5 风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义
银行风险管理的重要性
银行风险管理的重要性【摘要】银行风险管理在银行业运作中扮演着至关重要的角色。
本文从介绍银行风险管理的背景、定义以及银行面临的风险出发，深入探讨了风险管理对银行的重要性、防范金融风险的必要性、提高银行稳健经营的关键、影响银行经营效果的关键，以及银行监管对风险控制的重要性。
通过分析这些因素，可以清晰地看到银行风险管理的重要性。
在未来，随着金融市场的不断发展和变化，银行风险管理也将不断演进和完善。
银行需要不断加强对风险管理的重视，以确保其稳健经营和持续发展。
【关键词】银行风险管理、重要性、金融风险、稳健经营、银行监管、风险控制、发展趋势、风险管理背景、定义、银行面临的风险、经营效果。
1. 引言1.1 介绍银行风险管理的背景银行风险管理作为银行业务中至关重要的一环，旨在帮助银行有效管理和控制各种可能对其经营活动产生负面影响的风险。
随着金融市场的不断发展和复杂化，银行所面临的各种风险也日益多样和复杂化，因此银行风险管理的重要性日益凸显。
在全球金融危机爆发之后，人们开始对银行风险管理进行更加密切的关注。
过去的金融危机中，很多银行因为未能有效管理和控制各类风险而陷入困境，甚至倒闭。
这给整个金融体系带来了严重的冲击，也引发了对银行风险管理不足的深刻反思。
银行风险管理的背景可以追溯到上世纪80年代，当时银行业开始认识到传统的商业银行经营方式已不再适用于日益复杂的金融市场环境。
银行纷纷开始建立自己的风险管理体系，以应对各种风险。
从此，银行风险管理逐渐成为银行业务中的重要组成部分，被广泛认可并不断完善。
在这样的背景下，银行风险管理逐渐发展成为银行经营管理的重要内容之一，对银行的可持续发展起着至关重要的作用。
1.2 银行风险管理的定义银行风险管理是指银行针对面临的各种风险情况制定一系列综合的管理措施和政策，以确保银行业务稳健运行和资金安全的过程。
银行风险管理的核心是对风险进行准确的识别、评估和控制，以最大程度地降低风险带来的损失及对银行的影响。
5风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义
风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务开展进行监测和控制的过程。
风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。
对于一个银行来说，如果没有建立完善的限额管理体系，也就从根本上无法实现风险管理的有效量化监控。
从风险资本的角度出发，银行所期望承受风险的上限对应于需要准备的风险资本，而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。
所以说，没有建立详细和具体风险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。
限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容：1)限额的设置···· 就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。
2)限额的监测···· 就是通过风险计量工具进行具体组合的风险计量，并将这些计量结果和所设置的风险限额进行比较，重点监测超过限额或接近限额的组合，并对这些组合进行深入分析，找出风险源。
3)限额的控制···· 就是针对具体超过限额或接近限额的组合中的风险源进行风险规避可行性分析。
这种分析一般是建立在真实金融环境下的风险对冲或风险缓释模拟分析，为风险规避实施提供有效的量化参考数据。
这三者之间的相互依存的关系，没有限额的设置，银行的风险管理政策就无法以量化的方式得以体现，而且所进行的各种风险的计量就没有进行控制的目标；而没有风险计量工具就无法按照根据所设置的限额指标对具体组合进行风险计量；如果没有风险对冲模拟或风险缓释分析工具也就无法对超过限额或接近限额的组合进行风险规避量化分析，从而无法实现对风险实施控制的最终目的。
国内目前的普遍情况是只注重风险的计量，在风险管理上将注意力只集中在计量结果的准确性和内部模型有效性研究上，严重忽略限额设置和限额控制。
风险限额管理制度
风险限额管理制度一、风险限额管理制度的概念及作用风险限额是金融机构为有效控制和管理风险而设定的一个上限值，它用来限制金融机构在某一特定风险项目或业务方面的最大风险承受能力。
通过设定和执行风险限额，金融机构可以有效地控制风险敞口和经营风险，保障自身的安全和稳健经营。
风险限额管理制度主要有以下作用：1. 规范金融机构的风险管理行为，明确各项业务和交易的最大风险承受限额；2. 有效防范和控制金融风险的发生，减少因风险暴露而带来的损失；3. 提高金融机构的风险管理效率和水平，加强对风险的识别和应对能力；4. 保护金融机构的资金安全和稳健经营，提高其信用和声誉。
二、风险限额管理制度的构成要素风险限额管理制度主要包括以下构成要素：1. 风险限额的设定：金融机构需要根据自身的风险承受能力和经营状况，制定相应的风险限额，包括总体风险限额和各项单项风险限额。
这些风险限额应当符合监管部门的规定，并且能够适应外部环境和内部变化。
2. 风险限额的评估和监控：金融机构需要建立完善的风险评估和监控机制，对各项风险限额进行动态跟踪和监控，及时发现和纠正超限风险，避免风险扩大和传染。
3. 风险限额的执行和控制：金融机构需要建立相应的执行和控制程序，确保各项风险限额得到严格执行，避免超限交易和风险操作。
三、风险限额管理制度的实施策略为了建立和完善风险限额管理制度，金融机构需要采取一些具体的实施策略，包括：1. 制定和完善相关规章制度：金融机构需要制定适合自身的风险限额管理制度，包括风险限额的设定、评估、监控和执行程序。
这些规章制度需要符合监管要求和市场实际，能够有效地应对各种风险情况。
2. 建立风险限额管理团队：金融机构需要成立专门的风险限额管理团队，负责对各项风险限额进行评估、监控和执行。
这些团队需要包括风险管理、业务管理和监管合规等方面的专业人员，保障风险限额管理的全面性和有效性。
3. 强化风险限额监督和检查：金融机构需要建立风险限额监督和检查机制，对各项风险限额执行情况进行定期检查和评估，发现和纠正超限风险，保障金融机构的安全和稳健经营。
风险控制在银行业中的重要性与应用
风险控制在银行业中的重要性与应用银行业作为金融行业的重要组成部分，在经济发展中扮演着至关重要的角色。
然而，随着金融市场的复杂化和金融产品的多样化，银行在业务运作中面临着各种各样的风险。
因此，风险控制在银行业中显得尤为重要。
本文将讨论风险控制在银行业中的重要性以及其应用。
I. 引言在银行业中，风险控制是确保银行业运作稳定和可持续的关键要素。
风险包括信用风险、市场风险、操作风险等，这些风险可能严重影响银行的健康发展和利润。
因此，银行需要采取有效的风险控制措施来降低潜在风险带来的负面影响。
II. 风险控制的重要性风险控制对于银行业的重要性体现在以下几个方面：1. 保护资产和利润银行业的生存和发展依赖于其资产和利润的保护。
通过风险控制，银行可以减少信用风险，避免不良资产的形成，保护资产的安全性。
同时，市场风险的控制可以降低投资波动对利润的冲击，确保银行业的持续盈利。
2. 维护信誉银行的信誉是其业务开展的基础。
风险控制能够确保银行业务的合规性和稳定性，增强客户对银行的信心，维护银行的声誉。
保持良好的信誉有助于银行吸引更多客户，拓展市场份额。
3. 遵守监管要求银行业面临着严格的监管要求，包括资本充足率、流动性要求、风险管理措施等。
风险控制是银行履行监管要求的基础，只有满足监管的要求，银行才能够正常经营，并且避免受到处罚。
III. 风险控制的应用1. 建立风险管理框架银行应该建立完善的风险管理框架，明确风险管理的目标、策略和责任分配。
这包括制定明确的风险政策，并将其贯彻到日常业务中。
同时，银行还应该制定相关的制度和流程，确保风险控制的落地实施。
2. 评估和监测风险银行需要通过风险评估和监测系统来洞察潜在的风险。
这可以通过建立风险指标、风险评级和监测模型等方式实现。
通过及时发现和监测风险，银行可以采取相应的措施来降低风险的影响。
3. 多元化风险分散投资银行应该通过多元化投资来分散风险。
这包括在不同行业、不同地区和不同资产类别中进行投资，以降低市场风险。
风险管理在金融行业中的作用和意义
风险管理在金融行业中的作用和意义在金融行业中，风险管理是一个至关重要的环节。
任何一家金融机构都必须能够将自身及其客户所面临的风险与机遇加以评估，并采取相应的战略和措施。
风险管理在金融行业中的作用和意义越来越被人们所重视，下面我们就一起来看看。
一、风险管理的意义为什么金融行业对风险管理如此看重呢？原因在于，金融行业是一个与风险联系最为紧密的行业。
金融机构需要承担的风险包括市场风险、信用风险、操作风险以及法律、监管、声誉等多种风险。
这些风险可能会对金融机构的经营和客户的财产安全带来严重的影响，甚至可能引发连锁反应，对整个金融体系造成威胁。
因此，金融机构必须通过科学合理的风险管理措施，有效降低风险水平，保障金融机构的经济和财务安全，同时为客户提供更加安全可靠的金融服务。
二、风险管理的作用1.有效预测和管理风险金融机构应该对内部和外部的风险进行全面的识别与评估，以便更准确地预测风险情况，并采取适当的措施进行管理和控制。
2.确保稳健的经营和财务安全金融机构需要通过风险管理机制，建立起完整的风险监控、预警和管理体系，保障机构经营的稳健性和财务的安全性。
只有这样，诸如经营收益、风险承担和风险抵御能力等关键指标才能达到预期目标。
3.提高经营效益和利润水平通过有效的风险管理，金融机构能够全面识别、分析和管理可控的风险因素，并就不同风险水平的客户提供相应的服务和产品。
这有利于提升客户满意度和忠诚度，提高机构的竞争力和盈利水平。
4.建立品牌信誉和声誉金融机构为客户提供的服务和产品涵盖了诸如存款、贷款、信用卡、证券等众多方面，机构与客户之间的关系相当复杂。
而在风险管理方面的行为和表现，不仅可能影响到机构自身的利益，还可能直接影响到机构的品牌信誉和声誉。
三、风险管理的策略与手段1.风险评估与监控风险评估与监控是评估和控制风险的核心环节。
金融机构需要建立完善的风险识别和评估机制，对市场、信用、操作、法律、监管等多种风险进行充分的评估，并通过建立科学、全面的风险监控体系来实现风险管理的全方位覆盖。
银行风险管理的重要性
银行风险管理的重要性银行风险管理可以提升企业的竞争能力，继而可以使银行健康持续的发展。
本文主要对银行风险管理的重要性和加强银行风险管理的措施进行介绍。
以期我国银行可以在发展过程中，及时的发现风险，并且可以对风险进行控制。
进而可以更好的促进我国银行的发展。
银行风险管理的重要性在银行的发展中实施风险管理，有助于银行及时的发现风险，并且对风险进行控制，继而可以提升银行的竞争能力，同时可以使银行在激烈的市场竞争中获取更大的收益。
但是在我国银行的发展中，存在一系列的问题，限制着银行对风险的管理和控制，不利于银行的长远发展。
因此，银行加强风险管理具有重要的意义。
一、银行风险管理的重要性1.有助于加强银行的全面风险管理我国的银行经过了改革、发展和对外开放阶段，并且在不断的引进外国银行的先进管理经验和技术措施。
同时，我国部分银行借助外部的力量引进风险管理软件，在一定程度上对我国银行进行改革，并且完善了银行的风险管理体系。
例如，我国银行引进的内部审计。
审贷分离和岗位制约等措施极大程度的促进了银行的发展。
但是与全面风险管理模式相比，仍然存在较大的差距。
因此，加强对银行风险的管理，有助于银行对全面风险进行控制，进而可以更好的促进银行的发展。
2.有助于提升市场竞争能力在银行业的发展中，我国招商银行、民生银行和建设银行等陆续上市，提高了市场竞争强度，继而会在一定程度上降低银行的收益，压缩银行的生存空间。
同时，随着股市的兴起，增加了企业的融资渠道，必将对商业银行的发展造成一定程度的影响。
因此，我国银行加强对风险的管理，可以在一定程度上控制风险的发生，进而可以提升银行的市场竞争能力。
3.有助于银行找出发展中存在的风险在银行的发展中，实施风险管理可以使银行拥有更高的识别风险能力，并且可以根据风险的实际情况制定风险评估和控制措施。
银行发展中存在的风险大多数存在于部门、客户和交易伙伴等方面，实施风险管理，可以使银行主动的去发现风险，进而对风险进行控制。
风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义
风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义风险限额管理对于推动银行风险管理具有重要的实际意义。
在现阶段，风险限额管理可以帮助银行更好地控制风险，并且保证银行在经营过程中不会超出承受能力的范围，从而保障银行的稳健经营。
首先，风险限额管理可以帮助银行全面识别、评估和监控风险。
通过设定风险限额，银行可以对不同类型的风险进行分类，并确定风险承受能力的上限。
银行在经营过程中，通过对各项业务活动的风险评估，可以更全面地识别潜在风险，并根据风险可能带来的损失大小来设定风险限额。
同时，银行可以利用风险限额系统来监控风险的实际暴露情况，及时发现偏离风险限额的问题，采取相应措施进行风险控制。
其次，风险限额管理可以提高银行的自我保护能力。
通过合理设定风险限额，银行可以预先确定风险容忍度，并设定相应的回应机制。
一旦风险超出限额，银行可以立即采取行动，如限制业务规模、调整业务结构、加大风险控制措施等，从而避免风险进一步扩大，保护银行的利益和声誉。
在金融市场波动频繁、风险事件频发的情况下，银行通过风险限额管理可以更加有效地应对不同风险情境，降低风险对银行的影响程度。
再次，风险限额管理可以提高银行对风险的预判能力和应对能力。
在金融领域和经济环境发生变化的背景下，风险具有不确定性和多样性。
通过风险限额管理，银行可以对风险进行量化和分类，从而更好地预判和应对风险。
银行可以根据实际情况进行风险模拟和预测，找出可能带来重大风险的业务和产品，及时进行调整和控制。
同时，风险限额管理可以促使银行更加积极主动地进行风险管理，加强风险监测和报告，提高应对风险的能力。
最后，风险限额管理可以提高银行的整体管理水平。
风险限额管理要求银行建立和完善相关的制度和管理机制，包括风险管理框架、风险评估方法、内控制度等。
这些制度和机制不仅可以帮助银行更好地管理风险，还可以促进银行管理水平的提高。
通过风险限额管理，银行需要建立风险管理部门或岗位，配备专业风险管理人员，加强风险管理的培训和教育，从而提高银行的风险管理能力和整体管理水平。
风险管理在银行业中的运用
风险管理在银行业中的运用近年来，随着社会经济的不断发展，银行业的风险管理越来越受到人们的关注。
风险管理在银行业中的应用，是银行业健康发展的基础，也是银行赢得客户信任的重要保障。
本文将从银行业的风险管理意义、风险管理的基本原则以及风险管理的具体应用等方面进行探讨。
一、银行业的风险管理意义银行业是一种高风险的行业。
银行在为经济提供融资的同时，也承担着很高的风险，如信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险等。
因此，银行业的风险管理是十分重要的。
银行经营的风险多种多样，控制好这些风险，是银行业生存和发展的基本原则。
银行的合规管理，就是为了确保银行业务经营的合法性、有效性，而在这个过程中，银行需要根据相关法律、法规以及风险管理的实践，采取适当的管理措施，保障银行的风险得到有效控制。
二、风险管理的基本原则1.全面风险管理全面风险管理是银行业的基本原则之一。
全面风险管理是指对银行经营中的全部风险进行识别、评估、控制和监测，以确保银行业务健康、稳定和高效。
2.科学决策银行业务的核心是决策。
科学决策是指银行在进行风险管理时，应以科学、准确、客观的方法收集、分析、处理和传递信息，以科学的方法进行决策。
3.灵活应变灵活应变是银行业应对市场变化的重要策略。
银行在面对风险时，应能快速反应，灵活调整决策，以适应外部的市场变化。
4.风险共担风险共担是指银行业中，所有的相关方都应在风险管理中承担相应的责任。
银行应将经营中的风险分配给所有相关方，共同承担风险。
三、风险管理的具体应用1.信用风险管理信用风险是银行业务中最常见的风险之一。
银行应针对不同的客户，通过信用报告、财务报表等信息评估客户的信用等级，从而进行有效地风险管理。
2.市场风险管理市场风险是指银行在交易的时候，由于市场波动带来的风险。
银行应通过控制交易规模、分散化投资等方式，来有效降低市场风险。
3.利率风险管理利率风险指的是银行在利率变化的影响下，资产负债管理中的风险。
关于现代商业银行风险限额管理研究
关于现代商业银行风险限额管理研究摘要：商业银行是金融行业的核心机构，其经营活动面临着多种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了保证商业银行的稳健经营和风险控制，风险限额管理成为了银行业务决策的重要工具。
本文通过对现代商业银行风险限额管理的概念、目标和方法进行研究，探讨了现代商业银行风险限额管理的实践应用和存在的问题，并提出了相应的解决办法。
关键词：商业银行，风险限额管理，风险控制，风险评估，风险监控1.引言随着金融市场的不断发展和全球化的加深，商业银行面临的风险也越来越复杂和多样化。
为了防范和控制风险，商业银行需要建立科学的风险控制体系，其中风险限额管理是其中的核心环节之一、风险限额管理通过对业务风险进行评估和监控，设置相应的风险限额，确保银行在经营活动中不会超过可承受的风险水平，保护银行及其客户的利益，维护金融市场的稳定和健康发展。
2.现代商业银行风险限额管理的概念和目标风险限额管理是指商业银行根据内外部环境及风险承受能力，设置各项风险的预置限额，实施动态控制和监测的管理模式。
其目标是通过风险限额的设置，使银行在接受风险的同时，保持风险的可控范围内，避免风险超过银行预期的水平，从而保证银行的稳健经营和风险控制。
3.现代商业银行风险限额管理的方法（1）风险评估：商业银行需要对各项风险进行评估，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
通过量化和定性方法，确定风险的发生概率和影响程度，为后续风险限额的设置提供依据。
（2）风险限额的设置：商业银行应根据自身的风险承受能力和经营策略，设置各项风险的预置限额。
限额的设置应兼顾风险的控制和收益的最大化，既要保证银行在合理风险范围内经营，又要获得适当的回报。
（3）风险监控：商业银行应对各项风险进行监控，及时发现和预警风险的异常变动。
通过风险指标的监测和报告，评估风险水平和风险控制的效果，为风险限额的调整和风险管理决策提供参考依据。
4.现代商业银行风险限额管理的实践应用（1）风险限额管理在信用风险管理中的应用：商业银行通过设定信用风险限额，控制信贷业务的风险水平，确保贷款投放的安全和稳定。
风险限额管理制度纬度
风险限额管理制度纬度一、前言随着经济全球化和金融市场的飞速发展，企业及金融机构所面临的风险也日益增加。
为了更好地应对风险，保障企业的健康发展，建立完善的风险管理体系至关重要。
风险限额管理制度作为风险管理中的一个重要工具，对企业进行风险定量评估和限额控制，是一种行之有效的管理方法。
二、风险限额管理制度的定义风险限额管理制度是企业为规范内部风险管理行为，保障企业资金安全和经营稳定而制定的一系列管理规定和措施。
其核心目标是明确企业的风险承受能力，设定和管理风险限额，规定相关责任人和部门，以确保企业在合理风险控制范围内开展经营活动。
三、风险限额管理制度的作用1.明确风险责任。
风险限额管理制度明确了各级管理人员、部门和员工在风险管理中的责任和义务，促使各方按照规定履行职责，落实风险管理制度。
2.保障企业资金安全。
通过设定合理的风险限额，能有效控制企业的风险敞口，防范经营风险，保护企业的资金安全。
3.提高风险管理效率。
风险限额管理制度规定了风险评估和控制的具体措施和流程，有利于加强内部管理，提高风险管理效率。
4.改善企业经营状况。
风险限额管理制度可以帮助企业全面了解风险状况，及时发现并解决潜在风险，提高企业的经营状况。
四、风险限额管理制度的设计与实施1.设立风险管理委员会。
企业应设立专门的风险管理委员会，负责制定、调整和监督风险管理制度的执行情况。
2.明确风险分析方法和指标。
企业应确定风险评估的方法和指标，建立风险评估模型，对主要风险进行定量评估。
3.设定风险限额。
根据企业的实际情况和风险承受能力，设定各类风险的限额，并确保与企业的整体战略和经营目标相一致。
4.建立风险报告和监控机制。
制定风险报告和监控制度，定期对企业的风险状况进行监测和评估，及时发现和处理风险事件。
5.加强员工培训和意识教育。
培训员工风险管理知识和技能，提高员工的风险意识，促使他们自觉遵守风险管理制度。
6.建立风险预警机制。
建立风险预警系统，及时发现企业风险的变化和趋势，采取预警措施，防范风险扩大。
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风险限额管理在现阶段对推动银行风险管理的实际意义并据此对业务开展进行监测和风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，表明了银风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，控制的过程。
是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基行对期望承受风险的上限，准。
也就从根本上无法实现如果没有建立完善的限额管理体系，对于一个银行来说，银行所期望承受风险的上限从风险资本的角度出发，风险管理的有效量化监控。
而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指对应于需要准备的风险资本，没有建立详细和具体风险限标的方式分配到具体的资金投资组合之中。
所以说，额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。
限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容：1)限额的设置就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。
2)限额的监测就是通过风险计量工具进行具体组合的风险计量，并将这些计量结果和所设置的风险限额进行比较，重点监测超过限额或接近限额的组合，并对这些组合进行深入分析，找出风险源。
3)限额的控制就是针对具体超过限额或接近限额的组合中的风险源进行风险规避可行性分析。
这种分析一般是建立在真实金融环境下的风险对冲或风险缓释模拟分析，为风险规避实施提供有效的量化参考数据。
．银行的风险管理政策就无法以没有限额的设置，这三者之间的相互依存的关系，而而且所进行的各种风险的计量就没有进行控制的目标；量化的方式得以体现，没有风险计量工具就无法按照根据所设置的限额指标对具体组合进行风险计量；如果没有风险对冲模拟或风险缓释分析工具也就无法对超过限额或接近限额的组合进行风险规避量化分析，从而无法实现对风险实施控制的最终目的。
在风险管理上将注意力只集中在计量国内目前的普遍情况是只注重风险的计量，由此形严重忽略限额设置和限额控制。
结果的准确性和内部模型有效性研究上，成了通过风险分析工具所获得的风险计量结果和银行风险管理政策相脱节的普遍现象：或者银行所设定银行的风险管理政策无法转换成具体详细的风险监控指标，?的风险监控指标十分粗糙而没有深入和细化。
因此所获得?银行所获得的风险计量结果没有做进一步的风险规避量化分析，的风险计量结果对在银行具体业务中如何规避风险也就没有具体指导意义。
所以说，尽管几乎所有的银行都有一些金融风险计量工具，但实际应用的结论确是“风险分析工具如同虚设”。
这种结论的主要根源在于银行在风险管理概念上把风险计量和风险管理划等号，并没有把风险计量和风险监控实现有效的结合。
因此，尽管国外的监管机构没有把风险限额做为监管的主要内容，但在中国现阶段，则需要监管机构通过加强对商业银行风险限额设置状况的检查力度，来督导国内商业银行对如何通过设置完善的风险限额管理体系来提高银行对风险管理政策具体落实的重视程度，以便加快商业银行实现风险政策向具体业务管理上的转变，并在此基础上逐步深入风险计量精度和内部模型的有效性。
通过对各种风险限额指标种类的具体检查，可以帮助监管机构真实了解银行在金融风险管理上的力度和深度。
如果风险限额指标十分粗糙，这将意味着：1)银行董事会、监事会、高管层在金融风险方面的各种政策和规定仍然停留在纸面上，并没有通过具体、详细的各种风险限额量化指标在银行金融业务中得以贯彻落实。
2)银行风险管理部门由于没有具体和详尽风险限额指标而没有对业务中各种风险按照银行风险管理政策进行有效的监控，由此导致风险管理部门根本没有可参照的风险管理量化规范以发挥应有的作用。
3)银行业务前台工作人员由于没有详细的风险限额指标约束而形成在无风险银行的资金业务管理结构示意图所以风险限额更确切地说风险限额应该是对应于上述银行资金业务管理结构的，而纵向来说则应该是风险限额体系，横向来说是由不同的限额种类和指标组成，总限额会依此分配到不同资在纵向分配中，是对应于资金业务的每个管理层次。
产、不同交易组、和不同交易员，但这种分配不是简单的累计关系，只是从数量上来说是按照层次递减的。
从横向来说，有关市场风险的限额指标大致可分为四大类，它们分别是：止损限额；?敞口限额；?风险价值限额；?压力测试限额。
?下面将对它们一一做具体介绍。
1)止损限额，顾名思义就是为了停止损失，它是对投资组合在某个特定时间段内可以容忍的最大损失。
比如说，可以对交易员设置如下的止损限额，他的交易帐户下的所有产品一天的最多损失为十万。
止损限额也可以是累计的，比如对相同的交易员，一周的止损限额为二十万，一个月的止损限额为四十万。
当止损限额被突破时，交易员就必须立即减持或者进行对冲规避，除非在特殊情况下得到暂时的额外限额。
．止损限额的好处是简单并且易于操作，而且它可以广泛适用于多种资产，比因此适用于资金业务的各个管理层次。
如固定收益类、权益类、衍生品类等，因为投资组合的损益情况只要通过止损限额的监控不需要非常专业的知识，）或估值的变化就可以衡量，所以是应用较多每日盯市净值（Mark-to-Market 的限额类型。
但是止损限额最大的缺点就是没有前瞻性。
它监控的是已经发生的损失，只只有当损失木已成舟时，是为了这种损失不要继续扩大。
从另一方面方面说，才被纳入监控范围，是被动的监控，而投资组合在过去的时间段没有发生损而且还有可能有很大风险。
失并不意味着将来没有风险，不但不是没有风险，不能预期和防范将来的可能损失偏离了风险管理的主旨。
他们的监控目的都在于防范将敞口类限额和风险价值限额则都是前瞻性的，来可能的预期损失，这是对止损限额的一大补充。
对2)敞口类限额在市场风险中通常是监控金融工具对市场风险因素的敏感性。
，有效久期就是常用的限额指简单固定收益类产品，比如各种债券或者MBS因为有效久期近似地描述了影响债券价格的市场因素－收益率曲线－波标，年，动时，债券和债券组合市值的变化。
比如设置债券组合的久期限额为7（基点现PV01时，损失大抵不会超过7%。
那么该投资组合在收益率增加1%PV01值）是另一种可用于固定收益产品的限额指标。
同上述久期不同的是，的定义是当收益率变动一PV01直接限制了市场因素变动时损失的具体金额。
（0.01%）时，个基点产品或投资组合的市值变化。
比如设置债券组合的PV01限额为1万，那么如果收益率变动10个基点，损失基本可以控制在10万。
不同于止损限额，对不同种类的金融资产，敞口限额的指标是不一样的。
比如对期权类产品，常用的敏感性指标则是Delta、Gamma、和Vega。
众所周知，期权类产品有很大的杠杆作用，即小的投资（如买进看涨期权）可能带来巨大收益，而小的收益（如卖出看涨期权）可能带来巨大损失，所以对期权类产品的监控尤其重要。
Delta代表了期权类产品对标的产品价格变化的敏感程度，也就是标的价格变化一个单位对产品价格的影响。
因为期权产品的标的可能是不同的资产类，如外汇、股票、固定收益类等，而对不同标的产品的．限额需要对不同类型标的产品分别设置，所以Delta期权，Delta没有叠加性，鉴于期权类产品的非线而且具体数值选取需要考虑到不同产品的市场特性。
则代表VegaDeltaGamma代表了期权类产品对变化的敏感程度；而性特征，他们的设置也需要针对不同产了期权类产品对标的产品波动性的敏感程度。
品。
敞口类限额的优点是具有前瞻性，可以在损失还没有发生前防范和限制风险，而且该类型的限额指标大部分都可以用公式直接计算获得，所以可以很快得到限额的利用率，便于交易员自行控制，是比较常用的限额指标。
不过而且设置的数量金额要参考市场这套指标要对不同标的资产种类分别设置，这套指标不能考虑到不同风险因素的相关性，另外，条件并且具有专业知识。
把风险切割成独立的几块，而且仅仅是粗略的计算，不利于对总体投资组合风险的把握。
3)风险价值（VaR）限额。
它结合了止损限额和敞口类限额的多种优点。
如同止损限额一样，风险价值限额易于被非风险专业人员理解。
如果一个投资组合的1天90%的风险价值是一百万，那么平均来说，该投资组合每十天中最多只有一天（10%）的预期损失会超过一百万。
这个一百万的得到过程是由专业人员通过建立复杂模型计算得到，但是它的解释是很直观的，而且就是直接针对预期损失。
如同敞口类限额，风险价值限额又是前瞻性的，它考虑的是多种因素作用下的投资组合在将来的预期损失。
不同于敞口类限额需要对不同类型的资产设立不同指标，风险价值限额的指标VaR适用于多种资产，它提供了一个衡量不同资产投资组合风险的统一平台，可以应用到资金业务管理结构的各个层次。
对于银行整体来说，VaR也考虑到不同风险因素的相关性，是对银行总体投资组合风险的最佳描述。
基于上述优点，对于董和风险价值限额是最常用的监控指标，而且风险价VaR事会和高级管理层，值限额的分配是与资本分配密切相关的。
的计算方法有多种，比如参数法和模拟法，模拟法又分成历史模拟和蒙VaR特卡洛模拟。
这些方法各有优缺点，一般银行会同时用不同方法进行计算。
在使用模拟法时，因为是基于各种模拟情景，那么情景生成的模型和情景的毕竟是一个统计的指标，那么值的准确性。
VaR数量都决定的计算出的VaR历史模拟鉴于历史数据的有限样本量的大小直接关系到统计结果的准确度。
和历史条件的改变，一般用两至五年数据，而蒙特卡洛模拟则需要三千到五千个情景，这就是运用风险价值限额的前提条件。
模拟法需要大量的计算，从产生上千个情景到对所有投资组合头寸的重新估值，然后生成VaR值，这就要求计量系统在估值模型、运算速度和数据处理能力方面非常先进。
4)最后一类是压力测试限额，主要监督在影响资本市场的恶性事件或异常状态下具体投资组合的反应，也就是可能的损失。
有些银行也会用到情景模拟时的最坏情况做监控。
压力测试限额也可以运用到资金业务的各个管理层次，它主要针对极端事件，是对风险价值限额的一个补充。
因为压力情景同投资方向和不同地。