高级调查分析师考试——经济计量分析试题

5. BCE 三、名词解释 1. 时间序列数据是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
2. 由样本得到的回归函数称为样本回归函数，起表现形式为 Yi = βˆ1 + βˆ2 X i + ei 。样本回归 函数是用来来估计总体回归函数的。 3. 统计关系是指两个变量 X 与 Y 之间存在的一种不确定关系，也就是说，即使变量 X 是变 量 Y 的原因，给定变量 X 的值也不能具体确定变量 Y 的值，而只能确定变量 Y 的统计特征。
＾
Y=-120.6+0.53Zot+0.81Zit-0.33Z2t，写出分布滞后模型的估计式。
五、分析题 1.假设有 n 种商品，其中某种商品的需求函数为： C1 =a0+a1Y+β1P1+β2P2+…βnPn+βP+u1 式中，C1 是该商品的需求量；Y 是居民收入；P1 是该商品的价格；P2，…，Pn 是其它商品 的价格；（缺公式）是 n 种商品的平均价格。 试分析： （1）该模型最有可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设？为什么？
个假设，则衰减率λ越小，X 滞后的远期值对当期 Y 值的影响就
A）越小
B）越大
C）没有影响 D）不确定
17.若一个回归模型包含截距项，对一个具有 m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数
为
A）m-2
B)m-1
C)m
D)m+1
18.设消费函数为 Yi =β0+β1D+β2Xi+ ui，式中 Yi=第 i 个居民的消费水平，Xi=第 i 个居民 的收入水平，D 为虚拟变量，D=1 表示正常年份，D=0 表示非正常年份，则该模型为
（2）能否得到β1，β 2，…β n 以及β 各自的最小二乘估计？ 2.假定要用 1978-2005 年的有关数据估计以下中国城市居民的消费函数：
C1 =a+βYt+ut
a＞0， 0＜β＜1
式中，C 表示实际消费支出，Y 表示实际可支配收入，u 是随机干扰项，t 代表年份。
试问：
（1）如果 1978-1989 年、1990-1995 年和 1996-2005 年 3 个时段消费函数的截距不同，如何
度就越快，X 滞后的远期值对当期 Y 值的影响就越小。代入后得到模型 Yt = α + β0 X t + β0λX t−1 + β0λ2 X t−2 + L + β0λ j X t− j + L + ut ，此模型就称为几何分布滞后模 型。 5. 在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别。 四、简答题
的方差
A）不受影响
B）变小
C）变大
D）不确定
7.模型lnYt=β1+β2t+ut中，Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率β2 代表 A）经济增长率 B）经济发展速度 C）经济逐期增长量 D）经济总增长量
8.在线性回归模型中，根据判定系数R2 与F统计量的关系可知，当R2=0 时，有
A）F=-1
15.在分布滞后模型 Yt=a+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2 +β3Xt-3+ut 中，延期过渡性影响乘数是指
A）β1、β2、β3
B）β1+β2+β3
C）β0
D）β0+β1+β2+β3
16.无限分布滞后模型为 Yt=a+β0Xt+β1Xt-1 +…+ut，若该模型满足库伊克（koyck）提出的两
A）等级相关系数法
B）DW 检验法
C）残差图分析法
D）样本分段比检验
11.在线性回归模型中，若 |ei|与 X i 之间存在线性关系，则异方差形式为
A）
σ
2 i
=σ 2Xi
B）
σ
2 i
=σ2
Xi
C）
σ
2 i
=
σ
2
D）
σ
2 i
=
σ
2
X
2 i
12.下面不能用来检验序列相关的方法为
A）DW 检验法
B）残差图分析法
＾
＾
量β1、β2 是所有线性估计量中
A）无偏且方差最大的
B）无偏且方差最小的
C）有偏且方差最大的
D）有偏且方差最小的
5.在一元线性回归模型Y=β1+β2X+u中，若回归系数β2 通过了t检验，则表示
＾
A）β2≠0
B）β2≠0
C）β2=0
＾
D）β=0
＾
6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3 +u中，如果X2 与X3 高度线性相关，则与经典模型相比β2
1. 回归模型中包含随机误差项 u，是因为其是代表所有对 Y 有影响但未能包括在回归 模型中的那些变量的替代变量。因为受理论和实践条件的限制，而必须省略一些变量，由随 机误差项 u 代替，其理由如下：①理论的欠缺。虽然有决定 Y 的行为的理论，但常常是不 能完全确定的，理论常常有一定的含糊性。我们可以肯定每月收入 X 影响每月消费支出 Y。 但不能确定是否有其它变量影响 Y，只好用 ui 作为模型所忽略的全部变量的替代变量。②数 据的欠缺。即使能确定某些变量对 Y 有显著影响，但由于不能得到这些变量的数据信息而 不能引入该变量。因此，我们只得把这个很重要的解释变量舍弃掉。③人们把非核心变量的 联合效用当作一个随机变量来看待。④人类行为的内在随机性。即使我们成功地把所有有关 的变量都引进到模型中来，在个别的 Y 中仍不免有一些“内在”的随机性，无论我们花了 多少力气都解释不了的。随机误差项 ui 能很好地反映这种随机性。⑤节省原则，我们想保 持一个尽可能简单的回归模型。如果我们能用两个或三个变量就基本上解释了 Y 的行为， 就没有必要引进更多的变量。让 ui 代表所有其它变量是一种很好的选择。 2. 对数线性模型的优点有以下几点：①对数线性模型中斜率系数度量了一个变量（Y）对 另一个变量（X）的弹性；②斜率系数与变量 X，Y 的测量单位无关，其结果值与 X，Y 的测 量单位无关；③当 Y > 0 时，使用对数形式 LnY 比使用水平值 Y 作为被解释变量的模型更接 近经典线性模型。大于零的变量，其条件分布常常是有异方差性或偏态性；取对数后，虽然 不能消除这两方面的问题，但可大大弱化这两方面的问题；④取对数后会缩小变量的取值范
围。使得估计值对被解释变量或解释变量的异常值不会很敏感。
3. 如果回归模型中包含了无关解释变量，在进行最小二乘估计时有哪些主要的后果为：①
无关解释变量模型的参数最小二乘估计量均无偏；②在含有无关解释变量的模型中，无关解
释变量的引入将使合理解释变量的方差无必要地增大，降低估计的精度。
4. 诊断多重共线性的直观判断法有以下几种：① R2 较高，而显著 t 统计量较少时，可能存 在多重共线性问题；②当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归系数的估 计值发生较大变化，我们就认为回归方程存在严重的多重共线性；③一些重要的解释变量在 回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断存在着严重的多重共线性；④有些解释变量 的回归系数所带符号与定性分析结果违背时，可能存在多重共线性问题；⑤解释变量间的相 关系数较大时，可能会出现多重共线性问题。 5. 工具变量的选择的基本原则为：如果内生解释变量Ｙt 与 ut 相关，我们就选择一个工具变 量 Zt 来代替 Yt。Zt 要满足两个条件：一是 Zt 与 ut 高度不相关，即 Cov（Ztut）=0；二是 Zt 与 Yt 高度相关，即 Cov（Zt，Yt）≠0。在联立方程模型中，工具变量一般从外生变量中选取。 6. 对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在
C）自相关系数法
D）方差扩大因子法
13.采用一阶差分法估计随机误差项为一阶自相关的线性回归模型，ρ的取值为
A）-1＜ρ＜0
B）ρ=0
C）0＜ρ＜1 D）ρ=1
14.在 DW 检验中，无序列相关的区间为
A）0≤DW≤du
B）du＜DW＜4- du
C）4- du≤DW≤4- dL
D）4- du≤DW≤4
C）取值范围在-1 和 1 之间
D）取值范围在 0 和 1 之间
E）当每个回归方程包含的解释变量数目不一样时，不能使用 R2 来比较两个方程的拟合优度
2.在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致
A）参数估计量有偏
B）参数估计量不是最小方差线性无偏的
C）t 检验失效
D）F 检验失效
E）预测失效
A）截距变动模型
B）分布滞后模型
C）截距、斜率同时变动模型 D）时间序列模型
19.若联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量，则这个方程
A）不可识别
B）恰好识别
C）过度识别
D）不确定
20.使用间接最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为
A）有偏、非一致 B）有偏、一致
C）无偏、非一致 D）无偏、一致
个性消费函数？各时段的消费函数是怎样的？
（2）如果 1978-1989 年、1990-1995 年和 1996-2005 年 3 个时段消费函数的截距以及边际消
费倾向都不同，如何个性消费函数？各时段的消费函数是怎样的？
参考答案： 一、单项选择题 1. D 2. C 3. D 4. B 5. B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B 11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. A 17. B 18. C 19. A 20. B 二、多项选择题 1. BCE 2. BCDE 3. ABCE 4. BD
A）政策法规
B）经济恒等式