中信银行-FTP基本知识及目前实施情况介绍
FTPS协议原理
FTPS协议原理FTPS（File Transfer Protocol Secure）是一种基于传输层安全协议（TLS/SSL）的文件传输协议。
相比于普通FTP协议，FTPS在传输过程中使用加密算法保证数据的安全性。
本文将介绍FTPS协议的原理和工作方式。
一、FTPS协议概述FTPS协议是FTP协议的扩展，其目的是通过加密传输数据来提高数据的安全性。
FTP协议基于客户端-服务器模型，通过控制连接和数据连接来完成文件的传输。
FTPS在FTP的基础上引入了TLS/SSL协议，使数据在传输过程中进行加密，从而保护数据的机密性和完整性。
二、FTPS协议的工作方式FTPS协议的工作方式包括两个阶段：握手阶段和数据传输阶段。
1. 握手阶段在握手阶段，客户端与服务器之间建立安全连接。
具体步骤如下：①客户端连接到服务器的默认FTP端口（21端口）。
②服务器返回一个欢迎消息，并要求客户端协商使用TLS/SSL。
③客户端发起TLS/SSL握手请求。
④服务器验证客户端的身份，并发送证书给客户端。
⑤客户端验证服务器的证书，并生成一个用于加密通信的密钥。
⑥握手完成后，客户端与服务器之间的通信将采用TLS/SSL加密。
2. 数据传输阶段握手阶段完成后，客户端与服务器之间的数据传输将通过TLS/SSL加密进行保护。
具体步骤如下：①客户端发送命令请求到服务器，如上传、下载文件等。
②服务器响应客户端的命令请求，并准备进行数据传输。
③客户端与服务器建立一个新的数据连接。
④数据连接通过TLS/SSL加密进行保护。
⑤客户端与服务器之间传输数据。
⑥数据传输完成后，数据连接被关闭。
三、FTPS协议的优势相比于普通的FTP协议，FTPS具有以下优势：1. 数据安全性更高：FTPS通过TLS/SSL加密传输数据，可以有效防止数据被窃取或篡改。
2. 身份验证更可靠：FTPS使用数字证书来验证服务器和客户端的身份，确保通信双方的合法性。
3. 网络兼容性更好：FTPS基于常用的FTP协议，不需要额外的端口，因此与现有的网络环境兼容性更好。
FTP协议详解
1.使用ftp的目标（1）提高文件的共享性（计算机程序或数据）（2）鼓励间接地（通过程序）使用远程计算机（3）保护用户因主机之间的文件存储系统导致的变化（4）为了可靠和高效地传输，虽然用户可以在终端直接地使用它，但是它的主要作用是供程序使用的2.ftp相关的术语3.ftp模型（1）客户端与服务器之间传送数据User PI创建控制连接。
控制连接遵从Telnet协议。
在用户初始化阶段，标准FTP 命令被User PI生成并通过控制连接传到服务器处理。
Server PI将相应的标准FTP应答通过控制连接回传给User PI。
数据传输由数据连接完成。
User DTP 在特定端口监听，由Server DTP 用指定参数初始化连接。
实际处理过程有两种模式：PORT模式和PASV模式PORT模式：a.客户端动态选择一个端口（1024以上）连接服务器的21号端口，经过tcp 的三次握手之后，控制连接被建立b.用户想要列出目录结构，客户端发送port指令告诉服务器连接自己的什么端口来建立一条数据通道c.服务器接到上面的指令时，使用20号端口连接用户在PORT指令中指定的端口号，然后发送目录的列表d.客户端发送下载文件等指令，此时客户端还将再次发送PORT指令，告诉服务器连接它的哪个新端口，新的数据通道建立后，再开始文件传输的工作PASV模式：a. 客户端动态选择一个端口（1024以上）连接服务器的21号端口，经过tcp 的三次握手之后，控制连接被建立b. 用户想要列出文件目录，客户端发送pasv指令，告诉服务器自己要连接服务器的某一个端口c. 若服务器上这个端口可用，服务器返回ACK确认信息，之后数据传输通道被建立并返回用户想要的信息; 若服务器这个端口不可用，服务器返回UNACK信息，客户端会再次发送PASV命令。
这个过程就是所谓的连接建立的协商过程（2）服务器与服务器之间传送数据这种方式的专业术语是FXP。
XX银行FTP定价体系实施方案
XX银行FTP定价体系实施方案第一章总则第一条为了进一步优化资产负债结构，合理反映业务绩效水平，提高资金效率和收益，有效推动内部资金转移定价（以下简称FTP）体系的实施，根据《XX银行财务管理办法》和《XX银行资产负债管理办法》相关规定，制定本方案。
第二条本方案适用于本行总行及所属各分支机构的本外币业务。
第三条 FTP定义与功能定位（一）FTP定义。
内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing），简称为“FTP”，系指商业银行内部资金中心（简称司库）与分支机构、业务部门按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
这一管理模式，是随着金融市场竞争的日趋激烈和利率市场化水平的不断提高，顺应商业银行逐步实行资金由总行司库集中管理的趋势而建立的。
FTP模式下，银行所有业务经营单位每笔负债业务筹集的资金，均向司库全额有偿转出；每笔资产业务所需要的资金，均从司库全额有偿转入。
业务经营单位与司库之间的转移价格，按照市场利率水平和业务特性，以一定的定价方法确定。
（二）FTP功能定位。
运用FTP的主要目的，是公平、一致地确定银行所有业务的资金成本，有效计量资产与负债的利差表现。
随着FTP的深入实施和外部资金市场的日益完善，FTP还将逐步发挥以下功能：通过合理计算每笔业务的资金成本，指导产品定价；剥离经营单位所承担的利率风险和流动性风险，集中风险管理；建立产品、客户等多维度赢利分析，促进资源有效配置。
第四条 FTP基本运行规则（一）资金池(司库)管理模式。
FTP模式下, 全行司库由总行计划财务条线、金融市场条线双线管理，实行“明确资金职能分工、计划财务条线加强监控”模式。
金融市场部承担司库日常管理职责,司库监控指标由计划财务条线制定。
同时，计划财务条线应加强司库团队的日常管理，对制定的指标进行密切跟踪，参与事前监控。
司库FTP利润暂不纳入考核。
试运行期间（2013-2014），资金管理模式为上存下借与FTP并行，待全面实施FTP后，取消上存下借、内部往来计息或计息但不用于考核，取消二级准备金制度；为了流动性管理需要和实现平稳过渡，保留下借及透支罚息制度（在保证全行流动性安全的前提下，经总行特批的除外）。
FTP理论简介
• • • •
机构 产品 客户 渠道
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产品定价
• 贷款利率=资金成本＋营运费用＋信用风险 溢价＋目标回报率 • 存款利率=资金价值-营运费用-目标回报率
• 以市场为导向的资金转移定价机制能够较好地反映银行获 取资金的机会成本和使用资金的机会收益，从而使产品定 价建立在更加科学合理的基础上。
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制订转移价格的基本原则
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我行FTP改革进程
2004年起开始研究FTP理论； 2005年底开始在数据仓库的基础上建设FTP系统；采购 IPS-SENDERO公司的FTP软件包。 2006年8月资产负债管理（一期）应用系统上线，FTP模块 释放部分功能； 2007年4月份ALM一期优化功能上线，对FTP系统的部分功 能、报表进行优化； 2007年3月份：FTP简化方案上线，运行时间2007年1－9月 份； 2007年10月份：FTP细化方案－人民币模块上线； 2007年11月份： FTP细化方案－人民币模块上线； 2007年12月份：FTP细化方案－差额入账模块上线；
FTP系统建设介绍
主要内容
• FTP概述 • FTP目标 • FTP定价原则与方法论 • 我行FTP改革进程 • FTP系统介绍
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FTP介绍
• FTP（Fund Transfer Pricing），即资金 转移定价，是一种向资金使用方收取资金 成本（COF, cost of fund），并向资金提 供方支付资金价值(VOF, value of fund) 的内部转移定价机制。
资金 使用者
资金部
买/卖资金
货币市场
买/卖资金、 对冲利率风险
资金部
货币市场
FTP管理模式的主要收益： 原来管理模式存在的主要问题：
ftp实验报告
ftp实验报告FTP实验报告一、引言FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）是一种用于在网络上进行文件传输的标准协议。
它基于客户端-服务器模型，通过在客户端和服务器之间建立连接，实现文件的上传和下载。
本实验旨在通过搭建FTP服务器和客户端，探索FTP协议的工作原理，并测试其性能和稳定性。
二、实验环境和工具本次实验使用的环境是一台Windows操作系统的计算机，实验工具包括FileZilla Server和FileZilla Client。
三、实验步骤1. 搭建FTP服务器首先，在计算机上安装FileZilla Server软件。
安装完成后，打开软件并进行配置。
配置包括设置服务器的监听IP地址和端口号，设置用户账号和密码，以及设置共享文件夹的路径。
配置完成后，启动FTP服务器。
2. 配置FTP客户端在另一台计算机上安装FileZilla Client软件。
安装完成后，打开软件并进行配置。
配置包括设置FTP服务器的地址、端口号、用户名和密码。
配置完成后，连接到FTP服务器。
3. 文件上传和下载在FTP客户端上，选择需要上传的文件，并将其拖拽到服务器的文件列表中。
文件上传完成后，可以在服务器端的共享文件夹中看到该文件。
同样地，在FTP客户端上选择需要下载的文件，并将其拖拽到本地文件列表中。
文件下载完成后，可以在本地计算机的指定位置找到该文件。
四、实验结果和分析1. 性能测试在实验过程中，我们测试了FTP协议的性能。
通过上传和下载不同大小的文件，我们记录了文件传输所需的时间，并计算了传输速度。
实验结果显示，随着文件大小的增加，传输速度逐渐下降。
这是因为较大的文件需要更多的时间来传输，而网络带宽是有限的。
2. 稳定性测试我们还测试了FTP协议的稳定性。
在大量并发上传和下载文件的情况下，观察FTP服务器和客户端的响应情况。
实验结果显示，当并发操作过多时，FTP 服务器的响应时间会增加，甚至出现连接超时的情况。
简述ftp的基本概念,及其工作原理
一、FTP的基本概念FTP全称为File Transfer Protocol，即文件传输协议，是一种用于在网络上进行文件传输的标准协议。
它是TCP/IP协议族中的一个应用层协议，用于在Internet上进行文件传输。
二、FTP的工作原理1. 客户端/服务器模式FTP采用客户端/服务器模式工作，其中服务器用于存储文件，而客户端则用于访问服务器并执行文件传输操作。
客户端通过使用FTP客户端软件与服务器建立连接并进行操作。
2. 文件传输在FTP中，文件传输可以分为两种模式：ASCII模式和二进制模式。
ASCII模式通常用于传输文本文件，而二进制模式则用于传输图片、音频等二进制文件。
3. 控制连接和数据连接FTP通过两个连接来进行通信：控制连接和数据连接。
控制连接用于传输命令和消息，而数据连接则用于传输文件内容。
控制连接通常使用标准的TCP连接，而数据连接则在需要传输数据时动态创建。
4. 用户认证为了进行文件传输操作，用户需要提供合法的账号和密码进行身份认证。
通过正确的认证信息，用户可以获得对服务器上文件的读取和写入权限。
5. 文件操作FTP支持丰富的文件操作功能，包括文件的上传、下载、删除、重命名等操作。
通过这些功能，用户可以方便地在服务器和客户端之间传输文件。
6. 传输模式FTP支持主动模式和被动模式两种传输模式。
在主动模式中，客户端向服务器发出端口命令并接受服务器的数据连接，而在被动模式中，服务器向客户端发送端口号并接受客户端的数据连接。
两种模式各有优缺点，可以根据具体情况选择使用。
7. 安全性FTP最初设计时并未考虑加密传输的需求，因此传统的FTP协议在传输过程中是不安全的。
为了增强安全性，后来出现了基于SSL/TLS的安全传输扩展协议FTPS和SSH文件传输协议SFTP，它们在传输层上加入了加密算法和身份认证机制，提供了更加安全的文件传输方式。
总结：FTP作为一种常见的文件传输协议，在Internet上得到广泛应用。
内部资金转移定价(FTP)及其机制原理
内部资金转移定价（FTP）及其机制原理作者：门悦来源：《中国管理信息化》2017年第22期[摘要]在中国利率市场化进程不断推进的背景下，金融脱媒以及同业竞争的加剧，中国商业银行面临利率风险程度逐渐加深，从而引起一系列诸如风险管理、产品定价和绩效考评等问题。
因此，商业银行必须利用各种精细化管理手段经营利差，提升盈利管理能力和风险管理水平。
FTP作为国际上现代化科学的商业银行内部资金管理模式，是银行公平评价绩效、集中管理市场风险、科学指导产品定价和优化资源配置的有效工具。
本文将对商业银行内部资金转移定价的定义、背景、功能作用等进行介绍，并从FTP运行结果的角度剖析其机制原理。
[关键词]内部资金转移定价；利差管理；剥离；补贴doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.22.054[中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2017）22-00-021 FTP定义及相关背景1.1 定义内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing，FTP）即商业银行按照一定规则，在本银行系统内部向资金提供单元确定提供资金的收入价格、向资金使用单元确定使用资金的成本价格的定价机制。
1.2 FTP背景及相关文献综述利率市场化背景下，商业银行要实现可持续盈利，势必面临前所未有的多重压力和巨大挑战。
特别是利率持续下降，迫使银行必须不断提高其绩效管理能力。
在市场利率接连跌至2015年历史新低的形势下，FTP模式在我国部分商业银行内部管理实践中的作用进一步突显。
一般而言，使用FTP模式主要是利用其分析的结果，并将结果数据导入其他管理系统，以辅助分析客群、组织及产品的盈利能力。
事实上，一些西方发达国家商业银行在FTP模式应用方面已有了较长时间的经验积累，管理层可以清晰地掌控机构内部各项金融产品的价值，并据此作出动态决策。
FTP定价模型应用过程中演变出3种主要模式：单一资金池定价模式、多重资金池定价模式和期限匹配定价模式。
国家开发银行金融研究中心商业银行资金转移定价FTP机制
国家开发银行金融研究中心商业银行资金转移定价FTP机制调查分析刘明康研究专论第十二号二零一四年二月香港中文大学全球经济及金融研究所香港新界沙田泽祥街十二号郑裕彤楼十三楼商业银行资金转移定价FTP 机制调查分析刘明康*2014年2月内部资金转移定价（FTP ）是指，商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
此次调查涉及13家银行，其中包括6家大型商业银行，7家股份制商业银行，调查层面为大型商业银行及股份制银行的总行管理部门。
其中未涵盖城市商业银行，样本选择主要基于两方面考虑，一是城市商业银行中资产规模和管理能力良莠不齐，大部分银行均未建立FTP 机制，易导致本次调查后续问题无效，二是从市场影响力来看，大型商业银行和股份制银行在FTP 机制中，将影响整个行业的建立标准。
因此，将13家银行作为调查对象，其调查结果具有较强的参考意义。
样本结构如下：图1：调查样本分布情况*香港中文大学全球经济及金融研究所BCT 银联集团杰出研究员。
本文仅代表作者个人意见，并不代表本所的观点。
感谢中国银行业协会在问卷设计和收集数据过程中所提供的帮助。
大型商业银行股份制商业银行股份制商业银行一、各银行FTP机制基本情况（一）多数银行建立全额FTP机制目前FTP机制主要包括全额FTP、差额FTP和部分FTP三种机制。
全额FTP 机制，即全行建立唯一的资金管理中心，对资金全额集中管理；差额FTP机制，即经营单位首先在内部进行配置，如有资金剩余则上存，有资金缺口则下缴；部分FTP机制，即在全行范围内，设立若干资金管理中心，由各行与所属司库交易。
调查显示，13家商业银行全部建立了FTP机制，其中有69.2%的银行建立了全额FTP机制，23.1%的银行建立了差额FTP机制，而建立部分FTP机制的银行仅为7.7%。
由此可以看出，我国商业银行FTP机制建设目前以全额FTP为主。
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FTP基本知识中信银行
1 主要内容一What—FTP的基本概念Why—实行FTP定价的功能二三How—FTP定价的方法和功能FTP实施及对业务的影响四
2 第一部分：What—FTP的基本概念FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，它是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。
内部不是银行与客户间，是银行内部之间资金指虚拟的资金计价中心，不是我们日常看到的实体资金交易部中心门。
一定指的是根据资金的期限及利率属性确定的定价方法规则全额指对每一笔附息业务或占用资金的业务在其发生的当天根据其期限及利率属性逐笔计价。
有偿核算资FTP 价格，对负债而言，是收益；对资产而言，是成本。
因金成本此，实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资或收益产占用了多少资金成本
3 第一部分：What—FTP的基本概念将资金来源从资金中心以FTP 价格以FTP 价格资金提供者资金使用者卖给资金中资金中心获取所需资心，获得利金，付出资差收入。
金成本。
第一部分：What—FTP的基本概念FTP收入FTP 资产实际利率FTP 利差—负债实际利率FTP 费、税等‖FTP利润FTP成本
5 第二部分：Why—实行FTP定价的功能问题的提出——日常管理中遇到的问题？如何识别净利差的真正来源？如何科学资源配
置（费用、资本等）？如何高效管理利率风险？如何简单明了向客户报价
6 第二部分：Why—实行FTP定价的功能核心功能公平绩效考核分离利率风险优化资源配置引导产品定价衍生功能
7 第二部分：Why—实行FTP定价的功能1、公平绩效考评支行、分行条线的利差收入的利差收入工资费用奖金资本客户经理的利差收入单产品的利差收入逐笔业务FTP利差逐笔业务FTP
8 第二部分：Why—实行FTP定价的功能2、分离利率风险（1）例子：某家分行有两笔业务：三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3；三年期固定利率贷款，利率7。
实施FTP前7 三年期贷款第三年第二年2 第一年4 3 5 4 三年期存款3 实施FTP后
9 第二部分：Why—实行FTP定价的功能2、分离利率风险（2）第一年：市场收益率曲线上一年期（重定价）利率4，三年期利率5。
经营单位资金中心1年期资金，FTP利率4 利差从分行收购1年期的资金，1 FTP 3年期存款，利率3 FTP利率4 4 利差1 3年期资金，FTP利率5利差FTP 向分行提供3年期资金，2 5 FTP利率5 3年期贷款，利率7
10 第二部分：Why—实行FTP定价的功能2、分离利率风险（3）一年后第二年：存款利率上升为4％，市场收益率曲线上一年期的利率上升为5 经营单位资金中心1年期资金，FTP利率5 利差从分行收购1年期的资金，1 FTP FTP利率5 3年期存款，利率4 5 利差0 3年期资金，FTP利率5 向分行提供3年期资金，利差FTP2 FTP
利率5 3年期贷款，利率7 5
11 第二部分：Why—实行FTP定价的功能2、分离利率风险（4）两年后第三年：存款利率上升为5％，市场收益率曲线上一年期的利率上升为6 经营单位资金中心1年期资金，FTP利率6 利差从分行收购1年期的资金，FTP FTP利率61 3年期存款，利率5 6 利差-1 3年期资金，FTP利率5 向分行提供3年期资金，利差FTP2 5 FTP利率5 3年期贷款，利率7
12 第二部分：Why—实行FTP定价的功能3、优化资源配置公司务业务业零售业务际国
13 第二部分：Why—实行FTP定价的功能4、引导产品定价例子：一笔3年期固定利率贷款，如何向客户报价贷款的保本价格FTP 价格作业成本资本成本信用风险溢价营业税 6.82 3.82 1.5 1 0 0.5 6.82就是这笔贷款的盈亏平衡点，假定其他因素不变，产品定价只要在6.82以上即可盈利。
介绍完FTP的四项功能，前面我们所提的问题已经有了答案——实施FTP
14 第三部分：FTP定价的方法1、FTP定价范围（1）定价范围：一般存款、金融机构存款、同业拆入、票据融资、卖出回购资产，各项贷款、存款准备金、备付金、存放同业、拆放同业、买入返售资产、投资、固定资产。
不定价的业务：资金来源与运用一一匹配的业务，如委存委贷、理财。
15 第三部分：FTP定价的方法2、FTP定价方案价格构成：FTP 基准价调整项的调整价FTP基准价：取自FTP基准收益率曲线调
整项的确定原则：战略调整、流动性溢价、期权因素、其他因素调整项对应的调整价格：在FTP基准价格的基础上按比例或点差进行浮动。
16 第三部分：FTP定价的方法2、FTP基准价形成（1）收益率曲线的构建:FTP 收益率曲线是指用来给具体业务进行FTP 定价的曲线，曲线上的每一个点表示对应期限资金的FTP 价格，即表示对应期限资金的转移价格。
向公众开放构建原理透明公开透明原则认可程度较高替代收益或支出反映机会成本公允性好和收益
17 第三部分：FTP定价的方法2、FTP基准价形成（2）人民币收益率曲线的构建适用于利率市场化产品，如同用Shibor和中债收益率曲市场收益率曲线业存款、票据业务、投融资业线进行构建务等适用于管制利率产品，如以央行存款基准利率为基内部收益率曲线一般性存、贷款础，进行构建。
18 第三部分：FTP定价的方法人民币市场收益率曲线利率％5.5 FTP市场收益率曲线 5 中债金融债收益率曲线4.5 三个月利差 4 Shibor利率3.5 32.5 月份0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
19 第三部分：FTP定价的方法营业税人民币内部收益率曲线:在实际构建过程中，总行同时参照了央行存款和贷款资本成本基准利率，以其作为客户端存贷款报价基准，扣除相关因素影响，兼顾存贷款的贷款费用利率％合理收益水平和我行的存贷比情况，最终得出人民币FTP 内部收益率曲线。
10 9 模拟贷款收益率曲线贷款收
益率曲线8 长端：市场收益率曲线7 一年期存贷款利差FTP内部收益率曲线6 短端：线性调整5 4 存款费用3 存款收益率曲线2 1 0 月份0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 20。