程序化交易的设计思路及注意事项
文华程序化交易(资金管理)
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
最大值时返回当前最高价。
DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价 昨天的收盘价？ VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
本章学习目标：
1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型
模型基本结构
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。
程序化交易系统设计与实现
程序化交易系统设计与实现随着金融市场的迅速发展，交易方式不再是人工买卖，而是机器人操作，更加高效、自动化的程序化交易应运而生。
程序化交易是指通过计算机程序来执行交易策略的操作，其主要包括交易决策、风险控制和交易执行三个环节。
这种交易方式的优势显而易见：高效、准确、低成本。
随着互联网和信息技术的迅猛发展，程序化交易将在未来不断发展，并越来越多地应用于投资拍卖、证券市场、期货市场和外汇市场等金融领域。
一、程序化交易系统的设计与实现程序化交易系统是建立在金融市场上的，与市场的特点和规律密切相关。
因此，要建立一个稳定可靠的交易系统，需要依据市场的情况分析，明确交易策略、风控策略与技术手段。
1.明确交易策略交易策略是指基于市场情况、自身资金和风险承受能力，设置的一套交易方法和规则。
通过交易策略，投资者可以实现收益最大化或风险最小化。
一个好的交易策略需要考虑各种可能出现的情况，并以尽可能减小风险为首要目标，同时还应当考虑市场的变化、系统的效率和交易的成本等因素。
2.明确风控策略风控策略指的是通过设置阈值、止损、因子组合等方法尽可能降低交易风险的行为，以保证投资人的资金安全。
一旦市场出现不利变化，风控策略应该能够让程序化交易系统快速平仓，以减小投资人承受的风险。
3.选择合适的技术手段程序化交易系统使用的技术手段主要包括时间序列分析、统计学原理、数据挖掘和人工智能等。
这些技术手段可以帮助分析数据、判断市场情况，使得交易系统能够对市场行情做出快速准确的反应。
二、程序化交易系统的实现流程程序化交易系统的实现流程一般分为以下几个步骤：1. 数据采集：程序化交易系统需要从金融市场采集实时的财经数据。
2. 数据处理：对采集数据进行筛选、整理和处理，形成适用于程序化交易的有效数据集。
3. 策略编写：编写适于金融市场的交易策略和风险控制策略，并考虑随机波动因素和不确定性因素。
4. 交易接口：根据选定的交易平台，编写针对该平台的交易接口。
开拓者程序化交易TB公式高级应用
KCS版本1(2)
If(MarketPosition!=1 && High >= UpperBand) { MyPrice = UpperBand; If(Open > MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; } If(MarketPosition!=-1 && Low <= LowerBand) { MyPrice = LowerBand; If(Open < MyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); Return; } End
易系统。 由价格均线和ATR形成通道，当价格突破 通道产生入场讯号。
Keltner Channelቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理
肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，
由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若 价格突破边界，即表示出现开仓机会。 肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形 成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC 的系统可以实时开仓，不需要等待下一个 Bar。
以橡胶测试结果为例，从报表中我们看到，
最大回撤发生的日期是2006/7/18，我们仔 细查看交易记录和讯号，可以看到最大的 资金回撤是由于一次盈利平仓过慢，以及 两次假突破导致。 因此我们有必要增加一个跟踪止损的设置。 我们选择固定点数跟踪止损(吊灯止损)。
KCS_V3(2)
KCS_V3(3)
KCS_V3(4)
If(BarsSinceEntry == 1) { HigherAfterEntry = AvgEntryPrice; LowerAfterEntry = HigherAfterEntry; }Else If(BarsSinceEntry > 1) { HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]); LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]); } Commentary("HigherAfterEntry="+Text(HigherAfterEntry)); Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEntry));
程序化交易的理念和方法
执行与风险管理
交易执行
将经过回测验证的交易策略应用 到实际交易中，实现自动化或半 自动化的交易执行。
风险管理
制定并执行风险管理计划，包括 仓位管理、止损止盈执行、资金 管理等，以控制交易风险。
绩效跟踪
对实际交易绩效进行跟踪和评估， 及时调整交易策略和风险管理措 施，以保持稳定的盈利能力。
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程序化交易的理念和 方法
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目 录
• 程序化交易概述 • 程序化交易核心理念 • 程序化交易方法论述 • 程序化交易系统构建 • 程序化交易实践案例分析 • 程序化交易未来展望
PART 01
程序化交易概述
定义与发展历程
定义
程序化交易是指通过预先设定的 计算机程序算法，自动进行交易 决策和执行的一种交易方式。
发展历程
程序化交易起源于20世纪70年代 的美国，随着计算机技术和金融 市场的发展，逐渐在全球范围内 得到广泛应用和推广。
市场规模及参与者
市场规模
程序化交易市场规模庞大，涉及股票、期货、外汇等多个金融领域。具体规模 因市场和时间而异，但通常占据金融市场交易量的相当大一部分。
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赢智程序化交易培训
赢智“麦语言” MY language
指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 交易指令 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 交易模型 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。
模型
将指标转化为模型：
运作模型：
一、模型的基本结构和跨指标模型的编写
1、模型编写的语法与操作符
MY language 编写语法
1
MY language 操作符
2
MY language 编写语法：
定义变量名称
半角输入法的全英大写状态；
每个语句应该以分号结束；
命名
参数
MY language 操作符
理解以下名词：
KDJ指标源码：
单击此处添加大标题内容
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
交易指令
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
程序化交易的危害及其预防
7.我国交易所Biblioteka 体规定不够明晰的潜 在风险。 我国交易所对程序化交易的风险还不够重视 ，具体规定如《中国金融期货交易所交易细 则》第五章《指令与成交》仍有待进一步明 晰，规定的不明确导致程序化交易者交易策 略可能触动交易所的规定而遭受处罚。
8.程序化交易系统缺乏具有公信力的 安全认证的潜在风险。
1.程序化交易模型或策略存在的潜在 风险
任何数学模型都会存在潜在的风险。程序化交易一 般根据投资意愿选择投资策略，构建投资模型，进 而进行参数优化，不同的模型在不同的市场情况下 表现出不同的风险特征。有些程序化交易模型从长 期来看是盈利的，但是短期内可能会出现较大资金 的回撤。 一些投资者在这种资金回撤下可能难以 继续进行程序化交易，从而错过后期出现的大量盈 利机会。另外，程序化交易使得订单更小、数量更 多，加重了系统的冲击负载，系统的资源瓶颈、软 件缺陷可能会在瞬间成为引爆点。
一是流动性较差。我国的证券市场没有做市商制度 ，这导致某些股票并不能保证足够的流动性。 二是涨跌幅限制过严。我国的股票市场和股指期货市 场均设有涨跌幅限制，因此程序化交易者在设计交易 策略时必须充分考虑到组合内股票的涨停或跌停情况 。 三是股票市场交易机制较单一、约束太多。目前我国 资本市场除上交所、深交所之外交易的黄金、债券以 及货币ETF在2013年12月1日开始实行T+0交易外 ，大多证券产品缺少T+0交易机制以及股票卖空机制 ，订单形式较单一，没有采用较灵活的二级托管机制 。
闪电崩盘事件
2010年5月6日发生的闪电崩盘（Flash Crash） ，美国证券市场很多交易品种的价格经历了非常快 速的下跌和反弹。交易日当天下午，大约几千多只 股票和指数基金在已经相对于前一交易日收盘价下 跌了4％的情况下，突然在几分钟时间内再度下跌 5％，之后几分钟后同样快速的反弹回来。关于这 个道琼斯指数下跌历史上最大的指数点，然后几分 钟又恢复回来的事件，国际证监会（IOSCO）在 2011年7月的结论报告中指出：算法交易和高频交 易都被发现在2010年5月6日的闪电暴跌中提供了 市场波动性。
如何建立自己的程序化交易系统
如何建立自己的程序化交易系统程序化交易其功能主要有两点：一.可规避人性心理面的弱点当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。
或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。
而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。
二.可增加操盘时效性及准确度电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。
1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。
（过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因）2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。
3.可以追求稳定的报酬率。
如何建立自己的程序化交易系统孙喆良成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。
它保证了交易系统结果的可重复性。
从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。
系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。
成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。
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• 30分钟趋势跟踪策略
• 1小时趋势跟踪策略
• 3小时突破型策略
橡胶程序化产品
TA程式化交易产品
白糖程式化交易产品
沪铜程序化交易产品
棕榈油程式化产品
黄金程式化产品
甲醇程式化产品（测试中）
谢谢大家！
考夫曼自适应系统在沪铜上的测试结果
测试时间：1996-4-2—2010-4-8
测试天数： 指令总数： 初始资金：
5119 421 200000
测试周期数： 3366 平均交易周期：7 最终权益： 713535
总收益率(盈利/初始资金)： 256.77% 盈利： 513535.06
扣除最大盈利后收益率： 扣除最大亏损后收益率： 可靠性(胜率)： 25.18% 期望收益(平均R乘数)：0.57R 183.26% 264.30% 成交额： 132011504 总手续费：56077
引入效率因子后的交易模型
考夫曼自适应趋势模型
文华财经趋势系统模型举例： 考夫曼自适应趋势模型（引入了效率系数）
VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N2); ER:=DIRECTION/VOLATILITY; FSC:=2/(2+1); SSC:=2/(30+1); SC:=ER*(FSC-SSC)+SSC; SCSQ:=SC*SC; KMA:=DMA(CLOSE,SCSQ); CROSS(C,KMA),BPK; CROSS(KMA,C),SPK;
正确认识程序化交易
交易系统有其高峰期和低谷期，系统交易强调的 是长期的、稳定的整体收益，而不是一时一地的 得失。 交易的成功在于坚持自己的交易系统。一套好的 交易系统交给不同的人操作会产生截然不同的效 果，问题的关键在于交易者能否始终如一地坚持 自己的交易系统。
我们目前的产品
• 股指期货：5个周期，三类策略的产品；主要跟踪IF
日内交易策略
日内波动性突破模型（Rangebreak）
1. 在开盘价上下设置夹板 2. 突破夹板开仓 3. 收盘平仓
国际市场高频交易策略
1. 流动性回扣交易者利用成交量回扣——由交易所提供给制造 市场流动性的经纪公司的一种与成交量成比例的回扣。当这些交易 者发现一个大单报价，他们成交其中的一部分，获取由于为市场提 供流动性而获得的交易所收费返还回扣。 2. 掠夺性算法交易者利用其机构计算机优势，将大单指令切 碎成许多小单指令。它们通过不断地下小额买单并不断地撤单来欺 骗交易对手的计算机，使希望买入的机构交易者不断地抬高买入竞 价。最终，掠夺性算法者在较高的价位沽空股票，令对手机构多支 付对价买入。
突破，是最常用的一种趋势追踪的手法。 1. 2. 3. 4. 5. 通道突破 均线突破 指标突破 形态突破 波动性突破
• 神奇的小朋友八周择时法
针对综合指数，当指数的周收盘价格比8周前的收 盘价格高，就看多（买入或者继续持有），否则看 空（卖出或者继续空仓）。
• 小朋友策略在沪深300指数上的表现
通道突破交易系统在沪铜上的运用
MACD指标突破交易系统在沪铜上的运用
波动性突破交易系统在白糖上的运用
理想交易系统的特征
• 无固定的参数； • 浮动参数，这样的系统未来适应性强； • 一个可行的解决方案，效率系数（Efficiency Ratio）； • 效率系数=期间价格净移动/每期价格净移动之和，其 值在0至1之间波动； • 其意义在于当市场呈趋势运动时，浮动为较短的参数， 追随市场趋势；当市场呈无效率的横盘震荡时，浮动 为较长的参数，避免过量的无意义交易亏损。
——考夫曼
正确认识程序化交易
交易的主体是人而绝非交易系统，交易系统只不 过是贯彻了交易者的交易思路和交易风格，执行 了交易者的指令而已，不能本末倒置，这一点不 会因使用程序交易系统而发生改变。
不同的交易系统有不同的风险和收益特征。
不可能有一套在任何时间任何情况下都能屡试不 爽的交易系统，也没有任何交易系统既能在趋势 行情中获利又动交易做市商—通过非常快地下单之后迅速撤单来 “ping”记账簿上保留的大单，从而获取大额买家的限额信息。 通过在同一时间内大量买入或者卖出，从而诱骗机构计算机触发 大额买单，从而令市场行情出现剧烈上涨或下跌。 4.闪（flash）”式交易者—只在一个交易所发布交易指令， 只有当这些指令没有经过交易的“最优价格”流程时它们才会被 执行，“最优价格”流程旨在给予来自所有交易所的卖家一个最 优价格执行的机会。美国证券交易委员会（SEC）已承诺将禁止这 种技术，例如在纳斯达克（NASDAQ）市场，“闪”式交易将在9月 1日终止。
程序化交易模型的建立
程序化交易体系
发 觉 子 系 统 模 块
多 因 素 组 合 模 块
自 动 下 单 模 块
信 息 反 馈 模 块
风 险 管 理 模 块
初 始 数 据 处 理
过 滤 器
指 标 类
切 线 类 等 …
资 金 管 理
其 他
如何进行交易系统模型的评估
如何评估不同交易系统的优劣？ 我们认为，横向对比系统优劣的标准是P/MD、 MDD两项指标。 P/MD指的是年化益率与最大资金阶段回撤的比值， 该比值越大，系统收益的稳定性越强。 MDD则指的是最大阶段回撤的持续时间，交易者 必须做到心中有数。
当月合约和IF指数，在实际使用中要注意换月因素 带来的影响；
• 商品期货：覆盖90%以上的品种，主要采用1小时和3
小时周期，目前三类策略全部为跟踪隔夜波动的产 品；主要采用相关品种的文华指数为跟踪标的，实 际使用中要注意主力合约与文华指数的差异；
股指期货程序化系列产品
• 五分钟日内策略的效果
• 15分钟趋势跟踪策略
程序化交易系统设计中的注意事项
• • • • • 过度优化 测试资料或市况不足 缺少外部样本 忽略佣金成本与滑价 交易信号的可执行性
正确认识程序化交易
• 交易不是件容易事。找到一个能稳定获利的方法，需
要花费大量的精力，还得有极好的运气。有时候当一 次努力失败时，你不管费多大的劲，都找不到答案； 而在另外一些时候，市场环境发生了变化，原先的一 个成功交易系统，生命力仅仅是昙花一现
高频交易策略
5.套利策略—通常包含三、四个品种，譬如根据外汇市场常用的 利率平价理论，国内债券的价格、以外币标价的债券价格、汇率现 货及汇率远期合约价格之间将产生一定的关联。如果市场价格与该 理论隐含的价格偏差很大，大得超过其交易成本，那么可以用四笔 交易来确保无风险利润。 6.做市策略—包括在当前市场价格之上挂一个限价卖单或在当前 价格之下挂一个限价买单，以便从买卖差价中获利。花旗集团在 2007年7月购买的自动化交易平台（Automated Trading Desk）就 是一个活跃的做市商，它占到了纳斯达克和纽约证券交易所总成交 量的6％
•交易成本
•盈亏比
影响交易的关键因素
止盈及其它出市（降低风险、利润最大化、保护利润） 头寸确定（控制风险） 投资组合（风险、容量、频率)
止损离市
• • 超出噪音、最大丌利偏移、紧密止损。 常用止损方法： ‐ ‐ ‐ ‐ 资金止损 百分比回撤 波动性止损（三倍ATR） 标准差止损Dev – 渠道突破和移动平均止 损 – 支撑阻力止损 – 时间止损 – 心理止损
1、一定程度上否定自己对 即时信息处理速度 客观程度 执行能力 2、简化工作量 提高工作效率
技术分析
交易的构成因素
• • • • • • • • •
赢利模式——无外乎两种 策略的绩效特征 策略的风险 策略与品种选择（筛选与匹配） 入市（以简为美） 止损出市（融合、互补）
•胜率
•交易频率
头寸调整 资金占用
肯．罗伯特的“1-2-3” 回调方法 “2B”法则
时机选择：a：高胜率 b：高R乘数
随机模型
在来看一个例子
开仓规则
抛掷硬币，正面买入，背面卖出 上午开盘集合竞价时开仓入场 平仓规则 下午收盘前集合竞价平仓离场 用100枚硬币对100个账户进行测试 假设手续费和滑移价差为0
改进的奇偶数系统 加入止损规则 加入1%的止损规则，与开仓价格相比 发生1%损失时止损。 如未止损，则收盘价平仓。
当价格突破 XX 你就买入 当价格突破 XX 你就卖 出
模块A
模块B
程序化交易的分类
半自动化交易
单因素模型 全自动化交易 多因素模型 and/or 权重
程序化交易对设计者的要求
1、用数据说话，建立在技术分析之上 精通技术分析 无法直接用基本面信息为条件 2、技术分析的理论基础——道氏理论 市场涵盖一切信息 3、技术分析的基本假设 价格沿趋势移动 历史会重演 4、为什么进行程序化交易？
入市策略
• • • 市场选择: 流动性、经纪人、交易规则、波动性 市场方向：上升，下降，盘整 入场条件：
止盈离市
• 减少初始风险的离市： 定时止损 跟踪止损 • 使利润最大化的离市 跟踪止损 利润回撤止损 • 防止返回太多利润的离市 固定止盈（汇率） 利润回撤离市 抛物线止损
‐
‐ ‐ •
佩里．考夫曼的市场效用模型AMA
程序化交易的设计思路及注意事项
内容提要
• 程序化交易系统的设计原理 • 程序化交易系统的分类 • 交易策略设计 • 程序化交易系统设计中的注意事项
程序化交易系统的设计原理
用计算机软件替代人工进行交易的部分过程或全部过程。
1、设置模板交易，瞬间下达交易指令
2、自动盯盘、并根据你的参数设置自动交易 3、根据你的设置自动止盈、自动止损
交易策略设计
目的：捕捉波动率 方式：1. 2. 右侧交易 左侧交易
通常右侧交易被称为趋势追踪系统，左侧交易被称 为震荡系统。但是在我看来，在行情的演变中长周期的 震荡就是短周期的趋势，因此无需刻意区分趋势和震荡 系统。 将趋势系统的买卖条件反置，并将应用的时间周期 缩小就可以是震荡系统。