期货程序化交易策略研发
程序化交易员岗位职责
程序化交易员岗位职责1.开发和维护交易策略：程序化交易员主要负责开发和维护各类交易策略，通过分析市场数据、价格走势和其他相关因素，利用编程语言编写复杂的算法和模型，以实现自动化交易操作。
他们需要了解不同市场的特点、交易规则和相关法律法规，确保交易策略的合法性和合规性。
2.建立交易系统：程序化交易员负责建立和管理交易系统，包括交易平台、行情数据接口和交易执行模块等。
他们需要与技术团队密切合作，确保系统的稳定性、可靠性和安全性。
同时，他们还需要不断优化系统的性能和功能，提高交易效率和盈利能力。
3.执行交易操作：程序化交易员根据交易策略和系统规则，自动执行买卖交易操作。
他们需要监控市场行情，及时更新交易数据，进行交易决策。
同时，他们还需要控制交易风险，设定止损和止盈点，确保交易的稳定和盈利能力。
4.进行交易风险管理：程序化交易员需要进行交易风险管理，包括设置风险控制策略、监控交易风险指标和制定应对措施等。
他们需要对市场行情进行分析和预测，评估交易风险，及时调整交易策略，以降低风险和损失。
5.进行交易数据分析：程序化交易员负责分析和研究交易数据，包括市场行情数据、交易记录和绩效指标等。
他们需要利用统计学和计量经济学方法，挖掘市场规律和交易机会，优化交易策略和系统，提高交易效率和盈利能力。
6.与其他交易员和技术团队合作：程序化交易员需要与其他交易员和技术团队密切合作，共同研究和开发交易策略和系统。
他们需要分享交易经验和技术知识，提供技术支持和培训，促进团队的协作和创新。
7.了解市场动态和变化：程序化交易员需要及时了解市场动态和变化，包括政治经济形势、金融政策和行业动态等。
他们需要关注国内外市场的变化，不断调整交易策略和系统，以适应市场变化和风险。
8.遵守法律法规和交易规则：程序化交易员需要严格遵守法律法规和交易规则，包括证券法、期货法和交易所规则等。
他们需要了解相关法规和规则，确保交易的合法性和合规性，避免违规操作和法律风险。
期货编程入门(期货程序化编程教程)
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等，每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等，他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容，通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言，下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库，如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网，以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等，提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境（IDE ）在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等，提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台，提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等，提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
文华期货自动化交易模型编写教程
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式，它可以根据事先设定的规则和策略，在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司，其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能，下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前，首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则，可以是技术指标的判断、基本面数据的分析，或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API（Application Programming Interface）来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法，了解如何连接到交易软件，获取市场数据，以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码，你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后，你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略，你可以编写一些逻辑判断和操作指令，来实现你的交易决策。
比如，你可以通过API获取最新的行情数据，在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后，你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型，看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测，你可以找出模型的优点和不足之处，并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后，你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中，你需要密切关注市场的变化和模型的表现，及时进行调整和修改。
总结：编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤：确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累，你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型，为你的交易增添一份智能和便利。
商品期货程序化交易波段操作系统测试报告
商品期货程序化波段交易系统测试报告一． 一般描述1.交易策略在日线以及周线级别上，通过组合型、纯量化技术指标，确定期货商品交易过程中进场、出场、以及止损的具体价位；以纯量化资金管理规则确定开仓数量。
并以这些规则作为交易依据。
2.交易的执行根据上述纯数量化的交易规则，编写交易指令，通过文华财经Mytrader交易信息系统中程序化交易模块实现全自动下单。
3.交易品种选择a)采用4-5个商品组合交易的策略b)筛选在日线、周线级别的价格走势中富含较大振幅波动的品种；c)在不同类别商品，如：工业品、农产品、化工产品等方面，尽量形成互补组合4.测试时间周期PTA测试起始日期为2007年1月6日，截止于2010年10月31日，其余各品种测试周期起始于2006年1月1日，截止于2010年10月31日。
5.交易合约的选择各个品种选择当期主力合约进行交易，并且按照主力合约的实际转移进行换约。
换约方式依据一致性换约规则进行。
6.测试帐户起始本金确定为100万元7.开仓数量的确定每个品种保证金金额保持为帐户起始本金额的5%-7%，随商品价格的变动，相应增加或减少开仓数量8.盈亏计算帐户净值变化、帐户最大连续回撤等指标，以持有头寸平仓之后产生实际盈亏进行计算，持仓盈亏不计入净值变化以及帐户最大连续回撤等指标。
二．主要测试指标项目 胶 铜 糖 豆油 PTA 汇总 总收益（元） 614600 1096250 506840 568900 643820 3430410 交易次数 148 54 40 91 58 391 盈利次数 61 25 21 42 28 177 亏损次数 87 29 19 49 30 214 胜率41% 46% 53% 46% 48% 45% 最大连续回撤（次）7 7 6 6 5 9 最大连续回撤（元） 80250126200675007572055400152000发生时段0602-0604 0706-0710 0604-0605 0706-0708 0808-0809 0602-0604图表说明：1. 胶、铜、糖、豆油测试周期：060101—101031；PTA 测试周期：070101—1010312. 以三分之一个月作为盈亏计算的时间单位三． 资金曲线1. 06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统盈利曲线050000010000001500000200000025000003000000350000040000000601a0602c0604b0606a0607c0609b0611a0612c0702b0704a0705c0707b0709a0710c0712b0802a0803c0805b0807a0808c0810b0812a0901c0903b0905a0906c0908b0910a0911c1001b1003a1004c1006b1008a1009c图表说明：1．帐户本金为固定100万元，单利计算2．起止时间：06年1月1日 至 10年10月31日3．以头寸平仓产生平仓盈亏计算帐户净值变化，不计算持仓盈亏4．以三分之一个月作为盈亏计算的时间单位2. 06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统分品种盈利曲线-200000020000040000060000080000010000001200000图表说明：1．品种开仓数量规则：各品种保证金数额保持为账号总额的5%—7%2．各品种在持仓过程中仓位不变3.06年1月1日至10年10月31日商品期货波段交易系统保证金曲线0500001000001500002000002500003000003500000601a0603a0605a0607a0609a0611a0701a0703a0705a0707a0709a0711a0801a0803a0805a0807a0809a0811a0901a0903a0905a0907a0909a0911a1001a1003a1005a1007a1009a图表说明：1．帐户资金总额为固定100万元2．红线为保证金总额，绿线为空仓保证金，红绿线之差为多仓保证金 3．红绿线重叠时，仓内保证金均为做空保证金；绿线达到零轴时，仓内保证金均为做多保证金4．绿线位于纵向中部位置时，仓内做空、做多保证金参半，属于系统风险较小的时间段四．测试小结1. 测试时间周期为5年，交易品种为5个品种，累计交易次数391次2. 采用固定账号资金，单利交易方式，五年累计盈利超过300%3.年均收益超过60%，其中，收益最低年份为07年，年收益44.6%；最高收益年份为08年，年收益为111.9%4. 以橡胶为例，五年的测试周期中，所经历的特征行情有：a) 超过170%，累计超过17000点的连续单边上涨行情（0808—1001） b) 超过65%，累计超过19000点的连续单边下跌行情（0808—0812） c) 振幅在3500点左右的小幅震荡（0612—0801） d) 宽度为6000点左右的宽幅震荡整理（1001—1007） e) 宽度为1200点左右的窄幅震荡整理（0904—0907） 其他几个品种均有类似特性。
期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
期货程序化自动交易教程
期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。
3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。
入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。
4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。
5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。
6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。
7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。
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.. .. ..期货程序化交易策略研发.专业资料... .. ...专业资料. 摘要期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。
程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。
本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。
关键词：阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合.. .. ...专业资料. AbstractFutures program trading originated in Europe and the United States, with the development of computer technology, program trading has been rapid development. Program trading is mainly constituted by alpha model, transaction cost model and risk control model of three model, by finding the Alpha strategy for the analysis of historical data, the combination of strategies can yield stable retracement controllable program strategy group. This paper is mainly through the analysis of characteristics of every part of the transaction on the program, through the method of quantitative model can stable profit.Key Words：Alpha model, Transaction cost model, Risk control model, Data, Multiple strategies.. .. ...专业资料. 目录摘要 (i)Abstract (ii)图目录 (IV)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 国外状况 (1)1.2.1 程序化交易的国外发展状况 (1)1.2.2 程序化交易的国发展状况 (2)1.3 程序化交易特点 (2)1.3.1 程序化交易的优点 (2)1.3.2 程序化交易的缺点: (3)1.4 本课题研究的目标 (3)1.5 本章小结 (4)第2章交易平台与关键研发技术 (5)2.1 程序化交易平台 (5)2.2 交易开拓者交易平台 (5)2.3 MATLAB2012B介绍 (6)2.4 相关策略技术现状 (7)第3章需求分析 (9)3.1 策略功能需求分析 (9)3.2 性能需求 (10)第4章策略详细设计 (11)4.1 策略开发流程图 (11)4.2 阿拉法模块介绍 (11)4.2.1 理论驱动型 (12)4.2.2 数据驱动型 (12)4.3 交易成本模块介绍 (13)4.4 风险控制模型介绍 (13)4.4.1 控制风险的类型 (14)数据的重要性 (14)4.5 技术分析技术 (15)4.5.1 日本蜡烛图 (15).. .. ..4.5.2 日本蜡烛图的画法 (15)4.5.3 日本蜡烛图的形态 (15)4.5.4 代码编辑蜡烛图 (17)4.6 技术指标 (17)4.6.1 技术指标概述 (17)4.6.2 技术指标分类 (17)4.7 阻力位和支撑位 (19)4.8 本章小结 (19)第5章程序化交易策略实现 (20)5.1 日交易策略——DRT (21)5.1.1 策略开发流程图 (21)5.1.2 策略介绍 (21)5.1.3 策略测试结果 (22)5.2 日交易策略——DRT（加仓） (24)5.2.1 策略开发流程图 (24)5.2.2 策略介绍 (24)5.2.3 策略测试结果 (25)5.3 日交易策略——R_Breaker (26)5.3.1 策略开发流程图 (27)5.3.2 策略测试结果 (28)5.4 基本面策略——开盘后一分钟交易策略 (30)5.4.1 策略思想 (30)5.4.2 策略开发流程图 (30)5.5 统计套利策略 (31)5.5.1 统计套利的定义 (31)5.5.2 统计套利的思路 (31)5.5.3 统计套利风控 (32)5.5.4 统计套利策略 (32)5.6 本章小结 (33)第6章程序化交易展望 (34)6.1 CTA (34).专业资料... .. ..6.1.1 CTA概述 (34)6.1.2 CTA策略 (34)6.2 投资组合的分散化 (35)6.3 异构策略 (35)6.3.1 同构策略 (35)6.3.2 交易时间框架 (36)6.4 策略的系统测试 (36)6.5 本章小结 (37)参考文献 (38)作者简历 .......................................... 错误!未定义书签。
致谢 .............................................. 错误!未定义书签。
.专业资料... .. ...专业资料. 图目录图 3.1 程序化交易策略功能结构图 (10)图 4.1交易策略流程图 (11)图 4.2实体长线 (16)图 4.3长影线 (16)图 4.4 Boll通道 (18)图 4.5 MACD (19)图 5.1 DRT流程图 (21)图 5.2 DRT交易策略测试结果 (22)图 5.3 DRT收益曲线 (22)图 5.4 DRT（加仓）流程图 (24)图 5.5 DRT（加仓）交易策略 (25)图 5.6 DRT（加仓）收益曲线 (25)图 5.7原理图 (26)图 5.8 R_Breaker流程图 (27)图 5.9 R_Breaker策略图 (28)图 5.10 R_Breaker收益曲线 (28)图 5.11 1minVol交易 (30)图 5.12统计套利 (32)图 6.1投资策略分散化 (35).. .. ...专业资料. 表目录表 2.1 数据类型 (6)表 5.1仿真交易结果表 (23)表 5.2仿真交易结果表 (25).. .. ...专业资料. 第1章绪论1.1课题背景程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸利润，只求长期稳健的获利，在市场中成长并达到财富累积的复利效果。
经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易系统的构成就是：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。
这四项组成了整个程序化交易系统。
1.2国外状况1.2.1程序化交易的国外发展状况20世纪90年代以及2000年以后资本市场以及金融衍生品市场的长足发展，在87年股灾中被指为罪魁祸首的程序化交易，终于被历史肯定了它的价值，人们终于也像当时从认为股票和期货为洪水猛兽到接受它们并发挥它们的经济作用一样，开始逐步的走进了程序化交易的世界、量化投资的世界。
量化投资及程序化交易大师西蒙斯默默无闻的在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。
在这漫长的岁月中，程序化交易一直悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票，也在润物无声的在为各交易所的交易量做着贡献。
据统计欧美市场中有70%的交易是由程序化交易完成的，如果将程序化交易的概念再定义的宽泛一些的话，可能这个比例会更高。
而在亚洲、韩国来看的话，程序化交易量占比在50%左右。
从另外的角度，国外的期货CTA也就是期货的资产管理业务，交易量的70%左右都是由程序化交易来实现。
.. .. ..1.2.2程序化交易的国发展状况国证券市场只有20年的历史，相比欧美以及亚太其他发达地区市场成熟度还有很大差距，不仅如此，国市场的一些特性也使程序化交易在国发展受到限制。
首先，国的交易场所比较单一，股票只在交易所进行交易。
而国外的情况则是大量的流动性存在于交易所以外，比如大大小小的暗池、ECN等。
即使同一只股票也会在多个交易所交易，目前NYSE股票只有25%左右的交易量是通过NYSE 执行的。
国外很多执行算法就是为这种条件量身定做的，比如各种智能路由算法，而在国这些算法都没了用武之地。
其次，国市场的T+1交割制度使得大量日交易策略不能得以实施，高频交易策略更是无从谈起。
除此以外，股票市场不允许卖空、缺乏做市商制度、可供交易的产品简单、交易指令不够完善等，都不利于程序化交易策略的开展。
尽管如此，程序化交易在国的发展前景依然良好。
自2010年4月沪深300股指期货被正式推出以来，大量的程序化套利策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量。
在国的期货交易所主要有期货交易所，期货交易所，上海期货交易所和中金交易所。
中金所主要以金融期货为主，包括已经上市的股指期货和即将上市的国债期货两个品种，其他三个交易所交易的是商品期货，包括农产品如豆粕、豆油、棉花、白糖等，化工产品如天胶、强塑、PTA、甲醇等，金属产品如铜、螺纹、黄金、等。
以交易量来看，中金所的股指期货虽然只有一个品种，交易量已经占到了所有期货产品的60%左右，如果国债期货推出以后，中金所的交易量能超过交易量总额的85%以上，而且这两种金融属性的期货产品很适合使用程序化交易进行包括套利，趋势和高频等策略进行交易。
1.3程序化交易特点1.3.1程序化交易的优点1、客服弱点使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点，这是程序化交易最大的优点,也是我们喜爱程序化交易的最主要原因，人是有人性的弱点的，人的情绪化因素，贪婪，恐惧，做事不果断，赌性等等因素都会让一个人在正在交易的时刻突然改变原有的计划，而这种行为是不断重复发生的。
就如德国的哲学家心理学家叔本华说过：一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性。
我们和市场做交易，还不如说我们是不断的和自.专业资料... .. ..已的心魔做斗争。
而程序化交易是一切功课在事先，电脑是不折不扣的执行者，应当说几乎百分之百的做到知行合一.这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来。