程序化交易平台介绍
TB平台程序化交易应用
策略易
套利宝和价差指标
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价差下单
手工开平进行价差 的开平下单，动态 价差曲线直观清晰； 跨月换仓方便实用；
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策略易
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多账户管理
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TB程序化交易平台的特点
V4公式平台运行效率大幅提高，支持多线程应用； TBL（TradeBlazer Language)语言功能强大、语法简明易懂； TB的公式执行机制是在每根BAR上都会执行一遍公式，能实现公式和算法 的精确控制； 具有结构化的控制语句，支持复合语句—IF语句和FOR，WHILE语句； 提供了丰富的系统函数，支持用户函数，便于实现程序的模块化设计； 提供A函数、Q函数等，可实时获取当前交易账户的账户信息，并能对叠加 商品进行发单和撤单，便于实现头寸调整、风险控制、资金管理以及套利 交易的程序化； 支持单图表叠加多个商品的交易和测试； 技术指标源代码公开，便于指标算法的改进； 强大的图表化、多维度的交易模型测试分析报告及参数优化功能，可实现 多品种、多策略、多图表周期的组合测试，提供了丰富的、和实战密切相 关的系统评估指标； 支持交易模型的导入导出，支持交易模型的加密和无源码模式导出，便于 22 模型研发后的商业应用；
最后Bar为Close)。
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交易指令 A_SendOrder
针对当前公式应用的帐户、商品发送委托单。 该函数直接发单，不经过任何确认，并会在每次 公式计算时发送，一般需要配合着仓位头寸进行 条件处理，在不清楚运行机制的情况下慎用。 不能使用于历史测试，仅适用于实时行情交易。 参数：
BuyOrSell ：买卖类型，买Enum_Buy/卖Enum_Sell；
程序化交易简介2
DS程序化交易简介与优点一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易,通过多年实操和观察, 操盘手形成了自己一套对技术指标的独特见解, 通过电脑系统预先设定基于一定技术指标的交易指令,只要市场的走势符合交易条件,电脑自动依据其讯号进行买进或卖出,而不再以操盘手即时感受与看法进行操作.程式交易的优点在于利用电脑化的讯号严格按照既定策略执行交易,以杜绝操盘手可能因为盘势所产生的短期情绪化追涨杀跌的操作,从而有效控制风险,提高胜率。
1. 程序化交易系统的分类一般来说,程序化交易系统多以行情中对数据的计算为核心,依据其计算后判断指标的不同,程序化交易系统通常可分为三类:顺势系统,逆势系统,形态系统三种。
DS程序化交易系统采用顺势系统。
本系统采用趋势指标，通过不断的实盘操作检验对指标参数不断优化修正，能够把握主要的涨跌势，属于“赚大赔小”的策略。
2.程序化交易克服人为交易中的情感弱点与程序化交易相对的是人为交易,即以单个交易员或交易团队为核心的交易方式.比较二者的异同,有利于发现程序化交易的多项特质,也有利于将二者更好的融合。
通过上表不难发现,程序化交易的核心就是固化人为交易中技术分析的经验性总结,以电脑程序化的指定操作克服受市场表象影响而表现出贪婪和恐惧的追涨杀跌的人性弱点。
3.程序化交易立足于抓住目前机会而不是预测未来交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。
谁也无法告诉你未来会如何走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。
交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。
太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。
程序化交易的基石是个性化，就是优秀的操盘手根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，然后进行电脑自动交易。
二、交易模型有可以高度综合各种技术分析和交易策略的优势约翰·墨菲在80年代就在其著作中以单独的章节——《计算机和交易系统》论述程序化交易的问题.但受制于当时的条件,行情软件,电脑运用和网络普及远不如现今发达,在客观上限制了程序化交易的发展.随着社会的发展和科技的进步,计算机和网络为我们提供了程序化交易的硬件基础,而多种分析功能强大,数据全面的行情软件则创造了程序化交易的软环境,程序化交易在近几年蓬勃发展.程序化交易发展到今天,已经成为集交易模型构建,交易策略制定,风险管理制度,资金监控措施为一体的系统化工程,而交易模型的设计,编写正是程序化交易中最为核心的问题。
文华赢智wh8特色功能说明..
有效控制下单成本
滑点设置，滑点就是委托价格和成交价格的差值 滑点原理：分批下单时，每一批次下单之前，系统自动判断 最新价差是否偏离交易触发时的价差，当最新价差超过设定 的范围时，后面批次自动停止。当最新价差回到设定的范围 内时，后面的批次自动继续下单，从而将交易成本控制在一 定的范围内。
祝交易愉快
第二部分日内高频交易系统 介绍
系统的打开： “程序化”“日内高频”便可调出 “日内高频”窗口。 窗口分类： “合约列表”、“图表窗口”、“模型 信号列表”及“持仓信息列表”。
合约的建立
点击窗口左侧“添加”按钮，设置好合约、图表日 期等内容后便完成了“日内高频”图表的建立。
合约名称：确定建立某个合约的图表； 大单设置：设置后图表会在满足“大单”条件位置进行标注，此 处可以由系统“自动”判断，也可以选择“手动”自己填写； 申请日期：调用该合约某一天数据（今天或历史数据）； 显示密度：图表数据的显示密度可以根据实际需要在疏、中及密 三档中进行调整； 重复以上操作可完成多个“日内高频”图表的建立，所添加图表 都会显示在窗口左侧“合约列表”中，双击列表或点击“图表窗 口”上方的标签可完成图表间切换。
模组测试与运行
在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型，利用大量的模 型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。 模组的加载方式：程序化自动交易运行模组一号组群 模组新建第一步，定义数据区第二步，加载参数第 三步，下单精细控制第四步，模型参数修改第五步，保证 金参数。
模组加载与运行中的注意事项
注意：分批策略 A 每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全 部成交以后，下一份才开始下单，保证每一批次结束时双边持 仓。 分批策略 B 每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次， 系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的 买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单 效率。 程序化组件下单：由程序化下单组件来对下单进行控制。
一、什么是程序化交易
一、什么是程序化交易
程序化交易通常是指利用计算机编程的机械交易系统（即程序化交易系统）进行交易。
由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令。
二、程序化交易报备的类型
1 主动报备，客户在办理辅席上线或外接程序API过程中，如果涉及到程序化交易，客户则需联系客户经理填写程序化报备表，则进行主动报备，交易运行部需要在各开户交易所报备。
2 被动报备，上级监管机关在监管过程中，发现客户疑似程序化交易，通过交易所会服通知进行程序化交易报备，交易运行部需按要求通知客户填写程序化报备表，由交易运行部在各开户交易所报备。
三、程序化报备的信息要素
程序化交易者申报及报备的内容包括：程序化交易者的身份信息、用于程序化交易的交易编码信息、程序化交易策略类型及简要说明、程序化交易的资金来源类型、程序化交易者的资产规模、程序化交易系统技术配置参数、程序化交易系统服务器所在地址、程序化交易系统的开发主体及软件版本等。
四、程序化报备流程
通过客户及业务部门经办人填写《程序化交易使用情况确认书》，
并提交OA---交易运行部----程序化交易报备流程。
五、未及时报备的后果
对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位，期货交易所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。
高频程序化交易平台简介
策略开发平台使用
• 策略开发的操作：新建策略、编写 编译策略、运行测试策略。
• 编写编译策略的核心内容有：合约 初始化、策略参数初始化、序列变 量初始化、变量初始化、合约与策 略相关信息初始化、指标与入场特 征值运算、入场逻辑判断与指令操 作、出场逻辑判断与指令操作。
• 举例：策略VBollingRSI_Template。 – 新建文件.cpp文件 – 根据模板添加策略类，继承自基类 Cstrategy – 编写策略 – 编译策略 – 运行调试
系统交易方法简述----程序化交易
• 程序化交易一般的定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动买入 和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
• 程序化交易出现于上世纪70年代初的金融市场，其标志性事件是纽约证券交 易所推出的指定交易循环系统，由此专业投资经理可以通过计算机与交易所 联机来实现投资组合的一次性买卖。
PT平台特点-高效的交易策略开发工具
• PT高频量化交易平台基于C++语言， 及良好的设计架构，执行效率接近 底层汇编语言的70-80%。基于CTP综 合交易平台接口，速度比业内类似 平台下平均速度要快20-30%
• 平台提供了丰富的函数库，灵活的 事件触发编程机制，支持简单快速 的策略开发与历史回测
策略开发平台使用
• 策略代码的构成
– 构造函数中的初始化（策略应用的合约 对象。为该合约指定：合约名称、时间 维度、交易手数等。）
– 在数据更新事件函数中构建策略（函数 的触发机制：当该策略订阅的合约数据 在CTP行情接收中有触发时，该方法被调 用。）
• 策略函数处于数据更新事件函数模 块，其子模块包括：
两个月
增值服务
• • 自有策略模 型开发 客户交易策 略开发 客户现场配 合开
文华赢智程序化交易系统
模型源码 命名
参数
Mytrader模型回顾
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK； CROSS(MA10,MA5),SP;
定义变量 指令 条件
Wh3模型加仓
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10)&&BUYVOL=0,BK(5); EVERY(MA5>MA10,3)&&BUYVOL>0,BK(1); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL);
No
No
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赢智程序化交易系统
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软件学习途径
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祝交易顺利
谢谢
画线下单—对行情超快速反馈交易
画画线线开开仓仓
上 下穿穿价 买突突格 入破破上 开箱箱破 仓体体箱 成卖买体 功出入
买卖线触发规则： 画于最新价上方，最新价上穿即触发， 画于最新价下方，最新价下穿即触发。
画线止损止赢
止损止盈触发规则： 多单：下穿触发止损，上穿触发止盈 空单：上穿触发止损，1、下计穿划触突发破前止期盈高点
基本操作简介
专业的程序化交易平台
1.竖式下单
2.横式下单
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
注：止损单设置保存在本地电脑，电脑断网、断电、软件没有正常开启都会导致止损单无法触发
横式下单
1
2 3
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
国外程序化交易介绍
国外程序化交易介绍1.程序化交易简介2.期货交易者的分类3.程序化交易对于我们经纪工作的作用4.使用程序交易系统应注意的问题最近美国举办的金融投资操作软件,华人设计的KF逐浪操作系统震惊世界,被誉为最实际,最科学的操作软件,可用于股票外汇以及期货市场。
前些年电视上有条新闻说计算机深蓝战胜了所有超一流棋手,这使我对程式化交易有了很大的兴趣,因为炒股、炒期、炒黄金还是炒外汇都和下棋一样是智慧的较量。
既然电脑能战胜棋手,那么是不是也能战胜庄家呢?国外程式交易公司早期用大量的计算机模型来设计与期货对应的不同的股票组合,现在每天的程式交易占成交量比重的25%以上,纯粹的指数套利在程式交易中只占很小的比重。
对符合特定波动性和流动性特征的品种,套利型和非套利型交易均利用计算机的高速计算能力来发现市场上的非均衡,从而由非均衡到均衡的过程中获利。
1.程序化交易简介:程序化交易又称系统程式交易,即利用行情软件和电脑程序,借助市场技术指标,由预定程序计算出买卖点,根据电脑的信号进行买进和卖出的操作。
程序化交易的优点在于利用电脑化的讯号,可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动影响,实现理性投资。
2.期货交易者的分类:直觉交易者和系统交易者从交易模式上分只有两种交易者,即直觉交易者和系统交易者。
一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,且自以为能凭借自己的能力战胜市场,因此凭直觉交易是一种以战胜市场为目的主动投资方式。
但是由于交易者本身对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉,常常会导致对市场的错误判断。
另外,交易者在交易中不仅受到知识、经验、技巧的制约,还常常受到交易情绪的影响,交易者在交易中情绪的大幅波动也会使他在交易中丧失理性,从而导致交易的失败。
一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后,便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范,有意愿转变成为一个系统交易者,这是一个巨大的转变,是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。
学我网-程序化交易系统介绍
程序化交易介绍程序化交易的优点：程序化交易系统最大的优点是可以强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。
尽管这个过程漫长且痛苦，但它确实是一个有效的工具，能使交易者逐渐学会控制情绪、遵守纪律、拥有耐心并坚持价格风险管理的原则。
程序化交易系统另一个优点是可以将风险与回报定量化。
没有风险与回报的定量化，就无法对未来收益进行预测。
更重要的是，把系统的当前表现与历史表现进行比较，就可以发现当前收益与预期收益之间的偏差到底是在可容忍的范围内，还是由于市场性质已发生重大变化而变得不可接受。
程序化交易相比普通投资者根据自己的判断来做交易有以下几个优点:第一，计算机能够持续稳定、精确严格地按原则工作，能够大规模地进行数据处理，而人灵活有余、原则不足且不能长时间地程序化工作。
第二，犯了错误不愿意纠正，贪婪、恐惧等是人的天性，而计算机会按照既定的规则来处理错误信号发出的指令和生成的持仓。
第三，期货市场与其他行业相比，有着无可比拟的高效率和丰富的市场机会（短、中、长线甚至T+0），但由于对行业或品种认识上的局限性，人们往往不能精通每一个期货品种，因而错过了很多投机机会。
有了捕捉市场机会的程序，就不必顾虑个人对某一品种的熟悉程度，因为价格已经把基本面及一些不为人知的其他因素包容进去。
总之，程序化交易除完成了一些特殊的交易功能外，还弥补了人类程序化工作能力的不足、克服了人性的弱点、解决了多个品种同时交易的难题。
程序化交易系统的组成：一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策:1.市场——买卖什么首要的决策是买卖什么期货品种，或者在哪个市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势行情的机会。
同时，你不想在成交量太少（流动性很差）或者趋势不明朗的市场中进行交易。
2.头寸规模——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是最基础的，然而通常却又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化（Diversification）分散投资，又影响资金管理（Money Management）。
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实际亏损和测试中的“亏损”-对照交易
这是做隔夜留仓换月和跳空时候的损益，也会对 stoploss有影响，可以写 在换月前平仓出场，进行换月处理；
10/11/2018 3/3/2013
Hale Waihona Puke Multicharts中对于参数的优化
• MC参数的优化方式和区别（独特3D优化）；
• 参数孤岛与参数平原； • 思考：如何降低参数的过拟合？（MC检验）
10/11/2018
MC程序交易平台策略开发环境及基本语法
就程序本身而言： • 程序语言的发展和程序化交易平台语言的异-同； • 一个完整程序的构成（程序=数据+算法即方法）模仿的是 客观的世界解决问题的方式； 结合策略而言：
• 一个完整的策略框架（指标，函数，信号）； • 基本语法（内置关键字的用法）；
10/11/2018
实战过程中注意的问题及解决方案
• 策略语言的Bug和逻辑的检查样例； 1.语法错误；2.逻辑错误； 解决：1.检查语法；2.变量打印；3.信号检查
• 实盘交易之前的一些基本设置； 1.策略属性；2.加仓设置；3.模式的选择；
10/11/2018
Thanks all Q$A
--艾扬科技有限公司
3/3/2013 10/11/2018
IF（MACross）
10/11/2018
IF（Volalitity）
10/11/2018
CF_2009(MACross)多空头权益
3/3/2013 10/11/2018
CF_2009(VolalitityCross)
10/11/2018 3/3/2013
回测绩效和真实交易之间的差异的原因
10/11/2018
策略的运行逻辑和模块化构建
• 策略的运算逻辑和原理； 1.外层K线从左至右，程序自上而下； 2.KBar运算和Tick运算；
• 大型策略模块化的构建方式； 【进场策略，出场策略，止盈止损，资金管理， 策略组合选择等】
10/11/2018
实例解析策略的实战运用 • 三个策略实例实作及原理解析； 1.经典突破策略； 2.信息共振策略； 3.Volalitity策略； • 是否可以做投资组合？
先看回测的几个假设： Ø 程序中的点位一定能成交； Ø 数据量较大时，按照K线假设的逻辑进行运算，而不是逐 笔tick; Ø 无滑点寻在； 真实交易： 1.每个点位存在市场容量； 2.即使是逐笔Tick计算，也无法满足容量的问题； 3.存在滑点； 4.运算逻辑，比如连续合约测试的跳空问题（品种特性，换 月）
10/11/2018
策略绩效报告的评价
• • • • • • 收益和风险对极端行情的调整； 收益/收益标准差，最大回撤； 仓位曝险率（开仓手数，仓位管理）/实际杠杆大小； 手续费和滑价； 信号状态的分布； 策略测试的时间周期，长度，以及交易次数；
• 是否经的起普适性检验（MC）？还是巧合的拟合？
10/11/2018 3/6/2013
Multichars从策略构建到实战应用
--艾扬软件有限公司 策略培训部
韩宇
系统化交易
• 人的认知偏差；
• 交易行为的塑造；
10/11/2018
交流主题
1.MC程序交易平台（各模块）策略开发环境及基本语法； 2.策略的运行逻辑和模块化构建； 3.实例解析策略的实战运用； 4.Multicharts中的绩效报告与参数优化模块；
绩效报告和真实交易之间的差异分析
Ø 分析自己的绩效报告 Ø 回测绩效报告和真实交易之间的差异的原因 Ø 如何使回测和客观交易绩效逼近
10/11/2018
绩效报告的背后解析_CF_2009(MACross)
10/11/2018
绩效报告的背后解析CF_2009(VolalitityCross)
10/11/2018
10/11/2018 3/3/2013
K线运算假设的逻辑
假设 K线行进路线：开盘价--最低价--最高价--收盘价
假设K线行进路线：开盘价 --最高价 --最低价 --收盘价
所以，所选用的测试周期越大，测试的误差也会比较大；如 允许可选用小周期级别，误差会减小；
3/3/2013 10/11/2018