巴塞尔委员会和巴塞尔协议的前世今生
巴塞尔协议的历史演进(两篇)
巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进近年来，全球范围内的金融体系日益发展，金融风险也日益增多。
为了维护金融体系的稳定，巴塞尔银行监督委员会制定了一系列的监管准则，即巴塞尔协议。
本文将对巴塞尔协议的历史演进进行详细介绍。
起初，巴塞尔协议是在1988年制定的，被称为“巴塞尔Ⅰ协议”。
该协议旨在对全球银行业的监管进行统一，以确保金融机构的资本充足性，从而降低金融风险。
巴塞尔Ⅰ协议规定了风险权重资本框架，将银行业的资本要求与其风险资产相对应。
这一框架确保了银行能够承受严重的金融冲击，并保护了金融体系的稳定。
然而，随着时间的推移，金融市场的复杂程度和金融产品的创新程度也不断增加，巴塞尔Ⅰ协议逐渐暴露出一些缺陷。
因此，巴塞尔银行监督委员会在2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议，以填补这些漏洞。
巴塞尔Ⅱ协议引入了一个名为“风险综合评估方法”的新框架，以更准确地衡量银行面临的风险。
该方法将银行资本要求与资产的风险水平相匹配，更加精确地反映了银行的风险暴露程度。
此外，巴塞尔Ⅱ协议还引入了更全面的市场风险监管框架，并提出了对流动性风险的要求。
然而，随着全球金融危机的爆发，巴塞尔Ⅱ协议再次显露出其不足之处。
金融危机揭示了对风险资产的误判以及对银行业潜在风险的忽视。
作为应对金融危机的一部分，巴塞尔银行监督委员会在2010年发布了巴塞尔Ⅲ协议。
巴塞尔Ⅲ协议旨在增强银行资本充足性、促进金融体系的稳定性，并改进对流动性和风险的监管。
协议要求银行必须维持更高的核心Tier 1 资本比率，并引入了逆周期资本缓冲区，以应对金融周期中的波动。
此外，巴塞尔Ⅲ协议还完善了对流动性风险的监管要求，并引入了所谓的“杠杆比率”来控制银行的杠杆水平。
总的来说，巴塞尔协议的历史演进展示了全球金融监管的不断完善和提高。
从巴塞尔Ⅰ协议到巴塞尔Ⅲ协议，我们可以看到巴塞尔银行监督委员会不断努力跟进金融市场的变化，并在改进和强化监管框架方面取得重要进展。
这些协议的实施对全球金融体系的稳定至关重要，有助于预防金融危机的发生，并提高金融体系对冲风险的能力。
巴塞尔协议的进展历程
《巴塞尔协议》的进展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议成立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规按时刻内在十国集团实施，逐渐被其他国家同意，可是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断进展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全世界化的进展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全世界化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有普遍国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并慢慢取得了共识。
他们以为，在追赶论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕捉论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因此主张舍弃管制。
这种理论显然轻忽了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团知足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求两边的数量函数难以肯定，因此降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产本钱进而保护公众利益的手腕，市场破产本钱本源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和尽力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）和存款保险制度的成立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险本钱、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断积累。
正是在如此的背景下，发达国家和由发达国家组成的巴塞尔委员会才慢慢将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
巴塞尔协议及其发展历程
巴塞尔协议及其发展历程巴塞尔协议是国际金融监管的重要法规，旨在提高银行业的稳定性和弹性，防范金融危机。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定并定期修订，自1974年首次发布以来已经多次演变和完善。
1974年发布的巴塞尔协议，被称为巴塞尔协议1.0。
该协议的主要目标是规范银行的资本充足率要求，这是为了确保银行在面对风险时具备足够的资本储备。
协议规定了资本计算的标准和要求，确保银行根据其风险资产的规模和类型来分配适当的资本。
此外，协议还包括了资产质量标准和风险管理要求。
巴塞尔协议1.0的实施后，国际金融体系发生了重大变化，金融市场的创新和复杂化使得协议需要修订以适应新的挑战。
于是在1988年，巴塞尔协议2.0（也称为巴塞尔资本协议）发布，更加细化和严格地界定了银行资本的计量和监管。
该协议引入了风险加权资产的概念，即将不同风险级别的资产进行风险权重的分配，以计算银行所需的资本充足率。
同时，协议还加强了对涉及国际金融市场的跨国银行监管的合作和协调。
然而，协议2.0在实施过程中也暴露了一些问题，包括对金融创新的不足反应和资本计算的复杂性。
这促使国际监管机构进一步完善协议，于是在2010年巴塞尔协议3.0（也称为巴塞尔Ⅲ）发布。
协议3.0主要集中在资本充足率的进一步提高和金融机构的全球系统重要性及流动性风险管理。
协议要求银行设定一个“资本缓冲区”，以应对潜在风险的影响。
此外，协议还引入了对系统重要性银行的更严格监管要求，以及更为严格的流动性风险管理和监管。
巴塞尔协议的发展历程至今仍在继续，国际监管机构和银行业不断努力，以确保金融体系的稳定和弹性。
巴塞尔协议的修订和改进旨在适应不断变化的金融市场和风险环境，在提高银行资本充足率的同时，也要保持对金融创新和金融市场的适应性，并促进跨国银行合作和协调。
巴赛尔协议PPT课件
《新巴塞尔资本 协议》正式稿
2020/3/19
13
新巴塞尔协议内容
三大支柱
最低资本充足率 外部监管
资本 风险资产
信用风险 市场风险 操作风险
市场约束
2020/3/19
14
第三个巴塞尔协议
----巴塞尔协议III
商业银行的核心资本充足率将由目前的 4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资 本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样 核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。 总资本充足率要求仍维持8%不变。此外， 还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳 定资金来源比率的要求，以降低银行系统 的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
有实实在在的意义。
2020/3/19
6
资本充足率
资本充足率 =资产/风险资产 =（核心资本+附属资本） ∑（资产*风险权重）
资本充足率为8%，核心资本充足率为4%。
2020/3/19
7
第一个巴塞尔协议的影响
一、管理模式的改变 资产负债管理转为风险资产管理
二、管理对象的转变 资产负债转向表外业务
三、有利于国际间平等竞争、监督协调
1974年 前联邦德国Herstatt银行
国富兰克林国民银行
倒闭 全面审视拥 有广泛国际 业务的银行 监管问题。
1975年 成立巴塞尔委员会
2020/3/19
2
第一个巴塞尔协议由来
核心内容是对国际性银 行监管主体缺位的现实
1975年9月 巴塞尔协议初稿
股权原则为主 市场原则为辅
1983年5月 巴塞尔协议修改稿
2020/3/19Fra bibliotek10第一个巴塞尔的发展
1991年11月
巴塞尔委员会和巴塞尔协议的前世今生
巴塞尔委员会和巴塞尔协议的前世今生巴塞尔委员会和《巴塞尔协议》的前世今生提到银行监管，就不能不提到巴塞尔委员会。
巴塞尔委员会是“巴塞尔银行监管委员会”的简称，1974年底由十国集团中央银行行长倡议建立，是一个由各国中央银行或银行监管当局为成员的委员会，其主要职能是讨论有关银行监管的问题。
巴塞尔委员会是国际清算银行的一个下属机构，其办公地点设在国际清算银行的总部——瑞士的巴塞尔，现在拥有近三十个技术机构，每年定期举行四次会议。
虽然巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监管的权力，但因该委员会成员均是全球主要发达国家，对金融市场的影响力很大，因此一般情况下世界各国都会采取立法规定或其它措施，并结合本国实际情况，逐步实施其所制定的监管标准与指导原则。
巴塞尔委员会的成立缘起于1974年时前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭，两家银行的倒闭分别与跨境交易和境外分支有关。
1975年9月，第一个《巴塞尔协议》出台，这个协议极为简单，核心内容只有两点，一是任何银行的国外机构都不能逃避监管，二是母国和东道国应共同承担监管职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等。
从20世纪80年代后期起，巴塞尔委员会每隔几年就会推出一个《巴塞尔协议》的更新版本或补充规定，其中有实质性进步、影响最大的两个协议分别是1988年7月通过的《统一资本计量与资本标准的国际协议》和2004年6月通过的《统一资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》。
1987年，美国联邦储备委员会代表美国与其他11个主要工业国（加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本、比利时、荷兰、瑞典、瑞士和卢森堡）的代表制定了关于商业银行资本标准的基本协议，该协议于1988年获得批准，协议的全称是《统一资本计量与资本标准的国际协议》，简称是《巴塞尔协议》。
巴塞尔协议的历史演进
2、扩大了风险资产的覆盖面
《巴塞尔协议Ⅲ》更加鼓励信用等级高 的场内交易，减少场外交易，同时加大了对 交易对手信贷风险资本要求的防范，还进一 步引入了“杠杆率”的概念，通过对过度杠 杆化的抑制，以防止商业银行在去杠杆化过 程中所带来的系统性风险。
3、试图解决“顺周期性问题”
为了解决现今金融危机中暴露出来的商 业银行资本监管的顺周期性问题，巴塞尔协 议Ⅲ设置了“资本留存缓冲”和“逆周期资 本缓冲”的要求，通过强制性的按商业银行 总资产的一定比例设置“逆周期资本缓冲 金”，以进一步防范金融风险。
修订框架对信用风险计算提出了两种方法:标准法和内 部评级法。 标准法：该方法把利率、汇率、证券和商品的价格 风险各自分为特定风险和一般市场风险，然后按照 给出的具体计算方法进行计算所需要的风险资本并 予以汇总，得出整个市场价格风险所对应的资本要 求。 标准法下，银行信用风险被细分为5个档次： AAA到AA-；A+到A-；BBB+到BBB-； BB+到B-；低于B-
4、稳健实现商业银行资本监管框架的过度
对《巴塞尔协议Ⅲ》的全面实施，委员 会设定了2011-2019年这9年的过渡期，以 循序渐进的达到资本监管的要求。同时规定 对商业银行6%的一级资本充足率要求和 4.5%的核心一级资本要求从2015年起执行， 在2013年必须达到3.5%，2014年必须达 到4%。
3、目标标准比率
相对于加权风险资产的资本比率应为 8%，其中核心资本比率至少应为4%。
（二）1988年《巴塞尔协议》的主要特点
1、强调资本充足率的标准和意义 2、确立全球统一的银行风险管理标准 3、强调国家风险对银行信用风险的影响
（三）1988年《巴塞尔协议》的不足之处
巴塞尔协议的历史演进(2024)
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在加强银行资本和流动性的监管。
它由巴塞尔委员会于1988年首次引入，并经过几次修订和完善。
这个协议对全球金融体系的稳定起着重要的作用，并对各国银行业有着深远的影响。
巴塞尔委员会是一个由各国央行和监管机构组成的国际监管机构，成立于1974年。
作为其主要任务之一，委员会长期以来一直致力于改善银行资本充足性监管，以确保金融系统的稳定。
巴塞尔协议的最初版本，被称为巴塞尔协议(BCBS1988)，也被称为巴塞尔Ⅰ协议。
该协议针对的是银行的信用风险，旨在确保银行在面临违约风险时有足够的资本来覆盖损失。
根据该协议，银行的资本应该至少占其经修正后风险加权资产的8%。
随着时间的推移，金融市场的变化和金融危机的发生，巴塞尔协议的第一版本被认为过于简单和缺乏灵活性。
于是，在2004年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ协议，即巴塞尔资本协议(BCBS2004)。
巴塞尔Ⅱ协议修订了资本计量方法，并增加了其他重要的监管措施，如市场风险和操作风险的监管。
巴塞尔Ⅱ协议规定了三个支柱，以确保银行业有足够的资本来应对不同类型的风险。
第一支柱要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。
第二支柱要求银行建立并维护一个有效的风险管理框架。
第三支柱要求银行提供关于其资本充足性和风险管理的透明度。
尽管巴塞尔Ⅱ协议对监管框架进行了重要的改进，但它仍然存在一些不足。
因此，在2009年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ协议(BCBS2009)，也被称为巴塞尔资本协议(BCBS2010)。
巴塞尔Ⅲ协议进一步完善了巴塞尔Ⅱ协议，并强调了监管的一致性和有效性。
巴塞尔Ⅲ协议引入了一个更为复杂的风险权重计算方法，以更准确地反映不同类型的风险。
该协议还对流动性风险监管提出了更严格的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够应对。
巴塞尔Ⅲ协议的实施将在2022年开始，各个国家的银行业和监管机构都需要做好准备。
预计该协议的实施将对银行业产生重大影响，并迫使银行采取措施来提高其资本和流动性水平。
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巴塞尔委员会和《巴塞尔协议》的前世今生
提到银行监管，就不能不提到巴塞尔委员会。
巴塞尔委员会是“巴塞尔银行监管委员会”的简称，1974年底由十国集团中央银行行长倡议建立，是一个由各国中央银行或银行监管当局为成员的委员会，其主要职能是讨论有关银行监管的问题。
巴塞尔委员会是国际清算银行的一个下属机构，其办公地点设在国际清算银行的总部——瑞士的巴塞尔，现在拥有近三十个技术机构，每年定期举行四次会议。
虽然巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监管的权力，但因该委员会成员均是全球主要发达国家，对金融市场的影响力很大，因此一般情况下世界各国都会采取立法规定或其它措施，并结合本国实际情况，逐步实施其所制定的监管标准与指导原则。
巴塞尔委员会的成立缘起于1974年时前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭，两家银行的倒闭分别与跨境交易和境外分支有关。
1975年9月，第一个《巴塞尔协议》出台，这个协议极为简单，核心内容只有两点，一是任何银行的国外机构都不能逃避监管，二是母国和东道国应共同承担监管职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等。
从20世纪80年代后期起，巴塞尔委员会每隔几年就会推出一个《巴塞尔协议》的更新版本或补充规定，其中有实质性进步、影响最大的两个协议分别是1988年7月通过的《统一资本计量与资本标准的国际协议》和2004年6月通过的《统一资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》。
1987年，美国联邦储备委员会代表美国与其他11个主要工业国（加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本、比利时、荷兰、瑞典、瑞士和卢森堡）的代表制定了关于商业银行资本标准的基本协议，该协议于1988年获得批准，协议的全称是《统一资本计量与资本标准的国际协议》，简称是《巴塞尔协议》。
1988年《巴塞尔协议》主要有四部分内容：（1）资本的分类；（2）风险权重的计算标准；（3）1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；（4）各国监管当局自由决定的范围。
1988年的目的在于鼓励国际大银行加强资本头寸，减少国家间在监管规则上的不平等，并考虑对银行近年来的资产负债表外业务的风险进行控制，此项协议于1992年12月31日过渡期结束后最终生效。
20世纪90年代之后，由于金融自由化速度的加快和国际银行业的迅速扩张，加上新技术的广泛运用，银行业越来越深的介入了金融衍生品的交易，或是以资产证券化和控股公司的形式来逃避资本管制，并将信用风险转化为市场风险或操作风险。
这使巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔协议》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。
最典型的案例是巴林银行，这家银行的资本充足率1993年底时远超过8%，1995年1月还被认为是安全的，但到2月末，这家老牌银行便宣告破产。
1996年1月，巴塞尔委员会及时推出了于1998年实施的《资本协议关于市场风险的补
充规定》，将市场风险纳入资本监管的框架中。
1997年到1998年间发生的东南亚金融危机使巴塞尔委员会进一步意识到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险等互相交织、共同作用造成的。
1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
巴塞尔委员会先后于1999年、2001年和2003年公布了巴塞尔新资本协议的第一、第二和第三个征求意见稿，最终于2004年6月公布了新资本协议的最后确定稿——《统一资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》，并于2006年底开始在十国集团内首先实施。
新协议强化了旧协议中以资本充足率为核心的监管思路，以信用风险为监管重点，在突出强调全面风险监管的同时，提出了资本风险监管的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束三大支柱。
新协议的主要内容是其所宣称的有效资本监管的“三大支柱”：最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束。
新协议的另一项重要内容是为计算信用风险和操作风险分别提供了三种方法，以提高金融机构的风险敏感度与灵活性。
信用风险的计算方法为标准法、初级内部评级法和高级内部评级法，操作风险的计算方法为基本指标法、标准法和高级计量法。
新协议仍然规定了全球统一的资本充足率来维持国际银行体系的稳定和竞争环境的公平，这一点与旧协议一致；新协议的新目标是要求提高资本对银行风险的敏感性及这种具有风险敏感性的资本要求的有效性，也即力求监管资本向经济资本（风险资本）靠拢，以期达到外部资本要求与内部资本配置相一致。