第四章 不确定性分析
供应链管理-第四章
第四章供应链的构建【第一节供应链构建的体系框架】供应链的构建包括供应链管理组织机制的建立、管理流程的设计与优化、物流网络的建立、合作伙伴选择、信息支持体系的选择等方面的内容，是一个庞大而复杂的工程，也是十分重要的管理内容。
下面对这一模型的主要部分做一简要说明。
1. 供应链管理的组织模型供应链的构建必须同时考虑本企业和合作伙伴之间的管理关系，形成合理的组织关系以支持整个供应链的业务流程。
因此，在进行供应链设计时，需要分析的内容之一就是供应链上企业的主客体关系。
根据核心企业在供应链中的作用，恰当设计出主客体的责任、义务及利益。
其次，就是完成组织设计，支持主客体关系的运作。
2. 供应链环境下生产运作与管理供应链能够取得单个企业所无法达到的效益，关键之一在于它动员和协调了整个产品设计、制造与销售过程的资源。
但是，这并不是说只要将所有企业捏合到一起，就可以达到这一目标的。
其中核心问题就是能否将所有企业的生产过程实现同步运作，最大限度地减少由于不协调而产生的停顿、等待、过量生产或者缺货等方面的问题。
因此，供应链构建的问题之一是如何构造适应供应链环境的生产计划与控制系统。
完成这一过程需要考虑的主要内容包括：基于供应链环境生产计划与控制模式，主要涉及基于供应链响应周期的起源配置优化决策模型、基于成本和提前期的供应链延迟点决策、面向同步制造的供应链流程重构模型，等等。
其次，与同步生产组织匹配的库存控制模式，如何应用诸如自动补货系统（AS/RS）、供应商管理库存（VMI）、接驳转运（Cross Docking）、虚拟仓储、提前期与安全库存管理等各种技术，实现整个供应链的生产与库存控制目标。
3. 供应链管理环境下的物流管理与同步制造相呼应的是供应链管理下的物流组织模式。
它的目标是如何寻找最佳的物流管理模式，使整个供应链上的物流运作能够准确响应各种需求（包括来自客户的需求和合作伙伴的需求等），真正体现出物流是“新的利润源泉”的本质。
跨文化交际第四章_不确定性规避
3 Impact upon low uncertainty avoidance societies
People in low uncertainty avoidance societies do not feel quite so threatened nor anxious about uncertainty, and therefore do not have such a strong need to limit or control it. They seek to legislate fewer areas of human interaction and tolerate differences better. They feel boxed in by too much structure or too many systems. They are curious rather than frightened by the unknown and are not uncomfortable leaving things to chance. Life is interesting but not especially daunting discouraging.
Hofstede's uncertainty-avoidance measure indicates the extent to which a culture conditions (vt.以...为条件, 使达到要求的情况) its members to feel either comfortable or uncomfortable in unstructured (adj. 无社会组织的, 未组织的), ambiguous (adj. 暧昧的, 不明确的), and unpredictable situations.
《时间简史》第四章不确定性原理
《时间简史》第四章不确定性原理第四章不确定性原理科学理论，特别是⽜顿引⼒论的成功，使得法国科学家拉普拉斯侯爵在19世纪初论断，宇宙是完全被决定的。
他认为存在⼀组科学定律，只要我们完全知道宇宙在某⼀时刻的状态，我们便能依此预⾔宇宙中将会发⽣的任⼀事件。
例如，假定我们知道某⼀个时刻的太阳和⾏星的位置和速度，则可⽤⽜顿定律计算出在任何其他时刻的太阳系的状态。
这种情形下的宿命论是显⽽易见的，但拉普拉斯进⼀步假定存在着某些定律，它们类似地制约其他每⼀件东西，包括⼈类的⾏为。
很多⼈强烈地抵制这种科学宿命论的教义，他们感到这侵犯了上帝⼲涉世界的⾃由。
但直到本世纪初，这种观念仍被认为是科学的标准假定。
这种信念必须被抛弃的⼀个最初的征兆，是由英国科学家瑞利勋爵和詹姆斯·⾦斯爵⼠所做的计算，他们指出⼀个热的物体——例如恒星——必须以⽆限⼤的速率辐射出能量。
按照当时我们所相信的定律，⼀个热体必须在所有的频段同等地发出电磁波（诸如⽆线电波、可见光或X射线）。
例如，⼀个热体在1万亿赫兹到2万亿赫兹频率之间发出和在2万亿赫兹到3万亿赫兹频率之间同样能量的波。
⽽既然波的频谱是⽆限的，这意味着辐射出的总能量必须是⽆限的。
为了避免这显然荒谬的结果，德国科学家马克斯·普郎克在1900年提出，光波、X射线和其他波不能以任意的速率辐射，⽽必须以某种称为量⼦的形式发射。
并且，每个量⼦具有确定的能量，波的频率越⾼，其能量越⼤。
这样，在⾜够⾼的频率下，辐射单独量⼦所需要的能量⽐所能得到的还要多。
因此，在⾼频下辐射被减少了，物体丧失能量的速率变成有限的了。
量⼦假设可以⾮常好地解释所观测到的热体的发射率，但直到1926年另⼀个德国科学家威纳·海森堡提出著名的不确定性原理之后，它对宿命论的含义才被意识到。
为了预⾔⼀个粒⼦未来的位置和速度，⼈们必须能准确地测量它现在的位置和速度。
显⽽易见的办法是将光照到这粒⼦上，⼀部分光波被此粒⼦散射开来，由此指明它的位置。
第四章 不确定性推理的方法
4.3.4 不确定性的传递算法
22
4.3.1 知识不确定性的表示
知识： IF E THEN (LS，LN)
H (P(H))
E ：前提条件（简单条件或复合条件）
H ：结论
( LS , LN ) ：规则强度 P（E H） LS ——规则成立的充分性度量 P（E H）
E=Ei AND E2 AND
…
AND
Em
P(Hi E1, E2 ,, Em ) ：在证据 E1 , E2 ,, Em 出现时结论的确定 程度。
12
4.2.2 逆概率方法
1. 逆概率方法的基本思想：
Bayes定理：
逆概率 P( E Hi )
例如：
原概率 P(Hi E)
E ：咳嗽，
H i ：支气管炎，
④ 度量的确定应当是直观的，同时应有相应的理论依据。
7
4.1 不确定性推理中的基本问题
2. 不确定性匹配算法及阈值的选择
不确定性匹配算法：用来计算匹配双方相似程度的算 法。 阈值：用来指出相似的“限度”。
3. 组合证据不确定性的算法：
最大最小方法、Hamacher方法、概率方法、 有界方法、Einstein方法等。
PE , LS , LN P( H ) P( H / E )或（ P H / E）
？
先验概率
后验概率
26
4.3.4 不确定性的传递算法
1. 证据肯定存在的情况
证据肯定存在时, P( E) P( E S ) 1 结论H成立的概率：P（H / E） P（E / H） P（H） / P（E） 结论H不成立的概率：P（H / E） P（E / H） P（H） / P（E）
第四章工程项目的不确定性分析
变动率
参数
-20% -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 20%
投资额 经营成本 销售收入
14394 13644
28374 24129
10725
-5195
12894 19844
335
1214 4
1563 9
5864
11394 11394 11394
1064 4
7149
1692 4
9894 9144 2904 -1341 22453 27983
第四章工程项目的不确定性分析
练习题-非线性盈亏平衡分析
某企业投产以后，正常年份的 年固定成本为66000元， 单位 变动成本为28元， 单位销售价 为55元， 由于原材料整批购买， 每多生产一件产品， 单位变动 成本可降低0.001元，；销售每 增加一件产品， 售价下降 0.0035元， 试求盈亏平衡点及 最大利润时的销售量。
第四章工程项目的不确定性分析
二、工程项目不确定性与风险产生 的原因
第四章工程项目的不确定性分析
三、不确定性分析的主要方法
盈亏平衡分析法-确定盈亏平衡点 敏感性分析法-确定敏感因素和临界值 概率分析法决策树分析法 蒙特卡洛模拟分析法
不确定性分析的任务是选择适当的方法 来使不确定性和风险显性化，从而选择 更好的方案或采取措施化解和规避风险。
1
确定敏感性分析指标，如NPV,IRR
选取不确定因素，改变不确定因素的数值,分析
2 因素变化对项目经济效果指标产生的影响
改变一个或同时两个或同时多个因素
单因素敏感性分析/双因素敏感性分析/ 多因素敏感性分析
3
绘制敏感性分析图、敏感性分析表、测度敏
感性大小；找出敏感因素
管理会计：第四章(4)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 第四节 不确定性经营决策的分析评价
例：某公司准备生产一种新产品，有四种不同的 生产方案，四种方案在不同的状态下的损益如下 表所示：
单位：万元
需求量较好 需求量一般 需求量较差 需求量很差 A B C 120 160 70 80 70 44 -30 -60 10 -70 -140 -20
D
80
55
18
-10
需求量较好 A B C D 120 160 70 80
需求量一般 80 70 44 55
需求量较差 -30 -60 10 18
需求量很差 -70 -140 -20 -10
一、乐观决策法
大中取大法 小中取大法
B
D
二、悲观决策法
三、稳健决策法
（一）最小的最大后悔值法
较好：160 一般：80 较差：18 很差：-10 B
D 1 Q TC（Q） * K （Q d） Kc * Q 2 P
2KD P Q ( ) Kc P d
d TC（Q） 2KDKc(1 ) P
存货决策
3.数量折扣
接受 成本比较法 能够享受数量折扣的数量
不接受
经济订货量
存货总成本=订货成本+储存成本+购置成本
4.保险储备
成 设半机械化与机械化的成本无差异点为x， 本 机械化与自动化的成本无差异点为y， 自动化与半机械化的成本无差异点为z x=1000 20000+60x＝40000+40x 40000+40y＝100000+10y y=2000 20000+60z＝100000+10z z=1600 当产品生产量＜1000件时，采用半机械化方式； x z 当1000≤生产量﹤2000件时，采用机械化生产方式； 1000 1600 当产品生产量≥2000件时，采用自动化生产方式。 y1 y2 y3
《建筑技术经济学》思考题与习题
《建筑技术经济学》思考题与习题第一章 绪论思考题1. 技术经济学的性质是什么？2. 为什么在技术实践活动中要讲求经济效果？3. 技术与经济之间的关系怎样？4. 技术经济学的研究对象和任务是什么？5. 技术经济分析的基本步骤是什么？6. 技术方案经济效果评价的基本原则是什么？7. 技术经济分析人员应具备哪些主要能力？8. 技术方案应具备哪些方面的可比条件才有可比性？第二章 现金流量构成与资金等值计算思考题1. 什么是现金流量?财务现金流量与国民经济效益费用流量有什么区别？2. 构成现金流量的基本经济要素有哪些?3. 经济成本与会计成本的主要区别是什么？4. 为什么在技术经济分析中要引入经营成本的概念？5. 绘制现金流量图的目的及主要注意事项是什么？6. 在技术经济分析中是如何对时间因素进行研究的？试举例说明之。
7. 何为资金的时间价值？如何理解资金的时间价值？8. 单利和复利的区别是什么?试举例说明之。
9. 什么是终值？现值？资金等值？ 10. 什么是名义利率？什么是实际利率? 练习题1. 利用复利表和线性插入法求下列系数值： （1）（F /A ，11.5%，10）（2）（A /P ，10%，8.6）（3）（P /A ，8.8%，7.8） （（１）17.1459,（２）0.1791,（３）5.4798）2. 在银行存款1000元，存期5年，试计算下列两种情况的本利和： （1）单利，年利率7%；（2）复利，年利率5%。
（1350元，1276元）3. 某公路工程总投资10亿元，5年建成，每年末投资2亿元，年利率为7%，求5年末的实际累计总投资额。
（11.5亿元）4. 某工程国家要求建成投产前的投资总额不能超过3000万元，3年建成。
按计划分配，第1年投资1200万元，第2年投资1000万元，第3年投资800万元，建设银行贷款年利率为8%，则每年实际可用于建设工程的投资现金金额及实际应用建设的投资现值总额为多少？（2550.68万元） 提示：P =3)08.01(1200++2)08.01(1000++)08.01(800+=2550.68（万元）由计算可知工程建设时所花的总投资为3000万元，实际用在工程建设上的只有2550.68万元，其余449.32万元交了利息，占投资总额的4.977%，可见缩短建设周期的重要性。
第四章第四节不确定性分析与风险分析题
B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低
C.产量不等于销售量
D.产量变化时，产品售价保持不变时，从而销售收入是销售量的线性函数
答案：D
难易程度：中
答案解析：
题型：单选题
3、在投资项目经济评价中进行敏感性分析时，首先应确定分析指标。如果主要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响，可选用的分析指标是（）。
B.临界点表明方案经济效果评价指标达到最高要求所允许的最大变化幅度
C.不确定因素变化超过临界点越多，方案越好
D.将临界点与未来实际可能发生的变化幅度相比，大致可分析项目的风险情况
答案：D
难易程度：中
答案解析：
题型：单选题
12、不确定性分析方法的应用范围是（）。
A.盈亏平衡分析即可用于财务评价，又可用于国民经济评价
A.风险识别
B.风险估计
C.风险评价
D.风险防范
E.风险转移
答案：A，B，C，D
难易程度：中
答案解析：
题型：多选题
18、建设项目评价阶段，风险防范对策主要有（）方法。
A.风险识别
B.风险回避
C.风险分担
D.风险转移
E.风险自留
答案：B，C，D，E
难易程度：中
答案解析：
题型：多选题
19、某个项目发生风险的可能性较高，风险的影响程度较大，则风险等级为（）。
答案：A，B，C，D
难易程度：中
答案解析：
题型：多选题
16、关于概率分析描述正确的是（）。
A.概率分析是使用概率论方法研究、预测各种不确定性因素和风险因素的发生对项目评价指标影响的一种定量分析方法。
B.一般是计算项目净现值的期望值及净现值大于等于零时的累计概率，累计概率值越小，说明项目承担的风险越小。
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2019/5/31
29
（6）敏感性分析结果及分析
对敏感性分析的结果应进行汇总，通常是将敏感 性分析的结果汇集于敏感性分析表。敏感性分析表应 同时给出基本方案的指标数值，所考虑的不确定因素 及其变化率，在这些不确定因素变化的情况下项目效 益指标的计算数值以及各不确定因素的敏感度系数和 临界点。当针对某种不确定因素的敏感性指标不能被 计算时，应采用文字描述的形式说明该不确定因素的 影响。敏感性分析表的格式见下表。
现有A、B两个方案可供选择。
A方案：新建一条动力线，需购置一台2.5KW
电动机并线运转，其投资为1400元，第4年末残值
为200元。电动机每小时运行成本为0.84元，每年预
计的维护费120元，因设备完全自动化无需专人看
管。
B方案：购置一台3.68KW（5马力）柴油机，
其购置费为550元，使用寿命为4年，设备无残值。
2019/5/31
5
一、盈亏平衡分析
预备知识：
符号：TR 年总销售收入 TC 产品总成本
P 产品单价
Cf 年固定总成本
Q 产量
Cv 单位产品可变成本
Q0 设计生产能力 L 利润
L=TR－TC
TR=PQ TC=Cf＋CvQ
L=PQ －(Cf＋CvQ)＝(P－Cv)Q－Cf
2019/5/31
6
一、盈亏平衡分析
运 行 每 小 时 燃 料 费 为 0.42 元 ， 平 均 每 小 时 维 护 费
0.15元，每小时的人工成本为0.8元。
若寿命都为4年，基准折现率为10%，试用盈亏
平衡分析方法确定两方案的优劣范围，（计算并绘
出简图）。
2019/5/31
22
解：设两方案的年成本为年开机时数t的函数
ACA=1400（A/P,10%,4）-200（A/F,10%,4）+120+0.84t
• 实质：分析“变化”和“不 准确”程度对决策的影响
2019/5/31
技
预
术 与
测
市
场
不
的 变
准
化
确
不确定性
风险
3
不确定性分析的内容
• 临界值：确定外部不确定性的边界 – 一些因素变化达到某有一临界值时，会影响 方案的取舍
• 敏感性：方案对不确定性的承受能力 – 各种不确定性因素发生变化对预测目标的影 响程度
0 2837 6000 8062 9162
产量（件） 20
2、互斥方案盈亏平衡分析
• 设多个方案的总成本受一个共同变量x的影响， 每个方案能表示为该变量的函数
• C1=f1（x） • C2=f2（x） • 解方程，得出一个大致范围： C1C2的条件
C2
C BEP
C1
2019/5/31
21
x*
x
例：某建筑工地需抽出积水保证施工顺利进行，
30
75000 41.54(元) 6500
（4）企业年利润为5.5万元时的年产量
L PQ (CV Q CF )
Q L CF 55000 75000 5200(件)
P CV
55 30
2019/5/31
13
（5）产品价格由50元将为50元时，仍保持年利润 5500元时的产品产量为
即利润刚好为零，销售收入等于总成本的点(BEP)
B、C BEP
C=Cf＋ Cv Q
盈利
Cv Q
Cf
亏损
BEPQ
Q
201•9/5/3销1 售收入、总成本和产品产量之间的关系 8
结合市场预测，可对方案发生亏损的可能性进行大致判断
盈亏平衡分析
由TR＝TC 即 PQ＝C f CvQ 可导出：
盈亏平衡产量
——考虑各种因素可能发生的不同变动幅度的 多种组合，分析其对方案经济效果的影响程度。
2019/5/31
25
3、敏感性分析的步骤和注意要点
（1）敏感性分析中项目效益指标的选取
—— 一般选择一个主要指标即可
（2） 敏感性分析中不确定因素的选取
——对项目效益指标影响较大(或可能性较大) 的现金流入和现金流出。而且应尽可能选择基本的又 彼此独立的不确定因素。
4. 敏感性分析的不足
2019—/5/31—不能得知影响发生的可能性有多大
30
表4 序 不确定因素 号
基本方案 1 建设投资变化
2 销售价格变化
3 原材料价格变化
敏感性分析表
2019/5/31
15
费用
盈利区 BEP2
BEP1
Lmax
C(Q)
M
R(Q)
QOPi——最优投产量， 即企业按此产量组织 生产会取得最佳效益
Lmax
CV(Q) C(F)
M点——关门点，只有 到企业面临倒闭时才 把点作为决策临界点
0 QBE1 QOPi QBE2
产量
2019/5/31
16
例1：某企业年固定成本6.5万元，每件产品变动成 本25元，原材料批量购买可降低单位材料费用为购买 量的0.1%，每件售价为55元，随销售量的增加市场单 位产品价格下降0.25%，试计算盈亏平衡点、利润最大 时产量和成本最低时的产量。
18
对上式求导，令dL(Q)/dQ=0，得
－0.005Q+30=0 QOPi=300.005=6000（件）
（3） 单件成本最小时的产量Qmin
平均单件成本
W= C Q
= CF+CVQ= CF
Q
Q
+ CV
对W求导，并令其得0
dW = d(CV+CF/Q) = 0
dQ
dQ
dCV dQ
=
－
CF Q2
2019/5/31
19
则：
d(25－0.001Q) －65000
dQ
= Q2
得 0.001Q2 = 65000
Qmin=
65000 0.001
= 8062（件）
画图：
费用(元) S(Q)=55Q－0.0035Q2
BEP1 65000
Emax
BEP2 C(Q)=55Q－0.0035Q2
2019/5/31
=518.56+0.84t ACB=550（A/P,10%,4）+（0.42+0.15+0.8）t
=173.51+1.37t
令ACA=ACB 即518.56+0.84t=173.51+1.37t
C
B
A
t=651小时
2019/5/31
0
651
t
23
二、敏感性分析
1、概念
定义：测定一个或多个不确定性因素的变化对方案 优劣的影响的程度。
解：（1） 企业盈亏平衡点产量
成本函数
C(Q)=65000+(25－0.001Q)Q=65000+25Q－0.001Q2
销售收入函数
R(Q)=(55－0.0025Q)Q=55Q－0.0025Q2
因为 C(Q)=R(Q)
2019/5/31
17
整理后得 0.0025Q2－30Q+65000=0
QBE1= 30
S 14% 18% 18% 120 100 100 1.11
2019/5/31
28
B.临界点(又称开关点)
——指不确定因素的极限变化，即该不确定因素 使项目财务内部收益率等于基准收益率时的变化百分 率。
临界点的高低与设定的基准收益率有关，对于同 一个投资项目，随着设定基准收益率的提高，临界点 就会变低(即临界点表示的不确定因素的极限变化变 小)。而在一定的基准收益率下，临界点越低，说明 该因素对项目效益指标影响越大，项目对该因素就越 敏感。
（1）企业盈亏平衡时的最低年产量
（2）企业最大可能的利润
（3）企业达到最大年产量时，产品的最低 出厂价格
（4）企业年利润为5.5万元时的产量
（5）若产品价格由55元降至50元，产量为 多少才能保持5.5万元的年利润
2019/5/31
11
解： （1）企业盈亏平衡时的最低年产量
BEPQ＝
C P
f
Cv
预备知识：
销售收入(TR)、产品价 总成本(C)、固定成本(Cf)、
格(P)与产品产量(Q)之 单位产品变动成本(Cv)和
间的关系
产品产量(Q)之间的关系
T R
R＝PQ
T
C
C＝C f＋C v Q
C vQ
Cf
02019/5/31
0 Q
Q 7
1、独立方案盈亏平衡分析
盈亏平衡点：项目既不盈利也不亏损的那一点
900-40.002565000 20.0025
解得 QBE1=2837（件）； QBE2=9162（件）
（2） 最大利润时的产量QOPi
利润函数
L(Q)=R(Q) －C(Q) =55(Q) －0.0035Q2－ 65000－25Q+0.001Q2 =0.0025Q2+30Q－65000
2019/5/31
具体表现为：项目不确定性因素的变动，给项目经 济效益指标带来一系列的变化。
项目的不确定性因素：产量，价格，成本，投资额。 经济效益指标：净现值、内部收益率、投资回收期。
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2、分类方法 ① 单因素敏感性分析
——每次只变动一个参数而其他参数不变的敏 感性分析方法。
② 多因素敏感性分析
成本增加 – 市场需求变化、产品价格波动——收益变化 – 生产能力达不到设计要求——收益降低
2019/5/31
2