压力情景设计时，不包含的风险因子是（）A. 所在国的股票指数B. 汇率C. 本国基准利率D. 本国的股票指数6. （）是指无法以合适的价格在某段时间内将金融资产卖出的风险。
金融风险测度工具与方法练习题
金融风险测度工具与方法练习题一、判断题（每题4分，共40分）1、互联网金融就是通过互联网来进行金融产品的营销和服务。
[单选题] *对错(正确答案)2、互联网金融抬升了整个金融系统的风险。
[单选题] *对(正确答案)错3、互联网金融对传统银行的负债与资产端均有冲击。
[单选题] *对(正确答案)错4、互联网金融资本金少、容易过度使用金融杠杆并将风险扩散至其他金融机构，加剧了整个金融行业的系统性风险。
[单选题] *对(正确答案)错5、互联网金融的场景经营中的金融风险正在由“C端信用风险”到“B端经营风险”转变。
[单选题] *对(正确答案)错6、目前互联网金融的展业门槛已经提高，对资质、合规、运营提出了更高要求。
[单选题] *对(正确答案)错7、目前来看，针对互联网平台金融领域的监管政策整体来看是自上而下，全面铺开；针对数字化生态业务是由点成片，体系化管理。
[单选题] *对(正确答案)错8、2021 年是国内众多互联网企业，尤其是互联网平台型企业遭遇监管部门有史以来最为严厉的政策监管一年。
但是，互联网平台监管政策尚未落地，行业的变革转型也还没有开始。
[单选题] *对错(正确答案)9、相较于传统的金融业务，互联网金融的特点决定了其经营管理中的风险控制策略、方法和流程有着更高的要求。
[单选题] *对(正确答案)错10、互联网金融风险是指金融机构在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性。
[单选题] *对(正确答案)错二、多选题（每题6分，共60分）1、互联网金融的特点包括但不限于：（） *A、资源开放化(正确答案)B、选择市场化(正确答案)C、用户行为价值化(正确答案)D、营销网络化(正确答案)E、成本集约化(正确答案)F、行业风险扩大化(正确答案)2、互联网金融风险管理是指金融机构通过（）等方法，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行为。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
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1.利率风险包括（BCDE ）Ａ．折算风险Ｂ．重新定价风险Ｃ．收益率曲线风险Ｄ．基差风险Ｅ．选择权风险２．金融风险管理的目的（ABCD ）Ａ．减少现金流动，提供安全稳定的筹资环境。
Ｂ．制定合理目标，保障经济实体经营目标的顺利实现。
Ｃ．优化资源配置。
Ｄ．规范市场行为，保证经济的稳定发展。
Ｅ．保证国际货币的可兑换性和可接受性。
３．一项金融资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
（B）４．一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的市场风险也越小。
（A）５．专家评估法中，借款人的“5C”原则分别是：职业（Career）、偿付能力（Capacity）、资本（Capital）、担保（Collateral）、经营周期（Condition）（B ）1.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率上升会（A）银行的利润。
A．增加 B.减少 C.不变Ｄ．先增后减２．农村信用社作为贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
以控制（C）就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B.市场风险 C.信用风险Ｄ．流动性风险３．（A）是经济主体在选择投资项目，尽可能选择风险低的项目，放弃风险高的项目。
A．风险规避 B.风险转移 C.风险补偿Ｄ．风险抑制４．风险管理流程括风险识别、评估、监控、处理、报告５．风险管理部负责金融机构全面风险的具体管理，独立于业务条线进行战略层面和控制层面的风险管理工作。
1.现代意义上的信用风险是指由于（CD）违约而导致的损失的可能性。
A.放款人 B .经纪人 C.市场交易对手 D.借款人 E.银行2. （D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A．风险规避 B.风险转移 C.风险补偿Ｄ．风险分散3. 从风险成因看，信用风险主要取决于借款人或交易对手的资信状况，市场风险主要取决于市场价格的波动，操作风险的主要取决于。
4. 风险就是指损失的大小。
（B）5. 金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。
（A ）1.以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金。
B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动。
C. 业务员贪污或截留手续费。
D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失。
2. 金融风险的特征是（ ABDE）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 非可控性D. 可控性E. 周期性3. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（D ）A流动资产/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产4. 麦氏久期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B）之比。
A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值5. 操作风险度量模型可以划分为（ABC）。
A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法1.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BDE ）A. 股东大会B. 董事会和风险管理委员会C. 监事会D. 风险管理部E.业务系统2.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（B）3. 被视为银行一线准备金的是（ B ）。
A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产4.风险评估是金融风险管理的首要步骤．５. 管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCD）。
A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E 持续期管理1._________，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
（ B）A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险2.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（ C ），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇3. 下列关于二资本的说法，正确的是（C）。
A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本4.金融衍生工具面临的基础性风险是（A）A市场风险 B．信用风险 C流动性风险 D．操作风险5.下列关于VaR的说法，正确的是（ AC）。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失E.VaR只用作市场风险计量与监控1、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ A）A越大 B．越小 C．不变 D．不确定2.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B ）。
A标准化方法B．基本指标法C，内部度量法 D积分卡法3.下列属于操作风险的表现形式的是（ABCD ）A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法E.贷款未收回4.监管资本就是经济资本。
（B ）5. “时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000”1.金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权审批、事中执行和事后审计监督三道程序。
2.在日常的风险管理操作中，具体的风险处理措施采取从基层业务单位到风险管理部门，最终到达经营管理层的三级管理方式。
3. 久期与贴现率之间呈反比关系。
4. 反映金融衍生品价格关于利率的线性敏感性。
5. 根据《巴塞尔协议》的要求，采取高级计量法至少要有 3 年的历史损失数据。
1.根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。
（ B ）2.核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
（ A ）3.金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。
（A ）4.商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。
（ B ）5. 贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。
（ B ）1.流动性风险度量方法包括：（财务信息指标）、（市场信息指标）2.现代金融理论体系包括：（资本资产定价理论）、（有效市场理论）和（风险管理理论）3. 流动性比率是流动性资产与（B）之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款4.下列各种风险管理策略中，采用（A）来降低非系统性风险最为直接、有效。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿5. 流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。
A．资产B．现金C．资金D．贷款1. 广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。
（CD ）A. 交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险2.操作风险管理框架包括（ABCD）。
A .战略 B.流程 C.基础设施 D.环境 E.评估3.某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）。
A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债4. 全面风险管理的目标包括（ABCD）A战略目标B经营目标C报告目标D合规目标E安全目标5. 下列说法正确的是（ABC）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征1.金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。
（ A）2.操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。
( B )3.在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失4.20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B）形式爆发。
A．经济危机B．货币危机C．货币信用危机 D．信用危机5.（A ）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险注意：判断题中A代表正确，B代表错误。