贷款资产组合管理
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案9
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
（)正确答案：A,2.(判断题)(每题 1.00 分)期限错配可以对银行的借款能力进行评估。
()正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指（）。
A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：D,4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。
A. 明确风险监管的导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度B. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰，结合更紧密C. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上D. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案E. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率正确答案：A,B,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。
下列两人对密码管理的做法正确的是（）。
A. 两人密码互相知悉B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密C. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D. 乙用甲的密码为客户办理业务正确答案：B,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。
A. 流动性风险形成原因更复杂B. 流动性风险涉及的范围更广C. 流动性风险管理只需做好流动性安排D. 流动性风险被视为多维的风险正确答案：C,7.(判断题)(每题 1.00 分)在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。
商业银行资产负债组合管理
商业银行资产负债组合管理随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越多的风险和压力。
为了有效管理资产和负债，商业银行采用了资产负债组合管理的方法。
资产负债组合管理是商业银行通过合理配置资产和负债，以实现风险最小化、效益最大化的管理手段。
一、资产负债组合管理的概念资产负债组合管理是指商业银行通过对资产与负债进行合理配置和控制，使资金利用效率最大化，风险最小化，以实现商业银行经营目标的一种管理方法。
在资产负债组合管理中，商业银行需要考虑各种因素，如资金到期收回的可能性、市场利率、贷款风险等。
通过对这些因素的分析和预测，商业银行可以合理配置资产和负债，从而达到盈利和风险控制的平衡。
二、资产负债组合管理的目标资产负债组合管理的主要目标是实现风险最小化和效益最大化。
具体来说，商业银行在资产负债管理过程中需要遵循以下几个方面的目标。
1. 资金利用效率最大化：商业银行需要通过合理配置资产和负债，使资金能够最大程度地得到利用，提高运营效率。
2. 风险控制：商业银行需要通过对资产与负债的合理配置和控制，降低风险水平，保护资金安全。
3. 盈利最大化：商业银行需要通过合理配置和管理，使得利润最大化，提高股东价值。
4. 流动性管理：商业银行需要在资产负债管理过程中，确保满足短期和长期资金需求，保持良好的流动性。
三、资产负债组合管理的方法为了实现资产负债组合管理的目标，商业银行采用了多种方法。
1. 期限匹配：商业银行通过对资产和负债的期限进行匹配，来降低利率风险。
通过合理配置资产和负债的到期日，商业银行可以减少利率变动对银行业务的影响。
2. 风险分散：商业银行通过投资于不同类型的资产，从而分散投资风险。
通过投资于具有不同收益和风险特点的资产，商业银行可以降低整体风险水平。
3. 资产负债管理模型：商业银行采用各种数学和统计模型来进行资产负债管理。
这些模型可以帮助银行预测市场变化，评估资产和负债的风险和收益。
4. 流动性压力测试：商业银行通过进行流动性压力测试，来评估自身在不同市场条件下的流动性风险。
信贷组合积极管理：商业银行信贷管理模式的全新思路
为弥补单项贷 款管理 的不足 ， 银行建立 ｒ授信 限
额 制 度 ， 贷 款 集 中 度 进 行 事前 控 制 。集 中度 管 理 虽 对
然初步体现 组合 管理意识 ， 与组合优 化还有相 当 但
距 离 ， 实 践 中存 在 局 限 性 ： 在
（） 纯 依 靠 信 贷 限 额 并 不 足 以 避 免 信 贷 集 中 。 １单 信 贷 限额 在 操 作 中 受 到各 种 制约 ； 一是 银 行 所 在 地 区
２ ．信 贷 集 中度 管理 模 式 的局 限性 。
银 行 业 传 统 上 奉 行 客 广 关 系 导向 的 经 营 原 则 ， 以
提供信货支持作为支点 ， 致力于客户发展长期稳定 的
关系 ， 以便 形 成 对 特 定 客 户 丌 展 业 务 的 比较 优 势 ， 向 客 户 出售 系 列 化 产 品 和 服 务 ， 现 客 户 关 系盈 利 性 最 实 大 化 。银 行 信 贷 模 式 相 应 表 现 出 两 个 特 征 ： 是 由于 一 侧 重客 户 关 系管 理 ， 行 通 常 只 考 虑 单 笔 贷 款 的 盈 利 银 水 平 ， 略 从 信 贷 组 合 的 视 角 进 行 风 险 收 益 分 析 和 决 忽
（） ２ 信贷 限额 仍然 是简单 、 消极 的风险管 理 。银
行 没置 的单 一 客 户 贷 款 比率 小 能 反 映 各 借 款 人 信 用 品质 变 化 的相 关 性 ， 行 无 法估 箅 单 项 贷款 对 组 合 风 银
收 稿 日期 ： ０ ６ ０ ｌ ２０ ３ ６
作 者 简 介 ： 征 （ ２ ． 汝 大 学 经 济 与管 理学 院金 融 系 讲 师 。 赵 １７ 一） 武 ９
ｌ ９
商业银行资产组合管理机制的框架与流程
业务 ，贷款组合的收益和信用损失是影响 损安排 ，导致信用损 失消蚀 了贷款损失准 积累历史数据。 其次 ， 从财务数据库提取信
银行盈 利状 况和生存能力 的核心 因素 ， 通 备金 、 风险储备金和银行 资本金。 过计提贷款损失准备金核销贷款业务的预 息． 测算授信组合收入 、 相关 的营运费用 、
（ 银行信 贷管理 的 目标是 实现贷款 依此制定组合限额 、订立组合调整的授信 三）
信贷专家队伍 ， 分析和判断借款申请 人的 及素质等。
偿债能力 ．并要求借款人提供贷款抵 押品
以降低单一贷款 的违约损失 。 第二层 面， 经 营收 益 的 最 大 化 ．应 当体 现 为 资本 回报 政策 、 对 改善贷款结构 、 在不提高风险的前提 贷款组合的管理 。银行通过严格的贷款限 率水平的有效增 长。 由于发放贷款后 ， 银行 下提高组合回报率 。可 以将资产组合管理 额管理和内部授权制度 ，控制贷款风险的 没有积 极管理信贷 资产 的途径或 工具 ， 资 的概念与工具应用 于商业银行的各分支机 过度集中问题 ，避免不可预见因素对单一 产 负债表 内信贷资产不能产 生预期 收益 ， 构． 并导入 限额管理 、 组合优化及绩 效监控
传统信贷管理方法对银行信贷 资产的 许多现实障碍 。 比如： 拓展新类型贷款客户
风险管理过程可分为三个层面的操作 。第 的营销成本 问题 、经营地域的基础经 济环 管理 的框 架设计应立足 于以下几方面 ： 建
一
层 面， 对独立贷款事件的管理 。 通过建立 境 、信贷营销 队伍和管理专业人员 的经验 立模型与系统 、 主动管理信贷组合 、 了解各 信贷组合 的风险 回报与 占用 资本关系 ， 并
KMV资产组合模型计算
实用标准文案
精彩文档 KMV 资产组合管理者模型计算贷款（资产）组合的收益、风险（以两笔贷
款为例、两笔以上以此类推）需要知道两笔贷款的回报率R
和贷款的风险σ，以及两笔贷款违约风险的相关性（或资产总体回报的相关性）ρ ，ρ 在题目中会直接提供数据。
第一步：分别计算两笔贷款的回报率R i 和贷款的风险σi
得到两笔贷款的回报率R 1和R 2，风险σ1和σ2
第二步：计算组合的回报率R 和贷款的风险σ（两笔贷款所占权重分别为X 1和X 2）
R=R 1xX 1+R 2xX 2
σ=σ1的平方乘以X 1的平方+σ2的平方乘以X 2的平方+ X 1乘以X 2乘以ρ。
商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路
信贷 风 险管理 的重点 之一 。 Ｍａ ｒ ｋ ｏ ｗｉ ｔ ｚ 在于 １ ９ ５ ２年 发表 的经典 论 文《 证 券 投资 组合 选择 》 中提 出 的均 值 一方 差 （ Ｍ－ Ｖ） 模 型 被 理 论 界 和实 际投 资者 广泛 接 受 口 ］ 。２ ０世 纪 ９ Ｏ年 代
难 题 。首先 ， 银行 贷 款 数额 巨大 、 贷款对象众多（ 如
响＿ ３ ］ 。一些 学者 从存 量贷 款组 合 和增 量贷 款组 合 的 总 体风 险 和收益 的角 度 ， 分 别 建 立 了贷 款 组 合 总 风
险最小 或 总 收益 最 大 的决 策 模 型 ＿ ４ ］ 。一 些 学 者 考
当前银 行 已不是 以单独 的贷 款收益 作 为贷款 选择 的 标尺， 而 是 以贷款 客户 的综合 收益 （ 包括 贷款 、 存款、
关键词 ： 贷款组合 ； 风 险 调 整 后 资本 收 益 率 ； 市场 化 管理 ； 商业银行 ； 贷款 风 险 管理 中 图分 类 号 ： Ｆ ８ ３ ０ ． ５ ９ ３ 文 献 标 识码 ： Ａ 文章编号 ： １ ０ ０ ２ —９ ８ ０ Ｘ（ ２ ０ １ ３ ） Ｏ ９ 一Ｏ ｌ ｌ １ 一Ｏ ７
贷款对 象来 自不 同 行业 、 具有 不 同信 用 等级 等 ） 、 各 贷款 间的相 关性 难 以估 计 ； 其次 ， 贷款 的不确 定性 因 素较 多 ， 如银 行在 做 贷 款决 策 时需 要 考 虑贷 款 的存
初， 学 者们 开始 运 用 均值 一 方 差模 型来 分 析 贷 款 组
约束 下进 行贷 款 组 合 管 理 ， 以获 得 最 大 的经 济 效 益
并将 风 险控 制在 自身 承受 限度 内 ， 已成 为商 业 银 行
银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题19
银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题19(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：49，分数：100.00)1.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是______。
（分数：2.00）A.在限额管理中，给予客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债√B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑D.从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力解析：[解析] 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖，所以选项B正确。
商业银行在考虑对客户的授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信业务一并加以考虑，所以选项C正确。
在商业银行的风险管理实践中，限额管理，包含了两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力，所以D正确。
给予的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债，所以A不正确。
2.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是______。
（分数：2.00）A.销售净利润B.资本收益率C.资产周转率√D.总资产收益率解析：[解析] 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等。
建设银行个人贷款业务资产质量管理方案
建设银行个人贷款业务资产质量管理方案下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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基础决定提供贷款 提供的贷款额超过担保价值 超贷
43
在中国所发现的贷款方面的问题
没有通过提款、检查等手段对贷款进行 有效监控。
未能识别下列一些警告信号，如：存货 以及应收帐款的周转率低、应付帐款的 周期延长、出现净营运损失
以银行自己的股份为抵押提供贷款 超范围向外贷款
协议
自满 缺乏监督 技术缺乏 风险选择不力 超贷 竞争
40
在中国所发现的贷款方面的问题
贷款增长速度过快，放款人员无力对贷 款进行有效监督
主要依据担保、保证人和信誉进行贷款， – 即信赖的是次要来源 – 而不是主要 来源
没有确定偿还贷款的主要来源 在贷款的最初阶段没能确定并执行还款
重大问题以及例外情况都作出反应并加 以纠正
30
年度计划或贷款审查计划
在会计年度的首次会议上提交董事会审 批
阐明贷款审查能够在下一年中对可以接 受的部分贷款进行审查
以贷款规模、贷款结构、贷款状况、贷 款类型、借款者的关联情况以及集中情 况为基础进行抽样
31
年度计划或贷款审查计划
审查的贷款量必须要达到一定的程度， 能够对贷款损失准备金的充足情况得出 结论
分类贷款
当存在明确的信贷缺陷时，通常将此种 贷款贬称为分类贷款。
例子: 现金流量不足以偿还目前正在到期的 债务。 借款人无力出售现有货存，收回应收 帐款，或者偿还债权人的债务。
35
为什么正确的贷款结构如此重 要?
36
缺乏配合就会增加风险
37
为什么必须要运用历史和前瞻原则对贷款 进行风险等级评定？ 防止借款者资产的损耗 及时采取纠正措施 正确评估 /帐面结存价值 防止问题资产的积压
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年11 月19日 星期四9 时37分 49秒T hursday , November 19, 2020
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.1920 20年11 月19日 星期四 9时37 分49秒2 0.11.19
谢谢大家！
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 1月19 日星期 四9时37 分49秒 09:37:4 919 November 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午9时37 分49秒 上午9 时37分0 9:37:49 20.11.1 9
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.11. 1920.1 1.1909:3709:37 :4909:3 7:49No v-20
3
银行如何对资产组合的信用风 险进行管理？
明确的贷款目标 书面借款政策 贷款管理程序 信用风险控制程序
4
贷款目标
在健全和可回收的基础上发放贷款 为了股东的利益以及保护存款人，将银
行资金投资于赢利项目 满足银行所处地社区的合法信贷需求
5
书面借款政策
对贷款进行良好管理的基础 审慎的背书标准 银行信用措施概述以及提供、保障和回
趋势的相关信息
20
贷款审查的特点
独立进行，无需担心管理机构或放贷员 的报复
在政策中明确规定了贷款审查职能的责 任
在政策中明确规定了银行贷款的分级制 度
可以直接向高层管理机构或者银行的董 事会汇报情况
21
贷款审查的特点
工作人员技术水平高，在信用分析和放 款业务方面有着丰富的经验
对放贷审查人员进行培训和继续教育 能够客观评判贷款质量，并有权自行进
当前的通知程序和检查 遵守约定的付款程序
15
信用风险控制程序
确定风险的内部限度 检查放款文件 监督政策与程序的执行情况 管理汇报制度 有效的信用评估和贷款分类程序 确保拥有足够的贷款损失准备的方法
16
什么是 “贷款内部审查”?
内部对贷款进行的系统评估 根据银行的规模，由下列人员实施：
请注意，贷款组合质量的最终责任要由 放款管理部门承担 – 不应由贷款审查 部门首先确定出存在问题的新贷款。
32
如何偿还贷款?
主要来源 现金流量 营运资产的周转期
次要来源 出售固定资产(抵押) 再融资 新的资本
33
“如果所借款项主要依靠次要来源来偿
还，那么这些借款几乎都存在问题”
34
28
董事会/管理机构报告
对贷款的总体质量以及对贷款损失准备 金充足率产生的影响进行评估
发现放款与贷款管理中存在的不足之处 及其根本原因
向董事会直接汇报
29
董事会/管理机构报告
对有可能对贷款项目产生不利影响的其 它要素进行评论
不允许管理机构对报告内容施加影响 要求放款者在既定的时间框架内对所有
一名兼职或全职工作人员 一名独立承包人 由多名工作人员组成的单独部门 独立于放款的职能 – 不属于信贷审批程 序
17
什么是 “贷款内部审查”?
将贷款官员独立审查与对问题贷款的确 定结合起来
需要有效的风险等级评定系统 直接向非放款管理层和董事会汇报 确定出问题贷款之后，要加强监督工作，
踏实肯干，努力奋斗。2020年11月19 日上午9 时37分 20.11.1 920.11. 19
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 1月19 日星期 四上午9 时37分 49秒09 :37:492 0.11.19
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2 020年1 1月上 午9时37 分20.1 1.1909:37November 19, 2020
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.1909 :37:490 9:37No v-2019 -Nov-2 0
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。09:37:4909 :37:490 9:37Th ursday , November 19, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 1920.1 1.1909:37:4909 :37:49 November 19, 2020
并采取改正措施
18
贷款审查的目标
客观地评定贷款的风险等级 向管理机构和董事会及时提供有关贷款
风险的最新信息 对存在问题的信贷项目进行额外检查 协助确定适当水平的贷款损失准备金 评估确定贷款的发展趋势
19
贷款审查的目标
指出贷款政策的例外规定以及不遵守贷 款程序的情况
指出贷款文件的例外情况 指出违反法律法规的情况 协助制定并修改政策与程序 提供有关银行资产组合和当地经济发展
行此类评判
22
贷款审查的特点
是一种信贷文化，该文化可以向放款者 全面客观地反映有关信贷质量的情况
得到董事和管理机构的支持，并将该项 支持向所有放款人员充分传达
23
贷款审查标准
确保贷款项目符合银行的贷款规定 确保行政管理机构和董事会能够获得有
关银行资产质量的信息 确保所有放款活动都能达到信贷标准
贷款资产组合管理
1
今天介绍的是：…
银行如何管理资产组合信贷风险？ 良好的贷款政策由哪些部分组成? 什么是 “内部贷款审查” ，其如
何有助于提高贷款质量?
2
今天介绍的是：…
贷款是如何得到偿还的? 为什么适当的贷款结构如此重要? 为什么必须要运用历史的和前瞻原
则对贷款进行风险评估？ 产生有问题贷款的主要原因有哪些?
26
递交的备忘录
要在每次贷款审查结束后完成 放到信贷档案中，记录下贷款审查人员
的结论 要包括贷款等级和支持事实 要记录下例外情况以及违反规定的情况
27
董事会/管理机构报告
总结贷款审查人员就贷款（或部分贷款） 质量得出的结论
阐述审查的范围、贷款等级的分布情况、 担保比例和财务文件的例外情况以及违 反政策、程序和规定的全部情况
13
贷款信息应当回答下列问题:
借款者的财务状况如何？ 对借款者未来财务状况的预测？ 借款者履行其它信贷义务的情况如何？ 有哪些借款担保？担保物的位置、价值
及状况如何？
14
贷款管理程序
获得并保持完整的当前贷款信息和文件 的有效制度
首先从贷款政策开始，在贷款政策中确 定了当前文件记录的责任
44
“所有贷款都需要偿还。”
45
“无论是高质量的借款还是高质 量的贷款都需要不断加以清算。”
46
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 11.1920 .11.19 Thursday , November 19,0 9:37:49 09:37:4 909:37 11/19/2 020 9:37:49 AM
加强透明度，最大限度地减少与借款原 则有关的混乱状况
为新的经营机会提供适当的评估目标
8
健全的贷款政策由哪些部分组 成？
地区限制 按种类放贷 贷款种类 延长到期日 贷款价格 最大化贷款价值 资金信息
9
健全的贷款政策由哪些部分组 成？
贷款买卖限额 对累积未偿贷款的限制 信贷集中程度 贷款机构 回收与冲销 抵押的评估/估值需求 特定的借款活动
收贷款的方式 从本质上讲比较宽泛 – 没有过多的制
约
6
书面借款政策
由董事会定期进行审查 明确通知管理机构和负责放贷的人员 由管理机构进行落实、执行和推广 确定政策例外程序
7
良好的贷款政策可以
在管理发生变化的情况下，推进银行的 业务增长，改进借款理念
促进稳定，因为该政策可以向贷款单位 提供参考标准
24
贷款审查标准
给放款者足够的自由发挥其聪明才智开 展工作，而无需担心受指责
不干涉放款者与借款者间的关系 不干涉银行满足交易领域信贷需求的目
标 独立于所有放款职能
25
贷款审查报告
必须要全面、准确、及时 让管理机构和董事会能够确定并控制风