[2020年](财务知识)计量经济学概论精编
计量经济学考试重点整理
计量经济学考试重点整理计量经济学考试重点整理第一章：计量经济学是指用数学方法探讨经济学的一门学科，由统计学、经济理论和数学三者结合而成。
它不同于经济统计学和一般经济理论，也不是数学应用于经济学的同义语。
三者结合起来，才能构成计量经济学的力量。
理论模型的设计包含三个主要部分：选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估计参数的数值范围。
常用的样本数据有时间序列、截面和虚拟变量数据。
样本数据的质量应具备完整性、准确性、可比性和一致性。
模型的检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
其中，计量经济学检验包括异方差性检验、序列相关性检验和共线性检验。
计量经济学模型的成功要素包括理论、方法和数据。
应用方面，计量经济学模型可用于结构分析、经济预测、政策评价和理论检验与发展。
其中，结构分析主要采用弹性分析、乘数分析和比较静力分析等方法。
经济预测是计量经济学模型的一个主要应用领域，它是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。
对于非稳定发展的经济过程和缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能可能失效。
政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。
计量经济学模型可以起到“经济政策实验室”的作用，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，评价各种不同政策对目标的影响。
最后，实践是检验真理的唯一标准，计量经济学模型的理论方法需要不断发展以适应预测的需要。
任何经济学理论只有在成功解释过去的情况下才能被人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法，通过对理论假设的检验可以发现和发展理论。
相关分析主要研究随机变量间的相关形式及相关程度，适用于所有统计关系。
但相关分析有其局限性，不能说明变量间的具体相关关系形式，也不能从一个变量推测另一个变量的具体变化。
回归分析则是研究一个变量关于另一个或几个变量的具体依赖关系的计算方法和理论，目的是根据已知的解释变量的数值去估计被解释变量的平均值。
计量经济学基础知识梳理(超全)
3.指数函数
考虑方程 log y 0 1 x
此处log（y）是x的线性函数，但是怎样写出y本身作为
x
x的一个函数呢？指数函数给出了答案。
我们把指数函数写为y=exp（x），有时也写为 y e ，
但在我们课程中这个符号不常用。 指数函数的两个重要的数值是exp（0）=1和exp（1）
于x2。y对x1的偏导数记为 若
y ，就是把x2看做常数时方程对 x1 y x1的普通导数。类似的， 就是固定x1时方程对x2的导数。 x 2
y 0 1 x1 2 x2
则
这些偏导数可被视为经济学所定义的偏效应。
y y 1， 2 x1 x2
例： 含交互项的工资方程
第一章
计量经济学基础知识
高数知识
主 要 内 容
概率论基础
数理统计基础
第一节 高数知识
一、求和
如果 x i：i 1， 表示n个数的一个序列，那么我 2， ， n 们就把这n个数的总和写为：
x
i 1
n
i
x1 x 2 x n
二、算术平均
算术平均（arithmetic mean）就是我们日 常生活中使用的普通的平均数，其定义如 下式：
变化率的定义如下式：
X t X t 1 (t 2,3, n) X t 1
五、几何平均
几何平均是n个数据连乘积的n次方根 ，其定义如下式：
G n X 1 X 2 X n
六、线性函数
如果两个变量x和y的关系是： 我们便说y是x的线性函数：而 0 和 1 是描述这一关 0 为截距（Intercept），1 为斜率。 系的两个参数， 一个线性函数的定义特征在于，y的改变量总是x y 1x 的改变量的 1倍： 其中，表示“改变量”。换句话说，x对y的边 1 的常数。 际效应是一个等于
2020年(财务知识)计量经济学讲义
（财务知识）计量经济学讲义计量经济学讲义第四讲趋势和DF检验（修订版）此翻译稿制作学习之用，如有错误之处，文责自负。
趋势平稳序列（TS）（图1和2）壹个趋势平稳序列绕着壹个确定的趋势（序列的均值），其波动幅度不显示增大或者减小的趋势。
线性确定性趋势：t=1,2,…平方确定性趋势：t=1,2,…通常：t=1,2,…均值是是随时间变化的（川），可是方差是常数。
能够为任意平稳序列，也就是说，不壹定要是白噪声过程。
通过拟合壹个确定的多项式时间趋势，趋势能够来消除：拟合趋势后残差将给出壹个去趋势的序列。
壹个带线性确定性趋势AR（1）过程能够写作：t=1,2,…此处确定性趋势被减去。
然而于实践中，、是未知的而且必须估计出来。
于是模型能够被重述为：其中包含壹个截距和壹个趋势，也就是此处且若，那么此AR过程就是围绕壹个确定性趋势的平稳过程.差分平稳序列（DF）（也叫单整序列）和随机性趋势如果壹个非平稳序列能够由壹个平稳序列通过d次差分得到，那么我们说这个序列就是d阶单整的，写做I（d）.这壹过程也因此叫做差分平稳过程（DSP）.因此，平稳序列就是零阶单整的，I（0）。
白噪声序列是I（0）。
所以如果序列是平稳的，那么就是I（d）。
是差分算子，即如果序列是平稳的话，是I（1）；如果序列是平稳的，是I（2），随机游走（图3）是随机游走的，如果满足此处这是壹个AR（1）过程，且于中具有根这壹序列被称为具有单位根，或者叫做1阶单整，I （1）。
注意：假设此过程于t=0起始处有壹个确定的值y0.那么，……(1)注释：(a)于（1）式中，y t被表示为初始值y0和壹个序列的局部的和（即所谓的随机趋势）。
所有随机冲击对序列y t均有永久的影响，它们能够永久的改变y t的水平，而于平稳序列中，冲击的影响会随着时间的流逝而趋向于零。
因此，称随机游走具有壹个随机趋势。
(b)E（y t）=y0+t*0=y0[定值]Var(y t)=Var()=tσ2均时间依赖的，即，Var(y t)存于趋势。
2020年(财务知识)计量经济学
（财务知识）计量经济学1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。
2、经济计量学和数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。
3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。
它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。
4、时序数据即时间序列数据。
时间序列数据是同壹统计指标按时间顺序记录的数据列。
5、横截面数据是于同壹时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
6、对于壹个独立的经济模型来说，变量能够分为内生变量和外生变量。
内生变量被认为是具有壹定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是于模型之外决定的。
7、对于模型中的壹个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。
于模型中壹个方程的被解释变量能够是其它方程的解释变量。
被解释变量壹定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括壹部分内生变量。
8、滞后变量和前定变量。
有时模型的设计者仍使用内生变量的前期值作解释变量，于计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。
滞后变量显然于求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量。
9、控制变量和政策变量。
由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此于经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。
政策变量或控制变量壹般于模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。
10、经济参数分为：外生参数和内生参数。
外生参数壹般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。
内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。
如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。
11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下俩条基本原则：第壹、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。
(财务知识)计量经济学重点最全版
（财务知识）计量经济学重点计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法和计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的壹门学科。
经济理论、数据和统计理论这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系都是必要的，但本身且非是充分条件。
三者结合起来就是力量，这种结合便构成了计量经济学。
经济理论的作用是对经济现象进行分析和解释，描述在壹定条件下经济变量之间的相互关系。
体当下计量经济学模型之中。
1.三大要素的经济理论：经济理论对于计量经济学是建立计量经济模型的依据和出发点。
计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具。
观测数据：主要是指统计数据和各种调查数据。
是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作处理的主要现实素材。
经济数据是计量经济分析的材料。
经济数据是经济规律的信息载体。
数据类型有时间序列数据、截面数据、平行数据、虚拟变量数据。
统计理论：是指各种数理统计方法，包括参数的估计，假设检验等内容。
是计量经济的主要数学基础，很多计量经济学方法都是在数理统计的基础上发展起来的。
2.计量经济模型的应用：结构分析经济预测政策评价检验和发展经济理论3.回归的含义：回归分析是研究关于壹个叫做被解释变量的变量对另壹个或多个叫做解释变量的依赖关系。
其用意在于通过后者（在重复抽样中）的已知或被设定值去估计和（或）预测前者的（总体）均值。
回归分析构成计量经济学的方法论基础，主要内容包括：根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；对回归方程、参数估计值进行显著性检验；利用回归方程进行分析、评价及预测。
回归分析的用途：通过自变量的值来估计应变量的值。
对独立性进行假设检验——根据经济理论建立适当的假设。
通过自变量的值对应变量进行预测。
上述多个目标的综合。
4.回归关系和确定性关系：回归关系（统计关系）：研究的是非确定现象随机变量间的关系。
确定性关系（函数关系）：研究的是确定现象非随机变量间的关系。
精编【财务管理知识】计量经济学名词
【财务管理知识】计量经济学名词xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv计量经济学术语A校正R2（Adjusted R-Squared）：多元回归分析中拟合优度的量度，在估计误差的方差时对添加的解释变量用一个自由度来调整。
对立假设（Alternative Hypothesis）：检验虚拟假设时的相对假设。
AR（1）序列相关（AR(1) Serial Correlation）：时间序列回归模型中的误差遵循AR （1）模型。
渐近置信区间（Asymptotic Confidence Interval）：大样本容量下近似成立的置信区间。
渐近正态性（Asymptotic Normality）：适当正态化后样本分布收敛到标准正态分布的估计量。
渐近性质（Asymptotic Properties）：当样本容量无限增长时适用的估计量和检验统计量性质。
渐近标准误（Asymptotic Standard Error）：大样本下生效的标准误。
渐近t 统计量（Asymptotic t Statistic）：大样本下近似服从标准正态分布的t统计量。
渐近方差（Asymptotic Variance）：为了获得渐近标准正态分布，我们必须用以除估计量的平方值。
渐近有效（Asymptotically Efficient）：对于服从渐近正态分布的一致性估计量，有最小渐近方差的估计量。
渐近不相关（Asymptotically Uncorrelated）：时间序列过程中，随着两个时点上的随机变量的时间间隔增加，它们之间的相关趋于零。
衰减偏误（Attenuation Bias）：总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数的绝对值。
自回归条件异方差性（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH）：动态异方差性模型，即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。
2020年(财务知识)经济基本知识
（财务知识）经济基本知识经济基本知识1、经济增长和经济发展的概念经济增长和经济发展是俩个既有区别又有联系的概念。
经济增长主要反映经济总量的变化及和此关联的要素生产率情况。
经济发展则具有更广泛的含义，除包括经济增长的内容外，仍包括经济结构的转换、国民经济整体素质的提高以及经济对社会进步、环境生态的影响等。
经济发展是经济总量和经济结构共同变动的结果，有时以经济总量增长为主，有时以经济结构的变动为主，把可持续性作为经济增长质量的重要标志，实际上已具有了经济发展的内涵。
经济增长是经济发展的基础，经济发展是经济增长的结果。
但有时经济增长且不等同于经济发展，如片面追求经济增长速度而导致经济结构的扭曲或出现贫富悬殊、资源破坏、环境恶化等结果，就会出现有增长而无发展的情况。
2、国民经济三次产业是如何分类根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构的划分。
产品直接取自自然界的部门称为第壹产业，对初级产品进行再加工的部门称为第二产业，为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。
我国的三次产业划分范围如下：第壹产业是指农、林、牧、渔业。
第二产业是指采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业。
第三产业是指除第壹、二产业以外的其他行业。
第三产业包括：交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织。
3、什么是GDPGDP也就是常说的国内生产总值，是衡量国民经济发展情况的壹个最重要的指标，是最受关注的宏观经济数字之壹。
于我国省以下称为地区生产总值。
GDP是国内生产总值的英文GrossDomesticProducts的缩写，是指以货币形式表现的壹个国家（或地区）所有常住单位于壹定时期内生产活动的最终成果。
精编【财务管理知识】经济计量分析讲义
【财务管理知识】经济计量分析讲义xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv《经济计量分析》讲义第一部分绪论一、经济计量学的内容体系1．理论经济计量学２．应用经济计量学二、经济计量学的研究步骤用经济计量方法研究社会经济问题是以经济计量模型的建立和应用为基础的，其过程可分为四个连续的步骤：建立模型、估计参数、验证模型和使用模型。
（一）建立模型建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。
１．经济计量模型的方程式（1）随机方程。
是根据经济行为构造的函数关系式。
（2）非随机方程。
是根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。
２．模型变量的种类经济计量模型包括的变量有各种各样，如果按照它们的数值是在什么范围决定为标准，可分为内生变量（Endogenous Variable）和外生变量（Exogenous Variable）两种。
（1）内生变量。
是具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。
（2）外生变量。
是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。
有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，我们称这样的变量为滞后变量（Lagged Variable）。
滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。
故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（Predetermined Variable）。
（二）估计参数模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段：１．收集模型所含经济变量的数据一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。
（1）时间序列数据。
是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
（2）截面数据。
是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。
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（财务知识）计量经济学概论中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒电话：23618850，电子邮箱：xttfyt@课名：中级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）2．数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析）3．线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材：1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000，2003年。
2．张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年。
课程主要内容：1．计量经济模型（OLS估计,GLS估计,ML估计，2SLS估计,异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2检验，DW检验，模型结构的稳定性(Chow)检验，JB检验，异方差检验等）。
2．时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q)模型,自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。
3．非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。
参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD.,BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。
[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.,BasicEconometrics,第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月]2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..），机械工业出版社，1999.11。
3．张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。
4．陆懋祖著，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。
5．王明舰，王永宏等译，《经济计量分析》（WH.Greene,EconometricAnalysis,1993.），中国社会科学出版社，1998。
6．刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（TimeSeriesAnalysis,1994.）7．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》（BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeriesAnalysis,ForecastingandControl,Holden-da yInc.1966,1967,1976,1994.）中国统计出版社；1997。
8．顾岚编著，《时间序列分析，在经济中的应用》，中国统计出版社；1994，1998。
课程要求：1．理论与应用并重。
介绍重要的理论推导，培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。
2．介绍本学科最新研究成果。
计量经济学常用软件：1．TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.32．EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.43．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0, 10.05．RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)6．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)7．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)8．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)9．SHAZAM(K.J.White,USA)10．Mathematica V.3.011．S-PLUS V.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。
）12．Ox V.1.11,GAUSS V.3.2.1913．SPSS,SAS关于计量经济学的主要刊物：1.Econometrica,双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。
2.JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。
3.JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。
4.EconometricTheory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。
5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。
6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。
7.TheJapaneseEconomicReview,季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。
8.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。
9.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。
相关数据网站：中国国家统计局：美国：上海统计局：美国人口普查局：信息产业部：/mii/hyzw 美国会图书馆：/国家外汇管理局：美国商业部：/国际货币基金组织数据库：http:// 亚洲东盟网站：经合组织数据库：http:// APEC网站：.sg国信证券：.cn 美国IBM公司：/investor中国人民银行网：美国：经济杂志网：美国纳斯达克网：北京大学网：/dataset/yearbook 搜索网站：英文书搜索网站：中国疾病预防控制中心：/feiyan/default1.asp“天行有常，不为尧存，不为桀亡。
应之以治则吉，应之以乱则凶。
”------荀子《天论》计量经济学定义：定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。
是由经济学与统计学，数学相结合形成的边缘学科。
英文：Econometrics.中文：计量经济学，计量经济学。
在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。
经济学（02）→应用经济学（0202）→数量经济学（020209）。
数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。
研究内容与目的：计量经济学的研究内容与目的主要包括如下三个方面：1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。
包括描述宏观、微观经济问题。
例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。
若用计量经济学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。
用中日两国恩格尔系数分别对时间t （1981年t=1）回归得模型如下：中国：Engel=0.60–0.0077t(1981-98)(1.1)(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本：Engel=0.29–0.0043t(1981-95)(1.2)(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=372通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下6点。
(1)从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。
(2)中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。
食品支出约占总支出的63%。
40多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。
(3)从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。
从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。
(4)1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。
以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!（中国城镇2002年0.37）(5)验证了经济理论。
随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。
可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。
2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。
通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。
例2：图1.2给出1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。
为充分展示改革开放前后M0与GDP之间关系的变化，用1952-1985年数据画散点图见图1.3。
从图中可以看到，改革开放以后，M0与GDP关系的斜率比改革开放以前大一倍多。
用1952-1985年数据得到的现金需求量模型如下：图1.2图1.3M0t=0.062GDP t+0.078GDP t D1(1952-1998)(1.3)(2.4)(3.0)R2=0.99,DW=0.67即M0t=0.062GDP t(1952-1978,D1=0)(1.4)M0t=0.140GDP t(1979-1998,D1=1)(1.5)通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知三点。
（1）市场经济与计划经济有明显不同。
改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。
（2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍。
（3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。
3．做经济预测。
这是计量经济学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。
计量经济学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。
这要求（1）变量选择要准确，（2）模型形式要合理。
计量经济学的发展：客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。
然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。
经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。
自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。
尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。
虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。
计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80年代-2003。