DEA方法在商业银行基层行效率评价中的应用
基于DEA和Bootstrap方法的我国商业银行效率评价
结果中包括综合技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）以及 规模效率（SE 由前两项相除得到，未列出）。结果显示，交通 银行和中国建设银行的技术效率较高，样本年份均达到 1，说 明其经营技术在当年的生产前沿面上是有效的。而中国农业 银行各年均未能达到技术有效，但是具有一定的上升趋势。 广东发展银行的技术效率 2007 年水平较低，理论上其生产 性能充分使用时，产出水平为实际水平的 1.8 倍。从排序上 看，招商银行综合技术效率排名第一，达到 0.992，经营水平 发挥较为充分，而华夏银行、广东发展银行以及中国农业银 行有较大提升空间。纯技术效率以及规模效率的计算值进一 步表明各银行效率的变化，农行以及广发银行的纯技术效率 波动较大，且都与技术效率差距不大，所以，其总体技术效率 的底下是由纯技术以及规模两方面造成的。而数据上看农业 银行也是样本商业银行中人均利润率和资本收益率较低的 银行。此外，中信银行、华夏银行以及浦发银行的纯技术效率 都达到或接近 1，说明其大部分的技术无效来自规模方面，其 效率的提高需要在规模上加以控制，提高质量。
0.8587
中行
0.9232
0.0768
0.7518
0.9876
0.8697
注：限于篇幅，这里仅仅列出涉及国有商业银行 TE 的 Bootstrap 模拟值，且年份也只显示 2000 年的数据。其中，有放回抽
样次数为 1 000 次，模型仍设定为投入导向。
以及机制的落后可能是症结所在。所以，充分发掘潜在的需 求，提高服务质量，降低运营成本，才有利于效率提高的真正 实现。
1.根据原始的 DEA 模型，计算出效率水平θ赞 1 ......θ赞 n
2.利用配对 Bootstrap 方法，有放回地从原样本中随机抽
基于DEA的广东省城市商业银行效率评价
Finance金融视线 2012年10月107基于DEA的广东省城市商业银行效率评价暨南大学 王颖 招商证券股份有限公司 卢志翔摘 要：随着我国金融业的快速发展，城市商业银行也慢慢改变了以前仅仅服务于地方金融的定位，不断进行新的重组改造，实行跨区经营，并取得了骄人的成绩。
但是与此同时也产生了不少问题。
有些银行经营效率不佳，盈利能力不强，风险较大。
面对日益激烈的市场环境，城市商业银行需要认清楚自身与其他发展态势良好的银行之间的差距，找出症结所在，提高自己的竞争力。
本文应用DEA模型，对广东省目前现有的4家城市商业银行的效率进行了分析，并得出综合评价与建议以求更好的发展。
关键词：数据包络分析 效率评价 城市商业银行中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)10(c)-107-02我国城市商业银行起步比较晚，1995年成立国内第一家城市商业银行，至今才十几年的发展历程，但已经在国民经济发展过程中产生了重大影响。
自成立以来，城商银行已成为继四大国有银行和股份制银行之后金融队伍中又一支重要的力量。
当然，城市商业银行的生存压力也很大。
怎样提高自身竞争力，走出一条可持续发展之路，是我们值得思考的问题。
银行效率是指在银行业务活动中的投入与产出或者说是成本与收益之间的比对关系，是银行对其资源效用的发挥程度，也是到目前为止最全面的一个业绩评价指标。
目前国内的研究大部分集中于传统的四大行和股份制银行的效率分析，而对集中区域内城市商业银行这一对象的相关研究还比较少，特别是广东城市商业银行效率的研究更是一片空白。
本文应用数据包络分析法，利用投入产出型DEA 模型对广东4家城市商业银行2008～2011年的效率值进行分析。
1 DEA方法数据包络分析(DEA)方法最早在1978年由著名的运筹学家A.Charnes,W.W.Cooper 和 E.Rhodes 首先提出，是统计学上用来评价同类型多投多产决策网能否满足技术效率的非参数方法。
两阶段DEA模型及其在商业银行经营效率中的应用
学位论文作者签名： 任祝景 日期：2008年4 月 8日
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本学位论文作者完全了解上海交通大学有关保留、 使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和 汇编本学位论文。 保密,，在__年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密√。 （请在上方框内打“√”）
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上海交通大学硕士学位论文
（2） DEA 不必确定输入和输出之间可能存在的某种显式关系，这就排除了许 多主观因素，因此具有很强的客观性。 DEA 可看作一种新的统计方法。传统的统计方法是从大量样本数据中分析出样 本集合整体的一般情况，其本质是平均性，DEA 则是从样本数据中分析出样本集合 中处于相对有效的样本个体，其本质是最优性。DEA 是致力于将有效样本与非有效 样本分离的“边界”方法，用线性规划方法判定 DMU 是否位于生产前沿面上，它克 服了使用平均法带来的缺陷。DEA 的出现给研究多输入多输出条件下的生产函数理 论开辟了新的途径。 DEA 又可看作是研究多输入多输出问题的多目标决策方法。可以证明，DEA 有 DEA 与对策论有密切关系， 效与相应的多目标规划问题的 Pareto 有效解是等价的[3]。 1986 年 A.Charnes、W.W.Cooper 和魏权龄[3]利用 C 2 R 模型研究了无限对策理论，后 来又利用 C 2WH 模型[3]的原理建立了带有交叉约束集的多人对策锥极点理论。 1.1.2 经典 DEA 模型－ C 2 R DEA 方法是 A.Charnes 和 W.W.Cooper 等以相对效率概念为基础发展起来的一 种新的效率评价方法。其实质是根据一组关于输入输出的观察值来估计有效生产前 沿面并对其进行多目标综合效率评价，适用于多输入多输出同类决策单元的有效性 评价。其基本思路是把每一个被评价单位作为一个决策单元(Decision Making Units， 简称 DMU )，再由众多 DMU 构成被评价群体，确定有效生产前沿面，并根据各 DMU 与有效生产前沿面的距离状况，确定各 DMU 是否 DEA 有效，同时还可以用 投影方法指出非 DEA 有效单元无效的原因及应改进的方向和程度。 自从第一个 DEA 模型 C 2 R 出现,至今已形成关于效率、 生产可能集、 生产前沿面等概念的完整的理论、 方法和模型的 DEA 研究领域。 假设有 s 个部门或单元(称决策单元)，这 s 个决策单元都是具有可比性的。每个 决策单元都有 m 种类型的“输入”(表示该决策单元对“资源”的耗费,类似于微观 经济学中的生产要素)和 n 种类型的“输出”(它们是决策单元在消耗了资源之后表 明成效的一些指标，例如经济效益指标及产品质量的指标)。各决策单元的输入和输 出数据如表 1.1 给出。其中 DMU j , j ∈ J = {1,L , s} 为第 j 个决策单元，
对我国商业银行效率的测度_DEA方法的应用
经济科学・2004年第6期对我国商业银行效率的测度:DEA方法的应用Ξ刘汉涛(北京大学经济学院 北京 100871) 摘 要:随着我国银行业的发展,商业银行的效率成为人们关注的焦点,本文运用数据包络分析方法(DE A)对我国商业银行的效率进行了测度。
实证研究的结果表明,我国的银行显示出了较大的技术无效率,股份制银行平均效率要高于国有银行;规模无效正成为导致技术无效的主导性因素,国有银行规模无效程度比较严重,越来越多的股份制银行也在进入了递减规模报酬阶段。
随着银行资产规模的上升,效率水平先上升,然后逐步下降。
关键词:商业银行 效率 DE A长期以来,四大国有银行一直牢牢占据着国内金融市场垄断地位,近年来,我国银行业发展迅速,股份制银行更是表现活跃,随着烟台住房储蓄银行改组为恒丰银行,目前中国共有11家股份制商业银行。
经过十多年发展,股份制银行在机制上要比国有银行灵活,也没有太多的政策性贷款负担,整体经营状况优于国有银行,已经成为中国银行业的重要力量,占领了20%以上的国内银行业市场。
2003年以来,股份制商业银行凭借良好的经济大环境和加强经营管理,整体经营状况出现了良好的势头,尤其是降低不良贷款方面成效显著。
截至6月末,11家股份制商业银行上半年贷款增长较多,贷款余额为21069.80亿元,比去年同期增加6355.51亿元,增长43.2%;按五级分类口径计算的不良贷款余额为1967.06亿元,比去年同期减少63.49亿元,不良贷款比例为9.34%,比去年同期下降4.46个百分点。
他们的资产、存款、贷款余额在全部吸收存款类金融机构中的占比已经分别达到12.97%、14.11%和15.22%,其市场份额节节攀升,正成为我国银行业的新兴力量。
我国对银行效率的研究还比较少,市场对银行实力和效率的感知通常是来自银行对其提供的服务和对公开事件的反应。
银行效率就其含义而言是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系,从本质上讲,它是银行对其资源的有效配置,是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。
DEA在我国商业银行效率评价中的应用
沙 虹
（ 方 ３ 业 大 学经 济 管 理 学 院 １ ０ ４ ） 北 － ０ ０ ０
【 摘 要】 于数 据 包 络 分 析 法 的 思 想 和 原 理 ， 文研 究 了 我 国 ｌ 基 本 ４家 商 业 银 行 ２０ — ２０ Ｏ ７ ０９年 的 效 率 状 况 。研 究 结 果 表 明 ：０７ ２０ ２ ０ — ０ ９年 间 ， 我
中 国银 行 、 国工 商 银 行 、 国农 业银 行 。考 察 的样 本 期 为 ２ ０ 中 中 ０７ ２０ ０ ９年 ， 计 三 年 ， 本 数据 取 自 ２ ０ —２ ０ 共 样 Ｏ ７ ０９年 间 的各 银 行 年 报 。
２２ 投 入 产 出指 标 的 选择 ．
模 效 率 的 损 失 。 国有 商 业 银 行 的 股 份 制 改 造 和 公 司 治 理 水 平 的 提 高 ， 对 提 高 我 国 商 业 银 行 的 整 体 技 术 效 率 起 到 了积 极 作 用 。 【 键 词 】 业 银 行 ； 术 效 率 ； 据 包 络 分 析 （ Ａ） 关 商 技 数 ＤＥ
２３ 实证 结 果 与 分析 ＿
决 策 单 元 ， 析 出 为 了 得 到 有 分 几 项 的投 入 ， 样 有 助 于 管 理 者进 行 决 策 。 这
１ ＤＥ 方 法 Ａ
数 据 包 络 分 析方 法 （ Ｅ ） 著 名 运 筹 学 家 Ａ Ｃ ａ ｅ Ｄ Ａ是 ． ｈ ｒ ｓ和 ｗ ． ｎ ｗ．
国 商 业 银 行 整 体 效 率 呈 现 出 先 上 升 ， 下 降 的 趋 势 。 兴 业 银 行 的 技 术 后 效 率 、 技 术 效 率 和 规 模 效 率 都 是 最 好 的 。 国 有 商 业 银 行 的 技 术 效 率 纯 低 于股 份 制 商 业 银 行 ， 国有 商 业 银 行 的技 术 效 率 损 失 主 要 来 源 于 其 规
数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用
商 业 银 行 效 率 就 其 含 义 而 言 是 商 业 银 行 在 经 营
活 动 中投 入 与 产 出或 成 本 与 收 益 之 间 的对 比 关 系 ， 从
向 去 进 行 ， 个 是 以投 入 导 向 （ｎ ｕ ｒ ｎａｅ ， 一 一 Ｉ ｐ ｔＯ ｉ ｔｔｄ） 另 ｅ
ＤＥＡ） 入 我 国 商 业银 行 的 效 率研 究 ， 立 了 基 于 ＤＥ 引 建 Ａ的 商
其 能 够处 理 多 项 投 入 与 多项 产 出 的 问题 ， 正 式 定 义 并 为 ＤＥ Ａ。 他 们 利 用 所 有 受 评 估 的 决 策 单 位 （ ｅ ｉ ｏ ｄ ｃｓ ｎ ｉ
ｍａ ｉｇｕ ｉ 。 ｋｎ ｎｔ ＤＭＵ） ｓ 的投 入 与 产 出 变 量 的 观 测 值 ， 建 构
数据 包络分析 法 Ｄ Ａ模式 实质上 是一种 线性规 Ｅ 划 模 型 ， 将 所 有 效 率 良好 的受 评 单 位 组 成 一 生 产 前 它 沿 面 或是 效 率 前 沿 面 ，而 其 他 效 率 相 对 较 差 的 单 位 ， 即 落在 该 效 率 边 界 之 内。 自从 Ｆ ｎｅｌ １ ５ 首 先分 析 ａ ＇ｌ ９ ７） （ 了 单 一 投 入 与 单 一 产 出 的 技 术 效 率 之 后 ， ｈ ｒｅ ， Ｃ ａｎ ｓ
ｆ 关键 词 １商业 银 行 ； 率 ； Ｅ 效 Ｄ Ａ ｆ 图分 类 号］ ８ ０３ ［ 献 标 识 码 ］ 中 Ｆ ３ ．３ 文 Ａ
Ｉ 文章 编 号 ｌ ６ ３ ０ ６ｌ ２ ０ ０ｌ ０ ６ — ６ ７ — ４ （ ０ ６） ＿ ０ ７ ０ ｌ
放 宽 了 关于 固定 规 模报 酬 的 限 制 ， 而将 技 术 效 率 （ Ｅ） Ｔ 分 解 为纯 技 术 效 率 （ Ｅ） 和规 模 效 率 （ Ｅ） Ｓ 。
SE-DEA模型在我国银行效率评价中的应用
SE-DEA模型在我国银行效率评价中的应用提要本文对比参数分析法和非参数分析法在测定银行效率中的优缺点，在考虑数据可得性和研究方法的可接受性之后，选择了DEA模型。
但其C2R方法不能进一步识别相对有效单元，因此本文运用SE-DEA模型加以修正，重新得出综合效率值，并对此进行分析，说明我国国有商业银行的效率还有待提高。
关键词：SE-DEA模型；银行效率；应用在过去50年中，银行效率问题研究一直受到国外学者的关注。
早期的研究主要从规模经济和范围经济的角度考察银行的效率。
20世纪八九十年代以后，有关银行效率问题的研究更多地转到了生产效率问题上。
一、商业银行效率研究评述银行效率问题研究的出发点是构建一个生产前沿面。
（图1）一个银行与该前沿面的距离就是这个企业的技术效率或前沿效率。
需要强调的是，前沿效率是一个相对概念，效率前沿面始终由样本中最佳机构或其组合构成。
前沿分析已成为微观效率研究中最普遍采用的方法。
所谓前沿效率分析方法，是指将商业银行视同具有一般生产企业特征，也具有如何以最小的投入取得最大产出的目标函数。
在给定的技术条件和外生市场因素条件下，以最小投入获得最大报酬或实现利润最大化的银行，即为效率前沿银行，而待考察银行的效率损失即为相对于效率前沿银行的偏离程度，即X_低效率。
X_效率是衡量管理层进行成本控制和最大化产出能力的重要指标，包括技术效率和配置效率。
前者是指技术不变和产出一定时通过有效管理使银行投入量的减少；后者是指通过合理的配置投入比例来降低成本。
Berger&Humphrey对美国银行业的研究表明，X_低效率导致的效率损失约为总成本的20%。
而规模或者范围不经济导致的低效率不超过总成本的5%。
因此，对我国商业银行进行X_低效率研究具有重要的理论和现实意义。
基于前沿分析的银行效率研究方法主要分为参数法和非参数法两种。
参数方法随机前沿方法（SFA）自由分布方法（DFA）厚前沿方法（TFA）非参数方法数据包络分析（DEA）自由处置壳方法（FDH）参数方法的优点在于：（1）对于最佳表现银行（通常认为其效率为100%）的前沿生产函数形式，参数方法有更严格的函数形式；（2）考虑可能会导致生产单位的产出、投入、成本或利润等过高或过低的随机误差；（3）对随机误差项的概率分布作出假定，以便从随机误差中分离出无效率因素。
基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价
储俊 （ｏ ７ 基于 ２ ０ ２ｏ ） ０ ４年 的数 据， 运用 数据 包络 分析 方法， 对 我 国 １ 全 国性 商业银行 的效率进 行 了测 度 。研 究的结果 表 明 ３家 我 国商业银行显 示出 了较高 的纯 技术效率 ， 总体效 率和规模 效 但 率 较 低 ， 有 商 业 银 行 普 遍 处 于 规 模 递 减 阶 段 ，而 股 份 制 商 业 银 国
规 模 报 酬 递 增
关 键 词 ： Ａ； 业 银 行 效 率 ： 模报 酬 ＤＥ 商 规
引 言
一
、
银 行 的效 率 是 指 在 日常 经 营 活 动 中 所 发 生 的 投 入 和 产 出 的
对 比关 系 ， 与生 产 实 物 产 品 的 制 造 型 企 业 不 同 ， 为 银 行 ， 同 时 作 它 是 中介 服 务 和 一 系 列 金 融 产 品 的 提 供 者 ， 种 特 殊 性 给 如 何 定 义 这
究 起 步 较 早 ，但 大 都 偏 向 于 定 性 分 析 ，定 量 分 析 则 出 现 得 较 晚 ，
直到 ２ ０ ０ ０年 才开始 出现 一些 以前 沿分析法为 基础 的定量 研究 。
Ｒａｇｎ等 人 采 用 Ｄ Ａ 方 法 对 １８ ｎａ Ｅ ９ ６年 美 国 ２ ５家 银 行 的 效 率 进 １
ｌ １— ２ 『 ． ｎ
ｘ
对商业银行效 率的研究 开始于 ２ ０世 纪 ８ ０年 代 。大 规 模 的 合 并 浪 潮 使 银 行 的 业 务 日趋 综 合 化 ， 此 带 来 的 一 个 问 题 是 这 样 大 由 规 模 银 行 的 出现 是 否 有 利 于 银 行 运 作 效 率 的 提 高 ． 此 背 景 下 美 在 国 和 欧 洲 的一 些 学 者 开 始 了 对 商 业 银 行 效 率 的研 究 。目前 研 究 对 象 已经 扩 展 到 全 世 界 各 个 国 家 的 商 业 银 行 。国 内 对 银 行 效 率 的 研
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
DEA在我国商业银行效率评价中的应用
农业银行 工商银行 中国银行 股份银行均值 国有银行均值 整体均值
0. 711 0. 673 0. 757 0. 830 0. 708 0. 795
0. 693 0. 675 0. 666 0. 788 0. 678 0. 756
0. 673 0. 684 0. 678 0. 874 0. 675 0. 817
38 ∃
总技术效率 衡量的是 在产出既定 的条件下 , 使投入 数量达到 最小 的有效程度 或者说是 给定投入的 情况下 , 获得最大 产出的能 力。从以上数据可以看 出 , 兴 业银行 三年来 一直处于 商业 银行的 效率前沿面 , 且其输入和输出松弛变量 均为 0, 技 术和规模 效率均 为最佳 ; 民生银行、 农业 银行的 效率值呈 上升趋 势 ; 深 圳发 展银行 2007 和 2009 年处于效率前沿 , 而 2008 年效率急剧下降 , 缺乏稳定 性。整体而言 , 大多数商业银行的效率值呈先上升后下降的 趋势。 值得 注意的是 , 四大国 有商业银 行的总技术 效率值总体 来说低于 股份制商业银行的总技术效 率。虽然 股份制商业银行的整体效率 高于国有商业银行 , 但大多数也不在效率前沿面 , 说明我国商业银 行整体上效率偏低 , 需要进一步深化改革 , 提高其经营效率。 2) 各银行不同年份的纯技术效率 值 2007 招商银行 交通银行 华夏银行 广发银行 兴业银行 中信银行 民生银行 深发展银行 浦发银行 光大银行 建设银行 农业银行 工商银行 中国银行 股份银行均值 国有银行均值 整体均值 0. 843 0. 584 0. 996 0. 849 1. 000 0. 775 0. 597 1. 000 0. 779 0. 808 0. 816 0. 318 0. 760 0. 562 0. 823 0. 614 0. 763 2008 1. 000 0. 825 0. 793 0. 684 1. 000 0. 913 0. 611 0. 928 1. 000 0. 800 1. 000 0. 858 0. 953 0. 939 0. 855 0. 938 0. 879 2009 0. 773 0. 809 0. 747 0. 683 1. 000 0. 847 0. 680 1. 000 0. 889 0. 642 1. 000 0. 941 1. 000 0. 771 0. 807 0. 928 0. 842
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为决 策 层 提供 管 理 信 息 。 由于 Ｄ Ａ方 法 不 需要 Ｅ
预先 估计 参 数 ， 需要 确 定投 入 和 产 之 间 的 函 不 数 表 达式 ， 有黑 箱 研 究 的特 点 ， 上 Ｄ Ａ方法 具 加 Ｅ
平 。增 量计 划法 存在 较大 的缺 陷 ：、 易 出现 “ １容 鞭 打快牛” ，对 上年 指 标 完成好 的支 行 下 达较 多任 务 ， 其 不堪 重 负 ， 法 完 成 指 标 而 评 价 档 次 偏 使 无 低 ； 平 均 主 义带 来 “ ２、 苦乐 不 均 ”对 指 标 的 平 均 ， 分 配导 致 规模 大 、 源充 足 的支 行 很 容 易完 成 任 资 务指标 ， 而规 模 小 、 源 匮 乏 的支 行 很 难 完 成 任 资 务 ， 响评 价 结 果 ； 此 法 仅 仅 对 增 量 计 划 完 成 影 ３、 的好 坏 进行 评 价 ， 而对 基 层行 整 体 经 营效 率 缺 乏 必要 的科学 判 断 。为 了规 避 和改善 增量 计划 法存 在 的 缺 陷 ， 学 地 评 价 基 层 行 的经 营 效 率 ， 文 科 本 运用 Ｄ Ａ方 法进行 效率 评价 。 Ｅ
单位 ： 万元
最新增 量计 划考核排 名
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
存 款额
１８ ９ ６ ３，２ ７ １ Ｏ７７ ６ ， ９ ７４２ ２７ ３６ ６，９ ２６ ３７ ５，２ １９５ ｌ ｌ ７ ６ ． １ ９２２ １８２ ７ ８ ０ ５ ，７ ３９５
产出 标 指 利息 收入
３４８ ，９ ６３ ４ ４４ ０ ４４２ ， ３ ４９ １ ， ５ １３９ ， ７ ３３ ２ ９ ５ ７ ６７ ３
利润
１７９ ，９ ６２ ７ ４ ４ ９ ２９ ２ ，２ ３５ ２ ，６ １２０ ，３ ４ ｌ ９ ８ ８ ３４ ０
处 于 经 济发 展程 度 差 别不 大 的 同一 区域 ， 在上 级
数 据 包 络 分 析 （ ａａＥ ｖｌｐ ｅｔＡ ａ ｓ ） Ｄ ｔ ｎｅ ｍ ｎ ｎｌ ｉ ， ｏ ｙ ｓ 简称 Ｄ Ａ， 由 ＡＣ ａｎｓ ｗ． Ｃ ｏｅ 等人 于 Ｅ 是 ．ｈｒｅ 和 Ｗ．ｏｐｒ １７ 开始创 建 的 ， ８年 ９ 它是 一种使 用数 学规 划模 型
评 价 具 有 多 个 输 入 和 多 个 输 出 的 决 策 单 元
（ ＭＵ） 的相 对有 效性 的非 参数 方法 。该 方法 借 Ｄ 问
助 于数 学 规划 将 Ｄ ＭＵ投 影 到 Ｄ Ａ 的前 沿 面上 ， Ｅ 并 通 过 比较 Ｄ ＭＵ偏 离 Ｄ Ａ前 沿 面 的程 度 来 评 Ｅ 价相 对 有效 性 ， 出 Ｄ 找 ＭＵ非 有效 的原 因和程 度 ，
一
是 纯 技 术 性 的 ， 市 场 价 格 无 关 ， 其 在 诸 多 领 与 使
域 得 到广泛 的应 用 。
二、 指标 和数 据
１基 层行 效率 评价 的特 点 、
国 内学 者 利 用 Ｄ Ａ方 法 对 商 业银 行 效 率 进 Ｅ
行 评 价 ， 步 较 晚 ， 且 多 集 中在 对 商 业 银 行 总 起 并
长期 以来 ， 对商 业 银行 基 层 行 的效 率 评 价 主 要使用 增 量计划 法 。此种 方 法根据 上 年各项 指标 完成 的情 况 ，将 本 年任 务 分解 成 若 干 增量 指 标 ，
下达 到各 基 层行 ， 根 据 增量 计划 完 成 的好 坏对 并 基层行 进 行 加减 分评 价 ，排 出优 劣 次序 和 档 次 ， 依 此 确 定 基 层 行 绩 效 及 经 营 者 和 员 工 的 收 入 水
具体 方 法和 途径 ； 并根 据 增 量计 划 法 的缺 点和 ＤＥ 方 法 的优 势 ， 决策 者 对 ＤＥ 方 法 Ａ 及 Ａ
的偏好， 改进绩效评价排序， 为基层行效率评价提供参考。
关键词 ： Ａ ＤＥ 商业银行 效率评 价
中 图分 类 号 ： ８ ２ 文 献标识 码 ： 文章编 号 ：０ ９ １４ （０ ７ １ — ０ １ ０ Ｆ３ Ａ １ ０ — ２ ６ ２ ０ ）５ ０ ３ — ３
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商业银行经营与管理
２０ 鞴 ０７
ｌ 期 ５
Ｄ Ａ 方法 在 商业银 行 基 层 Ｅ 效 率评 价 中韵应 用
岳 磨
摘要 ： 文根 据 商业银 行基 层 行 的经 营特 点 ， ＤＥ 本 将 Ａ方 法应 用到很 少被 涉及 的基 层
行 的效 率评价 中 ， 根据 规 模 收益 、 术效 率 、 影 、 弛 变量 等 为基层 行 提供 改进 经 营的 技 投 松
行层 次 的 效率 评 价 ， 对基 层行 的效 率评 价 很 少 涉 及 。对 比于总 行层 次 的效 率 评 价 ， 基层 行 的效率 评 价有 自身 的特 点 ：
、
ＤＥ Ａ模 型简 介
（ 投入和产 出具有高度的同质性。商业银行 １ ）
基 层 行 是 直接 经 营 部 门，所 有 支行 体 制 同一 ， 均
行 的统 一 的经 营政 策框 架 下运 作 ， 必 考 虑所金融纵横
制差别 、 区经 济 发展程 度差 别 和经 营政 策差 别 ， 地 因此 支行 的投入 产 出效 率具 有 同质性 和可 比性 。 （） 价指标 的选 择不尽 相 同 。基层行 经 营有 ２评
支行
商业银行经营与管理
表 １ 十二 家支行投入产出指标
投入指 标 员ｌ 数量（ ） 经 营费用 人
７ ３ ７ ｌ ６ ３ ｌ９ ２ ｌ８ ２ ８ ９ ６ ２ １１ ２ ７ ４ ５ ｌ ３ ４２ ２ ３５ ９ ８４ ６ ７４ ３ ６８ ４ ３５ ５ ７０ ３ ４７ ４